Bài 1:

Tại Citibank HCM ngày 23/09/20xx có niêm yết bảng tỷ giá sau:

1. Tính các cặp tỷ giá sau: AUD/SGD, EUR/CHF, NZD/JPY, HKD/THB,

DKK/NOK.
2. Khách hàng bán 560,000 AUD thu được bao nhiêu SGD? Khách hàng mua
45,000 EUR cần bao nhiêu CHF? Khách hàng cần bán bao nhiêu AUD để có 23
triệu VND?

Bài 2: Tham khảo tỷ giá trên thị trường:

1. Bank of America (BoA) Newyork đang có USD nhưng đang cần 5 triệu GBP và 2
triệu EUR để đáp ứng nhu cầu cho vay của khách hàng. Theo bạn, BoA sẽ hành
động như thế nào để đổi từ USD ra GBP và EUR. Ngân hàng sẽ niêm yết tỷ giá
 GBP/USD và EUR/USD như thế nào để đạt được yêu cầu trên? Giả sử biên độ
biến động của tỷ giá không vượt quá 30 điểm.
Boa sẽ tăng bid và ask GBP/USD và EUR/USD từ 1 đến 30 pips. Khi đủ nhu cầu
sẽ hạ giá bằng thị trường.

2. Nếu tỷ giá GBP/USD và EUR/USD của BoA cao hơn tỷ giá trên thị trường 10
điểm thì BoA đạt được yêu cầu trên. Hãy tính số USD mà BoA cần để thực hiện
các khoản giao dịch trên.

Bài 3:
Công ty Procter&Gamble Singapore (P&G Sin) đang có 1,200,000 USD từ việc xuất
khẩu lô hàng bột giặt Tide đến P&G Việt Nam. Công ty sẽ còn lại bao nhiêu SGD sau khi
thực hiện thanh toán các khoản sau:
- Trả lãi vay 25,000 EUR
- Thanh toán phí vận chuyển 50,000 JPY cho hãng tàu NYK LINE của Nhật.
- Phí chuyển tiền 50 SGD
Biết rằng ngân hàng công bố tỷ giá như sau:
USD/SGD 1.7493/09
EUR/USD 1.4152/55
USD/JPY 95.23/28

Bài 4:
Ngày 14/02/200X, một dealer của BNP Paribas tham khảo tỷ giá trên thị trường như sau:
Tại Newyork GBP/USD 1.7890/15
Tại Paris EUR/USD 1.2220/40
Tại London GBP/EUR 1.4590/10
Với 1 triệu EUR, lợi nhuận tính bằng EUR là bao nhiêu?
=10^6*(1.7890/1.4610)/1.2240-10^6=411.57 (EUR)
Với 1 triệu EUR, lợi nhuận tính bằng USD là bao nhiêu?
=10^6*(1.7890/1.4610-1.2240)=
Bài 5:
Ngày 26/05/20xx, HSBC London công bố tỷ giá như sau:

Symbol BID ASK

GBP/USD 1.5966 1.5976 (1)
GBP/EUR 1.4329 1.4364 (2)
GBP/JPY 171.17 171.30 (3)
EUR/JPY 120.23 120.38 (4)
USD/JPY 107.26 107.30 (5)

Nếu có 1 triệu GBP bạn nên giao dịch Arbitrage như thế nào?

Bài 6:
Ngày 12/10/200X, một khách hàng ký 3 hợp đồng giao sau bán AUD lấy USD với Sở
giao dịch với giá thoả thuận AUD/USD 0.7720. Biết rằng:
- Số tiền ký quỹ 5% giá trị hợp đồng
- Số tiền ký quỹ tối thiểu là 50% ký quỹ ban đầu.
Hãy xác định các khoản lãi lỗ từng ngày. Khách hàng có phải ký quỹ bổ sung hay không?

Biết tình hình biến động tỷ giá như sau:

 AUD/US
Ngày D
13/10/0
Bài 7:
X 0.7730
14/10/0 Tại NH B:
X 0.7720 USD/SGD=1.0400-05
15/10/0 SGD 1.75-2%
X 0.7710 USD 3-3.5%
16/10/0 Để đáp ứng nhu cầu cho vay 210,000 SGD 6 tháng, NH A swap với
X 0.7715
17/10/0
NH B bằng cách bán giao ngay 200,000 USD và mua lại số USD
X 0.7720 này 6 tháng. Lợi nhuận của NH A từ các giao dịch trên là bao
18/10/0 nhiêu?
X 0.7725
19/10/0 Swap giữa 2 ngân hàng thì same spot
X 0.7730
Bài 8: DBS có thông tin sau:
Spot 1 month 3 months
USD/CAD 1.1125 – 29 09 – 16 21 – 15
Xác định tỷ giá kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng của USD/CAD.

Bài 9:
Colgate Palmolive tại Singapore sẽ nhận được 428,000 AUD của lô hàng xuất khẩu sau
60 ngày nữa. Để dự phòng rủi ro AUD giảm giá so với SGD. Công ty chọn 1 trong 2
phương án sau:
- Bán kỳ hạn 60 ngày AUD lấy SGD với AFC Merchant Bank.
- Ký hợp đồng mua quyền chọn bán kỳ hạn 60 ngày lấy SGD. Với giá thoả thuận
AUD/SGD 1.1386. Với premium là 0.0044 SGD/AUD.
Biết AFC công bố tỷ giá hôm nay:
AUD/USD 0.6820/27; USD/SGD 1.6695/05
Lãi suất năm với cơ sở tính lãi là 360 ngày:
SGD 5%-5.5%; AUD 6%-6.5%
1. Dự đoán AUD giảm giá mạnh, khách hàng nên chọn phương án nào? Số tiền SGD
có được là bao nhiêu?
2. 60 ngày sau công ty nhận được báo có lô hàng xuất khẩu, phí giao dịch 250SGD.
Trả nợ 45,600EUR; ký quỹ L/C 124,000 HKD, thanh toán 980,000JPY. Công ty
sẽ thanh toán ra sao? Biết ngày này tỷ giá công bố như sau:
USD/HKD 6.5760/70; USD/SGD 1.6526/36;
AUD/USD 0.6795/06; EUR/USD 1.1257/67; USD/JPY = 112.69/79

Bài 10:
Hoàng Vũ JOC ký hợp đồng mua quyền chọn mua 12 triệu EUR với VCB HCM, kỳ hạn
3 tháng vào ngày 12/01/200X với Strike price EUR/USD 1.2560, premium 0.0120
USD/EUR. Theo anh/chị/em 3 tháng sau, nếu tỷ giá giao ngay EUR/USD là 1.2690 thì
khách hàng có thực hiện hợp đồng hay không? Ở mức giá nào thì khách hàng không thực
hiện?