BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________ _______________________

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY

1. TÊN HỌC PHẦN:

Tiếng Việt: LÍ THUYẾT XÁC SUẤT

Tiếng Anh: Probability Theory
Mã học phần: TOKT1105 Số tín chỉ: 03

2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Toán kinh tế

3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC

 Toán cho các nhà kinh tế

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần xây dựng cho người học những kiến thức nền tảng vững chắc về lý thuyết
xác suất để phục vụ cho các môn học chuyên ngành được giảng dạy sau. Với mục
đích trang bị kiến thức cơ sở cho các môn chuyên ngành, học phần tiếp cận lý
thuyết xác suất theo hệ tiên đề Kolmogorov dựa trên nền tảng kiến thức về lý thuyết
độ đo trong phần Toán cao cấp (dành cho chuyên ngành Toán tài chính) mà người
học đã được trang bị trước đó. Các khái niệm và kết quả của lý thuyết xác suất ở
đây được xây dựng và chứng minh chi tiết, các bài tập phong phú tạo cho người học
một hệ thống kiến thức chặt chẽ, logic. Nhằm giúp người học có cái nhìn ban đầu về
lý thuyết quá trình ngẫu nhiên, trong phần cuối của môn học cũng giới thiệu một số
khái niệm cơ bản. Các khái niệm này sẽ tiếp tục được củng cố và hoàn thiện trong
môn học Cơ sở toán tài chính sau đó.

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Cung cấp những kiến thức cơ bản về Lý thuyết xác suất để giúp cho sinh viên có
những công cụ cần thiết trong việc xử lý các hiện tượng ngẫu nhiên, đặc biệt là các
hiện tượng kinh tế - xã hội. Mặt khác học phần này cũng tạo điều kiện cho sinh viên
có thể tiếp thu được những môn học có liên quan như: Thống kê toán, Thống kê
thực hành, Kinh tế lượng, Cơ sở Toán tài chính.

1
6. NỘI DUNG HỌC PHẦN

PHÂN BỐ THỜI GIAN

Trong đó Ghi chú

Tổng số
STT Nội dung Bài tập,
tiết Lý
thảo luận,
thuyết
kiểm tra

1 Chương 1 8.5 6 2.5

2 Chương 2 7.5 5 2.5
3 Chương 3 7.5 5 2.5
4 Chương 4 8 5.5 2.5
5 Chương 5 2.5 1.5 1
6 Chương 6 1.5 1.5 0
7 Kiểm tra 2 0 2
Tiết 60
Cộng 37.5 24,5 13
phút

CHƯƠNG 1 – BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT

Chương này giới thiệu những khái niệm mở đầu về lý thuyết xác suất theo quan
điểm độ đo. Khái niệm xác suất ở đây được xây dựng trên cơ sở hệ tiên đề của
Kolmogorov. Các tính chất của xác suất được chứng minh chặt chẽ nhờ các kết quả
của lý thuyết độ đo. Trên cơ sở đó, chương này cũng giới thiệu khái niệm xác suất
điều kiện, sự độc lập giữa các biến cố, sự độc lập giữa các phép thử, từ đó xây dựng
các định lý và công thức xác suất cơ bản để phục vụ cho các chương sau. Nội dung
cụ thể của chương gồm:

1.1. Đo khả năng xảy ra của hiện tượng ngẫu nhiên

1.2. Phép thử và Không gian các biến cố sơ cấp
1.2.1. Phép thử
1.2.2. Không gian các biến cố sơ cấp
1.3. Biến cố và σ – đại số các biến cố
1.3.1. Biến cố
1.3.2. Mối quan hệ giữa các biến cố
1.3.3. σ – đại số các biến cố
1.4. Định nghĩa tiên đề về xác suất
1.4.1. Định nghĩa
1.4.2. Một số tính chất của xác suất suy ra từ định nghĩa tiên đề
1.5. Một số định nghĩa khác về xác suất
1.5.1. Định nghĩa cổ điển về xác suất

