HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
KHOA: QUẢN TRỊ KINH DOANH 2
BỘ MÔN: MARKETING
(Hình thức thi: Bài tập nhóm)

Học phần: KINH TẾ LƯỢNG

Lớp: D19CQQT01-N Ngày giao đề: 24/07/2021
Hệ đào tạo: Đại học chính quy Ngày nộp bài: 04/08/2021
Đề số: 2
PHẦN 1. LÝ THUYẾT
Câu 1. Nếu r, hệ số tương quan giữa n cặp giá trị (Xi,Yi) là dương, thì hãy xác định các
phát biểu sau đây là đúng hay sai:
(a) r giữa (-Xi, -Yi) cũng có giá trị dương.
(b) r giữa (-Xi, Yi) và r giữa (Xi , -Yi) có thể hoặc dương hoặc âm.
(c) Cả hai hệ số độ dốc của byx và bxy đều có giá trị dương, trong đó byx = hệ số độ dốc
trong hồi quy của Y trên X và bxy = hệ số độ dốc trong hồi quy của X trên Y.
Câu 2. Nếu quan hệ 1X1 + 2 X2 + 3 X3 = 0 là đúng đối với tất cả các giá trị của X1, X2
và X3, tìm các giá trị của ba hệ số tương quan riêng phần này.
Câu 3. Giả sử các bạn ước lượng hàm sản xuất Yi = 1 + 2Xi + u1i và hàm tiết kiệm Zi =
1 + 2Xi + u2i
trong đó Y = tiêu dùng, Z = tiết kiệm, X = thu nhập, và X = Y + Z, có nghĩa là thu nhập
bằng với tiêu dùng cộng với tiết kiệm.
a) Mối quan hệ giữa 2 và 2, nếu có, là mối quan hệ gì? Trình bày các tính toán của các
bạn.
b) Tổng các bình phương phần dư, RSS, của hai mô hình có bằng nhau không? Giải thích.
c) Các bạn có thể so sánh các số hạng R2 của hai mô hình hay không? Tại sao?
Câu 4. Xem xét mô hình sau:
Yi = 1 + 2Di + ui
với Di = 0 đối với 20 quan sát đầu và Di = 1 đối với 30 quan sát còn lại.
Bạn cũng được cho biết rằng var(u2i ) = 300.
(a) Bạn giải thích 1 và 2 như thế nào?
(b) Các giá trị trung bình của hai nhóm bằng bao nhiêu?
(c) Bạn tính phương sai của (1 + 2) như thế nào? Lưu ý: Bạn được cho biết rằng cov(1,
2) = 15.
PHẦN 2. BÀI TẬP
Câu 1. Bảng dưới đây cung cấp dữ liệu về điểm Kiểm tra Năng khiếu Học đường (SAT)
trung bình của những học sinh năm cuối sắp lên đại học trong 1967-1990.
(a) Vẽ đồ thị thể hiện điểm vấn đáp của nữ theo điểm vấn đáp của nam
(b) Nếu đồ thị phân tán gợi ý rằng quan hệ tuyến tính giữa hai đại lượng hầu như thích
hợp, hãy tìm hồi quy của điểm vấn đáp của nữ trên điểm vấn đáp của nam. Tính sai số
chuẩn của hệ số hồi quy và hệ số xác định.
(c) Nếu có một mối liên hệ giữa hai điểm vấn đáp, thì đấy có phải là quan hệ nhân quả
không?
(d) Kiểm định các khuyết tật của mô hình và khắc phục (nếu có)
Câu 2. Dựa vào số liệu hàng tháng trong giai đoạn từ 1/1978 đến 12/1987, ta tính được
các kết quả hồi quy sau:
Mô hình 1: Y^i=0.00681+ 0.7581 X t
SE = (0,02596) (0,27009) R2 = 0.4406
Mô hình 2: Y^i=0.76214 X t
SE = (0,265799) R2 = 0.43684
với Y = suất sinh lợi hàng tháng của cổ phiếu thường của Texaco, %
X = suất sinh lợi hàng tháng của thị trường, %
(a) Sự khác nhau giữa hai mô hình hồi quy là gì?
(b) Với các kết quả ở trên, bạn có giữ tung độ gốc trong mô hình đầu tiên không? Tại sao
hay tại sao không?
(c) Bạn giải thích hệ số độ dốc trong hai mô hình như thế nào?
(d) Bạn có thể so sánh hệ số xác định trong hai mô hình không? Tại sao có hay tại sao
không?
Câu 3. Để giải thích ngân sách quốc phòng Mỹ, xem xét mô hình sau:
Yt  1  2X2t  3X3t  4X4t  5X5t + ut
trong đó Yt = Chi tiêu ngân sách quốc phòng của năm t, $/tỉ
X2t = GNP của năm t, $/tỉ
X3t = doanh số bán hàng quân sự Mỹ/viện trợ trong năm t, $/tỉ
 X4t = doanh số công nghiệp hàng không/viện trợ trong năm t, $/tỉ
X5t = các xung đột quân sự phải sử dụng trên 100,000 lính. Biến này có giá trị bằng
1 khi phải huy động 100,000 lính hay nhiều hơn nhưng bằng 0 khi số lượng lính dưới
100,000.
Để kiểm định mô hình này, các bạn có các dữ liệu sau:

