02 선형계획 (LP)

경영과학 (Management Science)
선형계획 (LP: Linear Programming)
조항민
2010-03-21 1
개요
 선형대수(행렬이론)이론을 기반으로 선형계획법은 경영관리의 중요한
계량적 기법
 목적
 최적의 의사결정을 유도
 자원의 제약하에서 이익이나 수익, 효율 등을 최대화하거나, 비용, 시간
들을 최소화하는 문제를 다루는 최적화 모델
 최적해(최적대안, 최적계획), 대안/계획(Programming = Planning)
 선형계획 모형
 초기: 군사적인 목적으로 개발
– 2차 세계대전 중 미국 공군의 공급품을 가장 효율적이고, 경제적인 방법으로
할당하는 문제 (1943년 George B. Dantzig)
 기업  생산-제조분야, 재무분야, 광고분야, 고용-훈련분야, 생산-분배
(물류)분야 등
 공공 응용  수송분야, 농업분야, 군사-운용분야
 식단문제 등
2010-03-21 경영과학 2
수리계획법(Mathematical Programming)
Maximize (or Minimize) f0(x1, x2, …,xn) 목적함수
subject to 결정변수
f1(x1, x2, …,xn)  0 결정변수에 대한 함수
(결정변수 포함)
f2(x1, x2, …,xn)  0
.. 제약조건
.
fm(x1, x2, …,xn)  0
선형계획법: 모두 선형 함수 비선형계획
f 0 ( x1, x2 ,..., xn )  c1  x1  c2  x2  ...  cn  xn f 0 ( x1, x2 ,...xn )

비선형
fi ( x1, x2 ,..., xn )  0
f i ( x1, x2 ,..., xn )  ai1  x1  ai 2  x2  ...  ain  xn
x1, x2 ,...xn  R 정수계획
x1, x2 ,...xn  Z
정수
실수
2010-03-21 경영과학 3
구성요소
 목적함수(objective function)
 최대화 문제(이익)와 최소화 문제(비용)
 의사결정변수(decision variables)와 목적식 계수(objective coefficients)
의 곱으로 구성
Z=c1x1 + c2x2 + ∙∙∙ + cnxn
 제약조건(subject to)
 등식 및 부등식으로 표현
 기술계수(constraint coefficients)와 결정변수의 곱(좌변)과 상수(우변)
사이에 부등식 혹은 등식으로 구성
 현실적 제약을 반영하는 장치 우변상수(Right Hand Side: RHS)
a1x1 + a2x2 + ∙∙∙ + anxn ≤ b1
 의사결정변수(decision variables)
x1, x2 ,∙∙∙, xn
 비음조건(non-negativity conditions): 결정변수의 값이 음수 안됨
x1, x2 ,∙∙∙, xn ≥ 0
2010-03-21 경영과학 4
기본 가정 및 한계
 계수의 확실성
 불확실한 경우: 민감도 분석
 목적함수 및 제약식의 선형성

 비례 (Proportionality): 결정변수는 선형, c1x1, a1x1
 확장: 비선형계획법
 가산성(Additivity): 목적식과 제약식에서 각각 변수는 선형으로 결합

c1x1 + c2x2 + ∙∙∙ + cnxn , a1x1 + a2x2 + ∙∙∙ + anxn
 확장: 비선형계획법
 가분성(Divisibility): 결정변수는 연속적인 변수

 확장: 정수계획법
2010-03-21 경영과학 5
단계
 단계 1. 문제의 이해(목적함수, 제약조건 등)
 단계 2. 결정변수의 결정
 단계 3. 목적함수 및 제약식을 결정변수를 이용하여 표현
 단계 4. 입력자료의 수집 또는 추정(비음조건 등)
 예제
 공릉회사에서는 숟가락과 포크를 생산한다. 공정은 프레스 공정과 광택
이 있다. 프레스에서 숟가락은 0.03시간, 포크는 0.02시간이 소요되고,
광택에서는 숟가락은 0.02시간, 포크는 0.04시간이 소요된다. 또한 개당
숟가락의 판매 이익은 1000원이고, 개당 포크는 1100원이다. 이 회사의
하루 공정 가용시간은 프레스는 7시간이고 광택은 8시간이다.
 공릉회사는 이익을 최대화 하려고 한다.
 선형계획 모형은 ?
2010-03-21 경영과학 6
 예제모형
 단계 1. 문제의 이해
0.03 시간 0.02 시간
숟가락 1000 원
프레스 공정 광택 공정
판매이익
(7시간) (8시간)
포크 1100 원
0.02 시간 0.04 시간
제약조건: 하루 가용시간 목적함수: 이익최대화
 단계 2. 결정변수
X1 = 숟가락 생산량(하루)
X2 = 포크 생산량 (하루)
2010-03-21 경영과학 7
 예제모형
 단계 3. 목적함수 및 제약식의 표현
목적함수
Maximize 1000  X 1  1100  X 2

