Bài giảng Toán cao cấp 2

Buổi 3: Đạo hàm theo hướng và Cực trị

Hồ Ngọc Kỳ

Viện Toán ứng dụng, UEH

Email: kyhn@ueh.edu.vn
Webpage: https://orcid.org/0000-0002-1362-9321

Hồ Ngọc Kỳ - Viện Toán ứng dụng Bài giảng Toán cao cấp 2 Buổi 3: Đạo hàm theo hướng, Cực trị 1 / 16
Buổi 3: Đạo hàm theo hướng và Cực trị

NỘI DUNG
(Chương 14, từ trang 933 đến 972, trong textbook)

Đạo hàm theo hướng và Véctơ gradient

Cực trị
+ Cực trị địa phương
+ Cực trị tuyệt đối

Cực trị có điều kiện và Phương pháp nhân tử Lagrange

Hồ Ngọc Kỳ - Viện Toán ứng dụng Bài giảng Toán cao cấp 2 Buổi 3: Đạo hàm theo hướng, Cực trị 2 / 16
Đạo hàm theo hướng
Đạo hàm theo hướng: Xét hàm hai biến z = f (x, y ).

fx (x0 , y0 ) = tốc độ thay đổi của z theo hướng i = (1, 0).

fy (x0 , y0 ) = tốc độ thay đổi của z theo hướng j = (0, 1).

Goal: Tìm tốc độ thay đổi (rate of change) của z theo một hướng u = (a, b) tùy ý.

Hồ Ngọc Kỳ - Viện Toán ứng dụng Bài giảng Toán cao cấp 2 Buổi 3: Đạo hàm theo hướng, Cực trị 3 / 16
Đạo hàm theo hướng

Định nghĩa Đạo hàm theo hướng: Đạo hàm theo hướng (directional derivative)
của f tại (x0 , y0 ) theo hướng của véctơ đơn vị u = (a, b) là

f (x0 + ha, y0 + hb) − f (x0 , y0 )

Du f (x0 , y0 ) = lim
h→0 h

nếu giới hạn này tồn tại.

Định lý: Với véctơ đơn vị u = (a, b), ta có

Du f (x, y ) = fx (x, y )a + fy (x, y )b.

Ví dụ: Tìm đạo hàm theo hướng Du f (x, y ) của f (x, y ) = arctan(xy 2 ) theo hướng
véctơ đơn vị u có góc θ = π/3. Tìm Du f (2, 3).

Hồ Ngọc Kỳ - Viện Toán ứng dụng Bài giảng Toán cao cấp 2 Buổi 3: Đạo hàm theo hướng, Cực trị 4 / 16
Véctơ gradient
Định nghĩa: Gradient của f là hàm véctơ

∂f ∂f
grad f = ∇f := (fx , fy ) = i + j.
∂x ∂y

Vậy ta có với f (x, y ) và véctơ đơn vị u = (a, b) thì

Du f = fx a + fy b = ∇f · u
 2
x
Ví dụ: Cho f (x, y ) = arcsin .
y
(i) Tìm ∇f (1, 2).
(ii) Tìm đạo hàm theo hướng của f tại điểm (1,2) theo hướng v = 2i + 3j .

Hướng u để Du f lớn nhất, nhỏ nhất:

1
Du f (x0 , y0 ) đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi u = ∇f (x0 , y0 ).
|∇f (x0 , y0 )|
1
Du f (x0 , y0 ) đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi u =− ∇f (x0 , y0 ).
|∇f (x0 , y0 )|
Hồ Ngọc Kỳ - Viện Toán ứng dụng Bài giảng Toán cao cấp 2 Buổi 3: Đạo hàm theo hướng, Cực trị 5 / 16
Đạo hàm theo hướng & Véctơ gradient của hàm n biến
Hàm ba biến: Xét f (x, y , z), véctơ đơn vị u = (a, b, c) và (x0 , y0 , z0 ):
f (x0 + ha, y0 + hb, z0 + hc) − f (x0 , y0 , z0 )
Du f (x0 , y0 , z0 ) = lim ,
h→0 h

