LỜI NÓI ĐẦU

Xác suất là một bộ phận của toán học nghiên cứu về các hiện tượng ngẫu
nhiên. Lý thuyết xác suất nhằm tìm ra những quy luật trong những hiện tượng
tưởng chừng không có quy luật này; và nó được ra đời đầu tiên ở nước Pháp
vào nửa cuối thế kỷ 17.
Năm 1933, Kolmogorov cho ra đời cuốn sách '' Foundation of the Theory of
Probability '' thì giới Toán học mới công nhận Xác suất là một lĩnh vực toán
học chặc chẽ. Ông đã từng nói: giá trị chấp nhận được của lý thuyết xác suất
là các định lý giới hạn. De Moivre (1667 – 1754) là tác giả của Định lý giới
hạn trung tâm (trường hợp đối xứng), một trong những thành tựu quan trọng
nhất của Xác suất.
Cuốn tiểu luận này được trình bày theo bố cục:
Phần I: GIỚI THIỆU VỀ ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM.
Phần II: NHẮC LẠI MỘT SỐ KẾT QUẢ.
Phần III: CÁC ĐỊNH LÝ CƠ BẢN.
Phần IV: MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG.
Phụ lục: MINH CHỨNG LỊCH SỬ.

Tôi viết cuốn tiểu luận định lý giới hạn trung tâm này, nói chung đây chỉ
là sự góp nhặt khai triển chẳng mấy là sáng tạo. Thỉnh thoảng có đôi lời khen
tặng, tôi lấy làm xấu hổ như đã như đã cưỡng chiếm một cái gì đó mà không
thuộc về mình.
Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo, PGS.TS. Tô Anh Dũng đã giúp đỡ để
tôi hoàn thành cuốn tiểu luận một cách tốt nhất.
Khi một kẻ bình thường quên ước lượng tài sức của mình mà viết về một
vấn đề rộng lớn và trừu tượng trong thời gian ngắn ngủi thì chắc hẳn không
thể nào tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được sự lượng thứ và chỉ giáo của độc
giả.
Nước muôn sông không đủ để tôi rửa tai nghe những lời cao luận.

Tác giả Trương Văn Kìm.

ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM. Trang 2

I. VÀI NÉT VỀ ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM.

Giả sử  X kn , k  1,2,..., n, n  1,2,... là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập có
phương sai hữu hạn.
Đặt
2
akn  X kn , kn  DX kn , k  1,2,..., n
n n n n
Bn2    kn
2
; S n   X kn ; An   ak   EX i  ES n , n  1,2,...
k 1 k 1 k 1 i 1
S  An
Nếu đặt U n  n , n  1,2,... thì EUn = 0 và DUn = 1. Ta gọi Un là dãy tổng
Bn
đã được chuẩn hóa từ dãy biến ngẫu nhiên  X kn , k  1,2,..., n, n  1,2,...
Định lý giới hạn trung tâm Cổ điển là dạng định lý cho điều kiện đủ để phân phối
của Un hội tụ yếu về phân phối chuẩn N(0 ; 1):
x t2
1 
2 dt ,
lim P (U n  x )   ( x )  e x . (1)
n 2 
Có một số cách chứng minh khác nhau cho định lý giới hạn trung tâm mà điển
hình là các phương pháp sử dụng kỹ thuật đánh giá trực tiếp và phương pháp xây
dựng hàm đặc trưng. Dù là phương pháp chứng minh nào, người ta cũng thấy xuất
hiện những đánh giá tương đối phức tạp.
Trong tiểu luận nhỏ này, kỹ thuật hàm đặc trưng được xây dựng. Phương pháp
này được sử dụng lần đầu tiên bởi Liapunov (1901) và được hoàn thiện bởi
Lindeberg (1917), Feller (1933), Gniedenko (1949), Kac (1961),Petrov (1972),...
Theo thông tin Toán học của Hội Toán học Việt Nam (09/2006) thì trong năm 2006
có đề tài cấp quốc gia '' Các định lý giới hạn trong Lý thuyết xác suất và Ứng
dụng '' được một nhóm nguyên cứu mà chủ trì đề tài là GS. Nguyễn Văn Quảng ở
ĐH Vinh.
1
Định lý giới hạn trung tâm đối với các phép thử Bernoulli (đối xứng: p = )
2
độc lập do nhà Toán học de Moivre công bố năm 1718 trong cuốn sách '' The
Doctrine of Chance '' . Đến năm 1812, Laplace đã mở rộng kết quả của Moivre
cho các phép thử Bernoulli (không đối xứng) độc lập.
Công trình của de Moivre (1730) và Laplace (1812) là kết quả đầu tiên về Định
lý giới hạn trung tâm đối với sơ đồ Bernoulli và sử dụng công thức xấp xỉ Stirling:
n! 2 n .n ne n , n  10 .
Đến năm 1878, Chebyshev đề nghị phương pháp moment để xét các Định lý giới
hạn nhưng chưa hoàn chỉnh. Phương pháp moment được hoàn chỉnh bởi Markov
(1898) với một điều kiện đủ cho Định lý giới hạn trung tâm

TRƯƠNG VĂN KÌM – CAO HỌC LTXS VÀ TK TH KHÓA 20 – KHTN HCM

ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM. Trang 3

n
1 2
lim
n B 2
 E X kn  0,   . (2)
n k 1
(trong đó dãy biến ngẫu nhiên  X kn , k  1,2,..., n, n  1,2,... có moment cấp 2+  ).
Năm 1901, Liapunov đã sử dụng phương pháp hàm đặc trưng lần đầu tiên để
chứng minh Định lý giới hạn trung tâm và nhận được điều kiện tương tự như điều
kiện (2) nhưng khác ở chỗ là  >0, tức là
n
1 2
lim
n B 2
 E X kn  0,   0 (3)
n k 1
(trong đó dãy biến ngẫu nhiên  X kn , k  1,2,..., n, n  1,2,... có moment cấp 2+  ).
Khi nghiên cứu Định lý giới hạn trung tâm, Markov và Liapunov đã làm rõ tính
tiệm cận bé đều so với tổng hay tổng quát hơn sau này là tính vô cùng bé đều.
Đỉnh cao của Định lý giới hạn trung tâm Cổ điển chính là định lý Lingdeberg
(1917). Ta thấy rằng trong quá trình phát triển, giả thuyết về sự hữu hạn của
moment đến cấp nào đó của các biến ngẫu nhiên thành phần được giảm nhẹ theo
thời gian. Đến giữa thế kỷ 20 thì điều kiện về sự moment không còn được đặt ra
nữa với Định lý giới hạn trung tâm Tổng quát (Kolmogoroff, Gniedenko – 1949).
Tuy nhiên việc áp dụng các điều kiện trong định lý Định lý giới hạn trung tâm
Tổng quát vào các bài toán cụ thể gặp nhiều trở ngại trong tính toán kiểm tra. Năm
2005, Phạm Xuân Bình (ĐH Qui Nhơn) đã đưa ra một dạng mới (có thể gọi là
dạng nửa cổ điển của Định lý giới hạn trung tâm) với giả thuyết là tồn tại moment
cấp 1, mà việc sử dụng có nhiều thuận lợi hơn.
Một vấn đề được đặt ra là liệu các điều kiện đủ trong các định lý đã phát triển mà
ta nói ở trên có cần hay không ?
Năm 1935, Feller đã cho câu trả lời khẳng định cùng với một điều kiện mà sau
này được đặt tên là điều kiện Feller.
Định lý giới hạn trung tâm là một trong những thành tựu đặc sắc nhất của Lý
thuyết xác suất.

II. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ.

II.1 Bổ đề.
Cho   . Nếu Re( )  0 thì
e  1   (4)
2
 
e 1  (5)
2
3
 2 
e 1   (6)
2 6

TRƯƠNG VĂN KÌM – CAO HỌC LTXS VÀ TK TH KHÓA 20 – KHTN HCM

ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM. Trang 4

Chứng minh:
 1 1

 u

t
Ta có e  1  e dt   e du   du  
  (chú ý là e  1 ).
0 0 0
 1 1
2
 t u 2 
e  1     (e  1)dt    (e  1) du    udu 
0 0 0
2
 1 1
3
 2 t u 3 u
2

e 1    (e  1  t ) dt    (e  1   u ) du    du 
2 0 0 0
2 6

Từ bổ đề II.1, ta suy ra
Hệ quả:

eitx  1  itx  min 2 tx , t 2 x 2  2h1 (t).g1 (x) (7)

 
Trong đó h1 (t)  max t , t 2 , g1 (x)  min x ,x 2 ; x, t    .

t 2x2
eitx  1  itx   h2 (t).g 2 (x) (8)
2


Trong đó h2 (t)  max t 2 , t
3
 , g (x)  min  x , x ; x, t 
2
2 3
.

