Đề thi Dự báo 1 NEU

Dự báo phát triển Kinh tế - xã hội I
Mục lục
Đề 1 – K56 ........................................................................................................ 2
Đề 2 – K56 ........................................................................................................ 7
Đề 3 – K56 ...................................................................................................... 13
Đề 4 – K56 ...................................................................................................... 18
Đề 2 – K58 ...................................................................................................... 24
Đề 2 – K59 ...................................................................................................... 29
Đề 3 – K59 ...................................................................................................... 38
Đề 4 – K59 ...................................................................................................... 47
Đề 5 – K59 ...................................................................................................... 55
1
Đề 1 – K56
Câu 1 (3 điểm): Câu hỏi trắc nghiệm:

1. Một trong những căn cứ để lựa chọn loại thông tin dữ liệu cần thu thập trong quy trình thực
hiện dự báo là:
a. Mối quan hệ giữa dự báo và hoạch định chính sách phát triển
b. Cách thức tiếp cận và công cụ được sử dụng để dự báo
c. Phần mềm máy tính được sử dụng để phân tích thông tin
d. Chi phí cho việc xử lý thông tin dữ liệu.
Giải thích: Dữ liệu sử dụng phải đảm bảo được tính thích hợp với phương pháp dự báo lựa
chọn. Đây chính là căn cứ lựa chọn dữ liệu cần thu thập để phục vụ cong tác dự báo.
2. Trong quản lý hiện nay có thể phân thành hai loại là “quản lý phản ứng” và “quản lý dự
báo”, trong đó bản chất cuả quản lý dự báo được hiểu là:
a. Tập trung giải quyết vấn đề ngay khi xảy ra
b. Quyết định và có khả năng hành động nhanh
c. Tính đến các vấn đề nảy sinh ngay từ đầu
d. Có khả năng tìm ra những cách mới để giải quyết vấn đề trong quản lý
Giải thích: a, b và d là quản lý phản ứng, c là bản chất của quản lý dự báo
3. Đánh giá sau dự báo nhằm
a. Kiểm tra dạng hàm hoặc mô hình dự báo
b. Kiểm tra dữ liệu về tính đầy đủ chính xác
c. Kiểm tra sai số dự báo
d. Không có câu trả lời nào đúng
Giải thích: a và b là mục đích của đánh giá trước dự báo, c là mục đích của đánh giá sau dự
báo.
4. Mục đích của xử lý sơ bộ chuỗi thời gian trước dự báo là:
a. Loại bỏ sai số dự báo
b. Làm nổi bật xu thế của chuỗi thời gian
c. Xác dịnh dạng hàm xu thế
d. Cả b và c
Giải thích: Xử lý sơ bộ dữ liệu là nhằm khắc phục sai số (do thu thấp số liệu), còn phân tích
sơ bộ dữ liệu là nhằm làm rõ xu thế và quy luật phát triển của đối tượng dự báo, làm cơ sở cho
việc lựa chọn mô hình dự báo.
5. Với một giá trị lớn của tham số san (α), giá trị dự báo tương lai chịu ảnh hưởng của … quan
sát quá khứ, thích hợp với các quá trình có tính …
a. Nhiều - ổn định cao
b. ít– bất định
c. ít - ổn định cao
d. nhiều – bất định
2
Giải thích: Mức độ ảnh hưởng của quan sát giảm dần với tốc độ 1/(1- α). Với giá trị α lớn thì
mức độ ảnh hưởng giảm nhanh và phù hợp với chuỗi bất định.
6. Dự báo bằng mô hình tăng trưởng bão hòa và dự báo bằng ngoại suy xu thế có điểm gì
giống nhau:
a. Đều dựa trên biến động thành phần xu thế
b. Đề sử dụng để dự báo dài hạn
c. Đều có thể dự báo cho các đối tượng dự báo có tốc độ tăng trưởng nhanh dần
d. Tất cả các điểm nói trên
Giải thích: Dự báo bằng mô hình tăng trưởng bão hòa và dự báo bằng ngoại suy xu thế đều
dựa trên thành phần xu thế, tuy nhiên mô hình tăng trưởng bão hòa dùng để dự báo cho các
đối tượng có tốc độ tăng trưởng chậm dần.
7. Sai số dự báo của mô hình đa nhân tố nói chung phụ thuộc vào các nhân tố sau đây, loại
trừ:
a. Tổng sai số bình phương
b. Độ lệch giữa giá trị các biến nhân tố ở thời điểm dự báo với giá trị trung bình của chúng
trong thời kỳ quá khứ
c. Tầm xa dự báo (độ dài thời kỳ dự báo)
d. Số biến nhân tố trong mô hình dự báo
Giải thích:
 1 m m _ _
  t / 2, ( nm1)  2 1     ( X if  X i )( X jf  X j ) cov( î , ˆ j )
 n i 1 j 1
Do đó có thể khẳng định sai số này phụ thuộc vào 3 yếu tố a, b, d.

Đối với mô hình nhân tố độ dài thời kỳ dự báo không ảnh hưởng đến sai số nói trên, mà sai
số này do biến nhân tố ở thời điểm dự báo quyết định.
8. Một quá trình ngẫu nhiên dừng có hệ số tương quan r1 và r2 ≠ 0 sau đó giảm dần tới 0, đồng
thời hệ số tự tương quan riêng r11 ≠ 0 còn sau đó giảm dần về 0 theo dạng mũ hoặc hình sin
thì mô hình tự hồi quy và trung bình trượt kết hợp được chọn là:
a. ARIMA (1,0,1)
b. ARIMA (2,0,1)
c. ARIMA (1,0,2)
d. ARIMA (2,1,1)
Giải thích: r1 và r2 ≠ 0 nên q = 2, r11 ≠ 0 nên p = 1. Do đó chỉ có mô hình c là phù hợp.
9. Hệ số chi phí trực tiếp aij trong Bảng cân đối liên ngành dạng giá trị xét trong thời kỳ dự
báo dài hạn sẽ có xu thế thay đổi dưới tác động của các nhân tố sau đây, loại trừ:
a. Tiến bộ của khoa học kỹ thuật
b. Hoàn thiện công tác quản lý, tổ chức sản xuất
c. Sự thay đổi trong cơ cấu tiêu dùng của xã hội
d. Sự tác động của giá cả
3
Giải thích: 3 yếu tố a, b, d đều làm thay đổi mối quan hệ giữa các ngành nghề do đó làm thay
đổi aịj. Còn cơ cấu tiêu dùng của xã hội không ảnh hưởng tới việc sản xuất các hàng hóa nên
không gây ảnh hưởng đến aịj.
10. Phương pháp Delphi trong dự báo không mang đặc điểm nào dưới đây:
a. Sử dụng thông tin mới để điều chỉnh dự báo
b. Đánh giá tập thể có mặt
c. Có tính khuyết danh
d. Xử lý các câu trả lời của chuyên gia bằng phương pháp thống kê.
Giải thích: Phương pháp chuyên gia đánh giá tập thể vắng mặt.
Câu 2 (2 điểm): Hãy nhận xét các mệnh đề sau đây đúng hay sai và giải thích:
1. Tầm xa của dự báo là số năm tính từ thời điểm phát biểu mệnh đề để dự báo đến thời
điểm xảy ra sự kiện dự báo trong tương lai.
Sai.
Tầm xa dự báo là khoảng cách thời gian tối đa từ hiện tại đến thời điểm phát biểu dự báo.
2. Mô hình dự báo tăng trưởng và bão hòa đặc biệt chú ý đến những đặc điểm riêng biệt, cụ
thể của đối tượng dự báo, do đó phù hợp với dự báo dài hạn.
Sai
Mô hình dự báo tăng trưởng và bão hòa không chú ý đến đặc điểm riêng biệt cụ thể của chuỗi
thời gian mà chủ quan tâm đến xu thế phát triền dài hạn của đối tượng dự báo nên phù hợp với
dự báo dài hạn.
3. Một trong những hạn chế của mô hình dự báo cần đối liên ngành là bản thân mô hình
không thể phản ứng kịp với những biến động lớn của nền kinh tế thị trường.
Đúng.
Những biến động lớn của nền kinh tế thị trường như các cú sốc cung cầu, biến động giá cả, tiến
bộ khoa học công nghệ,… làm thay đổi mối quan hệ giữa các ngành nghề khiến cho ma trận
hệ số chi phí trực tiếp nếu không thay đổi kịp thời sẽ sai lệch so với rhực tế khiến việc dự báo
không còn phù hợp nữa..
4. Phương pháp Delphi sự dụng kỹ thuật trưng cầu ý kiến chuyên gia theo nhóm và trực tiếp.
Sai
Phương pháp Delphi trưng cầu ý kiến vắng mặt và khuyết danh.
Câu 3 (2 điểm): Năm 2010, một nhóm chuyên gia được thành lập để dự báo sự kiện: “Bao giờ
nhiên liệu Hydro được sử dụng thay thế xăng dầu phổ biến cho các phương tiện giao thông”.
Tổng hợp ý kiến đánh giá của các chuyên gia được cho ở bẳng sau:
Thời <10 10-12 12-14 14-16 16-18 18- 20- 22- 24- >26
gian(năm) 20 22 24 26
Số ý kiến 5 7 14 12 13 14 11 14 10 0
Hãy xử lý và đưa ra kết luận của nhóm chuyên gia dự báo nói trên.
4
Câu 4: (3 điểm): Sở xây dựng của thành phố đã thống kê một cách ngẫu nhiên số giấy
phép xây dựng được cấp trong tháng và lãi suất ngân hàng (%) tương ứng của tháng tại 10
tháng thể hiện trong bảng sau:
Tháng Y X (%) Tháng Y X (%)
1 786 10,2 6 888 9,5
2 494 12,6 7 509 10,9
3 289 13,5 8 987 9,2
4 892 9,7 9 187 14,2
5 343 10,8 10 594 11,2
a. Hãy xây dựng hàm dự báo số giấy phép xây dựng được cấp trong tháng theo tỷ lệ lãi suất
ngân hàng, từ đó dự báo số giấy phép trung bình được cấp trong tháng có tỷ lệ lãi suất ngân
hàng là 10,5%/tháng.
b. Hãy xác định khoảng dự báo tương ứng, biết t0,025(8) =2,306
Đáp án:
Câu 3:
Thời gian(năm) Số ý kiến (f) Số ý kiến tích lũy (F)

< 10 5 5
10-12 7 12
12-14 14 26
14-16 12 38
16-18 13 51
18-20 14 65
20-22 11 76
22-24 14 90
24-26 10 100
> 26 0 100
50−38
- Số trung vị: me = 16 + 2( ) = 17,846
13
 Có 50% số ý kiến chuyên gia cho rằng Hydro được sử dụng thay thế xăng dầu phổ biến cho
các phương tiện giao thông trước năm 2028.
25−12
- Số tứ phân vị dưới: me’ = 12 + 2( ) = 13,857
14
75−65
- Số tứ phân vị trên: me” = 20 + 2( ) = 21,818
11
5
Câu 4:
STT Y X X2 XY ̂
Y ̂ )2
(Y - Y (X - X̅ )2
1 786 10,2 104,04 8017,2 738,953 2213,42 0,96
2 494 12,6 158,76 6224,4 391,08 10592,53 2,016
3 289 13,5 182,25 3901,5 260,628 804,97 5,382
4 892 9,7 94,09 8652,4 811,426 6492,169 2,19
5 343 10,8 116,64 3704,4 651,984 95471,11 0,144
6 888 9,5 90,25 8436 840,416 2264,237 2,822
7 509 10,9 118,81 5548,1 637,49 16509,68 0,078
8 987 9,2 84,64 9080,4 883,9 10629,61 3,92
9 187 14,2 201,64 2655,4 159,165 774,787 9,12
10 594 11,2 125,44 6652,8 594,006 0 0
Tổng 5969 111,8 1276,56 62872,6 145752,5 26,632
Hệ phương trình xác định các hệ số là:

10a + 111,8b = 5969 â = 2217,412
{  {̂
111,8a + 1276,56b = 62872,6 b = −144,947
̂ = 2217,412 - 144,947X
 Hàm dự báo cần xây dựng là: Y
̂ = 695,469
Với X = 10,5 ta có Y
̅
X = 111,8/10 = 11,18
Khoảng tin cậy ước lượng:
145752,2 1 (10,5 −11,18)2

∆ = 2,306*√ ( + ) = 106,632
8 10 26,632
̂ - ∆ < Y* < Y
Khoảng dự báo trung bình là: Y ̂ + ∆  588,837 < Y* < 802,101
6
Đề 2 – K56