제약식
프레스 하루 가용시간
0.03  X 1  0.02  X 2  7
광택 하루 가용시간
0.02  X 1  0.04  X 2  8
 단계 4. 비음조건(입력자료의 수집 또는 추정)
X1 , X 2  0
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 예제모형
 선형계획모형
Maximize 1000  X 1  1100  X 2

subject to
0.03  X 1  0.02  X 2  7
0.02  X 1  0.04  X 2  8
X1 , X 2  0
퀴즈
 최적 배합문제를 선형계획모형 (수학적 모형) 을 작성.
2010-03-21 경영과학 9
액셀 스프레드시트 모형화 가이드

 엑셀 도구(Tools) 중 해찾기(Solver)에 의해 최적해를 손쉽게 구할 수
있다.
 4가지 주요 요소
 입력자료(Inputs):
문제의 입력자료로서 셀내의 값이 불변
 변경할 셀(Changing cell; 변경셀): 결정변수
엑셀의 해찾기 수행 과정에서 변경할 셀의 값을 변화시켜 목표셀의 값을 최적
 목표셀(Target cell, Objective cell): 목적함수
입력자료 및 변경셀의 선형함수로 표현되며 변경셀의 값에 따라 값이 가변
 제한조건(Constraints):
선형의 등식 및 부등식의 제약식으로 표현, 입력자료와 변경셀을 이용하여 표현
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예제 2.1
㈜소아 제품배합문제
 초기모형
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 수학적 모형
2010-03-21 경영과학 12
 가능해 탐색
 교재 p. 39
표 2.3 제품배합별
제한조건 만족 여부 및
한 주간의 총 판매 이익
참조
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 해찾기(Solver) 실행
 목표셀
 해의 조건
 변경셀
 제한조건
 옵션
 실행
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 목표셀
 해의 조건
 변경셀
 제한조건
 옵션
 실행
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 최적해
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 해답보고서
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 민감도 보고서
[변경 셀의 한계비용: 최대화 문제경우]

 해당제품을 한 단위 생산에 참여 시킴으로 발생되는 이익의 변화량
 해당 제품이 최적상태에서 생산에 참여하고 있으면 한계비용은 0
 한계비용이 음(-)이면 최적상태에서 이 제품은 생산에 참여하고 있지 않음
[제한조건의 잠재가격: 최대화 문제경우]
 해당자원의 제한조건 우변 값을 한 단위 증가시킬 때 목표셀 값의 변화량
 최적상태에서 해당 자원이 남아있으면 그 자원의 잠재가격은 0
 잠재가격이 양(+)이면 최적상태에서 이 자원은 전부 생산에 이용됨
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연습문제 2-1
 제약조건 추가
 기계4:
유모차 2시간,
보행기 1시간,
주간 가용시간 50시간
 최적생산계획?
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연습문제 2-1
 목표셀
 해의 조건
 변경셀
 제한조건
 옵션
 실행
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연습문제 2-1
 최적해
2010-03-21 경영과학 21
연습문제 2-2
 제품추가
 유아자전거, 판매당 이익 16만원
 기계작업시간 각 기계별 4시간, 3시간 , 2시간, 1시간
 원가 고려하는 모형
 기계1,2,3,4의 시간당 가동비용(노무비 포함)은 1만원, 2만원, 1만원,
2만원이라 하자.
 최적 생산계획, 주간이익은?
 수리모형 제출
Max 30 x1 + 20 x2 + 16 x3 –1y1 –2 y2 –1y3 –2 y4
s.t. 8 x1 + 3 x2 + 4 x3 <= 240 2 x1 + 1 x2 + 1 x3 <= 50
4 x1 + 4 x2 + 3 x3 <= 200 8 x1 + 3 x2 + 4 x3 = y1
4 x1 + 0 x2 + 2 x3 <= 100 4 x1 + 4 x2 + 3 x3 = y2
x2 <= 40 4 x 1 + 0 x2 + 2 x3 = y 3
x1, x2 , x3 >= 0 2 x 1 + 1 x2 + 1 x3 = y 4
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연습문제 2-2
 스프레드시트
모형
2010-03-21 경영과학 23
연습문제 2-2
 최적해
2010-03-21 경영과학 24
연습문제 2-3
연습문제 2-3
 수학적 모형, 최적해?
 스프레드시트 출력.
 보고서(1주일)
2010-03-21 경영과학 25
연습문제 2-3
최적해
2010-03-21 경영과학 26

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선형계획 (LP: Linear Programming)

f 0 ( x1, x2 ,..., xn )  c1  x1  c2  x2  ...  cn  xn f 0 ( x1, x2 ,...xn )

 목적함수 및 제약식의 선형성

 가산성(Additivity): 목적식과 제약식에서 각각 변수는 선형으로 결합

 가분성(Divisibility): 결정변수는 연속적인 변수

제약조건: 하루 가용시간 목적함수: 이익최대화

Maximize 1000  X 1  1100  X 2

Maximize 1000  X 1  1100  X 2

액셀 스프레드시트 모형화 가이드

[변경 셀의 한계비용: 최대화 문제경우]

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