Professional Documents
Culture Documents
Zalo: 0904.30 60 95
Mail: thuanht95@gmail.com
3 (giờ)
3
8 3.5. Khoảng tin cậy và k/định giả thiết về phương sai.
6 3 0
3.6. Kiểm định sự phù hợp và kiểm định thu hẹp hồi quy.
Chương 4: HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ (6 tiết)
9 4.1. Biến giả - Mô hình trong đó biến độc lập là biến giả. 6 3 0 6
4.2. Hồi quy với một biến lượng và một biến chất.
10 4.3. Hồi quy với một biến lượng và hai biến chất.
6 3 0
4.4. Ảnh hưởng của tương tác giữa các biến giả.
Kiểm tra bài số 2
11 Chương 5: ĐA CỘNG TUYẾN (6 tiết)
5.1. Hiện tượng đa cộng tuyến. 6 2.5 0.5 6
5.2. Ước lượng khi có đa cộng tuyến hoàn hảo.
5.3. Hậu quả của đa cộng tuyến.
12 5.4. Phát hiện sự tồn tại của đa cộng tuyến.
6 3 0
5.5. Biện pháp khắc phục.
13 Chương 6: PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI (8tiết)
6 3 0 8
6.1. Nguyên nhân.
14 6.2. Phát hiện phương sai của sai số thay đổi. 6 3 0
BỘ MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN HaUI.edu.vn
GIỚI THIỆU HỌC PHẦN
KINH TẾ LƯỢNG
Kinh tế lượng muốn trả lời câu hỏi: Khi thu nhập
thay đổi 1 đơn vị thì tiêu dùng sẽ thay đổi bao nhiêu
đơn vị?.
BỘ MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN HaUI.edu.vn
III. PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA KINH TẾ LƯỢNG
STT Năm Tiêu dùng cá nhân (Y: triệu USD) GDP (X: triệu USD)
1 1982 3081,5 4620,3
2 1983 3240,6 4803,7
3 1984 3407,6 5140,1
4 1985 3566,5 5323,5
5 1986 3708,7 5487,7
6 1987 3822,3 5649,5
7 1988 3972,7 5865,5
8 1989 3064,6 6062,0
9 1990 4132,2 6136,3
10 1991 4105,8 6079,4
11 1992 4219,8 6244,4
12 1993 4343,6 6389,6
13 1994 4486,0 6610,7
14 1995 4595,3 6742,1
15 1996 4714,1 6928,4
III. PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA KINH TẾ LƯỢNG
(1) Vấn đề cần nghiên cứu: mqh giữa thu nhập và chi tiêu
(2) Tham khảo lý thuyết kinh tế của Keynes và trải nghiệm
thực tế
(3) Đặc trưng của mô hình toán kinh tế:
(4) Đặc trưng mô hình kinh tế lượng:
(5) Thu thập số liệu: Bảng chi tiêu GDP, Mỹ 1982-1996
(6) Ước lượng tham số của mô hình: Tính
(7) Phân tích kết quả và giải thích: …
(8) Dự báo
(9) Vận dụng mô hình vào thực tế
Dự báo: Chẳng hạn Ta muốn dự báo giá trị trung bình của
tiêu thụ cho năm 1997, với mức GDP X=7269,8 tỷ USD,
thay vào mô hình trên, ta nhận được Y = 4951 tỷ USD.
Hoặc Nếu Chính phủ định giảm thuế thu nhập, sẽ có ảnh
hưởng như thế nào đối với tiêu thụ và việc làm?
Giảm thuế - tăng thu nhập khả dụng – tăng tiêu dùng – tăng
tổng cầu – gia tăng đầu tư, sản lượng và việc làm – thu
nhập tăng – tiêu thụ tăng:
Kết quả hồi quy này có thể giúp ích cho Chính
phủ trong việc phân tích chính sách đầu tư,
chính sách kích cầu, chính sách thuế, …
IV. Ý NGHĨA CỦA KINH TẾ LƯỢNG
Ngân hàng A muốn tăng lượng tiền huy động nên muốn
biết mối quan hệ giữa lượng tiền gửi và lãi suất tiền gửi.
Họ muốn biết khi tăng lãi suất huy động vốn thêm 1%
năm thì lượng tiền gửi sẽ tăng TB là bao nhiêu?
Để thực hiện đợt giảm giá nhằm thu hút khách hàng, GĐ
kinh doanh của 1 cty máy tính muốn biết ảnh hưởng của
Giá bán máy với Lượng máy bán được. Họ muốn dự báo
khi giá bán giảm 50$ thì lượng máy bán ra TB sẽ nhiều
hơn trước kia là bao nhiêu?