1. Trưng cầu ý kiến chuyên gia theo phương pháp tấn công não có ưu điểm vượt trội nào sau
đây:
a. Bảo mật thông tin
b. Đảm bảo tính khách quan, độc lập trong câu trả lời
c. Giảm ảnh hưởng yếu tố tâm lý, kích thích sáng tạo
d. Tăng độ tin cậy của dự báo do được tiến hành nhiều vòng.
Giải thích: Phương pháp tấn công não được tiến hành để giải quyết các tình huống có tính gay
cấn, thiếu những quyết định sáng tạo, những tư tưởng mới, những quan điểm mới.
2. Trong các diễn đạt sau, cách diễn đạt nào không thể hiện bản chất của dự báo:
a. Dự báo là một công cụ nhận thức xã hội
b. Dự báo là giả thiết về tương lai dựa trên cơ sở thực hiện những giả thiết khác
c. Dự báo là căn cứ khoa học cho việc ra quyết định và hoạch định chính sách
d. Dự báo là cách thức hạn chế độ bất định của tình huống trong sự phát triển của đối
tượng dự báo.
Giải thích: a, b, c là bản chất của dự báo, còn d là vai trò, tác dụng của dự báo.
3. Nội dung nào sau đây không phải là điều kiện thực hiện phương pháp ngoại suy xu thế:
a. Đối tượng dự báo phải phát triển ổn định theo thời gian
b. Những điều kiện chung đảm bảo cho sự phát triển của đối tượng dự báo trong quá khứ
phải được duy trì sang tương lai
c. Xu thế thời gian phải là hàm tuyến tính bậc 1
d. Không có tác động mạnh đột biến trong quá trình phát triển của đối tượng
Giải thích: Việc dự báo chuỗi thời gian bằng phương pháp ngoại suy có thể là bậc 1, bậc 2,..
bậc n hay hàm mũ,…
4. Với một giá trị nhỏ của tham số san (α), trọng só ảnh hưởng của các quan sát … về quá
khứ, thích hợp với các quá trình có tính …
a. Giảm chậm - ổn định cao
b. Giảm chậm – bất định
c. Giảm nhanh - ổn định cao
d. Giảm nhanh – bất định
Giải thích: Giải thích: Mức độ ảnh hưởng của quan sát giảm dần với tốc độ 1/(1- α). Với giá
trị α nhỏ thì mức độ ảnh hưởng giảm chậm và phù hợp với chuỗi ổn định cao.
5. Phương pháp giải tích điều hòa dự báo biến động thời vụ có đặc điểm:
a. Không sử dụng các phương pháp trung bình trượt để loại bỏ thành phần thời vụ ra khỏi
chuỗi thời gian
b. Việc dự báo tương lai không đòi hỏi chuỗi có xu thế đã định
c. Có thể sử dụng cho dự báo dài hạn với độ tin cậy cao
d. Không có đặc điểm nào nói trên
7
Giải thích: Phương pháp giải tích điều hòa sử dụng các phương pháp trung bình trượt để loại
bỏ thành phần thời vụ ra khỏi chuỗi thời gian, đòi hỏi chuỗi có xu thế đã định và chỉ có thể sử
dụng dự báo ngắn hạn.
6. Tính chất biến động thời vụ của các hiện tượng xã hôi tồn tại là vì:
a. Quy luật phát triển nội tại của các hiện tượng kinh tế - xã hội dưới tác động của môi
trường bên ngoài
b. Những sai sót trong quá trình thu thập số liệu và quan trắc của người dự báo
c. Trình độ quản lý yếu kém của con người gây nên
d. Do tổng hợp các yếu tố trên.
Giải thích: Tính chất biến động thời vụ là yếu tố bẩm sinh của của đối tượng dự báo không
phải do quá trình dự báo gây nên. VD sản xuất nông nghiệp có tính chất mùa vụ nên khi dự
báo nó cần chú ý đặc điểm này.
7. Dự báo sản lượng nền kinh tế bằng mô hình cân đối liên ngành giá trị dạng tĩnh có các ưu
điểm có ưu điểm lớn so với các phương pháp khác ngoại trừ:
a. Đảm bảo quan hệ cân đối trong tiêu dùng sản phẩm giữa các ngành
b. Đảm bảo cân đối giữa 2 hình thái giá trị và hiện vật
c. Tính toán đầy đủ vốn đầu tư cho nền kinh tế
d. Đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước
Giải thích: Mô hình cân đối liên ngành không thể đảm bảo cân đối cán cân ngân sách, cán cân
thanh toán quốc tế.
8. Một trong các nhiệm vụ của chuyên gia dự báo là:
a. Lựa chọn thành lập nhóm chuyên gia dự báo
b. Cung cấp thông tin khách quan liên quan đến vấn đề dự báo
c. Cung cấp thông tin dự báo về đối tượng trong tương lai
d. Tổng hợp những ý kiến dự báo và đưa ra kết luận thể hiện ý kiến chung của tập thể
chuyên gia
Giải thích: a, b, d là nhiệm vụ của nhà quản lý công tác dự báo còn c là nhiệm vụ của chuyên
gia dự báo.
9. Nội dung nào sau đây không phải căn cứ lập luận của chuyên gia:
a. Phân tích lý luận đã tiến hành
b. Tham khảo kinh nghiệm trong và ngoài nước
c. Định hướng của các chuyên gia phân tích \
d. Trực cảm
Giải thích: Căn cứ lập luận của chuyên gia dựa trên cơ sở khoa học khách quan chứ không
dựa trên các yếu tố chủ quan như trực cảm.
a. ARIMA (1,0,1)
b. ARIMA (2,0,1)
c. ARIMA (2, 1,1)
d. ARIMA (1,0,2)
8
1. Một trong các tác dụng của phương pháp trung bình trượt là loại bỏ biến động thời vụ.
Đúng.
Trong phương pháp chỉ số thời vụ giản đơn và giải tích điều hòa của dự báo mùa vụ, người ta
xử lý sơ bộ chuỗi bằng trung bình trượt để loại bỏ biến động thời vụ ra khỏi chuỗi và làm nổi
bật tính xu thế của chuỗi.
2. Dự báo phát triển kinh tế - xã hội chỉ có ý nghĩa hướng dẫn, tham khảo trong quản lý.
Sai.
Dự báo phát triển kinh tế - xã hội không chỉ có ý nghĩa hướng dẫn, tham khảo còn đóng vai trò
quan trọng trong việc ra quyết định quản lý.
3. Phương pháp chuyên gia chỉ được áp dụng trong điều kiện cấp bách về thời gian.
Sai.
Một phương pháp chuyên gia điển hình khá tốn kém về thời gian là phương pháp Delphi.
Phương pháp Delphi tiến hành trưng cấp quay vòng và nhiều lần nên phải áp dụng trong thời
gian khá dài.
4. Dự báo bằng mô hình cân đối liên ngành thỏa mãn mọi quan hệ cân đối trong nền kinh
tế.
Sai.
Dự báo bằng mô hình cân đối liên ngành không thể thỏa mãn quan hệ cân đối về cán cân ngân
sách nhà nước và cán cân thanh toán quốc tế.
Câu 3: (2 điểm): Cho biết giá dầu mỏ tháng 8/2016 -5/2017:
Tháng Giá dầu mỏ
8/2016 86,7
9/2016 88,4
10/2016 90,1
11/2016 89,8
12/2016 87,2
1/2017 85,9
2/2017 88,8
3/2017 90,1
4/2017 87,2
5/2017 88,5
a. Cho α = 0,3 dự báo giá dầu mỏ tháng 6/2017.
b. Anh hưởng của quan sát tháng 12/2016 đến giá trị dự báo.
9
Câu 4: (3 điểm): Cho doanh thu của 1 công ty (đơn vị: tỷ đồng)
Năm Quý Doanh thu Năm Quý Doanh thu
I 58 I 70
II 35 II 45
2012 2014
III 26 III 35
IV 55 IV 64
I 64 I 75
II 40 II 49
2013 2015
III 30 III 40
IV 60 IV 68
Hãy dự báo doanh thu năm 2016 bằng phương pháp chỉ số thời vụ giản đơn.
Đáp án:
Câu 3:
a, ̂
Y1 = Y1 = 86,7
Từ t = 2, ta áp dụng công thức:
̂ ̂t - 1, ta có bảng sau:
Yt = 0,3Yt - 1 + 0,7Y
Tháng t Giá dầu mỏ (Y)

8/2016 1 86,7 86,7
9/2016 2 88,4 86,7
10/2016 3 90,1 87,21
11/2016 4 89,8 88,077
12/2016 5 87,2 88,594
1/2017 6 85,9 88,176
2/2017 7 88,8 87,493
3/2017 8 90,1 87,885
4/2017 9 87,2 88,55
5/2017 10 88,5 88,145
Giá dầu mỏ tháng 6/2017 là: ̂

Y11 = 0,3*88,5 + 0,7*88,145 = 88,2515
b, Mức độ ảnh hưởng của quan sát 12/2016 đến giá trị dự báo là 0,3*0,75 = 0,05
10
Câu 4:
- Nhận dạng mô hình:
+ Cách 1: Bảng biên độ về doanh thu hàng năm của công ty:
Năm 2012 2013 2014 2015
Biên độ 32 34 35 35
Tử bảng trên có thể nhận thấy biên độ qua các năm khá đều nhau
 Chuỗi mùa vụ có các thành phần kết hợp với nhau theo dạng cộng tính.
+ Cách 2: Vẽ đồ thị:
Doanh thu (Y)

80
70
60
50
40
30
20
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Dựa vào đồ thị, nhận thấy chuỗi số liệu về doanh thu có biên độ khá ổn định quá các năm
11
- Ta có bảng sau:
Năm Qúy t Y ̂
𝐘 ̂
Y-𝐘 S X+C+I t2 ̂
(X + C + I)* t 𝐗 + 𝐂+𝐈 ̂
𝐘
I 1 58 17,958 40,042 1 40,042
II 2 35 -8,167 43,167 4 86,333
2012
III 3 26 44,25 -18,25 -18,917 44,917 9 134,8
IV 4 55 45,625 9,375 9,125 45,875 16 183,5
I 5 64 46,75 17,25 17,958 46,042 25 230,208
II 6 40 47,875 -7,875 -8,167 48,167 36 289
2013
III 7 30 49,25 -19,25 -18,917 48,917 49 342,417
IV 8 60 50,625 9,375 9,125 50,875 64 407
I 9 70 51,875 18,125 17,958 52,042 81 468,375
II 10 45 53 -8 -8,167 53,167 100 531,667
2014
III 11 35 54,125 -19,125 -18,917 53,917 121 593,083
IV 12 64 55,25 8,75 9,125 54,875 144 658,5
I 13 75 56,375 18,625 17,958 57,042 169 741,542
II 14 49 57,5 -8,5 -8,167 57,167 196 800,333
2015
III 15 40 -18,917 58,917 225 883,75
IV 16 68 9,125 58,875 256 942
Tổng 136 814,004 1496 7332,532
I 17 17,958 61,210 79,168
Dự II 18 -8,167 62,426 54,259
báo
2016 III 19 -18,917 63,642 44,725
IV 20 9,125 64,858 73,983
̂
Ngoại suy X + C + I theo t ta được X + C + I = â + b̂t
16a + 136b = 814,004 â = 40,538 ̂
{ {̂ X+ C + I = 40,538 + 1,216*t
136a + 1496b = 7332,532 b = 1,216
Bảng phụ tính chỉ số mùa vụ
Năm 2012 2013 2014 2015 M S
I 17,25 18,125 18,625 18 17,958
II -7,875 -8 -8,5 -8,125 -8,167
III -18,25 -19,25 -19,125 -18,875 -18,917
IV 9,375 9,375 8,75 9,167 9,125
Tổng 0,167
12
Đề 3 – K56

a. Sử dụng thông tin mới để điều chỉnh dự báo
b. Đánh giá tập thể có mặt
c. Có tính khuyết danh
d. Xử lý các câu trả lời của chuyên gia bằng phương pháp thống kê,
Giải thích: Phương pháp chuyên gia đánh giá tập thể vắng mặt,
2. Nếu một chuỗi Yt tăng lên theo thời gian và có sai phân bậc 1 thay đổi quanh một mức cố
định, khi đó mô hình ARIMA nào sau đây được chọn là phù hợp:
a. Yt = φ0 + φ1Yt-1 + Ut + ω1Ut-1;
b. ∆Yt = φ0 + φ1 ∆Yt-1 + Ut + ω1Ut-1;
c. Yt = φ0 + φ1Yt-1 + φ2 Yt-2 + Ut + ω1Ut-1;
d. Không có mô hình nào trên đây
Giải thích:Với d = 0 thì mô hình có dạng Yt = … và với d = 1 thì mô hình có dạng Yt = …
3. Phương pháp giải tích điều hòa dự báo biến động thời vụ có đặc điểm:
a. Không sử dụng các phương pháp trung bình trượt để loại bỏ thành phần thời vụ ra khỏi
chuỗi thời gian
b. Việc dự báo tương lai không đòi hỏi chuỗi có xu thế đã định
c. Có thể sử dụng cho dự báo dài hạn với độ tin cậy cao
Giải thích: Phương pháp giải tích điều hòa sử dụng các phương pháp trung bình trượt để loại
bỏ thành phần thời vụ ra khỏi chuỗi thời gian, đòi hỏi chuỗi có xu thế đã định và chỉ có thể sử
dụng dự báo ngắn hạn,
4. Chức năng nào sau dây không phải là chức năng của dự báo?
a. Chức năng tham mưu
b. Chức năng điều chỉnh
c. Chức năng ra quyết định
d. Chức năng khuyến nghị
Giải thích: a, b, d là 3 chức năng của dự báo, Trong đó chức năng của dự báo trước khi lập
kế hoạch, còn b và d là chức năng của dự báo trong khi lập kế hoạch,
5. Với một chuỗi thời gian có xu thế hàm Gompertz thì có đặc điểm nào:
a. Tỷ lệ tăng của các mức của chuỗi thời gian tại mỗi thời điểm là không đổi
b. Tỷ lệ tăng cảu các các mức của chuỗi thời gian tủ lệ với giá trị hiện tại và khoảng các
giữa giá trị hiện tại đó và mức bão hòa tuyệt đối
c. Tỷ lệ tăng của các mức của chuỗi thời gian tỷ lệ với giá trị hiện tại và sai phân loga
giữa mức bão hòa và giá trị hiện tại đó
d. Không có đặc điểm nào nói trên,
13
∆𝑌
Giải thích: Chuỗi xu thế hàm Gompertz có đặc điểm đều nhau,
𝑌(𝑙𝑜𝑔𝑆−𝑙𝑜𝑔𝑌)
a. ARIMA (1,0,1)
b. ARIMA (2,0,1)
c. ARIMA (2,1,1)
d. ARIMA (1,0,2)
a. Lựa chọn thành lập nhóm chuyên gia dự báo
b. Cung cấp thông tin khách quan liên quan đến vấn đề dự báo
c. Cung cấp thông tin dự báo về đối tượng trong tương lai
d. Tổng hợp những ý kiến dự báo và đưa ra kết luận thể hiện ý kiến chung của tập thể
chuyên gia
gia dự báo,
8. Để dự báo một đối tượng khó dự báo, người ta thường tìm cách thông qua một số đối tượng
để dễ dự báo hơn, Phương pháp/ mô hình dự báo nào thích hợp cho trường hợp này?
a. Phương pháp ngoại suy xu thế
b. Mô hình san mũ
c. Phương pháp thời vụ Winter
d. Mô hình nhân tố
Giải thích:Việc dự báo đối tương Y mà thông qua 1 đối tượng X bằng cách thiết lập quan hệ
giữa Y và X chính là mô hình nhân tố,
9. Giả sử có tiến bộ khoa học trong ngành sản xuất j dẫn tới sử dụng ít hợn sản phẩm của
ngành i để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm của nó, và các yếu tố khác không đổi, thì:
a. Hệ số chi phí trực tiếp giảm đi
b. Hệ số chi phí trực tiếp aij tăng lên
c. Hệ số chi phí trực tiếp aij không đổi
d. Hệ số chi phí trực tiếp aij có thể tăng lên, có thể giảm
Giải thích: Ý nghĩa của aij: Để sản xuất ra 1 sản phẩm ngành j cần aij sản phẩm của ngành i
làm đầu vào trực tiếp, Do đó hàm ý ở đây là aij giảm xuống,
10. Phương pháp Winter và phương pháp chỉ số thời vụ giản đơn giống nhau ở chỗ:
a. Xu thế của chuỗi thời gian được duy trì một các ổn định trong suốt thời kỳ quá khứ
sang thời kỳ dự báo;
b. Chỉ số thời vụ ở thời kỳ dự báo là số bình quân các chỉ số thời vụ trong quá khứ
c. Giá trị dự báo tương lai là kết hợp giữa xu thế và thành phần biến động thời vụ
d. Thành phần xu thế luôn là một hàm tuyến tính bậc nhất của biến thời gian
14
Giải thích: Bất kỳ phương phap dự báo mùa vụ nào thì Giá trị dự báo tương lai cũng là kết
hợp giữa xu thế và thành phần biến động thời vụ,
1. Với một mô hình dự báo chuỗi thời gian cụ thể, nói chung thời gian dự báo càng dài thì
độ chính xác của dự báo càng giảm,
Thời gian dự báo càng dài thì khoảng sai số ước lượng ∆ càng lớn khiến việc dự báo càng kém
chính xác,
Để làm rõ ta có công thức sau:
Thời gian dự báo càng dài thì t p càng lớn khiến ∆ càng lớn,
2. Mô hình dự báo tăng trưởng và bão hòa đặc biệt chú ý đến những đặc điểm riêng biệt, cụ
thể cuả đối tương dự báo, do đó phù hợp với dự báo dài hạn.
Sai
Mô hình dự báo tăng trưởng và bão hòa không chú ý đến đặc điểm riêng biệt cụ thể của chuỗi
thời gian mà chủ quan tâm đến xu thế phát triền dài hạn của đối tượng dự báo nên phù hợp với
dự báo dài hạn.
3. Một trong những hạn chế của mô hình dự báo cần đối liên ngành là bản thân mô hình
không thể phải ứng kịp với những biến động lớn của nền kinh tế thị trường,
Đúng
Những biến động lớn của nền kinh tế thị trường như các cú sốc cung cầu, biến động giá cả, tiến
bộ khoa học công nghệ,… làm thay đổi mối quan hệ giữa các ngành nghề khiến cho ma trận
hệ số chi phí trực tiếp nếu không thay đổi kịp thời sẽ khiến việc dự báo phù hợp nữa,
4. Phương pháp Delphi sử dụng kỹ thuật trưng cầu ý kiến chuyên gia theo hình thức hội
thảo.
Sai
Phương pháp Delphi đánh giá tập thể vắng mặt nên không trưng cầu ý kiến chuyên gia theo
hình thức hội thảo,
15
Câu 3 (2 điểm): Có số liệu ghi chép về doanh thu (tỷ đồng) của một cửa hàng qua các năm
cho trong bảng sau, hãy dự báo doanh thi của cửa hàng năm 2017 bằng phương pháp san mũ
Holt, biết α = 0,3 và β = 0,1
Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Doanh thu 4,5 5,5 5,8 7,5 9,2 10,5 11 12,9 13,6
Câu 4 (3 điểm): Có số liệu về mức tiêu dùng Y (triệu đồng) và thu nhập bình quân đầu người
X (triệu đồng) tính theo giá cố định năm 2000 tại một địa phương như sau:
STT Y X STT Y X
1 5,92 6,42 7 6,07 6,76
2 5,25 6,3 8 7,60 8,33
3 6,06 6,56 9 7,64 8,42
4 5,54 6,11 10 6,93 7,74
5 5,71 6,33 11 6,17 7,01
6 6,04 6,74 12 6,87 7,74
a. Hãy xây dựng hàm dự báo tiêu dùng theo thu nhập và dự báo mức tiêu dùng trung bình tương
ứng với mức thu nhập bình quân đầu người năm dự báo là 8,5 triệu đồng,
b. Xác định khoảng dự báo trung bình tương ứng và ý nghĩa của khoảng dự báo, cho biết
t0,025(10) = 2,23
Đáp án:
Câu 3:
L1 = Y1 = 4,5 và T1 = Y2 – Y1 = 5,5 – 4,4 = 1
Với t = 2, ta sử dụng công thức sau để lập được bảng bên dưới:
Lt = 0,3Yt + 0,7(Lt-1 + Tt-1)
Tt = 0,1(Lt - Lt-1) + 0,9Tt-1
Năm Doanh thu (Y) L T
2007 4,5 4,5 1

