24.03.

2010

UYGULAMALI EKONOMETRİ II OLASI SINAV SORUSU

 Ekonometrik modeller ile VAR modelleri arasındaki farklar nelerdir?

• Ekonometrik modeller iktisat teorilerine dayanır. VAR modelleri iktisat teorilerine dayanmaz.
• Ekonometrik modeller içsel – dışsal değişken ayrımına yer verir. VAR modelleri vermez.
• Ekonometrik modellerde sıfır kısıtlama vardır. VAR modellerinde yoktur.
• Ekonometrik modeller statik ya da dinamik modellerdir. VAR modelleri sadece dinamik
modellerdir.
(İçsel değişkenlerin gecikmeli değerlerinden dolayı dinamik modellerdir VAR modelleri)
• VAR modelleri dinamik modeller olduğu için kısa dönem değişmeleri göz önünde
bulundurur.
• VAR modelleri KEKK ile belirlenir. Çünkü VAR modelleri indirgenmiş form denklemleridir.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

VAR modelleri de neyin nesiydi diyorsanız aşağıdaki modelin nasıl VAR modeli haline
dönüştürüldüğünü inceleyebilirsiniz.

Y1(t) = b0 + b1Y2(t) + b2X1(t) + u1(t)

Y2(t) = c0 + c1Y1(t) + c2X2(t) + u2(t)

k=1

Y1(t) = d0 + d1Y1(t-1) + d2Y2(t-1) + d3X1(t-1) + d4X2(t-1) + u3(t)

Y2(t) = e0 + e1Y1(t-1) + e2Y2(t-1) + e3X1(t-1) + e4X2(t-1) + u4(t)
X1(t) = f0 + f1Y1(t-1) + f2Y2(t-1) + f3X1(t-1) + f4X2(t-1) + u5(t)
X2(t) = g0 + g1Y1(t-1) + g2Y2(t-1) + g3X1(t-1) + g4X2(t-1) + u6(t)

Yılmaz DALKIRAN (kyzylsungur)

kizilsungur@gmail.com