1

2
 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ LƯỢNG – ECO08A
ĐỀ THI SỐ 01
Thời gian làm bài 90’
Áp dụng cho Khóa/hệ/lớp: …………………..ĐHCQ…………………
Ca thi 1. Ngày thi 16/12/2018 ; Ngày duyệt đề: …………………..
Đại diện Phòng TTKT ………….. Người duyệt đề …………………..
(Đề gồm 2 trang)
Câu 1: Nghiên cứu về cung 1 hàng hóa trên 1 khu vực từ tháng 5 năm 2014 đến tháng 11 năm 2016
thu được kết quả sau: ZF: Lượng cung (ngàn tấn); P(-1) Giá bán kỳ trước (10USD/tấn); α = 5%.
[1] Ordinary Least Squares Estimation
*********************************************************************
Dependent Variable is ZF
*********************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio [Prob]
P(-1) 5.5837 []
INPT -50.333 32.6482 -1.2651 [ ]
*********************************************************************
R-Bar-Squared 0.5835 S.E of Regression 18.2739
*********************************************************************
1. Viết hàm hồi quy tổng thể, hàm hồi quy mẫu. Các ước lượng thu được có phù hợp với lý thuyết
kinh tế không? Tại sao?
2. Tính ESS, R-squared, giá trị thống kê F, độ lệch chuẩn của biến phụ thuộc.
3. Giá bán kỳ trước tăng 10USD/tấn thì lượng cung tăng không ít hơn 6500 tấn.
4. Ước lượng mô hình thu được 18 phần dư âm (không có phần dư bằng 0) và 9 đoạn mạch theo dấu
của phần dư. Hãy lựa chọn kết quả phù hợp.
A. |Uqs| = 2.5221. Mô hình có tự tương quan.
B. |Uqs| = 2.2764. Mô hình có tự tương quan.
C. |Uqs| = 2.4811. Mô hình không có tự tương quan.
D. |Uqs| = 2.6646. Mô hình có tự tương quan.
E. Đáp án khác.
5. Xuất phát từ mô hình [1], có ý kiến nghi ngờ mô hình thay đổi từ sau tháng 7/2015. Tiến hành ước
lượng mô hình từ tháng 5/2014 đến 7/2015 thu được S.E of Regression 16.3289; với giai đoạn còn
lại thu được R-bar-Squared 0.6015 SD.of Dependent Variable 21.7683. Hãy cho Kết luật phù hợp.

Câu 2: Mở rộng mô hình [1], người ta thu được kết quả sau: T: Thuế tiêu thụ đặc biệt (10USD/tấn);
D = 1 nếu quan sát rơi vào giai đoạn trước tháng 7 năm 2015; D = 0: nếu quan sát rơi vào giai đoạn
khác; DT = D*T; α = 5%.
[2] Ordinary Least Squares Estimation
*********************************************************************
Dependent Variable is ZF
*********************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio [Prob]
P(-1) 3.8253 []
T -2.9378 []

3
 DT 0.8329 []
INPT 93.6837 []
*********************************************************************
F-statistic F(,) 37.9456 SD.of Dependent Variable 28.3161
*********************************************************************
X2=T; X3=P(-1); X4=DT. Ma trận:

37.1751 -0.9608 -0.8968 -0.0427

-0.9608 0.0272 0.0229 0.0012
(X’X)-1 =
-0.8968 0.0229 0.0217 0.0010
-0.0427 0.0012 0.0010 0.0003
1. Giai đoạn từ tháng 7/2015 trở đi, giá bán kỳ trước giảm 20 USD/tấn, thuế tiêu thụ đặc biệt giảm 50
USD/tấn thì lượng cung tăng không ít hơn 9000 tấn?
2. Cho kết quả sau: 𝑒𝑡2 = 1.9865 + 0.362𝑍𝐹 ̂2 + 𝑣 ; R-bar-Squared 0.1682. Hãy lựa chọn kết quả
𝑡 𝑡
phù hợp cho mô hình [2]
A. 𝐹𝑞𝑠 = 7.0652. Mô hình có phương sai sai số không đổi.
2
B. 𝜒𝑞𝑠 = 6.0729. Mô hình có phương sai sai số không đồng đều.
C. 𝐹𝑞𝑠 = 6.8649. Mô hình có phương sai sai số không thuần nhất.
2
D. 𝜒𝑞𝑠 = 5.9070. Mô hình có phương sai sai số thay đổi.
E. Đáp án khác.
3. Dự báo lượng cung cá biệt tối đa với giai đoạn từ 7/2015 trở đi, khi giá kỳ trước là 850USD/tấn,
thuế là 28 USD/tấn.
4. Kết quả ý 2 dẫn đến hậu quả gì với mô hình [2]? Hãy đề xuất mô hình khắc phục với thông tin đã
có.
5. Cho các kết quả hồi quy sau, hãy đưa ra kết luận phù hợp cho mô hình [2]
𝑒𝑡 = 38.7963 – 1.362𝑃𝑡−1 – 1.578𝑇𝑡 – 0.073. 𝐷𝑡 . 𝑇𝑡 + 0.878𝑒𝑡−1 + 𝑣𝑡
S.E. of Regression 5.8647 SD. of Dependent Variable 5.8923

26 27 28 29 30
Cho biết: 𝑡0.025 = 2.056; 𝑡0.025 = 2.052; 𝑡0.025 = 2.048; 𝑡0.025 = 2.045; 𝑡0.025 = 2.042;
26 27 28 29 30
𝑡0.05 = 1.706; 𝑡0.05 = 1.703; 𝑡0.05 = 1.701; 𝑡0.05 = 1.699; 𝑡0.05 = 1.697; 𝐹0.05 (1,24) = 4.26;
𝐹0.025 (1,25) = 4.24; 𝐹0.05 (1,26) = 4.23; 𝐹0.05 (1,27) = 4.21; 𝐹0.05 (1,28) = 4.2; 𝐹0.05 (1,29) =
4.18; 𝐹0.05 (1,30) = 4.17; 𝐹0.05 (2,25) = 3.39; 𝐹0.05 (2,26) = 3.37; 𝐹0.05 (2,27) = 3.35;
𝐹0.05 (2,28) = 3.34; 𝐹0.05 (4,24) = 2.78; 𝐹0.05 (4,25) = 2.76; 𝐹0.05 (4,26) = 2.74; 𝑢0.025 = 1.96;
2(1) 2(2) 2(3)
𝜒0.05 = 3.8414; 𝜒0.05 = 5.9914; 𝜒0.05 = 7.8147

Họ và tên: Mã SV:

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài.
-----Hết-----

4
5
6
 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ LƯỢNG – ECO08A
ĐỀ THI SỐ
Thời gian làm bài 90’
Áp dụng cho Khóa/hệ/lớp: …………………..K19 ĐHCQ…………………
Ca thi 4. Ngày thi 10/10/2017 ; Ngày duyệt đề: …………………..
Đại diện Phòng TTKT ………….. Người duyệt đề …………………..
(Đề gồm 2 trang)
Câu 1: Nghiên cứu về tiêu thụ bia Heineken trên một khu vực từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 11
năm 2015, người ta thu được kết quả sau: NR: Lượng tiêu thụ bia Heineken (ngàn thùng); P: Giá
bán (USD/thùng); α = 5%.
[1] Ordinary Least Squares Estimation
*********************************************************************
Dependent Variable is NR
*********************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio [Prob]
P -16.4481 []
INPT 244.8736 7.3909 [ ]
*********************************************************************
R-Bar-Squared 0.5445 S.E of Regression 35.0168
*********************************************************************
1. Viết hàm hồi quy tổng thể, hàm hồi quy mẫu. Các ước lượng thu được có phù hợp với lý thuyết
kinh tế không? Tại sao?
2. Tính ESS, TSS, R2, giá trị thống kê F.
3. Ước lượng mô hình thu được 17 phần dư âm (không có phần dư bằng 0) và 9 đoạn mạch theo
dấu của phần dư. Hãy lựa chọn kết quả phù hợp.
A. |Uqs| = 2.5491. Mô hình không có tự tương quan.
B. |Uqs| = 2.3683. Mô hình có tự tương quan.
C. |Uqs| = 2.5912. Mô hình không có tự tương quan.
D. |Uqs| = 2.4088. Mô hình có tự tương quan.
E. Đáp án khác.
4. Giá bán tăng có thực sự làm lượng tiêu thụ giảm không?
5. Cho kết quả sau, hãy đưa ra kết luận phù hợp cho mô hình [1]
𝑁𝑅𝑡 = -92988.59 +897.7881. 𝑃𝑡 +0.1756. 𝑁𝑅 ̂𝑡 2 - 0.0002. 𝑁𝑅
̂𝑡 3 + 𝑣𝑡
S.E of Regression 33.5983 SD.of Dependent Variable

Câu 2: Đổi dạng mô hình [1], người ta thu được kết quả sau: LR = lnNR; LP = lnLP; LI = lnIN;
LA = lnAD; IN: Thu nhập (trăm USD); AD: Chi cho quảng cáo (ngàn USD) α = 5%.
[2] Ordinary Least Squares Estimation (Đề bị mất chữ nên mình bịa mấy số beta trong bảng nhé)
*********************************************************************
Dependent Variable is NR
*********************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio [Prob]
LP 1.0022 []
LI 2.9925 []
LA 0.8329 []
7
 INPT 3.1021 []
*********************************************************************
F-statistic F(,) 218.6567 SD.of Dependent Variable 0.155
*********************************************************************
X2=LP; X3=LI; X4=LA. Ma trận:

1527.9222 -710.9549 -224.7208 120.3018

-710.9549 117.6872 27.8244 -19.6097
(X’X)-1 =
-224.7208 27.8244 35.4691 11.4377
120.3018 -19.6097 11.4377 21.3273
1. Khi giá bán tăng 2% và chi cho quảng cáo tăng 1% thì lượng tiêu thụ giảm ít hơn 2%?
2. Cho kết quả sau, hãy đưa ra kết luận phù hợp cho mô hình [2]
̂𝑡 2 + 𝑣𝑡
𝑒𝑡 = -12.953 – 15.819. 𝐿𝑃𝑡 + 34.848. 𝐿𝐼𝑡 + 5.825. 𝐿𝐴𝑡 – 0.996. 𝐿𝑅
R-bar-Squared 0.2118 S.E of Regression
3. Xếp hạng trị tuyệt đối phần dư theo giá trị của P tăng dần thu được tổng bình phương các hiệu
hạng bằng 982. Hãy đưa ra kết luận phù hợp:
A. 𝑇𝑞𝑠 = 7.0652. Mô hình có phương sai sai số thay đổi.
B. 𝑇𝑞𝑠 = 6.0729. Mô hình có phương sai sai số không thuần nhất.
C. 𝑇𝑞𝑠 = 6.8649. Mô hình có hiện tượng tự tương quan.
D. 𝑇𝑞𝑠 = 5.9070. Mô hình có hiện tượng tự tương quan.
E. Đáp án khác.
4. Cho các kết quả sau, hãy đưa ra kết luận phù hợp cho mô hình [2]
𝑒𝑡 = -0.0001 + 0.757.𝑒𝑡−1 – 0.0925.𝑒𝑡−2 + 𝑣𝑡
SD.of Dependent Variable 0.0298 S.E of Regression 0.0222
5. Xác định lượng tiêu thụ trung bình tối đa khi giá bán là 𝑒 3.8 USD/thùng, chi cho quảng cáo là 𝑒 3
trăm USD và thu nhập là 𝑒 2.9 trăm USD.

24 25 26 27 28
Cho biết: 𝑡0.025 = 2.054; 𝑡0.025 = 2.06; 𝑡0.025 = 2.056; 𝑡0.025 = 2.052; 𝑡0.025 =
24 25 26 27
2.048; 𝑡0.05 = 1.71; 𝑡0.05 = 1.708 ; 𝑡0.05 = 1.706; 𝑡0.05 = 1.703; 𝐹0.05 (1,24) = 4.26;
𝐹0.025 (1,25) = 4.24; 𝐹0.05 (1,26) = 4.23; 𝐹0.05 (1,27) = 4.21; 𝐹0.05 (2,23) =
3.42; 𝐹0.05 (2,24) = 3.4; 𝐹0.05 (2,25) = 3.39; 𝐹0.05 (2,26) = 3.37; 𝐹0.05 (3,25) = 2.99;
𝐹0.05 (3,26) = 3.35; 𝐹0.05 (4,24) = 2.78; 𝐹0.05 (4,25) = 2.76; 𝑢0.05 = 1.65; 𝑢0.025 = 1.96;
2(1) 2(2) 2(3)
𝜒0.05 = 3.8414; 𝜒0.05 = 5.9914; 𝜒0.05 = 7.8147

Họ và tên: Mã SV:

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài.
-----Hết-----

8
9
10
 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ LƯỢNG – ECO08A
ĐỀ THI SỐ 09
Thời gian làm bài 90’
Áp dụng cho Khóa/hệ/lớp: …………………..ĐHCQ…………………
Ca thi 1. Ngày thi 17/6/2017 ; Ngày duyệt đề: …………………..
Đại diện Phòng TTKT ………….. Người duyệt đề …………………..
(Đề gồm 2 trang)
Câu 1: Nghiên cứu về tiêu thụ cà phê trên một khu vực từ tháng 3 năm 2012 đến tháng 7 năm 2014,
người ta thu được kết quả sau: CF: Lượng tiêu thụ cà phê (ngàn tấn); IN: Thu nhập (10USD/tháng);
α = 5%.
[1] Ordinary Least Squares Estimation
*********************************************************************
Dependent Variable is CF
*********************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio [Prob]
IN 2.2828 []
INPT 20.5843 -2.2253 [ ]
*********************************************************************
R-squared F-Statistic F(,) 57.1743 [ ]
S.D.of Dependent Variable 60.0722
*********************************************************************
1. Viết hàm hồi quy tổng thể, hàm hồi quy mẫu. Các ước lượng thu được có phù hợp với lý thuyết
kinh tế không? Tại sao?
2. Tính ước lượng điểm cho phương sai của nhiễu, ESS, R2, ̅̅𝑅̅2̅.
3. Sắp xếp các phần dư theo giá trị IN tăng dần thu được ∑(𝑒𝑡 − 𝑒𝑡−1 )2 = 16009.184
Hãy lựa chọn kết quả phù hợp:
A. dqs = 0.5256. Mô hình có tự tương quan.
B. dqs = 0.4939. Mô hình có bỏ sót biến thích hợp.
C. dqs = 0.4939. Mô hình có tự tương quan.
D. dqs = 0.5256. Mô hình có bỏ sót biến thích hợp.
E. Đáp án khác.
4. Thu nhập tăng 10USD/tháng thì lượng tiêu thụ có tăng không?
5. Cho kết quả sau, hãy đưa ra kết luận phù hợp cho mô hình [1]
𝑒 2 = 1.9865 + 0.362𝐶𝐹̂2 + 𝑣
𝑡 𝑡 𝑡
S.E of Regression 1259.051 SD.of Dependent Variable 1365.638

Câu 2: Mở rộng mô hình [1], người ta thu được kết quả sau: P: Giá bán cà phê (10USD/tấn);
α = 5%.
[2] Ordinary Least Squares Estimation
*********************************************************************
Dependent Variable is CF
*********************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio [Prob]
P 0.6423 2.4407 [ ]

11
 IN 1.7737 []
CF(-1) 0.1231 []
INPT 0.0446 []
*********************************************************************
R-bar-Squared 0.7308 S.E of Regression
SD.of Dependent Variable 60.6507
DW-statistic 1.3219
*********************************************************************
X2=IN; X3=CF(-1); X4=P. Ma trận:

705.3539 -6.8205 -0.3806 -17.03393

-6.8205 0.1171 -0.0185 0.0738
𝐶𝑜𝑣(𝛽̂ ) =
-0.3806 -0.0185 0.0141 0.0079
-12.0393 0.0738 0.0079 0.4125
1. Thu nhập không đổi, lượng tiêu thụ kỳ trước tăng 3000 tấn và giá bán tăng 350USD/tấn thì lượng
tiêu thụ giảm không nhiều hơn 4 ngàn tấn.
2. Mô hình có hiện tượng tự tương quan không?
3. Cho kết quả sau, hãy đưa ra kết luận phù hợp cho mô hình [2]
𝑃𝑡 = 29.1848 – 0.1789. 𝐼𝑁𝑡 – 0.019. 𝐶𝐹𝑡−1 + 𝑣𝑡
S.E of Regression 9.7984 SD.of Dependent Variable 10.5147
4. Khi lượng tiêu thụ kỳ trước là 125 ngàn tấn, giá bán Cà phê là 2500 USD/tấn và thu nhập là 700
USD/tháng thù lượng tieu thụ cá biệt tối thiểu là bao nhiêu?
5. Xuất phát từ mô hình [2] có ý kiến nghi ngờ mô hình thay đổi từ sau tháng 4/2013. Tiến hành ước
lượng mô hình từ tháng 3/2012 đến tháng 4/2013 thu được R-bar-Squared 0.6505 S.E of
Regression 38.5099; với giai đoạn còn lại thu được F-Statistic 20.975 SD.of Dependent Variable
51.8157. Hãy cho kết luận phù hợp.

23 24 25 26 27
Cho biết: 𝑡0.025 = 2.069; 𝑡0.025 = 2.064; 𝑡0.025 = 2.06; 𝑡0.025 = 2.056; 𝑡0.025 = 2.052;
23 24 25 26 27
𝑡0.05 = 1.714; 𝑡0.05 = 1.71; 𝑡0.05 = 1.708 ; 𝑡0.05 = 1.706; 𝑡0.05 = 1.703; 𝐹0.05 (1,24) = 4.26;
𝐹0.025 (1,25) = 4.24; 𝐹0.05 (1,26) = 4.23; 𝐹0.05 (1,27) = 4.21; 𝐹0.05 (2,23) = 3.42;
𝐹0.05 (2,24) = 3.4; 𝐹0.05 (2,25) = 3.39; 𝐹0.05 (2,26) = 3.37; 𝐹0.05 (4,19) = 2.9
𝐹0.05 (4,20) = 2.87; 𝐹0.05 (4,21) = 2.84 ; 𝐹0.05 (4,22) = 2.82 ; 𝑢0.05 = 1.65; 𝑢0.025 = 1.96;
2(1) 2(2) 2(3)
𝜒0.05 = 3.8414; 𝜒0.05 = 5.9914; 𝜒0.05 = 7.8147
n = 27, k = 4 => dL = 1.162; dU = 1.651 ; n = 28, k = 4 => dL = 1.181; dU = 1.625 ;
n = 29, k = 4 => dL = 1.198; dU = 1.650 ; n = 18, k = 4 => dL = 1.143; dU = 1.739 ;

Họ và tên: Mã SV:

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài.
-----Hết---

12
 F=R-Squared^2/(1-R2)…

 R2. => F mở rộng

13
14
15
16
 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ LƯỢNG – ECO08A
ĐỀ THI SỐ 07
Thời gian làm bài 90’
Áp dụng cho Khóa/hệ/lớp: …………………..ĐHCQ…………………
Ca thi 4. Ngày thi 4/6/2016 ; Ngày duyệt đề: …………………..
Đại diện Phòng TTKT ………….. Người duyệt đề …………………..
(Đề gồm 2 trang)
Câu 1: Nghiên cứu về lượng tiêu thụ giày da trên một khu vực từ tháng 1 năm 2008 đến tháng 1
năm 2010, người ta thu được kết quả sau: S: lượng tiêu thụ giày da (ngàn đôi); PL: Giá giày da
(100 USD/đôi); α = 5%.
[1] Ordinary Least Squares Estimation
*********************************************************************
Dependent Variable is S
*********************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio [Prob]
PL -31.4824 []
INPT 13.307 18.7757 [ ]
*********************************************************************
R-bar-Squared S.E. of Regression 40.6157
Residual Sum of Squares Mean of Dependent Variable 159.448
SD. of Dependent Variable 81.4698 Maximum of Log-likelihood
*********************************************************************
1. Viết hàm hồi quy tổng thể, hàm hồi quy mẫu. Các ước lượng thu được có phù hợp với lý
thuyết kinh tế không? Tại sao?
2. Tính RSS, ESS, R2, ̅𝑅̅̅2̅.
3. Xác định lượng tiêu thụ cá biệt tối thiểu khi giá bán là 350 USD/đôi.
4. Cho kết quả sau: YF =𝑆̂2 , E = et hãy đưa ra kết luận phù hợp cho mô hình [1]
𝐸 = −295.5144 + 44.5035. 𝑃𝐿 + 0.0055𝑌𝐹 + 𝑣
S.E of Regression 27.9104 SD.of Dependent Variable 39.7606
5. Có ý kiến cho rằng khi tăng giá giày da thì nữ giảm tiêu dùng ít hơn nam và người tiêu dùng
trong khu vực thích dùng hàng có xuất xứ từ Việt Nam hơn) (đánh giá trên cùng giới tính).
Hãy lập mô hình và nêu cách kiểm tra.

