Bài giảng Trường hè Sinh viên 2009

DẠNG JORDAN VÀ ĐẠI SỐ ĐA TUYẾN TÍNH

PHÙNG HỒ HẢI
Viện Toán học

1. CẤU TRÚC CỦA TỰ ĐỒNG CẤU TUYẾN TÍNH

1.1. Trường hợp chiều 2. V là không gian véc tơ thực chiều 2, f : V → V tự

đồng cấu tuyến tính. Cố định một cơ sở e1 , e2 của V . Khi đó f được xác định
duy nhất bởi ảnh của e1 , e2 .
Ba dạng cơ bản của f :

• Phép quay
• Phép co dãn
• Phép “xô nghiêng”

Một tự đồng cấu tuyến tính bất kỳ là tích của các biến đổi dạng trên.
Nhận xét 1.1.1. Một đường thẳng qua gốc tọa độ được gọi là bất biến đối với f
nếu f biến đường thẳng đó vào chính nó (không nhất thiết đơn ánh). Ta có các
nhận xét sau:

• Phép quay không có đường thẳng bất biến

• Phép co dãn có 2 đường thẳng bất biến
• Phép “xô nghiêng” có 1 đường thẳng bất biến

Để đơn giản bài toán ta sẽ không xét phép quay. Nói cách khác ta chỉ xét các
phép biến đổi mà có ít nhất một đường thẳng bất biến.
Định lý 1.1.2. Giả sử f : V → V là một tự đồng cấu tuyến tính có ít nhất một
đường thẳng bất biến. Khi đó tồn tại một cơ sở e1 , e2 của V sao cho ma trận của
f theo
 cơ sở đó có một trong 2 dạng sau:
λ1 0
a) (λ1,2 chính là các hệ số “co dãn”)
 0 λ2

λ 1
b)
0 λ
1
2 PHÙNG HỒ HẢI

Chứng minh. Theo giả thiết tồn tại véc tơ v 6= 0 sao cho f (v) = λv. Điều này
tương đương với việc hệ phương trình
(f − λ)(x) = 0
có nghiệm không tầm thường. Từ đó det(f −λ) = 0. Đa thức Pf (t) := det(f −t)
được gọi là đa thức đặc trưng của ánh xạ f 1. Đây là đa thức bậc 2 có đủ 2 nghiệm
thực.
Nếu hai nghiệm của đa thức Pf (t) là phân biệt, ký hiệu λ1,2 thì ký hiệu v1,2 là
nghiệm khác 0 nào đó của hệ
(f − λ1,2 )(x) = 0
Dễ kiểm tra rằng v1 , v2 là độc lập tuyến tính và do đó là một cơ sở của V .
Nếu đa thức Pf (t) có nghiệm kép λ và hệ
(f − λ)(x) = 0
có không gian nghiệm với chiều bằng 1, thì ánh xạ f − λ có hạng khác 0 và do
đó bằng 1. Giả sử v1 là một nghiệm khác 0 của hệ và v là một véc tơ độc lập
tuyến tính với v1 . Giả thiết
f (v) = γv + µv1
 
λ µ
khi đó ma trận của f theo cơ sở (v1 , v) là 0 γ . Theo giả thiết ở trên ta suy
ra γ = λ, µ 6= 0. Trong cơ sở v1 và v2 = v/µ ma trận của f có dạng thứ hai nói
trên. 

Nhận xét rằng trong mọi trường hợp, ánh xạ (f − λ1 )(f − λ2 ) (hoặc (f − λ)2 )
luôn là ánh xạ 0.

1.2. Trị riêng và véc tơ riêng, đa thức đặc trưng. Cố định một không gian
véc tơ thực V có chiều ít nhất bằng 1 và một tự đồng cấu tuyến tính f : V → V .
Định nghĩa 1.2.1. Số thực λ được gọi là trị riêng của f nếu tồn một véc tơ v 6= 0
sao cho
f (v) = λv
Khi đó v được gọi là véc tơ riêng của f ứng với trị riêng λ.
Định nghĩa 1.2.2. Đa thức đặc trưng của f , ký hiệu là Pf (t), được định nghĩa
là định thức của ánh xạ f − t · id.
1Nhắc lại rằng định thức của một ánh xạ tuyến tính được định nghĩa thông qua định thức của ma trận biểu diễn
của nó theo một cơ sở nào đó. Định nghĩa này không phụ thuộc vào việc chọn cơ sở.
 DẠNG JORDAN VÀ ĐẠI SỐ ĐA TUYẾN TÍNH 3

Để đơn giản ký hiệu, từ này trở đi phép vị tự λ · id sẽ được ký hiệu là λ.

Định lý 1.2.3. Số thực λ là trị riêng của f khi và chỉ khi nó là nghiệm của đa
thức đặc trưng Pf (t).

Chứng minh. Giả thiết Pf (t) = 0. Cố định một cơ sở (e) = {e1 , . . . , en } của
V và ký hiệu A là ma trận của f , [x] là tọa độ của x theo cơ sở này. Khi đó
det(A − λ) = 0. Từ đó hệ phương trình tuyến tính thuần nhất
(A − λIn )[x] = 0
có nghiệm không tầm thường. Nghiệm của hệ này chính là véc tơ riêng của f
ứng với trị riêng λ.
Khẳng định ngược lại cũng được chứng minh tương tự. 

Để đơn giản bài toán, từ nay trở đi ta sẽ giả thiết đa thức đặc trưng của f có
đủ các nghiệm thực. Khó khăn duy nhất mà chúng ta sẽ phải đối mặt là đa thức
này có thể sẽ có nghiệm bội.
Trong trường hợp Pf (t) không có nghiệm bội, ánh xạ f có thể được mô tả rất
đơn giản thông qua các véc tơ riêng của nó.
Định lý 1.2.4. Giả thiết Pf (t) có đủ n nghiệm thực khác nhau λi . Khi đó với
mỗi i, tồn tại duy nhất một véc tơ riêng vi (sai khác một hệ số khác 0) ứng với
λi . Các véc tơ vi là độc lập tuyến tính và do đó lập thành cơ sở của V . Theo cơ
sở này ma trận của f là ma trận đường chéo với các phần tử trên đường chéo là
các số λi .

