Wyrównywanie szeregów

czasowych
dr Małgorzata Radziukiewicz
 Metody wyznaczania trendu

• Zadanie wyznaczenia trendu – funkcji f(t) – jest

nazywane wygładzaniem (wyrównywaniem)
szeregu czasowego.
• Możemy tego dokonać stosując jedną z dwóch
metod:
– metodę analityczną (modelowanie rozwoju zjawiska z
uwzględnieniem analizy regresji – określamy postać
funkcji charakteryzującą tendencję rozwojową szeregu i
wyznaczamy jej parametry – zob. slajdy pt. „Analiza
szeregów czasowych”);
– metodę mechaniczną.
 Wyrównywanie szeregów czasowych

• Szeregi ze znacznym udziałem wahań okresowych i

przypadkowych poddaje się zwykle wyrównywaniu, czego
rezultatem jest nowy szereg eksponujący trend rozwojowy
zjawiska.
• Metoda mechaniczna sprowadza się do dokonania
przekształcenia liniowego szeregu czasowego polegającego na
wyeliminowaniu zmienności losowej (czynnika
przypadkowego) i wahań periodycznych o okresie 12-
miesięcznym i okresach krótszych.
 Metoda mechaniczna wyznaczania trendu

• Najprostszą metodą eliminacji wahań z szeregu czasowego

jest obliczenie tzw. średnich ruchomych i zastąpienie nimi
pierwotnych wyrazów szeregu czasowego.
• Czynność szacowania trendu można porównać do
przepuszczenia szeregu yt przez urządzenie, które umownie
możemy nazwać filtrem, ponieważ zatrzymuje (eliminuje)
zmienność przypadkową (składnik losowy) i zmienność
regularną (sezonowość) dając na wyjściu (przepuszczając)
składnik o największej stabilności (trend).
• Rolę takiego filtru spełniają średnie ruchome.
 Średnie ruchome
• Średnia ruchoma jest to średnia arytmetyczna kolejnych
wyrazów danego szeregu.
• Średnie ruchome oblicza się z nieparzystej (zwykłe) lub
parzystej (scentrowane) liczby sąsiadujących ze sobą
wyrazów szeregu.
• Wybór rodzaju średnich ruchomych zależy od celu badania.
• Można tak dobrać długość średniej ruchomej, że będzie ona
całkowicie tłumiła wahania sezonowe i prawie całkowicie
wahania przypadkowe.
• Najlepiej więc, by liczba obserwacji szeregu czasowego
wchodzącego w skład średniej ruchomej była równa okresowi
wahań periodycznych, które mają być stłumione.
 Średnie ruchome
• Zatem, wahania periodyczne szeregu czasowego mogą być
wyeliminowane za pomocą średniej ruchomej o długości równej okresowi
wahań szeregu, albo wielokrotności tego okresu.

• Mówimy, że wahania danego szeregu (lub składnika wyrazów danego

szeregu) są periodyczne, jeżeli powtarzają się w identyczny sposób w
określonym czasie.

• Np. szereg chronologiczny o wyrazach:

3, 1, 7, 5, 4 , 3, 1, 7, 5, 4, 3, 1, 7, 5, 4;
jest szeregiem periodycznym, gdyż po upływie określonego czasu wyrazy
tego szeregu powtarzają się stale z tymi samymi wartościami.

• Czas, po upływie którego wyrazy szeregu powtarzają się w tych samych

wartościach nazywamy okresem (w podanym przykładzie okres składa się
z 5 wyrazów).

• Największą różnicę między wyrazami takiego szeregu nazywamy

amplitudą wahań (amplituda wynosi 7-1=6).
 Średnie ruchome

• Średnie ruchome zwykłe (np. 3-okresowe) obliczamy następująco:

y1 + y 2 + y 3
y2 =
3
i przyporządkowujemy dla 2-go okresu szeregu czasowego
y 2 + y3 + y 4
y3 =
3
i przyporządkowujemy dla 3-go okresu szeregu czasowego

yn2 + yn1 + yn
yn1 =
3

i przyporządkowujemy dla n-1 okresu szeregu czasowego.

