KẾ HOẠCH THỰC NGHIỆM BẬC HAI

3.1. MÔ TẢ VÙNG PHI TUYẾN HẦU NHƯ ỔN ĐỊNH

Biểu diễn vùng “hầu như ổn định”
(vùng phi tuyến, vùng dừng, vùng cực trị)

ta phải dùng các phương trình phi tuyến (thường là bậc

hai).

Muốn xác định các tham số của mô tả phi tuyến ta phải

dùng kế hoạch bậc cao.
1
• Hiện tại các kế hoạch đã
chỉ hoàn thiện với các đa
thức bậc hai.
k k k
ŷ = b 0 + 
j=1
b j x j +  b ju x u x j + 
u, j=1 j=1
2
b jj x j
j u
• mặt biểu diễn của đa
thức bậc hai thì các biến
số độc lập trong kế hoạch
cần phải lấy không ít hơn
ba giá trị khác nhau (ba
mức).

2
 Kế hoạch thực nghiệm toàn phần 3k số thí nghiệm rất lớn

Số biến k 3 4 5 6

Số thí 27 81 243 729

nghiệm 3k

Rút gọn bằng cách dùng kế hoạch hỗn hợp hay kế

hoạch nối tiếp do Box và Wilson đề ra.

Nhân của kế hoạch này là kế hoạch 2k khi k ‹ 5

hay k.h riêng phần 2k-n khi k ≥ 5.

3
• Nếu phương trình hồi quy không tương
thích, cần:

+ Thêm 2k điểm “sao” phân bố trên các trục toạ

độ của không gian biến:
- (±α, 0, 0,…, 0);
- (0,±α, 0, …0);
- ……………;
- (0,0,…,±α).
Ở đây: α - khoảng cách từ tâm của kế hoạch
đến điểm “sao”
4
+ Tăng số điểm thí nghiệm tại tâm no.

Số thí nghiệm tổng ở trong kế hoạch hỗn hợp

N = 2k + 2k + no ; k‹5

N = 2 k-1 + 2k + no ; k≥5

5
 4.3 CÁC KẾ HOẠCH BẬC HAI TRỰC GIAO
• Các kế hoạch hỗn hợp dễ dàng dẫn tới trực
giao bằng cách chọn tay đòn α.

• Không có hạn chế nào về số lượng thí

nghiệm ở tâm no.

• Trong trường hợp này, no thường lấy bằng

đơn vị (= 1).

6
Ví dụ:lấy ma trận kế hoạch hỗn hợp khi k = 2,

sau khi giả thiết n0 = 1

Số thực nghiệm N = 22 + 2.2 + 1 = 9.

7
 Ma trận kế hoạch hỗn hợp k=2,
dạng mã
tt x0 x1 x2

+1 -1 -1
Nhân kế
hoạch +1 +1 -1
22 +1 -1 +1
+1 +1 +1
+1 - 0
Các +1 + 0
điểm
sao(*) +1 0 -
+1 0 +
Điểm 0 +1 0 0 8
 Dạng của mô hình hồi quy phi tuyến
(mô hình bậc hai với hai thông số đầu vào x1 và x2)

Y = bo + b1X1+ b2X2 + b12X1X2+ b11X12+ b22X22

Tính các hệ số hồi quy: bo, b1, b2, b12, b11 và b22

9
 N


i =1
x 0i x  0
2
ji

N 


i =1
x 2 2
x
ji ui  0


tt x0 x1 x2 x1x2 x12 x22

+1 -1 -1 +1 +1 +1
Nhân kế
hoạch +1 +1 -1 -1 +1 +1
22 +1 -1 +1 -1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1 +1
+1 - 0 0 2 0
Các +1 + 0 0 2 0
điểm
sao(*) +1 0 - 0 0 2
+1 0 + 0 0 2
10
Điểm 0 +1 0 0 0 0 0
Dạng của mô hình hồi quy phi tuyến
(Mô hình bậc hai với 3 thông số đầu vào là x1, x2, x3)

Y= bo + b1x1+ b2X2+ b3X3+ b12X1X2+ b13X1X3+ b23X2X3+ b11X12+

b22X22+ b33X32

Tính các hệ số bj và bju và bjj

11
Ma trận dạng mã ban đầu của 3 yếu tố là X1, X2, X3
Tt
x0 x1 x2 x3
K=3

+1 -1 -1 -1
Nhân
kế +1 +1 -1 -1
hoạch
. . . .
23

+1 - 0 0
Các +1 + 0 0
điểm
sao(*)

Điểm 12
0
+1 0 0 0
Tt
x0 x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x12 x22 x23 Y
K=3

