LOGO

CHƯƠNG 2
PHÂN TÍCH THỰC CHỨNG
LOGO

MỤC TIÊU

 Hiểu Khái niệm Phân tích Thực chứng

 Hiểu các công cụ Phân tích Thực chứng

 Hiểu các ưu và nhược điểm của phương pháp PTTC

 Hiểu vai trò của lý thuyết trong PTTC

LOGO

Phân tích Thực chứng

1. Phân tích thực chứng vs chuẩn tắc

Phân tích thực chứng: tập trung vào việc mô tả, định lượng các mối
quan hệ kinh tế
Thiết lập các mối quan hệ nhân quả hoặc các liên kết có thể giúp
kiểm định các lý thuyết về kinh tế
Phân tích chuẩn tắc: tập trung vào tư tưởng, ý kiến, dựa trên hệ giá
trị, các đề xuất, và đưa ra các lời khuyên “nên” và “không nên” đối
với các chính sách của CP
LOGO

Phân tích Thực chứng

2. Phân tích thực chứng - Vai trò của lý thuyết

Lý thuyết cung cấp khung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến
hành vi/đầu ra kinh tế được quan tâm (tác động cùng chiều hay
ngược chiều)
Lý thuyết giúp đưa ra các giả thuyết có thể được kiểm định bằng
các công cụ PTTC.
Các NC thực nghiệm có thể không giúp khái quát hóa các kết quả
=> cần lý thuyết.
LOGO

Phân tích Thực chứng

2. Vai trò của lý thuyết – Áp dụng

Vấn đề nghiên cứu:

CP muốn đánh thuế lên thu nhập từ 0% lên 20%, nghĩa là thu
nhập của người lao động từ mức $10/h sẽ bị giảm xuống còn $8/h
sau thuế).

Câu hỏi:

Chính sách này sẽ ảnh hưởng đến cung lao động như thế nào?
LOGO

Phân tích Thực chứng

2. Vai trò của lý thuyết

Trước khi có sắc thuế:
Thu nhập $10/h
Chi phí nghỉ ngơi: $10/h
Sau khi có sắc thuế:
Thu nhập $8/h
Giả thuyết 1:
Thuế làm giảm chi phí nghỉ ngơi còn $8/h
Nghỉ ngơi là hàng hóa thông thường
Nghỉ ngơi rẻ hơn  nghỉ nhiều hơn  làm việc ít hơn

SUBSTITUTION EFFECT
LOGO

Phân tích Thực chứng

2. Vai trò của lý thuyết

Trước khi có sắc thuế :
Thu nhập $10/h
Sau khi có sắc thuế:
Thu nhập $ 8/h
Giả thuyết 2:
Mất thu nhập do sắc thuế
Tiêu thụ nghỉ ngơi giảm khi thu nhập giảm. Để có thể tiêu thụ ở
mức cũ, cần làm việc nhiều hơn.

 INCOME EFFECT
LOGO

Phân tích Thực chứng

3. Các phương pháp PTTC

+ Để ước lượng mối quan hệ nhân quả giữa chính sách CP và một kết
quả đầu ra, 3 điều kiện sau cần thỏa:
X diễn ra trước Y
X và Y phải tương quan
Các khả năng khác giải thích cho tương quan giữa X và Y phải
được loại bỏ
LOGO

Phân tích Thực chứng

3. Phương pháp PTTC

3.1. Thí nghiệm (Experimental Studies)
3.2. Quan sát (Observational Studies)
3.3. Tựa như thí nghiệm (Quasi-Experimental Studies)
LOGO

Phân tích Thực chứng

3. Phương pháp PTTC

3.1. Phương pháp Thí nghiệm

- Chúng ta thường không thể sử dụng cùng đối tượng cho nhóm
kiểm soát (control group) và nhóm chịu tác động (treatment
group).
- Các nghiên cứu thí nghiệm phân các đối tượng vào nhóm kiểm
soát và nhóm chịu tác động một cách ngẫu nhiên => mục tiêu:
các đối tượng ở 2 nhóm có đặc điểm tương đồng.
LOGO

Phân tích Thực chứng

3. Phương pháp PTTC

3.1. Phương pháp thí nghiệm

Logic trong phương pháp thí nghiệm:

Phân nhóm các đối tượng một cách ngẫu nhiên vào nhóm kiểm
soát (control) và nhóm chịu tác động chính sách (treatment).
Vì hai nhóm có đặc điểm giống nhau từ đầu, sự khác biệt giữa
hai nhóm có thể quy cho tác động của chính sách.
LOGO

Phân tích thực chứng

3. Các phương pháp thực chứng

3.1. Các nhược điểm của PP thí nghiệm
 Vấn đề đạo đức (vd, các nghiên cứu mang tính nguy hiểm cao)
 Các khó khăn trong việc theo dõi các đối tượng có sự chuyển dịch
giữa 2 nhóm
 Khó khăn trong thu thập dữ liệu từ các khảo sát theo dõi 2 nhóm đối
tượng.
 Các đối tượng trong nghiên cứu có thể hành xử khác trong môi
trường thí nghiệm, đặc biệt khi thí nghiệm có giới hạn về thời gian.
Vd: thí nghiệm quy mô lớp – hiệu quả học tập
LOGO