Câu 2: Mở rộng mô hình [1], người ta thu được kết quả sau: AD(-1): Chi cho quảng cáo kỳ trước
(ngàn USD); PC: Giá giày vải (10 USD/đôi); α = 5%.
[2] Ordinary Least Squares Estimation
*********************************************************************
Dependent Variable is S
*********************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio [Prob]
PL -16.1599 3.2229 []
AD(-1) 13.6852 []
PC 2.7281 4.1004 []
INPT 106.0985 []

17
*********************************************************************
R-Squared F-statistic F(,) 79.7477 [ ]
SD. of Dependent Variable 79.0511
*********************************************************************
X2=PL; X3=PC; X4=AD(-1). Ma trận:

1.19424 -0.12602 0.08226 -0.16682

-0.12602 0.01875 -0.00518 0.01405
(𝑋’𝑋)−1 =
0.08226 -0.00518 0.03034 -0.02738
-0.166882 0.01405 -0.02738 0.03465
1. Giá giày da không đổi, giá giày vải tăng 10 USD/đôi và chi cho quảng cáo kỳ trước tăng
500USD thì lượng tiêu thụ giày da tăng tối đa bao nhiêu?
2. Cho kết quả sau, có kết luận gì với mô hình [2]?
PC = 6.8028 – 0.9036PL + v
Se 0.6992
SD. of Dependent Variable 3.2327 S.E. of Regression 2.5486
3. Cho kết quả sau, hãy đưa ra kết luận phù hợp cho mô hình [2] (E: phần dư)
E = 2.522AD(-1) – 1.815PC + 1.937PL + 0.3454E(-1) – 0.0787E(-2) – 15.1677 + v
(Se) 4.9265 4.436
R-bar-Squared -0.1668 S.E. of Regression 2.5486
4. Giá giày vải không đổi, giá giày da tăng 50 USD/đôi và chi cho quảng cáo kỳ trước tăng 100
USD thì lượng tiêu thụ giảm không nhiều hơn 3 ngàn đôi?
5. Cho kết quả sau: LI = (PLt)2, A1 = (ADt-1)2, E1 = (et)2, C1 = (PCt)2, hãy đưa ra kết luận phù
hợp cho mô hình [2]
E1 = -164.06.AD(-1) + 10.44A1 – 504.66PL + 54.75.P1 – 329.12PC + 15.45C1 + 2651.1+v
R-bar-Squared -0.1043 SD. of Dependent Variable 620.3645

18 19 20 21 22
Cho biết: 𝑡0.025 = 2.101; 𝑡0.025 = 2.096; 𝑡0.025 = 2.086; 𝑡0.025 = 2.08; 𝑡0.025 = 2.074;
23 24 18 19 20 21
𝑡0.025 = 2.069; 𝑡0.025 = 2.064; 𝑡0.05 = 1.734; 𝑡0.05 = 1.729; 𝑡0.05 = 1.725; 𝑡0.05 = 1.721;
22 23 24
𝑡0.05 = 1.717; 𝑡0.05 = 1.714; 𝑡0.05 = 1.71; 𝐹0.05 (1,21) = 4.32; 𝐹0.05 (1,22) = 4.3;
𝐹0.05 (1,23) = 4.28; 𝐹0.05 (1,24) = 4.26; 𝐹0.025 (1,25) = 4.24; 𝐹0.05 (3,19) = 3.13;
𝐹0.05 (2,24) = 3.4; 𝐹0.05 (2,25) = 3.39; 𝐹0.05 (2,26) = 3.37; 𝐹0.05 (4,19) = 2.9
𝐹0.05 (3,20) = 3.1; 𝐹0.05 (3,21) = 3.07 ; 𝐹0.05 (3,22) = 3.05 ; 𝐹0.05 (5,18) = 2.77;
2(1) 2(2) 2(3)
𝐹0.05 (5,19) = 2.74; 𝑢0.05 = 1.65; 𝑢0.025 = 1.96; 𝜒0.05 = 3.8414; 𝜒0.05 = 5.9914; 𝜒0.05 =
2(4) 2(5) 2(6) 2(7)
7.8147; 𝜒0.05 = 9.4877; 𝜒0.05 = 11.0705; 𝜒0.05 = 12.5916; 𝜒0.05 = 14.0671.

Họ và tên: Mã SV:

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài.
-----Hết----

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ LƯỢNG – ECO08A
ĐỀ THI SỐ 03
Thời gian làm bài 90’
Áp dụng cho Khóa/hệ/lớp: …………………..K17/ĐHCLC…………………
Ca thi 1. Ngày thi 3/4/2017 ; Ngày duyệt đề: …………………..
Đại diện Phòng TTKT ………….. Người duyệt đề …………………..
(Đề gồm 2 trang)
Câu 1: Nghiên cứu về cung 1 hàng hóa trên một khu vực từ tháng 5 năm 2012 đến tháng 6 năm
2014, thu được kết quả sau: SG: Lượng cung (ngàn tấn); P(-1): Giá bán kỳ trước (10USD/tấn); α
= 5%.
Dependent Variable is SG
Method: Least Squares
*********************************************************************
Variable Coefficient Std Error t-Statistic [Prob]
P(-1) 8.1153
C 84.2928 -2.4412
*********************************************************************
S.E of Regression 137.8183 Akaike info criterion 12.7634
F-Statistic 41.9872 Durbin-Watson Stat
*********************************************************************
1. Viết hàm hồi quy tổng thể, hàm hồi quy mẫu. Các ước lượng thu được có phù hợp với lý thuyết
kinh tế không? Tại sao?
2. Tính TSS, ESS, R2, ̅̅ 𝑅̅̅2 .
3. Giá bán kỳ trước tăng 10 USD/tấn thì lượng cung tăng không ít hơn 10000 tấn?
4. Ghép dấu et, et-1 xác định được các tần số: 𝐴11 = 6 ; 𝐴12 = 3 ; 𝐴21 = 3 ; 𝐴22 = 12. Hãy đưa
ra kết luận phù hợp cho mô hình [1].
5. Cho kết quả sau, hãy đưa ra kết luận phù hợp cho mô hình [1]
𝑆𝐺 = 78.2619 − 1.777. 𝑃 + 0.0027𝑆𝐺 ̂2 + 𝑣
𝑡 𝑡 𝑡 𝑡
S.E of Regression 95.0123 Akaike info criterion