2008 5,5 5,5 1
2009 5,8 6,29 0,979
2010 7,5 7,338 0,986
2011 9,2 8,587 1,012
2012 10,5 9,869 1,039
2013 11 10,936 1,042
2014 12,9 12,255 1,07
2015 13,6 13,408 1,078
Ta có hàm dự báo: ̂
Yt+p = 13,408 + 1,078*p
̂2017 = 13,408 + 2*1,078 = 15,564,

Để dự báo cho năm 2017, với p = 2 ta có : Y
16
Câu 4:
̂ = â + b̂X
Hàm dự báo tiêu dùng theo thu nhập có dạng: Y
STT Y X X2 XY ̂
Y ̂ )2
(Y - Y ̅ )2
(X - X
1 5,92 6,42 41,216 38,006 5,738 0,033 0,382
2 5,25 6,3 39,69 33,075 5,626 0,141 0,545
3 6,06 6,56 43,034 39,754 5,868 0,037 0,228
4 5,54 6,11 37,332 33,849 5,449 0,008 0,861
5 5,71 6,33 40,069 36,144 5,654 0,003 0,501
6 6,04 6,74 45,428 40,71 6,036 0 0,089
7 6,07 6,76 45,698 41,033 6,055 0 0,077
8 7,6 8,33 69,389 63,308 7,52 0,006 1,669
9 7,64 8,42 70,896 64,329 7,604 0,001 1,91
10 6,93 7,74 59,908 53,638 6,969 0,002 0,493
11 6,17 7,01 49,14 43,252 6,288 0,014 0,001
12 6,87 7,74 59,908 53,174 6,969 0,01 0,493
Tổng 75,8 84,46 601,708 540,272 0,255 7,249

12a + 84,46b = 75,8 â = −0,252
{ { ̂
84,46a + 601,708b = 540,272 b = 0,933
̂ = - 0,252 + 0,933X
 Hàm dự báo cần xây dựng là: Y
̂ = 7,679
Với X = 8,5 ta có Y
̅
X = 84,46/12 = 7,038
0,255 1 (8,5 −7,038)2

∆ = 2,23*√ ( + ) = 0,219
10 12 7,249
̂ - ∆ < Y* < Y
Ý nghĩa:
Với mức thu nhập là 8,5 triệu đồng thì với độ tin cậy 95%, giá trị tiêu dùng tại địa phương này
sẽ nằm trong khoảng 7,46 < Y* < 7,898 triệu đồng,
17
Đề 4 – K56

1. Việc lựa chọn chuyên gia cần dựa vào căn cứ lập luận sau đây của chính chuyên gia trong
quá trình đánh giá dự báo, loại trừ
a. Phân tích lý luận đã tiến hành
b. Tham khảo kinh nghiệm trong và ngoài nước
c. Định hướng của các chuyên gia phân tích
d. Trực cảm
dựa trên các yếu tố chủ quan như trực cảm,
2. Với một giá trị nhỏ của tham số san (α), trọng só ảnh hưởng của các quan sát … về quá
khứ, thích hợp với các quá trình có tính …
a. Giảm chậm - ổn định cao
b. Giảm chậm – bất định
c. Giảm nhanh - ổn định cao
d. Giảm nhanh – bất định
trị α lớn thì mức độ ảnh hưởng giảm nhanh và phù hợp với chuỗi bất định.
định, khi đó mô hình ARIMA nào sau đây được chọn là phù hợp
a. Yt = φ0 + φ1Yt-1 + Ut + ω1Ut-1;
b. ∆Yt = φ0 + φ1 ∆Yt-1 + Ut + ω1Ut-1;
c. Yt = φ0 + φ1Yt-1 + φ2 Yt-2 + Ut + ω1Ut-1;
d. Không có mô hình nào trên đây
Giải thích: Với d = 0 thì mô hình có dạng Yt = … và với d = 1 thì mô hình có dạng Yt = …
4. Nguyên tắc bào cần được quán triệt trong dự báo?
a. Nguyên tắc về tính toàn diện của đối tượng dự báo
b. Nguyên tắc về tính tương tự của đối tượng dự báo
c. Nguyên tác về tính hệ thống trong dự báo
d. Tất cả các nguyên tác trên
Giải thích: a và c là quan điểm còn b là nguyên tắc trong 1 nguyên tắc có nhiếu nội dung nhỏ
được gọi là quan điểm,
đây:
a. Bảo mật thông tin
b. Đảm bảo tính khách quan, độc lập trong câu trả lời
c. Giảm ảnh hưởng yếu tố tâm lý, kích thích sáng tạo
d. Tăng độ tin cậy của dự báo do được tiến hành nhiều vòng,
18
cấn, thiếu những quyết định sáng tạo, những tư tưởng mới, những quan điểm mới,
6. Hàm Logistic có đặc điểm:
a. Mức tăng của chuỗi thời gian tuân theo hàm Logistic tỷ lệ với chênh lệc giữa giá trị bão
hòa (S) và giá trị đạt được Yt
b. Là kết hợp giữa hàm mũ và hàm tăng trưởng bão hòa
c. Mô hình này có thể sử dụng cho dự báo dài hạn
d. Cả 3 phương án trên
∆𝑌
Giải thích: Chuỗi xu thế hàm Logicstic có đặc điểm đều nhau,
𝑌(𝑆−𝑌)
7. Mô hình đa nhân tố có thể được sử dụng để dự báo mà không cần
a. Khắc phục hiện tượng tự hồi quy và đa cộng tuyến
b. Biết trước giá trị của biến độc lập của thời kỳ dự báo
c. Biết xu thế vận động của biến phụ thuộc
d. Tất cả các điều trên
Giải thích: Mô hình nhân tố chỉ cần thiết lập quan hệ giữa biến phụ thuộc với các biến độc lập
mà không cần quan tâm đến các biến này có vận động theo 1 xu thế hay quy luật nào hay
không,
8. Điều nhận định nào dưới đây đúng về hệ số chi phí toàn bộ bij trong bảng cân đối liên
ngành?
a. Giá trị sản phẩm ngành i sử dụng để sản xuất ra 1 đơn vị sản phẩm của ngành j
b. Giá trị sản phẩm ngành i sử dụng để sản xuất ra 1 đơn vị giá trị tăng thêm của ngành j
c. Toàn bộ chi phí trực tiếp và gián tiếp của ngành i được sử dụng để sản xuất ra 1 đơn vị
giá trị sản lượng ngành j
d. Giá trị sản xuất của ngành i cần phải tăng thêm để tăng thêm một đơn vị giá trị sản
phẩm cuối cùng của ngành j,
Giải thích: Ý nghĩa của bij: Để sản xuất ra 1 sản phẩm cuối cùng ngành j cần toàn bộ bij sản
phẩm của ngành i làm đầu vào,
9. Sự khác nhau giữa phương pháp thời vụ Winter và phương pháp chỉ số thời vụ giản đơn
thể hiện ở nội dung:
a. Xử lý sơ bộ chuỗi thời gian trước dự báo
b. Tính chất kết hợp giữa thành phần xu thế và thành phần thời vụ
c. Tầm xa dự báo
d. Các nhân tố ảnh hưởng đến đối tượng dự báo
Giải thích: Phương pháp Winter sử dụng san mũ Holt để xử lý sơ bộ còn phương pháp chỉ số
thời vụ giản đơn dùng trung bình trượt để xử lý sơ bộ,
10. Mô hình tăng trưởng và bão hòa có đặc điểm nổi bật là:
a. Tính đến đặc điểm cụ thể trong cấu trúc của chuỗi thời gian
b. Xu thế của chuỗi thời gian không ổn định
c. Mô hình dự báo buộc phải tính đến sai số dự báo ở bước trước
d. Phản ánh xu thế phát triển dài hạn của hiện tượng dự báo,
19
Giải thích: Mô hình tăng trưởng và bão hòa không tính đến đặc điểm cụ thể của chuỗi thời
gian, chỉ quan tâm đến xu thế phát triển dài hạn mang tính chất chậm dần của đối tượng dự
báo.
1. Mục đích của đánh giá trước dự báo là nhằm xác định sai số dự báo của mô hình được
sử dụng
Sai
Mục đích của đánh giá trước dự báo là kiểm tra lại tính đầy đủ và chính xác của dự liệu và xác
định dạng hàm, mô hình dự báo,
Mục đích của đánh giá sau dự báo là nhằm xác định sai số dự báo của mô hình được sử dụng,
2. Mô hình nhân tố chỉ có thể sử dụng dự báo cho các chuỗi thời gian thể hiện xu thế,
Sai
Mô hình nhân tố chỉ cần thiết lập quan hệ giữa biến phụ thuộc với các biến độc lập mà không
cần quan tâm đến các biến này có vận động theo 1 xu thế hay quy luật nào hay không,
3. Nguyên tắc liên hệ biện chứng đòi hỏi trong phân tích và dự báo phải phân tích kỹ tình
hình phát triển của đối tượng trong quá khứ,
Sai
Nguyên tắc liên hệ biện chứng đòi hỏi trong phân tích và dự báo phải xem xét bối cảnh của đối
tượng dự báo cũng như các yếu tố có quan hệ tác động qua lại với đối tượng dự báo,
Nguyên tắc kế thừa lịch sử đòi hỏi trong phân tích và dự báo phải phân tích kỹ tình hình phát
triển của đối tượng trong quá khứ,
4. Mô hình ARIMA chỉ có thể áp dụng đối với các chuỗi thời gian có xu thế.
Sai
Mô hình ARIMA có thể áp dụng đối với chuỗi thời gian dừng hoặc chuỗi thời gian không dừng
mà có thể biến đổi về chuỗi thời gian dừng.
20
Câu 3 (2 điểm): Sử dụng 5 chuyên gia đánh giá 6 đối tượng bằng cách cho điểm, ta được bảng
E1 E2 E3 E4 E5
O1 100 90 90 100 100
O2 100 100 90 90 90
O3 90 80 90 80 80
O4 80 70 70 70 70
O5 60 60 60 60 70
O6 70 60 50 50 60
Hãy xử lý và đưa ra kết luận về tầm quan trọng của các đối tượng và độ đồng nhất ý kiến của
tập thể chuyên gia.
Câu 4 (3 điểm): Giả sử nền kinh tế có 3 ngành với ma trận hệ số chi phsi trực tiếp của bảng
cân đối liên ngành (I/O) và vectơ sản phẩm cuối cùng thời kỳ gốc như sau:
0,14 0,21 0,11 25
(0)
A = [0,18 0,18 0,15] và Y = [29]
0,12 0,21 0,12 34
27
a, Trong kì dự báo (ngắn hạn), để đạt được mục tiêu Y(1) = [33] thì tốc độ tăng giá trị sản xuất
40
của nền kinh tế phải đạt bao nhiêu ?
b, Xác định nhu cầu vốn đầu tư của toàn bộ nền kinh tế để đạt phương án tăng trưởng nếu biết
e’= (1,5; 1,1; 1,8)
21
Đáp án:
Câu 3:
E1 E2 E3 E4 E5 r (r - r̅ )2
O1 1,5 2 2 1 1 7,5 100
O2 1,5 1 2 2 2 8,5 81
O3 3 3 2 3 3 14 12,25
O4 4 4 4 4 4,5 20,5 9
O5 6 5,5 5 5 4,5 26 72,25
O6 5 5,5 6 6 6 28,5 121
Tổng 105 395,5
- Tầm quan trọng cùa các sự kiện được sắp xếp theo thứ tự như sau:
O1 > O2 > O3 > O4 > O5 > O6
- Chỉ tiêu về hạng của các chuyên gia:
T 1 = 23 – 2 = 6
T 2 = 23 – 2 = 6
T3 = 33 – 3 = 24
T4 = 0
T 5 = 23 – 2 = 6
 ∑T = 42
12∗395,5
- Độ thống nhất của các chuyên gia: W = = 0,942
52 (63 −6)−5∗42
W > 0,75 chứng tỏ các chuyên gia có độ thống nhất cao, Do đó đánh giá trên đánh tin cậy,
22
Câu 4:
0,14 0,21 0,11 0,86 −0,21 −0,11
a, A = [0,18 0,18 0,15]  E - A = [−0,18 0,82 −0,15]
0,12 0,21 0,12 −0,12 −0,21 0,88
1,275 0,384 0,225
 B = (E – A)-1 = [0,326 1,373 0,275 ]
0,252 0,38 1,233
50,693
X(0) = BY(0) = [57,314]  GO(0) = 167,226
59,219
56,073
X(1) = BY(1) = [65,108]  GO(1) = 189,819
68,638
Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất là: gGO = (189,819 - 167,226)/167,226*100% = 13,51%
b, Ta có: h = B’*e  h’ = e’*B = [2,725 2,77 2,859]
5,38
∆X = X(1) - X(0) = [7,794]
9,419
Nhu cầu vốn từng ngành là:
I1 = 5,38*2,725 = 14,661
I2 = 7,794*2,77 = 21,589
I3 = 9,419*2,859 = 26,929
 Tổng nhu cầu vốn toàn bộ nền kinh tế là : I = 14,661 + 21,589 + 26,929 = 63,179
23
Đề 2 – K58