Ta có kết quả tổng quát hơn cho bổ đề II.1 sau đây:

II.2 Bổ đề.
Nếu Re( )  0 thì n  1 ta có
n
  2  n1 
e 1   ...   (9)
1! 2! (n  1)! n!
Chứng minh: (Quy nạp)
 2  n1
Đặt  n ( )  e  1    ...  .
1! 2! ( n  1)!


1
Theo (4) và (5) ta được 1 ( )  e  1   
1!
1
2
 2 ( )  e  1  
1! 2!
n1
  2  n 2 
Nếu  n1 ( )  e  1    ...   , ta có
1! 2! ( n  2)! ( n  1)!

TRƯƠNG VĂN KÌM – CAO HỌC LTXS VÀ TK TH KHÓA 20 – KHTN HCM

ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM. Trang 5

   n1 n
t 
 n ( )    n1 (t ) dt    n 1 (t ) dt   dt 
0 0 0
( n  1)! n!
Theo quy tắc quy nạp thì (9) đã được chứng minh.

II.3 Bổ đề.
Nếu ak  1, bk  1, k  1,2,... thì ta có
n n n
 ak   bk   ak  bk (10)
k 1 k 1 k 1
Chứng minh: (Quy nạp)
k k
Đặt Ak   ai , Bk   bi
i 1 i 1
Hiển nhiên (10) đúng với n=1.
Nếu (10) đúng với (n – 1), tức là
n 1 n1 n 1
 ak   bk   ak  bk
k 1 k 1 k 1
Khi đó
An  Bn  ( An 1  Bn1 )an  (an  bn ) Bn1  An1  Bn1 . an  an  bn . Bn1
 An1  Bn 1  an  bn
n1 n
  ak  bk  an  bn   ak  bk
k 1 k 1

n n n
Vậy  ak   bk   ak  bk
k 1 k 1 k 1

II.4 Vài kết quả khác cần chú ý khác.

a. Ta có khai triển
1
ln 1  z   z   .z 2 , z  ,   1. (11)
2
1
b. Ta có ln 1  z   z  z 2 , z  . (12)
2
2
x
c. 1  cos x  ,x . (13)
2
1 n
 x
d. lim 1  u  u  e . Suy ra lim  1    e x . (14)
u 0 n  n

TRƯƠNG VĂN KÌM – CAO HỌC LTXS VÀ TK TH KHÓA 20 – KHTN HCM

ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM. Trang 6

III. CÁC ĐỊNH LÝ CƠ BẢN.

Giả sử  X kn , k  1,2,..., n, n  1,2,... là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập có
phương sai hữu hạn. Để thống nhất và thuận tiện cho việc trình bày, ta quy ước
đặt:
2
akn  X kn , kn  DX kn , k  1,2,..., n
n n n n
Bn2  2
 kn ; Sn   X kn ; An   ak   EX i  ES n , n  1,2,...
k 1 k 1 k 1 i 1
Sn  An
Un  , n  1,2,... (Un là dãy tổng đã được chuẩn hóa từ dãy
Bn
biến ngẫu nhiên  X kn , k  1,2,..., n , n  1,2,... )
n
M n(2)
k 1
2
:  E min X kn , X kn  2
, (  0)
n
L(2) 2

n ( ) :  E X kn , X kn   , (0    1)
k 1

1 n  2
Ln ( ) : E X  EX kn  , X kn  EX kn   Bn 
2   kn
Bn k 1 
n
1
Sn* :   X kn  EX kn  .
Bn k 1
Những định lý giới hạn trung tâm là suy rộng của định lý Moivre – Laplace liên
hệ với lược đồ phép thử Bernoulli.

III.1 Định lý. (Định lý giới hạn tích phân de Moivre – Laplace, 1812)

Giả sử vn là số thành công trong n phép thử Bernoulli độc lập, mà trong mỗi
phép thử ta có P  A   p (0  p  1, p  q  1) .
Khi đó
x t2
 v  1 
lim P  n  x    ( x )  e 2 dt , x . (15)
n  npq  2
  

Chú ý rằng: số thành công vn có thể viết dưới dạng vn  X 1n  X 2 n  ...  X nn ,

trong đó  X kn , k  1,2,..., n, n  1,2,... là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập, lấy hai
giá trị 1 và 0 với xác suất tương ứng là p và q = 1 – p. Khi đó định lý Moivre –

TRƯƠNG VĂN KÌM – CAO HỌC LTXS VÀ TK TH KHÓA 20 – KHTN HCM

ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM. Trang 7

Laplace là định lý giới hạn trung tâm Cổ điển đối với những đại lượng ngẫu
nhiên độc lập cùng phân phối Bernoulli.
Định lý sau đây là suy rộng của định lý Moivre – Laplace đối với những đại
lượng ngẫu nhiên độc lập cùng phân phối nhưng không nhất thiết phải lấy hai giá
trị.
III.2 Định lý. (Lingdeberg – Lévy, 1925)

Giả sử  X kn , k  1,2,..., n, n  1,2,... là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập có
cùng phân phối và phương sai hữu hạn: X kn  a, DX kn    , k  1,2,..., n
Khi đó
x t2
 S  na  1 
lim P  n  x   ( x)  e 2 dt , x . (16)
n   n  2 
hay
 S  na 
lim sup P  n  x   ( x)  0. (17)
n x .   n 

Chứng minh:
Không mất tính tổng quát, ta giả sử a  0 .Gọi kn  t  là hàm đặc trưng của X kn ,
Sn  An S
k  1,2,..., n . Khi đó hàm đặc trưng của U n   n cho bởi
Bn  n
n
Sn it n
it

 X kn   t 
U n  t   Ee  n  Ee nk 1
  kn  
   n 
Theo tính chất tương ứng liên tục giữa dãy hàm phân phối và dãy hàm đặc trưng,
ta cần đưa về chứng minh
n t2
  t  
2
lim  kn    e , t .
n    n 
Sử dụng định lý về khai triển hàm đặc trưng ([4], trang 217) và để ý rằng a  0 ,
ta có
 2t 2
kn  t   1 
2
 
 o t 2 với t đủ bé.
Kết hợp với (14) ta có
n t n 2

  t   t2  t 2  
lim  kn     nlim 1   o  2   e 2 , t  .
n    n    2n   n  
 S 
Do đó lim P  n  x    ( x ).
n   n 

TRƯƠNG VĂN KÌM – CAO HỌC LTXS VÀ TK TH KHÓA 20 – KHTN HCM

ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM. Trang 8

III.3 Định lý.

Giả sử  X kn , k  1,2,..., n , n  1,2,... là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập có :
n n
X kn  0, Bn2 2
  DX kn    kn  1, k  1,2,..., n
k 1 k 1
Khi đó nếu với   0 nào đó,
n
M n(2)
k 1
2
:  E min X kn 
, X kn
2
0 (18)

Thì FS n 
 ( x ) đều theo x .

