‫محاضرات في مقياس أدوات التوقع و االستشراف‪.......................................................................

‬الدكتور‪ :‬اعمر بوزيد امحمد‬ ‫السنة األولى‬

‫ماستر‬
‫إداة أعمال‬
‫املحاضرة الثانية ‪ :‬تقدير معالم نموذج‬
‫االنحدارالخطي البسيط‬

‫‪ . .1‬تقديرمعالم النموذج باستخدام طريقة املربعات الصغرى‪.‬‬

‫ب ااالرإوى امل ااة التادل ااا اللا ا م ا ا الدال ااا نس ااتايع الق ااوا ا الدال ااا م ا ا ا ا ا ‪ f (x) =  + X‬بينم ااا الت ق ااا‬

‫‪f ( x) =  + X i + u i‬‬ ‫التشوائيا هي ‪:‬‬

‫حيث م ‪ u‬ا اأ التشوائي‪ .‬و م ‪  ‬متام ت االنحدار‪.‬‬

‫لاذا يتم اضافا ا اأ التشوائي للمتادلا؟‬

‫‪ -1‬يم عنصر التشوائيا في استجابا اإلنسا م اخت ف النفقات االسته كيا من فرد ألخر مع التلاام امهاام قااد‬

‫يتساووا في الدخ ‪.‬‬

‫‪ -2‬أثير عوام أخرى محذوفا م التادات حجم أال سره وغيرها من التوام ‪.‬‬

‫‪ -3‬خاأ في قياس التغير التابع‪.‬‬

‫قديرا للت قا الفروضا في التادلا أع ه ‪:‬‬ ‫ا أي خ مرسوم مابي هذه النقاط النتشرة يمكن أ يم‬

‫‪ˆ = ˆ + ˆ‬‬
‫‪‬‬‫‪i‬‬ ‫‪i‬‬

‫✓ ‪ : ̂i‬م القيما التقديريا الوإودة علة املحور ‪ ‬بالنسبا أليا قيما أخذها ‪.  i‬‬

‫والبتض اآلخر فوقه‪.‬‬ ‫ال يمر بك النقاط‪ ،‬حيث أ بتض النقاط ظهر حت ا‬ ‫✓ ا‬

‫مادامت هذه النقاط م سلسلا ال حظات لا ‪، i‬فإمها عمليا سوف نحرف عن سلسلا ال حظات التقديريا‬

‫‪( ̂i‬بقيم سالبا‪،‬موإبا‪،‬أو متدوما)‪ .‬وتسمى هذه االنحرافات بالبواقي (بواقي الربتات الصغرى) ‪.‬أو مقدرات األخااء‬

‫وتترف كمايلي ‪:‬‬

‫‪ˆ i = i − ˆ − ˆ i‬‬

‫‪uˆ i = i − ‬‬

‫‪1‬‬
‫محاضرات في مقياس أدوات التوقع و االستشراف‪.......................................................................‬الدكتور‪ :‬اعمر بوزيد امحمد‬ ‫السنة األولى‬
‫ماستر‬
‫إداة أعمال‬
‫قديري سوف ينتج عنه عينا ‪ n‬من البواقي‪ ،‬ا هدف الربتات الصغرى هو ا حصوا علة أصغر‬ ‫نقوا أ أي خ‬

‫بواقي ممكنا (سالبا أو موإبا)‪ ،‬حيث يكو الالوب منا اختيار القدر ي ‪  ، ‬باريقا جت مجموى البواقي متدوما أو‬

‫أصغر ما يمكن أي ‪:‬‬

‫‪n‬‬

‫ˆ‪ u‬‬
‫‪i =1‬‬
‫‪i‬‬ ‫‪=0‬‬

‫‪ uˆ =  (‬‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫)‬

‫‪n‬‬

‫‪i‬‬ ‫‪i‬‬
‫‪ˆ i =  i − ˆ − ˆ i = 0‬‬
‫‪−‬‬
‫‪i =1‬‬

‫‪  −  ˆ −  ˆ‬‬
‫‪i‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪= 0   i =  ˆ + ˆ   i‬‬ ‫‪.......... 1‬‬

‫‪ = ˆ + ˆ‬‬ ‫‪...................2‬‬

‫ˆ‬
‫القدر يمر حتميا علة النقاا ) ‪. (, ‬كما هو‬ ‫ا التادلا ‪ 1‬بي لنا بأنه يجب اختيار ‪ ˆ , ‬باريقا جت ا‬

‫ˆ‪ u‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪=0‬‬ ‫مبي بالشك ‪.‬لكن عمليا يمكن أ نمرر أي خ ‪ ،‬مهما كا ميله‪ ،‬علة النقاا ) ‪ (, ‬لنحص علة الشرط‬