 Średnie ruchome

• Załóżmy, że y1, y2,.....yn oznaczają kolejne wyrazy szeregu czasowego

(kwartalne), przy czym y1 oznacza dane dla I kwartału, a następne wyrazy kolejno
dla następnych kwartałów, wówczas w celu wyeliminowania zmienności losowej
(czynnika przypadkowego) i wahań periodycznych o okresie kwartalnym
zastosujemy średnią 4-wyrazową.
• 4-wyrazowe średnie ruchome wygodnie jest liczyć według następującego sposobu:
1 1
y1 + y 2 + y 3 + y 4 + y 5
y3 = 2 2
4
odpowiada trzeciemu okresowi szeregu czasowego
1 1
+ + +
y 2 y3 y 4 y5 + y6
y4 = 2 2
4

odpowiada czwartemu okresowi szeregu czasowego, itd..

Wykonana modyfikacja określana jest jako centrowanie średniej.
 Średnie ruchome

• Jeżeli mamy szereg czasowy (surowy) o danych miesięcznych

zastosujemy średnią 12-wyrazową.
• Oznaczając y1 dane dla miesiąca stycznia, a następne wyrazy y2,
y3, y4,…kolejno dla następnych miesięcy, wówczas scentrowana
12-miesięczna średnia ruchoma będzie równa:
- dla miesiąca lipca:
1 1
y1 + y 2 + y 3 + ... y12 + y13
2 2
y7 =
12
- dla miesiąca sierpnia:
1 1
y 2 + y3 + y4 + ... y13 + y14
y8 = 2 2
12

itd..
 Średnie ruchome
 Zaletą mechanicznej metody wyodrębniania tendencji rozwojowej jest prostota
obliczeń.

 Wadą jest natomiast skracanie wyrównanego szeregu czasowego.

 Np. średnia 4-wyrazowa skraca szereg na początku o p=2 i q=2; średnia 3-

wyrazowa o p=1 i q=1.

 Najczęściej używana "scentrowana" 12-wyrazowa średnia ruchoma skraca szereg na

początku o p=6 i na końcu o q=6.

 Po scentrowaniu wagi przyporządkowane poszczególnym wyrazom szeregu

czasowego wchodzącego w skład tej średniej nie są jednakowe – wartość pierwsza i
ostatnia mają wagi 1/24 a pozostałym wartościom przyporządkowane są wagi 1/12.

 Prawidłowością jest, że im dłuższa średnia, tym lepiej tłumi sezonowość i składnik

sezonowy, nie zniekształcając trendu.
 Średnie ruchome

 Wynikiem zastosowania średniej ruchomej jest nowy szereg,

który jest wyrównaną (wygładzoną) wersją szeregu surowego.
 Oszacowania trendu są więc nieporównywalne z danymi
oryginalnymi.
 Wahania sezonowe i przypadkowe w wyrównanym szeregu
czasowym są mniejsze niż w szeregu yt.
 Zastosowanie średnich ruchomych

Szereg czasowy produkcji energii elektrycznej i szeregi

wyrównane za pomocą średnich ruchomych
szereg pierwotny średnie 3-okresowe średnie 5-okresowe

15

14

13

12

11

10

8
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46
 Zastosowanie średnich ruchomych

Szereg czasowy produkcji energii elektrycznej i szeregi

wyrównane za pomocą średnich ruchomych
szereg pierwotny średnie 3-okresowe
średnie 6-okresowe średnie 12-okresowe

