Chương 4: Vector ngẫu nhiên

4.3 Kỳ vọng và hiệp phương sai

Nguyễn Văn Hợi

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Bộ môn Toán - Lý

Bộ môn Toán - Lý • Trường Đại học Công nghệ Thông tin 1/10
 Nội dung
• Kỳ vọng.
• Hiệp phương sai.

Bộ môn Toán - Lý • Trường Đại học Công nghệ Thông tin 2/10
 Ví dụ 1: Một chương trình bao gồm hai mô-đun. Đặt X là số lỗi trong mô-đun 1 và
Y là số lỗi trong mô-đun 2:

Bộ môn Toán - Lý • Trường Đại học Công nghệ Thông tin 3/10
 Ví dụ 1: Một chương trình bao gồm hai mô-đun. Đặt X là số lỗi trong mô-đun 1 và
Y là số lỗi trong mô-đun 2:

Đặt Z = h(X, Y ) = X + Y là số lỗi của chương trình, số lỗi trung bình:

Bộ môn Toán - Lý • Trường Đại học Công nghệ Thông tin 3/10
 Ví dụ 1: Một chương trình bao gồm hai mô-đun. Đặt X là số lỗi trong mô-đun 1 và
Y là số lỗi trong mô-đun 2:

Đặt Z = h(X, Y ) = X + Y là số lỗi của chương trình, số lỗi trung bình:

E(Z) =(0 + 0)p(0, 0) + (0, 1)p(0, 1) + (0 + 2)p(0, 2) + (0 + 3)p(0, 3)

Bộ môn Toán - Lý • Trường Đại học Công nghệ Thông tin 3/10
 Ví dụ 1: Một chương trình bao gồm hai mô-đun. Đặt X là số lỗi trong mô-đun 1 và
Y là số lỗi trong mô-đun 2:

Đặt Z = h(X, Y ) = X + Y là số lỗi của chương trình, số lỗi trung bình:

E(Z) =(0 + 0)p(0, 0) + (0, 1)p(0, 1) + (0 + 2)p(0, 2) + (0 + 3)p(0, 3)
+ (1 + 0)p(1, 0) + (1, 1)p(1, 1) + (1 + 2)p(1, 2) + (1 + 3)p(1, 3)

Bộ môn Toán - Lý • Trường Đại học Công nghệ Thông tin 3/10
 Ví dụ 1: Một chương trình bao gồm hai mô-đun. Đặt X là số lỗi trong mô-đun 1 và
Y là số lỗi trong mô-đun 2:

Đặt Z = h(X, Y ) = X + Y là số lỗi của chương trình, số lỗi trung bình:

E(Z) =(0 + 0)p(0, 0) + (0, 1)p(0, 1) + (0 + 2)p(0, 2) + (0 + 3)p(0, 3)
+ (1 + 0)p(1, 0) + (1, 1)p(1, 1) + (1 + 2)p(1, 2) + (1 + 3)p(1, 3)
XX
= (xi + yj )p(xi , yj ).
i j

Bộ môn Toán - Lý • Trường Đại học Công nghệ Thông tin 3/10
 Ví dụ 2: Chiều dài Y (m) và rộng X (m) của một căn nhà phố là biến ngẫu nhiên
rời rạc với:

Diện tích đất trung bình của một căn nhà phố:
XX
E(XY ) =(1 · 5)p(1, 5) + · · · + (10 · 50)p(10, 50) = (xi yj )p(xi , yj ).
i j

Bộ môn Toán - Lý • Trường Đại học Công nghệ Thông tin 4/10
 Kỳ vọng
❒ Cho X, Y là 2 BNN rời rạc, khi đó kỳ vọng của hàm h(X, Y ), ký hiệu là E(h(X, Y
)), được xác định:
XX
E(h(X, Y )) = h(xi , yj )p(xi , yj ). (1)
i j

Bộ môn Toán - Lý • Trường Đại học Công nghệ Thông tin 5/10
 Kỳ vọng
❒ Cho X, Y là 2 BNN rời rạc, khi đó kỳ vọng của hàm h(X, Y ), ký hiệu là E(h(X, Y
)), được xác định:
XX
E(h(X, Y )) = h(xi , yj )p(xi , yj ). (1)
i j