1. Trong các chỉ số đánh giá sau dự báo sau, chỉ số nào phản ánh mức độ phân tán của giá trị
dự báo quanh mức độ thực tế:
a, MAE
b, MAPE
c, MSE
d, MPE
Giải thích: Sai số tuyệt đối trung bình được tính bằng giá trị trung bình các giá trị tuyệt đối
của sai số dự báo theo thời gian của đối tượng dự báo. Ở đây không quan tâm tới đó là sai số
vượt quá hay sai số thiếu hụt. Chỉ số sai số này phản ánh rõ hơn mức độ “thoát ly” của giá trị.
2. Mô hình san mũ xu thế tuyến tính không áp dụng cho các chuỗi thời gian có tính chất sau
đây:
a, Chuỗi số liệu có xu thế và có yếu tố mùa vụ
b, Chuỗi thời gian không dừng
c, Chuỗi số liệu chéo
d, Chuỗi thời gian có xu thế tuyến tính nhưng có các dao động lớn
Giải thích: Chuỗi số liệu chéo không có cấu trúc theo thời gian nên không thể áp dụng các
phương pháp dự báo chuỗi thời gian như ngoại suy hay san mũ.
3. Phương pháp Holt – Winter là sự kết hợp giữa 1 xu thế và thành phần thời vụ, trong đó:
a, Chỉ kết hợp theo dạng nhân thì cả 2 thành phần đều là san mũ
b, Chỉ có thành phần xu thế được xây dựng theo phương pháp san mũ
c, Chỉ có thành phần thời vụ được xây dựng theo phương pháp san mũ
d, Không có nhận xét nào đúng
Giải thích: Cả 2 thành phần xu thế và thời vụ đều được xây dựng theo phương pháp san mũ
bất kể dạng thức kết hợp là cộng tính hay nhân tính.
4. Mục đích của xử lý sơ bộ chuỗi thời gian trước dự báo là:
a, Loại bỏ sai số dự báo
b, Làm nổi bật xu thế của chuỗi thời gian
c, Xác dịnh dạng hàm xu thế
d, Cả b và c
24
5. Hoạt động nào sau đây không thuộc nội dung quản lý dữ liệu cho dự báo:
a, Hệ thống hóa cơ sở dữ liệu
b, Sửa đổi và cập nhật dữ liệu
c, Lưu trữ và chia sẻ dữ liệu
d, Công khai hóa dữ liệu
Giải thích: Nội dung quản lý dữ liệu cho dự báo bao gồm a, b và c.
Không phải dữ liệu nào cũng có thể công khai.
6. Sai số dự báo của mô hình đa nhân tố nói chung phụ thuộc vào các nhân tố sau đây, loại trừ:
a, Tổng sai số bình phương
b, Độ lệch giữa giá trị các biến nhân tố ở thời điểm dự báo với giá trị trung bình của chúng
c, Tầm xa dự báo (độ dài thời kỳ dự báo)
d, Số biến nhân tố trong mô hình dự báo
Giải thích:
 1 m m _ _
  t / 2, ( nm1)  1     ( X if  X i )( X jf  X j ) cov( î , ˆ j )
2
 n  i1 j 1

Đối với mô hình nhân tố độ dài thời kỳ dự báo không ảnh hưởng đến sai số nói trên, mà sai
số này do biến nhân tố ở thời điểm dự báo quyết định.
7. Khi so sánh mô hình san mũ xu thể của Holt và của Brown, nhận xét nào sau đây là đúng:
a, Mô hình Brown tính toán phức tạp hơn vì có nhiều tham số hơn
b, Cả 2 mô hình đều trên nguyên tắc điều chỉnh hệ số của hàm dự báo nhờ cập nhật thông tin mới
c, Mô hình Brown chỉ áp dụng với xu thế tuyến tính còn mô hình Holt có thể áp dụng cho cả
xu thế bậc cao
Giải thích: Cả 2 phương pháp đều có đặc điểm là hệ số hàm dự báo cứ thay đổi liên tục nếu
chuỗi thời gian cập nhật thêm số liệu (dài ra).
8. Với chuỗi thời gian theo quý, có thể chọn mô hình nào sau đây để dự báo:
a, Mô hình thời vụ Holt – Winter
25
b, Mô hình ARIMA
c, Mô hình thời vụ giản đơn với xu thế tuyến tính bậc nhất
d, Tất cả các mô hình trên
Giải thích: Chuỗi thời gian theo quý hàm ý mang tính mùa vụ, ứng với mỗi quý là 1 mùa trong
năm.
Do đó có thể áp dụng tất cả mô hình trên kể cả ARIMA (S-ARIMA có thể sử dụng với chuỗi
mùa vụ).
9. Trên giác độ vĩ mô, dự báo kinh tế không bao gồm lĩnh vực nào sau đây:
a, Dự báo các điểu kiện bên ngoài sự phát triển
b, Các dự báo chức năng
c, Dự báo sản xuất kinh doanh
d, Dự báo kết quả của 1 số quá trình phát triển.
Giải thích: Dự báo sản xuất kinh doanh là ở giác độ vi mô (Doanh nghiệp, mặt hàng, nghành
nghề).
a, Tỷ lệ tăng của các mức của chuỗi thời gian tại mỗi thời điểm là không đổi
b, Tỷ lệ tăng cảu các các mức của chuỗi thời gian tủ lệ với giá trị hiện tại và khoảng các giữa
giá trị hiện tại đó và mức bão hòa tuyệt đối
c, Tỷ lệ tăng của các mức của chuỗi thời gian tỷ lệ với giá trị hiện tại và sai phân loga giữa mức
bão hòa và giá trị hiện tại đó
d, Không có đặc điểm nào nói trên,
∆𝑌
Câu 2 (2 điểm): Có số liệu ghi chép về doanh thu (tỷ đồng) của một cửa hàng qua các năm
cho trong bảng sau, hãy dự báo doanh thi của cửa hàng năm 2019 bằng phương pháp san mũ
Holt, biết α = 0,23 và β= 0,02
Năm 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Doanh 142 158 173 161 149 158 165 151 173 143 161 178 201 185 213 215
thu
26
Câu 3 (3 điểm): Có số liệu về 3 chỉ tiêu của nền kinh tế: Sản lượng GDP (Y – 1000 tỷ đồng), vốn sản
xuất (K – 1000 tỷ đồng) và lao động việc làm trong nền kinh tế (L – triệu người) cho ở bảng sau:
Năm 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Y 336 363 393 425 461 490 517 551
K 921 1064 1225 1407 1646 1885 2162 2444
L 40,5 41,6 42,8 43,9 45,2 46,5 47,7 48,8
Hãy dự báo sản lượng của nền kinh tế năm 2011, biết năm 2011 lượng vốn tăng 10% và lao
động tăng 3% so với năm 2010 bằng hàm Cobb – Douglas với tổng hệ số co dãn của 2 yếu tố
đầu vào bằng 1.
Đáp án:
Câu 2:
a, Chọn L1 = Y1 = 142 và T1 = Y2 – Y1 = 158 – 142 = 16
Lt = 0,23Yt + 0,77(Lt−1 + Tt−1 )
Từ t = 2, ta áp dụng công thức sau: {
Tt = 0,02(Lt − Lt−1 ) + 0,98Tt−1
Theo đó, ta có bảng sau:
Năm t Yt Lt Tt
2003 1 142 142 16
2004 2 158 158 16
2005 3 173 173,770 15,995
2006 4 161 183,149 15,863
2007 5 149 187,510 15,633
2008 6 158 192,760 15,425
2009 7 165 198,253 15,227
2010 8 151 199,109 14,939
2011 9 173 204,607 14,750
2012 10 143 201,795 14,399
2013 11 161 203,500 14,145
2014 12 178 208,527 13,963
2015 13 201 217,547 13,864
2016 14 185 220,737 13,651
2017 15 213 229,468 13,552
2018 16 215 236,576 13,423
Yt+p = 236,576 + 13,423*p
Với năm 2019, với p = 1, ta có: ̂

Y2019 = 236,576 + 13,423 = 249,999
27
Câu 3:
Năm Y K L lnZ lnX (lnX)2 lnX*lnZ

2003 336 921 40,5 2,116 3,124 9,759 6,61
2004 363 1064 41,6 2,166 3,242 10,511 7,022
2005 393 1225 42,8 2,217 3,354 11,249 7,436
2006 425 1407 43,9 2,27 3,467 12,02 7,87
2007 461 1646 45,2 2,322 3,595 12,924 8,348
2008 490 1885 46,5 2,355 3,702 13,705 8,718
2009 517 2162 47,7 2,383 3,814 14,547 9,089
2010 551 2444 48,8 2,424 3,914 15,319 9,488
Tổng 18,253 28,212 100,03 64,581
Ta có hàm dự báo sản lượng: ̂

Y = A*KαL1 – α  ̂Y /L = A*(K/L)α.
Đặt Z = Y/L và X = K/L, ta có thể đưa hàm dự báo về dạng: Ẑ = A*Xα  lnẐ = lnA + α*lnX
Hệ phương trình xác định hệ số lnA và α là:
8lnA + 28,212α = 18,253 lnA = 0,899  A = 2,457

{ {
28,212lnA + 100,03α = 64,581 α = 0,392
 Hàm dự báo: ̂
Y = 2,457K0,392*L0,608
Năm 2011, lượng vốn tăng 10% và lao động tăng 3% so với năm 2010, nên ta có các giá trị K
và L của năm 2011 là K2011 = 2444*1,1 = 2688,4 và L2011 = 48,8*1,03 = 50,264
Như vậy sản lượng dự báo cho năm 2011 là ̂