2
 1.5.2. Định nghĩa thống kê về xác suất
1.5.3. Định nghĩa xác suất theo nghĩa hình học
1.6. Nguyên lí xác suất lớn và nguyên lí xác suất nhỏ
1.7. Xác suất có điều kiện
1.7.1. Định nghĩa
1.7.2. Tính chất
1.8. Công thức xác suất của tích các biến cố
1.8.1. Công thức xác suất của tích hai biến cố
1.8.2. Công thức xác suất của tích n biến cố
1.9. Tính độc lập của các biến cố
1.9.1. Tính độc lập của hai biến cố
1.9.2. Công thức xác suất của tích hai biến cố độc lập
1.9.3. Tính độc lập của n biến cố
1.10. Công thức xác suất của tổng các biến cố
1.10.1. Xác suất của tổng các biến cố xung khắc
1.10.2. Xác suất của tổng các biến cố không xung khắc
1.11. Công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes
1.11.1.Công thức xác suất đầy đủ
1.11.2.Công thức Bayes

Tài liệu tham khảo của chương:

1 - Nguyễn Mạnh Thế, Phạm Ngọc Hưng, Bùi Dương Hải, (2020), Giáo trình Lí
thuyết xác suất trong Kinh tế - tài chính, NXB ĐHKTQD, Chương 1.
2 - A.N. Kolmogorov, A.N. Shiryayev, Probability Theory and Mathematical
Statistics, Selected Works of A.N. Kolmogorov: vol. 2.

CHƯƠNG 2 - BIẾN NGẪU NHIÊN VÀ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

Sau khi xây dựng các khái niệm về biến cố ngẫu nhiên và độ đo xác suất trong
chương 1, chương này trình bày về các biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác
suất của chúng. Các biến ngẫu nhi ên được giới thiệu từ một chiều đến hai chiều rồi
mở rộng cho nhiều chiều. Ở đây, khái niệm hàm của biến ngẫu nhiên và quy luật
phân phối xác suất của nó cũng được giới thiệu. Các điều kiện cần và đủ để hệ hai
hay nhiều biến ngẫu nhiên độc lập được chứng minh chi tiết. Nội dung cụ thể như
sau:

2.1. Biến ngẫu nhiên

2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Định nghĩa
2.1.3. Một số phép toán với biến ngẫu nhiên
2.2. Hàm phân phối xác suất
2.2.1. Định nghĩa
2.2.2. Tính chất của hàm phân phối xác suất

3
 2.2.3. Khái niệm các biến ngẫu nhiên độc lập
2.3. Biến ngẫu nhiên rời rạc
2.3.1. Định nghĩa
2.3.2. Hàm khối lượng xác suất
2.4. Biến ngẫu nhiên liên tục
2.4.1. Định nghĩa
2.4.2. Hàm mật độ xác suất
2.5. Hàm của một biến ngẫu nhiên
2.5.1. Hàm của biến ngẫu nhiên rời rạc
2.5.2. Hàm của biến ngẫu nhiên liên tục
2.6. Tham số của biến ngẫu nhiên
2.6.1. Kì vọng
2.6.2. Phương sai và độ lệch chuẩn
2.6.3. Các mô-men
2.6.4. Một số tham số khác
2.6.5. Tổng hợp các tham số
2.7. Hàm đặc trưng của biến ngẫu nhiên
2.7.1. Định nghĩa hàm đặc trưng
2.7.2. Hàm sinh xác suất (đọc thêm)
2.7.3. Hàm sinh mô-men
2.8. Sự tương đương của hai biến ngẫu nhiên (tự đọc)
2.9. Phân phối xác suất có điều kiện
2.9.1. Khái niệm biến ngẫu nhiên có điều kiện
2.9.2. Biến ngẫu nhiên có điều kiện rời rạc
2.9.3. Biến ngẫu nhiên có điều kiện liên tục
2.9.4. Kỳ vọng có điều kiện

Tài liệu tham khảo của chương:

1 - Nguyễn Mạnh Thế, Phạm Ngọc Hưng, Bùi Dương Hải, (2020), Giáo trình Lí
thuyết xác suất trong Kinh tế - tài chính, NXB ĐHKTQD, Chương 2.
2 - A.N. Kolmogorov, A.N. Shiryayev, Probability Theory and Mathematical
Statistics, Selected Works of A.N. Kolmogorov: vol. 2.

