Professional Documents
Culture Documents
الفصل الثالث
العمليات العشوائية (التصادفية) Stochastic Processes
Introduction 1 – 3مقدمة
النماذج الرياضية ممكن تقسيمها بشكل عام إلى نماذج احتمالية ()Probabilities Models
وإ لى نماذج محددة ( .)Deterministic Modelsومن خالل هذا التقسيم تكون النماذج االحتمالية
أكثر مالئمة لتمثيل معظم الظواهر الحياتية أو إن استعمال النماذج االحتمالية أكثر استعماًال من
نظيرتها المحددة إذ أنها تعطى على شكل مجموعات أو عوائل من المتغيرات العشوائية بدًال من قيمة
مفردة للمتغير العشوائي .وتجميع أو تجمع المتغيرات العشوائية وذلك بدليل معلمة مثل الوقت تعرف
هذه بالعمليات التصادفية (أو العمليات العشوائية أو العمليات بالصدفة).
ونظرية العمليات العشوائية (التصادفية) تلعب دورًا مهمًا في البحث والتقصي بالظاهرة العشوائية
باالعتماد على الوقت .وأول النتائج تحققت في هذا المجال مع البحث في موضوع الحركة البروانية
Brownian – motionوالمكالمات الهاتفية وحوادث المرور .واألساس للنظرية الرياضية
للعمليات العشوائية (التصادفية) قد أعطي من قبل ) A. N. Kolmogorov (1931ومنذ ذلك الحين
فإن النظرية والتطبيق للعمليات العشوائية (التصادفية) فيه لم تشهد تطورًا ملموسًا ،وفيما يلي
سنورد بعض األمثلة لتوضيح مفهوم العملية العشوائية (التصادفية).
2 – 3األمثلة التوضيحية:
إذا كنا راغبين في الحصول على عدد األفراد الذين يبتاعون نوع معين من المنتوج ،إذن هذا
العدد يكون ممثًال للعملية التصادفية .وتغير سلوك المستهلك على اعتباره كعملية تصادفية تحتوي
على ثالث حاالت محتلفة هي A، Bأو Cوممكن ظهور بعض األسئلة المتعلقة بذلك .ما هو
متوسط عدد األشهر التي يبقى فيها المستهلك مع نوع محدد من المنتوج؟ أو ما هو متوسط عدد
األفراد والتباين لهم الذين يستخدمون نوع معين من المنتوج لعدد معين من األشهر؟ ما هو المنتوج
الذي يفضل من خالل معظم األفراد المستهلكين لفترة طويلة؟
افترض أن:
وتبعًا لذلك تكون حالة الشركة بعد nمن الفترات حسب الصيغة اآلتية:
) X n=X 0 + ( I 1−C 1 ) + ( I 2−C2 ) + …+(I n−C n
واضح جدًا عندما يكون X n ≤ 0فمعنى هذا أن الشركة قد حققت خسارة .وباإلمكان استنتاج أن X n
هو رأس المال وهو متغير عشوائي ألنه يعتمد على اسهامات I nحاملي وثيقة التأمين ومقدار
الحوادث والتعويض عليها ،C nووفقًا لهذه الحالة يكون فضاء المعلمة ( )Parameter spaceهو
متقطع )… ،Discrete (n =0, 1, 2,وفضاء الحالة )State space( X nعبارة عن توزيع مستمر
وهذا واضح وطبيعي أن تراكم رأس المال (في حالة التعويض واستالم المشاركات لحاملي وثيقة
التأمين) ال يقف عند حدود معينة لفئة معينة من النقود.
81 الفصل الثالث /العمليات العشوائية (التصادفية)
وقد اصطلح في العمليات التصادفية وعندما يكون مجال المعلمة مستمر يرمز له ) X (tويكون تعريف
العملية التصادفية في هذه الحالة هو ) ≥ ( X ( t ) ,tعلى افتراض أن tفترة زمنية ممتدة وتأخذ التوزيع
المستمر.
وفي حالة شركات التأمين فإن معظم الدراسات والتي تشترك بها النظرية االحتمالية لإلجابة عنها هي
لإلجابة عن األسئلة اآلتية:
ما هي االحتماالت التي ترافق شركات التأمين عندما تحقق شركات التأمين الخسارة وفقًا لمعدل
سياسة معينة؟
وفقًا للنظام الكلفوي ومستوى الربح المتحقق ،ما هو معدل العالوة التي تفرضها الشركة على
األرباح والتي تؤثر على سير عملياتها؟
افترض أن:
: X nهي كمية المياه الداخلة (مقدرة بالغالون) إلى البئر في اليوم .nth
: Y nهي كمية المياه الخارجة (مقدرة بالغالون) من البئر في اليوم nthوهي كمية المياه المستعملة
في ذلك اليوم.