15
14
13
12
11
10
9
8
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46
 Dekompozycja szeregu czasowego metodą mechaniczną
okres t kwartał/rok sprzedaż (szt.)
 wygładzanie szeregu za pomocą 4-
1 1999 I 809
okresowych średnich ruchomych 2 II 1363
3 III 2053
0.5 yt 2  yt 1  yt  yt 1  0.5 yt  2 4 IV 1729
yt  5 2000 I 935
4 6 II 1355
7 III 2435
8 IV 1843
• Sprzedaż dobra A w pewnym sklepie 9 2001 I 1118
w poszczególnych kwartałach lat 1999 10 II 1758
– 2003 przedstawia tabela obok. 11 III 2802
• Przykład 1. Wyznaczyć prognozę 12 IV 2354
13 2002 I 1283
metodą średniej ruchomej.
14 II 2242
15 III 3272
16 IV 2578
17 2003 I 1441
18 II 2220
19 III 3558
20 IV 2863
 Dekompozycja szeregu czasowego metodą mechaniczną
okres t kwartał/ sprzeda średnia
rok ż (szt.) ruchoma
Obliczenia: 1 1999 I 809 -
2 II 1363 -
3 III 2053 1504,25
0.5 * 809  1363  2053  1729  0.5 * 935 4 IV 1729 1519
y3   1504.250 5 2000 I 935 1565,75
4
6 II 1355 1627,75
0.5 * 1363  2053  1729  935  0.5 * 1355 7 III 2435 1664,88
y4   1519.000
4 8 IV 1843 1738,13
9 2001 I 1118 1834,38
10 II 1758 1944,13
11 III 2802 2028,63
12 IV 2354 2109,75
13 2002 I 1283 2229
itd. 14 II 2242 2315,75
15 III 3272 2363,5
16 IV 2578 2380,5
17 2003 I 1441 2413,5
18 II 2220 2484,88
19 III 3558 -
20 IV 2863 -
 Dekompozycja szeregu czasowego metodą mechaniczną

Kwartalna sprzedaż dobra A w latach 1999-2003

4000 sprzedaż
3500 średnia ruchoma (trend)
3000

2500

2000

1500

1000

500

0
III

III

III

III

III
II

II

II

II

II
IV

IV

IV

IV

IV
1999 I

2000 I

2001 I

2002 I

2003 I
 Konstrukcja prognozy

 Metoda średniej ruchomej umożliwia

obliczenie prognozy zgodnie z Kwartalna sprzedaż dobra A w latach 1999-2003

następującym wzorem: 4000 sprzedaż

średnia ruchoma (trend)
prognoza
1
3500
n
y   yt
P 3000

T 2500
k t  n k 1 2000
1500

 gdzie: k – stała wygładzania 1000

500
1 20
1
y21P   yt  ( y17  y18  y19  y20 )
0

III

III

III

III

III
II

II

II

II

II
IV

IV

IV

IV

IV
1999 I

2000 I

2001 I

2002 I

2003 I

2004 I
k t 17 4
1
y21P  (1441  2220  3558  2863)  2520,5
4

Sprzedaż dobra A w I kwartale 2004

roku wyniesie 2520,5 sztuk.
 Wnioski

 Metodę średniej ruchomej stosuje się do prognozowania

krótkookresowego, na ogół na jeden okres naprzód, czyli T=n+1.
 Brane są pod uwagę przede wszystkim szeregi czasowe, w których nie
występuje składnik periodyczny.
 Sprzedaż dobra A - przykład 1- jest szeregiem, w którym występuje
wyraźny składnik sezonowy. Z tego powodu prognoza uzyskana metodą
średniej ruchomej będzie zawsze niedokładna.
 Metodę średniej ruchomej stosuje się wówczas, gdy zaobserwowany w
analizowanym okresie poziom wartości zmiennej prognozowanej jest
względnie stały (stacjonarny), z pewnymi niewielkimi odchyleniami
przypadkowymi.
 Przykład 1 może służyć jedynie jako ilustracja obliczania średnich
ruchomych scentrowanych.