Y2011 = 587,667
28
Đề 2 – K59
a, ARIMA (1,0,1)
b, ARIMA (2,0,1)
c, ARIMA (1,0,2)
d, ARIMA (2,1,1)
a, Chức năng tham mưu
b, Chức năng điều chỉnh
c, Chức năng ra quyết định
d, Chức năng khuyến nghị
kế hoạch, còn b và d là chức năng của dự báo trong khi lập kế hoạch.
3. Khi sử dụng mô hình biến giả cho chuỗi thời gian có tính mùa vụ, số lượng biến giả cần đặt
cho mô hình:
a, Bằng số mùa vụ
b, Bằng số mùa vụ cộng thêm 1
c, Bằng số mùa vụ trừ đi 1
d, Không có phương án nào đúng.
Giải thích: Do 1 biến giả có 2 giá trị là D = 0 và D = 1 nên số lượng biến giả cần đặt cho mô
hình bằng số mùa vụ trừ đi 1.
4. Cho chuỗi thời gian về dân số của 1 quốc gia có đặc điểm: mức tăng của chuỗi tỷ lệ với giá
trị hiện tại của chuỗi. Chuỗi thời gian đó có thể biểu diễn tốt nhất bằng:
a. Hàm tuyền tính
b. Hàm mũ
c. Hàm Logistic
d. Hàm Gompert
Giải thích: ∆Y/Y đều nhau  hàm mũ.
29
đây:
d, Chuỗi thời gian có xu thế tuyến tính nhưng có các dao động lớn
phương pháp dự báo chuỗi thời gian.
6. Để phát hiện 1 chuỗi thời gian có trong kinh tế có tính thời vụ hay không, người ta sử dụng
các phương pháp sau đây, loại trừ:
a, Phân tích nội dung kinh tế về chuỗi thời gian
b, Vẽ đồ thị phân tích chuỗi thời gian đã cho
c, Trải nghiệm lịch sử thực hành phân tích dự báo
d, Sử dụng phương pháp trung bình trượt
Giải thích: Sử dụng trung bình trượt để loại bỏ thành phần thời vụ ra khỏi chuỗi chứ không
phải phương pháp phát hiện tính thời vụ của chuỗi thời gian.
7. Phương pháp giải tích điều hóa dự báo biến động thời vụ có đặc điểm:
a. Không sử dụng phương pháp trung bình trượt để loại bỏ thành phần thời vụ trong chuỗi thời
gian
b. Việc dự báo tương lai không đòi hỏi chuỗi có xu thế ổn định
c. Có thể sử dụng dự báo dài hạn với độ tin cậy cao
Giải thích: Phương pháp giải tích điều hóa dự báo biến động thời vụ sử dụng phương pháp
trung bình trượt để loại bỏ biến động thời vụ trong chuỗi thời gian, đòi hỏi chuỗi có xu thế ổn
định và không thích hợp để dự báo dài hạn.
8. Điều nhận định nào dưới đây đúng về hệ số chi phí toàn bộ bij trong bảng cân đối liên ngành?
a, Giá trị sản phẩm ngành i sử dụng để sản xuất ra 1 đơn vị sản phẩm của ngành j
b, Giá trị sản phẩm ngành i sử dụng để sản xuất ra 1 đơn vị giá trị tăng thêm của ngành j
c, Toàn bộ chi phí trực tiếp và gián tiếp của ngành i được sử dụng để sản xuất ra 1 đơn vị giá
trị sản lượng ngành j
d, Giá trị sản xuất của ngành i cần phải tăng thêm để tăng thêm một đơn vị giá trị sản phẩm
cuối cùng của ngành j,
phẩm của ngành i làm đầu vào.
30
9. Dự báo sản lượng nền kinh tế bằng mô hình cân đối liên ngành giá trị dạng tĩnh có các ưu
điểm có ưu điểm lớn so với các phương pháp khác ngoại trừ:
a, Đảm bảo quan hệ cân đối trong tiêu dùng sản phẩm giữa các ngành
b, Đảm bảo cân đối giữa 2 hình thái giá trị và hiện vật
c, Tính toán đầy đủ vốn đầu tư cho nền kinh tế
d, Đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước
Giải thích: Mô hình cân đối liên ngành không thể đảm bảo cân đối cán cân ngân sách, cán cân
thanh toán quốc tế.
10. Một trong những căn cứ để lựa chọn loại thông tin dữ liệu cần thu thập trong quy trình thực
hiện dự báo là:
a, Mối quan hệ giữa dự báo và hoạch định chính sách phát triển
b, Cách thức tiếp cận và công cụ được sử dụng để dự báo
c, Phần mềm máy tính được sử dụng để phân tích thông tin
d, Chi phí cho việc xử lý thông tin dữ liệu.
a, Lựa chọn thành lập nhóm chuyên gia dự báo
b, Cung cấp thông tin khách quan liên quan đến vấn đề dự báo
c, Cung cấp thông tin dự báo về đối tượng trong tương lai
d, Tổng hợp những ý kiến dự báo và đưa ra kết luận thể hiện ý kiến chung của tập thể chuyên
gia
gia dự báo.
a, Tập trung giải quyết vấn đề ngay khi xảy ra
b, Quyết định và có khả năng hành động nhanh
c, Tính đến các vấn đề nảy sinh ngay từ đầu
d, Có khả năng tìm ra những cách mới để giải quyết vấn đề trong quản lý.
31
14. Mục đích của xử lý sơ bộ chuỗi thời gian trước khi thực hiện dự báo nhằm:
a. Loại bỏ sai số dự báo
b. Làm nổi bật xu thế của chuỗi thời gian
c. Xác định dạng hàm xu thế
d. Cả b và c
15. Phương pháp ngoại suy xu thế trong dự báo được áp dụng hiệu quả đối với các hiện tượng
kinh tế - xã hội có đặc điểm nào sau đây:
a, Có tính ỳ lớn;
b, Ít phụ thuộc vào các hiện tượng khác;
c, Trạng thái ở thời điểm sau phụ thuộc vào trạng thái ở thời điểm trước;
d, Cả 3 đặc điểm trên.
Giải thích: Sức ỳ của các hiện tượng kinh tế - xã hội tạo ra sự phát triển khá ổn định của chúng
trong dài hạn với sự biến động về số lượng, giá trị, tốc độ được duy trì ở một mức độ nào đó.
Vì vậy phương pháp ngoại suy thích hợp với các đối tượng có tính ỳ lớn.
16. Nội dung nào sau đây được coi là nền tảng của dự báo khoa học:
a, Hệ thống thông tin dữ liệu và công cụ toán học
b, Lý luận về phép duy vật biện chứng
c, Cơ sở sinh lý học của hệ thần kinh cao cấp
d, Các lý thuyết khoa học chuyên ngành
Giải thích: quan điểm biện chứng của phát triển đã đặt nền tảng cho dự báo khoa học, khẳng
định có tính nguyên tắc của sự nhận thức, trang bị cho các nhà dự báo lý luận và các phương
pháp nhận thức, trong đó bao gồm cả nhận thức và dự báo tương lai.
32
17. Việc lựa chọn chuyên gia cần dựa vào căn cứ lập luận sau đây của chính chuyên gia trong
quá trình đánh giá dự báo, loại trừ
a, Phân tích lý luận đã tiến hành
b, Tham khảo kinh nghiệm trong và ngoài nước
c, Định hướng của các chuyên gia phân tích
d, Trực cảm
dựa trên các yếu tố chủ quan như trực cảm,
18. Để dự báo một đối tượng khó dự báo, người ta thường tìm cách thông qua một số đối tượng
để dễ dự báo hơn, Phương pháp/ mô hình dự báo nào thích hợp cho trường hợp này?
a, Phương pháp ngoại suy xu thế
b, Mô hình san mũ
c, Phương pháp thời vụ Winter
d, Mô hình nhân tố
Giải thích:Việc dự báo đối tương Y mà thông qua 1 đối tượng X bằng cách thiết lập quan hệ
giữa Y và X chính là mô hình nhân tố,
nghề).
a, MAE
b, MAPE
c, MSE
d, MPE
33
Câu 2 (2 điểm):
Cho số liệu về sản lượng cà phê xuất khẩu của địa phương B qưa các năm như sau:
Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sản lượng (Yt) 15,76 18,85 18,39 15,08 17,34 16,31
Năm 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sản lượng (Yt) 16,44 18,23 19,79 22,87 21,74 25,54
Sử dụng mô hình san mũ tuyến tính Holt dự báo sản lượng xuất khẩu cà phê của địa phương B
năm 2021, với tham số san cho trước α = 0,6 và β = 0,2.
Câu 3 (3 điểm):
Cho số liệu về kim ngạch xuất khẩu theo quý qua 4 năm của 1 quốc gia như sau
Năm 2016 2017 2018 2019

Quý I 40 53 62 72
Quý II 22 31 38 50
Quý III 19 27 36 45
Quý IV 46 56 65 81
Hãy sử dụng phương pháp chỉ số giản dơn, dự báo kim ngạch xuất khẩu của quốc gia này năm 2020.
34
Đáp án:
Câu 2:
a, Chọn L1 = Y1 = 15,76 và T1 = Y2 – Y1 = 18,85 - 15,76 = 3,09
Lt = 0,6Yt + 0,4(Lt−1 + Tt−1 )
Từ t = 2, ta áp dụng công thức sau: {
Tt = 0,2(Lt − Lt−1 ) + 0,8Tt−1
Năm t Yt Lt Tt
2008 1 15,76 15,76 3,09
2009 2 18,85 18,85 3,09
2010 3 18,39 19,81 2,664
2011 4 15,08 18,038 1,777
2012 5 17,34 18,33 1,48
2013 6 16,31 17,71 1,06
2014 7 16,44 17,372 0,78
2015 8 18,23 18,199 0,789
2016 9 19,79 19,469 0,885
2017 10 22,87 21,864 1,187
2018 11 21,74 22,264 1,03
2019 12 25,54 24,642 1,3
Yt+p = 24,642 + 1,3*p
Với năm 2021, với p = 2, ta có: ̂

Y2021 = 24,642 + 1,3*2 = 27,242
35
Câu 3:
+ Cách 1: Bảng biên độ về kim ngạch xuất khẩu hàng năm:
Năm 2016 2017 2018 2019
Biên độ 27 29 29 36
Kim ngạch xuất khẩu (Y)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
36
- Ta có bảng sau:
Năm Quý t Y ̅
𝐘 ̅
Y-𝐘 S X+C+I t2 (X + C + I)* t ̂
𝐗+ 𝐂+𝐈 ̂
𝐘
I 1 40 14,969 25,031 1 25,031
II 2 22 -10,239 32,239 4 64,478
2016
III 3 19 33,375 -14,375 -15,281 34,281 9 102,84
IV 4 46 36,125 9,875 10,552 35,448 16 141,792
I 5 53 38,25 14,75 14,969 38,031 25 190,155
II 6 31 40,5 -9,5 -10,239 41,239 36 247,434
2017
III 7 27 42,875 -15,875 -15,281 42,281 49 295,97
IV 8 56 44,875 11,125 10,552 45,448 64 363,584
I 9 62 46,875 15,125 14,969 47,031 81 423,279
II 10 38 49,125 -11,125 -10,239 48,239 100 482,39
2018
III 11 36 51,5 -15,5 -15,281 51,281 121 564,09
IV 12 65 54,25 10,75 10,552 54,448 144 653,376
I 13 72 56,875 15,125 14,969 57,031 169 741,403
II 14 50 60 -10 -10,239 60,239 196 843,346
2019
III 15 45 -15,281 60,281 225 904,22
IV 16 81 10,552 70,448 256 1127,168
Tổng 136 742,996 1496 7170,552
I 17 14,969 67,815 82,784
Dự II 18 -10,239 70,33 60,091
báo
2020 III 19 -15,281 72,845 57,564
IV 20 10,552 75,36 85,912
̂
16a + 136b = 742,996 â = 25,06 ̂
{  {̂ X+ C + I = 25,06 + 2,515*t
136a + 1496b = 7170,552 b = 2,515
Năm 2016 2017 2018 2019 M S
I 14,75 15,125 15,125 15 14,969
II -9,5 -11,125 -10 -10,208 -10,239
III -14,375 -15,875 -15,5 -15,25 -15,281
IV 9,875 11,125 10,75 10,583 10,552
Tổng 0,125
37
Đề 3 – K59

1. Trong hình thức biểu hiện, dữ liệu được, số liệu sử dụng trong dự báo được phân ra thành:
a, Số liệu chéo, số liệu sơ cấp và số liệu thứ cấp
b, Chuỗi thời gian, số liệu chéo và số liệu mảng
c, Chuỗi thời gian, số liệu tuyệt đối và số liệu tương đối
d, Dữ liệu tài nguyên, dữ liệu kinh tế và dữ liệu xã hội.
Giải thích: Hình thức biểu hiện của số liệu được hiểu là cách thức trình bày số liệu. Do đó
phân theo cách này thì số liệu bao gồm: chuỗi thời gian, số liệu chéo và số liệu mảng
2. Trong các diễn đạt sau, cách diễn đạt nào không thể hiện bản chất của dự báo:
a, Dự báo là một công cụ nhận thức xã hội
b, Dự báo là giả thiết về tương lai dựa trên cơ sở thực hiện những giả thiết khác
c, Dự báo là căn cứ khoa học cho việc ra quyết định và hoạch định chính sách
d, Dự báo là cách thức hạn chế độ bất định của tình huống trong sự phát triển của đối tượng dự
báo.
Giải thích: a, b, c là bản chất của dự báo, còn d là vai trò, tác dụng của dự báo.
nghề).
4. Sức ý trong sự phát triển của hiện tượng kinh tế xã hội – cơ sở cho phép ngoại suy dự báo
phụ thuộc vào các yếu tố sau đây, loai trừ:
a, Đặc điểm về bản chất hiện tượng kinh tế
b, Mức độ quan hệ của hiện tượng kinh tế với hiện tượng khác
c, Quy mô và cấp độ của hiện tượng kinh tế xã hội
d, Tuổi đời của hiện tượng nghiên cứu.
Giải thích: Sức ỳ của hiện tượng do đặc điểm về bản thân hiện tượng đó hình thành nên, không
phải do quan hệ với các hiện tượng khác.
38
a, ARIMA (1,0,1)
b, ARIMA (2,0,1)
c, ARIMA (1,0,2)
d, ARIMA (2,1,1)
6. Để sử dụng mô hình Hồi quy đa nhân tố cho dự báo cần thỏa mãn tối thiểu các điều kiện sau
đây, loại trừ:
a, Biến độc lập và biến phụ thuộc phải có cùng đơn vị đo lường
b, Các giá trị tương lai của biến độc lập phải được xác định trước
c, Mô hình phù hợp về nội dung kinh tế
d, Mô hình xây dựng thỏa mãn các tiêu chuẩn kiểm định thống kê.
Giải thích: Dự báo bằng mô hình nhân tố đòi hỏi phải đầy đủ 3 điều kiện b, c, d.
Biến độc lập và biến phụ thuộc là 2 đại lượng khác nhau nên không nhất thiết phải cùng đơn
vị đo lường.
7. Sai số dự báo của mô hình đa nhân tố nói chung phụ thuộc vào các nhân tố sau đây, loại trừ:
a, Tổng sai số bình phương
b, Độ lệch giữa giá trị các biến nhân tố ở thời điểm dự báo với giá trị trung bình của chúng
c, Tầm xa dự báo (độ dài thời kỳ dự báo)
d, Số biến nhân tố trong mô hình dự báo
Giải thích:
 1 m m _ _
  t / 2, ( nm1)  2 1     ( X if  X i )( X jf  X j ) cov( î , ˆ j )
 n i 1 j 1

