‫به نام خدا‬

‫تعیین محل بازگشت قیمت‬

‫به روش تک استوک‬

‫«محاسبه بر اساس انتگرال»‬

‫تهیه کننده ‪ :‬جواد عمادی‬

‫استاد ‪ :‬آقای ناشناخته‬

 ‫پیش گفتار‬
‫برای سیستم نویسی در بازارهای مالی به منظور بدست آوردن منطقه بازگشت قیمت ‪ ،‬ما می توانیم از ‪ 3‬روش‬

‫(کنترل کننده) استفاده کنیم که دقت آنها متفاوت است‪.‬‬

‫روش اول یا روش تناسبی (‪ )P‬همان روش استفاده شده در ژورنال های اولیه بود که براساس یک ضریب ثابت‬

‫عمل میکرد که خروجی کنترل کننده ‪ ،‬ضریبی از خطای سیستم بود‪ .‬در واقع ما در این روش از پلنت هایی با دوره‬

‫های یکسان استفاده می کردیم که با توجه به سینوسی بودن چارت و هم چنین وجود چندین سینسوس در هر‬

‫چارت ‪ ،‬منطقه بازگشت قیمت بدست آمده از دقت کافی برخوردار نبود که در مواردی باعث خوردن استاپ الس ما‬

‫در معامله میشد‪ .‬استفاده از کنترل کننده تناسبی به تنهایی‪ ،‬یک عیب بزرگ دارد و آن‪ ،‬آفست )‪ (Offset‬است‪.‬‬

‫آفست‪ ،‬یک خطای پایدار است که نمیتوان به تنهایی با کنترل تناسبی آن را از بین برد‪.‬‬
‫با توجه به مطالب باال ما مجبور به استفاده از روشی دیگر که خطای کمتری داشته باشد هستیم ‪ .‬استفاده از روش‬

‫کنترل کننده انتگرالی این امکان را به ما می دهد‪ .‬به طور کلی از کنترل کننده انتگرالی برای کاهش خطای حالت‬

‫پایدار استفاده می شود ‪ .‬در این روش‪ ،‬دوره های متفاوتی در نظر گرفته می شود‪ .‬باید دقت شود که بازه های‬

‫زمانی (دوره ها) باید به گونه ای انتخاب شوند که مقدار تغییرات قیمت ‪ ،‬در باکس دوم ‪ ،‬حداقل دو برابر باکس‬

‫اول باشد‪ .‬به علت اختالف داشتن بین تعداد دوره ها و متفاوت بودن دوره ها‪ ،‬می توان از محاسبات دوتا سینوس‬

‫مجزا ولی در کنار هم استفاده نمود که جواب این نوع محاسبات از روش قبلی دقیق تر می باشد‪.‬‬
 ‫توجه ‪ :‬این ژورنال با استفاده از صحبت های استاد عزیز در الیو های برگزار شده و هم چنین‬

‫ژورنال های ارسالی توسط دوستان به روش انتگرال نوشته و تکمیل شده است‪ .‬لذا به دلیل عدم‬

‫امکان ارتباط مستقیم با دوستان و عدم کسب اجازه از آنها بابت استفاده از مطالبشان‬

‫عذرخواهی و بابت مطالب کامل و عالیشان کمال تشکر و قدردانی را دارم‪.‬‬

‫* قابل ذکر است که این ژورنال در بازار کریپتو نوشته شده و جهت بررسی از کوین ‪ INJUSDT‬در‬

‫تاریخ ‪ ، Jun 1‬ساعت ‪ 06:30‬به وقت تهران و تایم فریم ‪ 15‬دقیقه استفاده شده است‪.‬‬

‫* قیمت های چارت به دلیل سهولت در محاسبات ضرب در 𝟑𝟎𝟏 شده اند‪.‬‬

‫مراحل ‪:‬‬

‫مرحله اول ) قسمتی از چارت را انتخاب کرده و ‪ 2‬باکس بر روی آن مشخص می کنیم به طوری که‬