∴تكون Z nهي كمية المياه الكلية (مقدرة بالغالون) المتبقية في نهاية اليوم ،nthوتكون وفق
الصيغة اآلتية:
)Z n=Z n−1 +(X n−Y n
{ is
}
ما هو احتمال البئر سوف P The dam flewيفيض أي يبلغ أعلى مستوى أي أعلى من مستواه
االعتيادي أو } P { The damis runs dryاحتمال أن البئر سوف يجف.
العمليات العشوائية (فرضياتها 82
وتطبيقاتها)
ولذلك يكون مجال المعلمة parameter spaceمتقطعة وكذلك يكون مجال الحالة state space
متقطعة.
ويمكن وضع العملية التصادفية (كما أسلفنا) بمجال معلمة مستمر إذا رمزنا لها } .{ Z t , t ∈T
ولذلك فإن عدد الطالب المنتظرين في محطة الباص هو عملية تصادفية تعتمد على عملية وصول
الطالب (مع توزيع احتمال معين).
ولنرمز لعدد الطالب المنتظر في محطة الباص } { X t , t ∈Tوهنا يكون مجال المعلمة T
Parameter Spaceمستمرة بينما يكون مجال الحالة state spaceمتقطع وهو الذي يمثل عدد
الطالب المنتظر للباص.
كل وحدة واحدة من الذرية أعاله سوف تنتج بدورها ذرية واإلنتاج لكل الذرية يكون الجيل الثاني
وهكذا وهلَم جرًا.
إذن هنا األجيال المتعاقبة وأعدادها تكون العملية التصادفية } { X n , n ∈ Nوهنا سوف يكون مجال
المعلمة … n=1 ,2 ,بتوزيع متقطع ومجال الحالة X nبتوزيع متقطع أيضًا.
وهنا العدد في كل جيل تؤثر عليه عوامل خارجية أو عوامل يصعب السيطرة عليها مثل:
في هذه المرحلة اخذت عملية التفرع كمثال لتوضيح العملية التصادفية ولنا عودة مع شيء من التفصيل. 1
83 الفصل الثالث /العمليات العشوائية (التصادفية)
على فرض أن االرتطام القادم في الصفيحة الثانية وذلك يعني والدة عدد أكثر من األلكترونات
وهكذا.
لنفرض:
: X 1عدد األلكترونات التي نتجت من خالل الصفيحة األولى عند اصطدام األلكترونات األولية X 0بها.
: X 2عدد األلكترونات التي نتجت من خالل اصطدام األلكترونات بالصفيحة رقم ( )2والمنبعثة من
الصفيحة رقم (.)1
: X nعدد األلكترونات المنبعثة من الصفيحة رقم ( )nthمن خالل ارتطام األلكترونات التي بعثت من
خالل الصفيحة (.st)n-1
X0 X0 + Z1 X0 + Z1+ Z2 X0 + Z1+ Z2+ Z3
n=1 n=2 n=3 n=4
وخالصة ما تقدم ان الجزيء ابتدأ في نقطة معلومة X 0وعلى المحور السيني وفي الوقت n=1
وبعد ذلك سوف يتبع التنقالت اآلتية:
الجزيء سوف يقفز أو ينتقل خطوة مقدارها ( Z1عندما يكون Z1متغير عشوائي) وسوف يكون .1
الجزيء في قيمة مقدارها X 0+ Z 1في الوقت .n=2
الجزيء سوف يقفز أو ينتقل بمقدار ( Z 2يجب ان تكون Z 2مستقلة عن Z1ولكن بنفس التوزيع) .2
وسوف يكون الجزيء بقيمة مقدارها Z 0+ Z 1 +Z 2وهكذا تستمر التنقالت أو القفزات بنفس
األسلوب السابق ،وكما موضح بالشكل رقم (.)1
في هذه المرحلة ُأِخ َذ موضوع السير العشوائي كمثال لتوضيح مفهــوم العمليـة العشــوائية (التصـادفية) ولنـا عـودة 1
مع الموضوع بشيء من التفصيل في الفصول الالحقة كونه أحد مواضيع العملية التصادفية العشوائية.
85 الفصل الثالث /العمليات العشوائية (التصادفية)
عندما يكون:
X n−1 =X 0 + Z1 + Z 2+ …+ Z n−1
عندما تكون } { Z iسلسلة من المتغيرات العشوائية المستقلة المتماثلة بالتوزيع والتي نطلق عليها
باألحصاء ).Independent identically distribution (I.I.D
وعندما تكون قيمة X 0=0بعد هذا تطلق على العملية اعاله أسم عملية السير العشوائي.
بعد هذه األمثلة التوضيحية التي سيقت اليك عزيزي الطالب لتوضيح مفهوم العملية التصادفية
Stochastic processويجب ان يفهم الطالب ان المتغير العشوائي يتغير مع عداد الزمن.