BỘ MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN HaUI.edu.vn
VÍ DỤ VỀ PHÂN TÍCH HỒI QUY
Ước lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc
Y khi đã biết giá trị của các biến độc lập Xj .
SRF có dạng:
2: Cho biết khi X thay đổi 1 đơn vị thì giá trị
trung bình của Y thay đổi đơn vị.
0 X
BỘ MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN HaUI.edu.vn
II. PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT
OLS (Ordinary Least Square)
Với các giá trị quan sát thì (3) là hàm hai
biến số . Điều kiện để hàm số này đạt cực trị
là: các đạo hàm riêng cấp 1 bằng 0.
- Ta có:
Trong đó:
- Khảo sát mối quan hệ giữa mức chi tiêu hàng tháng Y
với mức thu nhập X (tr.đ/tháng) của 10 gia đình, người
ta thu được các số liệu sau:
X 8 9 10 11 12 15 15 16 17 20
Y 7 8 9 9 10 12 11 13 14 15
Sử dụng Excel, tính các giá trị sau (xem ở slide tiếp theo):
2. là các ĐLNN.
4.
5.
BỘ MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN HaUI.edu.vn
IV. CÁC GIẢ THIẾT CƠ BẢN CỦA MH HỒI QUY HAI BIẾN
Giả thiết 2:
Giả thiết 3:
Giả thiết 6:
BỘ MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN HaUI.edu.vn
V. PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN CỦA VÀ
khác nhau. Để đánh giá mức độ tập trung của các giá
trị xung quanh giá trị TB của nó, ta đi tính phương sai
- Ta có:
và độ lệch chuẩn.
- Phương sai (var – variance)
• Với
Ta được:
Kí kiệu: Y SRF
TSS (Total Sum of Squares): ESS
TSS
RSS
X
ESS (Explained Sum of Squares):
ESS là tổng bình phương các chênh lệch giữa giá trị của Y
tính theo hàm hồi quy mẫu với giá trị TB của chúng.
BỘ MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN HaUI.edu.vn
VI. HỆ SỐ XÁC ĐỊNH
RSS (Residual Sum of Squares): Y SRF
ESS
TSS
RSS là tổng bình phương các chênh RSS
lệch giữa giá trị quan sát với giá
trị tính toán (chênh lệch này do
các yếu tố ngẫu nhiên gây ra).
X
Ta có: TSS = ESS + RSS
Nhận xét: Hàm HQ mẫu gọi là phù hợp tốt với số liệu quan
sát khi càng gần với , tức RSS càng nhỏ, ESS càng lớn
BỘ MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN HaUI.edu.vn
VI. HỆ SỐ XÁC ĐỊNH
R2 phản ánh tỉ lệ phần trăm sự tác động của biến
độc lập lên biến phụ thuộc.
R2 được dùng làm thước đo mức độ phù hợp của
mô hình.
: đường hồi quy thích hợp hoàn hảo.
: SRF không thích hợp. X và Y độc lập thống kê.
- Chẳng hạn, : Mô hình và biến độc lập giải
thích được 92,3% sự biến động của biến phụ thuộc.
BỘ MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN HaUI.edu.vn
3. TIẾP VÍ DỤ 1 (tính )
- Ý nghĩa:
đơn vị.
Với thì:
là lượng thay đổi tối đa, là
lượng thay đổi tối thiểu của biến phụ thuộc khi biến độc lập
thay đổi 1 đơn vị.
là lượng thay đổi tối đa.BỘ MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN HaUI.edu.vn
4. TIẾP VÍ DỤ 1 (Khoảng ƯL cho )
c. Khi thu nhập tăng 1 triệu đồng thì mức chi tiêu TB
hàng tháng tăng nhiều nhất là bao nhiêu?
- Ta có:
- Tra bảng:
- Khi đó:
+)
hay
+)
hay
BỘ MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN HaUI.edu.vn
4. TIẾP VÍ DỤ 1 (Khoảng ƯL cho )
Ta có:
Với độ tin cậy 95%, khi thu nhập hàng tháng của hộ gia
đình tăng 500 ngàn đồng/tháng thì mức chi tiêu TB
hàng tháng của hộ gia đình sẽ tăng khoảng 288 ng.đ
đến 385 ng.đ.
- Tra bảng:
Khi đó:
Vậy với độ tin cậy 95%, khi thu nhập tăng 1 triệu
đồng thì mức chi tiêu TB hàng tháng tăng nhiều
nhất khoảng 751 ngàn đồng.