CHƯƠNG 3 - CÁC PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Chương 3 giới thiệu một số phân phối xác suất thông dụng trong thực tế. Các phân
phối được giới thiệu từ rời rạc đến liên tục và thể hiện tính liên kết giữa các phân
phối. Với các phân phối: khi bình phương, student, fisher, trong chương này chỉ tập
trung vào xây dựng quy luật, mối liên hệ giữa chúng và cách xác định các tham số
đặc trưng, các giá trị tới hạn,… mà không xét đến các bài tập ứng dụng. Việc vận
dụng các phân phối này sẽ được trình bày trong môn học thống kê toán và các môn
học chuyên ngành khác.

4
3.1. Phân phối Bernoulli B(1, p)
3.1.1. Định nghĩa
3.1.2. Hàm đặc trưng
3.1.3. Tham số đặc trưng
3.2. Phân phối Nhị thức B(n, p)
3.2.1. Định nghĩa
3.2.2. Hàm đặc trưng
3.2.3. Tham số đặc trưng
3.2.4. Phân phối xác suất của tần suất
3.2.5. Tính chất của phân phối nhị thức
3.3. Phân phối Hình học G(p)
3.3.1. Định nghĩa
3.3.2. Hàm đặc trưng
3.3.3. Tham số đặc trưng
3.4. Phân phối Nhị thức âm NB(r, p)
3.4.1. Định nghĩa
3.4.2. Hàm đặc trưng
3.4.3. Tham số đặc trưng
3.5. Phân phối Poisson P(λ)
3.5.1. Định nghĩa
3.5.2. Hàm đặc trưng
3.5.3. Tham số đặc trưng
3.6. Phân phối Siêu bội H(N, M, n) (đọc thêm)
3.6.1. Định nghĩa
3.6.2. Tham số đặc trưng
3.6.3. Liên hệ với phân phối Nhị thức
3.7. Phân phối Đều U(a, b)
3.7.1. Định nghĩa
3.7.2. Hàm đặc trưng
3.7.3. Tham số đặc trưng
3.8. Phân phối Lũy thừa E(λ)
3.8.1. Định nghĩa
3.8.2. Hàm đặc trưng
3.8.3. Tham số đặc trưng
3.9. Một số tích phân đặc biệt (đọc thêm)
3.10. Phân phối Chuẩn N(µ, σ2)
3.10.1.Định nghĩa
3.10.2.Hàm đặc trưng
3.10.3.Tham số đặc trưng
3.10.4.Phân phối Chuẩn – chuẩn hóa
3.10.5.Tính xác suất qua phân phối Chuẩn – chuẩn hóa

5
 3.10.6.Giá trị tới hạn chuẩn
3.10.7.Mối liên hệ với các phân phối khác
3.11. Phân phối Khi - bình phương χ 2 (n)
3.11.1.Định nghĩa
3.11.2.Hàm đặc trưng
3.11.3.Tham số đặc trưng
3.11.4.Giá trị tới hạn Khi – bình phương
3.11.5.Mối liên hệ với các phân phối khác
3.12. Phân phối Student T(n)
3.12.1.Định nghĩa
3.12.2.Tham số đặc trưng
3.12.3.Mối liên hệ với các phân phối khác
3.12.4.Giá trị tới hạn Student
3.13. Phân phối Fisher F(m, n)
3.13.1.Định nghĩa
3.13.2.Tham số đặc trưng
3.13.3.Mối liên hệ với các phân phối khác
3.13.4.Giá trị tới hạn Fisher
3.14. Các mối liên hệ và một số phân phối khác (tự đọc)
3.15. Sinh chuỗi số ngẫu nhiên theo phân phối xác suất (tự đọc)
3.16. Thực hành với phần mềm chuyên dụng (tự đọc)

Tài liệu tham khảo của chương:

1 - Nguyễn Mạnh Thế, Phạm Ngọc Hưng, Bùi Dương Hải, (2020), Giáo trình Lí
thuyết xác suất trong Kinh tế - tài chính, NXB ĐHKTQD, Chương 3.
2 - A.N. Kolmogorov, A.N. Shiryayev, Probability Theory and Mathematical
Statistics, Selected Works of A.N. Kolmogorov: vol. 2.