Chứng minh. Ta chỉ cần chứng minh các véc tơ vi là độc lập tuyến tính. Giả sử
trái lại, khi đó không mất tính tổng quát có thể giả thiết tồn tại các số a1 , . . . , an ,
với a1 6= 0, thỏa mãn
a1 v1 + . . . + an vn = 0
Tác động liên tiếp các ánh xạ f − λi , i > 1 vào đẳng thức này ta thu được
Y
a1 (λ1 − λi )v1 = 0
i>1

mâu thuẫn với các giả thiết. Vậy các véc tơ vi độc lập tuyến tính. 
Định nghĩa 1.2.5. Ánh xạ f được gọi là nửa đơn (hoặc chéo hóa được), nếu tồn
tại một cơ sở mà ứng với nó ma trận biểu diễn của ánh xạ là ma trận đường chéo.

Đa số các ánh xạ là nửa đơn. Tương tự như trong trường hợp các đa thức bậc
2, ta cũng có khái niệm biệt thức để xác định tính chất này.
4 PHÙNG HỒ HẢI

Định nghĩa 1.2.6. Biệt thức ∆(P ) của một đa thức P được xác định như sau:
Y
∆(P ) = (λi − λj )2
i6=j

trong đó (λi ) là tập các nghiệm kể cả bội của đa thức P .

Có thể chứng minh được rằng ∆(P ) là một đa thức theo các hệ số của P dựa
vào tính chất: ∆(P ) như một đa thức theo các nghiệm λi là một đa thức đối
xứng.
Ví dụ 1.2.7. a) Nếu P = ax2 + bx + c thì
∆(P ) = b2 − 4ac
b) Nếu P = ax3 + bx2 + cx + d thì
∆(P ) = b2 c2 − 4ac3 − 4b3 d − 27a2 d2 + 18abcd
Mệnh đề 1.2.8. Đa thức P có nghiệm bội khi và chỉ khi đa thức ∆(P ) triệt tiêu.

Như vậy nếu xét tập tất cả các đa thức bậc n thì tính chất có nghiệm bội hay
không của một đa thức P được một tả thông qua việc biệt thức, là một đa thức
theo n + 1 biến có triệt tiêu tại các hệ số của P hay không. Rõ ràng đối với một
đa thức khác 0 thì tập các nghiệm của nó “ít hơn” rất nhiều so với tập các điểm
không phải là nghiệm.
Tuy “ít hơn” nhưng tập các ánh xạ tuyến tính mà đa thức đặc trưng của nó có
nghiệm bội lại có cấu trúc phức tạp hơn và chúng sẽ là đối tượng nghiên cứu
chính của chúng ta.
Mặt khác nhận xét rằng ánh xạ với đa thức đặc trưng có nghiệm bội vẫn có
thể chéo hóa được. Dưới đây là một điều kiện để một ánh xạ tuyến tính chéo hóa
được.
Định lý 1.2.9. Tự đồng cấu f chéo hóa được khi và chỉ khi hai điều kiện sau đây
được thỏa mãn:

(i) Đa thức Pf (t) có đủ các nghiệm thực,

(ii) Nếu λi là nghiệm với bội si thì hệ phương trình (f − λi )(x) = 0 có si
nghiệm độc lập tuyến tính, hay phát biểu một cách tương đương, ánh xạ
f − λi có hạng bằng n − si .

Chứng minh. Chứng minh định lý này tương tự Định lý 1.2.4 với sai khác duy
nhất là: thay vì với mỗi λi chọn một véc tơ riêng ta chọn một hệ đầy đủ các véc
 DẠNG JORDAN VÀ ĐẠI SỐ ĐA TUYẾN TÍNH 5

tơ riêng độc lập tuyến tính, hay nói cách khác một cơ sở của không gian nghiệm
của hệ (f − λi )(x) = 0. 

Không gian nghiệm của hệ (f − λi )(x) = 0 được gọi là không gian riêng của
f ứng với trị riêng λi , ký hiệu là Vλi . Như vậy, nếu ánh xạ f chéo hóa được thì
V được khai triển một cách duy nhất thành tổng trực tiếp
M
V = Vλ i
i

sao cho khi hạn chế lên mỗi không gian Vλi , f là một phép vị tự.

1.3. Không gian con bất biến. Khái niệm không gian con bất biến mở rộng
khái niệm được thẳng bất biến đã giới thiệu trong mục đầu. Ta tiếp tục xét một
không gian véc tơ thực V chiều lớn hơn hoặc bằng 1 và một tự đồng cấu tuyến
tính f của V .
Định nghĩa 1.3.1. Không gian con U ⊂ V được gọi là bất biến đối với f (hoặc
ổn định đối với f ) nếu f (U ) ⊂ U .
Ví dụ 1.3.2. a) Không gian 0 và toàn bộ V là các không gian con bất biến
tầm thường.
b) Giả sử λ là một trị riêng của f . Khi đó không gian riêng ứng với trị riêng
λ là một không gian con bất biến đối với f .
c) Ta cũng có hạch và ảnh của f là các không gian con bất biến.
d) Tổng quát hơn, ta có thể xét một đa thức theo f :
A(f ) := a0 f k + a1 f k−1 + . . . + ak id
ai là các hệ số thực. A(f ) được gọi là một ánh xạ đa thức theo f . Hạch và
ảnh của A(f ) là các không gian con bất biến đối với f .
e) Ngược lại, cố định một véc tơ v ∈ V . Tập tất cả các véc tơ có dạng
A(f )(v), A ∈ R[t]
cũng là một không gian véc tơ con của V . Không gian con này được gọi
là không gian con sinh bởi v dưới tác động của f và v được gọi là véc tơ
sinh của không gian nay.