+1 -1 -1 -1 . . . +1 +1
Nhân
kế +1 +1 -1 -1 - +1 +1
hoạch
. . . . .
23
.
+1 - 0 0 . 2 0
Các +1 + 0 0 . 2 0
điểm
sao(*) . - -

Điểm
0
+1 0 0 0 . . . 0 0 13
 N
•
 ji
x 2

x 'j = x 2j − i =1
= x 2j − x −j 2
N N
x x' ji =  x − N x = 0,
2 2
0i ji j
i =1
N

 x'
i =1
ji x' ui = 0

• Để làm ma trận kế hoạch hoàn toàn trực giao, người

ta chọn tay đòn sao từ điều kiện bằng không của số
hạng không đường chéo của ma trận tương quan
(X*X)-1.
• Khi k < 5 thì: 4 + 2k2 – 2k-1(k + 0,5n0) = 0

• Khi k ≥ 5 thì: 4 + 2k-1 2 – 2k-2 (k + 0,5n0) = 0

14
Công thức tổng quát tính xj‾2
xj‾2 =(2(k-p) + 2α2)/N

k: số biến số độc lập

p = 0, khi k ≤ 4
p = 1, khi 5 ≤ k ≤ 7
p = 2 khi k > 8
α : tay đòn (*) 15
Tên đại lượng
Số yếu tố độc lập k

2 3 4 5

“Nhân của kế
22 23 24 25-1; x5 = x1x2x3x4
hoạch”

 1 1,215 1,414 1,547

16
Số thứ tự x0 x1 x2 x1x2 x’1 =X21 -2/3 x’2 =X22 -2/3
thí nghiệm

1 +1 -1 -1 +1 +1/3 +1/3
2 +1 +1 -1 -1 +1/3 +1/3
3 +1 -1 +1 -1 +1/3 +1/3
4 +1 +1 +1 +1 +1/3 +1/3
5 +1 -1 0 0 +1/3 -2/3
6 +1 +1 0 0 +1/3 -2/3
7 +1 0 -1 0 -2/3 +1/3
8 +1 0 +1 0 -2/3 +1/3
17
9 +1 0 0 0 -2/3 -2/3
 N

 x y ji i
bj = = i 1 j = 1, k
x 2
ji

 x ji x ui y i j, u = 1, k
b ju = =
i 1 nhung j  u
 (x ji .x ui )
2


=
y i
b 'o = i 1

N N

S112  ji .yi
x '

S 2bj = b jj = i =1
N
j = 1, k
 ji  (x )
N
2 ' 2
x ji
i =1 i =1

18
ŷ = b '0 + b1x1 + b 2 x 2 + ... + b k x k + b12 x1x 2 + ... +

b (k −1)k x k −1x k + b11 (x12 − x −j 2 ) + ... + b kk (x 2

k − x −2 )
k

b 0 = b '0 − b11 x12 − ... − b kk x 2

k

k
S2b0 = S2b'0 +  bjj j
S2 (x 2 )2.
j=1

k k k
ŷ = b 0 + 
j=1
b jx j + 
u, j=1
b ju x u x j + 
j=1
b jj x 2j
j u

19
• Biết phương sai lặp ta sẽ kiểm tra tính có nghĩa
của các hệ số theo chuẩn số Student để loại bỏ các
hệ số không có nghĩa. Hệ số có nghĩa nếu:
|b |
j
t = t
j S p, f
• b
j
2
trong đó – giá trị tra bảng của chuẩn số Student ở
mức có nghĩa p và bậc tự do lặp f2 .
Viết lại phương trình hồi quy chỉ gồm các hệ số có
nghĩa kèm theo các biến tương ứng.
Tính tương hợp của phương trình được kiểm tra theo
chuẩn số Fisher chính là tỷ số của các phương sai:

20
Tính tương hợp của phương trình được kiểm tra theo chuẩn số Fisher chính
là tỷ số của các phương sai: 2 S du
F=
2
S11
trong đó S2dư – phương trình sai dư được tính theo công thức:
N

 i i
(y
i =1
− ŷ ) 2

Sdu2 =
ở đây Yi , Ŷi,- giá trị đo và giá trị tính ở thí nghiệm thứ i; N−L
N - số thí nghiệm trong kế hoạch;
L - số hệ số có nghĩa trong phương trình hồi quy.
Phương trình tương hợp, nếu tỷ số trên nhỏ hơn giá trị tra bảng của
chuẩn số Fisher ứng với mức có nghĩa p (thường lấy bằng 0,05), bậc tự
do của phương sai dư f1 và bậc tự do của phương sai lặp f2; nghĩa là:
F ≤ Fp (f1, f2). Suy ra mô hình tương thích

trong đó Fp(f1,f2) – giá trị tra bảng của chuẩn số Fisher

f1 = N – L – bậc tự do của phương sai dư;
f2 – bậc tự do của phương sai lặp.
Cho hệ số b của phương trình hồi quy nhận được nhờ các kế hoạch trực
giao bậc hai, được xác định với độ chính xác khác nhau, trong khi đó các
kế hoạch trực giao bậc một đảm bảo các hệ số có độ chính xác như 21
nhau.
 NGHIÊN CỨU BỀ MẶT BIỂU DIỄN