Đối với mô hình nhân tố độ dài thời kỳ dự báo không ảnh hưởng đến sai số nói trên, mà sai số
này do biến nhân tố ở thời điểm dự báo quyết định.
39
8. Với một giá trị nhỏ của tham số san (α), trọng só ảnh hưởng của các quan sát … về quá khứ,
thích hợp với các quá trình có tính …
a, Giảm chậm - ổn định cao
b, Giảm chậm – bất định
c, Giảm nhanh - ổn định cao
d, Giảm nhanh – bất định.
trị α nhỏ thì mức độ ảnh hưởng giảm chậm và phù hợp với chuỗi ổn định cao.
a, Sử dụng thông tin mới để điều chỉnh dự báo
b, Đánh giá tập thể có mặt
c, Có tính khuyết danh
d, Xử lý các câu trả lời của chuyên gia bằng phương pháp thống kê.
11. Đánh giá sau dự báo nhằm
a, Kiểm tra dạng hàm hoặc mô hình dự báo
b, Kiểm tra dữ liệu về tính đầy đủ chính xác
c, Kiểm tra sai số dự báo
d, Không có câu trả lời nào đúng.
Giải thích: a và b là mục đích của đánh giá trước dự báo, c là mục đích của đánh giá sau dự
báo.
a, Tỷ lệ tăng của các mức của chuỗi thời gian tại mỗi thời điểm là không đổi
b, Tỷ lệ tăng cảu các các mức của chuỗi thời gian tủ lệ với giá trị hiện tại và khoảng các giữa
giá trị hiện tại đó và mức bão hòa tuyệt đối
40
c, Tỷ lệ tăng của các mức của chuỗi thời gian tỷ lệ với giá trị hiện tại và sai phân loga giữa mức
bão hòa và giá trị hiện tại đó
d, Không có đặc điểm nào nói trên,
∆𝑌
13. Điều kiện nào sau đây của chuỗi thời gian là không cần có cho việc sử dụng mô hình
ARIMA vào mục đích dự báo:
a, Chuỗi thời gian đơn biến phải có độ dài đủ lớn (trên 50 quan sát) ;
b, Chuỗi thời gian phải là một chuỗi dừng hoặc biến đổi được về chuỗi dừng;
c, Các quan sát của chuỗi không gián đoạn;
d, Chuỗi thời gian không chứa yếu tố thời vụ.
Giải thích: Mô hình ARIMA có thể áp dụng với chuỗi thời gian có tính mùa vụ lẫn không có
tính mùa vụ. Như vậy d không phải là điều kiện cần thiết cho việc sử dụng mô hình này.
14. Việc thực hiện nguyên tắc liên hệ biện chứng trong dự báo đòi hỏi phải quán triệt đủ 4 quan
điểm:
a, Quan điểm đồng bộ, toàn diện, hệ thống và liên tục;
b, Quan điểm toàn diện, liên tục, cụ thể và hệ thống;
c, Quan điểm đồng bộ, toàn diện, hệ thống và cụ thể;
d, Quan điểm đồng bộ, hệ thống, liên tục và toàn diện.
Giải thích: Nguyên tắc liên hệ biện chứng bao gồm 4 quan điểm đồng bộ, toàn diện, hệ thống
và cụ thể.
a, Tập trung giải quyết vấn đề ngay khi xảy ra
b, Quyết định và có khả năng hành động nhanh
c, Tính đến các vấn đề nảy sinh ngay từ đầu
d, Có khả năng tìm ra những cách mới để giải quyết vấn đề trong quản lý.
16. Trong mô hình dự báo thời vụ, phương pháp trung bình trượt được sử dụng nhằm mục đích:
a, Loại bỏ yếu tố thời vụ;
b, Xác lập thành phần biến động mùa;
c, Nhận biết dạng thức nhân hay cộng của mô hình;
d, Loại bỏ yếu tố ngẫu nhiên.
41
Giải thích: Trong mô hình dự báo thời vụ , phương pháp trung bình trượt được sử dụng nhằm
mục đích tách rời yếu tố thời vụ và yếu tố xu thế trong chuỗi.
xu thế bậc cao
d, Không có nhận xét náo đúng
18. Phương pháp san mũ xu thế được sử dụng để dự báo đối với chuỗi thời gian có đặc điểm:
a. Có tính dừng theo nghĩa kỳ vọng toán
b. Thể hiện xu thế, có bước nhảy
c. Thể hiện xu thế, có tính chu kỳ
d. Thể hiện xu thế, biến động thời vụ
Giải thích: San mũ xu thế Holt được sử dụng để để dự báo cho chuỗi thời gian có tính xu thế
và biến động thời vụ trong mô hình Winter.
19. Để nhận dạng mô hình ARIMA, người ta dựa vào các dấu hiệu sau đây, loại trừ:
a, Số hệ số tự tương quan và hệ số tương quan riêng khác 0 có ý nghĩa thống kê
b, Các tiêu chuẩn thông tin như AIC, SIC, HQI
c, Biểu đồ tự tương quan và tự tương quan riêng
d, Hình dạng đồ thị biểu diễn chuỗi thời gian.
Giải thích: Hình dạng đồ thị biểu diễn chuỗi thời gian chỉ giúp ta nhận dạng xem chuỗi thời
gian có tính xu thế hay tính dừng, không giúp ta tìm được bậc của AR(p) và MA(q).
20. Hệ số chi phí trực tiếp aij trong Bảng cân đối liên ngành dạng giá trị xét trong thời kỳ dự
báo dài hạn sẽ có xu thế thay đổi dưới tác động của các nhân tố sau đây, loại trừ:
a, Tiến bộ của khoa học kỹ thuật
b, Hoàn thiện công tác quản lý, tổ chức sản xuất
c, Sự thay đổi trong cơ cấu tiêu dùng của xã hội
d, Sự tác động của giá cả.
42
Câu 2 (2 điểm):
Cho số liệu về doanh thu theo tháng của 1 siêu thị (đơn vị: tỷ đồng):
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Doanh thu 654 658 665 672 673 671 693 694 701 703 702 710
Hãy sử dụng phương pháp trung bình trượt kép để dự báo doanh thu của tháng thứ 14 với
khoảng trượt m = 3.
Câu 3 (3 điểm):
Cho số liệu về doanh thu của 1 công ty theo 4 quý trong các năm được ghi chép trong
bảng sau:
Năm 2016 2017 2018 2019
Quý I 55 60 64 70
Quý II 35 40 45 49
Quý III 26 30 35 40
Quý IV 56 62 67 73
Hãy sử dụng phương pháp chỉ số giản dơn, dự báo doanh thu của công ty năm 2020.
43
Đáp án:
Câu 2:
Với khoảng trượt m = 3, ta lần lượt tính ra giá trị MA và MA’ theo công thức:
Yt +Yt−1 +Yt−2
MAt =
3
MAt +MAt−1 +MAt−2
MA’t =
3
Ta có bảng sau:
Tháng Doanh thu (Y) MA MA'

1 654
2 658
3 665 659
4 672 665
5 673 670 664,667
6 671 672 669
7 693 679 673,667
8 694 686 679
9 701 696 687
10 703 699,333 693,778
11 702 702 699,111
12 710 705 702,111
Từ bảng trên ta tính được các giá trị:
a12 = 2MA12 - MA’12 = 707,889
2
b12 = *(MA12 - MA’12) = 2,889
3−1
Theo đó ta có hàm dự báo: ̂
Yt+p = 707,889 + 2,889*p
Để dự báo cho tháng thứ 14, ta lấy p = 2:
̂
Y14 = 707,889 + 2,889*2 = 713,667
44
Câu 3:
+ Cách 1: Bảng biên độ về doanh thu hàng năm của công ty:
Năm 2016 2017 2018 2019
Biên độ 30 32 32 33
Doanh thu (Y)

80
70
60
50
40
30
20
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
45
Ta có bảng sau:
Năm Quý t Y ̅
𝐘 ̅
Y-𝐘 S X+C+I t2 (X + C + I)* t ̂
𝐗+ 𝐂+𝐈 ̂
𝐘
I 1 55 13,771 41,229 1 41,229
II 2 35 -7,521 42,521 4 85,042
2016
III 3 26 43,625 -17,625 -18,187 44,187 9 132,561
IV 4 56 44,875 11,125 11,938 44,062 16 176,248
I 5 60 46 14 13,771 46,229 25 231,145
II 6 40 47,25 -7,25 -7,521 47,521 36 285,126
2017
III 7 30 48,5 -18,5 -18,187 48,187 49 337,309
IV 8 62 49,625 12,375 11,938 50,062 64 400,496
I 9 64 50,875 13,125 13,771 50,229 81 452,061
II 10 45 52,125 -7,125 -7,521 52,521 100 525,210
2018
III 11 35 53,5 -18,5 -18,187 53,187 121 585,057
IV 12 67 54,75 12,25 11,938 55,062 144 660,744
I 13 70 55,875 14,125 13,771 56,229 169 730,977
II 14 49 57,25 -8,25 -7,521 56,521 196 791,294
2019
III 15 40 -18,187 58,187 225 872,805
IV 16 73 11,938 61,062 256 976,992
Tổng 136 806,996 1496 7284,296
I 17 13,771 61,067 74,838
Dự II 18 -7,521 62,317 54,796
báo
2020 III 19 -18,187 63,567 45,380
IV 20 11,938 64,817 76,755
̂
16a + 136b = 806,996 â = 39,817 ̂
{ { ̂ X+ C + I = 39,817 + 1,25*t
136a + 1496b = 7284,296 b = 1,25
Năm 2016 2017 2018 2019 M S
I 14 13,125 14,125 13,75 13,771
II -7,25 -7,125 -8,25 -7,542 -7,521
III -17,625 -18,5 -18,5 -18,208 -18,187
IV 11,125 12,375 12,25 11,917 11,938
Tổng -0,083
46
Đề 4 – K59

1. Điều kiện nào sau đây của chuỗi thời gian là không cần có cho việc sử dụng mô hình ARIMA
vào mục đích dự báo:
a, Chuỗi thời gian đơn biến phải có độ dài đủ lớn (trên 50 quan sát);
b, Chuỗi thời gian phải là một chuỗi dừng hoặc biến đổi được về chuỗi dừng;
c, Các quan sát của chuỗi không gián đoạn;
d, Chuỗi thời gian không chứa yếu tố thời vụ.
Giải thích: Mô hình ARIMA có thể áp dụng với chuỗi thời gian có tính mùa vụ lẫn không có
tính mùa vụ. Như vậy d không phải là điều kiện cần thiết cho việc sử dụng mô hình này.
2. Phương pháp Holt – Winter là sự kết hợp giữa 1 xu thế và thành phần thời vụ, trong đó:
a, Chỉ kết hợp theo dạng nhân thì cả 2 thành phần đều là san mũ
b, Chỉ có thành phần xu thế được xây dựng theo phương pháp san mũ
c, Chỉ có thành phần thời vụ được xây dựng theo phương pháp san mũ
Giải thích: Cả 2 thành phần xu thế và thời vụ đều được xây dựng theo phương pháp san mũ
bất kể dạng thức kết hợp là cộng tính hay nhân tính.
3. Hệ số chi phí trực tiếp aij trong Bảng cân đối liên ngành dạng giá trị xét trong thời kỳ dự báo
dài hạn sẽ có xu thế thay đổi dưới tác động của các nhân tố sau đây, loại trừ:
d, Sự tác động của giá cả
4. Nội dung nào sau đây không phải căn cứ lập luận của chuyên gia:
a, Phân tích lý luận đã tiến hành
b, Tham khảo kinh nghiệm trong và ngoài nước
c, Định hướng của các chuyên gia phân tích
d, Trực cảm
47
dựa trên các yếu tố chủ quan như trực cảm.
a, Sử dụng thông tin mới để điều chỉnh dự báo
b, Đánh giá tập thể có mặt
c, Có tính khuyết danh
d, Xử lý các câu trả lời của chuyên gia bằng phương pháp thống kê.
a, MAE
b, MAPE
c, MSE
d, MPE
7. Hàm Logistic có đặc điểm:
a, Mức tăng của chuỗi thời gian tuân theo hàm Logistic tỷ lệ với chênh lệc giữa giá trị bão hòa
(S) và giá trị đạt được Yt
b, Là kết hợp giữa hàm mũ và hàm tăng trưởng bão hòa
c, Mô hình này có thể sử dụng cho dự báo dài hạn
d, Cả 3 phương án trên
∆𝑌
Giải thích: Chuỗi xu thế hàm Logicstic có đặc điểm đều nhau.
𝑌(𝑆−𝑌)
8. Mô hình đa nhân tố có thể được sử dụng để dự báo mà không cần
a, Khắc phục hiện tượng tự hồi quy và đa cộng tuyến
b, Biết trước giá trị của biến độc lập của thời kỳ dự báo
c, Biết xu thế vận động của biến phụ thuộc
d, Tất cả các điều trên
Giải thích: Mô hình nhân tố chỉ cần thiết lập quan hệ giữa biến phụ thuộc với các biến độc lập
mà không cần quan tâm đến các biến này có vận động theo 1 xu thế hay quy luật nào hay
không.
48
9. Nội dung nào sau đây không phải hạn chế của mô hình san mũ:
a, Không tính đến các nhân tố ảnh hưởng đến đối tượng dự báo
b, Chưa xét đến sự thay đổi của cấu trúc chuỗi thời gian
c, Không có phương pháp xác định tham số thống nhất
d, Chỉ áp dụng được đối với chuỗi thời gian dừng, trong khi các hiện tượng kinh tế nói chung
là không dừng.
Giải thích: Cả a, b, c đều là hạn chế của mô hình san mũ, còn a là hạn chế của mô hình ARIMA.
10. Điều nhận định nào dưới đây đúng về hệ số chi phí toàn bộ bij trong bảng cân đối liên
ngành?
a, Giá trị sản phẩm ngành i sử dụng để sản xuất ra 1 đơn vị sản phẩm của ngành j
b, Giá trị sản phẩm ngành i sử dụng để sản xuất ra 1 đơn vị giá trị tăng thêm của ngành j
c, Toàn bộ chi phí trực tiếp và gián tiếp của ngành i được sử dụng để sản xuất ra 1 đơn vị giá
trị sản lượng ngành j
d, Giá trị sản xuất của ngành i cần phải tăng thêm để tăng thêm một đơn vị giá trị sản phẩm
cuối cùng của ngành j,
phẩm của ngành i làm đầu vào.
11. Sự khác nhau giữa phương pháp thời vụ Winter và phương pháp chỉ số thời vụ giản đơn
thể hiện ở nội dung:
a, Xử lý sơ bộ chuỗi thời gian trước dự báo
b, Tính chất kết hợp giữa thành phần xu thế và thành phần thời vụ
c, Tầm xa dự báo
d, Các nhân tố ảnh hưởng đến đối tượng dự báo.
Giải thích: Phương pháp Winter sử dụng san mũ Holt để xử lý sơ bộ còn phương pháp chỉ số
thời vụ giản đơn dùng trung bình trượt để xử lý sơ bộ,
định, khi đó mô hình ARIMA nào sau đây được chọn là phù hợp:
a,Yt = φ0 + φ1Yt-1 + Ut + ω1Ut-1;
b, ∆Yt = φ0 + φ1 ∆Yt-1 + Ut + ω1Ut-1;
c, Yt = φ0 + φ1Yt-1 + φ2 Yt-2 + Ut + ω1Ut-1;
d, Không có mô hình nào trên đây

Giải thích: Với d = 0 thì mô hình có dạng Yt = … và với d = 1 thì mô hình có dạng Yt = …
49
13. Nguyên tắc bào cần được quán triệt trong dự báo?
a, Nguyên tắc về tính toàn diện của đối tượng dự báo
b, Nguyên tắc về tính tương tự của đối tượng dự báo
c, Nguyên tác về tính hệ thống trong dự báo
d, Tất cả các nguyên tác trên
Giải thích: a và c là quan điểm còn b là nguyên tắc, trong 1 nguyên tắc có nhiếu nội dung nhỏ
được gọi là quan điểm.
đây:
a, Bảo mật thông tin
b, Đảm bảo tính khách quan, độc lập trong câu trả lời
c, Giảm ảnh hưởng yếu tố tâm lý, kích thích sáng tạo
d, Tăng độ tin cậy của dự báo do được tiến hành nhiều vòng.
cấn, thiếu những quyết định sáng tạo, những tư tưởng mới, những quan điểm mới.
15. Dữ liệu sử dụng trong dự báo cần đảm bảo các yêu cầu sau, loại trừ:
a. Dữ liệu phải chính xác và tin cậy
b. Dữ liệu phải được thu thập bởi các tổ chức uy tín
c. Dữ liệu phải đồng nhất

d. Dữ liệu phải được cập nhật liên tục
Giải thích: Trong dự báo kinh tế - xã hội, cơ sở dữ liệu ban đầu phục vụ dự báo cần đảm bảo
các yêu cầu chủ yếu sau đây:
+ Dữ liệu cần đầy đủ, đảm bảo tính chính xác và khách quan
+ Dữ liệu phải phù hợp.
+ Dữ liệu phải đồng nhất về nội dung

