Bai t p thanh toan quc t

BAI TP THANH TOAN QUC T

Bai 1: Gia s co cac ty gia sau y:
USD/VND: 15.950

GBP/USD: 1,7612

USD/JPY: 114,21

USD/CHF: 1,3728

EUR/USD: 1,2568

AUD/USD: 0,7824

Xac inh cac ty gia cheo sau y: EUR/VND; JPY/VND; GBP/VND; AUD/VND; GBP/AUD;
GBP/EUR.
Bai 2: Gia s tai m t ngn hang thng mai co bang yt gia nh sau:
USD/VND: 15950 71

USD/JPY: 114,81 00

GBP/USD: 1,6568 00

EUR/JPY: 1,2692 12

AUD/USD: 0,7894 24
Chi ra ty gia ma ngn hang se ap dung khi khach hang mun mua USD bng VND, khach
hang mun ban EUD ly USD, khach hang mun ban USD ly EUR, khach hang mun ban JPY ly
USD, khach hang mun mua GBD bng USD, va khach hang mun ban USD ly AUD ?
Bai 3: Cng ty ABC (Vit Nam) xut 150 tn hang hoa sang Nht, tnh theo gia FOB mi tn thu
c 35.000 JPY. Gia vn cua mi tn hang xut khu tai cang la 3.850.000. Hi cng ty co nn
xut khu l hang nay khng? S dung ty gia xut khu xac inh li (l) ca cng ty ABC t vic
xut khu l hang trn.
Cho bit ty gia:
USD/VND = 16.030 - 16.040
USD/JPY

= 117,20 - 117,50

Bai 4: Cng ty XYZ nhp khu 1 l hang t Anh tnh theo gia CIF - TPHCM la 25.000 GBP, nu
sang tay ngay tai cang VN se thu c 600.000.000 VND. Hi nhp l hang nay cng ty li (l) bao
nhiu (s dung ty gia nhp khu)? Nu ty gia thi im nay la:
GBP/USD = 1,6050 - 70
USD/VND = 16.030 - 16.040
Bai 5: Gia s ngn hang khng thu ph giao dich ca khach hang khi mua ban ma s dung chnh
l ch gia gia ban va gia mua bu p chi ph, hy xac inh mc ph giao dich (%) t chnh l ch
ty gia li t k di y va in vao kt qua c t k bn:

Yt gia

Phi giao dich (%)

USD/VND: 15.730 - 61
GBP/USD: 1,8421 - 26
EUR/USD: 1,2815 - 18
1

Bai t p thanh toan quc t

Bai 6: Tai thi im t co thng tin v ty gia ca 3 thi trng nh sau:
Newyork : USD/SGD =

1,7350 - 1,7370

Singapore : EUR/SGD = 1,9160 - 1,9180

Paris

: EUR/USD =

1,1070 - 1,1090

Nu nha u t A co 1.000.000 USD, ng ta co thc hin nghip vu kinh doanh chnh lch ty
gia khng? Nu thc hin ng ta li bao nhiu?
Bai 7: Mt nha u t mua ban ngoai hi, co c thng tin v ty gia hi oai vao thi im (t) 3
thi trng nh sau:
Frankfurt : EUR/JPY = 129,50 - 129,80
Tokyo

: GBP/JPY = 187,60 - 187,90

London : GBP/EUR = 1,4500 - 20

Nu nha u t co 1.000.000 EUR, ng ta se thc hin nghip vu Arbitrage khng? Tai sao?
Bai 8: Gia s ty gia va li sut c nim yt tai VCB ngay 06/08/200x nh sau:
Ty gia
Ty gia mua
Ty gia ban
USD/VND
15.887
15.889
JPY/VND
114,29
115,89
Lai sut
Lai sut tin gi (%) Lai sut cho vay (%)
USD
5,7
7,7
JPY
4,8
6,8
VND
9,8
10,6
Ngay 06/08 cng ty Trilimex ky m t hp ng nh p khu tri gia 92.000 USD n hang vao
ngay 23/12 va hp ng xut khu tri gia 32.628.000 JPY n han thanh toan vao ngay 23/11.
Trilimex lin h giao dich vi VCB mua ban co ky han s USD va JPY trn y. Hi ty gia nao
ma VCB se chao cho Trilimex? Vi hai hp ng mua USD va ban JPY co ky han, Trilimex co th
khoa ch t khoan phai tra va phai thu ca minh mc bao nhiu VND?
Bai 9: Mt nha xut khu cn mua 2.000.000 JPY va thanh toan bng VND, ky han 3 thang. Khi
lin h vi ngn hang nha xut khu nhn c cac thng tin sau:
Ty gia trao ngay: USD/JPY = 117,40 - 60
USD/VND = 15.410 - 30
Li sut ca JPY = 1,0% - 1,5%/nm
Li sut ca VND = 8,0% - 9,0%/nm
Nh vy nha xut khu se tra cho ngn hang bao nhiu VND co c 2.000.000 JPY?
Bai 10: Ngay 18/06/20xx cng ty Sao N n g mun mua 15.000 USD thanh toan m t hp ng
xut khu n han. M t khac cng ty bit rng minh co m t hp ng xut khu se n han thanh
toan vao ngay 22/09/20xx va khi o cng ty cn ban lai 15.000 USD cho ngn hang. Ngc vi Sao
2