Ý nghĩa của không gian con bất biến nằm ở chỗ, khi tìm được một không gian
con bất biến ta sẽ thu được một mô tả đơn giản hơn về ánh xạ f .
Mệnh đề 1.3.3. Giả thiết U là không gian con bất biến đối với ánh xạ f . Khi
đó ta có các mệnh đề sau.
6 PHÙNG HỒ HẢI

(i) Tồn tại một cơ sở của V để ma trận của ánh xạ f có dạng đường chéo
khối  
A B
0 D
với A, B, D là các ma trận khối trong đó A, D là các ma trận vuông và
A có kích thước bằng số chiều của U .
(ii) Ký hiệu W là không gian thương của V theo U . Khi đó f cảm sinh một
ánh xạ fW trên W bởi công thức
fW (v̄) := f (v)
(v̄ ký hiệu lớp ghép v + U trong W ).
(iii) Ký hiệu fU là hạn chế của f lên U . Khi đó đa thức đặc trưng của f là tích
các đa thức đặc trưng của fU và fW
Pf (t) = PfU (t)PfW (t)

Chứng minh. (i): Chọn một cơ sở (u) = (u1 , u2 , . . . , ur ) của U và mở rộng

thành một cơ sở của V bằng cách bổ sung các phần tử (w) = (w1 , . . . , ws ).
Theo giả thiết f (ui ) ∈ U nên có thể biểu diễn được theo các véc tơ uj bởi một
ma trận A. Vì (u, w) là một cơ sở của
h V i nên các véc tơ f (wk ) có thể biểu diễn
B
theo cơ sở đó bởi một ma trận dạng D . Vậy theo cơ sở (u, w) f có ma trận với
dạng đã khẳng định.
(ii) Trước hết ta chứng minh rằng ánh xạ fW được định nghĩa đúng. Thật vậy,
nếu v1 và v2 có hiệu thuộc U , nghĩa là cũng xác định một phần tử trong W , thì
theo giả thiết f (v1 ) − f (v2 ) = f (v1 − v2 ) cũng thuộc U , do đó f (v1 ) và f (v2 )
cũng xác định một phần tử trong W .
(iii) Xét cơ sở của V như trong (i). Khi đó ma trận của fU theo cơ sở (u) là A
và
PfU (t) = det(A − t)
Mặt khác, (w̄) = (w̄1 , . . . , w̄s ) là cơ sở của W . Từ (i) dễ thấy ma trận của fU
theo cơ sở này là D. Do đó
PfU (t) = det(D − t)
Theo công thức đã biết về định thức ma trận ta có
  
A B
det − t = det(A − t) det(D − t) = PfU (t)PfW (t)
0 D
Vế trái chính là Pf (t). 
 DẠNG JORDAN VÀ ĐẠI SỐ ĐA TUYẾN TÍNH 7

Chú ý 1.3.4. Ta biết rằng một không gian véc tơ thương có thể được đồng nhất
(bằng nhiều cách khác nhau) với một không gian con. Tuy nhiên, trong mệnh
đề trên ta không thể coi W như là một không gian véc tơ con của V (khi xét
cùng với ánh xạ f ). Nói cách khác với một không gian con bất biến U đã cho,
nói chung không tồn tại một không gian con bất biến U 0 để tổng trực tiếp của
nó với U là cả không gian V . Điều này tương đương với ta có chọn được cơ sở
sao cho ma trận B ở trên triệt tiêu.

Tương tự như trong trường hợp không gian 2 chiều, việc tìm các không gian
con bất biến sẽ giúp chúng ta hiểu về cấu trúc của ánh xạ f . Trong đa số các
trường hợp, V sẽ là tổng trực tiếp2 của các không gian riêng của f (Định lý
1.2.9). Tuy nhiên trong những trường hợp đặc biệt điều đó có thể không xảy ra.
Bằng phép chứng minh tương tự như đối với Định lý 1.2.4 ta có thể chứng
minh rằng tổng của các không gian riêng là một tổng trực tiếp3. Tuy nhiên tổng
của các không gian riêng có thể nhỏ hơn toàn bộ không gian như ví dụ ở Mục
1 đã chỉ rõ. Thay vì xét các không gian riêng, ta sẽ xét các không gian lớn hơn,
gọi là các không gian nghiệm hoặc không gian riêng suy rộng.
Định nghĩa 1.3.5. Giả thiết λ là một trị riêng của f . Véc tơ v ∈ V được gọi là
véc tơ nghiệm của f nếu tồn tại r > 0 sao cho (f − λ)r (v) = 0. Tập hợp các
véc tơ nghiệm lập thành một không gian con của V , gọi là không gian nghiệm
ứng với trị riêng λ, ký hiệu là Vλ .

Hiển nhiên các véc tơ riêng là véc tơ nghiệm tuy nhiên điều ngược lại nói
chung không đúng. Ngoài ra đối với các véc tơ nghiệm ta không đòi hỏi chúng
khác 0. Các không gian nghiệm thỏa mãn đòi hỏi của chúng ta.
Định lý 1.3.6. Giả thiết đa thức đặc trưng của tự đồng cấu tuyến tính f có đủ
nghiệm thực λi (có thể có bội). Với mỗi λi , ký hiệu V (λi ) là không gian nghiệm
của f ứng với λi . Khi đó V là tổng trực tiếp của các không gian con V (λi ):
M
V = V (λi )
i

Chứng minh. Ý tưởng chứng minh của định lý này tương tự như đối với Định lý
1.2.4. Trước tiên ta sẽ chứng minh rẳng tổng của các không gian V (λi ) là một
2Nhắc lại rằng V là tổng trực tiếp của các không gian con V nếu mỗi phần tử của V biểu diễn được một cách
i
duy nhất dưới dạng tổng các phần tử trong Vi .
3Nghĩa là nếu một véc tơ biểu diễn được thành tổng các véc tơ riêng ứng với các trị riêng khác nhau thì biểu
diễn đó là duy nhất.
8 PHÙNG HỒ HẢI

tổng trực tiếp, nói cách khác, giả thiết

X
(1) 0= vi , vi ∈ V (λi )
i

thì vi = 0 với mọi i. Thật vậy, nhận xét rằng với j 6= i, ta có

(f − λj )(vi ) = (λi − λj )vi 6= 0
và là một phần tử của V (λi ). Từ đó, bằng cách tác động liên tục (f − λ1 ) lên
hai vế của khai triển của 0 ở (1) ta thu được một khai triển có độ dài ngắn hơn.
Phương pháp quy nạp sẽ cho ta điều phải chứng minh.
Trong phần thứ hai ta sẽ chứng minh rằng V bằng tổng các không gian V (λi ).
Ý tưởng chứng minh tương tự như trong chứng minh của Định lý 1.1.2. Ký hiệu
U là tổng các không gian V (λi ), khi đó U là một không gian con bất biến. Ký
hiệu W là không gian thương của V theo U . Theo Mệnh đề 1.3.3 (iii), đa thức
đặc trưng của ánh xạ cảm sinh fW là ước của đa thức Pf (t) và đo đó cũng có
các nghiệm là λi với một số số i nào đó.
Giả sử λ1 là nghiệm của PfW (t) và w̄ là một véc tơ riêng của fW ứng với λ1 ,
w̄ ∈ W , w ∈ V . Vì w̄ 6= 0 nêu w 6∈ U . Mặt khác theo giả thiết
(2) (fW − λ1 )(w̄) = 0
nghĩa là (f − λ1 )(w) ∈ U . Theo giả thiết về U
X
(3) (f − λ1 )(w) = vi , vi ∈ V (λi )

