手把手教你搞定网格策略

爬楼密码：20210205

小伙伴们，大家晚上好~这两天，我们学习了网格策略，知道了这个
能帮助我们在【中短期获利】的投资神器，大家是不是感觉：干货
很多、知识很硬核~
唯一有点遗憾的就是，课程里的实操有点不太熟悉。班班非常理解
大家这种想法~

今天，私下也有很多好学的小伙伴来问班班关于实操的问题，所以
呢，贴心的班班今天就带着网格策略的实操演示教学来啦，认真听
讲哦~

我们还是用课程里百合学姐设计的【中证 500】网格当作案例，来
解析到底该如何一步步地进行操作。

首先，让我们乘着时光机回到 2017 年 11 月 18 日。
此前，中证 500 指数的温度已经慢慢往下降到 30 度附近，终于在
11 月 17 日这天降到了 30 度以下，这正是开始网格策略的
绝佳时候。
此时，这只基金的价格刚刚走入低估区域，中证 500 指数的长投温
度是 28.9 度，基金收盘价为 6.71。
接着，我们就要开始做一件非常重要的事情——预估基金的最大下
跌幅度。

一般情况下，指数基金进入低估以后，最大的下跌幅度在 40%左右，
班班的风险承受能力还行，就直接按 40%来算，哪怕遇到最坏的情
况再跌点也可以接受。通过计算，可以知道，预估的最低价格=6.71
×（1-40%）=4.026。

确定了最大下跌幅度之后，我们就可以开始设计网格了。

如果方便的小伙伴，现在可以跟着班班一起操作哦~

第一步，打开 wps 文件，新建一个 excel 表格，列出表头。

包括档位、买入价格、卖出价格、买入金额、买入数量、收益率、
收益金额。
第二步，确定最高一网的位置。
11 月 17 日的基金收盘价是 6.71 元，这就是我们第一网的买入价。
我们将它填进表格，顺便将档位标好。

这样，我们就确定好了最高一网的位置。

第三步，确定最低一网的位置。
在预估好基金的最大跌幅之后，我们已经知道，这只基金下跌 40%
之后的价格为 4.03，也就是我们网格中最后一档的买入价。
这里，我们先不急着填进去表格，因为中间的网格大小还没确定，
我们不知道中间会有多少格。记下这个价格，我们继续往下。

第四步，确定每个网格的大小。
网格的大小指的就是每档网格买入价与卖出价之间的差
额。因为中证 500 是波动比较正常的宽基指数基金，网格的大小设
置为第一档买入价的 5%，即 6.71×5%=0.3355 元。这里多出来的小
数位我们暂时先不动，等计算出全部的买入卖出价格后进行统一的
调整。
确定好以上 3 个数据，我们就可以以此搭建自己的网格了。

第 1 档的卖出价格=6.71+0.3355=7.0455。在表格里，为了之后的价
格都能自动计算，我们这里用公式表示为【=B3+0.3355 】。

接着，第 2 档的买入价格=6.71-0.3355=6.3745。
同样，为了之后的价格都能自动计算，我们这里用公式表示为
【=B3-0.3355】。
然后，将档位补充到 10 档。

再选中第 2 档买入价这一单元格，将鼠标放在单元格的右下角，当
鼠标变成黑色的十字，双击鼠标左键，系统会自动计算好买入价一
栏所有的价格。
因为截图截不了【黑色的十字】，班班拍了一张图片给大家看一下。

或者这里也可以用另外一种方法，按住【黑色的十字】往下拖，也
会出现下面的表格。
卖出价格的计算也是同样的方法：
选中第 1 档卖出价这一单元格，将鼠标放在的单元格的右下角，当
鼠标变成黑色的十字，双击鼠标左键，系统会自动计算好卖出价一
栏所有的价格。
最后，选中所有价格，将小数点调整成 2 位。
这时候，大家有没有发现，第 10 栏的买入价 3.69，早已经低于我们
计算的最低一网的价格 4.03 了。而第 9 档的买入价，则正好是 4.03，
说明第 9 档是我们网格的最后一网。
所以，我们把第 10 栏删除，最后得到这个网格。

