경영과학 (Management Science)

민감도분석 (sensitivity analysis)

그래프이론
그래프 분석

조항민

2010-03-21 1
 경영과학 (Management Science)

민감도분석 (sensitivity analysis)

조항민

2010-03-21 2
민감도분석 (sensitivity analysis)

선형계획법의 한계성
 선형계획모형은 목적함수와 제약조건(1차식: 비례성, 가합성, 가분성,
확실성 등의 가정을 필요)  다수의 실제의 문제 불충족
 현실의 문제가 선형계획법으로 모형화
 효율적인 해법과 분석이 가능, 현실상황에 대한 반영이 미흡하다는 문제

민감도분석(敏感度分析 ; sensitivity analysis)

 선형계획모형의 정적인 단점을 보완할 수 있는 수단
 최적해를 구하고 난 후, 초기 조건이 변함에 따라 최적해가 어떻게 영향
받는지를 분석, 파악  최적이후분석(post-optimality analysis) 또는 사
후적 분석

2010-03-21 경영과학 3
민감도분석 (sensitivity analysis)

개요
 입력자료가 변할 때 최적해의 변화를 미리 분석: 경제적 해석
 이유
 조직의 경영은 동태적 환경에서 이루어진다.
– 조직의 경영은 정태적 환경이 아니라 시간에 따라 상황이 변화하는 동태적 환
경에서 운영되기 때문에 원자재 가격의 변화, 주가변동, 환율의 변동,인건비
의 변동, 시장수요의 변동 등이 최적해에 미치는 영향을 분석할 필요가 있다.
 확정적 모형이지만 모형의 매개변수는 과거의 자료 혹은 미래의 상황에
대한 추측에 의존한다.
 경영자가 알고자 하는 매개변수에 대한 정보를 알 수 있다.
(기존제품에 사용)
 입력값이 부분적으로 변함에 따라 모형의 출력 결과에 영향
 목적함수계수, 제약식계수의 변화
 우변상수의 변화 1. 최적해의 변화에 따른 목적함수 값의 변화
 새 의사결정 변수의 추가 2. 최적해의 변화에 영향을 주지 않는
목적함수 계수, 제약식 계수의 변화량
 새 제약조건의 추가
우변상수의 변화량
2010-03-21 경영과학 4
 민감도분석 (sensitivity analysis)

목적식 계수의 허용범위 – 목적함수 값의 변화

 현재의 최적해가 유지되는 범위 내에서의 목적식 계수 변화
 예) 이익최대화(Max Z), x1: 제품A 생산량, x2: 제품B의 생산량

x2
Maximize Z  17 x1  10 x2 2000
s.t. 2 x1  x2  1500 원료 a의 제약
x1  x2  1200 원료 b의 제약
x1  500 원료 c의 제약
x1 , x2  0
1000

(0, 0)
1000 x1
0
2010-03-21 경영과학 5
 민감도분석 (sensitivity analysis)

한계비용 (수정비용; reduce cost) - 각 생산활동의 경제성

 경제성이 없어 하지 않는 생산활동을 무리하게 수행했을 때 발생하
는 이익의 감소(simplex algorithm의 각 iteration에서 목적함수의 계수)
 예) 이익최대화(Max Z), x1: 제품A 생산량, x2: 제품B의 생산량
x2
Maximize Z  17 x1  10 x2 2000
s.t. 2 x1  x2  1500 원료 a의 제약
x1  x2  1200 원료 b의 제약
x1  500 원료 c의 제약
x1 , x2  0
1000

(0, 0)
1000 x1
0
2010-03-21 경영과학 6
민감도분석 (sensitivity analysis)

잠재가격(shadow price) - 자원공급의 경제성

 자원의 공급능력을 한 단위 증가시킴으로써 발생하는 목적함수 값
의 증가량 (이익 증대에 있어 가용자원의 공헌도)
 예) 이익최대화(Max Z), x1: 제품A 생산량, x2: 제품B의 생산량
x2
Maximize 17 x1  10 x2 2000
s.t. 2 x1  x2  1500 원료 a의 제약
x1  x2  1200 원료 b의 제약
x1  500 원료 c의 제약
x1 , x2  0
1000