Bằng cách tác động liên tiếp di lần ánh xạ (f − λi ), i 6= 1, lên hai vế của đẳng
thức trên ta thu được (với các di đủ lớn)
 
Y Y
di
(4) (f − λ1 )  (f − λi ) (w) =
 (f − λi )di (v1 )
i6=1 i6=1
Y
Nhận xét rằng phần tử w1 := (f − λi )di (w) không nằm trong U vì phần tử
i6=1
Y
(fW − λi )di (w̄) khác 0, theo (2). Tuy nhiên điều này mâu thuẫn vì vế phải
i6=1
của (4) nằm trong V (λ1 ) dẫn tới w1 cũng nằm trong V (λ1 ) theo định nghĩa của
V (λ1 ). Vậy ta phải có W = 0 nghĩa là U = V . Định lý được chứng minh hoàn
toàn. 

Như vậy bằng cách chọn một cơ sở của V bao gồm các cơ sở của các không
gian nghiệm V (λi ) ta thu được một ma trận biểu diễn của f có dạng đường chéo
 DẠNG JORDAN VÀ ĐẠI SỐ ĐA TUYẾN TÍNH 9

khối:
 
A1
 A2 
(5) ..
 
 
 . 
Ar
Với Ai là ma trận của fV (λi ) trên V (λi ). Vấn đề tiếp theo là tìm mô tả đơn giản
nhất của fV (λi ) .
Nhận xét 1.3.7. Từ đẳng thức
Y
Pt (t) = PfV (λi ) (t)
i

(theo Mệnh đề 1.3.3 (iii)), ta thấy rằng đa thức đặc trưng của fV (λi ) có dạng
PfV (λi ) (t) = (λi − t)si
với si là bội của của λi trong đa thức Pf (t). Từ đó ta cũng có ngay tính chất:
dim V (λi ) = si

1.4. Dạng chuẩn Jordan. Trong mục này ta sẽ tìm dạng đơn giản nhất có thể
của ma trận của ánh xạ fV (λi ) mà ta đã xét ở mục trước. Nói cách khác, ta sẽ tìm
hiểu cấu trúc một ánh xạ f : V → V với tính chất: đa thức đặc trưng của f có
dạng Pf (t) = (λ − t)n . Theo 1.3.6 ta biết rằng
V = V (λ)
nói cách khác, mọi véc tơ của V bị triệt tiêu bởi một lũy thừa nào đó của (f −λ).
Từ đó ta có nhận xét sau:
Bổ đề 1.4.1. Giả thiết đa thức đặc trưng của ánh xạ f có dạng (λ − t)n (nghĩa
là đa thức đặc trưng chỉ có 1 nghiệm duy nhất). Khi đó ánh xạ (f − λ)n là ánh
xạ 0.

Chứng minh. Ta chứng minh bằng quy nạp theo số chiều của V . Với dim V = 1
khẳng định là hiển nhiên. Trong trường hợp tổng quát ta nhận xét rằng ánh xạ
f − λ : V → V có hạch khác 0 và do đó ảnh của nó là không gian con thực sự
của V . Không gian này là không gian bất biến đối với f và theo giả thiết quy
nạp, ánh xạ (f − λ)n−1 triệt tiêu trên không gian này. Từ đó (f − λ)n triệu tiêu
trên toàn bộ V . 

Bổ để này sẽ dùng để chứng minh định lý Cayley-Hamilton, một trong những

định lý quan trọng nhất của đại số tuyến tính.
10 PHÙNG HỒ HẢI

Quay trở lại với bài toán, ta có thể giả thiết λ = 0 vì trường hợp tổng quát sẽ
sai khác trường hợp này bởi ma trận λIn . Khi đó ánh xạ f có tính chất f n = 0.
Một ánh xạ với tính chất này được gọi là lũy linh.
Xét các không gian Fi xác định như sau:

Fi := Ker(f i )

Giả thiết k là số bé nhất mà f k = 0. Ta có

0 = F0 ⊂ F1 ⊂ . . . ⊂ Fk = V

Bổ đề 1.4.2. Ta có với mọi 1 ≤ i ≤ k, Fi−1 6= Fi . Từ đó

ri := dim Fi − dim Fi−1 6= 0

Chứng minh. Thật vậy, nếu Fi = Fi−1 , nghĩa là từ f i (x) = 0 suy ra f i−1 (x) = 0,
ta cũng có Fi+t = Fi+t−1 với mọi t > 1, suy ra Fi−1 = Fn , mâu thuẫn. 

Chọn các véc tơ v1k , . . . , vrkk độc lập tuyến tính ở trong Fk \ Fk−1 và là cơ sở
của của một không gian bù với Fk−1 trong Fk 4.
Tác động f lên các véc tơ này thu được các véc tơ

vik−1 = f (vik )

Các véc tơ vik−1 nằm trong Fk−1 và không nằm trong Fk−2 . Ta sẽ chứng minh
chúng độc lập tuyến tính và các tổ hợp tuyến tính khác 0 của chúng không nằm
trong Fk−2 . Từ đó

rk−1 := dim Fk−1 − dim Fk−2 ≥ rk

Bổ sung vào các véc tơ này các véc tơ vrk−1

k +1
, . . . , vrk−1
k−1
để chúng là cơ sở của một
không gian bù với Fk−2 và lại xét ảnh của chúng trong Fk−2 ,...
Quá trình này có thể được một tả bằng sơ đồ dưới đây: các đỉnh là các véc tơ
mà ta chọn ở trên còn các mũi tên là tác động của f lên chúng

4Không gian bù với không gian con U trong không gian V là một không gian con U 0 sao cho U ∩ U 0 = 0 và
U + U 0 = V , nói cách khác U ⊕ U 0 = V .
 DẠNG JORDAN VÀ ĐẠI SỐ ĐA TUYẾN TÍNH 11

v1k v2k v3k−1 v4k−1 v5k−2 v6k−4

• •

 
• • • •

   
• • • • •

    
• • • • •

    
• • • • • •

     
• • • • • •

Tập các véc tơ nhận được sẽ lập thành một cơ sở mà ở đó ma trận của f có
dạng đơn giản nhất có thể, gọi là dạng Jordan của f .