❒ Nếu X, Y là 2 bnn liên tục, khi đó

Z +∞ Z +∞
E(h(X, Y )) = h(x, y)f (x, y)dxdy. (2)
−∞ −∞

Bộ môn Toán - Lý • Trường Đại học Công nghệ Thông tin 5/10
 Hiệp phương sai
❒ Mô tả sự tương quan 2 biến ngẫu nhiên
 
Cov(X, Y ) = E (X − E(X))(Y − E(Y )) = E(XY ) − E(X)E(Y ). (3)

Bộ môn Toán - Lý • Trường Đại học Công nghệ Thông tin 6/10
 Hiệp phương sai
❒ Mô tả sự tương quan 2 biến ngẫu nhiên
 
Cov(X, Y ) = E (X − E(X))(Y − E(Y )) = E(XY ) − E(X)E(Y ). (3)

Bộ môn Toán - Lý • Trường Đại học Công nghệ Thông tin 6/10
 Bài tập 1: Tính Cov trong ví dụ 2:
Bước 1: Tính
X
E(X) = xi pX (xi ) = 4, 85,
i

Bộ môn Toán - Lý • Trường Đại học Công nghệ Thông tin 7/10
 Bài tập 1: Tính Cov trong ví dụ 2:
Bước 1: Tính
X
E(X) = xi pX (xi ) = 4, 85,
i
X
E(Y ) = yj pY (yj ) = 11, 25,
j

Bộ môn Toán - Lý • Trường Đại học Công nghệ Thông tin 7/10
 Bài tập 1: Tính Cov trong ví dụ 2:
Bước 1: Tính
X
E(X) = xi pX (xi ) = 4, 85,
i
X
E(Y ) = yj pY (yj ) = 11, 25,
j
XX
E(XY ) = xi yj p(xi , yj ) = 68, 25.
i j

Bộ môn Toán - Lý • Trường Đại học Công nghệ Thông tin 7/10
 Bài tập 1: Tính Cov trong ví dụ 2:
Bước 1: Tính
X
E(X) = xi pX (xi ) = 4, 85,
i
X
E(Y ) = yj pY (yj ) = 11, 25,
j
XX
E(XY ) = xi yj p(xi , yj ) = 68, 25.
i j

Bước 2: Suy ra

Cov(X, Y ) = E(XY ) − E(X)E(Y ) = 13, 6875.

Bộ môn Toán - Lý • Trường Đại học Công nghệ Thông tin 7/10
 Bài tập 2: Tính Cov(X, Y ) biết hàm mật độ đồng thời xác định:
(
24xy , nếu 0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1, x + y ≤ 1
f (x, y) =
0 , t/h khác

Bộ môn Toán - Lý • Trường Đại học Công nghệ Thông tin 8/10
 Bài tập 2: Tính Cov(X, Y ) biết hàm mật độ đồng thời xác định:
(
24xy , nếu 0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1, x + y ≤ 1
f (x, y) =
0 , t/h khác
Đầu tiên ta tính
Z +∞
fX (x) = f (x, y)dx
−∞

Bộ môn Toán - Lý • Trường Đại học Công nghệ Thông tin 8/10
 Bài tập 2: Tính Cov(X, Y ) biết hàm mật độ đồng thời xác định:
(
24xy , nếu 0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1, x + y ≤ 1
f (x, y) =
0 , t/h khác
Đầu tiên ta tính
(R 1−x
+∞
, nếu 0 ≤ x ≤ 1
Z
0 24xydx
fX (x) = f (x, y)dx =
−∞

Bộ môn Toán - Lý • Trường Đại học Công nghệ Thông tin 8/10
 Bài tập 2: Tính Cov(X, Y ) biết hàm mật độ đồng thời xác định:
(
24xy , nếu 0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1, x + y ≤ 1
f (x, y) =
0 , t/h khác
Đầu tiên ta tính
(R 1−x
+∞
, nếu 0 ≤ x ≤ 1
Z
0 24xydx
fX (x) = f (x, y)dx =
−∞ 0 , t/h khác