Chứng minh:
Theo tính chất tương ứng liên tục giữa dãy hàm phân phối và dãy hàm đặc trưng,
để có (16) ta chỉ cần chứng tỏ rằng
n t2

 Sn  t    kn  t   e 2 , t .
k 1
Ta có
t2 n t2 n n  kn2
  t2
Sn  t   e 2  kn  t   e 2  kn  t    e 2 
k 1 k 1 k 1
2
n 
t2 kn

   kn  t   e 2 (sử dụng (10))

k 1
2 2
t
n  itX kn t 2 X kn
2  n  t 2 kn
2
  Ee  1  itX kn   
 e 2 1
k 1  2  k 1 2
n n
t 4 kn
4
  h2  t  g 2  X kn    (sử dụng (8) và (5))
k 1 k 1 8
n
t4 2
 h2  t  . g 2  X kn   max  kn
k 1 8 k n
4
t
 h2  t  .M n   max  kn
2 2

0 .
8 k n

Điều cuối cùng là đúng vì theo giả thuyết thì M n   0 , ta chỉ cần chứng tỏ
2

2
max  kn  0.
k n
Với 0    1 tùy ý, ta có

TRƯƠNG VĂN KÌM – CAO HỌC LTXS VÀ TK TH KHÓA 20 – KHTN HCM

ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM. Trang 9

n n
2
 kn 2
  E X kn
k 1
 2
, X kn     E X kn , X kn    k 1
 
n n
  2   E X kn
k 1
2
 2
, X kn  1   E X kn 
, 1  X kn  
k 1
 
n n
1
2
   E
k 1
 2
X kn , X kn  1    2  E  X kn
k 1
2
, 1  X kn   
1 1
2 
 
2
E min X kn , X kn 
2
  2   M n 

2

Từ đó,
1
limM n    2 
2 2
lim max  kn 2   n
0 .
n k n 
Như vậy định lý đã được chứng minh xong.

III.4 Định lý. (Lindeberg, 1917)

Giả sử  X kn , k  1,2,..., n , n  1,2,... là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập có :
n n
X kn  0, Bn2   DX kn    kn
2
 1, k  1,2,..., n
k 1 k 1
Và thỏa mãn điều kiện Lindeberg
n
L(2)
n ( ) :  E  X kn2 , X kn    
 0,   0 (20)
k 1

Thì FS n 
 ( x ) đều theo x .

Chứng minh:
Với   0 và 0    1 , ta có
n
M n(2)   E min X kn
2

k 1
, X kn  2

n n

k 1
2
  E X kn 
, X kn     E X kn  k 1
 2
, X kn   

 L(2)
n ( )  
Từ đó,
1
limM n       lim Ln    
2 2
n  n
Do  nhỏ tùy ý nên ta có M n(2)  0 .
Áp dụng định lý III.3 ta có được điều phải chứng minh.

TRƯƠNG VĂN KÌM – CAO HỌC LTXS VÀ TK TH KHÓA 20 – KHTN HCM

ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM. Trang 10

1
Chú ý: Với   0 và 0    1 thì M n(2)     L(2)
n ( ) 

M n(2) .

Thật vậy, từ chứng minh trên M n  Ln ( )   suy ra M n(2)     L(2)
(2) (2) 
n ( )
Mặt khác,
1
2

E X kn , X kn      2
2
E min X kn 
, X kn
2

Suy ra
n n
1
E
k 1
2
X kn , X kn      2  E min  X kn2 ,
k 1
X kn
2

1
Điều này tương đương với L(2)
n  2
M n(2) .

Từ đó ta có
M (2)
n ( )  0   L (2)
n ( )  0 .
Ngoài cách phát biểu ở định lý III.4 thì định lý Lindeberg còn có cách phát biểu
khác, cách phát biểu này được trình bày như sau:
III.5 Định lý. (Lindeberg, 1917)
Giả sử  X kn , k  1,2,..., n , n  1,2,... là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập, có
phương sai hưu hạn với :
Fkn  P ( X kn  x), x  ; X kn  0 ;
n n
2
DX kn   kn   ; Bn2   DX kn   kn
2
, k  1,2,..., n
k 1 k 1
Khi đó nếu
1 n
lim 2   x 2 dFkn ( x )  0,   0 (21)
n B
n k 1 x  B n

Thì
S 
lim P  n  x    ( x ), x  . (22)
x  Bn 

Chú ý 1:
1 n
Đặt g n     2   x 2 dFkn ( x ),   0 .Khi đó (21) được viết lại
Bn k 1 x  B
n

lim g n     0,   0 .
n

TRƯƠNG VĂN KÌM – CAO HỌC LTXS VÀ TK TH KHÓA 20 – KHTN HCM

ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM. Trang 11

Điều kiện (20) và (21) là tương đương nhau và được gọi là điều kiện Lindeberg.
Nó có ý nghĩa đảm bảo cho tính tiệm cận bé đều so với tổng của các thành phần
X kn , k  1,2,..., n; n  1,2,... Cụ thể hơn, ta có
 X  
lim P  max  kn      0,   0 .
x  k n  Bn  
 
Thật vậy, kết luận được suy ra từ đánh giá
 X   n 1 n
P  max  kn       P  X kn   Bn   2 2   xdFkn ( x ),   0 .
 k n  Bn   k 1  Bn k 1 x  B 2
n

Chú ý 2:
Từ điều kiện Lindeberg suy ra định lý III.2 vì nếu các đại lương ngẫu nhiên Xkn
cùng phân phối thì điều kiện Lindeberg có dạng
lim x 2dF ( x )  0,   0
 (21)
n
x  n
Điều kiện này hiển nhiên là thỏa mãn vì giả thuyết phương sai hữu hạn (moment
cấp 2 hữu hạn).
Chứng minh định lý:
n
Gọi  kn là hàm đặc trưng của Xkn và  S n hàm đặc trưng của S n   X kn .
k 1
Ta cần chứng minh rằng
t2
 t   2
 t  t2
lim     e , t hay lim ln  S n     0 , t  . (22)
n  Bn  n  n 2
B
Quá trình chứng minh được tiến hành theo 2 bước như sau:
Bước 1: Chứng minh rằng
 2 
lim max  kn2   0 (23)
n 1k n  B 
 n 
 t 
Và lim max kn    1  0, t  (24)
n 1k n  Bn 
Với   0 , ta có
2 
 kn  1  2   
  1 2  2
max    max 
1k n  B 2  1k n  B 2 
 n   n
x dFkn ( x)   max  2
 1 k n  Bn
 x dFkn ( x)   
x  Bn 
1 n
 2 
x 2 dFkn ( x )   2 .
Bn k 1 x  B
n

Cho n   thì g n ( )  0 theo giả thuyết, sau đó cho   0 ta có (23).

TRƯƠNG VĂN KÌM – CAO HỌC LTXS VÀ TK TH KHÓA 20 – KHTN HCM

ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM. Trang 12

Sử dụng bất đẳng thức (5), ta có đánh giá

 t   itx
 t  t  2
B
 kn    1 
 Bn 
  e n  1  i Bn x  dFkn ( x) 
 2 Bn2 
x dFkn ( x )
 
t 2  kn
2
 t . (25)
2 Bn2
Từ đánh giá trên cùng với (23) ta được (24).
Bước 2: Chứng minh rằng
 t  t2 n  t  t2
lim ln  S n     lim  ln  kn     0 , t  . (22)
n  Bn  2 n k 1  Bn  2
Từ (24) và áp dụng khai triển (11), ta có
2
 t    t     t   t 
ln kn    ln   kn    1  1   kn    1   kn (t )  kn    1
 Bn   
   Bn     Bn   Bn 
trong đó  kn (t )  1 .
Do đó
n

 t  t2 n  t  t 2  kn2 n  t  t 2  kn
2
k 1
ln  S n      ln kn  B   2 Bn2
  ln  kn    2
 Bn  2 k 1  n k 1  Bn  2 Bn

2
n  t  t 2  kn
2 n  t 
  ln kn    1  2
  ln  kn    1 (26)
k 1  Bn  2 Bn k 1  Bn 
Từ (23) và (24), ta có
2
n  t    t   n  t 
lim   kn    1  lim max  kn    1  .  kn    1
n
k 1  Bn  n 1 k n 
  Bn   k 1  Bn 
  t   n  t 
 lim max  kn    1 . lim max  kn    1
n 1k n 
  Bn   n 1k  n k 1  Bn 
  t   t 2
 lim max   kn    1  .  0 . (27)
n 1k n 
  Bn  
 2
(ở đây ta đã khai triển hằng đẳng thức và áp dụng (25)).
Mặt khác
 t  t 2  kn
2 
 it x t t 2 x 2 
 Bn
kn    1   e 1 i x  dFkn ( x)
 Bn  2 Bn2   Bn 2 Bn2 
 

TRƯƠNG VĂN KÌM – CAO HỌC LTXS VÀ TK TH KHÓA 20 – KHTN HCM

ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM. Trang 13

 itx t t 2 x 2   itx 2 2 
   e Bn  1  i x dFkn ( x)   e Bn  1  i t x  t x  dFkn ( x)
 B n 2 B 2
n    Bn 2 Bn2 
x  Bn   x  Bn  

Tích phân trên được lấy trên hai miền:

x : x   B  và x : x   B  trong đó   0 .
n n

Áp dụng bất đẳng thức (5) cho miền thứ nhất và áp dụng bất đẳng thức (6) cho
miền thứ hai, rồi rút gọn phần sau, khi đó ta được
3
 t  t 2  kn
2
t 3 t2
 kn    1  2
 3  x dFkn ( x)   x 2 dFkn ( x)
 Bn  2 Bn 6 Bn x  Bn
Bn2 x  Bn
23
 t  kn t2
   x2 dFkn ( x)
6 Bn3 Bn2 x  Bn
3
t 1
  t2 2  x 2 dFkn ( x ) .
6 Bn x  Bn
Như vậy ta có
3
n  t  t 2  kn
2
t
 kn  B   1  2 B 2  6  t 2 g n  
k 1  n n
Cho n   , sau đó cho   0 ta có
n  t  t 2  kn
2
lim   kn    1   0, t  . (28)
n
k 1  Bn  2 Bn2
Từ (26), (27), (28) ta suy ra được (22).