Định nghĩa 1.4.3. Cho f là một tự đồng cấu lũy linh. Dạng Jordan của f là ma
trận biểu diễn có dạng
0 1
 
 0 1 
0
 
 
 .. 
.
 
 
1
 
 

 0 

 
0 1
 
 
0
 
 
 .. 
.
 
 
1
 
 

 0 

 

 .. 

 . 
 
 
0 1
 
 
0
 
 
 .. 
.
 
 
 0 

Các ma trận khối ở trên đường chéo được gọi là các ô Jordan, chúng có thể có
kích thước khác nhau.
12 PHÙNG HỒ HẢI

Định lý 1.4.4. Giả thiết ánh xạ f : V → V là lũy linh. Khi đó tồn tại một cơ
sở của V để ma trận của f theo cơ sở đó có dạng Jordan. Điều ngược lại cũng
hiển nhiên đúng.

Chứng minh. Dễ thấy nếu các véc tơ

v1k v2k . . . vrkk

v1k−1 v2k−1 . . . vrk−1
k
vrk−1
k +1
. . . vrk−1
k−1

(6) v1k−2 v2k−2 . . . vrk−2

k
vrk−2
k +1
. . . vrk−2
k−1
vrk−2
k−1 +1
. . . vrk−2
k−2

.....................................................
v11 v21 . . . vr1k vr1k +1 . . . vr1k−1 vr1k−1 +1 . . . vr1k−2 . . . vr11
xây dựng như ở phần trên là một cơ sở của V thì ma trận của f theo cơ sở này sẽ
là ma trận dạng Jordan, mỗi ô Jordan sẽ ứng với các véc tơ trong một cột ở trên.
Trước hết ta sẽ chứng minh bằng quy nạp rằng các véc tơ ở bảng trên là độc
lập tuyến tính. Theo cách xây dựng, các véc tơ ở hàng thứ nhất là độc lập tuyến
tính. Ngoài ra nếu bổ sung vào chúng một cơ sở của Fk−1 ta sẽ được một cơ sở
của Fk = V . Điều đó có nghĩa, không có một tổ hợp tuyến tính khác 0 nào của
các véc tơ này nằm trong Fk−1 . Từ đó suy ra các véc tơ
v1k−1 , v2k−1 , . . . , vrk−1
k

ở hàng thứ 2 cũng thỏa mãn tính chất tương tự, nghĩa là không có tổ hợp tuyến
tính khác 0 nào của chúng nằm trong Fk−2 . Thật vậy, nếu
a1 v1k−1 + a2 v2k−1 + . . . + ark vrk−1
k
∈ Fk−2
nghĩa là
f (a1 v1k + a2 v2k + . . . + ark vrkk ) ∈ Fk−2
thì
f k−1 (a1 v1k + a2 v2k + . . . + ark vrkk ) = 0
mâu thuẫn với giả thiết về vik . Lập luận tiếp tục như vậy ta thu được điều cần
chứng minh.
Mặt khác, từ cách xây dựng ta thấy số các phần tử trong bảng (6) đúng bằng n
rk + rk−1 + . . . + r1 = dim Fk − dim Fk−1 + . . . + dim F1 = n
Vậy chúng lập thành cơ sở của V . 

Từ các Định lý 1.3.6 và 1.4.4, ta dễ dàng suy ra cấu trúc của một tự đồng cấu
bất kỳ với đa thức đặc trưng có đủ các nghiệm thực.
 DẠNG JORDAN VÀ ĐẠI SỐ ĐA TUYẾN TÍNH 13

Định lý 1.4.5. Giả thiết f : V → V là một tự đồng cấu tuyến tính với đa thức
đặc trưng có đủ các nghiệm thực. Khi đó tồn tại một cơ sở mà theo đó ma trận
của f có dạng đường chéo khối chính (xem (5)). Trong đó mỗi ma trận đường
chéo khối là một ô Jordan
 
λ 1
 λ 
..
 
 

 . 

 1
λ

với λ là một trị riêng của f .

1.5. Cấu trúc của tự đồng cấu của không gian véc tơ phức và ứng dụng vào
trường hợp không gian thực. Theo định lý cơ bản của đại số, một đa thức bất
kỳ với hệ số phức đều có ít nhất một nghiệm phức và do đo có đủ các nghiệm
phức. Từ đó các Định lý 1.2.4, 1.2.9, 1.3.6, 1.4.5 đối với tự đồng cấu của không
gian véc tơ phức không cần giả thiết đa thức đặc trưng có nghiệm. Việc chứng
minh các định lý này trong trường hợp không gian véc tơ trên trường số phức
hoàn toàn tương tự.
Kết quả về dạng Jordan đối với không gian véc tơ phức giúp chúng ta mô tả
một cách triệt để cấu trúc của tự đồng cấu trong không gian véc tơ thực. Để làm
việc này chúng ta có thể sử dụng phép phức hóa một không gian thực.
Định nghĩa 1.5.1. Cho V là một không gian véc tơ thực. Không gian phức hóa
VC của V được định nghĩa như sau. Phần tử của VC là các cặp (u, v), u, v ∈ V
được viết một cách hình thức là u + iv với i là đơn vị ảo, i2 = −1, với các phép
toán được định nghĩa như sau:
(u + iv) + (x + iy) = (u + x) + i(v + y)
(a + ib)(u + iv) = (au − bv) + i(av + bu)
Mỗi ánh xạ tuyến tính thực f : V → W xác định một ánh xạ tuyến tính phức fC
bằng công thức
f (u + iv) = f (u) + if (v)
Ví dụ 1.5.2. i) Không gian phức hóa của Rn là Cn .
ii) Không gian phức hóa của không gian các đa thức với hệ số thực là không
gian đa thức với hệ số phức.
Bổ đề 1.5.3. Đa thức đặc trưng của tự đồng cấu f trùng với đa thức đặc trưng
của ánh xạ phức hóa fC của nó.
14 PHÙNG HỒ HẢI

Chứng minh. Hiển nhiên, vì một cơ sở (thực) của V sẽ là một cơ sở (phức) của
VC và ma trận của f và fC theo cơ sở này trùng nhau. 

