GIAO DỊCH BOLLINGER BAND SQUEEZE

https://pipschart.com/latest-amibroker-afl-collection-download/
trên là địa chỉ để tải code cho amibroker
Chiến thuật này không chỉ sử dụng dải Bollinger Bands mà còn sử dụng
một số liệu liên quan nữa đó là  Độ rộng dải.
Dải Bollinger tạo thành một kênh biến động . Đây là một kênh mở rộng và thu
hẹp dựa trên sự biến động của thị trường .
Thước đo độ biến động ở đây là độ lệch chuẩn.
 Tham số mặc định:
Loại đường trung bình: Đường trung bình trượt đơn giản (SMA)
Thời gian xem lại: 20
Nhiều độ lệch chuẩn: 2
 Dựa trên các giá trị mặc định ở trên, Dải Bollinger tạo thành một kênh có
ba đường trung bình động:
SMA 20 kỳ bị dịch chuyển lên trên bởi hai độ lệch chuẩn (Dải trên)
SMA 20 kỳ không dịch chuyển (Dải giữa)
SMA 20 kỳ bị dịch chuyển xuống dưới bởi hai độ lệch chuẩn (Dải dưới)
1. Phương pháp chiều rộng dải Bollinger
Độ rộng dải là thước đo dựa trên độ rộng của dải Bollinger.
Chiều rộng băng tần = (Dải trên - Dải dưới) / Dải giữa
 Độ rộng dải Bollinger cho thấy điều gì?
- Chiều rộng băng tần giảm cho thấy mức độ biến động giảm dần
- Độ rộng dải ngày càng tăng cho thấy sự biến động ngày càng tăng
Chiến lược giao dịch Bollinger Band Squeeze dựa vào việc tìm kiếm các giá
trị thấp của Độ rộng dải để xác định các giai đoạn biến động thấp.
QUY TẮC GIAO DỊCH BOLLINGER SQUEEZE
1. Quy tắc bóp dài
- Chờ cho độ rộng dải 20 kỳ đạt mức thấp nhất trong 120 kỳ qua
- Thực hiện 1 vị thế mua khi một thanh nến đóng cửa trên dải trên của dải
Bollinger Band 20 kỳ.
 Xem hình vẽ
- Vị trí 1: giá gặp ngưỡng kháng cự mạnh. Đầu tiên, một thanh xu hướng
giảm mạnh hình thành. Sau đó, thanh sau đã cố gắng tăng lên trên nó
nhưng cuối cùng lại trở thành một thanh đảo chiều giảm giá.
- Vị trí 2: Bất chấp sự hình thành giá giảm như vậy, thị trường không giảm
nhiều. Thay vào đó, nó đã đi vào một phạm vi giao dịch. Nó ám chỉ sức
mạnh tăng giá đang nắm giữ.
- Vị trí 3: Tại đây, bảng điều khiển phía dưới cho thấy Band Width đã giảm
xuống mức thấp nhất trong 120 ngày. Nó báo hiệu một Bollinger
Squeeze. (Lưu ý: nếu giao dịch trên chu kỳ 1 giờ chẳng hạn thì đưa về
trước 120 cây nến, xem chỉ số Band Width đã giảm tới mức thấp nhất so
với trước đó chưa, tương tự với các chu kỳ 30 phút, 15 phút ….)
- Vị trí 4: Vào ngày 18 tháng 10 năm 2006, thị trường đóng cửa trên Dải
Bollinger và phát tín hiệu mua. (Lưu ý rằng thanh phía trước thanh tín
hiệu này có đáy bị cạo , cho thấy xu hướng tăng giá cực cao.)
Chú ý: cần đặt lệnh dừng lỗ ở ngay dưới cây nến break out trên đồ thị.
Và đặt lệnh chốt lãi 1 cách phù hợp vì khi những cây nến tăng giá đeo
bám dải trên trong quá trình tăng giá (độ rộng dải band trong khoảng này
là lớn), sau đó có thể sẽ có sự giảm giá.
2. Quy tắc bóp ngắn:
- Chờ cho độ rộng dải 20 kỳ đạt mức thấp nhất trong 120 kỳ qua
- Thực hiện 1 vị thế bán khi một thanh nến đóng cửa dưới dải band dưới
của dải Bollinger Band 20 kỳ.
 Xem hình vẽ.
- Vị trí 1: Độ rộng dải dao động trên mức thấp nhất trong 120 kỳ. Mặc dù
nó không phải là một tín hiệu kỹ thuật của Bollinger Band Squeeze,
nhưng bạn vẫn có thể hiểu nó là một sự co lại biến động .
- Vị trí 2: Sự đột phá giảm giá này theo sau sự co lại. Tuy nhiên, thị trường
đã từ chối nó ngay lập tức.
- Vị trí 3: Sự co lại biến động thứ hai này cho thấy một tín hiệu Bollinger
Squeeze rõ ràng, với Độ rộng dải tần đẩy xuống mức thấp mới.
- Vị trí 4: cây nến giảm giá có giá đóng cửa xuống thấp dưới dải band dưới.
cho tín hiệu ngắn hạn  nên bán ra ở vị trí này.
Nguyên tắc quan trọng qua ví dụ này: Ví dụ này nêu bật một nguyên
tắc quan trọng đối với các đột phá giao dịch: thời gian hợp nhất càng dài,
bạn càng có nhiều khả năng tìm thấy một đột phá thành công.

ĐÔI KHI SẼ CÓ NHỮNG LẦN SAI LẦM  TẠO RA CÁC GIAO

DỊCH THUA LỖ  NẾU NHƯ CHƯA PHÂN TÍCH THẬT KỸ.
XEM VÍ DỤ DƯỚI ĐÂY:
- Vị trị 1: Tại đây, Band Width giảm xuống mức thấp nhất trong 120 ngày
để báo hiệu Bollinger Squeeze. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một
sự bứt phá theo cả hai hướng. Có thể các nến sau đó sẽ tạo nên 1 xu
hướng tăng hoặc giảm
- Vị trí 2: Sau đó, Band Width giảm xuống mức thấp nhất trong 120 ngày
để báo hiệu Bollinger Squeeze. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một
sự bứt phá theo cả hai hướng.
- Tuy nhiên vấn đề ở đây là sau nến giảm này thì giá vẫn không giảm nhiều
xuống mà sau đó lại bật tăng lại. Tại sao?
Hãy nhìn vào phạm vi giao dịch trước khi đột phá (vùng được khoanh
tròn)
Nhiều nến màu xanh lá cây hơn màu đỏ  Đó là dấu hiệu cho thấy áp
lực mua đã chiếm ưu thế bất chấp hành động đi ngang.
Trên hết, trước Bollinger Squeeze, đã có một xu hướng tăng hiện tại. Các
đột phá ngược xu hướng, như trong ví dụ này, có xác suất thành công
thấp hơn.
Xác suất thành công trong ví dụ này là thấp hơn nếu như đặt lệnh bán
(sell) ở vị trí cây nến đánh số 3.  do đó nên phân tích thêm về áp lực
mua bán ở trước đó để có 1 lệnh giao dịch thành công hơn.

2. PHƯƠNG PHÁP THỨ HAI: DẢI BOLLINGER VỚI KÊNH

KELTNER