‫میزان تغییرات قیمت در باکس دوم بیش از ‪ 2‬برابر باکس اول باشد و آنها را به ترتیب ‪ A‬و ‪ B‬نام‬

‫گذاری می کنیم‪.‬مطابق تصویر زیر ‪:‬‬

 ‫از چارت باال موارد مورد نیاز را استخراج می کنیم و در جدول ‪ 1‬یادداشت می کنیم ‪:‬‬

‫جدول ‪1‬‬

‫‪HA‬‬ ‫‪LA‬‬ ‫‪HB‬‬ ‫‪LB‬‬ ‫‪CA‬‬ ‫‪CB‬‬ ‫‪ΔH‬‬ ‫‪ΔL‬‬ ‫‪ΔC‬‬

‫‪7242‬‬ ‫‪6941‬‬ ‫‪7747‬‬ ‫‪7120‬‬ ‫‪7225‬‬ ‫‪7715‬‬ ‫‪505‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪490‬‬

‫* مبدا مختصات را با توجه به باکس های رسم شده همان مقادیر ‪ low‬آنها در نظر میگیرم‪.‬‬

‫* برخالف روش تناسبی ‪ ،‬در تحلیل به روش انتگرال از آوردن قدر مطلق در محاسبات مربوط به‬

‫ضریب تغییرات خودداری می کنیم‪.‬‬

‫* برخالف روش تناسبی که برای محاسبه مقدار ‪ ، X‬مجموع فرمول ناحیه دوم و ضریب تغییرات را‬

‫برابر با فرمول ناحیه اول قرار میدادیم ‪ ،‬در این روش باید مجموع فرمول ناحیه ‪ A‬و ضریب تغییرات‬

‫را برابر با فرمول ناحیه ‪ B‬قرار دهیم‪.‬‬

‫𝑋‬ ‫𝑋‬ ‫𝑋‬

‫= 𝐴𝐹‬ ‫=‬ ‫=‬
‫𝐴𝐿 ‪𝐻𝐴 −‬‬ ‫‪7242 − 6941‬‬ ‫‪301‬‬

‫𝑋‬ ‫𝑋‬ ‫𝑋‬

‫= 𝐵𝐹‬ ‫=‬ ‫=‬
‫𝐵𝐿 ‪𝐻𝐵 −‬‬ ‫‪7747 − 7120‬‬ ‫‪627‬‬

‫) 𝐿𝛥 – 𝐶𝛥( ‪𝑋 +‬‬ ‫‪𝑋 + 490 − 179‬‬ ‫‪𝑋 + 311‬‬

‫= 𝐶𝛥‬ ‫=‬ ‫=‬
‫𝐿𝛥 – 𝐻𝛥‬ ‫‪505 − 179‬‬ ‫‪326‬‬

‫𝑋‬ ‫‪𝑋 + 311‬‬ ‫𝑋‬

‫‪FA + ΔC = FB ‬‬ ‫‪+‬‬ ‫=‬ ‫‪‬‬ ‫‪X = 198.96‬‬
‫‪301‬‬ ‫‪326‬‬ ‫‪627‬‬

‫در ادامه با توجه به مقدار ‪ X‬بدست آمده ‪ ،‬از نقطه کلوز باکس ‪ A‬به اندازه ‪ 198.96‬به جلو و عقب‬

‫حرکت می کنیم و نقطه کلوز را با توجه به مقدار جابجا شده مشخص می کنیم و در چارت عالمت‬

‫میزنیم تا نواحی کالیبره شده را تشکیل دهیم‪ .‬مقدار کلوز باکس ‪ A‬با توجه به جدول باال برابر با‬

‫‪ 7225‬است پس به آن ‪ 198.96‬واحد اضافه میکنیم و به جلو حرکت میکنیم و هم چنین از آن‬

‫‪ 198.96‬واحد کم میکنیم و به عقب حرکت میکنیم‪.‬باکس های جدید تشکیل شده را با اعداد ‪ 1‬و‬

