Bài 1

Điều chỉnh lại cho đúng giao dịch và tính kết quả kinh doanh ngoại tệ của Ngân
hàng biết rằng:
a. Một ngân hàng yết giá đồng thời vừa mua vừa bán 100 tỷ VND theo tỷ giá thị
trường: USD/VND = 20 550/20 650
→ Điều chỉnh lại giao dịch
NH yết giá đồng thời vừa BÁN vừa MUA USD với đối khoản là 100 tỷ VND
- NH sẽ BÁN 1 lượng x USD để thu về 100 tỷ VND → Số USD mà NH chi ra là:
100 tỷ/20 650
b. Một ngân hàng hỏi giá đồng thời vừa mua vừa bán 100 triệu USD theo tỷ giá thị
trường: AUD/USD = 1.0586/89
c. Một ngân hàng hỏi giá đồng thời vừa mua vừa bán 100 triệu AUD theo tỷ giá thị
trường: AUD/USD = 1.0586/89
d. Một ngân hàng hỏi giá đồng thời vừa mua vừa bán 100 triệu CAD
theo tỷ giá thị trường: USD/CAD = 0.9761/65
e. Một ngân hàng hỏi giá đồng thời vừa mua 100triệu CHF từ ngân hàng A theo tỷ
giá: USD/CHF = 0.9175/78, vừa bán 100 triệu CHF cho ngân hàng B theo tỷ giá
USD/CHF = 0.9176/79
Bài 2
Vào ngày 06/04/N, tỷ giá trên thị trường được niêm yết như sau:
EUR/VND = 29,876/30,174 USD/CHF = 0.9175/78
CHF/VND = 22,786/23,021 USD/JPY = 84.99/01
NZD/VND = 16,160/16,400 USD/NOK = 5.4379/14
CAD/VND = 21,721/21,947 AUD/USD = 1.0381/85
Tính các tỷ giá sau:
a. EUR/CHF, EUR/NZD, EUR/CAD, NZD/CHF, CAD/CHF, NZD/CAD.
b. CHF/JPY, CHF/NOK, NOK/JPY.
c. USD/VND, AUD/CHF, AUD/JPY, AUD/NOK.
Bài 3
Giả sử tỷ giá trên thị trường vào ngày 01/01/N được niêm yết như sau:
Tỷ giá BID/ASK
USD/VND 20,081/20,092

1
 GBP/USD 1.6496/98
EUR/USD 1.4625/26
AUD/USD 1.0741/44
USD/JPY 82.07/82.09
Tính các tỷ giá sau:
GBP/VND, EUR/VND, AUD/VND, JPY/VND, GBP/AUD, EUR/JPY, AUD/EUR,
AUD/JPY?
Bài 4
Công ty Riverside từ Mỹ sẽ nhận được 400,000 GBP sau 180 ngày. Dựa vào các
thông tin dưới đây để tính toán xem công ty nên phòng ngừa bằng hợp đồng kỳ hạn hay
phòng ngừa thông qua thị trường tiền tệ thì tốt hơn? Hãy chứng minh câu trả lời của
anh/chị bằng doanh thu dự tính của mỗi phương án phòng ngừa.
- Lãi suất USD 180 ngày là 8%.
- Lãi suất GBP 180 ngày là 9%.
- Tỷ giá giao ngay 1 GBP = 1.4800 USD
- Tỷ giá kỳ hạn 180 ngày 1 GBP = 1.5000 USD
Bài 5
Ngân hàng A niêm yết tỷ giá và lãi suất như sau:
USD/VND 21,119 21,205
Lãi suất USD 5.45%/năm 6.7%/năm
Lãi suất VND 1.17%/tháng 1.67%/tháng
Hãy trình bày các giao dịch diễn ra giữa ngân hàng A và công ty B khi công ty thực
hiện hợp đồng Swap ngoại tệ trị giá 75,000 USD, kỳ hạn 6 tháng với ngân hàng trong 2
trường hợp sau:
a. Công ty bán giao ngay và mua kỳ hạn.
b. Công ty mua giao ngay và bán kỳ hạn.
Bài 6
Công ty ABC có khoản phải thu sau 60 ngày là 250,000CHF. Công ty muốn chuyển
số CHF thu được sang USD. Dựa vào các thông tin dưới đây, hãy xác định:
a. Công ty nên sử dụng biện pháp phòng ngừa nào nếu tỷ giá giao ngay dự kiến sau
60 ngày là: 1CHF = 0.6785 USD

2
 b. Xác định mức thua lỗ xảy ra với công ty X khi công ty thực hiện phòng ngừa rủi
ro hối đoái cho khoản phải thu này bằng hợp đồng kỳ hạn hay hợp đồng quyền chọn, nếu
tỷ giá giao ngay thực tế sau 60 ngày là: 1CHF = 0.7354USD
Biết rằng:
- Tỷ giá giao ngay: 1CHF = 0.6922USD
- Tỷ giá kỳ hạn 60 ngày: 1CHF = 0.6856USD
- Giá quyền chọn CHF là 0.0059USD/CHF nếu giá thực hiện là 0.6800USD/CHF
- Giá quyền chọn CHF là 0.0144USD/CHF nếu giá thực hiện là 0.7000USD/CHF
Bài 7
Có một số thông tin sau:
- Tỷ giá giao ngay 1USD = 5.5245CAD
- Tỷ giá kỳ hạn 1USD = 5.7315CAD
- Giá quyền chọn USD là 0.0715CAD/USD nếu giá thực hiện là 5.5195CAD/USD
- Giá quyền chọn USD là 0.0395CAD/USD nếu giá thực hiện là 5.6015CAD/USD
Công ty XYZ có khoản phải trả sau 3 tháng là 500,000USD và công ty chỉ có CAD,
dựa vào các thông tin trên, hãy xác định
a. Công ty nên sử dụng biện pháp phòng ngừa nào nếu tỷ giá giao ngay dự kiến sau
3 tháng: 1USD = 5.5758CAD
b. Xác định mức thua lỗ xảy ra đối với công ty XYZ khi công ty thực hiện phòng
ngừa rủi ro hối đoái cho khoản phải trả trên bằng hợp đồng kỳ hạn hay hợp đồng quyền
chọn nếu tỷ giá giao ngay thực tế sau 3 tháng là 1USD = 5.4515
Bài 8
Có một số thông tin sau:
- Tỷ giá giao ngay 1USD = 5.5245/5.5253CAD
- Lãi suất của đồng USD: 2%/năm - 4%/năm
- Lãi suất của đồng CAD: 2.3%/năm – 5%/năm
- Giá quyền chọn USD là 0.0715CAD/USD nếu giá thực hiện là 5.5195CAD/USD
- Giá quyền chọn USD là 0.0395CAD/USD nếu giá thực hiện là 5.6015CAD/USD
Công ty XYZ có khoản phải trả sau 3 tháng là 500,000USD và công ty chỉ có CAD,
dựa vào các thông tin trên, hãy xác định
a. Công ty nên sử dụng biện pháp phòng ngừa nào nếu tỷ giá giao ngay dự kiến sau
3 tháng: 1USD = 5.5758CAD

3
 b. Xác định mức thua lỗ xảy ra đối với công ty XYZ khi công ty thực hiện phòng
ngừa rủi ro hối đoái cho khoản phải trả trên bằng hợp đồng kỳ hạn hay hợp đồng quyền
chọn nếu tỷ giá giao ngay thực tế sau 3 tháng là 1USD = 5.4515CAD