‫جامعة الجزائر ‪3‬‬

‫كلية‪ :‬العلوم االقتصادية‪ ،‬العلوم التجارية وعلوم‬

‫شعبة‪ :‬العلوم اإلقتصادية‬

‫تخصص‪........................... :‬‬

‫السنة‪............................. :‬‬

‫مقياس‪ :‬تحليل السالسل الزمنية‬

‫المحاضرة ‪ :2.1‬قياس مركبات السلسلة الزمنية ‪-1-‬‬

‫األستاذ(ة) ‪ :‬العايب ياسين‬

 ‫مقياس‪ :‬تحليل السالسل الزمنية‬ ‫جامعة الجزائر ‪3‬‬
‫عنوان المحاضرة‪ :‬قياس مركبات السلسلة الزمنية ‪-1-‬‬

‫مقدمة‪:‬‬

‫‪ 5-1‬قياس مركبات السلسلة‪:‬‬

‫‪ 1-5-1‬قياس االتجاه العام‪:‬‬

‫االتجاه العام هو أهم مركبة من مركبات السلسلة الزمنية‪ ،‬ويُمثل التغير طويل األجل في السلسلة‪،‬‬
‫وقياسه هام ألسباب ثالثة هي‪:‬‬

‫أ‪-‬يمكننا من معرفة الكيفية التي تتطور بها الظاهرة على المدى الطويل‪.‬‬

‫ب‪-‬يساعد في التنبؤ بما سيكون عليه حال القيم المستقبلية‪.‬‬

‫ج‪ -‬يستخدم في حذف أثر االتجاه العام من السلسلة ومن ثم يمكن دراسة التغيرات األخرى بشكل‬
‫أفضل‪.‬‬

‫سنتطرق إلى طريقتين لقياس مركبة االتجاه العام‪ ،‬وهما طريقة االنحدار‪ ،‬وطريقة المتوسطات‬
‫المتحركة‪.‬‬

‫نفرض هنا أن بيانات السلسلة الزمنية يمكن تجزئتها إلى مركبتين فقط‪ ،‬إحداهما أساسية وهي مركبة‬
‫االتجاه العام وهي المركبة المنتظمة الوحيدة في السلسلة‪ ،‬والتي يمكن تقديرها‪ ،‬والمركبة الثانية هي‬
‫المركبة العشوائية والتي ال يمكن تقديرها أو التنبؤ بها‪.‬‬

‫وأما إذا احتوت البيانات على المركبة الموسمية فإنه يُفترض التخلص منها أوال (وهو ما سنتعرض‬
‫له في محاضراتنا الالحقة)‬

‫أوال‪ /‬طريقة تحليل اإلنحدار ‪:Regression Analysis‬‬

‫على الشكل‪:‬‬ ‫الزمنية ‪y t‬‬ ‫يمكن التعبير عن مشاهدات السلسلة‬

‫; ‪yt  f (t ,  )   t‬‬ ‫مكرر)‪t  1,2,..., n ....................................‬‬ ‫(‪2-1‬‬

‫أ‪-‬االتجاه الخطي من الدرجة األولى ‪:Linear Trend‬‬

‫تظهر الكثير من الظواهر التي تنشأ في مجاالت المعرفة المختلفة اتجاها عاما خطيا مع الزمن على‬
‫المدى الطويل‪ ،‬وفي مثل هذه الحاالت يمكن كتابة النموذج الممثل في المعادلة ‪ 2-1‬مكرر على النحو‬
‫التالي‬

‫‪2‬‬
‫األستاذ(ة)‪ :‬العايب ياسين‬
 ‫مقياس‪ :‬تحليل السالسل الزمنية‬ ‫جامعة الجزائر ‪3‬‬
‫عنوان المحاضرة‪ :‬قياس مركبات السلسلة الزمنية ‪-1-‬‬

‫(‪y t   0   1t   t ..................................................................)3-1‬‬

‫قيمة الظاهرة عند الفترة الزمنية ‪ ، t‬و الثابتان ‪  1‬و ‪  0‬يمثالن معلمتي النموذج أو‬ ‫تمثل ‪y t‬‬ ‫حيث‬
‫معاملي اإلنحدار‪.‬‬

‫ينحصر تقدير اإلتجاه العام في تقدير معلمتي النموذج ‪  1‬و ‪ ،  0‬ويُذكرنا هذا النموذج على الفور‬
‫دور المتغير المستقل‪ ،‬وبالتالي‬ ‫‪t  1,2,..., n‬‬ ‫بنموذج اإلنحدار الخطي البسيط حيث يلعب المتغير‬
‫يمكن كتابة النموذج في المعادلة ‪ 3-1‬على الشكل المصفوفي كما يلي‪:‬‬