* 원료A의 양을 한 단위 증가

(0, 0)
1000 x1
0 구속적 제약식
(binding constraints)
2010-03-21 경영과학 7
민감도분석 (sensitivity analysis)
x2
Maximize 17 x1  10 x2 2000
s.t. 2 x1  x2  1500 원료 a의 제약
x1  x2  1200 원료 b의 제약
x1  500 원료 c의 제약
x1 , x2  0
1000

* 원료B의 양을 한 단위 증가 구속적 제약식

(binding constraints)

(0, 0)
0 1000 x1
비구속적 제약식
(nonbinding constraints)

* 원료C의 양을 한 단위 증가

2010-03-21 경영과학 8
민감도분석 (sensitivity analysis)

잠재가격의 의미
 원료확보의 가치 평가
 예) 원료a의 가치(π1=7) > 원료b의 가치(π2=3) > 원료c의 가치(π3=0)
 원료 a가 b보다 2배 이상의 가치

 원료의 구입여부 판단
 예) 다른 회사에서 원료a에 4 추가비용을 지불하면 판매한다고 제의
 7 - 4 = 3 의 이익이 여전히 남으므로 구입

 신제품의 생산여부 결정
 예) 신제품 원료 a, b, c가 각각 2, 1, 1 필요 (15 이익)
기존제품에 이 원료를 투입 2*7+1*3+1*0=17
 기존제품에 이 원료를 투입하여 생산하는 것이 좋음
신제품 도입 거절

2010-03-21 경영과학 9
민감도분석 (sensitivity analysis)

 민감도 보고서 분석방법: 값을 바꿀 셀

[변경 셀의 허용가능 증가/감소치: 최대화 문제경우]

 해당 제품이 최적상태의 생산을 유지하면서 목적식 계수가 변할 수
있는 범위
[변경 셀의 한계비용: 최대화 문제경우]
 해당제품을 한 단위 생산에 참여 시킴으로 발생되는 이익의 변화량
 해당 제품이 최적상태에서 생산에 참여하고 있으면 한계비용은 0
 한계비용이 음(-)이면 최적상태에서 이 제품은 생산에 참여하고 있지
않음
2010-03-21 경영과학 10
민감도분석 (sensitivity analysis)

 민감도 보고서 분석방법: 제한조건

[제한조건의 잠재가격: 최대화 문제경우]

 해당자원의 제한조건 우변 값을 한 단위 증가시킬 때 목표셀 값의 변화량
 최적상태에서 해당 자원이 남아있으면 그 자원의 잠재가격은 0
 잠재가격이 양(+)이면 최적상태에서 이 자원은 전부 생산에 이용됨
[제한조건의 하용 가능 증가/감소치: 최대화 문제경우]
 해당 제품이 현재의 잠재가격을 유지하면서 제한 조건의 우변상수가 변
할 수 있는 범위

2010-03-21 경영과학 11
민감도분석 (sensitivity analysis)

㈜소아의 제품 배합문제 확장(예제2.2)

 ㈜소아는 유모차와 보행기 외에 자전거의 생산을 고려
 자전거: 기계1(3시간), 기계3(1시간) , 대당 판매이익 16
 그 외 조건 예제2.1과 동일
 모형화
 자전거 한대당 작업시간 추가
 유모차와 보행기 외에 자전거의 결정변수(변경셀) 추가
 주간 이익 수정
 기계가용시간 수정

2010-03-21 경영과학 12
민감도분석 (sensitivity analysis)

㈜소아의 제품 배합문제 확장(예제2.2)

 모형

2010-03-21 경영과학 13
민감도분석 (sensitivity analysis)