Bai t p thanh toan quc t

N n g, cung ngay nay cng ty Lao Sc mun ban giao ngay 20.000 USD va thu c t hp ng
xut khu nhng ng thi mun mua lai s USD nay vao ngay 15/10/20xx vi khi o Lao Sc co 1
hp ng nh p khu n han thanh toan. giai quyt nhu cu mua ban ngoai t trong tinh hung
trn, Sao N ng va Lao Sc lin h va thc hi n hp ng hoan i vi ngn hang. Ngn hang chao
cho Sao N ng va Lao Sc ty gia va li sut vao ngay 16/08/20xx nh sau:
USD/VND: 15.805 15.809
USD: 6,7 7,7
VND: 10,8 12,6
Hy xac inh va trinh bay cac giao dich gia ngn hang vi Sao N ng va Lao Sc thi im
hi u lc va ao han?
Bai 11: Cng ty nhp khu ABC ca Hong Kong cn co 1.000.000 USD thanh toan n trong 3
thang ti. am bao co 1.000.000 USD thanh toan n ng han trong iu kin d oan USD co
kha nng tng gia thi ngay t by gi cng ty ABC co th mua quyn chn mua USD trn thi trng
vi s tin am bao la 0,02 HKD cho mi USD va ty gia thc hin USD/HKD = 5,6050. Ngoai ra
khng co thm bt ky ph nao na. Hi cng ty ABC nn lam th nao nu 3 thang sau ty gia thi
trng la:
a. USD/HKD = 5,6080
b. USD/HKD = 5,6020
c. USD/HKD = 5,6800
Bai 12: Cng ty xut khu Hong Kong thu c 1.000.000 USD. tranh s bin ng ca ty gia
giam xung lam anh hng n 1.000.000 USD thu c, thi ngay t by gi cng ty xut khu co
th ban quyn chn mua 1.000.000 USD trn thi trng vi s tin am bao la 0,02 HKD cho mi
USD va ty gia thc hin USD/HKD = 5,6050. Ngoai ra khng co thm bt ky ph nao na. Hi cng
ty xut khu se li hay l nu 3 thang sau ty gia trn thi trng la:
a. USD/HKD = 5,6080
b. USD/HKD = 5,6020
c. USD/HKD = 5,5080
Bai 13: Mt nha xut khu Hong Kong se thu c 1.000.000 USD trong 3 thang ti. tranh s
bin ng ca ty gia giam xung lam anh hng n 1.000.000 USD thu c thi ngay t by gi
nha xut khu co th mua quyn chn ban 1.000.000 USD trn thi trng vi s tin am bao la
0,02 HKD cho mi USD va ty gia thc hin USD/HKD = 5,6050. Ngoai ra khng co khoan ph nao
na. Hi nha xut khu co thc hin hp ng hay khng nu 3 thang sau ty gia thi trng ln lt
la:
3

Bai t p thanh toan quc t

a. USD/HKD = 5,6080
b. USD/HKD = 5,6020
c. USD/HKD = 5,5080
Bai 14: Co mt nha kinh doanh ngoai hi Hong Kong d oan USD co kha nng tng gia nn ng ta
ky mt hp ng ban quyn chn ban 1.000.000 USD trong 3 thang ti cho mt nha xut khu,
vi s tin am bao la 0,02 HKD cho mi USD va ty gia thc hin USD/HKD = 5,6050. Ngoai ra
khng co thm bt ky ph nao na va kiu hp ng quyn chn la kiu M. Hi nha kinh doanh
ngoai hi nay se li hay l nu nh ty gia thi trng la:
a. USD/HKD = 5,6080
b. USD/HKD = 5,6020
c. USD/HKD = 5,5080
Bai 15: Gia s sang ngay th 2 ban mua trong khi c Bch ban m t hp ng giao sau tri gia la
10.000 USD va ty gia giao sau tai thi im tha thu n la USD/VND = 15.450. Phong thanh toan
bu tr yu cu ban va c Bch ky qu ln u la 1,1 tri u ng va duy tri ky qu nay mc ti thiu
la 1 tri u ng. Ty gia ong ca vao ngay th hai va cac ngay lin tip nh sau:
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Ty gia m ca
15.450
15.460
15.470
15.450
15.439
Ty gia ong ca
15.460
15.470
15.450
15.439
15.424
Hi s d trn tai khoan ca ban va c Bch vao cui ngay th sau la bao nhiu? Nu ban va c
Bch mun tip tuc gi hp ng giao sau, ban va c Bch phai lam gi? Nu ban va c Bch khng
mun tip tuc gi hp ng giao sau, ban va c Bch phai lam gi?