• Các tiên đề chung

• Dùng phương trình hồi quy bậc hai mô tả
tương hợp vùng ” hầu như ổn định” để xác định
toạ độ của điểm tối ưu.
• Chuyển đa thức bậc hai lập theo kết quả thực
nghiệm về dạng chuẩn tắc.
k k k
• Ŷ= bo+ b x
j =1
j j + b
j ,u =1; j  u
ju x j xu +  b jj x
j =1
2
j

22
• Bước đầu tiên là xác định tâm mặt đáp trị
thực nghiệm
• Xem vị trí tối ưu của các thông số ảnh
hưởng nằm bên trong vùng biến thiên hay
ở biên vùng biến thiên.

• Xác định tâm bề mặt đáp trị cần giải hệ

phương trình với đạo hàm riêng cho từng
yếu tố ảnh hưởng:

23
 y
= 0
x1
y
= 0
x2
…….

y
= 0 Khi đó sẽ tìm được toạ độ tâm S (x
xk 1s , x 2 s ,..., xks )

1 , Sx'2 ,...Sx'k )
thì vẫn còn tồn tại trong phương trình hồi quy các tương tác kép:
24
 k k
• ŷ- ys = 
j ,u =1; j  u
b ju x' ju x'u + b jj ( x' j ) 2
j =1

Muốn loại bỏ các tương tác đó ta phải xoay các trục đi một góc α.
Lúc này phương trình hồi quy chính tắc có dạng:
k
ŷ- y s = B
j =1
jj Xj
2

25
• Ví dụ với trường hợp k= 2 mô tả có dạng:
• Ŷ= bo+ b 1 x1 + b2 x2 + b12 x1 x2 + b11 x 1 + b22 x2
2 2

• Để tìm toạ độ điểm cực trị S ta phải giải hệ:

y
•
x1
= 2b11 x1s + b12 x2 s + b1 =0

y
x + 2b22 x2 s + b2 = 0
• x = b 12 1s
2

26
Giải hệ trên ta tìm được x1s và x2s. Thay vào
phương trình ta tìm được ys. Chuyển gốc toạ
độ về tâm S(ys,x1s,x2s) . Các toạ độ của xj liên
hệ với các toạ độ mới x’J theo công thức
x 1 = x'1 + x1s

x 2 = x'2 + x2 s

ŷ = ŷ’ + y

Ŷ-y= b11 ( x'1 )

2
+ b22 ( x'2 ) + b12 x'1 x'2
2

27
• Để xoá bỏ hiệu ứng tương hỗ tương tác kép
ta phải xoay trục tọa độ một góc xác định từ
công thức:

b11 − b22
ctg2α =
b12
ŷ -ys = B11 X 1 + B22 X 2
2 2

x 1
= x1s + X1 cosα - X2sinα

X2 =x2s + x2cosα + x1sinα

28
• Các hệ số B11, B22 của phương trình chính tắc tìm
được từ hai điều kiện bất biến sau của các hệ số:
• I1 = b11+ b22= const

1
b11 b12
2
I2 = =const
1
b12 b22
2

b11+ b22 = B11 + B22

b11b22 – 1/4b212 = B11B22- 1/4B212

B12= 0 , b11+ b22 = B11 + B22

b11b22 – 1/4b212 = B11B22

29
• Sử dụng tiên đề Viet ta có thể đưa hệ
phương trình trên về dạng:
1 2
• B −(b11 + b22 ) B + (b11b22 − b12 ) = 0
2
(m)
4

• Rõ ràng B11 và B22 là các nghiệm của

phương trình (m)

30
 • Khi số yếu tố ảnh hưởng k=2, phương trình
chính tắc của mô hình toán bậc hai là:
ŷ - ys = B11X21 + B22X22