a) Ước lượng các thông số của mô hình này và các sai số chuẩn và tính R 2, R2 hiệu
chỉnh .
b) Kết quả ước lượng có phù hợp lý thuyết kinh tế không? Giải thích.
c) Bạn có thể muốn đưa thêm (những) biến nào khác vào trong mô hình và cho biết
tại sao?
d) Biến X4 có tác động đến biến phụ thuộc không? Giải thích.
e) Loại biến X5 ra khỏi mô hình và tiến hành ước lượng lại mô hình hồi quy mới.
Đánh giá việc loại biến X5 ra khỏi mô hình.
(f) Kiểm định các khuyết tật của mô hình (1) và khắc phục (nếu có).
Câu 4. Trong một cuộc nghiên cứu về sự luân chuyển công nhân trên thị trường lao động,
James F. Ragan, Jr., thu được những kết quả sau cho nền kinh tế Mỹ trong giai đoạn
1950-I cho đến 1979-IV.
lnYt = 4.47 - 0.34 lnX2t + 1.22ln X3t + 0.80 lnX4t - 0.0054X5t
t = (4.28) (-5.31) (3.46) (1.10) (-3.09)
2
R = 0.5370
Trong đó Y = tỉ lệ nghỉ việc trong khu vực sản xuất, được định nghĩa là số lượng người tự
rời bỏ công việc tính trên 100 công nhân
X2 = tỉ lệ thất nghiệp của nam đã trưởng thành
X3 = phần trăm công nhân trẻ hơn 25 tuổi
X4 = phần trăm nữ công nhân
X5 = xu hướng theo thời gian (1950-I = 1)
a) Giải thích các kết quả ở trên.
b) Quan hệ nghịch biến quan sát được giữa các logarít của Y và X2 có phù hợp với lý
thuyết kinh tế không? Giải thích.
c) Tại sao hệ số của lnX3 dương?
Câu 5. Trong nghiên cứu của mình về thời gian FDIC (Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên
bang) sử dụng lao động trong việc kiểm tra 91 ngân hàng, R. J. Miller đã ước lượng hàm
số sau
^ = 2,41 + 0,3674lnX1 + 0,2217lnX2 + 0,0803lnX3 0,1755D1 + 0,2799D2 + 0,5634D3  0,2572D4
lnY
SE = (0,0477) (0,0628) (0,0287) (0,2905) (0,1044) (0,1657) (0,0787)
2
R = 0.766
với Y = số giờ lao động của kiểm tra viên FDIC
X1 = tổng tài sản của ngân hàng
X2 = tổng số văn phòng của ngân hàng
X3 = tỷ lệ các khoản vay đã phân loại so với tổng số các khoản vay của ngân hàng
D1 = 1 nếu mức đánh giá quản lý là “tốt”
D2 = 1 nếu mức đánh giá quản lý là “trung bình”
D3 = 1 nếu mức đánh giá quản lý là “thỏa đáng”
D4 = 1 nếu kiểm tra được thực hiện cùng với bang.
(a) Giải thích các kết quả.
(b) Có xảy ra vấn đề gì hay không trong việc giải thích các biến giả trong mô hình này khi
Y có dạng lôgarít?
(c) Hãy giải thích ý nghĩa của các hệ số gắn với biến giả?
Câu 6. Bảng sau đây cho số liệu về nhập khẩu (Imports), GNP, và chỉ số giá tiêu dùng
(CPI) của Mỹ trong thời kỳ 1970-1998
Bạn hãy xem mô hình sau:
lnImportst = 1 + 2lnGDPt + 3lnCPIt + ui
(a) Ước lượng các thông số của mô hình này, sử dụng số liệu cho trong bảng.
(b) Kết quả tìm được có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? Giải thích.
(c) Lập hàm hồi qui:
(1) ln Importst = A1 + A2 lnGNPt
(2) ln Importst = B1 + B2 lnCPIt
(3) ln GNPt = C1 + C2 lnCPIt
Dựa vào những hàm hồi qui này, bạn có thể nói gì về bản chất của đa cộng tuyến trong số
liệu? Bạn sẽ khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến như thế nào?
(d) Kiểm kịnh các khuyết tật khác của mô hình (sau khi đã khắc phục đa cộng tuyến) và
nêu cách khắc phục (nếu có)
Câu 7. Sử dụng bảng số liệu dưới đây và xem xét mối quan hệ giữa tiết kiệm và thu nhập
theo mô hình sau

