Szereg czasowy – czy trend

jest liniowy?

Autor: dr Janusz Górczyński, WSZi 1

M w Sochaczewie
Problem
Powiedzmy, że interesuje nas odpowiedź na
następujące pytanie:

W latach 1983-98 obserwujemy wartość pewnej

cechy, np. wielkość produkcji błyskotek w tys.
sztuk.

Dane empiryczne zobaczymy na kolejnym

slajdzie.

Autor: dr Janusz Górczyński, WSZi 2

Problem – dane empiryczne
rok błyskotki
1983 9,62
1984 11,34 Dane te tworzą szereg czasowy
1985
1986
8,24
8,76
(inaczej chronologiczny).
1987 10,27
1988
1989
12,24
18
Szereg czasowy, to zbiór wyników
1990 17,03 postaci (t, yt) uporządkowany
1991
1992
18,53
22,27
rosnąco wg czasu.
1993 20,45
1994 26,6 Czas w szeregu czasowym
1995
1996
26,44
27,34
odgrywa rolę zmiennej
1997 33,74 niezależnej
1998 37,05

Autor: dr Janusz Górczyński, WSZi 3

Problem – inna postać danych
czas błyskotki
1 9,62
Bez szkody dla istoty problemu, a
2 11,34
3 8,24 dla całkowitej zgodności z definicją
4 8,76 szeregu czasowego przekształcamy
5 10,27
6 12,24
czas tak, aby przypisać mu kolejne
7 18 wartości naturalne 1, 2, 3 itd..
8 17,03
9 18,53
10 22,27 Interesuje nas teraz pytanie, czy
11
12
20,45
26,6
możemy uznać, że trend tego
13 26,44 zjawiska można przedstawić jako
14 27,34 funkcję liniową czasu?
15 33,74
16 37,05
Autor: dr Janusz Górczyński, WSZi 4
 Problem – próba odpowiedzi
Można oczywiście oszacować liniowy model trendu
na podstawie danych z poprzedniego slajdu.
Parametr Ocena Temp p-Value
b 1,82 12,69 4,53E-09

Pokazane powyżej wyniki estymacji

współczynnika regresji nie odpowiadają jednak na
pytanie: czy y=f(t)=a+bt, a jedynie na pytanie,
czy można uznać, że b=0 !
Z powyższego wynika, że H0:b=0 MUSIMY
odrzucić, ale to NIE JEST odpowiedź na pytanie o
związek liniowy! Autor: dr Janusz Górczyński, WSZi 5
Co robić???
Jak widzieliśmy, powinniśmy poszukać możliwości
weryfikacji hipotezy H0: y=f(t)=a+bt .

Jak wiemy, możliwe jest zastosowanie testu serii,

co jest metodą bardzo ogólną.

W przypadku szeregu czasowego (szerzej: wtedy,

gdy x zmieniają się o stałą wartość) i konieczności
sprawdzenia, czy związek między y a czasem (x)
jest liniowy możemy skorzystać z bardzo prostej
własności funkcji liniowej.
Autor: dr Janusz Górczyński, WSZi 6
Własność funkcji liniowej
Jeżeli między y a x jest związek liniowy postaci:
Y=a + b*x

To między przyrostami y-ka dla kolejnych wartości

x istnieje zależność stała:

Delta(y)=A

Autor: dr Janusz Górczyński, WSZi 7

Rozwiązanie
Wykorzystując podaną na poprzednim
slajdzie zależność wyznaczamy dla naszych
danych przyrosty zmiennej y dla kolejnych
wartości czasu.

Delta(yi)=yi-yi-1

Dla wszystkich i z wyłączeniem i=1

Autor: dr Janusz Górczyński, WSZi 8

Rozwiązanie - dane
czas błyskotki delta(y)
1 9,62
2 11,34 1,72
3 8,24 -3,1
4 8,76 0,52
5 10,27 1,51
6 12,24 1,97
7 18 5,76
8 17,03 -0,97
9 18,53 1,5
10 22,27 3,74
11 20,45 -1,82
12 26,6 6,15
13 26,44 -0,16
14 27,34 0,9
15 33,74 6,4
16 37,05 3,31
Autor: dr Janusz Górczyński, WSZi 9
Rozwiązanie – estymacja
pomocnicza
Wykorzystując 1 i 3 kolumnę danych (bez pozycji
i=1) będziemy estymować model

Delta(Y)=A + Bt

W celu zweryfikowania hipotezy H0:B=0

W sytuacji, gdy nie będziemy mieli podstaw do
odrzucenia H0:B=0 będziemy mogli uznać, że
zależność między y a t jest liniowa!!

Autor: dr Janusz Górczyński, WSZi 10

Rozwiązanie
Poniżej podane są (częściowe) wyniki
estymacji modelu budowanego na
przyrostach y-ka: delta(Y)=A + B*t

Parametr Ocena Temp p-Value

B -0,26 -1,3 2,15E-01

Wynika z nich, że nie mamy podstaw do

odrzucenia H0:B=0, tym samym
wykazaliśmy, że między y a t istnieje związek
liniowy.

Autor: dr Janusz Górczyński, WSZi 11

Ostateczne rozwiązanie
Wiemy już, że między czasem a zmienną y-ek
istnieje związek liniowy. Musimy więc wyestymować
parametry tego modelu wykorzystując wyjściowe
dane oraz jakiś arkusz obliczeniowy. Ja skorzystam
z arkusza Liniowa.xls

Autor: dr Janusz Górczyński, WSZi 12

 Jak policzyć ?

Zaznaczyć obszar danych

Autor: dr Janusz Górczyński, WSZi 13

 Przejść do arkusza
Liniowa.xls i postawić
kursor w A1

Z prawego przycisku
wywołać menu
kontekstowe i
uruchomić polecenie
Wklej

Autor: dr Janusz Górczyński, WSZi 14

Wszystko jest już gotowe .....

Autor: dr Janusz Górczyński, WSZi 15

Mamy wyniki estymacji modelu i badanie istotności

Autor: dr Janusz Górczyński, WSZi 16