Phân tích Thực chứng

3. Các phương pháp PTTC

3.2. Nghiên cứu dựa trên quan sát
 Ngay cả khi phân các đối tượng một cách ngẫu nhiên, hành vi của các
đối tượng có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường thí nghiệm => thiên vị.
 Các NC dựa trên quan sát sử dụng dữ liệu có được nhờ quan sát
các hiện tượng thực tế, không phải trong thí nghiệm => tránh được
khả năng thiên vị.
 Tuy nhiên, do thiếu tính ngẫu nhiên, cần các kỹ thuật xử lý vấn đề
thiên vị => dùng kinh tế lượng (hồi quy) để ước lượng mối quan hệ
nhân quả.
LOGO

Phân tích Thực chứng

3. Các phương pháp PTTC

Phương pháp kinh tế lượng
- Sử dụng phân tích thống kê đối với các dữ liệu kinh tế để ước
lượng các mối quan hệ nhân quả.
- Phương pháp chính là hồi quy đa biến, để ước lượng mối quan
hệ giữa 2 biến số, trong khi giữ các yếu tố khác không đổi.
LOGO

Phân tích Thực chứng

3. Phương pháp PTTC

Phương pháp Kinh tế lượng: Hồi quy đơn biến
Tăng thuế thu nhập => cung lao động?

L = ⍺0 + ⍺1* W + e
L: số giờ LĐ (biến phụ thuộc)
W: lương theo h (biến giải thích)
⍺0: hệ số chặn

⍺1: hệ số gốc
e: phần dư ngẫu nhiên
Lưu ý: Giá trị các biến L và W lấy từ quan sát thực tế, không
phải thí nghiệm
LOGO

Phân tích Thực chứng

3. Phương pháp PTTC

Phương pháp kinh tế lượng

L = ⍺0 + ⍺1* w + e

Kết quả hồi quy:

Nếu ⍺1 = 0: Mức lương sau thuế không ảnh hưởng đến số giờ LĐ

Nếu ⍺1 > 0: Mức lương sau thuế có tương quan dương với số giờ LĐ
=> Substitution or Income effect?
Nếu ⍺1 <0: Mức lương sau thuế có tương quan âm với số giờ LĐ
=> Substitution or Income effects?
LOGO

Phân tích Thực chứng

3. Phương pháp PTTC

Phương pháp kinh tế lượng – Hồi quy đơn biến
LOGO

Phân tích Thực chứng

3. Phương pháp PTTC

Phương pháp Kinh tế lượng

3 loại dữ liệu từ quan sát thực tế:

 Dữ liệu chéo
 Dữ liệu chuỗi thời gian
 Dữ liệu bảng
LOGO

Phân tích Thực chứng

3. Phương pháp PTTC

Nhược điểm của PP quan sát thực tế

 Không thể đưa vào tất cả các biến số để giải quyết vấn đề nhóm kiểm
soát có thể không phù hợp, mang tính thiên vị.
 Một số biến khó đo lường
 Tương quan giữa hai biến số không hẳn thể hiện mối quan hệ nhân
quả giữa hai biến này => có thể cần xử lý vấn đề do thiếu biến (vd:
tương quan dương giữa tiền lương sau thuế và giờ lao động)
LOGO

Phân tích Thực chứng

3. Phương pháp PTTC

3.3. Nghiên cứu tựa như thí nghiệm
- Kết hợp thế mạnh của nghiên cứu thí nghiệm (khả năng xử lý thiên vị)
và nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ quan sát thực tế (dữ liệu sẵn có).
- Để thực hiện, cần xác định các tình huống xã hội trong đó các đối
tượng được phân vào nhóm kiểm soát và chịu tác động chính sách một
cách ngẫu nhiên
- Cũng có thể gọi là thí nghiệm tự nhiên, do nó dựa vào tình huống tự
nhiên phân nhóm kiểm soát và chịu tác động một cách ngẫu nhiên.
LOGO

Phân tích Thực chứng

3. Phương pháp PTTC

3.3. Phương pháp tựa như thí nghiệm
- Khác biệt trong khác biệt (DID): so sánh thay đổi về đầu ra giữa
nhóm chịu tác động chính sách với thay đổi của nhóm kiểm soát
(vd: thuế bia rượu – TNGT).
- Biến công cụ: việc phân nhóm có thể không ngẫu nhiên =>
cần tìm biến có ảnh hưởng đến khả năng phân vào nhóm chịu tác
động chính sách, nhưng không tương quan đến biến đầu ra.
LOGO

Phân tích Thực chứng

3. Các phương pháp PTTC

3.3. PP tựa như thí nghiệm
Hồi quy đứt quãng (regression-discontinuity):
-Khả năng được phân vào nhóm chịu tác động phụ thuộc vào việc
một biến số ở trên/dưới một ngưỡng nhất định.
-So sánh biến đầu ra cho nhóm “suýt” được vào nhóm và nhóm “suýt”
không được vào nhóm (vd: học lớp hè và hiệu quả học tập, nhóm
suýt phải học hè và nhóm suýt không phải học hè).
LOGO

Phân tích Thực chứng

3. Phương pháp PTTC

Nhược điểm PP tựa như thí nghiệm
- Các thí nghiệm trong xã hội có thể không phân đối tượng vào
các nhóm một cách ngẫu nhiên.
- Khả năng áp dụng hạn chế.
- Khả năng khái quát hóa bị hạn chế
LOGO

Phân tích Thực chứng

The government intends to increase marginal income tax rate to 15%.

1) Explain why you cannot explain the effect of this policy just by using
theories?
2) How could you design positive analysis to estimate the impact of
this policy on labour supply?
3) What are the assumptions of DID method if used?
What are the assumptions of Regression discontinuity method?