경영과학 (Management Science)

최소화 문제
쌍대이론

조항민

2010-03-21 1
 경영과학 (Management Science)

최소화 문제

조항민

2010-03-21 2
최소화 문제

최대화 문제
 목적식 최대화와 제약식(≤)
최소화 문제
 목적식 최소화, 제약식(≥)
 예제2.3 박씨의 비타민 식단 문제
 박씨(영양사)는 하루에 필요한 영양소가 충족되도록 식단을 구성
 어떻게 식단을 구성하면 최소 비용으로 1일 최소 요구량의 비타민 섭취
할 수 있겠는가?
표 2.4 식품별 비타민 포함량 및 가격
식품 10gr에 포함된 비타민 단위수 및 가격 1일 최소 요구량
비타민
식품1 식품2 식품3 식품4 식품5 식품6 (단위수)
비타민 A 1 0 2 2 1 2 50 (100IU)
비타민 C 0 1 3 1 3 2 60 (mg)
식품가격
(원/10gr) 35 30 60 50 27 22
2010-03-21 경영과학 3
최소화 문제

최소화 문제
 모형화
 식단에 포함시킬 식품의 량을 정함 (10gr 단위)
 식단에 포함되는 식품으로부터 비타민별 섭취량을 계산
 총 식품비용을 계산하여 그것을 최소화한다.

2010-03-21 경영과학 4
최소화 문제

최소화 문제
 모형화

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최소화 문제

최소화 문제
 모형화
 최소화
 그 외 동일
 해답보고서

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최소화 문제

최소화 문제
 민감도보고서

2010-03-21 경영과학 7
 경영과학 (Management Science)

쌍대이론

조항민

2010-03-21 8
쌍대이론

민감도 분석
 잠재가격 - 자원공급의 경제성
 한계비용 (수정비용) - 각 생산활동의 경제성

쌍대이론(雙對理論 ; duality theory)

 어떤 특정한 상황의 문제 (원문제)를 그와 상대적인 측면에서 보면
또 다른 선형계획법 문제(쌍대문제)가 되는데, 쌍대이론은 그 관계
를 규명
 선형계획의 쌍대문제 - 경제학적 해석
 최소화 vs. 최대화
 원본문제(primal problem)
 쌍대문제(dual problem)

2010-03-21 경영과학 9
쌍대이론

쌍대문제
 예)다른 회사에서 이 회사(x1: 제품A 생산량, x2: 제품B의 생산량)가
구입한 원료에 추가금액을 붙여 전량 구입하는 경우
Maximize 17 x1  10 x2
s.t. 2 x1  x2  1500 원료 a의 제약
x1  x2  1200 원료 b의 제약
x1  500 원료 c의 제약
x1 , x2  0 원변수

 모형 원문제
결정변수 쌍대문제
y1, y2, y3 = 원료 a, b, c의 할증금
제약조건
할증금 ≥0 (비음조건)  y1, y2, y3 ≥0
할증금 ≥0 생산 시 이익  x1: a, b, c가 2, 1, 1 소요(이익 17)
목적함수 x2: a, b, c가 1, 1, 0 소요(이익 10)
총 할증금의 최소화
2010-03-21 경영과학 10
쌍대이론

잠재가격과 쌍대변수의 관계
 잠재가격(π): 원료공급능력의 한계가치(marginal value)
 쌍대변수(y): 원료의 할증금
π>y 원료를 판매하지 않고 생산하는 것이 유리
π<y 원료를 판매하는 것이 유리
 π = y (잠재가격=쌍대변수)
예) (π 1, π 2, π 3)=(7,3,0)
(y1*, y 2*, y 3*)=(7,3,0)

Maximize 17 x1  10 x2 목적함수 = 14100

s.t. 2 x1  x2  1500
x1  x2  1200
x1  500
x1 , x2  0

2010-03-21 경영과학 11
쌍대이론

일반적인 쌍대이론
원문제 쌍대문제
Max Min
목적함수의 계수 우변상수
우변상수 목적함수의 계수
제약식 i 쌍대변수 yi
≤0 yi ≥ 0
=0 yi unrestricted
변수 xj 제약식 j
xj≥0 ≥0
unrestricted =0
행렬계수(aij) Transpose된 행렬계수(aji)

Maximize 17 x1  10 x2
s.t. 2 x1  x2  1500
x1  x2  1200
x1  500
x1 , x2  0
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쌍대이론

일반적인 쌍대 이론

Max c  x Min b  y
s.t. A  x  b s.t. AT  y  c
x0 y0
Min c  x Max b  y
s.t. A  x  b s.t. AT  y  c
x0 y0
Max c  x Min b  y
s.t. A  x  b s.t. AT  y  c
x0 y unrestricted