16. Điều nào sau đây không phải là điều kiện để 1 chuỗi thời gian là chuỗi dừng:
a, Phương sai không đổi theo thời gian
b, Hiệp phương sai chỉ thây đổi theo độ trễ mà không thay đổi theo thời gian
c, Trung bình (kỳ vọng toán) không đổi theo thời gian
d, Các giá trị của chuỗi không đổi theo thời gian.
Giải thích: Chuỗi dừng là chuỗi có đầy đủ 3 đặc điểm a, b, c.
50
Theo điều kiện d thì chuỗi só liệu đó có các giá trị giống hệt nhau  đây không phải điều kiện
của chuỗi dừng
17. Khi nói về xu thế của chuỗi thời gian, nhận định nào sau đây là không đúng:
a, Xu hướng phát triển trong dài hạn
b, Là thành phần tất định
c, Là chuỗi số có giá trị trung bình không đổi theo thời gian
d, Thể hiện mức độ tăng/giảm của các quan sát trong chuỗi thời gian.
Giải thích: Là chuỗi số có giá trị trung bình không đổi theo thời gian là biểu hiện của chuỗi số
liệu có tính dừng.
18. Trong các phương pháp dự báo sau, phương pháp nào có thể sử dụng cho chuỗi thời gian
có tính mùa vụ:
a, Đặt biến giả
b, Giải tích điều hòa
c, Mô hình Holt - Winter
d, Cả 3 phương án trên.
Giải thích: Đối với chuỗi thời gian có tính mùa vụ, có thể áp dụng các phương pháp dự báo:
đặt biến giả, chỉ số giản đơn, giải tích điều hóa, Holt – Winter.
19. Nội dung nào sau đây không phải là điều kiện thực hiện phương pháp ngoại suy xu thế:
a, Đối tượng dự báo phải phát triển ổn định theo thời gian
b, Những điều kiện chung đảm bảo cho sự phát triển của đối tượng dự báo trong quá khứ phải
được duy trì sang tương lai
c, Xu thế thời gian phải là hàm tuyến tính bậc 1
d, Không có tác động mạnh đột biến trong quá trình phát triển của đối tượng.
Giải thích: Việc dự báo chuỗi thời gian bằng phương pháp ngoại suy có thể là bậc 1, bậc 2,..
bậc n hay hàm mũ,…
20. Trong phương pháp san mũ bất biến, trọng số ảnh hưởng của quan sát Yt - i tới giá trị dự
báo sẽ là:
a, (1 – α)i
b, α ∑n1(1 − α)i
c, ∑n1(1 − α)i
d, α(1 – α)i
Giải thích: Mức độ ảnh hưởng của quan sát thứ j đến kết quả dự báo là α(1 – α)t – j, với t là số
quan sát. Thay j = t – i, ta được kết quả như trên.
51
Câu 2 (2 điểm):
Có số liệu về tốc độ tang trưởng kinh tế (%) của 1 quốc gia cho ở bảng sau:
Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tăng trưởng (%) 4,77 6,89 7,08 7,34 7,79 8,44 8,23 8,46 6,31 5,32 6,48
a, Hãy dự báo tốc độ tăng trưởng năm 2020 bằng phương pháp san mũ giản đơn, cho biết
hệ số san α = 0,9.
b, Tổng trọng số ảnh hưởng của 3 quan sát cuối cùng đến kết quả dự báo là bao nhiêu?
Câu 3 (3 điểm):
Cho số liệu về 3 chỉ tiêu về Sản lượng - Y, vốn - K và lao động – L của 7 địa phương như sau:
Tỉnh 1 2 3 4 5 6 7
Y 125 138 143 143 145 130 140
K 10,9 14,4 15,1 14,4 12,8 12,3 16,5
L 80,1 83,7 85,1 86,4 87,8 89,5 91,2
a, Hãy ước lượng mô hình dự báo sản lượng theo vốn và lao động dạng Y = AKαLβ với ràng
buộc α + β = 1.
b, Dự báo sản lượng trung bình của 1 địa phương có K = 13,5 và L = 85 và xác định khoảng
dự báo tương ứng biết t 50,025 = 2,015.
52
Đáp án:
Câu 2:
̂1 = Y1 = 4,77
a, Y
Từ t = 2, ta áp dụng công thức:
̂ ̂t - 1, ta có bảng sau:
Yt = 0,9Yt - 1 + 0,1Y
Năm t Y ̂
Y
2009 1 4,77 4,77
2010 2 6,89 4,77
2011 3 7,08 6,678
2012 4 7,34 7,04
2013 5 7,79 7,31
2014 6 8,44 7,742
2015 7 8,23 8,37
2016 8 8,46 8,244
2017 9 6,31 8,438
2018 10 5,32 6,523
2019 11 6,48 5,44
Tốc độ tăng trưởng năm 2020 được dự báo là:
̂
Y12 = 0,9*6,48 + 0,1*5,44 = 6,376
b, Trong số ảnh hưởng của 3 quan sát cuối đến kết quả dự báo là:
0,9 + 0,9*0,1 + 0,9*0,12 = 0,999
53
Câu 3:
̂ = AKαL1 - α
a, Do α + β = 1  β = 1 - α, hàm dự báo có dạng: Y
Y ̂ /L = A*(K/L)α.
Đặt Z = Y/L và X = K/L, ta có thể đưa hàm dự báo về dạng: Ẑ = A*Xα  lnẐ = lnA + α*lnX
Tỉnh Y K L Z X lnZ lnX (lnX)2 lnZ*lnX ln𝐙̂ (lnZ - ln𝐙̂)2 ̅̅̅̅̅)2

(lnX -𝐥𝐧𝐗
1 125 10,9 80,1 1,561 0,136 0,445 -2 3,98 -0,888 0,437 0 0,023
2 138 14,4 83,7 1,649 0,172 0,5 -1,76 3,098 -0,88 0,485 0 0,007
3 143 15,1 85,1 1,68 0,177 0,519 -1,73 3 -0,899 0,491 0,001 0,012
4 143 14,4 86,4 1,655 0,167 0,504 -1,79 3,204 -0,902 0,479 0,001 0,003
5 145 12,8 87,8 1,651 0,146 0,501 -1,92 3,702 -0,964 0,452 0,002 0,007
6 130 12,3 89,5 1,453 0,137 0,374 -1,99 3,952 -0,744 0,438 0,004 0,021
7 140 16,5 91,2 1,535 0,181 0,429 -1,71 2,921 -0,733 0,496 0,004 0,018
Tổng 3,272 -12,9 23,86 -6,01 0,012 0,091
Hệ phương trình xác định hệ số lnA và α là:
7lnA − 12,898α = 3,272 lnA = 0,848  A = 2,335

{ {  lnẐ = 0,848 + 0,206lnX
−12,898lnA + 23,857α = −6,01 α = 0,206
Theo đó, ta có hàm dự báo: ̂

Y = 2,335K0,206*L0,794
b, Với K = 13,5 và L = 85  lnXtp = ln(13,5/85) = -1,84  lnẐ = 0,469  Ẑ = 1,598  ̂

Y = 135,83
̅̅̅̅
lnX = -12,898/7 = -1,843
Su2 = 0,012
- Khoảng tin cậy ước lượng:
0,012 1 (−1,84 + 1,843)2

∆ = 2,015*√ ( + ) = 0,037
5 7 0,091
- Khoảng dự tương ứng:

lnẐ - ∆ < lnZ* < lnẐ + ∆  0,469 - 0,037 < lnZ* < 0,469 + 0,037  0,432 < lnZ* < 0,506
 1,54 < Z* < 1,659
 130,9 < Y* < 141,015
54
Đề 5 – K59

1. Mô hình hàm Logistic là mô hình có tỷ lệ tăng của các mức của chuỗi thời gian:
a, Không đổi tại mỗi thời điểm
b, Tỷ lệ với giá trị hiện tại và khoảng cách giữa giá trị hiện tại đó và mức bão hòa tuyệt đối
c, Tỷ lệ với giá trị hiện tại và sai phân loga giữa mức bão hóa và giá trị hiện tại đó
d, Không có câu trả lời nào đúng.
Giải thích: ∆Y/Y(S - Y) đều nhau  hàm Logistic
2. Một chuỗi thời gian được gọi là dừng khi nó thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây, loại trừ:
a, Trung bình (Kỳ vọng toán) không đổi theo thời gian;
b, Sai phân bậc 1 của chuỗi không thay đổi theo thời gian;
c, Phương sai không đổi theo thời gian;
d, Hiệp phương sai chỉ thay đổi theo độ trễ mà không phụ thuộc vào thời gian.
Giải thích: Chuỗi dừng là chuỗi có đủ cả 3 đặc điểm a, c, d.

Chuỗi có đặc điểm b là chuỗi có xu thế tuyến tính bậc 1.
3. Với 1 giá trị lớn của tham số (α), giá trị dự báo tương lai chịu ảnh hưởng …. của quan sát
quá khức, thích hợp với quá trình có tính……
a, nhiều - ổn đinh cao
b, ít – bất định
c, ít - ổn đinh cao
d, nhiều – bất định
Giải thích: Khi tham số san α càng lớn thì mức độ ảnh hưởng của các quan sát giảm nhanh về
quá khứ, do đó mà ít chịu ảnh hưởng nhiều bởi quan sát quá khứ hơn và thích hợp cho dự báo
các chuỗi thời gian có sự phát triển bất định.
4. Tính chất biến động thời vụ của các hiện tượng kinh tế - xã hội tồn tại vì:
a. Quy luật phát triển nội tại của các hiện tượng kinh tế - xã hội dưới tác động của môi trường
bên ngoài.
b. Những sai sót trong quá trình thu thập số liệu và quan trắc của người dự báo
c. Trình độ yếu kém của con người gây nên
d. Do tổng hợp các yếu tố trên
55
Giải thích: Tính chất biến động thời vụ của các hiện tượng kinh tế - xã hội là yếu tố khách
quan do đặc điểm về bản thân đối tượng đó hình thành. VD : thời tiết, sản xuất nông nghiệp.
5. Phương pháp thời vụ Winter là phương pháp dự báo tốt, đạt độ tin cậy cao và có nhiều ưu
điểm, tuy nhiên độ tin cậy của dự báo tương lai sẽ không cao nếu:
a. Độ dài chuỗi thời gian không đủ lớn
b. Số mùa trong 1 chu kỳ quá lớn
c. Không tồn tại tính thời vụ trong hệ thống dự báo
d. Các tham số thích nghi không được xác định phù hợp
Giải thích: Đối tượng dự báo cần phải có tính thời vụ nếu không thì tất cả các phương pháp
dự báo mùa vụ ( trong đó có Winter) cũng thể dự báo 1 cách chính xác và tin cậy.
đây:
d, Chuỗi thời gian có xu thế tuyến tính nhưng có các dao động lớn.
phương pháp dự báo chuỗi thời gian.
7. Trong các phương pháp dự báo sau, phương pháp nào có thể sử dụng cho chuỗi thời gian có
tính mùa vụ:
a, Đặt biến giả
b, Giải tích điều hòa
c, Mô hình Holt - Winter
d, Cả 3 phương án trên.
Giải thích: Đối với chuỗi thời gian có tính mùa vụ, có thể áp dụng các phương pháp dự báo:
đặt biến giả, chỉ số giản đơn, giải tích điều hóa, Holt – Winter.
8. Hệ số chi phí trực tiếp aij trong Bảng cân đối liên ngành dạng giá trị xét trong thời kỳ dự báo
dài hạn sẽ có xu thế thay đổi dưới tác động của các nhân tố sau đây, loại trừ:
d, Sự tác động của giá cả.
56
đổi aij. Còn cơ cấu tiêu dùng của xã hội không ảnh hưởng tới việc sản xuất các hàng hóa nên
không gây ảnh hưởng đến aij.
9. Sử dụng mô hình Hồi quy đa nhân tố cho dự báo cần có các điều kiện sau đây, loại trừ:
a, Xu thế của biến phụ thuộc trong tương lai phải được xác định trước.
b, Mô hình ước lượng được phải thỏa mãn các giả thiết theo tiêu chuẩn kiểm định
c, Quan hệ nhân quả giữa biến độc lập và biến phụ thuộc có thể giải thích được bằng các lý
thuyết chính thống
d, Các giá trị tương lai của biến độc lập có thể dự báo được
Giải thích: Mô hình đa nhân tố không đòi hỏi các biến độc lập và biến phụ thuộc phải biến
động theo 1 quy luật hay 1 xu thế nào.
10. Đối với chuỗi thời vụ, để xây dựng mô hình dự báo, ngưiòi ta sử dụng phương pháp trung
bình trượt nhằm mục đích:
a. Loại bỏ các biến động ngẫu nhiên ra khỏi chuỗi thời gian
b. Loại trừ các sai số phát sinh trong quá trình thu thập số liệu
c. Tách thành phần thời vụ ra khỏi chuỗi thời gian
d. Cả a và b
Giải thích: Đối với chuỗi thời vụ, để xây dựng mô hình dự báo, ngưiòi ta sử dụng phương pháp
trung bình trượt nhằm loại bỏ thành phần thời vụ ra khỏi chuỗi.
11. Để loại bỏ sai số hệ thống ra khỏi chuỗi thời gian trước khi dự báo người ta có thể sử dụng
các phương pháp sau đây, loại trừ :
a. Trung bình trượt
b. Kiểm định thống kê toán
c. Nội suy cắt dán
d. Cả b và c
Giải thích: Để loại bỏ sai số hệ thống người ta sử dụng 2 phương pháp là kiểm định thống kê
toán và nội suy cắt dán. Còn phương pháp trung bình trược dùng để loại bỏ sai số ngẫu nhiên
ra khỏi chuỗi thời gian.
12. Việc thực hiện nguyên tắc liên hệ biện chứng trong dự báo đòi hỏi phải quán triệt đủ 4 quan
điểm:
a, Quan điểm đồng bộ, toàn diện, hệ thống và liên tục;
b, Quan điểm toàn diện, liên tục, cụ thể và hệ thống;
c, Quan điểm đồng bộ, toàn diện, hệ thống và cụ thể;
d, Quan điểm đồng bộ, hệ thống, liên tục và toàn diện.
57
Giải thích: Nguyên tắc liên hệ biện chứng bao gồm 4 quan điểm đồng bộ, toàn diện, hệ thống
và cụ thể.
13. Khi nói về xu thế của chuỗi thời gian, nhận định nào sau đây là không đúng:
a, Xu hướng phát triển trong dài hạn
b, Là thành phần tất định
c, Là chuỗi số có giá trị trung bình không đổi theo thời gian
d, Thể hiện mức độ tăng/giảm của các quan sát trong chuỗi thời gian.
Giải thích: Là chuỗi số có giá trị trung bình không đổi theo thời gian là biểu hiện của chuỗi số
liệu có tính dừng.
14. Trong phương pháp san mũ bất biến, trọng số ảnh hưởng của quan sát Yt - i tới giá trị dự
báo sẽ là:
a, (1 – α)i
b, α ∑n1(1 − α)i
c, α(1 – α)t - i
d, α(1 – α)i
Giải thích: Mức độ ảnh hưởng của quan sát thứ i đến kết quả dự báo là α(1 – α)t – i.
15. Dữ liệu sử dụng trong dự báo cần đảm bảo các yêu cầu sau, loại trừ:
a. Dữ liệu phải chính xác và tin cậy
b. Dữ liệu phải được thu thập bởi các tổ chức uy tín
c. Dữ liệu phải đồng nhất

d. Dữ liệu phải được cập nhật liên tục
Giải thích: Trong dự báo kinh tế - xã hội, cơ sở dữ liệu ban đầu phục vụ dự báo cần đảm bảo
các yêu cầu chủ yếu sau đây:
+ Dữ liệu cần đầy đủ, đảm bảo tính chính xác và khách quan
+ Dữ liệu phải phù hợp.
+ Dữ liệu phải đồng nhất về nội dung