III.6 Định lý. (Liapunov, 1901)

Giả sử  X kn , k  1,2,..., n, n  1,2,... là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập, có
moment cấp (2+  ) hữu hạn với  >0 nào đó và
Fkn  P ( X kn  x), x  ; X kn  0 ;
n n
2
DX kn   kn  ; Bn2 2
  DX kn    kn , k  1,2,..., n
k 1 k 1
n
1 2
Khi đó nếu lim
n B 2
 E X kn 0 (29)
n k 1
S 
thì lim sup P  n  x   ( x), x  .
n x .  Bn 

TRƯƠNG VĂN KÌM – CAO HỌC LTXS VÀ TK TH KHÓA 20 – KHTN HCM

ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM. Trang 14

Chứng minh:
Ta chỉ cần chứng tỏ rằng điều kiện Liapunov (29) kéo theo điều kiện Lindeberg
(21). Điều đó được suy ra từ đánh giá sau:
Với   0 tùy ý,
1 n 1 n  x 
0  2   x dFkn ( x)  2   x 2 
2
 dFkn ( x)
Bn k 1 x  B Bn k 1 x  B   Bn 
n n

n
1 2
  2
 Bn
 E X kn 
0 .
k 1
Theo định lý Lindeberg ta suy ra điều phải chứng minh.

III. Định lý. (Lindeberg – Feller, 1935)

Giả sử  X kn , k  1,2,..., n , n  1,2,... là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập, có
phương sai hưu hạn với :
Fkn  P ( X kn  x), x  ; X kn  0 ;
n n
2
DX kn   kn   ; Bn2   DX kn    kn
2
, k  1,2,..., n
k 1 k 1
Khi đó nếu
S 
lim P  n  x    ( x ), x  . (22)
x  Bn 
và
2 
 kn 
lim max  2   0 (23)
n 1k n  B 
 n 

Khi và chỉ khi có điều kiện Lindeberg:

1 n
lim
n B 2
  2 x 2dFkn ( x)  0,   0 (21)
n k 1 x  B
n

(trong định lý này,điều kiện đủ là định lý Lindeberg, điều kiện cần là định lý Feller)
Chứng minh:
* Điều kiện đủ được suy ra từ chứng minh định lý Lingdeberg.
* Ta chứng minh điều kiện cần theo 2 bước như sau:
Bước 1: Chứng minh rằng

TRƯƠNG VĂN KÌM – CAO HỌC LTXS VÀ TK TH KHÓA 20 – KHTN HCM

ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM. Trang 15

t2 n   t 
  1  ln  kn      n , t  , trong đó lim  n  0 .
2 k 1   Bn   n

Với t  , ta chọn  đủ bé sao cho  t 2  1 . Theo giả thuyết (23), tồn tại N  
sao cho khi n  N   ta có
1
 
2 1k n
Bn
2
max  kn  .

Từ chứng minh định lý Lindeberg ta có

 t  t 2  kn
2
t 2 1
 kn    1   2
  , n  N   .
B
 n 2 B n 2 2
Sử dụng bất đẳng thức (12), ta có
2
n  t    t   n  t 
 ln kn  B   kn  B   1   kn  B   1
k 1  n    n   k 1  n
t 2 n  t 
 
2 k 1
kn    1
 Bn 
t 4 2 t 4 2
  , n  N   .
4 2
Do đó ta có
n  t    t  
lim  ln  kn     kn    1  0
n
k 1  Bn    Bn  
hay
n  t   t  n  t   (1)
 kn  B 
ln   ln  Sn     kn    1   n (30)
k 1  n  Bn  k 1  Bn  
trong đó lim  n(1)  0 .
n
Mặt khác do giả thuyết
 t  t2
lim ln  Sn    
n  Bn  2
hay
 t  t2
ln  Sn       n(2) (31)
 Bn  2
trong đó lim  n(2)  0.
n
Từ (30) và (31) ta có

TRƯƠNG VĂN KÌM – CAO HỌC LTXS VÀ TK TH KHÓA 20 – KHTN HCM

ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM. Trang 16

t2 n   t  
   n    kn    1   n(1)
(2)
2 k 1   Bn  

Tức là
t2 n   t 
  1  kn      n , t  .
2 k 1   Bn  
trong đó  n   n(2)   n(1) , lim  n  0 .
n
Điều này có thể viết lại dạng
t 2 n   tx 
   1  cos    n ,
2 k 1   Bn 
hay tương đương như sau
t2 n  tx  n  tx 
 1  cos dF ( x )     1  cos  dFkn ( x)   n (32)
2 k 1 x  B 
  kn n 
 Bn k 1 x  Bn  Bn 
n

trong đó lim  n  0 .
n
Bước 2: Chứng minh rằng
1 n
lim
n B 2
  2 x 2dFkn ( x)  0,   0 (21)
n k 1 x  B n

Sử dụng bất đẳng thức (13), ta có ước lượng dưới của vế trái trong (32) như sau
t2 n  tx  t2 t2 n
   1  cos  dFkn ( x )   2   x 2 dFkn ( x )  0 . (33)
2 k 1 x  B  Bn  2 2 Bn k 1 x  B
n n

tx x2
Sử dụng bất đẳng thức 1  cos  2  2 2 2 với x thỏa mãn điều kiện
Bn  Bn
x   Bn , ta có ước lượng trên của vế phải trong (31) như sau
n  tx  2 n
  1  cos B  dFkn ( x)   n   2 B 2   x 2dFkn ( x)   n
k 1 x  Bn  n  n k 1 x  Bn

2
  n (34)
2
Từ (32), (33), (34) ta có
t2 t2 n 2
0   2   x 2dFkn ( x )  2   n ,
2 2 Bn k 1 x  B 
n

hay

TRƯƠNG VĂN KÌM – CAO HỌC LTXS VÀ TK TH KHÓA 20 – KHTN HCM

ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM. Trang 17

1 n 2 4 2 n
0 1 
Bn2 k 1 x  B
x dFkn ( x )  
 2t 2 t 2
,
n

Hay tương đương với

1 n 4 2
0 2 
x 2 dFkn ( x)  2 2  2n .
Bn k 1 x  B  t t
n

Cho n   , sau đó cho t   thì ta sẽ nhận được (21).

Một dạng khác của định lý giới hạn trung tâm là xét tính hội tụ cho mật độ của
Sn
(nếu mật độ này là tồn tại) về mật đọ phân phối chuẩn. Những định lý loại này
Bn
gọi là Định lý giới hạn địa phương.