∂f ∂f ∂f
grad f = ∇f := (fx , fy , fz ) = i + j + k.
∂x ∂y ∂z
Ta có
Du f = fx a + fy b + fz c = ∇f · u

Hàm n biến: Xét f (x1 , · · · , xn ), véctơ đơn vị u = (a1 , · · · , an ) và x 0 = (x10 , · · · , xn0 ):

f (x 0 + h u ) − f (x 0 )
Du f (x 0 ) = lim ,
h→0 h
grad f = ∇f := (fx1 , · · · , fxn ).
Ta có
Du f = fx1 a1 + · · · + fxn an = ∇f · u

Hồ Ngọc Kỳ - Viện Toán ứng dụng Bài giảng Toán cao cấp 2 Buổi 3: Đạo hàm theo hướng, Cực trị 6 / 16
Đạo hàm theo hướng & Véctơ gradient của hàm n biến

Hướng u để Du f lớn nhất, nhỏ nhất:

1
Du f (x 0 ) đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi u = ∇f (x 0 ).
|∇f (x 0 )|
1
Du f (x 0 ) đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi u =− ∇f (x 0 ).
|∇f (x 0 )|

Ví dụ: Giả sử nhiệt độ tại điểm (x, y , z) trong không gian cho bởi

80
T (x, y , z) =
1 + x 2 + 2y 2 + 3z 2

với T đo bởi độ C (degrees Celsius) còn x, y , z theo mét. Tại điểm (1, 1, −2) thì
nhiệt độ tăng nhanh nhất theo hướng nào? Tốc độ tăng nhiệt độ tối đa tại điểm
đó là bao nhiêu?

Hồ Ngọc Kỳ - Viện Toán ứng dụng Bài giảng Toán cao cấp 2 Buổi 3: Đạo hàm theo hướng, Cực trị 7 / 16
Cực trị hàm hai biến

Định nghĩa cực trị hàm hai biến: Xét hàm hai biến f : D ⊂ R2 → R.
Nếu f (x, y ) ≤ f (a, b) trong một lân cận của (a, b), ta nói f có cực đại địa
phương (local maximum) tại (a, b) và f (a, b) được gọi là một giá trị cực đại
địa phương (local maximum value).
Nếu f (x, y ) ≥ f (a, b) trong một lân cận của (a, b), ta nói f có cực tiểu địa
phương (local minimum) tại (a, b) và f (a, b) được gọi là một giá trị cực tiểu
địa phương (local minimum value).
Nếu f (x, y ) ≤ f (a, b), ∀(x, y ) ∈ D thì ta nói f có cực đại tuyệt đối
(absolute maximum)/ max tại (a, b). Nếu f (x, y ) ≥ f (a, b), ∀(x, y ) ∈ D thì
ta nói f có cực tiểu tuyệt đối (absolute minimum)/ min tại (a, b).

Hồ Ngọc Kỳ - Viện Toán ứng dụng Bài giảng Toán cao cấp 2 Buổi 3: Đạo hàm theo hướng, Cực trị 8 / 16
Cách tìm các cực trị hàm hai biến
Định lý (Điều kiện cần để f đạt cực trị): Nếu f (x, y ) có cực đại hay cực tiểu
địa phương tại (a, b) và fx (a, b), fy (a, b) tồn tại thì fx (a, b) = fy (a, b) = 0.

Như vậy f chỉ đạt cực trị tại các (a, b) mà:
Hoặc fx (a, b) và fy (a, b) không đồng thời tồn tại.
Hoặc fx (a, b) = fy (a, b) = 0 ⇐⇒ ∇f (a, b) = 0.
Các điểm (a, b) như vậy được gọi là các điểm tới hạn (critical point) hay các điểm
dừng (stationary point) của f .