㈜소아의 제품 배합문제 확장(예제2.2)

 유모차의 판매이익변동
 27만원부터 3만원씩 변동

2010-03-21 경영과학 14
민감도분석 (sensitivity analysis)

㈜소아의 제품 배합문제 확장(예제2.2)

 기계1의 가용시간 변동(제약조건)
 60시간에서 510시간만원까지 30시간씩 변동

2010-03-21 경영과학 15
민감도분석 (sensitivity analysis)

스프레드시트의 민감도 보고서 활용

 한계비용 또는 수정비용(reduced cost)
 최적해 계산 값에서 한 단위를 변경(증/감)시킬 때에 생기는 손해
 잠재가격(shadow price)
 제약조건 우변의 제약을 한 단위 완화할 때 생기는 이득
 허용증감 범위
 현재의 최적해가 변하기 직전까지 변동할 수 있는 범위

 방법
 한계비용 – 목표 값의 손해
 목표셀 계수의 변동 범위 – 허용가능 증가치와 감소치
 잠재가격 – 제한조건 우변 값의 공헌도
 우변값의 변동 범위 – 허용가능 증가치와 감소치

2010-03-21 경영과학 16
민감도분석 (sensitivity analysis)

스프레드시트의 민감도 보고서 활용

2010-03-21 경영과학 17
민감도분석 (sensitivity analysis)

스프레드시트의 민감도 보고서 활용

 유모차의 한계비용

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민감도분석 (sensitivity analysis)

스프레드시트의 민감도 보고서 활용

 기계1의 가용시간 변경

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 경영과학 (Management Science)

그래프이론

조항민

2010-03-21 20
그래프이론

그래프를 이용한 선형계획의 이해

 예) 2.1 ㈜소아 제품배합문제
경계등식 8x1+3x2=240
가능해 설명 8x1+3x2≤240
모든 제약식을 만족하나 어떠한 제약
내부점 식에 대해서도 등식으로 만족되지 않
x2
는다.
4x1+0x2≤100
모든 제약식을 만족하며 하나의 제약
경계점
식에 대해서는 등식으로 만족된다.
모든 제약식을 만족하며 2개의 제약
꼭지점 x2≤40
식에 대해서는 등식으로 만족한다.

4x1+4x2 ≤ 200

x1

실행 불가능해
실행가능영역, 실행가능해
2010-03-21 경영과학 21
그래프이론

그래프를 이용한 선형계획의 이해

 등위이익선(iso-profit line)
 등위 이익선 위의 모든 점은 이익이 동일
– 30 x1+ 20 x2 = k (k: 이익)
– 최적점 (x1, x2) = (18,32) 일 때 k=750 8x1+3x2≤240
k=1180
x2
 최적해는 항상 꼭지점
4x1+0x2≤100
 Conner point feasible solution
 simplex method
 복수 최적해 x2≤40
 만약 등위이익선의 기울기와
경계등식이 일치 4x1+4x2 ≤ 200
예) 목적함수 20x1+20x2
x1
 만약 4x1+ 4x2 = 200 이면 (0,0)

직선 위에 가능해(최적해) 존재 x2=3/2 * x1

2010-03-21 경영과학 22
그래프이론
(Hillier & Lieberman)
Maximize Z  2 x1  3 x2
s.t. x1  2 x2  4
x1  x2  3
x1 , x2  0

x2
②
3

①
2
(2, 1)

0 3 4 x1

2
x2   x1
3
2010-03-21 경영과학 23
그래프이론

정의(Definitions): 선형계획 문제
 해(Solution): n-dimensional space
 가능해(feasible solution): 해는 가능해 영역이나 경계선에 위치,
이외는 비가능해(infeasible solution)
 Corner point solution: 두 개 이상 제약의 교차점의 해