IV. MỘT SỐ BÀI TẬP:

IV.1 KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM.
Giả sử  X kn , k  1,2,..., n, n  1,2,... là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập có
phương sai hữu hạn. , ta quy ước đặt:
2 Sn  An
akn  X kn , kn  DX kn , k  1,2,..., n ; U n  , n  1,2,... ;
Bn
n n
Bn2    kn
2
; S n   X kn ; Fkn ( x)  P ( X kn  0), x  .
k 1 k 1
' ' '
 kn (0) kn (t )   kn (0). kn (t )
EX kn  , DX kn  lim
i t 0 t
''
 (0) ''
( Nếu EX kn  0 thì DX kn  kn2  kn (0) )
i
(trong đó  kn là hàm đặc trưng của biến ngẫu nhiên Xkn)

* Kiểm tra nếu EX kn  0 , ta tiến hành kiểm tra một trong các điều kiện sau đây:
1. Điều kiện Lindeberg:
1 n
lim gn     lim 2   x 2 dFkn ( x )  0,   0 (21)
n n B
n k 1 x  B n

2. Điều kiện Feller:

TRƯƠNG VĂN KÌM – CAO HỌC LTXS VÀ TK TH KHÓA 20 – KHTN HCM

ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM. Trang 18

  Sn 
 lim P   x   ( x), x  (22)
 x  Bn 
 2
 lim max   kn   0 (23)
 n 1k  n  B 2 
  n 

Hoặc
2
  t  2
t
 lim  S    e ,t 
 n n  Bn 

  kn2 
 
 n 1k  n  B 2   0
lim m ax (23)
  n 
3. Điều kiện Liapunov:
1 n 2 2
lim 2  E X kn  0 với E X kn  a  ,   0 . (29)
n B
n k 1
* Kiểm tra nếu EX kn  a  0 , ta tiến hành kiểm tra điều kiện sau đây:
4. Điều kiện Lévy:
 x t2
 S n  na  1 
 lim P   x    ( x)   e 2 dt , x  (16)
 n   n  2 

2 
  kn
 
 n 1k n  2   0
lim m ax (23)
  Bn 

BÀI TẬP 1.1

Kiểm tra điều kiện Lindeberg đối với dãy biến ngẫu nhiên độc lập X kn ,
k  1,2,..., n ; n  1,2,... được xác định bởi:
k2
kn (t )  2 2 , t  .
k t
Giải:
'
 kn (0) 1 2k 2t
Ta có EX kn    0.
i i (k 2  t 2 ) 2 t 0

'' 2k 2 (k 2  t 2 )  2k 2t (k 2  t 2 )2.2t 1 2
DX k  kn (0)     kn .
(k 2  t 2 ) 4 t 0
k 2

Suy ra

TRƯƠNG VĂN KÌM – CAO HỌC LTXS VÀ TK TH KHÓA 20 – KHTN HCM

ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM. Trang 19

n n
1 2
Bn2   kn
2
 2
 .
k 1 k 1 k 6
Do đó
 1 
2
 kn     1
 k2   1  1
lim max    lim m ax  n   lim  2 m ax  2    lim n
n 1k n  B 2  n 1k n  1  n  Bn 1k n  k   n 1
 n
 2
 k 1 k   2
k 1 k
1 1 6
     0.
1 2 2
 k2 6
k 1
Suy ra dãy biến ngẫu nhiên đã cho không thỏa mãn điều kiện Lindeberg.

BÀI TẬP 1.2

Kiểm tra điều kiện Lindeberg đối với dãy biến ngẫu nhiên độc lập X kn
k  1,2,..., n ; n  1,2,... được xác định bởi:
k 2t 2

kn (t )  e 2 , t .
Giải:
k 2t 2

' 2 2
 kn (0) k te
Ta có EX kn    0.
i i
t 0
  k 2t 2 
2 2
k t 
 
''
DX kn  kn (0)    ( k 2t )   k 2te 2 2
  ( k ) e 2   k 2   kn
2
.
   
    t 0
Suy ra
n n
1
Bn2  2
 kn   k 2  n(n  1)(2n  1) .
k 1 k 1 6
Do đó
2 
 kn  k 2   1 

lim max  2   lim max  2   lim  2 max k 2 
n 1k n  B  n 1k n  B  n B 1k n
 
 n   n  n 
 
 n2 
 lim   0.
n 1
 n( n  1)(2n  1) 
6 

TRƯƠNG VĂN KÌM – CAO HỌC LTXS VÀ TK TH KHÓA 20 – KHTN HCM

ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM. Trang 20

Ta có
k 2t 2 t2  n 2 1  t2
 t  n
 t  n   k  
2 Bn2 2  k 1 Bn2 
 Sn     kn     e e 
e 2 ,t  .
 Bn  k 1  Bn  k 1
t2
 t   2
Như vậy lim  S n  e ,t  .
n  Bn 
Do đó dãy biến ngẫu nhiên đã cho thỏa mãn điều kiện Lindeberg.

BÀI TẬP 1.3

Kiểm tra điều kiện Lindeberg đối với dãy biến ngẫu nhiên độc lập X kn
k  1,2,..., n ; n  1,2,... được xác định bởi dãy hàm phân phối:
1
P  X kn   j   , j  1,2,..., k .
2k
.
Giải:
Từ hàm phân phối ta tính được hàm đặc trưng với biến ngẫu nhiên rời rạc:
k k
 itj 1  itj 1  1 itj
kn (t )  Ee itX kn
  e
j 1  2k
e 
2k  j 1 2k
e  e itj  
k
1 1 k
 2cos  tj    cos tj .
j 1 2k k j 1
Suy ra
k

'
 sin tjk 2t
 kn (0) j 1
EX kn   0.
i ik

t 0

''
k
j 2 cos tj 1 k 2 2k 2  3k  1 2
DX kn   kn (0)     j    kn .
j 1 k k j 1 6
t 0
Suy ra
n n
2k 2  3k  1 1  n n n 
n
Bn2    kn
2
    2k 2   3k  1  (4n 2  9n  11) .
k 1 k 1 6 6  k 1 k 1 k 1  36
Do đó
 2   2k 2  3k  1 
lim max  kn2   lim max  2 0.
n 1k n  B  n 1k n  6 B 
 n   n
Ta có

TRƯƠNG VĂN KÌM – CAO HỌC LTXS VÀ TK TH KHÓA 20 – KHTN HCM

ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM. Trang 21

 t  n  t  n 1 k tj
 Sn     kn      cos
 Bn  k 1  Bn  k 1 k j 1 Bn
Suy ra
k
tj
 t  n  t  n 
1 k tj  n  cos B
j 1 n
lim  Sn    lim  kn    lim    cos   lim 
n  Bn  n k 1  Bn  n k 1  k j 1 Bn  n k 1 k
k
tj
k
tj
 cos B
j 1 n
Vì  cos B  k nên
k
 1.
j 1 n
t2
 t  
2
Suy ra lim  Sn    0  e ,t  .
n  Bn 
Do đó dãy biến ngẫu nhiên đã cho không thỏa mãn điều kiện Feller.

BÀI TẬP 1.4

Kiểm tra điều kiện Lindeberg đối với dãy biến ngẫu nhiên độc lập X kn
k  1,2,..., n ; n  1,2,... được xác định bởi:
sin k  t
kn (t )   , t  ,   1 .
k t
Giải:
' k  t cos k  t  sin k  t k  sin k  t
Ta có kn lim
(0)  lim  0.
t 0 k t 2 t 0 2
'
 kn (0)
Suy ra EX kn   0.
i
'
''  k  cos k  t  k 2 t sin k  t  k  cos k  t 
DX kn  kn  lim 
(0) 
t 0
 3k  t 2 
k cos k t  k cos k t  k cos k t  k sin k t  k 3 cos k  t
3  3  3  4 
 lim
t 0 3k  t 2
k 2 2
   kn .
3
Suy ra
n n
k 2 1 n 2
Bn2    kn
2
  k .
k 1 k 1 3 3 k 1

TRƯƠNG VĂN KÌM – CAO HỌC LTXS VÀ TK TH KHÓA 20 – KHTN HCM

ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM. Trang 22

Do đó
 
  
2
 kn   k
2
 n2
lim max    lim max  n   lim n  0.
n 1k n  B 2  n 1 k n  1 k 2  n 1 k 2
 n
 3 
k 1
 
3 k 1
n
1 n 2 1 n
Vì Bn2   k nên Bn 
3 k 1 3
 k 2   .
k 1

kt
sin
k 2 n Bn n
Do vậy 2   0 . Suy ra 
 1 , k  .
Bn k t
Bn
Từ đó ta có
 k t 
sin
 t  n   t2
 t  n Bn  n 
 Sn     kn     
 1  e 2 , t 
B
 n  k 1 B 
 n  k 1 k t 
 
 Bn 
Do đó dãy biến ngẫu nhiên đã cho không thỏa mãn điều kiện Lindeberg.