Chú ý:
Khi fx (a, b) và fy (a, b) tồn tại thì fx (a, b) = fy (a, b) = 0 chỉ mới là điều kiện
cần để f đạt cực trị tại (a, b). Có thể fx (a, b) = fy (a, b) = 0 mà f không đạt
cực trị tại (a, b), gọi là điểm yên ngựa (saddle point).
Điều kiện cần để f (x, y , z) đạt cực trị tại (a, b, c) (khi fx (a, b, c), fy (a, b, c),
(a, b, c) tồn tại) là
fx (a, b, c) = fy (a, b, c) = fz (a, b, c) = 0 ⇐⇒ ∇f (a, b, c) = 0.
Hồ Ngọc Kỳ - Viện Toán ứng dụng Bài giảng Toán cao cấp 2 Buổi 3: Đạo hàm theo hướng, Cực trị 9 / 16
Cách tìm các cực trị hàm hai biến
Ví dụ 1: Tìm các cực trị của của z = y 2 − x 2 .

Hồ Ngọc Kỳ - Viện Toán ứng dụng Bài giảng Toán cao cấp 2 Buổi 3: Đạo hàm theo hướng, Cực trị 10 / 16
Cách tìm các cực trị hàm hai biến
Định lý (Điều kiện đủ để f đạt cực trị): Nếu các đạo hàm riêng cấp hai của f
liên tục trên một hình tròn tâm (a, b) và fx (a, b) = fy (a, b) = 0. Đặt

D = fxx (a, b)fyy (a, b) − [fxy (a, b)]2 .

Nếu D > 0 và fxx (a, b) > 0 thì f đạt cực tiểu địa phương tại (a, b).
Nếu D > 0 và fxx (a, b) < 0 thì f đạt cực đại địa phương tại (a, b).
Nếu D < 0 thì f không đạt cực trị địa phương tại (a, b).
Nếu D = 0 thì chưa kết luận được tính cực trị của f tại (a, b).

Các bước tìm cực trị địa phương (cho các hàm xét trong học phần):

Bước 1: Tìm điểm các điểm tới hạn: fx = fy = 0.

Bước 2: Xét D = fxx fyy − fxy2 tại các điểm tới hạn và kết luận theo điều kiện đủ.
8 x
Ví dụ 2: Tìm các cực trị của f (x, y ) = + + y.
x y
Ví dụ 3: Tìm và phân loại các điểm tới hạn của f (x, y ) = x 3 + y 3 − 3x − 12y .
Hồ Ngọc Kỳ - Viện Toán ứng dụng Bài giảng Toán cao cấp 2 Buổi 3: Đạo hàm theo hướng, Cực trị 11 / 16
Cực trị tuyệt đối của hàm trong một tập đóng bị chặn
Định nghĩa: Tập D ⊂ R2 được gọi là

một tập đóng (closed set) nếu nó nhận các điểm biên (là các điểm P mà bất
cứ hình tròn nào tâm tại P đều chứa điểm thuộc D và điểm không thuộc D).

một tập bị chặn (bounded set) nếu D chứa trong một hình tròn nào đó.

Ví dụ: D1 = {(x, y ) : x 2 + y 2 ≤ 1} và D2 = {(x, y ) : 1 ≤ x ≤ 2, 1 ≤ y ≤ 3}.

Định lý: Nếu f là một hàm liên tục trên một tập đóng và bị chặn trong R2 thì f
đạt cực đại tuyệt đối và cực tiểu tuyệt đối trên tập đó.
Các bước tìm cực trị tuyệt đối (cho các hàm xét trong học phần):

Bước 1: Tìm các giá trị của f tại điểm các điểm tới hạn của f bên trong D.
Bước 2: Tìm các giá trị của f trên biên của D.
Bước 3: Giá trị lớn nhất (bé nhất) trong các giá trị ở các Bước 1 và 2 là cực đại
(cực tiểu) tuyệt đối của f trên D.
Hồ Ngọc Kỳ - Viện Toán ứng dụng Bài giảng Toán cao cấp 2 Buổi 3: Đạo hàm theo hướng, Cực trị 12 / 16
Cực trị tuyệt đối của hàm trong một tập đóng bị chặn

Ví dụ 1: Tìm min, max của hàm z = x 2 + y 2 − xy − x − y trên miền D : x ≥ 0,

y ≥ 0, x + y ≤ 3.

