Question 30

Mô hình tích hợp tự hồi qui và trung bình di động

ARIMA(1,0,1) tương đương mô hình: Select one:
a. ARMA(1,1)
b. ARMA(0,0)
c. MAO)
d. AR(1)
Question 29
Chuỗi Yt có hệ số tự tương quan như sau: tau1 là
0.8; tau2 là 0.5; các hệ số tự tương quan từ tau3
đều = 0. Chuỗi Yt có thể được giải thích bởi mô
hình Select one:
a. MA(2)
b. AR(3)
C. AR(2)
d. MA(3)
Question 28
Một mục đích chính của việc lấy sai phân của
chuỗi Yt là: Select one:
a. Để kiểm định tính dừng của Yt (3)
b. Tạo biến trễ của Yt (2)
c. (1), (2), (3) đều sai
d. Làm cho Yt trở nên dừng (1)
Question 27
Mô hình ARMA được gọi là nhiễu trắng khi các hệ
số tự tương quan (AC) và tự tương quan riêng
phần (PAC) có đặc điểm nào sau đây? Select one:
a. AC và PAC khác 0
b. AC bằng 0, PAC khác 0
C. AC và PAC bằng 0
d. AC khác 0, PAC bằng 0
Question 26
Một chuỗi thời gian có thể bao gồm các thành
phần: Select one:
a. Xu hướng và mùa vụ (Trend và Seasonal
variation) (1)
b. Chu kỳ và mùa vụ (Cyclical và Seasonal
variation) (2)
c. Xu hướng, mùa vụ, và ngẫu nhiên (Trend,
Seasonal, and Irregular variation).(3)
d. Các lựa chọn (1), (2), (3) đều đúng
Question 25
Chuỗi Yt có các hệ số tự tương quan giảm dần về
0 bên phần dương. Chuỗi Yt có thể được giải
thích bởi mô hình Select one:
a. MA(1)
b. AR(1)
c. ARMA(1,2)
d. AR(2)
Question 24
Điều kiện để mô hình ARMA (p,q) dừng và khả
nghịch là giá trị tuyệt đối của nghịch đảo các
nghiệm đặc trưng từ quá trình AR và MA phải
thỏa mãn: Select one:
a. lớn hơn 1
b. nhỏ hơn 0
c. lớn hơn 0
d. nhỏ hơn 1
Question 23
Thành phần xu hướng (trend) của một chuỗi thời
gian được mô tả là Select one:
a. Thể hiện sự biến thiên của 1 biến
b. Diễn biến tăng hoặc giảm nhất quán của
chuỗi
c. Diễn biến tăng và giảm liên tục của chuỗi
d. Thể hiện xu hướng quan hệ của 2 biển số
Question 22
Biết rằng chuỗi Yt được giải thích bởi mô hình
ARMA(2,1). Phương pháp nào sau đây được dùng
để kiểm định hiện tượng tự tương quan phần dư
của mô hình? Select one:
a. Quan sát PACF của chuỗi Yt
b. Quan sát PACF của phần dư mô hình
ARMA(2,1)
c. Quan sát ACF của phần dư mô hình
ARMA(2,1)
d. Quan sát ACF của chuỗi Yt
Question 21
Biểu đồ tương quan (Correlogram) là đồ thị của:
Select one:
a. Hàm tự tương quan (ACF) (3)
b. Các lựa chọn (1), (2), (3) đều đúng
C. Sai số ngẫu nhiên (2)
d. Chuỗi thời gian (1)
Question 20
Hệ số tương quan giữa Yt và Yt-3 cho biết tương
quan giữa Y và Yt-3 Select one:
a. luôn luôn nhỏ hơn 1 (3)
b. (1), (2), (3) đều sai
c. luôn luôn âm (1)
d. luôn luôn lớn hơn 1 (2)
Question 19
Kết quả dự báo từ mô hình ARMA(21) có RMSE
là 0.35 Kết quả dự báo từ mô hình ARMA(1,2) có
RMSE là 0,30. Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG?