Tuy nhiên, một ánh xạ thực có thể không có dạng Jordan theo nghĩa của Định
lý 1.4.5 vì đa thức đặc trưng của nó có thể không có nghiệm thực, nhưng ánh xạ
phức hóa của nó luôn có dạng Jordan. Ta hãy xét một ví dụ cụ thể.
Ví dụ 1.5.4. Giả thiết f : R2 → R2 là một phép quay với góc θ. Ma trận của f
theo sơ sở tự nhiên của R2 là
 
cos θ − sin θ
sin θ cos θ
Đa thức đặc trưng của f , Pf (t) = t2 − 2 cos θt + 1 không có nghiệm thực nếu
0 < θ < π. Hai nghiệm phức của đa thức này là
λ± = cos θ ± i sin θ
Với giả thiết 0 < θ < π hai nghiệm này là phân biệt và do đó, theo Định lý
1.2.4, ánh xạ fC : C → C là chéo hóa được. Ta có thể tính được cụ thể các véc
tơ riêng của fC là  
1
v± =
∓i

Cấu trúc tổng quát của một tự đồng cấu tuyến tính thực được đưa về vị dụ cụ
thể trên.
Định lý 1.5.5. Giả sử f : V → V là một ánh xạ tuyến tính thực. Khi đó tồn
tại một cơ sở của V để ma trận của f là đường chéo khối, mỗi khối là một khối
Jordan hoặc là một khối Jordan “suy rộng” theo nghĩa sau:

    
a −b 1 0
 b a
0 1  
  

 a −b 1 0 


 b a 0 1 

 
 . 
 . 

 .  



 . 1 0 

 . 0 1 

 .  


 a −b 
b a
với a2 + b2 6= 0
 DẠNG JORDAN VÀ ĐẠI SỐ ĐA TUYẾN TÍNH 15

Chứng minh. Xét ánh xạ fC trên VC . Giả thiết λ là một nghiệm của PfC (t). Nếu
λ là thực thì các nghiệm phức của hệ phương trình
(f − λ)r (x) = 0
nhận được từ các nghiệm thực bằng cách phức hóa. Do đó các ô Jordan của fC
sẽ sinh ra các ô Jordan tương ứng của fC .
Xét trường hợp λ không thực. Vì Pf (t) có hệ số thực nên λ̄ cũng là nghiệm
của Pf (t). Với mỗi véc tơ z = u + iv trong VC ký hiệu
z̄ := u − iv
gọi là véc tơ liên hợp phức với z. Dễ thấy, nếu z ∈ Ker(f − λ)r thì
z̄ ∈ Ker(f¯ − λ̄)r

Giả sử z1 , z2 , . . . , zk là một phần của cơ sở Jordan đối với fC , ứng với một ô
Jordan nào đó. Nghĩa là
f (z1 ) = λz1 , f (z2 ) = λz2 + z1 , . . . , f (zk ) = λzk + zk−1
Giả sử zj = uj + ivj . Khi đó
zj + z̄j zj − z̄j
uj = , vj =
2 2i
Từ đó dễ dàng tính được, với λ = a + ib,
f (uj ) = auj − bvj + uj−1
f (vj ) = buj + avj + vj−1
Từ giả thiết z1 , z2 , . . . , zk , z̄1 , . . . , z̄k độc lập tuyến tính trên C ta suy ra tập các
véc tơ u1 , v1 , . . . , uk , vk trong V là độc lập tuyến tính.Mặt khác chúng sinh ra
một không gian con bất biến đối với f . Ma trận của f theo cơ sở này chính là
dạng Jordan suy rộng mô tả ở trên. 
Nhận xét 1.5.6. Về mặt đại số, việc chuyển từ không gian véc tơ thực sang không
gian véc tơ phức không thay đổi nhiều lắm bản chất vất đề, thậm chí còn làm
cho bài toán trở nên đơn giản hơn. Tuy nhiên về mặt hình học, cấu trúc của
tự đồng cấu tuyến tính phức có những khác biệt rất lớn so với cấu trúc ánh xạ
tuyến tính thực nói chung.

1.6. Định lý Cayley-Hamilton, đa thức cực tiểu.

Định lý 1.6.1 (Cayley-Hamilton). Giả thiết f là một tự đồng cấu tuyến tính (thực
hoặc phức). Khi đó ánh xạ Pf (f ) là ánh xạ 0.
16 PHÙNG HỒ HẢI

Chứng minh. Khi phức hóa ánh xạ f đa thức đặc trưng của nó không bị thay đổi
do đó ta có thể giả thiết f là một tự đồng cấu trên không gian phức. Khi đó, theo
Định lý 1.3.6 cho ánh xạ phức không gian V biểu diễn được thành tổng trực tiếp
của các không gian nghiệm V (λi ). Vì Pf (t) là tích của các đa thức đặc trưng
của các ánh xạ hạn chế của f lên V (λi ) nên bài toán được đưa về việc xét trên
từng không gian con này. Nói cách khác ta có thể giả thiết Pf (t) chỉ có duy nhất
một nghiệm λ. Khẳng định của bài toán được suy ra từ Bổ đề 1.4.1. 
Định nghĩa 1.6.2 (Đa thức cực tiểu). Đa thức có bậc nhỏ nhất trong số các đa
thức P (t) với hệ số cao nhất bằng 1 và nhất thỏa mãn P (f ) = 0 được gọi là đa
thức cực tiểu của ánh xạ f , ký hiệu là Πf (t).

Ta có các tính chất sau của đa thức cực tiểu.