CHƯƠNG 4 – BIẾN NGẪU NHIÊN NHIỀU CHIỀU

Chương 4 giới thiệu biến ngẫu nhiên nhiều chiều và tập trung trình bày kỹ biến
ngẫu nhiên hai chiều. Từ phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên đồng thời hai
chiều xác định được các phân phối xác suất biên thành phần, phân phối xác suất có
điều kiện, các tham số đặc trưng. Bên cạnh các tham số cơ bản

4.1. Khái niệm và định nghĩa

4.1.1. Khái niệm
4.1.2. Định nghĩa
4.2. Biến ngẫu nhiên hai chiều
4.2.1. Hàm phân phối xác suất đồng thời
4.2.2. Tính độc lập của hai biến ngẫu nhiên
4.2.3. Biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc
4.2.4. Biến ngẫu nhiên hai chiều liên tục

6
 4.3. Tham số của biến ngẫu nhiên hai chiều
4.3.1. Kì vọng
4.3.2. Phương sai
4.3.3. Hiệp phương sai
4.3.4. Hệ số tương quan
4.3.5. Các mô – men
4.4. Biến ngẫu nhiên nhiều chiều (đọc thêm)
4.4.1. Hàm phân phối xác suất đồng thời
4.4.2. Biến ngẫu nhiên nhiều chiều rời rạc
4.4.3. Biến ngẫu nhiên nhiều chiều liên tục
4.4.4. Tính độc lập của nhiều biến ngẫu nhiên
4.4.5. Hàm đặc trưng đồng thời
4.5. Tham số của biến ngẫu nhiên nhiều chiều (đọc thêm)
4.5.1. Kì vọng
4.5.2. Phương sai và hiệp phương sai
4.5.3. Hệ số tương quan
4.5.4. Hệ số tương quan riêng phần và bán phần
4.5.5. Các mô – men
4.6. Biến ngẫu nhiên có điều kiện và hàm hồi quy
4.6.1. Biến ngẫu nhiên có điều kiện lập từ biến ngẫu nhiên hai chiều
4.6.2. Biến ngẫu nhiên có điều kiện lập từ biến ngẫu nhiên ba chiều (đọc
thêm)
4.6.3. Biến ngẫu nhiên có điều kiện lập từ biến ngẫu nhiên n chiều (đọc
thêm)
4.6.4. Hàm hồi quy
4.7. Khái niệm mẫu ngẫu nhiên (đọc thêm)
4.8. Hàm của biến ngẫu nhiên nhiều chiều (đọc thêm)
4.9. Một số phân phối nhiều chiều thông dụng (đọc thêm)

Tài liệu tham khảo của chương:

1 - Nguyễn Mạnh Thế, Phạm Ngọc Hưng, Bùi Dương Hải, (2020), Giáo trình Lí
thuyết xác suất trong Kinh tế - tài chính, NXB ĐHKTQD, Chương 4.
2 - A.N. Kolmogorov, A.N. Shiryayev, Probability Theory and Mathematical
Statistics, Selected Works of A.N. Kolmogorov: vol. 2.

CHƯƠNG 5 – SỰ HỘI TỤ CỦA CÁC DÃY BIẾN NGẪU NHIÊN

Chương này giới thiệu sự hội tụ theo xác suất, hội tụ theo bình phương trung bình
và hội tụ theo phân phối. Các kết quả của các luật số lớn và một số định lý giới hạn
làm cơ sở cho lý thuyết thống kê toán.

