Phân phối Laplace

Phân phối Laplace (Laplace Distribution) thể hiện phân phối của sự sai khác giữa hai biến độc
lập có cùng phân phối mũ. Nó cũng được gọi là phân phối mũ kép.

Hàm mật độ xác suất

Hàm mật độ xác suất của phân phối Laplace được tính bởi công thức:

Công thức

\({ L(x | \mu, b) = \frac{1}{2b} e^{- \frac{| x - \mu |}{b}} } \begin {cases} e^{- \frac{x - \mu}{b}}, &
\text{với $x \lt \mu $} \\[7pt] e^{- \frac{\mu - x}{b}}, & \text{với $x \ge \mu $} \end{cases}\)

Với –

\({\mu}\) = biến vị trí

\({b}\) = biến phạm vi và sẽ > 0
\({x}\) = biến ngẫu nhiên.

Hàm phân phối tích lũy

Hàm phân phối tích lũy của phân phối Laplace được tính theo công thức:

Công thức

\({ D(x) = \int_{- \infty}^x} = \begin {cases} \frac{1}{2}e^{\frac{x - \mu}{b}}, & \text{if $x \lt \mu $} \\
[7pt] 1- \frac{1}{2}e^{- \frac{x - \mu}{b}}, & \text{if $x \ge \mu $} \end{cases} { = \frac{1}{2} +
\frac{1}{2}sgn(x - \mu)(1 - e^{- \frac{| x - \mu |}{b}}) }\)

Với –

\({\mu}\) = biến vị trí

\({b}\) = biến phạm vi và sẽ > 0
\({x}\) = biến ngẫu nhiên.