특성(Properties)
 만약 임의의 집합 z가 convex set에 포함되어 있으면, z는 convex
combination 또는 linear combination
 가능영역은 convex set이기 때문에 주어진 문제에 단일의 최적해가
존재한다면, corner point feasible solutions 중 하나
 만약 복수최적해가 존재하면 두 개의 corner point feasible solutions
을 연결한 경계에 최적해가 존재

2010-03-21 경영과학 24
그래프이론

해의 종류

Solution (Hillier & Lieberman)

Maximize Z  2 x1  3 x2
s.t. x1  2 x2  4
x2 x1  x2  3
x1 , x2  0
Feasible Infeasible ②
solution solution 3

①
2
Corner Corner point
point infeasible
feasible solution
solution

0 3 4 x1

2010-03-21 경영과학 25
그래프이론

Convex set
 정의: 실행영역 안의 두 점을 연결한  Convex combination
선분 상의 점이 모두 실행영역 안에 or linear combination
있는 집합
(Hillier & Lieberman)
Maximize Z  2 x1  3 x2
 볼록 함수(convex function)
s.t. x1  2 x2  4
x2 x1  x2  3
x1 , x2  0
②
3

①
 오목 함수(concave function) 2

0 3 4 x1

2010-03-21 경영과학 26
그래프이론

심플렉스 방법(Simplex method)

 최적해가 존재하는 선형계획 문제에 대해서 다음이 성립된다
 최적해가 되는 꼭지점이 반드시 존재한다.
 최적해가 아닌 꼭지점에 대해서는 목적함수 값을 개선할 수 있는 인접한
꼭지점이 반드시 존재한다.
 목적함수 값을 더 이상 개선시킬 수 있는 인접한 꼭지점이 없으면 현재
의 꼭지점이 최적해이다.
 단체법은 하나의 꼭지점에서 시작하여 개선할 수 있는 인접 꼭지점을 따
라 최적 꼭지점에 이르게 하는 대수적 절차이다.
최적해가 존재하지 않는 모형
 가능해가 없는 경우  무한 가능영역을 갖는 경우

2010-03-21 경영과학 27
 경영과학 (Management Science)

그래프 분석

조항민

2010-03-21 28
 그래프 분석
Max 30 x1 + 20 x2
목적함수의 계수 변화 s.t. 8 x1 + 3 x2 <= 240
 현재의 최적해가 변하지 않는 범위 4 x1 + 4 x2 <= 200
4 x1 + 0 x2 <= 100
x2 <= 40
x1, x2 >= 0
x2
4 x1  4 x2  200 4 x1  0 x2  100

x2  40

x1
(0,0)
8 x1  3 x2  240

2010-03-21 경영과학 29
 그래프 분석
Max 30 x1 + 20 x2
잠재가격 변화 s.t. 8 x1 + 3 x2 <= 240
 최적해에서 우변상수 1단위 증가 4 x1 + 4 x2 <= 200
4 x1 + 0 x2 <= 100
x2 <= 40
x1, x2 >= 0
x2
4 x1  4 x2  200 4 x1  0 x2  100

x2  40

x1
(0,0)
8 x1  3 x2  240

2010-03-21 경영과학 30
 그래프 분석
Max 30 x1 + 20 x2
잠재가격 변화 s.t. 8 x1 + 3 x2 <= 240
 잠재가격이 변하지 않는 범위 4 x1 + 4 x2 <= 200
8 x1 + 3 x2 = 240 4 x1 + 0 x2 <= 100
4 x1 + 4 x2 = 200 x2 <= 40
x1, x2 >= 0
x2
4 x1  4 x2  200 4 x1  0 x2  100

x2  40

x1
(0,0)
8 x1  3 x2  240

2010-03-21 경영과학 31
그래프 분석

잠재가격 변화
 잠재가격이 변하지 않는 범위 Max 30 x1 + 20 x2
s.t. 8 x1 + 3 x2 <= 240
4 x1 + 4 x2 <= 200
4 x1 + 0 x2 <= 100
x2 <= 40
x1, x2 >= 0

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