到这里，其实我们的网已经织好了。接下来，我们就可以
把自己有的资金都放进去，看一看最后的收益和风险。
这里，我们依旧按照学姐的情况来，每格投入 10000 元。在表格里，
买入金额一栏先全部填入 10000，然后计算买入数量是多少，依旧
用公式来算【=D3/B3】买入金额/买入价格。

用同样的方法，将下面的买入数量都计算好。
不过，这里出现的买入数量有零有整，我们在场内交易只能按照 100
的整数倍算，所以我们还需要调整一下，把零头去掉。

这里就是【手动调整】啦，最后会得到这个数据。
再继续计算收益率和收益金额：
收益率=（卖出价格-买入价格）/买入价格，就可以得出每笔资金的
收益率。
同样，用公式来算【=(C3-B3)/B3】。
得出结果后，显示的是小数，我们点击“%”来将它转换成百分制。

当然，为了更精准，我们可以增加两个小数点，同样是点击增加小
数点的符号。
收益金额=（卖出价格-买入价格）*买入数量，用公式表示为
【=(C3-B3)*E3】。

算出这两个数字，我们用同样的方法，让系统自动计算下面的数字。
选中刚刚我们计算好的两个数字，将鼠标放在的右边单元格的右下
角，当鼠标变成黑色的十字，双击鼠标左键，得到以下的
数据。

至此，我们就可以知道每笔资金的投入，能收获多少了。
小伙伴们要注意：
这里，可不是简单把每笔的收益相加就可以了。
因为在实际操作的时候，不是所有档位都有机会买入，有的可能一
次都没有买入卖出的机会，有的却会买入卖出很多次，这全凭价格
在哪个区间波动。

了解了收益的情况，那我们再来看看如果发生亏损，我们的账户会
如何？
这里，我们按最坏的情况计算：
假设，从买入第一档之后，500ETF 的价格一路下跌到 4 元，且没有
任何上涨的情况，因此我们在每档买入的份额的价格，都
变成了 4 元。

这时候，我们持有份额等于买入数量的全部，用表格计算一下：
选中所有买入数量的数字，注意，不要选中表头，然后点击求和按
钮“Σ”，在最下方，我们就能看到持有份额的总数，是 16600。

那么，我们持有份额的总价格即=16600*4=66400 元。

那目前我们的亏损率是多少呢？
亏损率=亏损的钱/本金
这里有争议的是，我们的本金是多少。是 90000 吗？其实没有这么
多，因为当时我们调整了买入的份额，所以不是每一档配置的 1 万
元都用完了。
那本金到底是多少呢？
我们可以用“买入价格*买入数量”计算得出，实际的投入成本只有
86659.65 元。
那亏损率就=（86659.65-66400）/86659.65*100%=23.38%，如果情况
真的这么坏，我们会足足损失 20259.65 元。如果是你，这样的亏损
压力能接受吗？

如果觉得可以承受住，那这个网格策略就可以正式投入使用；如果
觉得压力很大，即使相信以后还能涨回来，也接受不了有这么大的
亏损情况，那就减少资金量的投入，比如每格只配置几千或者几百
元。
那么接下来，我们就正式进入实战，带着我们织好的网，以及对可
能遇到的风浪和收获的了解，下海捕鱼！
打开华泰证券，找到我们选定的交易品种 500ETF，代码
是 510500。
时间回到 2017 年 11 月 20 日，这一天是 17 号之后的第一个交易日，
我们要在开盘后，根据这天的开盘价来设定交易提醒。