BÀI TẬP 1.5

Cho dãy biến ngẫu nhiên độc lập X kn k  1,2,..., n ; n  1,2,... với mật độ tương
ứng:
 k 3
 k 3
, khi x  1
f k ( x)   2 x
0 , khi x  1

Kiểm tra xem dãy X kn có tuân theo định lý giới hạn trung tâm?
Giải:
Với mật độ đã cho, ta có

EX kn   xf k ( x)  0 ( do xfk ( x) là hàm lẻ )

  
2 k 3
DX kn  x f k ( x)dx  2  x f k ( x)dx  2  x 2
2
dx
 0 1 2 x k 3

TRƯƠNG VĂN KÌM – CAO HỌC LTXS VÀ TK TH KHÓA 20 – KHTN HCM

ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM. Trang 23

k  3 1  k  3 2
 lim   1  k     kn .
A  k  A  k
n n
k 3
Suy ra Bn2   kn2  .
k 1 k 1 k
Ta có
1 n
lim g n     lim 2   x 2 dFkn ( x )
n n B
n k 1 x  B n

1 n k 3
 lim 2   x 2 k 3 dFkn ( x)
n B 2x
n k 1 x  B n


1 n 2 k 3
 lim
n B 2
 2  x
2 x k 3
dFkn ( x )
n k 1  B n

 1 n  k  3  1 1 
 lim  2     lim k  
 n k 1   k   A A
n  B ( Bn ) k  
 2 
 1 n 1  
 lim  2  kk k 1 
 n k 1  Bn 
n B
 
1  1 
1  1
 lim 2 .   2   .
2 k
 n  
n B B ( k 1) B
n  k 1 n k 1
 0.
Do đó dãy biến ngẫu nhiên đã cho thỏa mãn điều kiện Lindeberg. Do đó dãy X kn
tuân theo định lý giới hạn trung tâm.

IV.2 ÁP DỤNG ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM.

BÀI TẬP 2.1
Một con súc xắc cân đối đồng chất được gieo 30 lần. Tìm xác suất để tổng số nốt
xuất hiện lớn hơn 120.
Giải:
Gọi Xk là số nốt xuất hiện ở lần gieo thứ k ( k  1,2,...,30 ). Khi đó X1, X2,…, X30
là các biến ngẫu nhiên độc lập cùng phân phối, được cho như sau:
Xk 1 2 3 4 5 6
p 1 1 1 1 1 1
6 6 6 6 6 6

TRƯƠNG VĂN KÌM – CAO HỌC LTXS VÀ TK TH KHÓA 20 – KHTN HCM

ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM. Trang 24

7 35
Ta tính được EX k  và DX k  ( k  1,2,...,30 ).
2 12
30
Đặt S30   X k . Ta cần tính P(S 30 > 120).
k 1
Phân phối chính xác của S30 rất phức tạp. Nhưng theo định lý giới hạn trung tâm
S30 có phân phối xấp xỉ phân phối chuẩn S với:
35 7
Phương sai: 30.  87,5 và kỳ vọng: 30.  105 .
12 2
 120  105 
Do đó P( S30  120)  P( S  120)  1      1   (1,6)  0,054 .
 87,5 
Vậy xác suất để tổng số nốt xuất hiện lớn hơn 120 là 0,054.

BÀI TẬP 2.2

Trong một khu phố có 180 hộ 2 người và 50 hộ có nhiều hơn 2 người. Lượng
nước sinh hoạt mỗi hộ ít người dung một ngày là một biến ngẫu nhiên có giá trị
trung bình 0,6m 3 và độ lệch tiêu chuẩn 0,04m3; còn mỗi hộ có nhiều người là biến
ngẫu nhiên có giá trị trung bình 1,9m3 và độ lệch tiêu chuẩn 0,14m3.
Tìm xác suất để trong một ngày khu phố đó sử dụng hơn 205m3 nước?
Giải:
Gọi X1, X2,…, X180 là lượng nước dùng của các hộ 2 người.
Gọi Y1, Y2,…, Y50 là lượng nước dùng của các hộ nhiều người.
Đặt X = X1 + X2 +…+ X180 và Y = Y1 + Y2 +…+ Y50
Ta có:
EX = 180.0,6 = 108 và DX = 180.(0,04)2 = 0,288
EY = 50.1,9 = 95 và DY = 50.(0,14)2 = 0,98.
Theo định lý giới hạn trung tâm, X có phân phối xấp xỉ chuẩn với kỳ vọng 180,
phương sai 0,288 và Y có phân phối xấp xỉ chuẩn với kỳ vọng 95, phương sai 0,98.
Vì X, Y độc lập nên X + Y cũng có phân bố xấp xỉ phân phối chuẩn với:
E(X + Y) = EX + EY = 108 + 95 = 203.
D(X + Y) = DX + DY = 0,288 + 0,98 =1,268.
Suy ra
 205  203 
P( X  Y  205)  1      1  (1,776)  0,0379 .
 1,268 
Vậy xác suất để trong một ngày khu phố đó sử dụng hơn 205m3 nước là 0,0379.

BÀI TẬP 2.3

Trọng lượng trung bình của của đàn ông một nước nào đó là 78,5kg, với độ lệch
tiêu chuẩn 11,2kg. Chọn ngẫu nhiên 20 người và X là trọng lượng trung bình của
20 người này. Tìm xác suất để X lớn hơn 80kg ?

TRƯƠNG VĂN KÌM – CAO HỌC LTXS VÀ TK TH KHÓA 20 – KHTN HCM

ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM. Trang 25

Giải:
Ta có X có phân phối xấp xỉ phân phối chuẩn với kỳ vọng 78,5 và phương sai
(11,2) 2 . Từ đó ta có
20
 
 82  78,5 
P( X  82)  1      1   (1,398)  0,081
 11,2 
 20 
Xác suất trọng lượng trung bình của 20 người này lớn hơn 80kg là 0,081.

TRƯƠNG VĂN KÌM – CAO HỌC LTXS VÀ TK TH KHÓA 20 – KHTN HCM

ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM. Trang 26

Phụ lục: Minh chứng lịch sử

Aleksandr Mikhailovich Lyapunov

Aleksandr Lyapunov năm 1876. Aleksandr Lyapunov về già.

Aleksandr Mikhailovich Lyapunov (tiếng Nga: Александр Михайлович Ляпунов;
sinh ngày 6 tháng 6 (cũ 25 tháng 5), 1857 – mất 3 tháng 11, 1918 thọ 61 tuổi) là một nhà
toán học, cơ học và vật lý người Nga. Họ của ông đôi khi được viết sang tiếng La mã là
Ljapunov, Liapunov hay Ljapunov.
1. Tiểu sử
Lyapunov sinh ra tại Yaroslavl, Đế quốc Nga.Cha ông là Mikhail Vasilyevich Lyapunov
(1820–1868), một nhà thiên văn và là người đứng đầu của tổ chức văn hóa Demidovski.
Vào năm 1863, M. V. Lyapunov về hưu và chuyển gia đình ông về quê vợ ở Bolobonov,
tỉnh Simbirsk (bây giờ là Ulyanovsk Oblast). Sau cha ông mất vào năm 1868, Aleksandr
Lyapunov được kèm cặp bởi chính cậu ruột của mình R. M. Sechenov, anh nhà sinh lý học
nổi tiếng Ivan Mikhailovich Sechenov. Tại gia đình của cậu mình, Lyapunov đã học với
người em họ hàng xa Natalia Rafailovna, người mà trở thành vợ ông vào năm 1886. Năm
1870, mẹ ông đưa các con trai bà tới Nizhny Novgorod, nơi ông bắt đầu học trung học.
Ông đã tốt nghiệp xuất sắc vào năm 1876.
2.Học vấn.
Năm 1876 Lyapunov gia nhập khoa Toán Lý tại trường Đại học Saint Petersburg, nhưng
sau đó một tháng ông quyết định chuyển sang học khoa Toán của trường.
Trong số các giáo sư toán của Saint Petersburg gồm Chebyshev và các học trò của ông
Aleksandr Nikolaevich Korkin và Yegor Ivanovich Zolotarev. Lyapunov viết công trình
khoa học độc lập đầu tiên của mình dưới sự hướng dẫn của giáo sư cơ học D. K. Bobylev.
Năm 1880 Lyapunov nhận huy chương vàng cho công trình nghiên cứu về thủy tĩnh học.
Đây là cơ sở cho báo cáo khoa học đầu tiên của ông Về sự cân bằng của vật nặng trong
chất lỏng nặng chứa trong bể chứa có hình dáng cố định và Về thế của áp suất thủy tĩnh.
Lyapunov hoàn thành chương trình đại học của mình vào năm 1880, hai năm sau đó.
Andrey Markov, người mà cũng tốt nghiệp từ Đại học Saint Petersburg . Lyapunov đã duy
trì mối liên hệ khoa học với Markov trong suốt đời mình.
Năm 1884 Lyapunov bảo vệ đề tài Thạc sĩ của ông Về sự ổn định của cân bằng dạng
elipsoid của chất lỏng quay. Đề tài này được gợi ý cho ông bởi Chebyshev, người mà đã
cũng gợi ý cho các sinh viên khác của mình nữa, như Zolotarev và Sofia Vasilyevna
Kovalevskaya. Đề tài này được xuất bản vào năm 1885 trong Tập san thiên văn học

