CHỦ ĐỀ:

KIỂM ĐỊNH NGHIỆM ĐƠN VỊ

UNIT ROOT TEST
KIỂM ĐỊNH NGHIỆM ĐƠN VỊ
UNIT ROOT TEST
¢ Quá trình AR(1):

— ϕ < 1, chuỗi Yt dừng, quá trình AR(1) dừng;

— ϕ > 1, chuỗi Yt là chuỗi bùng nổ (explosive series),
không dừng;
— ϕ =1, chuỗi Yt có 1 nghiệm đơn vị và không dừng.
¢ Khi ϕ =1, Yt – Yt-1 = ut, hay ∆Yt = ut, Yt được gọi là
chuỗi tích hợp bậc 1, ký hiệu Yt ~ I(1).
¢ Một chuỗi thời gian không dừng Yt được sai phân d
lần để trở thành chuỗi dừng được gọi là chuỗi tích
hợp bậc d, ký hiệu Yt ~ I(d), đồng thời có d nghiệm
đơn vị.
 KIỂM ĐỊNH DICKEY-FULLER
DF TEST
¢ Dickey và Fuller (1979) đề xuất 3 phương trình hồi
qui để kiểm định nghiệm đơn vị
— Dạng thứ nhất: phương trình AR(1)

— Dạng phương trình thứ hai thêm hằng số đại diện cho
xu hướng xác định của chuỗi:

— Dạng phương trình thứ ba có thêm xu hướng thời gian

không ngẫu nhiên
¢ Giả thiết kiểm định:
— H0: ψ = 0, Yt là chuỗi không dừng
— H1: ψ < 0, Yt là chuỗi dừng
¢ Các giá trị bác bỏ Dickey và Fuller tính toán được sử
dụng để làm cơ sở bác bỏ H0.
— Nếu thống kê kiểm định > giá trị bác bỏ tại mức ý
nghĩa (α = 10%, 5%, 1%), giả thiết H0 bị bác bỏ, kết
luận Yt là chuỗi dừng.
— Nếu thống kê kiểm định < giá trị bác bỏ tại mức ý
nghĩa (α), Yt là chuỗi không dừng.
 KIỂM ĐỊNH AUGMENTED DICKEY FULLER
ADF TEST
¢ Phương trình kiểm định có thêm biến phụ thuộc là
bậc trễ (∆Yt-i) để loại bỏ hiện tượng tự tương quan

¢ Giả thiết kiểm định tương tự như kiểm định DF

¢ Các vấn đề thường gặp khi sử dụng kiểm định ADF:
— Lựa chọn số lượng biến phụ thuộc trễ tối ưu (bậc trễ
tối ưu)
¢ Dựa vào tần suất của dữ liệu.
¢ Dựa vào các chuẩn thông tin như AIC hoặc SBC

— Lựa chọn dạng phương trình để kiểm định

¢ Vẽ chuỗi dữ liệu theo thời gian để xác định sự tồn

tại của thành phần được xác định trước (hằng số, xu
hướng)
 KIỂM ĐỊNH PHILLIPS PERRON
PP TEST
¢ Kiểm định DF và ADF dựa trên giả định sai số
không tương quan lẫn nhau và có phương sai không
đổi.
¢ Phillips và Perron (1988) phát triển thủ tục tổng quát
hóa của kiểm định ADF cho phép bỏ qua giả định
này
— Phương trình kiểm định
— Kiểm định PP sửa thống kê t của hệ số ước lượng theo
hướng có quan tâm đến tự tương quan của sai số
THỰC HÀNH 1:
KIỂM ĐỊNH NGHIỆM ĐƠN VỊ BẰNG EVIEWS
¢ Kiểm định tính dừng của cpius bậc gốc và sai phân
bậc 1
¢ File: US_CPI_monthly

¢ Series: CPI/ View/ Unit root test

 CPI
110

105

100

95

90

85

80

75
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
 Lựa chọn
phương pháp
kiểm định

Lựa chọn bậc

của dữ liệu
kiểm định

Tiêu chuẩn
chọn bậc trễ
tối ưu

Dạng phương
trình dùng để
kiểm định