Bộ môn Toán - Lý • Trường Đại học Công nghệ Thông tin 8/10
 Bài tập 2: Tính Cov(X, Y ) biết hàm mật độ đồng thời xác định:
(
24xy , nếu 0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1, x + y ≤ 1
f (x, y) =
0 , t/h khác
Đầu tiên ta tính
(R 1−x
+∞
, nếu 0 ≤ x ≤ 1
Z
0 24xydx
fX (x) = f (x, y)dx =
−∞ 0 , t/h khác
(
12x(1 − x)2 , nếu 0 ≤ x ≤ 1
=
0 , t/h khác

Bộ môn Toán - Lý • Trường Đại học Công nghệ Thông tin 8/10
 Bài tập 2: Tính Cov(X, Y ) biết hàm mật độ đồng thời xác định:
(
24xy , nếu 0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1, x + y ≤ 1
f (x, y) =
0 , t/h khác
Đầu tiên ta tính
(R 1−x
+∞
, nếu 0 ≤ x ≤ 1
Z
0 24xydx
fX (x) = f (x, y)dx =
−∞ 0 , t/h khác
(
12x(1 − x)2 , nếu 0 ≤ x ≤ 1
=
0 , t/h khác
Tiếp theo, ta tính
Z +∞ Z 1
2
E(X) = fX (x)dx = 12x(1 − x)2 dx = .
−∞ 0 5
Bộ môn Toán - Lý • Trường Đại học Công nghệ Thông tin 8/10
 Tương tự với Y
(
12y(1 − y)2 , nếu 0 ≤ y ≤ 1
fY (y) =
0 , khác
Z +∞ Z 1
2
E(Y ) = fX (x)dx = 12x(1 − x)2 dx = .
−∞ 0 5

Bộ môn Toán - Lý • Trường Đại học Công nghệ Thông tin 9/10
 Tương tự với Y
(
12y(1 − y)2 , nếu 0 ≤ y ≤ 1
fY (y) =
0 , khác
Z +∞ Z 1
2
E(Y ) = fX (x)dx = 12x(1 − x)2 dx = .
−∞ 0 5

Kế đến, ta xác định

Z +∞ Z +∞ Z 1 Z 1−x
2
E(XY ) = xyf (x, y)dxdy = 24x2 y 2 dxdy = .
−∞ −∞ 0 0 15

Bộ môn Toán - Lý • Trường Đại học Công nghệ Thông tin 9/10
 Tương tự với Y
(
12y(1 − y)2 , nếu 0 ≤ y ≤ 1
fY (y) =
0 , khác
Z +∞ Z 1
2
E(Y ) = fX (x)dx = 12x(1 − x)2 dx = .
−∞ 0 5

Kế đến, ta xác định

Z +∞ Z +∞ Z 1 Z 1−x
2
E(XY ) = xyf (x, y)dxdy = 24x2 y 2 dxdy = .
−∞ −∞ 0 0 15

Cuối cùng, ta được

Cov(X, Y ) = E(XY )E (X)E(Y )

Bộ môn Toán - Lý • Trường Đại học Công nghệ Thông tin 9/10
 Tương tự với Y
(
12y(1 − y)2 , nếu 0 ≤ y ≤ 1
fY (y) =
0 , khác
Z +∞ Z 1
2
E(Y ) = fX (x)dx = 12x(1 − x)2 dx = .
−∞ 0 5

Kế đến, ta xác định

Z +∞ Z +∞ Z 1 Z 1−x
2
E(XY ) = xyf (x, y)dxdy = 24x2 y 2 dxdy = .
−∞ −∞ 0 0 15

Cuối cùng, ta được

2 22 2
Cov(X, Y ) = E(XY )E (X)E(Y ) = − =− .
15 5 5 75
Bộ môn Toán - Lý • Trường Đại học Công nghệ Thông tin 9/10
 Bài tập
Bài tập 1: Tính Cov(X, Y ) biết hàm mật độ đồng thời xác định:
(
2 , nếu 0 < x, 0 < y, x + y ≤ 1
f (x, y) =
0 , t/h khác

Bài tập 2: Tính Cov(X, Y ) biết hàm mật độ đồng thời xác định:
(
10x2 y , nếu 0 ≤ y ≤ x ≤ 1
f (x, y) =
0 , t/h khác

Bộ môn Toán - Lý • Trường Đại học Công nghệ Thông tin 10/10