Tuỳ thuộc vào dấu của B11 và B22 có thể có các dạng đường cong với các giá trị
khác nhau của thông số tối ưu.
1) Nếu B11 và B22, có cùng dấu thì bề mặt biểu diễn có dạng paraboloid elip tiết diện
của nó với cắc mặt phẳng y= const là các elip. Tâm S của chúng chính là cực đại nếu
B11 và B22 âm và cực tiểu nếu B11 và B22 dương.
2) Nếu B11 và B22 có dấu khác nhau thì bề mặt biểu diễn có dạng paradoloid
hyperbol (đế yên ngựa). Tiết diện của nó với các mặt phẳng y= const là các hyperbol.
Tại điểm S-minimax (điểm đế).
3) Nếu một trong các hệ số bằng không (B22=0), thì bề mặt biểu diễn có dạng lòng
máng: lúc này bề mặt kéo dài tới vô tận.
Để tìm cực trị trong truờng hợp minimax ta dùng các phương pháp quy hoạch phi
tuyến.
31
stt Các hệ số Dạng đường Dạng hình học Tâm
Quan hệ Dấu cong trong mặt
cắt
B11 B22

1 B11 = B22 - - Đường tròn Dạng lồi tròn Cực đại

2 B11 = B22 + Đường tròn Dạng lõm tròn Cực tiểu

+

3 B11 > B22 - - Elip Dạng elip lồi Cực đại

4 B11 > B22 + + Elip Dạng elip lõm Cực tiểu

5 B11 = B22 - + Hyperbol Mặt đế đối xứng Điểm đế

6 B11 = B22 + - Hyperbol Mặt đế đối xứng Điểm đế

7 B11 > B22 + - Hyperbol Mặt đế kéo dài theo X2 Điểm đế

8 B22 = 0 - Đường thẳng Đường răng lược Không có

tâm
32
33
• Biến đổi phương trình hồi quy sau về dạng
chính tắc:
ŷ = 85,14 + 3,43x1 − 1,32x2 + 2,6x1 − 1,19x2 + 3,0x1x 2
2 2

• Trước hết cần đạo hàm riêng phương trình

hồi quy đó đối với giá trị x1 và x2 cho bằng
không:
ŷ
= 3,43 + 2.2,6x1s + 3x 2s = 0
x1

ŷ
= −1,32 - 2.1,19x2s + 3x1s = 0
x 2
34
• Biến đổi phương trình hồi quy sau về dạng
chính tắc:
ŷ = 85,14 + 3,43x1 − 1,32x2 + 2,6x1 − 1,19x2 + 3,0x1x 2
2 2

• Trước hết cần đạo hàm riêng phương trình

hồi quy đó đối với giá trị x1 và x2 cho bằng
không:
ŷ
= 3,43 + 2.2,6x1s + 3x 2s = 0
x1

ŷ
= −1,32 - 2.1,19x2s + 3x1s = 0
x 2
35
• Giải hệ phương trình này sẽ tìm được toạ độ
tâm S, tức là:
x1S = -0,197;
x2S = -0,802.
• Đem giá trị x1S, x2S vào phương trình hồi
quy, khi đó sẽ nhận được

ŷ = 85,14 + 3,43(-0,197) − 1,32(-0,802) + 2,6(-0,197) 2 −

−1,19(-0,802) 2 + 3,0(-0,197)(-0,802) = 85,33

36
• Tính hệ số B11, B22 theo định thức sau:
•
b11 − B 0,5.b12 2,6 − B 0,5.3
=0 = 0,
0,5.b12 (b22 − B) 0,5.3 (−1,19 − B)
B2 – (2,6 – 1,19)B + 2,6(-1,19) – 1/4.9 = 0

Hay là: B2 – 1,41B – 5,34 = 0

Giải phương trình bậc hai tìm được:

B11 = 3,12; B22 = -1,71
Kiểm tra:

37
 k k

j=1
B jj =  b jj
j=1

3,12 – 1,71 = 2,6 – 1,19 = 1,41.

Phương trình hồi quy trong dạng chính tắc là:
ŷ − y s = 2
B11X1 + B22 X 2
2

ŷ − 85,33 = 3,12X1
2
− 1,71X 2
2

38
• Vì B11 > B22 và khác dấu nên đường cong có
dạng hyperbol.
• Chuyển trục toạ độ:
• Góc quay b 3
tg2α = 12
= = 0,79
b11 − b 22 2,6 + 1,19
Tra bảng có: 2 = 38o12’ →  = 19o6’
- Đưa phương trình chính tắc:
ŷ − 85,33 = 3,12X1
2
− 1,71X 2
2

Căn cứ vào dấu của B11 và B22 đưa ra

nhận xét và kết luận (xem lại bài giảng 39
slide thứ 31)
 X12 X 22
− =1
ŷ − 85,33 ŷ − 85,33
3,12 1,71

y − 85,33 y − 85,33
a =
2
b =
2
3,12 1,71

40