Mệnh đề 1.6.3. Cho f : V → V là một ánh xạ tuyến tính, U ⊂ V là một không
gian con bất biến đối với f , fU ký hiệu hạn chế của f lên U và fW ký hiệu ánh
xạ cảm sinh bởi f trên W = V /U . Khi đó ta có:

i) Đa thức cự tiểu tồn tại và duy nhất.

ii) Một đa thức bất kỳ P (t) thỏa mãn P (f ) = 0 khi và chỉ khi P chia hết cho
đa thức cực tiểu Πf .
iii) Các đa thức cực tiểu ΠfU , ΠfW là ước của Πf .
iv) Giả thiết f là ánh xạ phức hoặc f là ánh xạ thực và đa thức đặc trưng
của f có đủ các nghiệm thực. Đa thức cực tiểu Πf có dạng
Y
Πf (t) = (λi − t)ti
i

trong đó λi là các trị riêng của f và ti là cấp cao nhất của ô Jordan ứng
với λi .
v) Không gian nghiệm V (λi ) được xác định bởi
V (λi ) = Ker(f − λi )ti
vi) Ánh xạ f là nửa đơn khi và chỉ khi đa thức cực tiểu của f không có
nghiệm bội.

1.7. Khai triển Jordan-Chevalley. Ta có nhận xét từ cách xây dựng cơ sở

Jordan cho một tự đồng cấu tuyến tính là cơ sở này không duy nhất. Mặt khác
nếu nhìn vào dạng Jordan của ánh xạ tuyến tính ta thấy nó bao gồm 2 phần,
phần đường chéo ứng với một ánh xạ nửa đơn và phần đường chéo trên ứng với
một ánh xạ lũy linh. Hơn thế nữa, có thể dễ dàng kiểm tra rằng hai ánh xạ này
giao hoán với nhau. Trong mục này ta sẽ chứng minh rằng một khai triển như
 DẠNG JORDAN VÀ ĐẠI SỐ ĐA TUYẾN TÍNH 17

vậy đối với một ánh xạ tuyến tính bất kỳ (nếu là ánh xạ thực thì ta giả thiết thêm
là đa thức đặc trưng của nó có đủ nghiệm thực) là duy nhất:
f = fs + fn
hơn thế nữa phần nửa đơn fs và phần lũy linh fn của f là các đa thức theo f và
do đó giao hoán với mọi ánh xạ tuyến tính giao hoán với f .
Trước tiên ta sẽ cần kết quả sau từ số học
Bổ đề 1.7.1 (Định lý phần dư Trung hoa). Cho Qi , i = 1, 2, . . . , k là các đa
thức 1 biến (hệ số thực hoặc phức) đôi một nguyên tố cùng nhau. Khi đó đối với
mọi bộ đa thức Ri luôn tồn tại một đa thức P thỏa mãn
P ≡ Ri mod Qi , i = 1, 2, . . . , k

Chứng minh. Xét trường hợp k = 2. Bằng thuật toán Euclid ta luôn tìm được
hai đa thức A1 và A2 sao cho A1 Q1 + A2 Q2 = 1. Từ đó có thể chọn P =
R1 A2 Q2 + R2 A1 Q1 .
Xét trường hợp k > 2. Với mỗi i, Qi nguyên tố cùng nhau với
Y
Qj
j6=i

Do đó theo trường hợp k = 2, tồn tại đa thức Bi thỏa mãn

Y
Bi ≡ 0 mod Qj , Bi ≡ 1 mod Qi
j6=i

Khi đó có thể chọn

X
P = Ri Bi

Định lý 1.7.2 (Khai triển Jordan-Chevalley). Cho f : V → V là ánh xạ tuyến
tính, trong trường hợp ánh xạ thực ta sẽ giả thiết Pf (t) có đủ nghiệm thực. Khi
đó

i) Tồn tại các ánh xạ tuyến tính fs , fn trong đó fs nửa đơn và fn lũy linh
thỏa mãn f = fs + fn và fs giao hoán với fn .
ii) Hơn thế nữa, fs và fn đều có thể chọn là các đa thức theo f .
iii) Khai triển với tính chất trên là duy nhất.

Chứng minh. i): Hệ quả hiển nhiên của dạng Jordan.

18 PHÙNG HỒ HẢI

ii): Giả thiết Pf (t) = i (λi − t)si . Khi đó theo Định lý phần dư Trung hoa,
Q
tồn tại đa thức P thỏa mãn
P ≡ λi mod (λi − t)si , ∀i
Đặt fs := P (f ) và fn = f − fs . Khi đó hạn chế của fs lên V (λi ) là một phép vị
tự với hệ số λi . Từ đó fs là nửa đơn. Mặt khác hạn chế của fn lên V (λi ) có dạng
(f − λi ) và do đó là ánh xạ lũy linh.
iii): Giả thiết f = gs + gn là một khai triển khác thỏa mãn điều kiện bài toán.
So sánh với các ánh xạ fs và fn xây dựng trong ii) ta có
(7) fs − gs = fn − gn
Theo giả thiết gs và gn giao hoán với nhau và do đó giao hoán với tổng của
chúng là f . Mặt khác từ ii), fs , fn là các đa thức theo f do đó giao hoán với gs
và gn . Sử dụng Mệnh đề 1.7.3 dưới đây ta có tổng của các ánh xạ nửa đơn giao
hoán nhau lại là nửa đơn. Mặt khác tổng của các ánh xạ lũy linh giao hoán nhau
cũng là lũy linh. Thật vậy, nếu a và b là các ánh xạ sao cho an = 0, bm = 0 và
ab = ba thì sử dụng khai triển nhị thức Newton ta có ngay (a + b)m+n = 0. Từ
đó đẳng thức (7) có vế trái là nửa đơn và vế phải là lũy linh dẫn tới cả hai vế
bằng 0. 
Mệnh đề 1.7.3. Giả sử f và g là hai tự đồng cấu nửa đơn của V đồng thời giao
hoán nhau. Khi đó tồn tại một cơ sở của V sao cho ma trận của ca hai ánh xạ
theo cơ sở này là ma trận đường chéo. Từ đó tất cả các ánh xạ đa thức nhận
được từ hai ánh xạ này đều là nửa đơn.
L
Chứng minh. Giả sử V = i Vλ i là khai triển của V theo các không gian riêng
của f . Với v ∈ Vλi ta có
f (g(v)) = g(f (v)) = λi g(v)
vậy g(v) ∈ Vλi . Nghĩa là các không gian Vλi cũng bất biến đối với g. Theo Mệnh
đề 1.6.3 (iii, vi), đa thức cực tiểu của g không có nghiệm bội vì vậy điều tương
tự cũng đúng với ánh xạ hạn chế của g lên Vλi , do đó ánh xạ này cũng chéo hóa
được. Vì thế ta có thể chọn trong mỗi không gian Vλi một cơ sở để tạo thành
một cơ sở của V sao cho ma trận của g theo cơ sở này là ma trận đường chéo. Từ
cách chọn ta cũng có ma trận của f theo cơ sở này là ma trận đường chéo. 
Hệ quả 1.7.4. Giả sử f và g là hai tự đồng cấu tuyến tính giao hoán nhau. Khi
đó ta có
f + g = (fs + gs ) + (fn + gn )
là khai triển Jordan-Chevalley của ánh xạ tổng f + g. Tương tự với tích ta có
f g = (fs gs ) + (fs gn + fn gs + fn gn )
 DẠNG JORDAN VÀ ĐẠI SỐ ĐA TUYẾN TÍNH 19