Savingsi = β1 + β2 Incomei + β3Di + β4Di Incomei + ui (1)

trong đó Di = 0 cho 1970–1981 và = 1 cho 1982–1995.
a. Ước lượng mô hình và giải thích kết quả của bạn.
b. Các giá trị chặn của hàm tiết kiệm trong hai hàm con là gì và bạn giải thích chúng như
thế nào?
c. Ước lượng lại mô hình sử dụng Di = 1 cho 1970–1981 và = 0 cho 1982–1995. So sánh
hai kết quả.
d. Kiểm định sự cần thiết của biến giả trong mô hình (1).
e. Kiểm định các khuyết tật khác của mô hình (1) và khắc phục (nếu có).
Câu 8. Trong một điều tra khoảng 9966 nhà kinh tế trong năm 1964, các số liệu sau đây
được tính:

(a) Xây dựng một mô hình hồi quy hợp lý để giải thích mức lương trung vị trong quan hệ
với tuổi. Lưu ý: Để phục vụ cho mục đích hồi quy, giả sử rằng các mức lương trung vị
ứng với điểm giữa của các lớp tuổi (ví dụ 7.800 USD ứng với độ tuổi 22,5 năm v.v…).
Giải thích kết quả.
(b) Giả sử rằng phương sai của số hạng nhiễu tỷ lệ với bình phương độ tuổi, biến đổi số
liệu để làm cho các số hạng nhiễu có phương sai không thay đổi.
(c) Lặp lại (b), giả sử rằng phương sai tỷ lệ với độ tuổi. Phép biến đổi nào có vẻ hợp lý
hơn?
(d) Kiểm định các khuyết tật khác của mô hình và khắc phục (nếu có).
Câu 9. Sử dụng dữ liệu trong bảng đi kèm, hãy ước lượng mô hình
Yt = 1+ 2 Xt + ut
trong đó Y= tồn kho (inventories) và X= doanh thu bán (sales), cả hai được tính bằng tỷ
đô la.
 (a) Ước lượng mô hình hồi quy theo bảng số liệu trên. Nhận xét các kết quả.
(b) Vẽ đồ thị phần dư và nhận xét.
(c) Sử dụng các kiểm định tự tương quan đã học để kiểm định khuyết tật này của mô hình.
Đồng thời thực hiện các phương pháp khắc phục mà bạn biết.
d) Kiểm định các khuyết tật khác của mô hình và khắc phục (nếu có)

Ghi chú:
- Tùy thuộc vào yêu cầu của bài tập, sinh viên có thể sử dụng các phần mềm để hỗ
trợ quá trình làm bài. Bên cạnh các bảng kết quả lấy từ phần mềm, sinh viên cần trình bày
phần kết quả theo dạng phương trình với các thông số liên quan khác (sai số chuẩn, trị
thống kê t, thống kê F, R2). Đối với phần viết tay của mỗi sinh viên, chỉ cần trình bày
phần kết quả theo dạng phương trình với các thông số liên quan khác
- Các kiểm định được thực hiện ở mức ý nghĩa 5%.
- Các bảng số liệu sẽ có quy tắc sử dụng dấu chấm và dấu phẩy như trong Excel,
nghĩa là dấu chấm để phân cách chữ số thập phân (ví dụ 0.01), dấu phẩy phân cách hàng
nghìn, triệu, tỷ... (trừ khi có lưu ý khác trong bài).
TP.HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2021
DUYỆT ĐỀ THI GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Nguyễn Văn Phước Trần Thị Khánh Li