16. Để nhận dạng mô hình ARIMA, người ta dựa vào các dấu hiệu sau đây, loại trừ:
a, Số hệ số tự tương quan và hệ số tương quan riêng khác 0 có ý nghĩa thống kê
b, Các tiêu chuẩn thông tin như AIC, SIC, HQI
c, Biểu đồ tự tương quan và tự tương quan riêng
d, Hình dạng đồ thị biểu diễn chuỗi thời gian.
58
Giải thích: Hình dạng đồ thị biểu diễn chuỗi thời gian chỉ giúp ta nhận dạng xem chuỗi thời
gian có tính xu thế hay tính dừng, không giúp ta tìm được bậc của AR(p) và MA(q).
17. Với chuỗi thời gian theo quý, có thể chọn mô hình nào sau đây để dự báo:
a, Mô hình thời vụ Holt – Winter
b, Mô hình ARIMA
c, Mô hình thời vụ giản đơn với xu thế tuyến tính bậc nhất
d, Tất cả các mô hình trên
Giải thích: Chuỗi thời gian theo quý hàm ý mang tính mùa vụ, ứng với mỗi quý là 1 mùa trong
năm. Do đó có thể áp dụng tất cả mô hình trên kể cả ARIMA (S-ARIMA có thể sử dụng với
chuỗi mùa vụ).
18. Khi sử dụng mô hình biến giả cho chuỗi thời gian có tính mùa vụ, số lượng biến giả cần
đặt cho mô hình:
a, Bằng số mùa vụ
b, Bằng số mùa vụ cộng thêm 1
c, Bằng số mùa vụ trừ đi 1
d, Không có phương án nào đúng.
Giải thích: Do 1 biến giả có 2 giá trị là D = 0 và D = 1 nên số lượng biến giả cần đặt cho mô
hình bằng số mùa vụ trừ đi 1.
xu thế bậc cao
d, Không có nhận xét náo đúng.
a, Chức năng tham mưu
b, Chức năng điều chỉnh
c, Chức năng ra quyết định
d, Chức năng khuyến nghị
kế hoạch, còn b và d là chức năng của dự báo trong khi lập kế hoạch.
59
Câu 2 (2 điểm):
Có số liệu Nợ công (Yt – tỷ USD) của 1 quốc gia được khảo sát qua 12 năm liên tiếp như sau:
Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nợ công (Yt) 63,5 65,7 70,1 73,2 76,4 80,5
Năm 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nợ công (Yt) 84,6 87,9 91,5 94,7 98,5 102,6
a, Hãy dự báo quy mô Nợ công của quốc gia này năm 2020 bằng phương pháp ngoại suy xu thế.
b, Xác định khoảng dự báo tương ứng biết t 50,025 = 2,23.
Câu 3 (3 điểm):
Giả sử nền kinh tế có 4 ngành với ma trận hệ số chi phí trực tiếp, ma trận hệ số chi phí toàn bộ
và vectơ sản phẩm cuối cùng của bảng cân đối liên ngành thời kỳ gốc và thời kỳ dự báo như sau:
0,14 0,21 0,11 0,19 1,459 0,583 0,416 0,527
0,17 0,18 0,15 0,18 0,5 1,572 0,473 0,53
A=[ ] B=[ ]
0,12 0,21 0,24 0,12 0,451 0,613 1,583 0,471
0,2 0,16 0,13 0,18 0,525 0,546 0,445 1,526
20 25
30 35
Y(0) = [ ] và Y(1) = [ ]
40 45
50 55
a, Xác định tốc độ tăng giá trị sản xuất GO và giá trị gia tăng của từng ngành thời kỳ dự báo.
b, Lập bảng cân đối liên ngành thời kỳ dự báo.
c, Tính tổng nhu cầu vốn đầu tư xã hội biết hệ số đầu tư trực tiếp các ngành là e’ =
[2,2 3,5 3,2 2,8]
d, Tính tỷ lệ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đưa ra nhận xét.
60
Đáp án:
Câu 2:
Năm t Y ∆Y t2 Y*t ̂
𝐘 ̂) 2
(Y - 𝐘 (t – 𝐭)̅ 2
2008 1 63,5 1 63,5 62,672 0,686 30,25
2009 2 65,7 2,2 4 131,4 66,265 0,319 20,25
2010 3 70,1 4,4 9 210,3 69,858 0,059 12,25
2011 4 73,2 3,1 16 292,8 73,451 0,063 6,25
2012 5 76,4 3,2 25 382 77,044 0,415 2,25
2013 6 80,5 4,1 36 483 80,637 0,019 0,25
2014 7 84,6 4,1 49 592,2 84,23 0,137 0,25
2015 8 87,9 3,3 64 703,2 87,823 0,006 2,25
2016 9 91,5 3,6 81 823,5 91,416 0,007 6,25
2017 10 94,7 3,2 100 947 95,009 0,095 12,25
2018 11 98,5 3,8 121 1083,5 98,602 0,01 20,25
2019 12 102,6 4,1 144 1231,2 102,195 0,164 30,25
Tổng 78 989,2 650 6943,6 1,98 143
a, Nhận thấy sai phân bậc 1 của chuỗi số liệu khá đều nhau nên có thể dự báo Nợ công bằng
̂ = â + b̂ t
mô hình ngoại suy bậc 1: Y

12a + 78b = 989,2 â = 59,079
{ { ̂
78a + 650b = 6943,6 b = 3,593
̂2020 = 59,079 + 3,593*13 = 105,788
Để dự báo nợ công cho năm 2020, lấy t = 13, ta có: Y
b, Su2 = 1,98
t̅ = 78/12 = 6,5
1,98 1 (13−6,5)2
∆ = 2,23*√ ( + ) = 0,611
10 12 143
̂ - ∆ < Y* < Y
61
Câu 3:
89,66
102,58
a, X(0) = B*Y(0) = [ ]  GO(0) = 427,5
114,28
120,98
104,585
117,955
X(1) = B*Y(1) = [ ]  GO(2) = 488,6
129,87
136,19
 Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất: gGO = (488,6 - 427,5)/ 427,5*100% = 14,292%
Giá trị gia tăng từng ngành:

+ Ngành 1: VA1 = 104,585*(1 – 0,14 – 0,17 – 0,12 – 0,2) = 38,696
+ Ngành 2: VA2 = 117,955*(1 – 0,21 – 0,18 – 0,21 – 0,16) = 28,309
+ Ngành 3: VA3 = 129,87*(1 – 0,11 – 0,15 – 0,24 – 0,13) = 48,052
+ Ngành 4: VA4 = 136,19*(1 – 0,19 – 0,18 – 0,12 – 0,18) = 44,943
b, Bảng cân đối liên ngành thời kỳ dự báo:
Ngành 1 2 3 4 TDCC GTSX

1 14,642 24,771 14,286 25,876 25 104,585
2 17,779 21,232 19,481 24,514 35 117,955
3 12,55 24,771 31,169 16,343 45 129,87
4 20,917 18,873 16,883 24,514 55 136,19
VA (GDP) 38,696 28,309 48,052 44,943 160
GTSX 104,585 117,955 129,87 136,19 448,6
14,925
15,375
c, ΔX = X(1) – X(0) = [ ]
15,59
15,21
Ta có: h = B’*e  h’ = e’*B = [7,873 10,275 8,882 8,794]
Nhu cầu vốn đầu tư từng ngành là:
I1 = 7,873*14,925 = 117,505
I2 = 10,275*15,375 = 157,978
I3 = 8,882*15,59 = 138,47
I4 = 8,794*15,21 = 133,757
Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho nền kinh tế: I = 117,505 + 157,978 + 138,47 + 133,757 = 547,71
62
d, Ta có bảng cơ cấu kinh tế kỳ gốc và kỳ dự báo:
Ngành S(0) (%) S(1) (%) (+/-)

1 20,97 21,41 0,44
2 24 24,14 0,14
3 26,73 26,58 - 0,15
4 28,3 27,87 - 0,43
Tổng 100 100
Tỷ lệ chuyển dịch cơ cấu kinh tế:
∑S(0)∗S(1)
cos Φ = =
√∑S(0)2 ∗∑S(1)2
0,2097∗0,2141+0,24∗0,2414+0,2673∗0,2658+0,283∗0,2787
= 0,999918
√(0,20972 +0,24 2+0,26732 +0,2832 )(0,21412 +0,24142 +0,26582 +0,27872 )
 Φ = 0,735°
Tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế: 0,735°/90° *100% = 0,817%

Nhận xét: Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành 1, 2 và giảm
tỷ trọng ngành 3, 4. Cụ thể tỷ trọng ngành 1 tăng 0,44%, ngành 2 tăng 0,14%, ngành 3 giảm
0,15% và ngành 4 giảm 0,43%.
63

Đề thi Dự báo 1 NEU

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Đề thi Dự báo 1 NEU

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Dự báo phát triển Kinh tế - xã hội I

Câu 1 (3 điểm): Câu hỏi trắc nghiệm:

Do đó có thể khẳng định sai số này phụ thuộc vào 3 yếu tố a, b, d.

Thời gian(năm) Số ý kiến (f) Số ý kiến tích lũy (F)

Hệ phương trình xác định các hệ số là:

145752,2 1 (10,5 −11,18)2

Câu 1 (3 điểm): Câu hỏi trắc nghiệm:

a. Cho α = 0,3 dự báo giá dầu mỏ tháng 6/2017.

Năm Quý Doanh thu Năm Quý Doanh thu

Tháng t Giá dầu mỏ (Y)

Giá dầu mỏ tháng 6/2017 là: ̂

Doanh thu (Y)

Câu 1 (3 điểm): Câu hỏi trắc nghiệm:

Năm Doanh thu (Y) L T

2007 4,5 4,5 1

̂2017 = 13,408 + 2*1,078 = 15,564,

Hệ phương trình xác định các hệ số là:

0,255 1 (8,5 −7,038)2

Câu 1 (3 điểm): Câu hỏi trắc nghiệm:

Câu 1 (5 điểm): Câu hỏi trắc nghiệm:

Do đó có thể khẳng định sai số này phụ thuộc vào 3 yếu tố a, b, d.

Năm 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Với năm 2019, với p = 1, ta có: ̂

Năm Y K L lnZ lnX (lnX)2 lnX*lnZ

Ta có hàm dự báo sản lượng: ̂

8lnA + 28,212α = 18,253 lnA = 0,899  A = 2,457

Như vậy sản lượng dự báo cho năm 2011 là ̂

b, Ít phụ thuộc vào các hiện tượng khác;

d, Cả 3 đặc điểm trên.

Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Năm 2016 2017 2018 2019

Với năm 2021, với p = 2, ta có: ̂

Kim ngạch xuất khẩu (Y)

Câu 1 (5 điểm): Câu hỏi trắc nghiệm:

Do đó có thể khẳng định sai số này phụ thuộc vào 3 yếu tố a, b, d.

Tháng Doanh thu (Y) MA MA'

Doanh thu (Y)

Câu 1 (3 điểm): Câu hỏi trắc nghiệm:

b, ∆Yt = φ0 + φ1 ∆Yt-1 + Ut + ω1Ut-1;

c, Yt = φ0 + φ1Yt-1 + φ2 Yt-2 + Ut + ω1Ut-1;

d, Không có mô hình nào trên đây

a. Dữ liệu phải chính xác và tin cậy

b. Dữ liệu phải được thu thập bởi các tổ chức uy tín

c. Dữ liệu phải đồng nhất

+ Dữ liệu phải phù hợp.

+ Dữ liệu phải đồng nhất về nội dung

dự báo tương ứng biết t 50,025 = 2,015.

Tốc độ tăng trưởng năm 2020 được dự báo là:

0,9 + 0,9*0,1 + 0,9*0,12 = 0,999

Tỉnh Y K L Z X lnZ lnX (lnX)2 lnZ*lnX ln𝐙̂ (lnZ - ln𝐙̂)2 ̅̅̅̅̅)2

Hệ phương trình xác định hệ số lnA và α là:

7lnA − 12,898α = 3,272 lnA = 0,848  A = 2,335

Theo đó, ta có hàm dự báo: ̂

b, Với K = 13,5 và L = 85  lnXtp = ln(13,5/85) = -1,84  lnẐ = 0,469  Ẑ = 1,598  ̂

- Khoảng tin cậy ước lượng:

0,012 1 (−1,84 + 1,843)2

- Khoảng dự tương ứng:

 1,54 < Z* < 1,659

 130,9 < Y* < 141,015

Câu 1 (5 điểm): Câu hỏi trắc nghiệm:

c, Phương sai không đổi theo thời gian;

Giải thích: Chuỗi dừng là chuỗi có đủ cả 3 đặc điểm a, c, d.

a. Dữ liệu phải chính xác và tin cậy

0,9 + 0,90,1 + 0,90,12 = 0,999