‫‪ 2‬نام گذاری میکنیم که مقادیر کلوز آنها برابر است با ‪:‬‬

‫‪C1 =7225 – 198.96 = 7026.04‬‬ ‫‪C2 =7225 + 198.96 = 7423.96‬‬

‫* در روش انتگرال بعد از محاسبه مقدار ‪ X‬باید به دنبال کندلی باشیم که چه با بدنه و یا حتی‬

‫سایه از مقدار بدست آمده عبور کرده باشد و سپس باکس های جدید خود را با توجه به آن رسم‬

‫می کنیم اما باید توجه داشته باشیم که در محاسبات از مقدار دقیق ‪ X‬که بدست آوردیم استفاده‬

‫میکنیم و کاری به کلوز خود باکس نداریم‪.‬‬

‫* ممکن است پس از محاسبه مقدار ‪ ، X‬باکس بعدی ما تنها یک تک کندل باشد‪.‬باید توجه داشت‬

‫که ما محاسبات را بر اساس همان تک کندل ادامه می دهیم و به جلو حرکت میکنیم تا جایی که از‬

‫باکس ‪ B‬خارج شویم‪.‬‬

 ‫مرحله دوم ) اطالعات نواحی جدید را از چارت استخراج و در جدول ‪ 2‬ثبت میکنیم‪.‬‬

‫جدول ‪2‬‬

‫‪H1‬‬ ‫‪L1‬‬ ‫‪H2‬‬ ‫‪L2‬‬ ‫‪C1‬‬ ‫‪C2‬‬ ‫‪ΔH‬‬ ‫‪ΔL‬‬ ‫‪ΔC‬‬

‫‪7242‬‬ ‫‪7017‬‬ ‫‪7429‬‬ ‫‪7120‬‬ ‫‪7026.04‬‬ ‫‪7423.96‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪397.92‬‬

‫𝑋‬ ‫𝑋‬ ‫𝑋‬

‫= ‪𝐹1‬‬ ‫=‬ ‫=‬
‫‪𝐻1 − 𝐿1‬‬ ‫‪7242 − 7017‬‬ ‫‪225‬‬

‫𝑋‬ ‫𝑋‬ ‫𝑋‬

‫= ‪𝐹2‬‬ ‫=‬ ‫=‬
‫‪𝐻2 − 𝐿2‬‬ ‫‪7429 − 7120‬‬ ‫‪309‬‬

‫) 𝐿𝛥 – 𝐶𝛥( ‪𝑋 +‬‬ ‫‪𝑋 + 397.92 − 103‬‬ ‫‪𝑋 + 294.92‬‬

‫= ‪𝛥𝐶1‬‬ ‫=‬ ‫=‬
‫𝐿𝛥 – 𝐻 𝛥‬ ‫‪187 − 103‬‬ ‫‪84‬‬
 ‫𝑋‬ ‫‪𝑋 + 294.92‬‬ ‫𝑋‬
‫‪F1 + ΔC1 = F2 ‬‬ ‫‪+‬‬ ‫=‬ ‫‪‬‬ ‫‪X =267.74‬‬
‫‪225‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪309‬‬

‫به کلوز ناحیه دوم که در مرحله قبل بدست آوردیم (‪ 267.74 ، )C2=7423.96‬واحد اضافه کرده‬

‫و به جلو حرکت میکنیم و باکس بعدی را با مقدار کلوز ‪ 7691.7‬رسم می کنیم‪.‬‬

‫مرحله سوم ) اطالعات باکس سوم را از چارت استخراج و در جدول ‪ 3‬ثبت میکنیم‪.‬‬

‫جدول ‪3‬‬

‫‪H2‬‬ ‫‪L2‬‬ ‫‪H3‬‬ ‫‪L3‬‬ ‫‪C2‬‬ ‫‪C3‬‬ ‫‪ΔH‬‬ ‫‪ΔL‬‬ ‫‪ΔC‬‬

‫‪7429‬‬ ‫‪7120‬‬ ‫‪7717‬‬ ‫‪7205‬‬ ‫‪7423.96‬‬ ‫‪7691.7‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪267.74‬‬