على كونها الوقت ,وتدعى ) X ( tهي حالة العملية في الوقت ومجال الحالة ( )State Spaceللعملية
يعرف كونه كل القيم الممكنة من العملية لكل مفردة من مفردات X nأو ) . X ( tومجال الحالة ممكن
تصنيفه أوًال وبأتجاه واحد:
إذا كان عداد مجموعة الوقت Tممكن عده( )Countableإذن سوف تطلق على Xبأنه عملية .1
عشوائية بوقت متقطع.
إذا كان عداد مجموعة الوقت Tال يمكن عده ( )Continuumبعد هذا سوف تطلق على X .2
اسم العملية العشوائية بوقت مستمر.
وسوف نالحظ ان الدالة ) N t ( wهي دالة غير متناقصة ومستمرة من الجانب األيمن وهي دالة
متزايدة.
t=[ 0 , 1.2 ) , ¿ , ¿ , ¿ , ¿ ,... .
N t =0 N t =1 N t=2 N t =3 N t =4 , … .
5
4
3
2
1
وباإلضافة إلى ذلك سوف نورد عشرة أمثلة وبدون تفصيل كمجموعة من المتغيرات العشوائية
وذلك لتأكيد مفهوم العملية التصادفية وهنا ممكن ان تكون مجموعة عداد الوقت لواحدة من المجاميع
اآلتية ولكل مثال إما أن تكون ∞ < 0 ≤ tأو ∞< −∞ <tأو … t=n=0 , ±1 , ± 2,أو n=0 , 1, 2 , … .
وهكذا.
:2 – 4 – 3مجموعة المتغيرات العشوائية } { X ( t ) ,t ≥0والتي تمثل عدد النبضات التي سجلت من
عداد -جيجر ميلر ( )Geiger – Muller - Counterخالل الفترة الزمنية ) [ 0 , tوهي عملية
تصادفية.
:4 – 4 – 3لتكن ) X ( tالفولتية المتغيرة (المتذبذبة) عند نهاية مقاومة في دائرة كهربائية وبوقت
t ≥ 0التغير الحاصل بناءًا على الحركة العشوائية لاللكترونات الداخلة والعملية ) X ( tنسميها
بالصوت الحراري.
:5 – 4 – 3في رد الفعل ذو الحركة الجزيئية األحادية بأمكاننا أخذ ) X ( tلنشير إلى التركيز بوقت
t ≥ 0في رد فعل مقداره pوالذي ال يمكن تحويله إلى ناتج . II
( :6 – 4 – 3نظام تضخيم األنزيم) عند عملية تجميد (تخثر) الدم فإن عملية تحول األنزيمات إلى
المرحلة النهائية من ليفين األنزيم تحصل في مراحل عدة ولتكن ) X ( tتمثل التركيز الليفين في زمن
.t ≥ 0
:7 – 4 – 3في مجتمعات الحشرات والحيوانات أو بالمجتمع البشري فأن حجم السكان (يتذبذب
عشوائيًا نتيجة للتصادفية البيئية في معدالت الوالدة والوفاة والهجرة الداخلية والخارجية) خذ ) X ( t
حجم السكان عند زمن t ≥ 0أو عند حجم الجيل … .t=1 , 2, 3 ,
العمليات العشوائية (فرضياتها 88
وتطبيقاتها)
:8 – 4 – 3خذ على سبيل المثال أحد الحيوانات الضارية وهو يتعلم لألصطياد بشكل استحواذي
في نظام نموذج التقليد ولتكن ) X ( tتستمر إلى آخر فريسة يصادفها (األصل أو التقليد) قبل أو عند
زمن t ≥ 0فأن ) X ( tتعرف على أنها عملية مواجهة الضواري.
( :9 – 4 – 3في حالة األمراض األنتقالية) في النظرية التصادفية لألمراض األنتقالية يؤخذ الفرد
بعين األعتبار عملية المواجه S ( t ) , I ( t ) , R ( t ) t ≥ 0حيث تشير ) R ( t ) , I ( t ) , S ( tإلى أعداد ناقلي
المرض والذين انتقلت لهم العدوى والذين تماثلوا للشفاء على التوالي عند الزمن .t
( :10 – 4 – 3في حالة علم الوراثة) خذ على سبيل المثال مجتمع يتزاوج عشوائيًا من Nمن
األبوين ذوي الخاليا ذات العدد المضاعف من الصبغيات ،لتكن المواليد Aو aتحدث بتكرار Xو
1− Xعلى التوالي حيث تأخذ Xالقيم ] .[0 ,1عرف عملية ) X ( tعلى أنها تساوي عدد المرات التي
تظهر فيها المواليد .Aتظهر لنا مشكلة تثير األهتمام هي أحتمالية ثبات المواليد .A
( :11 – 4 – 3في حاالت األزدحام) في نظام الطابور تظهر لنا العمليات اآلتية من بين عمليات
آخرى وهي ) X ( tهو عدد الزبائن ممن وصلوا خالل الفترة ) [ 0 , tإلى محطة الخدمة .و ) Y (tهو
عدد الزبائن الذين قدمت لهم الخدمة خالل الفترة ] ( [ 0 , tان عمليات العد هذه تظهر في حقول مختلفة
في الفيزياء النووية على سبيل المثال يؤخذ الفرد بعين األعتبار حدوث التصادمات بين جزيئات
الشعاع وبين جزيئات الهدف في تسريع القصف المثالي لهدف أو أحد األهداف التي ال شكل لها أو
غير منظمة.