‫‪Y  X  ‬‬ ‫(‪......................................................................)4-1‬‬

‫يحتوي على مشاهدات السلسلة‪ ،‬أي أن‪:‬‬ ‫‪n‬‬ ‫حيث ‪ Y‬شعاع عمودي من الرتبة‬
‫‪‬‬
‫‪Y   y1‬‬ ‫‪y2‬‬ ‫‪... y n ‬‬

‫و المصفوفة من الرتبة ‪ ، n  2‬عناصر عمودها األول كلها تساوي الواحد الصحيح‪ ،‬وعناصر‬
‫بغض النظر عن‬ ‫‪1,2,..., n‬‬ ‫عمودها الثاني هي القيم المختلفة للوحدات الزمنية وتساوي دائما األعداد‬
‫طبيعة الوحدات الزمنية المستخدمة (سنة‪-‬شهر‪-‬يوم‪ )...-‬أي أن‪:‬‬

‫‪1 1 ‬‬
‫‪1 2 ‬‬
‫‪X ‬‬ ‫‪‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪1 n ‬‬

‫أما الشعاع العمودي ‪ ‬فهو من الرتبة ‪ 2‬ويحتوي على معلمتي النموذج‪ ،‬أي أن‪:‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪   0‬‬
‫‪ 1 ‬‬

‫و الشعاع العمودي ‪ ‬من الرتبة ‪ n‬ويحتوي على المتغيرات ‪  t‬أي أن ‪:‬‬

‫‪   1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ n ‬‬

‫‪3‬‬
‫األستاذ(ة)‪ :‬العايب ياسين‬
 ‫مقياس‪ :‬تحليل السالسل الزمنية‬ ‫جامعة الجزائر ‪3‬‬
‫عنوان المحاضرة‪ :‬قياس مركبات السلسلة الزمنية ‪-1-‬‬

‫بافتراض صحة النموذج ‪ 4-1‬تخبرنا دراسة اإلنحدار أن تقدير المربعات الصغرى لشعاع المعالم‬
‫هو‪:‬‬

‫‪̂  ( X X ) 1 X Y‬‬

‫بحيث‪:‬‬

‫‪‬‬ ‫‪n‬‬
‫‪‬‬ ‫‪ n‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ y t ‬‬
‫‪X X   n‬‬
‫‪t 1‬‬
‫‪ ’ X Y   t 1‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪n‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪n‬‬
‫‪‬‬
‫‪ t  t ‬‬ ‫‪ tyt ‬‬
‫‪2‬‬

‫‪ t 1‬‬ ‫‪t 1‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ t 1‬‬ ‫‪‬‬

‫ويكون شعاع القيم المقدرة كالتالي‪:‬‬

‫̂‪Yˆ  X‬‬

‫أما شعاع البواقي هو‪:‬‬

‫ˆ‪e  ˆ  Y  Y‬‬

‫ومجموع مربعات البواقي هو‬

‫‪n‬‬
‫‪SSE  ee   et2‬‬
‫‪t 1‬‬

‫‪  ( yt  yˆ t ) 2  Y Y  ̂ X Y‬‬

‫وتقدير تباين األخطاء هو‪:‬‬

‫‪SSE‬‬
‫‪s 2  ˆ 2 ‬‬
‫‪n2‬‬

‫وتقدير تباين مقدرات المربعات الصغرى هو‪:‬‬

‫‪Vˆ ( ˆ )  s 2 ( X X ) 1  s 2 C‬‬

‫حيث‬

‫‪c11‬‬ ‫‪c12 ‬‬

‫‪( X X ) 1  ‬‬
‫‪c21‬‬ ‫‪c22 ‬‬

‫‪4‬‬
‫األستاذ(ة)‪ :‬العايب ياسين‬
 ‫مقياس‪ :‬تحليل السالسل الزمنية‬ ‫جامعة الجزائر ‪3‬‬
‫عنوان المحاضرة‪ :‬قياس مركبات السلسلة الزمنية ‪-1-‬‬

‫و من ثم يكون تقدير معادلة االتجاه العام الخطية‬

‫‪ˆ t  ˆ0  ˆ1t‬‬

‫‪y‬‬ ‫(‪t  1,2,..., n ...................................)5-1‬‬

‫ويمكن استخدام معادلة االتجاه العام المقدرة في المعادلة (‪ )5-1‬في تقدير اإلتجاه العام للظاهرة لكل الفترات‬
‫‪yˆ1 , yˆ 2 ,...., yˆ n‬‬ ‫فنحصل على القيم ال ُمقدرة‬ ‫الزمنية المتاحة بالتعويض المتتالي عن قيم ‪t  1,2,..., n‬‬