BỘ MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN HaUI.edu.vn
II. KHOẢNG ƯL CHO PSSS NGẪU NHIÊN
- Ta có:
- Tra bảng:
Mà
Mà
- Ta thấy bác bỏ (chấp nhận )
- Câu hỏi: Với độ tin cậy 95%, khi giá bán tăng 200 ngàn
đồng thì lượng cầu trung bình giảm nhiều hơn 5 tấn
đúng ko?
3. So sánh
hoặc
Có:
(2)
- VD: 4 giá trị minh họa ở trang 248 đều tra với
- Tra
8. Kiểm định sự phù hợp của hàm HQ với mức ý nghĩa 5%.
(MH không phù hợp)
- Ta kiểm định cặp giả thiết:
(MH phù hợp)
- Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:
Mà
Chú ý: 1/
2/
3/
Ta có:
- Cho giá trị của biến độc lập X0. Hãy dự báo giá
trị trung bình và giá trị cá biệt .
Trong đó:
Trong đó:
Ta có:
hay
Vậy với độ tin cậy 95%, ta dự báo mức chi tiêu TB của những
người có thu nhập 21tr là từ 15,147tr đến 16,817 tr.đ
BỘ MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN HaUI.edu.vn
TIẾP VÍ DỤ 1
Ta có:
hay
Vậy với độ tin cậy 95%, ta dự báo mức chi tiêu của những
người có thu nhập 21tr là từ 15,571tr đến 17,393 tr.đ
• (1)
• (2)
• (3)
Biết
Vậy:
•
BỘ MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN HaUI.edu.vn
III. HỆ SỐ XÁC ĐỊNH BỘI
• •
•
•
•
•
BỘ MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN HaUI.edu.vn
VÍ DỤ 1 (Bài 3.2 – Trang 80)
f. Tìm hệ số và
1. Viết hàm hồi quy tổng thể, hàm hồi quy mẫu. Nêu ý
nghĩa của các hệ số hồi quy ước lượng được.
3. Giá bán trung bình trong mẫu là bao nhiêu biết thu
nhập trung bình mẫu là 325 nghìn đồng/tháng.
4. (Làm sau bài Kiểm định) Với độ tin cậy 95%, Khi giá
bán ko đổi, nếu thu nhập của người tiêu dùng tăng
200 nghìn đồng thì lượng cầu của hàng hóa A có
thể tăng 4 nghìn sản phẩm không?
BỘ MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN HaUI.edu.vn
VÍ DỤ 2
108
Ta có:
- Ta có:
Ta có:
Với
Vì nên bác bỏ giả thiết H0.
BỘ MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN HaUI.edu.vn
VÍ DỤ 3 (Bài 3.2 – Trang 80)
118
Vậy với mức ý nghĩa 0,05 thì có thể k/đ rằng cả hai
yếu tố “tỉ lệ lao động nông nghiệp” và “số năm trung
bình được đào tạo với người trên 25 tuổi” là có ảnh
hưởng đến thu nhập bình quân/ đầu người.
(Nói cách khác, mô hình hồi quy trên là phù hợp).
- Ta thấy
Mà Chấp nhận
Vậy …, Khi Giá ko đổi, nếu Thu nhập tăng 200 ng.đ thì
Lượng cầu tăng 4 ng.sp
BỘ MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN HaUI.edu.vn
IV. KIỂM ĐỊNH THU HẸP HỒI QUY
120
- Xét mô hình hồi quy tổng thể k biến:
Nghi ngờ (1) có biến độc lập không ảnh hưởng đến
biến phụ thuộc Y, ta bỏ các biến này ra khỏi mô hình.
- (2) gọi là MH hồi quy thu hẹp của (1). Để xem các biến
bỏ đi có thực sự nên đưa ra khỏi MH ko, ta đi kiểm định:
(hệ số bêta của các biến
loại khỏi MH)
ít nhất
BỘ MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN HaUI.edu.vn
IV. KIỂM ĐỊNH THU HẸP HỒI QUY
121
- Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:
(hoặc
Trong đó
là hệ số xác định bội của hàm hồi (1) (MH to)
là hệ số xác định bội của hàm hồi quy thu hẹp (2).
m là số biến loại khỏi mô hình
k là số biến của MH to.
- Nếu : Bác bỏ
Mà
Ý nghĩa:
là giá trị TB của khi các Xki = 1.
cho biết: khi Xk thay đổi 1%, các biến khác không
đổi thì giá trị TB của Yi thay đổi
BỘ MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN HaUI.edu.vn
VÍ DỤ 5 (Bài 3.4 – Trang 81)
127
a. Viết hàm kinh tế ban đầu
- Ta thấy: …..