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쌍대이론

일반적인 쌍대 이론
 쌍대성의 특성
 정리1. x, y 가 각각 원문제(max)와 쌍대문제(min)의 가능해이면
cx  by
 정리 2. x*, y* 가 각각 원문제(max)와 쌍대문제(min)의 가능해이고
c  x*  b y *
⇒ x*, y* 가 각각 원문제(max)와 쌍대문제(min)의 최적해
 정리 3. (쌍대정리)
원문제의 가능해 x* 가 최적해
⇔ 쌍대문제의 가능해 y* 가 존재하며 c x*  b y*

쌍대가능

원가능

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쌍대이론

최소화 문제
 목적식 최소화, 제약식(≥)
 예제2.3 박씨의 비타민 식단 문제
최대화 문제
 목적식 최대화와 제약식(≤)
 예제2.4 제약회사의 비타민 미립자 가격 결정 문제
 비타민 추출을 표2.3에서 추출, 비타민 A, C 단위 100IU, 1mg
 고객에 판매하려면 식품 구입비보다 비싸면 안됨.
표 2.4 식품별 비타민 포함량 및 가격
식품 10gr에 포함된 비타민 단위수 및 가격 1일 최소 요구량
비타민
식품1 식품2 식품3 식품4 식품5 식품6 (단위수)
비타민 A 1 0 2 2 1 2 50 (100IU)
비타민 C 0 1 3 1 3 2 60 (mg)
식품가격
(원/10gr) 35 30 60 50 27 22
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 쌍대이론

 모형화
 비타민 미립자의 판매가격(변경셀; 결정변수)
 비타민을 미립자로 판매할 때 하루 분의 판매금액(목표셀; 목적함수)
 소비자 입장에서 식품에 포함된 비타민을 미립자로 대신하는 비용
(수식셀; 제약조건)

Minimize 35x1  30x2  60x3  50x4  27x5  22x6 (미립자판매수입)

s.t. x1  0x2  2x3  2x4  x5  2x6  50 (식품1제한)

0x1  x2  3x3  x4  4x5  2x6  60 (식품2제한)

x1, x2 , x3 , x4 , x5 , x6  0 (식품3제한)

(식품4제한)

(식품5제한)

(식품6제한)

(비음조건)

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쌍대이론

 예제2.4 문제 스프레드시트 모형화(초기해)

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쌍대이론

 예제2.4 문제 해찾기 실행

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쌍대이론

 예제2.4 문제 최적해

2010-03-21 경영과학 19
쌍대이론

 예제2.4 문제 민감도 보고서

2010-03-21 경영과학 20
 쌍대이론

식단문제와 비타민 미립자 가격결정문제의 쌍대관계

표 2.5
식단문제 비타민 미립자 가격결정문제
최적해에서 목표셀(최소화): 630 목표셀(최대화): 630
관계 변경셀 계산값(식품구입량): 변경셀 계산값(비타민 가격):
(0, 0, 0, 0, 5, 22.5) (3,8)
제한조건 잠재가격(비타민): 제한조건 잠재가격(식품):
(3, 8) (0, 0, 0, 0, 5, 22.5)
수학적모형 목적함수: minimize 목적함수: maximize
에서 관계 계수: 계수: 50, 60
35, 30, 60, 50, 27, 22 제약식 방향: ≤
제약식 방향: ≥ 제약식 우변:
제약식 우변: 50, 60 35, 30, 60, 50, 27, 22

2010-03-21 경영과학 21
선형계획법의 기본

선형계획법의 가정 (p.71)
 확실성
 목적식/제한조건의 계수 및 제한조건의 우변상수는 확정 값
 단위 당 이익, 단위 당 비용, 단위 당 자원의 소요량, 자원의 가용량
 연속성 (continuity)
 결정변수는 정수가 아닌 실수도 가능
 비례성 (proportionality)
 목적함수의 계산 및 제한조건의 좌변식은 결정변수에 따라 비례(선형성)
 결과와 자원사용 간의 관계가 일정
 가산성 (additivity)
 결정변수 간에는 상호작용이 없다.
 목적함수에서 어떤 생산품의 이익(비용)이 다른 생산품의 이익(비용)에
더해질 수 있으며, 제약조건에서는 한 생산품에 사용되는 어떤 자원의
양이 다른 생산품의 소요 자원량에 더해 질 수 있음

참조
 유용한 엑셀 수식: 연습문제 2-11, 2-12 (p.73)
2010-03-21 경영과학 22