Câu 2: Mở rộng mô hình [1], người ta thu được kết quả sau: TX: Thuế (10 USD/tấn); D=1 nếu
quan sát rơi vào giai đoạn trước tháng 4 năm 2013; D=0 nếu quan sát rơi vào giai đoạn khác;
DT=D*TX,
α = 5%.
Dependent Variable is SG
Method: Least Squares
*********************************************************************
Variable Coefficient Std Error t-Statistic [Prob]
C 300.0431 2.076250
P(-1) 5.797450
TX -1.163733
DT -0.052638
*********************************************************************
Adjusted R-squared 0.767980 SD.of Dependent Variable 226.4564

29
*********************************************************************
X2=P(-1); X3=TX; X4=DT. Ma trận:
20883.74 -137.7632 -37.8702 -0.9650
-137.7632 1.3297 0.1706 0.0088
𝐶𝑜𝑣(𝛽̂ ) =
-37.8702 0.1706 0.0936 -0.0087
-0.9650 0.0088 -0.0087 0.0193

1. Hãy đánh giá về việc mở rộng mô hình.

2. Giá bán kỳ trước không đổi, thuế giảm 10 USD/tấn thì lượng cung giai đoạn trước tháng 4/2013
tăng không nhiều hơn 2500 tấn.
3. Kết quả hồi quy cho giá trị của các phần dư với hệ số nhọn bằng 3.2973, hệ số bất đối xứng
bằng 1.0856. Hãy đưa ra kết luận phù hợp cho mô hình [2].
4. Dự báo lượng tiêu thụ trung bình tối đa với giai đoạn từ 4/2013 trở đi, khi giá kỳ trước là 420
USD/tấn, thuế là 30 USD/tấn.
𝑛. 𝑒𝑡2
5. Cho kết quả sau: 𝐺𝑡 = ⁄ 2 , hãy đưa ra kết luận phù hợp cho [2]
∑ 𝑒𝑡
𝐺𝑡 = -0.8534 + 0.0212𝑃𝑡−1 + 0.0019𝑇𝑋𝑡 – 0.0004𝐷𝑇𝑡 + 𝑣𝑡
Adjusted R-squared -0.0547 S.E of Regression 1.5887

20 21 22 23 24
Cho biết: 𝑡0.025 = 2.086; 𝑡0.025 = 2.08; 𝑡0.025 = 2.074; 𝑡0.025 = 2.069; 𝑡0.025 = 2.064;
20 21 22 23 24
𝑡0.05 = 1.725; 𝑡0.05 = 1.721; 𝑡0.05 = 1.717; 𝑡0.05 = 1.714; 𝑡0.05 = 1.71;
𝐹0.05 (2,19) = 3.52; 𝐹0.05 (2,20) = 3.49; 𝐹0.05 (2,21) = 3.47; 𝐹0.05 (2,22) = 3.44;
𝐹0.05 (3,19) = 3.13; 𝐹0.05 (3,20) = 3.1; 𝐹0.05 (3,21) = 3.07 ; 𝐹0.05 (3,22) = 3.05 ;;
2(1) 2(2) 2(3)
𝜒0.05 = 3.8414; 𝜒0.05 = 5.9914; 𝜒0.05 = 7.8147

Họ và tên: Mã SV:

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài.
-----Hết---

30
31
32
 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ LƯỢNG – ECO08A
ĐỀ THI SỐ 05
Thời gian làm bài 90’
Áp dụng cho Khóa/hệ/lớp: …………………..ĐHCQ…………………
Ca thi 3. Ngày thi 17/04/2019 ; Ngày duyệt đề: …16/04/2019
Đại diện Phòng TTKT ………….. Người duyệt đề …………………..
(Đề gồm 2 trang)
Câu 1: Nghiên cứu về cung 1 hàng hóa trên 1 khu vực từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 2 năm 2016
thu được kết quả sau: JT: Lượng cung (ngàn tấn); P(-1) Giá bán kỳ trước (10USD/tấn); α = 5%.
[1] Ordinary Least Squares Estimation
*********************************************************************
Dependent Variable is JT
*********************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio [Prob]
P(-1) 6.9875 []
INPT -55,5453 36.3826 -1.5267 [ ]
*********************************************************************
R-Bar-Squared 0.3986 S.D of Dependent Variable 31.2165
Mean of dependent Variable 1260.863
*********************************************************************
1. Viết hàm hồi quy tổng thể, hàm hồi quy mẫu. Các ước lượng thu được có phù hợp với lý thuyết
kinh tế không? Tại sao?
2. Tính ESS, R2 , thống kê F, ước lượng điểm cho phương sai của yếu tố ngẫu nhiên.
3. Xác định lượng cung cá biệt tối thiểu khi giá bán kỳ trước là 1580 USD/tấn
4. Cho kết quả sau: et = 7.1263 – 0.6215et-1 + vt ; R- bar- squared 0.1235. Hãy lựa chọn kết quả
phù hợp cho [1] :
A. Fqs = 5.0852. Mô hình có hiện tượng tự tương quan
B. Fqs = 4.8057. Mô hình có hiện tượng tự tương quan
C. Fqs = 4.9451. Mô hình có hiện tượng tự tương quan
D. Fqs = 4.663. Mô hình có hiện tượng tự tương quan
E. Đáp án khác
5. Kết quả ý 4 dẫn tới hậu quả gì với ước lượng điểm và khoảng cho phương sai yếu tố ngẫu
nhiên? Hãy đề xuất mô hình khắc phục với thông tin đã có.

Câu 2: Mở rộng mô hình [1], người ta thu được kết quả sau: T: Thuế tiêu thụ đặc biệt (10USD/tấn);
D = 1 nếu quan sát rơi vào giai đoạn trước tháng 11 năm 2014; D = 0: nếu quan sát rơi vào giai
đoạn khác; DT = D*T; α = 5%.
[2] Ordinary Least Squares Estimation
*********************************************************************
Dependent Variable is JT
*********************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio [Prob]
P(-1) 5.3268 []
T -3.6277 []

33
 DT 1.2108 []
INPT 51.4632 []
*********************************************************************
F-statistic F(,) 33.8567 SD.of Dependent Variable 31.2165
*********************************************************************
X2= P(-1);; X3=T; X4=DT. Ma trận:

37.1330 -0.8961 -0.9328 -0.0432

-0.8961 0.0217 0.0222 0.0010
(X’X)-1 =
-0.9328 0.0222 0.0270 0.0012
-0.0432 0.0010 0.0012 0.0003
1. Hãy đánh giá về việc mở rộng mô hình.
2. Giai đoạn từ tháng 11/2014 trở đi, giá bán kỳ trước tăng 5USD/tấn và thuế tăng 20 USD/tấn thì
lượng cung giảm không ít hơn 5000 tấn?
3. Hồi quy giá trị tuyệt đối theo phần dư 1⁄ có hệ số chặn, thu được hệ số xác định đã hiệu
√Pt−1
chỉnh bằng 0.0632. Hãy lựa chọn kết quả phù hợp:
A. Fqs = 2.9563. Mô hình có phương sai sai số thuần nhất
B. Fqs = 2.8904. Mô hình có phương sai sai số không đổi
C. Fqs = 2.8216. Mô hình có phương sai sai số đồng đều
D. Fqs = 1.6300. Mô hình không có hiện tượng tự tương quan
E. Đáp án khác
4. Dự báo lượng tiêu thụ trung bình tối đa với giai đoạn từ 11/2014 trở đi, khi giá kỳ trước là 1390
USD/tấn, thuế là 150 USD/tấn
5. Cho kết quả hồi quy sau, hãy đưa ra kết luận phù hợp cho mô hình [2]
e = -68.23 + 0.328 P - 0.539T + 0.03D T + 0.0017JT ̂2 + vt
t t−1 t t t t
S.E of Regression 10.8966 S.D of Dependent variable 11.8236

Cho biết: t 25 26 27 28 29
0.025 = 2.06; t 0.025 = 2.056; t 0.025 = 2.052; t 0.025 = 2.048; t 0.025 = 2.045;
t 25 26 27 28 29
0.05 = 1.708; t 0.05 = 1.706; t 0.05 = 1.703; t 0.05 = 1.701; t 0.05 = 1.699; F0.05 (1,26) = 4.23;
F0.05 (1,27) = 4.21; F0.05 (1,28) = 4.2; F0.05 (1,29) = 4.18; F0.05 (2,21) = 3.47;
F0.05 (2,22) = 3.44; F0.05 (2,23) = 3.42; F0.05 (2,25) = 3.39; F0.05 (2,26) = 3.37;
F0.05 (2,27) = 3.35; F0.05 (2,28) = 3.34; F0.05 (3,26) = 2.98; F0.05 (3,27) = 2.96;
F0.05 (4,24) = 2.768; F0.05 (4,25) = 2.76; F0.05 (4,26) = 2.74; F0.05 (4,27) = 2.73
2(1) 2(2)
χ0.05 = 3.8414; χ0.05 = 5.9914; u0.025 = 1.96

Họ và tên: Mã SV:

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài.
-----Hết-----

34
 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ LƯỢNG – ECO08A
ĐỀ THI SỐ 03
Thời gian làm bài 90’
Áp dụng cho Khóa/hệ/lớp: …………………..ĐHCQ…………………
Ca thi 2. Ngày thi 9/04/2019 ; Ngày duyệt đề: …08/04/2019
Đại diện Phòng TTKT ………….. Người duyệt đề …………………..
(Đề gồm 2 trang)
Câu 1: Nghiên cứu về tiêu thụ bia Corona trên 1 khu vực từ tháng 7 năm 2014 đến tháng 12
năm 2016 thu được kết quả sau: RT: Lượng tiêu thụ bia Corona (ngàn thùng); P: Giá bán
(USD/thùng); α = 5%.
[1] Ordinary Least Squares Estimation
*********************************************************************
Dependent Variable is RT
*********************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio [Prob]
P -15.3165 []
INPT 120.3754 15.8721 [ ]
*********************************************************************
R-Bar-Squared 0.5639 S.E of Regression 37.6715
*********************************************************************
1. Viết hàm hồi quy tổng thể, hàm hồi quy mẫu. Các ước lượng thu được có phù hợp với lý
thuyết kinh tế không? Tại sao?
2. Tính ESS, R2, giá trị thống kê F, độ lệch chuẩn của biến phụ thuộc.
3. Sắp xếp các phần dư theo giá trị P tăng dần thu được ∑ (et − et−1 )2 =123186.973
Hãy lựa chọn kết quả phù hợp
A. dqs = 3.2150. Mô hình có tự tương quan
B. dqs = 3.2150. Mô hình bỏ sót biến thích hợp
C. dqs = 3.1001. Mô hình bỏ sót biến thích hợp
D. dqs = 3.1001. Mô hình có tự tương quan
E. Đáp án khác
4. Giá bán tăng có thực sự làm lượng tiêu thụ giảm không?
5. Mở rộng mô hình [1]: E( RTt / Pt, ADt-1 , Tt , Ft ) = β1 + β2Pt + β3. Tt + β4. ADt-1 + β5 Ft. Kiểm
định cho thấy: Pt = 1.6 Tt + 0.08 ADt-1 ; F không phụ thuộc tuyến tính vào 3 biến kia. Hãy
nhận xét và giải thích kết quả ước lượng của β2 ; β3.

Câu 2: Đổi dạng mô hình [1], thu được kết quả sau: LR = lnRT; LP = lnP; LI = lnIN; LA=
lnAD; IN: thu nhập (trăm USD); AD: chi cho quảng cáo (ngàn USD); α = 5%.
[2] Ordinary Least Squares Estimation
*********************************************************************
Dependent Variable is JT
*********************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio [Prob]
LP -1.3621 []
LI 1.9632 []

35
 LA 0.6388 []
INPT 6.2241 []
*********************************************************************
F-statistic F(,) 225.1269[ ] SD.of Dependent Variable 0.162
*********************************************************************
X2= LP; X3=LI; X4=LA. Ma trận:

4527.9222 -710.9549 -224.7208 120.3018

-710.9549 117.6872 27.8244 -19.6097
(X’X)-1 = -224.7208 27.8244 35.4691 11.4377
120.3018 -19.6097 11.4377 21.3273

1. Khi giá bán tăng 2% và thu nhập giảm 1% thì lượng tiêu thụ giảm không nhiều hơn 5%?
2. Chuỗi phần dư có hệ số nhọn bằng 2.5865 và hệ số bất đối xứng bằng 1.0371. Hãy lựa chọn kết
quả phù hợp:
A. JB = 6.6279 và U không có phân phối chuẩn
B. JB = 5.4052 và nhiễu có phân phối chuẩn
C. JB = 6.407 và yếu tố ngẫu nhiên không có phân phối chuẩn
D. JB = 5.5916 và nhiễu không có phân phối chuẩn
E. Đáp án khác
3. Cho kết quả sau, hãy đưa ra kết luận phù hợp cho mô hình [2]
et = 0.0002 + 0.698 et-1 -0.08961.et-2 + vt
R- Bar- Squared 0.1698 S.E of Regression 0.0235
4. Cho kết quả sau, hãy đưa ra kết luận phù hợp cho mô hình [2]
e2t = -0.021 + 0.014LPt - 0.082LPt2 - 0.015LIt + 0.025LIt2 + 0.007LAt + 0.001LA2t + vt
SD.of Dependent Variable 0.0155 S.E of Regression 0.0136
5. Xác định lượng tiêu thụ cá biệt tối đa khi giá trị bán là 25 USD/tháng, chi cho quảng cáo là 8000
USD và thu nhập là 900 USD.