‫فضال عن ذلك يمكن استخدام هذه المعادلة في التنبؤ بما سيكون عليه اإلتجاه العام في فترات زمنية‬
‫غير موجودة ولكنها قريبة من نطاق الزمن ال ُمستخدم‪ ،‬فإذا كنا نرغب – على سبيل المثال – في‬
‫نعوض بهذه القيمة في المعادلة ‪ 5-1‬لنحصل على تنبؤ‬ ‫‪t  t0‬‬ ‫التنبؤ باإلتجاه العام عند الزمن‬
‫اإلتجاه المناظر ‪. ŷ 0‬‬

‫إنشاء مجال ثقة ثقة لإلتجاه العام الحقيقي‪:‬‬

‫بافتراض اعتيادية األخطاء‬ ‫‪t  t0‬‬ ‫كما يمكن إنشاء فترة ثقة لإلتجاه العام الحقيقي عند الزمن‬
‫‪ normality‬األخطاء ‪  t‬كما يلي‪:‬‬

‫بحيث ‪:‬‬

‫‪n2‬‬ ‫إلى القيمة المجدولة التي نحصل عليها من توزيع ‪ t‬بدرجات حرية‬ ‫‪t‬‬
‫‪,n  2‬‬
‫ويشير الرمز‬
‫‪2‬‬

‫درجة الثقة المطلوبة‪.‬‬ ‫) ‪(1  ‬‬ ‫وتحصر على يمينها مساحة قدرها ‪ ‬حيث يمثل‬
‫‪2‬‬

‫اختبار معنوية المعلمة ‪: 1‬‬

‫فرضيات اإلختبار‪:‬‬

‫‪5‬‬
‫األستاذ(ة)‪ :‬العايب ياسين‬
 ‫مقياس‪ :‬تحليل السالسل الزمنية‬ ‫جامعة الجزائر ‪3‬‬
‫عنوان المحاضرة‪ :‬قياس مركبات السلسلة الزمنية ‪-1-‬‬

‫الفرضية المنعدمة‪ :‬نفرض أن ‪ 1  0‬‬

‫‪H 0 : 1  0‬‬

‫الفرضية العكسية‪ :‬نفرض أن ‪ 1  0‬‬

‫‪H 1 : 1  0‬‬

‫إن اإلختبار الخاص بمعنوية المعلمة ‪ 1‬مهم جدا‪ ،‬حيث يُحدد وجود أو عدم وجود مركبة اإلتجاه‬
‫الخطي في الظاهرة‪ ،‬ويُستخدم اإلحصاء المحسوب ‪ t‬المعرفة بالصيغة التالية للحكم على معنوية‬
‫المعلمة‪:‬‬

‫‪t  ˆ1 / s c22‬‬

‫‪. 1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫والذي يتبع توزيع ستودنت ‪ t‬بدرجات حرية ‪ n  2‬بافتراض صحة الفرض العدمي‬

‫القرار الناتج عن هذا اإلختبار‪:‬‬

‫‪ ،  1‬وهذا يدل على وجود‬ ‫‪0‬‬ ‫نرفض الفرضية المنعدمة‪ ،‬وبالتلي نستنتج أن‬ ‫‪t t ‬‬ ‫‪ -‬إذا كان‬
‫‪2‬‬

‫اتجاه خطي في الظاهرة‪.‬‬

‫‪ ،  1‬وهذا يدل على عدم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ -‬إذا كان ‪ t t ‬فإننا نقبل الفرضية المنعدمة‪ ،‬وبالتالي نستنتج أن‬
‫‪2‬‬

‫وجود اتجاه خطي في الظاهرة‪ ،‬بالتالي يكتب النموذج في المعادلة ‪ 3-1‬كما يلي‪:‬‬
‫‪yt   0   t‬‬

‫و يُمكن في هذه الحالة إثبات أن‬

‫‪ˆ t  ˆ0  y‬‬

‫‪y‬‬

‫ب‪ -‬اإلتجاه من الدرجة الثانية ‪:Quadratic Trend‬‬

‫في بعض التطبيقات قد ال يكون الخط المستقيم مالئما لتمثيل اإلتجاه العام واألفضل توفيق منحنى من الدرجة‬
‫الثانية لتمثيله‪ ،‬وفي مثل هذه الحاالت يمكن كتابة النموذج العام للظاهرة على الصورة‪:‬‬