‫ولهذا تشترط طريقا الربتات الصغرى قيدا آخر‪.‬‬

‫‪،  uˆi‬يمكن للبواقي السالبا أ لغي البواقي الوإبا و كو النتيجا هي الصفر بدو أ يتحقق شرط‬ ‫‪=0‬‬ ‫األوا‬
‫ˆ‬
‫اختيار القدر ي ‪. ˆ , ‬ولذا باإلضافا املة الشرط األوا قترح طريقة املربعات الصغرى صغير مجموى مربتات البواقي‬

‫املة أدنى قيما ممكنا لتصبح ك البواقي مربتا وبالتاملي موإبا‪ .‬وبناءا علة هذا الشرط يكو الالوب منا اختيار القدر ي‬
‫ˆ‬
‫‪ ˆ , ‬لكي يكو مجموى البواقي متدوما ‪.‬وكذلك صغير مجموى مربتات هذه البواقي‪ ،‬حيث يكتب ‪:‬‬

‫(‬ ‫)‬
‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪Q =  uˆ = ‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪i‬‬ ‫‪i − ˆ − ˆ i‬‬
‫‪i =1‬‬ ‫‪i =1‬‬

‫‪2‬‬
‫محاضرات في مقياس أدوات التوقع و االستشراف‪.......................................................................‬الدكتور‪ :‬اعمر بوزيد امحمد‬ ‫السنة األولى‬
‫ماستر‬
‫ˆ‬ ‫إداة أعمال‬
‫ولتصغير ‪ Q‬نقوم باشتقاقها إزئيا بالنسبا للقيمتي ‪ ˆ , ‬علة التواملي‪ .‬ثم نساوي نتيجا ذلك للصفر أي ‪:‬‬

‫‪Q Q‬‬
‫‪Min‬‬ ‫= )‪(Q‬‬ ‫=‬ ‫‪=0‬‬
‫ˆ‬
‫‪ˆ , ‬‬ ‫ˆ‪ˆ ‬‬

‫اذ نجد ‪:‬‬

‫‪‬‬ ‫‪n‬‬
‫‪‬‬
‫‪   uˆ i2 ‬‬
‫‪ i =1‬‬ ‫)‪ = (2‬‬
‫ˆ‪‬‬
‫‪ (Y‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪− ˆ − ˆX )( −1) = 0‬‬

‫‪= (−2) (Yi − ˆ − ˆX ) = 0‬‬

‫‪ (Y − ˆ − ˆ X ) = 0‬‬
‫‪i‬‬
‫نساوي بالصفر‬

‫بادخاا املجموى ‪ Σ‬وحيث ا ‪ α‬عدد ثابت فأ ‪ n α = Σ α‬ثم بقسما التادلا علة ‪ n‬نحص علة مايلي‪:‬‬

‫‪ Y −  ˆ − ˆ  X = 0‬‬
‫‪i‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪i‬‬

‫‪ ˆ =  Y − ˆ  X‬‬
‫‪i‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪i‬‬

‫‪nˆ =  Y − ˆ  X‬‬‫‪i‬‬ ‫‪i‬‬

‫‪ˆ =  − ˆ ‬‬
‫‪Y‬‬ ‫‪i‬‬
‫‪X‬‬ ‫‪i‬‬

‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬
‫‪ˆ = Y − ˆ X‬‬

‫‪‬‬ ‫‪n‬‬
‫‪‬‬
‫‪   uˆ i2 ‬‬
‫‪ i =1‬‬ ‫‪‬‬
‫‪= (2)(  (Yi − ˆ − ˆX )( − X ) = 0‬‬
‫ˆ‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪n‬‬
‫‪‬‬
‫‪   uˆ i2 ‬‬
‫‪ i =1‬‬ ‫‪‬‬
‫‪= −2 X (Yi − ˆ − ˆX ) = 0‬‬
‫ˆ‪‬‬

‫‪3‬‬
‫محاضرات في مقياس أدوات التوقع و االستشراف‪.......................................................................‬الدكتور‪ :‬اعمر بوزيد امحمد‬ ‫السنة األولى‬
‫ماستر‬
‫إداة أعمال‬
‫‪( X (Yi − ˆ − ˆX ) = 0‬‬

‫‪−  XY +  X +  X 2 = 0‬‬

‫‪ XY =   X +   X‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪n‬‬
‫‪n‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ n 2‬‬
‫‪ X i Yi =   X i   +   X  ‬‬
‫‪i =1‬‬ ‫‪ i =1 ‬‬ ‫‪ i =1 ‬‬