‫𝑋‬ ‫𝑋‬ ‫𝑋‬

‫= ‪𝐹2‬‬ ‫=‬ ‫=‬
‫‪𝐻2 − 𝐿2‬‬ ‫‪7429 − 7120‬‬ ‫‪309‬‬
 ‫𝑋‬ ‫𝑋‬ ‫𝑋‬
‫= ‪𝐹3‬‬ ‫=‬ ‫=‬
‫‪𝐻3 − 𝐿3‬‬ ‫‪7717 − 7205‬‬ ‫‪512‬‬

‫) 𝐿𝛥 – 𝐶𝛥( ‪𝑋 +‬‬ ‫‪𝑋 + 182.74 − 85‬‬ ‫‪𝑋 + 182.74‬‬

‫= ‪𝛥𝐶2‬‬ ‫=‬ ‫=‬
‫𝐿𝛥 – 𝐻 𝛥‬ ‫‪288 − 85‬‬ ‫‪203‬‬

‫𝑋‬ ‫‪𝑋 + 182.74‬‬ ‫𝑋‬

‫‪F2 + ΔC2 = F3 ‬‬ ‫‪+‬‬ ‫=‬ ‫‪‬‬ ‫‪X =144.97‬‬
‫‪309‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪512‬‬

‫با توجه به این که باکس چهارم خارج از باکس ‪ B‬قرار می گیرد دیگر محاسبات را ادامه نمی دهیم و‬

‫کالیبراسیون به پایان می رسد‪.‬‬

‫مرحله چهارم ) در این مرحله باید مقدار ‪ high‬که احتمال می دهیم قیمت در آن نقطه بر گردد را از‬

‫طریق فرمول زیر محاسبه کنیم‪:‬‬

‫𝑛𝐿 ‪𝑋 −‬‬
‫= 𝐵𝐹‬
‫𝑛𝐿 ‪𝐻𝑛 −‬‬

‫همان طور که از فرمول باال مشخص است ما برای محاسبه مقدار ‪ ، H‬به دو مقدار ‪ X‬و ‪ L‬هم نیاز‬

‫داریم‪.‬‬

‫روش اول ) مقدار ‪ X‬را برابر با فاصله کلوز باکس ‪ 4‬تا مبدا مختصات یعنی ‪ low‬باکس ‪ A‬در نظر‬

‫میگیریم که مقدار آن برابر است با ‪:‬‬

‫‪C4 – LA = 7836.67 - 6941=895.67‬‬

‫برای انجام محاسبات ‪ ،‬مقدار ‪ low‬را هم با توجه به تصویر زیر انتخاب می کنیم و فاصله آن را تا‬

‫مبدا مختصات باکس ‪ A‬یا ‪ LA‬بدست می آوریم که برابر با ‪:‬‬

‫‪Ln – LA = 7691- 6941=750‬‬

 ‫مقادیر بدست آمده را در فرمول قرار داده و مقدار ‪ High‬را بدست می آوریم‪.‬‬

‫𝑛𝐿 ‪𝑋 −‬‬
‫= 𝐵𝐹‬
‫𝑛𝐿 ‪𝐻𝑛 −‬‬

‫‪895.67‬‬ ‫‪895.67 − 750‬‬

‫=‬
‫‪627‬‬ ‫‪𝐻𝑛 − 750‬‬

‫‪Hn = 851.93‬‬

‫از نقطه کلوز باکس ‪ A‬که برابر با ‪ CA =7225‬است به مقدار ‪ 851.93‬واحد باال می رویم و نقطه‬

‫برگشت قیمت (‪ )8076.93‬را با یک خط قرمز رنگ مشخص می کنیم‪.‬‬

 ‫در مرحله آخر باید مقدار خطای موجود در باکس ‪ A‬که در حقیقت اختالف بین ‪ LA‬و ‪ L1‬است و‬

‫همچنین خطای موجود در باکس ‪ B‬که اختالف بین ‪ HB‬و ‪ H3‬است را هم به محاسبات خود اضاف‬

