TÔ KHÁNH DUY – 11216526

Bài 3.3:
Bước thực hành Ảnh minh hoạ
B1: import excel từ dữ liệu
US.data

B2:
Đổi tên biến cho dễ nhìn:
Chuỗi sản lượng: GDPr
Giá cả: CPI
Tổng phương tiện thanh toán: m1
Lãi suất: r

B3:
Vẽ chuỗi số bằng lệnh plot để
kiểm tra xem có tính dừng không

B4:
Để số liệu mượt, ta sẽ lấy log các
chỉ số
Để các chuỗi số có tính dừng, ta sẽ
lấy sai phân bậc nhất của lGDPr,
lCPI, lm1, lr, bằng cách so sánh
giá trị của chúng với cùng kì năm
trước
Ta sử dụng lệnh genr
*) Ta sử dụng Unit root test để
kiểm tra tính dừng của các chuỗi
số dcpi, dr, dm1, dgdpr
B5:
Ước lượng mô hình Var ta thực
hiện như sau:
Vào Quick/Estimate VAR
Nhập tên các biến vào Endogenous
Variable
Khai báo độ trễ Lag Intervals (lag
là 16)
Nhập tên biến ngoại sinh vào
Exogenous Varible

Sau khi Ước lượng mô hình

VAR(16) ở trên, từ của sổ vào
View/Lag Structure/Lag
Exclusion Tests để kiểm tra độ trễ
=> Không thể bác bỏ giả
thuyết H0 rằng mô hình
tuân theo VAR(13)
B6: View/LagStructure/
Lag Length Criteria -> độ
trễ 16
=> Mô hình tuân theo
VAR(13)

- Bước 7: Xem xét thêm

biến
+, Chúng ta đã tạo biến dr
ở bên trên
+, View/Lag Structure/
Granger Causality
=> Ta thấy dr nguyên nhân
gây ra sự thay đổi của dcpi,
dm1, dgdpr nhưng dcpi,
dm1, dgdpr không phải là
nguyên nhân gây ra sự thay
đổi của dr
=> ko Nên thêm biến r vào
mô hình VAR