5.1. Một số định nghĩa về hội tụ

7
 5.1.1. Hội tụ theo xác suất
5.1.2. Hội tụ theo nghĩa bình phương trung bình
5.1.3. Hội tụ theo phân phối xác suất
5.2. Một số luật số lớn
5.2.1. Bất đẳng thức Chebyshev
5.2.2. Định lí Chebyshev
5.2.3. Định lí Bernoulli
5.3. Định lí giới hạn trung tâm
5.3.1. Khái niệm tiệm cận chuẩn
5.3.2. Định lí giới hạn trung tâm Lyapunov
5.3.3. Định lí Lindeberg – Levy
5.3.4. Định lí giới hạn tích phân
5.4. Định lí giới hạn địa phương

Tài liệu tham khảo của chương:

1 - Nguyễn Mạnh Thế, Phạm Ngọc Hưng, Bùi Dương Hải, (2020), Giáo trình Lí
thuyết xác suất trong Kinh tế - tài chính, NXB ĐHKTQD, Chương 5.
2 - A.N. Kolmogorov, A.N. Shiryayev, Probability Theory and Mathematical
Statistics, Selected Works of A.N. Kolmogorov: vol. 2.

CHƯƠNG 6 – GIỚI THIỆU QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN

(Chương này người học đọc thêm toàn bộ)
Chương 6 giới thiệu một số kiến thức cơ bản về lý thuyết quá trình ngẫu nhiên
nhằm giúp người học có cái nhìn ban đầu về các khái niệm này. Lý thuyết này sẽ
tiếp tục được củng cố và hoàn thiện trong các tài liệu và môn học chuyên về quá
trình ngẫu nhiên.

6.1. Một số khái niệm

6.2. Một số quá trình ngẫu nhiên quan trọng
6.3. Xích Markov rời rạc
6.4. Xích Markov liên tục
6.5. Quá trình Poisson
6.6. Quá trình Wiener

Tài liệu tham khảo chương:

1 - Nguyễn Mạnh Thế, Phạm Ngọc Hưng, Bùi Dương Hải, (2020), Giáo trình Lí
thuyết xác suất trong Kinh tế - tài chính, NXB ĐHKTQD, Chương 6.
2 - A.N. Kolmogorov, A.N. Shiryayev, Probability Theory and Mathematical
Statistics, Selected Works of A.N. Kolmogorov: vol. 2.

7. GIÁO TRÌNH

8
Nguyễn Mạnh Thế, Phạm Ngọc Hưng, Bùi Dương Hải, (2020), Giáo trình Lí thuyết
xác suất trong Kinh tế - tài chính, NXB ĐHKTQD.

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1 - Đinh Văn Gắng, 2003, Lý thuyết xác suất và thống kê, NXB Giáo dục.
2 - Đặng Hùng Thắng, 2002, Bài tập xác suất, NXB Giáo dục.
3 - Nguyễn Duy Tiến, Vũ Viết Yên, 2001, Lý thuyết xác suất, NXB Giáo dục.
4 - A.N. Kolmogorov, A.N. Shiryayev, Probability Theory and Mathematical
Statistics, Selected Works of A.N. Kolmogorov: vol. 2.

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

- Thang điểm: 10
- Cơ cấu điểm:
+ Điểm đánh giá của giảng viên: 10%
+ Điểm bài kiểm tra thứ nhất: 20%
+ Điểm bài kiểm tra thứ hai: 20%
+ Điểm thi học phần: 50%
- Điều kiện dự thi học phần:
+ Phải tham dự ít nhất 80% số tiết học trên lớp
+ Phải có cả 2 bài kiểm tra

10. GIẢNG VIÊN

Giảng viên phụ trách: TS. Phạm Ngọc Hưng
Giảng viên giảng dạy: TS. Nguyễn Mạnh Thế, TS. Hoàng Đức Mạnh, TS. Nguyễn
Quang Huy, ThS. Bùi Dương Hải

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2019

TRƯỞNG BỘ MÔN HIỆU TRƯỞNG

TS. Phạm Ngọc Hưng PGS.TS Phạm Hồng Chương