Chứng minh. Vì fs , fn là các đa thức theo f còn gs , gn là các đa thức theo g mà

f giao hoán với g nên tất cả các ánh xạ này giao hoán nhau. Theo trên ta có
ngay fs + gs là nửa đơn. Mặt khác, giả thiết s, t là các số nguyên dương sao cho
fn s = gn t = 0. Khi đó sử dụng khai triển nhị thức Newton ta có ngay
(fn + gn )s+t = 0
Vậy f + g = (fs + gs ) + (fn + gn ) là khai triển Jordan của f + g. Chứng minh
cho f g hoàn toàn tương tự. 

1.8. Hàm mũ exp(A). Trong mục này chúng ta sẽ sử dụng khai triển Jordan
của một ma trận để định nghĩa và nghiên cứu tính chất của hàm exp(A) với A
là một ma trận. Kết quả quan trọng nhất là định lý Liouville.
Nhắc lại rằng hàm exp(x) có khai triển Taylor
x2 x3
exp(x) = 1 + x + + + ...
2! 3!
Chuỗi Taylor ở vế phải hội tụ với mọi x thực hoặc phức. Hai tính chất cơ bản và
quan trọng nhất của exp(x) là
d
exp(x + y) = exp(x) exp(y), exp(x) = exp(x)
dx
Với một ma trận vuông A bất kỳ (với hệ số thực hoặc phức) ta sẽ định nghĩa
A2 A3
(8) exp(A) := 1 + A + + + ...
2! 3!
Vấn đề là cần chứng minh chuỗi bên phải hội tụ cũng như kiểm tra các tính chất
ở trên đối với hàm này. Ở đây ta hiểu rằng một dãy các ma trận hội tụ tới một
ma trận khác nếu dãy của từng số hạng hội tụ tới số hạng tương ứng của ma trận
giới hạn.
Trước tiên ta có nhận xét rằng, nếu B = CAC −1 thì
B2 B3 A2 A3
1+B+ + + . . . = C(1 + A + + + . . .)C −1
2! 3! 2! 3!
Vì thế ta có thể đưa A về dạng Jordan để tính exp(A).
Trước hết giả thiết A chéo hóa được với các phần tử trên đường chéo là λi , ký
hiệu
A = diag(λ1 , λ2 , . . . , λn )
Khi đó ta có
exp(A) = diag(eλ1 , eλ2 , . . . , eλn )
20 PHÙNG HỒ HẢI

Trong trường hợp A lũy linh, để đơn giản ta giả thiết dạng Jordan của A chỉ bao
gồm 1 ô Jordan
 
0 1

 0 1 

 0 
A= ..
 


 . 

 1
0
Khi đó dễ thấy chuỗi (8) là một tổng hữu hạn và ta có
 
1 1 1/2 . . . 1/n!

 1 1 . . . 1/(n − 1)! 


 1 1/(n − 2)! 

 
exp(A) = 
 .. 


 . 

 
 
 1 
1

Mặt khác, vì khai triển Jordan của A thỏa mãn As (phần đường chéo của A)
và An (phần trên đường chéo của A) giao hoán nhau nên bằng cách khai triển
trực tiếp ta có
exp(As + An ) = exp(As ) + exp(An )
Vì exp(An ) là một tổng hữu hạn còn exp(As ) là một chuỗi hội tụ nên ta có ngay
Định lý 1.8.1. Chuỗi
A2 A3
exp(A) = 1 + A + + + ...
2! 3!
là một chuỗi hội tụ. Giả sử A = As + An là khai triển Jordan của A. Khi đó
exp(A) = exp(As ) exp(An )
Mệnh đề 1.8.2. Giả thiết A và B là các ma trận giao hoán nhau. Khi đó
exp(A + B) = exp(A) exp(B)

Chứng minh. Xét các khai triển Jordan của A và B. Vì A và B giao hoán nhau
nên theo Hệ quả 1.7.4 các ma trận As , An , Bs , Bn đôi một giao hoán nhau và
A + B = (As + Bs ) + (An + Bn )
 DẠNG JORDAN VÀ ĐẠI SỐ ĐA TUYẾN TÍNH 21

là khai triển Jordan của A + B. Từ đó ta có ngay

exp(A + B) = exp(As + Bs ) exp(An + Bn ) = exp(A) exp(B)

Định lý 1.8.3 (Liouville). Với mọi ma trận vuông A ta có công thức sau:
det(exp(A)) = exp(trace(A))

Chứng minh. Dễ thấy khẳng định đúng với một ma trận nửa đơn cũng như với
một ma trận lũy linh, từ đó đúng với một ma trận bất kỳ. 

TÀI LIỆU
[1] Lê Tuấn Hoa, Đại số Tuyến tính qua các ví dụ và bài tập.
[2] Nguyễn Hữu Việt Hưng, Đại số Tuyến tính.
[3] A.I. Kostrikin và Yu. I. Manin, Linear algebra and geometry (Tiếng Nga).

E-mail address: phung@math.ac.vn