Select one:
a. Sai số dự báo của mô hình ARMA(21) thấp
mô hình ARMA (1,2)
b. Dự báo bằng mô hình ARMA(1,2) có kết
quả chính xác cao hơn dự báo bằng mô hình O
ARMA (2,1)
c. Dự báo bằng mô hình ARMA(1,2) có tính
chính xác cao hơn dự báo bằng mô hình
ARMA (2,1)
d. Sai số dự báo của mô hình ARMA(2,1) cao hơn mô hình ARMA (1,2)
Question 18
Một chuỗi thời gian không dừng (nonstationary)
khi đồ thị hàm ACF Select one:
a. Giảm dần về 0 (1)
b. Tăng theo số mũ (2)
c. (1), (2) và (3) đều sai
d. Không có dấu hiệu giảm về 0 (3)
Question 17
Chỉ tiêu thống kê nào sau đây cho biết tương
quan diễn biến của một biến số với chính nó
trong quá khứ? Select one:
a. Tự tương quan (3)
b. (1) và (3)
c. Hiệp phương sai (1)
d. Phương sai (2)
Question 16
Thành phần ngẫu nhiên (Irregular component)
của chuỗi thời gian thể hiện sự biến thiên của
một chuỗi Select one:
a. Lặp lại với chu kỳ ngắn hơn 12 tháng
b. Lặp lại với chu kỳ dài hơn 1 năm
c. Diễn biến tăng hoặc giảm nhất quán của
chuỗi
d. Không có tính hệ thống và không thể dự
đoán
Question 15
Phân tích chuỗi thời gian đơn biến (Univariate
Time Series Analysis) là phân tích quan hệ của
giá trị hiện tại của biến Yt và: Select one:
a. (2) và (3) đúng
b. Giá trị của 1 biến giải thích khác. (1)
c. Giá trị quá khứ của Yt (3)
d. Giá trị hiện tại và quá khứ của sai số et (2)
Question 14
Đồ thị rải (scatter plots) là đồ thị: Select one:
a. Thể hiện sự phân bố của 1 biến
b. Thể hiện tần số xuất hiện của các quan sát
c. Thể hiện xu hướng quan hệ của 2 biến số
d. Thể hiện sự phân tán của của 1 biến
Question 13
Hệ số tương quan riêng phần giữa Yt và Yt-k có
đặc điểm: Select one:
a. đã loại trừ ảnh hưởng của các bậc trễ
trung gian giữa Yt và Yt-k (3)
b. (1), (2), (3) đều sai
c. luôn luôn âm (1)
d. luôn luôn lớn hơn 1 (2)
Question 11
Ước lượng mô hình chuỗi thời gian đơn biến gồm
các bước theo trình tự nào? Select one:
a. Kiểm định chẩn đoán, nhận dạng, ước
lượng
b. Ước lượng, nhận dạng, kiểm định chẩn
đoán
c. Nhận dạng, ước lượng, kiểm định chẩn
đoán
d. Nhận dạng, kiểm định chẩn đoán, ước
lượng
Question 10
Mô hình ARIMA (8,1,2) nghĩa là: Select one:
a. AR(2); MA(8); biển ở dạng sai phân bậc 1
b. AR(8); MA(2); biến ở dạng sai phân bậc 1
C. AR(2); MA(8); biến ở dạng bậc gốc
d. AR(8); MA(2); biến ở dạng bậc gốc
Question 9
Mô hình tiết kiệm là: Select one:
a. Mô hình sử dụng số lượng tham số nhiều
nhất để giải thích hành vi của chuỗi thời gian
b. Mô hình có khả năng giải thích nhiều nhất
để giải thích hành vi của chuỗi thời gian với
số lượng tham số ít nhất
c. Mô hình có khả năng giải thích nhiều nhất
cho hành vi của chuỗi thời gian
d. Mô hình sử dụng số lượng tham số ít nhất
để giải thích hành vi của chuỗi thời gian
Question 8
Điểm khác nhau giữa hàm tự tương quan riêng
phần (PACF) và hàm tự tương quan (ACF) là
PACF: Select one:
a. Loại trừ ảnh hưởng của các biến trễ trung
gian (2)
b. Bao gồm ảnh hưởng của biến trễ trung
gian (1)
c. Không kể ảnh hưởng của sai số ngẫu nhiên
(3)
d. (1), (2), (3) đều sa
Question 7
Biết rằng chuỗi Yt có ACF giảm dần về 0, PACF có
hệ số tự tương quan riêng phần bậc 1 = 0,9, bậc 2
-0,6, từ bậc 3 trở đi, các hệ số tự tương quan
riêng phần đều = 0. Chuỗi Yt có thể được giải
thích bằng mô hình: Select one:
a. ARMA(2,2)
b. AR(3)
c. MA(2)
d. AR(2)
Question 6
Cho mô hình AR(1), phát biểu nào sau đây là
ĐÚNG Select one:
a. Hệ số tự tương quan bậc 3 = 0
b. Hệ số tự tương quan bậc 2 = 0
c. Tất cả đều sai
d. Hệ số tự tương quan bậc 1 = 0
Question 5
Đặc điểm của chuỗi thời gian nhiễu trắng (white
noise) là: Select one:
a. (1), (2), (3) đúng
b. Trung bình chuỗi bằng 0 (3)
C. Các thành phần của chuỗi phân phối đồng
nhất (1)
d. Các thành phần của chuỗi phân phối độc
lập (2)
Question 4
Biết rằng mô hình AR(3) có các nghịch đảo
nghiệm phương trình đặc trưng như sau: 0.4, 0.7,
1.2. Mô hình AR(3) Select one:
a. không dừng
b. khả nghịch
c. không khả nghịch
d. dừng
Question 3
Phương pháp nào sau đây KHÔNG được dùng để
xác định tính dừng của chuỗi thời gian? Select
one:
a. (1), (2), (3) đều sai
b. Kiểm định nghiệm đơn vị (3)
c. Quan sát ACF (1)
d. Sử dụng kiểm định vùng không thể bác bỏ
Question 2
Những tiêu chí phổ biến để đánh giá kết quả dự
báo là: Select one:
a. (1), (2), (3) đều đúng
b. Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình
(MAPE) (3)
c. Căn bậc 2 của sai số bình phương trung
bình (RMSE) (2)
d. Sai số tuyệt đối trung bình (MAE) (1)
Question 1
Trong mô hình tự hồi qui AR(p), để xác định p
bằng phương pháp đồ thị nên dựa vào đồ thị
Select one:
a. Hàm tự tương quan riêng phần (PACF)
b. Đồ thị thời gian của của chuỗi
c. Bậc tích hợp
d. Hàm tự tương quan (ACF)