‫نحص علة ‪ ‬بالتتويض بقيما‬

‫‪ Y‬‬ ‫‪ X  + ‬‬

‫‪ XY =  X ‬‬ ‫‪−‬‬
‫‪‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪ n‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪‬‬

‫بالضرب في ‪ n‬نجد ‪.‬‬

‫‪n XY =  X Y −  ( X ) 2 +  n X 2‬‬

‫‪n XY −  X  Y = −  ( X ) 2 +  n X 2‬‬

‫‪=  n X 2 −  ( X ) 2‬‬

‫(‬
‫‪=  n X 2 − ( X ) 2‬‬ ‫)‬

‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬
‫‪n X iYi −  X i  Yt‬‬
‫= ˆ‪‬‬ ‫‪i =1‬‬
‫=‬ ‫بالتتويض نحص علة‬
‫) ‪n X i2 − (  X‬‬
‫‪2‬‬

‫كما يمكن ا حصوا علة القدرات باستخدام االنحرافات كما يلي‪:‬‬

‫‪ (‬‬ ‫) ‪−  )( i − ‬‬

‫‪n‬‬

‫‪i‬‬
‫= ˆ‪‬‬ ‫‪i =1‬‬

‫‪ (‬‬ ‫)‪− ‬‬

‫‪2‬‬
‫‪i‬‬

‫‪4‬‬
‫محاضرات في مقياس أدوات التوقع و االستشراف‪.......................................................................‬الدكتور‪ :‬اعمر بوزيد امحمد‬ ‫السنة األولى‬
‫ماستر‬
‫إداة أعمال‬
‫‪ .2‬خصائص املربعات الصغرى ‪.‬‬

‫ومن خصائص الربتات الصغرى ل نحدار ا اي نذكر‪:‬‬

‫ˆ‪ u‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪=0‬‬ ‫✓ يمر خ االنحدار علة ) ‪ (, ‬حيث‬

‫✓ كو التباينات الشتركا للتينا متدوما مع ك من قيم ال حظات ‪  i‬والقيم التقديريا ‪ ̂i‬علة التواملي ‪.‬حيث‬

‫ˆ‪  u‬‬‫‪i‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪=0‬‬

‫نجد أ‬ ‫‪Q‬‬
‫‪=0‬‬ ‫من الشتقا ا جزئيا‬
‫ˆ‪‬‬

‫(‬ ‫)‬
‫‪‬‬
‫= ) ‪cov( i , uˆ i‬‬ ‫‪ i −  (uˆ i − u ) =  ( i −  )uˆ i‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪n‬‬
‫‪‬‬ ‫‪n‬‬
‫أل ‪:‬‬

‫ˆ‪ u‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪= 0، uˆ = 0‬‬ ‫و‬

‫= ) ‪cov( i , uˆ i‬‬
‫‪1‬‬
‫‪n‬‬
‫‪  i uˆ i = 0‬‬ ‫فا ‪:‬‬

‫‪cov ‬‬ ‫(‬ ‫)‬

‫‪ˆ i , uˆ i = 1  ‬‬
‫‪n‬‬
‫(‬ ‫()‬
‫‪ˆ i −  uˆ i − uˆ = 1  ‬‬
‫‪n‬‬
‫‪ˆ i uˆ i‬‬ ‫)‬ ‫وكذلك نجد أ ‪:‬‬

‫=‬
‫‪1‬‬
‫‪n‬‬
‫(‬
‫‪ ˆ + ˆ i uˆ i = 0‬‬ ‫)‬

‫ˆ‪ u‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪i‬‬ ‫(‬
‫‪=  i − ˆ − ˆ i‬‬ ‫)‬
‫‪2‬‬
‫‪.‬يصبح مجموى مربتات البواقي مترفا علة الشك التاملي ‪:‬‬

‫) ‪=  (i −  ) + ˆ 2  ( i −  ) − 2ˆ  (i −  )( i − ‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪=  i2 − ˆ   i i .....................5‬‬

‫نستخلص من التحلي السابق بأ القدر ي ̂‪ ، ˆ ، ‬التروفتي بالتادلتي ‪1‬و‪ 3‬هما مقدرتي الربتات الصغرى‬

‫التاديا ‪ OLS‬للمتلمتي ‪  ، ‬علة التواملي ‪.‬‬

‫‪5‬‬
‫محاضرات في مقياس أدوات التوقع و االستشراف‪.......................................................................‬الدكتور‪ :‬اعمر بوزيد امحمد‬ ‫السنة األولى‬
‫ماستر‬
‫إداة أعمال‬

‫‪6‬‬