‫‪6‬‬
‫األستاذ(ة)‪ :‬العايب ياسين‬
 ‫مقياس‪ :‬تحليل السالسل الزمنية‬ ‫جامعة الجزائر ‪3‬‬
‫عنوان المحاضرة‪ :‬قياس مركبات السلسلة الزمنية ‪-1-‬‬

‫ويمكن كتابة النموذج على الصورة العامة في الشكل المصفوفي كما يلي‪:‬‬

‫بحيث‪:‬‬

‫وفي هذه الحالة نجد أن‪:‬‬

‫‪7‬‬
‫األستاذ(ة)‪ :‬العايب ياسين‬
 ‫مقياس‪ :‬تحليل السالسل الزمنية‬ ‫جامعة الجزائر ‪3‬‬
‫عنوان المحاضرة‪ :‬قياس مركبات السلسلة الزمنية ‪-1-‬‬

‫ومن ثم يمكن تطبيق القانون العام إليجاد تقدير المربعات الصغرى ˆ‪ ، ‬أي أن‪:‬‬

‫‪̂  ( X X ) 1 X Y‬‬

‫ثانيا‪ /‬طريقة المتوسطات المتحركة ‪:Moving Averages‬‬

‫من األساليب البسيطة لتقدير اإلتجاه العام تمهيد البيانات المشاهدة بتخليصها من التغيرات قصيرة‬
‫األجل‪ ،‬التي تحدث بسبب التغيرات الفجائية غير المنتظمة (والتغيرات الموسمية إن وجدت) عن‬
‫طريق ما يعرف بالمتوسطات المتحركة‪.‬‬

‫لحساب المتوسطات ال بد أوال من تحديد عدد معين من الوحدات الزمنية ‪- k‬يُطلق عليه طول‬
‫الدورة‪ -‬يكون أساسا لحساب هذه المتوسطات و تمهيد البيانات بالتخلص من الذبذبات و التعرجات‬
‫التي تعتريه‪.‬‬

‫بعد ذلك يتم تعريف وحساب المتوسطات المتحركة واللذان يختلفان باختالف كون العدد ‪ k‬فردي‬
‫أو زوجي‪.‬‬

‫‪ ‬إذاكان ‪ k‬عددا فرديا يعرف المتوسط المتحرك بأنه‪:‬‬

‫‪8‬‬
‫األستاذ(ة)‪ :‬العايب ياسين‬
 ‫مقياس‪ :‬تحليل السالسل الزمنية‬ ‫جامعة الجزائر ‪3‬‬
‫عنوان المحاضرة‪ :‬قياس مركبات السلسلة الزمنية ‪-1-‬‬

‫‪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪‬‬

‫‪yˆ t ‬‬ ‫‪ y t  k 1  .....  y t 1  y t  y t 1  ...... y t  k 1 ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪k‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2 ‬‬

‫‪k 1‬‬
‫حساب المتوسطات المتحركة ألول ‪ k  1‬مشاهدة وألخر‬ ‫ويالحظ أنه يتعذر علينا‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬
‫مشاهدة‪ ،‬وبذلك نحصل على عدد ‪ n  (k  1)‬متوسط متحرك فقط لسلسلة طولها ‪. n‬‬
‫على سبيل المثال ‪:‬‬
‫إذا كان ‪ k  3‬فإن المتوسطات المتحركة تكون على الترتيب‪:‬‬
‫‪ˆ2 ‬‬
‫‪y‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ y1  y 2  y3 ‬‬
‫‪3‬‬
‫‪yˆ 3   y 2  y 3  y 4 ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪yˆ n 1 ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ y n  2  y n 1  y n ‬‬
‫‪3‬‬
‫‪yˆ 2 , yˆ3 ,..., yˆ n 1‬‬
‫على‬ ‫‪y2 , y3 ,..., yn 1‬‬
‫اإلتجاه العام للقيم‬ ‫تقديرات‬ ‫و بالتالي تُعتبر المتوسطات‬
‫الترتيب‪.‬‬

‫‪ ‬إذا كان ‪ k‬عددا زوجيا يعرف المتوسط المتحرك بأنه‪:‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪‬‬
‫‪yˆ t   y k  y k .....  y t 1  y t  y t 1  ...... y k  y k‬‬ ‫‪‬‬
‫‪k‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪t  1‬‬ ‫‪t  1‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪ 22‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬

‫‪9‬‬
‫األستاذ(ة)‪ :‬العايب ياسين‬