X tبأنها عملية تصادفية ذات قيم حقيقية ( )a real-valued stochastic processوتعني بها أن
العملية التصادفية لها قيم مستمرة أمثال (.)… ,10.2 ,9.4 ,1.5 ,0.4
عملية عشوائية ذات مجال معلمة Tومجال حالة Sمتقطعين ومثال ذلك: .1
السلوك األستهالكي لسلعة معينة عندما يراقب على أساس يومي أو شهري.
عدد الوحدات المعيبة في وحدات السيطرة النوعية شوهدت على أساس يومي.
عملية عشوائية بمجال حالة متقطعة ومجال معلمة (دليل معلمة) مستمر مثال ذلك: .2
كمية الخزين التي تدخل المخزن (عندما تكون وحدات الخزين قابلة للعد) خالل فترة زمنية.
عدد الطالب الذين ينتظرون الباص في محطة الباص خالل أي وقت من اليوم.
عملية عشوائية بمجال حالة مستمر ومجال معلمة (دليل معلمة) متقطع. .3
عندما يكون األنتاج غير معدود(ال يمكن عده) مثال ذلك أقمشة ,كازولين ونقوم بخزنه ويراقب
على أساس وحدات الوقت المتقطعة مثل (يوم ,أسبوع ,شهر).
وقت األنتظار للطالب رقم (أو ذو الترتيب) nلباص المصلحة عند وصوله إلى محطة الباص.
عملية عشوائية بمجال معلمة ومجال حالة مستمرين. .4
محتويات بئر الماء عندما تراقب لفترة من الزمن.
وقت األنتظار لوصول العمل إلى محطة الخدمة ويأخذ دوره في الخدمة ,مع أن وقت وصول
العمل إلى محطة الخدمة هو المجال (.)Parameter
العمليات العشوائية (فرضياتها 90
وتطبيقاتها)
مثال :لعب عمار وغسان لعبة رمي القطعة النقدية المعدنية وأتفقا ان يدفع عمار إلى غسان دينار
واحد إذا أظهرت القطعة المعدنية صورة ( )Headsويدفع غسان إلى عمار أيضًا دينار واحد إذا
أظهرت القطعة المعدنية من خالل الرمية الواحدة وجه الكتابة(. )tails
أفترض ان Snهي كمية النقود التي تم الحصول عليها من قبل عمار من خالل nمن الرميات
للقطعة النقدية المعدنية .وواضح جدًا ان ] … [ Sn , n=0 ,1 , 2 ,3 ,هي عملية عشوائية تصنف بمجال
معلمة (عدد الرميات) متقطع ومجال حالة ايضًا متقطع والذي هو عبارة عن ) … ( 0 , ± 1, ± 2 ,± 3 ,
عمار ربح كمية مقدارها Snخالل nمن الرميات المعدنية ويمكن التعبير عنها كمجموع لـ nمن
المتغيرات العشوائية X r ,r =1 ,2 , 3 , , ….. nعندما يكون X rهو كمية النقود التي حصل عليها من
خالل الرمية rعلى أفتراض ان القطعة المعدنية النقدية غير متحيزة للتوزيع األحتمالي لـ X rوممكن
توضيحها بالرموز كاآلتي:
Xr
1 -1
1 1
Prbability
2 2
ويكون المعدل والتباين لـ X rكاآلتي وعلى الترتيب:
1 1
E ( X r )= − =0
2 2
1 1
V ( X r )= + =1
2 2
باألضافة ان سلسلة الرميات المتتالية ممكن التعامل معها على أنها سلسلة من المحاوالت
المستقلة المتكررة بنفس التوزيع األحتمالي لأليراد .ولذلك } … { X r , r=1 , 2, 3 ,تكون متسلسلة من
المتغيرات العشوائية المستقلة المتماثلة (a Sequence of independent and identically
.)distributed random variables
ولذلك فأن
Sn= X 1 + X 2 + X 3 + …+ X n
وبذلك نحصل على العزمين األول والثاني وكاآلتي:
n
E ( Sn ) =∑ E ( X r )=0
r =1
n
V ( S n ) =∑ V ( X r ) =n
r =1