Cho biết: t 25 26
0.025 = 2.06; t 0.025 = 2.056; t 27 28 25
0.025 = 2.052; t 0.025 = 2.048; t 0.05 = 1.708;
t 26 27 28
0.05 = 1.706; t 0.05 = 1.703; t 0.05 = 1.701; F0.05 (2,24) = 3.4; F0.05 (2,25) = 3.39;
F0.05 (2,26) = 3.37; F0.05(2,27) = 3.35; F0.05 (3,25) = 2.99; F0.05 (3,26) = 2.98;
F0.05 (4,24) = 2.768; F0.05 (4,25) = 2.76; F0.05 (6,22) = 2.55; F0.05 (6,23) = 2.53
2(1) 2(2) 2(5) 2(6)
χ0.05 = 3.8414; χ0.05 = 5.9914; χ0.05 = 11.07; χ0.05 = 12.59 u0.025 = 1.96
n = 29, k = 2 → dL = 1.341; dU = 1.483; n = 30, k = 2→ dL = 1.352; dU = 1.489

36
 Câu 1: Nghiên cứu về lượng tiêu thụ 1 loại tivi trên 1 khu vực từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 3
năm 2014, người ta thu được kết quả sau: TV: lượng tiêu thụ tivi (ngàn chiếc); P: giá tivi
(10USD/chiếc); α = 5%.
[1] Ordinary Least Squares Estimation
*********************************************************************
Dependent Variable is TV
*********************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio [Prob]
P -2.8634 -3.7638[ ]
INPT 12.3688 19.9235 [ ]
*********************************************************************
R-Bar-Squared 0.3362 Mean of Dependent Variable 102.325
SD.of Dependent Variable 36.1267
*********************************************************************
1. Viết hàm hồi quy tổng thể, hàm hồi quy mẫu. Các ước lượng thu được có phù hợp với lý thuyết
kinh tế không? Tại sao?
2. Tính R2, ESS, giá trị thống kê F, ước lượng điểm phương sai của nhiễu.
3. Tăng giá 15 USD/ chiếc thì lượng tiêu thụ giảm 4 ngàn chiếc?
4. Xác định giá trị tối đa cho phương sai của sai số ngẫu nhiên.
5. Xác định lượng tiêu thụ trung bình tối thiểu khi giá bán là 390 USD/chiếc
6. Xuất phát từ mô hình, có ý kiến cho rằng lượng tiêu thụ không phụ thuộc vào giá của tivi là
khác nhau giữa 3 miền: Bắc, Trung, Nam và lớn nhất ở miền Nam. Hãy lập mô hình và nêu cách
kiểm tra.
Câu 2: Mở rộng mô hình [1], người ta thu được kết quả sau: AD: Chi cho quảng cáo (ngàn USD);
D = 1 nếu quan sát rơi vào giai đoạn sau tháng 2 năm 2013; D = 0: nếu quan sát rơi vào giai đoạn
khác; DP = D*P; α = 5%.
[2] Ordinary Least Squares Estimation
*********************************************************************
Dependent Variable is TV
*********************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio [Prob]
P -2.1685 []
AD 2.5833 []
DP 0.6128 []
INPT 181.9925 []
*********************************************************************
S.E of Regression 26.2356 SD.of Dependent Variable 36.1267
*********************************************************************
X2= DP; X3=P; X4=AD. Ma trận:
0.24602 0.00010 -0.00820 -0.01117
0.00010 0.00055 -0.00035 0.00013
(X’X)-1 =
-0.00820 -0.00035 0.00069 0.00008
-0.01117 0.00013 0.00008 0.00114

1. Phải chăng các biến độc lập không giải thích được cho sự biến động của lượng tiêu thụ tivi?

37
2. Giai đoạn từ tháng 2 năm 2013 về trước, chi phí quảng cáo tăng 500 USD và giá bán tivi giảm 20
USD/chiếc có làm cho lượng tiêu thụ tăng hơn 5 ngàn/chiếc?
3. Hãy đánh giá việc mở rộng mô hình
4. Giai đoạn sau tháng 2 năm 2013, chi phí quảng cáo không đổi, giá bán tivi giảm 10 USD/chiếc
thì lượng tiêu thụ tăng trong khoảng nào?
5. Xác định giá trị cá biệt tối đa của lượng tiêu thụ đối với giai đoạn trước tháng 2 năm 2013 khi giá
bán tivi là 420 USD và chi phí quảng cáo là 1800 USD.

Câu 3: Nghiên cứu về lượng tiêu thụ bơ từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 11 năm 2015, người ta
thu được kết quả sau: DB: lượng tiêu thụ bơ (ngàn tấn); P: giá bán (USD/kg); LB = ln(DB); LP =
ln(P); LA = ln(AD); AD: chi phí cho quảng cáo (trăm USD/tháng); α = 5%.

[3] Ordinary Least Squares Estimation

*********************************************************************
Dependent Variable is LB
*********************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio [Prob]
LP -0.5217 []
LA 0.2895 []
INPT 4.8963 []
*********************************************************************
F-statistic F(,) 139.2963[ ] SD.of Dependent Variable 0.4756
*********************************************************************
X2= LA; X3=LP; Ma trận:
3.2291 -0.5802 -0.3275
(X’X) = -0.5802
-1
0.1289 0.0211
-0.3275 0.0211 0.0964

1. Phương sai của yếu tố ngẫu nhiên lớn hơn 0.1?

2. Khi giá bán tăng 2% và chi cho quảng cáo tăng 1% thì lượng tiêu thụ giảm ít hơn 0.75%?
3. Ước lượng mô hình với số liệu từ tháng 8/2013 đến tháng 12/2014 thu được: TSS= 3.6823,
ESS= 3.5616; với số liệu từ tháng 1/2015 đến tháng 11/2015 thu được SE = 0.0669. Mô hình
trước và sau tháng 1/2015 có thực sự khác biệt không.
4. Xác định lượng tiêu thụ trung bình tối thiểu khi giá bán bằng e2 USD/kg, chi cho quảng cáo
bằng e2.5 trăm USD/ tháng?