- Ta thấy:
f. Khi Lao động tăng 1% thì sản lượng tăng khoảng nào?
Vậy: với mức ý nghĩa 5%, khi giữ nguyên vốn và tăng
lao động 1% thì sản lượng trung bình sẽ tăng từ 0,385
đến 0,979 %.
BỘ MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN HaUI.edu.vn
VÍ DỤ 5 (Bài 3.4 – Trang 81)
132
Với:
R-Squared .62
S.D of Dependent Variable .62
BỘ MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN HaUI.edu.vn
BÀI TẬP
137
Câu 1 (7 điểm)
a. (1đ) Viết hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu
ban đầu của các biến S, L, N và cho biết ý nghĩa của các
hệ số co giãn ước lượng được.
b. (1,5đ) Tính TSS, ESS, RSS, .
c. (1,5đ) PSSSNN lớn hơn 0,5 được không?
d. (1,5đ) Khi doanh thu từ 1ha ngô không đổi, nếu doanh
thu từ 1ha lúa tăng lên 5% thì diện tích trồng lúa thay đổi
tối thiểu bao nhiêu %?
e. (1,5đ) Khi doanh thu từ 1ha lúa không đổi, nếu doanh
thu từ 1ha ngô tăng 3% thì diện tích trồng lúa giảm nhiều
hơn 6% không?
BỘ MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN HaUI.edu.vn
CHƯƠNG 4.
HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ
138
Biến định tính (biến chất): Biến giới tính (nam, nữ)
biến khu vực (thành thị, nông thôn), vùng miền
(Bắc, Trung, Nam), ...
Biến giả: Dùng để lượng hóa các biến định tính,
nó nhằm phân loại các tính chất, phạm trù khác
nhau.
- Biến giả chỉ nhận hai giá trị 0 và 1.
- Thường kí hiệu là D (Dummy Variable)
BỘ MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN HaUI.edu.vn
VÍ DỤ
140
b.(1,5đ) Giả sử 2 biến chất: nơi bán hàng (thành thị, nông
thôn) và chất lượng hàng (ngon, bình thường) cũng ảnh
hưởng đến lượng hàng bán ra. Viết hàm hồi quy tổng thể
biểu diễn lượng hàng tiêu thụ và nêu ý nghĩa của hệ số hồi
quy biến giả (có sự tương tác giữa các biến).
Bài tập 4. 2 – Trang 104
152
Tổ toán chuyên đề
- Gọi Q – Lượng ga bán ra (bình); PG – Giá ga (ng.đ/bình)
D – Thời điểm nhập bình ga.
, tháng nhập bình ga mới
, tháng nhập bình ga cũ
a. Hàm HQ tổng quát:
c. Nếu PG=110:
(bình)
Vậy với mức ý nghĩa 5%, khi cùng giảm giá 1 nghìn thì
khả năng bán thêm của những bình ga mới nhiều hơn
bình ga cũ trung bình từ 0,116 đến 2,421 bình.
- Nếu MH (2) tồn tại thì (1) có hiện tượng đa cộng tuyến.
(MH phụ này thể hiện biến độc lập phụ thuộc vào các
biến độc lập khác.
BỘ MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN HaUI.edu.vn
IV. PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY PHỤ
167
- Ta kiểm định giả thiết:
Không
Vì : MH này chỉ có một biến độc lập.
- Ta kiểm định:
Mà
- Ta có mô hình mới:
Si = 1 + 2Ki +3Li + 4Ti + Vi (3)
- Ta kiểm định:
Mà
Mà
Với
BỘ MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN HaUI.edu.vn
BÀI 5.3 (Trang 122 )
178
Với
Mà
1/ Kiểm định T:
2/ Kiểm định F:
3/ Kiểm định :
- Nếu : Bác bỏ
(m là số biến độc lập trong mô hình hồi quy phụ)
BỘ MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN HaUI.edu.vn
III. PHÁT HIỆN PSSS THAY ĐỔI
189
4/ Kiểm định :
- Nếu : Bác bỏ
- Ta có:
- Nó được tính bởi công thức ,
trong đó và thu được khi hồi quy
MH phụ: với
thu được khi hồi quy MH (1).
- Ta có: ;
- Kiểm định:
- Ta có: ;
Ta thấy nên bác bỏ (H0), chấp nhận H1 .
Tức MH (2) có hiện tượng PSSS thay đổi.
BỘ MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN HaUI.edu.vn
BÀI 6.3 (Trang 154 )
198
- Ta có:
- Kiểm định:
Ta có:
Ta có:
Ta có:
2,06