开盘后，11.20 的开盘价为 6.691，对应着我们设计好的网格策略表

格，我们可以看出，这个价格在第一档和第二档买入价格之间。

因此，这就是我们要设置提醒的两个价格。
具体如何操作呢？
找到 500etf 的交易界面，点击【右下角的三个点】，再点击【智能
盯盘】。
ps：我们看到的截图仅作为演示哦
然后，我们会进入这个页面，有设置买入提醒的功能
这样，就出现了具体的提示框。
这里，分两次填好两个价格，分别是 6.71 和 6.37。
（需注意的是有效时间，这个时间节点一定要填写。实际填写时间
我们可以按照自己的预估，或者直接按照华泰证券中能选择的最长
时间进行设置）

最后，点击创建提醒即可。
这样，一旦价格变动，触及到这两个价格中的一个，系统就会向我
们发出提醒，随后，我们买入相应的数量就行。

因为价格是实时变动的，可能不会一直稳定在某一个数值，这里我
们就将变动控制在第三位小数上就行。
比如，在设置好了的当天，价格就达到了 6.71，根据提醒，我们买
入 1400 股。
那买入的价格，如果不是精准的 6.71，大家可以根据调整，买在
6.710-6.719 之间都是可以的。

那接下来，我们就随着时间的脚步，去模拟一波买卖交易，当然，
每一笔交易的达成，都需要记录在表格中。

我们先列好表头：
在 2017 年 11 月 20 日，我们买入了第一网，记录下来。

买入之后，就需要设定第一档的卖出价格了，因为目前的价格已经
到了 6.71。
接下来，如果价格上涨，会达到第一档的卖出价 7.05，我们卖出即
可；
那如果价格下跌，会达到第二档的买入价 6.37，因为刚刚已经设置
了 6.37 买入价提醒，那么我们继续买入即可。
因为每一档的投入资金是确定的，只有一笔，只有卖出之
后，才可以重新使用，千万不能将别的网格的资金挪过来用。
因此，买入第一笔之后，我们需要将智能盯盘的卖出价格设置为 7.05

设置好之后，我们就该吃吃该喝喝，用心工作去啦，直到价格再次
触发我们设置的价格。

终于，到了 2018 年 2 月 1 日这一天，价格达到了我们下一档的买入

价 6.37，我们按照提示买入，并按照上面的步骤重新设置好新的买
卖价格。
接着，在 2018.2.6，价格再次下降，达到了 6.04，我们接着设置智
能盯盘买入，并设置价格。

到目前为止，我们在 3 个网格中都投放好了鱼饵，但价格却没有触
达到任何一档的卖出价。

不过别急，价格总会波动。
在 2018 年 3 月 1 日的时候，价格从我们上一次的买入价 6.04 上涨
到了 6.37，触发了警告，嗯，有没有一些激动？

这可是我们第一次收网。
打开交易软件，按照 6.37 卖出这一档持有的份额。
多少份来着？看下我们的交易记录！
因为，这时候 3 档买入的份额都合并在了一起，我们不看记录可能
想不起来 6.04 这一档买入了多少份。

看一看买入价 6.04 对应的网格，卖出价格是 6.37，数量是 1600。

因此，挂单卖出价 6.37，数量是 1600 股，直至成交。

还有，别忘记计算好卖出的总金额和盈利金额，在网格中记录好！

最后，还有一步可别忘记了，重新设置提醒价格。
那问题来了，现在该设置什么价格呢？
目前的价格达到了 6.37，往上，得达到 6.71 我们才可以卖出第二笔
交易；而往下，要跌到 6.04 才能再次买入。
因此，这一次，要将提醒的价格重新设置回 6.71 和 6.04。

Ps：再次提醒，这里的有效时间一定要填写。大家在设
置的时候按照此思路进行进行即可。
这也表示第三网已经收获了一次，资金可以重新投入使用了。

那么接下来，就是和之前一样，等着价格波动，继续刚刚我们的那
些操作了。
当然，随着价格的波动，会触达更多的交易，我们只要跟着网格的
策略冷静的买卖，就能赚到一些日常的零花钱啦~
最后贴心滴班班为小伙伴们准备了一个现成的表格，里面的公式都
已经写好啦，小伙伴们直接填数字进去就可以啦。

好啦，今天的实操就到这里了，咱们明天见~