Cho biết: t 22 23 24 25 26
0.025 = 2.074; t 0.025 = 2.069; t 0.025 = 2.064; t 0.025 = 2.06; t 0.025 = 2.056;
t 22
0.05 = 1.717; t 23
0.05 = 1.714; t 24
0.05 = 1.71; t 25
0.05 = 1.708; t 26
0.05 = 1.706;
F0.05 (1,25) = 4.24; F0.05 (1,26) = 4.23; F0.05 (2,21) = 3.47; F0.05 (2,22) = 3.44;
F0.05 (2,23) = 3.42; F0.05 (2,24) = 3.4; F0.05 (2,25) = 3.39; F0.05 (3,21) = 3.07 ;
2(24)
F0.05 (3,22) = 3.05; F0.05 (3,23) = 3.03; F0.05 (3,24) = 3.01; χ0.05 = 36.42
2(25) 2(26) 2(24) 2(25) 2(26)
χ0.05 = 37.65; χ0.05 = 38.89; χ0.95 = 13.85; χ0.95 = 14.61; χ0.95 = 15.38

38
 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ LƯỢNG – ECO08A
ĐỀ THI SỐ 07
Thời gian làm bài 90’
Áp dụng cho Khóa/hệ/lớp: …………………..ĐHCQ…………………
Ca thi 1. Ngày thi 11/1/2019 ; Ngày duyệt đề: …………………..
Đại diện Phòng TTKT ………….. Người duyệt đề …………………..
(Đề gồm 2 trang)
Câu 1: Nghiên cứu về sản xuất trên một khu vực, người ta thu được kết quả sau: Q: Sản lượng; K:
Vốn; α = 5%.
[1] Ordinary Least Squares Estimation
*********************************************************************
Dependent Variable is Q
29 observations from 1 to 29
*********************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio [Prob]
K 11.6725 []
INPT 99.8647 -1.8632 [ ]
*********************************************************************
R-bar-Squared 0.3879 SD. of Dependent Variable 45.2824
Mean of Dependent Variable 159.448
*********************************************************************
1. Viết hàm hồi quy tổng thể, hàm hồi quy mẫu. Các ước lượng thu được có phù hợp với lý thuyết
kinh tế không? Tại sao?
2. Tính ESS, R2, giá trị thống kê F, ước lượng điểm cho Phương sai nhiễu.
3. Hãy lựa chọn kết quả phù hợp cho sản lượng cá biệt tối thiểu khi vốn là 55 đơn vị.
A. 84.701 B. 77.6501 C. 141.9854 D. 147.8371 E. Giá trị khác
4. Cho kết quả sau hãy đưa ra kết luận phù hợp cho mô hình [1]
𝑄 = 123.616 + 28.3414. 𝐾 − 0.786𝑄 ̂2 + (1.2𝐸 − 04)𝑄 ̂3 + 𝑣
𝑡 𝑡 𝑡 𝑡 𝑡
F-Statistic 39.7659 SD. of Dependent Variable 45.2824
5. Sắp xếp các quan sát theo giá trị tăng dần của biến K. Bỏ bớt 5 quan sát ở chính giữa. Hồi quy
mô hình với số quan sát còn lại phía đầu thu được R-bar-Squared 0.5833 SD. of Dependent
Variable 20.2936; với số quan sát còn lại phía sau thu được S.E. of Regression 26.4832. Hãy
đưa ra kết luận phù hợp cho [1].

Câu 2: Đổi dạng mô hình [1], người ta thu được kết quả sau: LQ = ln Q; LK = ln K; LL = ln L; L:
Lao động; D=1: Doanh nghiệp quy mô lớn; D=0: Doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ; DK = D*LK; α
= 5%.
[2] Ordinary Least Squares Estimation
*********************************************************************
Dependent Variable is LQ
29 observations from 1 to 29
*********************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio [Prob]
LK 0.1962 []

39
 LL 0.4278 []
DK 0.0671 []
INPT 1.3625 []
*********************************************************************
F-statistic F(,) 79.8792 [ ] SD. of Dependent Variable 0.1495
*********************************************************************
X2=LK; X3=LL; X4=DK. Ma trận:

2822.2495 69.8678 -298.1893 19.5684

69.8678 2.6701 -7.5335 0.0298
(𝑋’𝑋)−1 =
-298.1893 -7.5335 31.5309 -2.0005
19.5684 0.0298 -2.0005 0.4862
1. Cho kết quả sau: 𝐿𝐿𝑡 = 8.5683 + 0.245𝐿𝐾𝑡 + 0.0583𝐷𝐾𝑡 + 𝑣𝑡
SD. of Dependent Variable 0.1249 S.E. of Regression 0.0997
Hãy lựa chọn kết quả phù hợp cho [2]
A. 𝐹𝑞𝑠 = 16.9382. Mô hình có hiện tượng đa cộng tuyến.
B. 𝐹𝑞𝑠 = 6.3148. Mô hình có hiện tượng đa cộng tuyến.
C. 𝐹𝑞𝑠 = 8.9743. Mô hình có hiện tượng đa cộng tuyến.
D. 𝐹𝑞𝑠 = 8.6864. Mô hình có hiện tượng đa cộng tuyến.
E. Đáp án khác
2. Doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ có hiệu quả giảm theo quy mô không?
3. Cho kết quả sau, hãy đưa ra kết luận phù hợp cho mô hình [2]
𝑒 = -0.2965 + 0.7779𝐿𝐾 – 0.584𝐿𝐿 + 0.065𝐷𝐾 + 0.0014𝐿𝑄 ̂2 + 𝑣
𝑡 𝑡 𝑡 𝑡 𝑡 𝑡
F-statistic 1.8645 S.E. of Regression
4. Có ý kiến cho rằng: [2] là hàm hồi quy phi tuyến và 𝛽̂1 cho biết khi vốn và lao động bằng 0 thì
trung bình sản lượng là 1.3625 đơn vị”. các nhận định đó là đúng hay sai? Giải thích?
5. Xác định sản lượng cá biệt tối đa của doanh nghiệp quy mô lớn khi vốn là 200 đơn vị và lao động
là 185 đơn vị.

24 25
Cho biết: 𝑡0.025 = 2.064; 𝑡0.025 = 2.06;
25 26 27
𝑡0.05 = 1.708 ; 𝑡0.05 = 1.706; 𝑡0.05 = 1.703;
𝐹0.05 (1,26) = 4.23; 𝐹0.05 (1,27) = 4.21;
𝐹0.05 (2,25) = 3.39; 𝐹0.05 (2,26) = 3.37;
𝐹0.05 (4,23) = 2.8; 𝐹0.05 (4,24) = 2.78;
𝐹0.05 (11,11) = 2.82; 𝐹0.05 (12,12) = 2.69;
26 27 24
𝑡0.025 = 2.056; 𝑡0.025 = 2.052; 𝑡0.05 = 1.71;
𝐹0.05 (1,24) = 4.26; 𝐹0.025 (1,25) = 4.24;
𝐹0.05 (2,23) = 3.42; 𝐹0.05 (2,24) = 3.4;
𝐹0.05 (3,24) = 3.01; 𝐹0.05 (3,25) = 2.99;
𝐹0.05 (9,9) = 3.18; 𝐹0.05 (10,10) = 2.98;
2(1) 2(2)
𝜒0.05 = 3.8414; 𝜒0.05 = 5.9914;

Họ và tên: Mã SV:

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài.
-----Hết----

40