‫کنیم تا نقطه دقیق برگشت قیمت را بدست آوریم که مطابق تصویر زیر مقدار خطاها با باکس‬

‫بنفش و زرد رنگ مشخص شده و نقطه دقیق برگشت قیمت هم با خط سبز رنگ نمایش داده‬

‫شده است‪.‬‬
‫روش دوم ) برای محاسبه ‪ X‬باید مجموع ضرایب تغییرات باکس های کوچک را از ضریب تغییرات‬

‫مربوط به باکس ‪ A‬و ‪ B‬مطابق زیر کم نماییم ‪:‬‬

‫)‪ΔC – (ΔC1 + ΔC2‬‬

‫‪X‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪294.92‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪182.74‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪−‬‬
‫‪326‬‬ ‫‪326‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪203‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫(‪X‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪) + 0.9539 – 3.51 – 0.9‬‬
‫‪326‬‬ ‫‪843‬‬ ‫‪203‬‬

‫‪1‬‬
‫‪X + 3.45‬‬
‫‪72.65‬‬
 ‫که بعد از ساده سازی می رسیم به ‪:‬‬

‫‪1‬‬
‫‪X + 1.15‬‬
‫‪218.34‬‬

‫به جهت پایداری در سیستم باید مقدار ‪ X‬را ‪ 218.34‬در نظر بگیریم‪.‬‬

‫برای انجام محاسبات ‪ ،‬مقدار ‪ low‬را هم مطابق با روش قبل انتخاب می کنیم و فاصله آن را تا‬

‫مبدا مختصات باکس ‪ A‬یا ‪ LA‬بدست می آوریم که برابر با ‪:‬‬

‫‪Ln – LA = 7691- 6941=750‬‬

‫مقادیر بدست آمده را در فرمول قرار داده و مقدار ‪ High‬را بدست می آوریم‪.‬‬

‫𝑛𝐿 ‪𝑋 −‬‬
‫= 𝐵𝐹‬
‫𝑛𝐿 ‪𝐻𝑛 −‬‬

‫* به منظور بدست آوردن مقدار دقیق نقطه برگشت می بایست مقدار خطای موجود در در باکس ‪ A‬را به معادله‬

‫خود اضاف و هم چنین مقدار خطای خارج از باکس ‪ B‬و مربوط به باکس چهارم را از معادله خود کم کنیم‪.‬در‬

‫حقیقت مقادیر خطا به شکل زیر محاسبه می شوند‪:‬‬

‫‪E1 ‬‬ ‫‪L1 – LA = 7017 - 6941 = 76‬‬

‫‪E2 ‬‬ ‫‪H4 – HB = 7916 - 7747 = 169‬‬

 ‫پس ‪:‬‬

‫𝑋‬
‫= ‪𝐹𝐸1‬‬
‫‪76‬‬

‫𝑋‬
‫= ‪𝐹𝐸2‬‬
‫‪169‬‬

‫فرمول نهایی محاسبه مقدار ‪ H‬به شکل زیر در می آید ‪:‬‬

‫𝑛𝐿 ‪𝑋 −‬‬
‫= ‪𝐹𝐵 + 𝐹𝐸1 − 𝐹𝐸2‬‬
‫𝑛𝐿 ‪𝐻𝑛 −‬‬

‫‪218.34‬‬ ‫‪218.34‬‬ ‫‪218.34‬‬ ‫‪218.34 − 750‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪−‬‬ ‫=‬
‫‪627‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪𝐻𝑛 − 750‬‬

‫‪Hn = 474.41‬‬

‫از نقطه کلوز باکس ‪ B‬که برابر با ‪ CB =7715‬است به مقدار ‪474.41‬واحد باال می رویم و نقطه‬

‫برگشت قیمت (‪ )8189.41‬را با یک خط سبز رنگ مشخص می کنیم‪.‬‬

 ‫پایان‬

‫با تشکر از استاد ناشناخته و دوستان عزیز‬