TRƯƠNG VĂN KÌM – CAO HỌC LTXS VÀ TK TH KHÓA 20 – KHTN HCM

ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM. Trang 27

(Bulletin Astronomique). Nó được dịch nguyên vẹn sang tiếng Pháp vào năm 1904 và đã
thu hút sự chú ý của các nhà toán học, vật lý học và thiên văn học tại Châu Âu.
3.Giảng dạy và nghiên cứu.
Năm 1895 Lyapunov trở thành giáo sư ngoại ngạch và được đề xuất vào chức giáo sư cơ
khí tại Đại học Kharkiv, cùng năm đó. Sinh viên và cũng là trợ lý của ông, Vladimir
Steklov, nhớ lại bài giảng đầu tiên của ông như sau: «Một thanh niên đẹp trai, cùng tuổi
với các sinh viên khác, đến trước thính giả, trong đó có vị trưởng khoa già, giáo sư
Levakovsky, người được sự kính trọng của tất cả sinh viên. Sau khi vị trưởng khoa ra
ngoài, người thanh niên với giọng nói hơi rung bắt đầu bài giảng về động học của chất
điểm, thay vì bài giảng hệ thống động lực học. Vấn đề này đã được dạy bởi giáo sư
Delarue. Nhưng những gì thầy Lyapunov dạy là mới mẽ đối với tôi và tôi không bao giờ
thấy những kiến thức này ở trong bất kỳ quyển sách giáo khoa nào. Tất cả ác cảm về môn
học lập tức tan vào cát bụi. Từ ngày đó, sinh viên bày tỏ sự kính trọng đặc biệt đối với
thầy Lyapunov»
Năm 1892 Lyapunov bảo vệ luận án tiến sĩ nổi tiếng Đại cương về độ ổn định của
chuyển động. Luận án này đã được bảo vệ ở đại học Moscow vào ngày 12 tháng 9, 1892,
với sự phản biện của Nikolai Zhukovsky và V. B. Mlodzeevski. Luận văn này cùng với
luận văn thạc sĩ, đã được dịch sang tiếng Pháp. Năm sau đó Lyapunov trở thành giáo sư
thực thụ của Đại học Kharkiv.
4.Những năm sau đó.
Lyapunov qua về Saint Petersburg năm 1902, sau khi được bầu vào thành viên của Học
viện Khoa học, đồng thời là giáo sư của khoa Toán ứng dụng trường. Vị trí đã bị bỏ trống
sau khi thầy của ông, Chebyshev mất. Không phải tham gia công tác giảng dạy, cho phép
Lyapunov tập trung vào nghiên cứu và đặc biệt ông có thể đúc kết những vấn đề của
Chebyshev để bắt đầu sự nghiệp khoa học của mình.
Năm 1908 ông tham gia Hội nghị Toán học quốc tế lần thứ tư ở Rome. Ông cũng tham
gia công việc xuất bản các tuyển tập của Euler: biên tập quyển 18 và 19.
Cuối tháng 6, năm 1917, Lyapunov cùng vợ về thăm anh trai ông ở Odessa. Vợ ông bị
bệnh lao vì thế họ phải rời đi sau đó theo yêu cầu của bác sĩ. Bà chết vào 31 tháng
10,1918. Cùng ngày đó, Lyapunov tự bắn vào đầu, ba ngày sau ông mất.
5.Sự nghiệp.
Lyapunov đóng góp cho nhiều lĩnh vực, bao gồm phương trình vi phân, lý thuyết thế, hệ
thống động học và lý thuyết xác suất. Quan tâm chính của ông là độ ổn định của cân bằng
chuyển động của hệ thống cơ học, lý thuyết mẫu về sự ổn định của chất lỏng rối đồng
dạng, và nghiên cứu các hạt dưới ảnh hưởng của trọng trường. Sự nghiệp của ông trong
nhiều lĩnh vực của vật lý toán liên quan đến bài toán giá trị biên của phương trình Laplace.
Trong lý thuyết thế, công trình của ông từ 1987 Về vài vấn đề liên kết với bài toán
Dirichlet’s làm rõ nhiều vấn đề quan trọng của lý thuyết thế. Các công trình của ông trong
lĩnh vực này có liên hệ chặt chẽ với các công trình của Steklov. Lyapunov đã phát triển
nhiều phương pháp xấp xỉ quan trọng. Các phương pháp của ông, được phát triển vào năm
1899, giúp định nghĩa độ ổn định của tập hợp các phương trình vi phân thông thường. Ông
cũng sáng tạo ra lý thuyết hiện đại về độ ổn định của một hệ thống động lực. Trong lý
thuyết xác suất, ông tổng hợp hóa các công trình của Chebyshev và Markov, và chứng
minh định lý giới hạn trung tâm dưới nhiều điều kiện tổng quát hơn những người đi
trước. Phương pháp của ông được sử dụng cho nhiều phép chứng minh được phổ biến
rộng rãi sau đó trong lý thuyết xác suất.Ông là thành viên danh dự của nhiều trường đại
học, thành viên danh dự của Học viện ở Rome và đồng thời là thành viên của Học viện
Khoa học ở Paris.

TRƯƠNG VĂN KÌM – CAO HỌC LTXS VÀ TK TH KHÓA 20 – KHTN HCM

ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM. Trang 28

Andrey Nikolaevich Kolmogorov

Andrey Nikolaevich Kolmogorov (tiếng Nga: Андре́ й Никола́ евич Колмого́ ров ;
25 tháng 4 năm 1903 – 20 tháng 10 năm 1987 thọ 84 tuổi) là một nhà toán học Liên
Xô đã có nhiều đóng góp lớn trong lý thuyết xác suất và tôpô.
Sinh ra trong một gia đình người Nga ở Tambov, Nga, ban đầu của sự nghiệp ông
làm về logic, và chuỗi Fourier. Ông cũng làm về chuyển động hỗn loạn, cơ học cổ
điển, và tin học. Tuy nhiên, công trình quan trọng nhất của ông là các đóng góp
trong lý thuyết xác suất, các biến ngẫu nhiên, và quá trình ngẫu nhiên và đặt chúng
lên một nền tảng toán học vững chắc. Một phương trình quan trọng ông phát triển
trong các quá trình ngẫu nhiên gọi là phương trình Chapman-Kolmogorov, với sự
quan trọng trong ngành này tương tự như là phương trình E = mc2 trong vật lý.
Kolmogorov làm việc tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên M. V.
Lomonosov. Ông nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của Nikolai Luzin, lấy được bằng
Tiến sĩ Khoa học vào năm 1929. Vào năm 1931 ông trở thành giáo sư tại đại học
này. Vào năm 1939 ông nhận danh hiệu Viện sỹ của Viện Hàn lâm Khoa học Liên
Xô. Ông là người sáng lập ra lý thuyết độ phức tạp của thuật toán mà thường được
nhắc đến đơn thuần là độ phức tạp Kolmogorov. Ông qua đời ở Moskva vào năm
1987.

Kolmogorov đã có rất nhiều giải thưởng lớn:

 1941, Giải Quốc gia Liên Xô.
 1963, Giải thưởng Balzan.
 1965, Giải thưởng Lenin.
 1980, Giải thưởng Wolf.
 1987, Giải Lobachevsky.