Ví dụ 2: Tìm min, max của hàm z = x 2 y trong miền x 2 + y 2 ≤ 1.

Ví dụ 3: Tìm min, max của z = x 3 + y 3 − 3xy trên miền D : 0 ≤ x ≤ 2,

−1 ≤ y ≤ 2.

Hồ Ngọc Kỳ - Viện Toán ứng dụng Bài giảng Toán cao cấp 2 Buổi 3: Đạo hàm theo hướng, Cực trị 13 / 16
Cực trị có điều kiện, Nhân tử Lagrange

Bài toán: Tìm các giá trị cực trị của f (x, y ) với điều kiện g (x, y ) = 0.

Nhận xét: Ta không thể tìm các điểm cực trị từ các điểm tới hạn fx = fy = 0 vì
có thể các điểm này không thỏa điều kiện g (x, y ) = 0 (vấn đề của hệ hai ẩn mà
ba phương trình).

Xét hàm Lagrange

L(x, y ) = f (x, y ) − λg (x, y ).
Với g (x, y ) = 0 thì L(x, y ) = f (x, y ) và ta có thể chọn λ để Lx = Ly = 0 thỏa
g (x, y ) = 0, tức 
fx − λgx = 0

fy − λgy = 0

g (x, y ) = 0.


Giá trị λ này được gọi là nhân tử Lagrange (Lagrange multiplier).

Hồ Ngọc Kỳ - Viện Toán ứng dụng Bài giảng Toán cao cấp 2 Buổi 3: Đạo hàm theo hướng, Cực trị 14 / 16
Phương pháp nhân tử Lagrange
Phương pháp nhân tử Lagrange (Method of Lagrange Multipliers):

Để tìm các min/ max của f (x, y ) với điều kiện g (x, y ) = 0:

Bước 1: Tìm x, y , λ thỏa hệ


fx − λgx = 0

fy − λgy = 0

g (x, y ) = 0.


Bước 2: Tìm giá trị lớn nhất (nhỏ nhất) trong số các f (x, y ) với (x, y ) ở Bước 1,
đó chính là giá trị max (min) của f với điều kiện g (x, y ) = 0.

Ví dụ: Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm f (x, y ) = x + y với điều kiện
x 2 + y 2 + xy = 1.

Chú ý: Để tìm min/ max của hàm f (x, y , z) với điều kiện g (x, y , z) = 0 ta tìm
các (x, y , z) từ hệ fx − λgx = fy − λgy = fz − λgz = g (x, y , z) = 0 rồi tìm giá trị
lớn nhất và bé nhất của f tại các điểm này.
Hồ Ngọc Kỳ - Viện Toán ứng dụng Bài giảng Toán cao cấp 2 Buổi 3: Đạo hàm theo hướng, Cực trị 15 / 16
Bài tập

Làm các bài tập trong textbook ứng với các nội dung đã học nhiều nhất có
thể.

Sẽ tập trung sửa trên lớp từ các bài sau nếu có thời gian (theo số trang
trong textbook chứ không phải theo file pdf):

Bài 4-33 (trang 943-944)

Bài 5-18, 29-36 (trang 954)
Bài 3-12, 25-27 (trang 963-964)

Hồ Ngọc Kỳ - Viện Toán ứng dụng Bài giảng Toán cao cấp 2 Buổi 3: Đạo hàm theo hướng, Cực trị 16 / 16