Ông có câu nói nổi tiếng:

"Lý thuyết xác suất như là một ngành của toán học có thể và nên được phát triển
từ các tiên đề trong một cách thức chính xác như là Hình học và Đại số."
Và ông cũng từng nói: giá trị chấp nhận được của lý thuyết xác suất là các định
lý giới hạn.

TRƯƠNG VĂN KÌM – CAO HỌC LTXS VÀ TK TH KHÓA 20 – KHTN HCM

ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM. Trang 29

Abraham de Moivre

Abraham de Moivre (ngày 26 tháng 5 năm 1667 [Vitry-le-François] - Ngày 27 tháng

11 1754 [London]).Abraham de là con trai của một bác sĩ phẫu thuật, ông đã có một nền
giáo dục tốt đã dẫn anh ta vào khoa học.
Ông sẽ sống trong điều kiện khó khăn của người nhập cư: là một người nước ngoài, ông
sẽ không bao giờ có được một vị trí tại trường đại học, và phải kiếm sống bằng cách đưa
ra các bài học tư nhân, hoặc bằng cách sử dụng trí thông minh của mình nhanh chóng và
tuyệt vời để giải quyết bất kỳ loại vấn đề trong các quán rượu.
Từ 18 đến 21 tuổi Moivre bị ở tù ở Pháp vì có nguồn gốc từ đạo Tin lành. Ra tù ông rời
Pháp sang ông phải chuyển tới London, Anh sống với anh trai, tại đây ông làm gia sư cho
các gia đình quý tộc. Vào thời gian đó, Newton đã trình bản thảo của ông là '' Prineipia
Mathematica '' của mình cho bá tước vùng Devonshire. Chuyện kể rằng, khi Moivre làm
gia sư cho gia đình bá tước này ông đã tình cờ thấy được công trình của Newton, và ông
thấy rằng công trình này ngoài tầm hiểu biết của ông nên sau đó ông đã mua một bản của
công trình này rồi xé thành từng trang học lần lượt từng trang khi đi bộ quanh London đến
nơi làm gia sư. Moivre từng có mặt tại các quán cà phê của London và tại đây ông bắt đầu
nguyên cứu xác suất bằng cách tính tỉ lệ cá cược cho những ngưòi tham gia trò chơi cá
cược. Moivre đã gặp Newton tại quán cà phê như thế và họ trở thành bạn thân. Moivre đã
dành sách của mình tặng cho Newton.
Đến năm 1695, khi Halley đề cập đến các Hiệp hội Hoàng gia London rằng de Moivre
đã được cải thiện "phương pháp của fluxion" (tính toán) từ Newton. Hai năm sau, De
Moivre đã trở thành một thành viên liên kết của xã hội này. năm nghiên cứu tiếp theo của
ông bao gồm thiên văn học và phương pháp khác nhau để giải phương trình. Đó là trong
bộ nhớ của 1707 xuất hiện công thức thể hiện một xoang trong điều khoản của số phức,
trong đó có chứa những gì bây giờ được gọi là De Moivre công thức:
(Cos x + isin x)n = cos (nx) + isin (nx).
Người bạn thân của Newton, de Moivre trong 1712 được bổ nhiệm làm chủ tịch của ủy
ban được thành lập bởi Hiệp hội Hoàng gia London để giải quyết tranh chấp giữa Newton
và Leibniz về tính ưu việt của sáng chế của tính toán. Ủy ban sẽ đưa ra một phán quyết
thuận lợi cho Newton, nhưng de Moivre là chắc chắn một trong những trung bình của ủy
ban. Ông đã có sự ngưỡng mộ tuyệt vời cho Leibniz, những người thậm chí còn can thiệp
(không thành công) để de Moivre thu được một giáo sư tại Đức.
Sự đóng góp của De Moivre là cơ bản trong xác suất, và cuốn sách của mình, Giáo Lý
của Chance, xuất bản năm 1718, là ấn phẩm quan trọng nhất trong lĩnh vực này giữa các
công việc của Pascal và Fermat năm 1650, và của Laplace, 50 năm sau de Moivre. Vì vậy,
đó là trong cuốn sách này giải thích làm thế nào de Moivre tính được xác suất của một sự
kiện ngẫu nhiên mà phụ thuộc vào một số sự kiện khác: các công thức xác suất hợp chất.
De Moivre cũng là người đầu tiên nhìn vào sự hội tụ của các biến ngẫu nhiên, từ quan

TRƯƠNG VĂN KÌM – CAO HỌC LTXS VÀ TK TH KHÓA 20 – KHTN HCM

ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM. Trang 30

điểm: đến mức độ nào chúng ta có thể chắc chắn rằng khi chúng ta ném rất nhiều lần chết,
tần số quan sát của xuất hiện của số "sáu" có xu hướng hướng về xác suất lý thuyết. Đây là
một vấn đề chính cần giải quyết cho vấn đề người mẫu. De Moivre cho thấy đặc biệt là
phân phối nhị thức là, trong một cảm giác, đến bình thường (hoặc Laplace-Gauss), luật nổi
tiếng "trên các đường cong chuông."
De Moivre cũng quan tâm đến ứng dụng thực tế xác suất và thống kê. Nó dựa lên bảng
tỷ lệ tử vong cụ thể, và cho các công thức để tính toán số tiền hợp lý của một annuity.
Những việc chủ yếu khác là De Moivre sách tạp biên analytica (hỗn hợp phân tích) xuất
bản năm 1730. Đó là trong cuốn sách này xuất hiện lần đầu tiên (misnamed!) Stirling công
thức đó cung cấp cho một số lượng tương đương với n!. Cũng bao gồm làm việc trên các
trình tự tái phát, lượng giác, hợp lý. Sau tác phẩm này, de Moivre năm 1735 đã trở thành
một thành viên liên kết của Học viện Khoa học ở Berlin, sau đó năm 1754, liên kết thành
viên của Viện Hàn lâm Khoa học Paris.
Một huyền thoại đáng yêu xung quanh cái chết của De Moivre, xảy ra 27 tháng 11 năm
1754 tại London, trong nghèo đói. Trợ giúp của số học, ông đoán ngày mất của ông, một
trong những nơi ông sẽ ngủ trong 24 giờ! Ông đã không sai!. Người ta nói rằng De Moivre
đã nhận ra rằng anh ta ngủ mỗi quý đêm thêm một giờ.
De Moivre là tác giả của Định lý giới hạn trung tâm với các phép thử Bernoulli (đối
xứng: p = 1/2) độc lập do nhà Toán học de Moivre công bố năm 1718 trong cuốn sách
'' The Doctrine of Chance '' , một trong những thành tựu quan trọng nhất của Xác suất. Đến
năm 1812, Laplace đã mở rộng kết quả của Moivre cho các phép thử Bernoulli (không
đối xứng) độc lập.

Andrej Andreevich Markov

Andrej Andreevich Markov (1856 - 1922), nhà toán học Nga, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa
học Pêtecbua (Peterburg, 1890). Các công trình cơ bản của ông thuộc lí thuyết số, giải tích
toán học và đặc biệt có nhiều đóng góp trong lí thuyết xác suất. Ông là người đầu tiên đưa
ra chứng minh đầy đủ và chặt chẽ cho định lí giới hạn cơ bản với những điều kiện khá
tổng quát. Ông đã mở rộng định lí này cho dãy các đại lượng phụ thuộc, đặt nền móng cho
một hướng quan trọng của lí thuyết xác suất hiện đại, đó là quá trình Markov.

TRƯƠNG VĂN KÌM – CAO HỌC LTXS VÀ TK TH KHÓA 20 – KHTN HCM

ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM. Trang 31

Tài liệu tham khảo:

[1] Đặng Hùng Thắng. Mở đầu về Lý thuyết Xác suất và ứng dụng. NXB
Giáo dục, 2008.
[2] Phạm Xuân Bình. Giáo án giảng dạy bộ môn bổ túc xác suất. Qui
nhơn, 2008.
[3] Nguyễn Duy Tiến – Vũ Viết Yên. Lý thuyết Xác suất. NXB Giáo dục,
2009.
[4] Nguyễn Viết Phú – Nguyễn Duy Tiến. Cơ sở Lý thuyết Xác suất.
NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.

TRƯƠNG VĂN KÌM – CAO HỌC LTXS VÀ TK TH KHÓA 20 – KHTN HCM