‫اختبار الفرضيات ‪Test d’hypothèses‬‬

‫يهدف اختبار(‪ )Student‬إلى استعمال معطيات العينة الستخالص ما إذا كان ‪  1  0 ‬ويتعلق‬
‫اختبار الفرضيات في نموذج االنحدار البسيط باالستدالل إحصائيا عن وجود عالقة بين المتغير‬
‫الخارجي ‪  X ‬والمتغير الداخلي ‪ ، Y ‬إذ ربما انعدمت العالقة بين المتغيرين بالرغم من تحقق‬
‫قيمة غير معدومة ل معامل االنحدار وذلك بسبب تقلبات المعاينة‪.‬‬
‫‪ .1.2‬اختبار داللة معامل االنحدار ‪Test de signification du coefficient de regression‬‬
‫إن اختبار داللة معامل االنحدار في حالة االنحدار البسيط هو اختبار لكل النموذج ألن النموذج‬
‫يتعلق بتأثير (‪ )x‬في (‪ )Y‬أي أن االختبار يتعلق بالرد عن السؤال‪ :‬هل تؤثر (‪ )X‬في (‪ )Y‬أم ال؟‬
‫زيادة على ذلك تمكننا االختبارات اإلحصائية من‪:‬‬
‫‪ ‬مقارنة قيمة المعلمة المقدرة مع قيمة محددة‬
‫‪ ‬مقارنة معاملين جرى تقديرهما من عينتين مختلفتين‪.‬‬
‫يتم إجراء االختبار كما يلي‪:‬‬
‫‪H 0 : 1  0‬‬ ‫‪  X ‬ال يؤثر في ‪Y ‬‬ ‫‪ -‬إعداد االختبار‬
‫‪‬‬
‫‪H 1 : 1  0‬‬ ‫‪  X ‬يؤثر في ‪Y ‬‬
‫‪̂1 −𝛽1‬‬
‫𝛽‬
‫= 𝑡(‬ ‫𝛽̂‬
‫‪) ↝ 𝑡(𝑛−2,‬‬ ‫𝛼‬
‫)‬
‫‪-‬‬
‫𝜎‬ ‫̂‬ ‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫في ظل قبول الفرضية ‪  H0 ‬نحصل على ‪:‬‬
‫|‪|𝛽̂1‬‬
‫= 𝑐𝑡‬
‫‪𝜎̂𝛽̂1‬‬
‫‪ -‬قاعدة اتخاذ القرار‬
‫) 𝛼 ‪𝐻0 ∶ 𝑡𝑐 < 𝑡(𝑛−2 ,‬‬
‫‪2‬‬
‫{ = )𝑡( 𝑑‬
‫≥ 𝑐𝑡 ∶ ‪𝐻1‬‬ ‫)𝛼 ‪𝑡(𝑛−2 ,‬‬
‫‪2‬‬

‫‪ 𝑡𝑐 < 𝑡(𝑛−2,‬نقبل الفرضية) ‪ (𝐻0‬ومنه معامل االنحدار ليس دال إحصائيا والمتغير‬ ‫𝛼‬
‫)‬
‫في حالة ‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫(‪ )x‬ال يساهم في تفسير المتغير (‪.)Y‬‬
‫أما في حالة‪ 𝑡𝑐 ≥ 𝑡(𝑛−2, 𝛼):‬فإننا نرفض الفرضية ) ‪ (𝐻0‬ومنه‪ :‬معامل االنحدار دال إحصائيا‬
‫‪2‬‬
‫والمتغير (‪ )x‬يساهم في تفسير (‪.)Y‬‬
‫مالحظة‪ :‬اذا كانت درجة الحرية )‪ (𝑛 − 2‬أكبر من ‪ 30‬فإن توزيع ‪ student‬يمكن مقاربته‬
‫بالتوزيع الطبيعي‪.‬‬
‫‪ .2.2‬االختبار الكلي للنموذج‬
‫جدول تحليل التباين(‪)ANOVA‬‬
‫مجموع المربعات درجات الحرية ( ‪ ) ddl‬متوسط المربعات‬ ‫مصدر التغير‬
‫‪SCE  Yˆ Y ‬‬ ‫‪‬‬ ‫𝑖𝑋‬
‫‪SCE‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪i‬‬
‫‪1‬‬
‫‪SCR‬‬ ‫‪n 2‬‬ ‫‪SCR  ei2‬‬ ‫البواقي‬
‫‪n 2‬‬
‫‪n 1‬‬ ‫‪SCT   Y i Y‬‬‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫المجموع‬
‫‪2‬‬

‫‪1‬‬
 ‫يمكننا جدول تحليل التباين من إجراء االختبار الكلي كما يلي‪:‬‬
‫‪H 0 : SCE  0‬‬
‫‪ -‬االختبار‬
‫‪H1 : SCE  0‬‬
‫‪ -‬اإلحصاءة‬
‫‪SCE‬‬ ‫‪SCE‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪SCT‬‬ ‫‪R2‬‬
‫‪F ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪SCR‬‬
‫‪n2‬‬ ‫‪ SCR SCT ‬‬ ‫‪1  R 2 ‬‬
‫‪n2‬‬
‫‪n2‬‬
‫‪ -‬قاعدة اتخاذ القرار‬
‫‪‬‬
‫‪H 0 : Fc F k ;n 2;  ‬‬
‫‪d F  ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪H : F  F k ,n 2; ‬‬
‫‪ 1 c‬‬
‫في حالة‪  Fc F1; n  2; %   :‬نقبل الفرضية ‪  H0 ‬وبالتالي النموذج غير دال إحصائيا والمتغير‬

‫(‪ )x‬ال يفسر المتغير (‪ ،)Y‬أما في حالة‪  Fc F1; n  2; %   :‬نرفض الفرضية ‪  H0 ‬والنموذج دال‬
‫إحصائيا والمتغير (‪ )x‬يساهم في تفسير المتغير (‪.)Y‬‬
‫مالحظة‪ :‬في حالة االنحدار الخطي البسيط االختبار الكلي للنموذج يساوي اختبار معامل‬
‫االنحدار الن ‪ t  F‬حيث‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ˆ12   X i  X ‬‬
‫‪2‬‬
‫ˆ‪‬‬ ‫‪ˆ 2‬‬ ‫‪ˆ12‬‬ ‫‪SCE‬‬
‫‪t  1  t 2  12  2‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪F‬‬
‫ˆ‪ˆ ‬‬ ‫ˆ‪ˆ ‬‬ ‫ˆ‪‬‬ ‫ˆ‪‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪SCR‬‬
‫‪n2‬‬
‫‪ X‬‬ ‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫‪X‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪i‬‬

‫تمرين‪:‬‬
‫قام باحث اقتصادي بتقدير النموذج التالي مع المعطيات المرافقة‪:‬‬

‫‪n  20‬‬ ‫‪R 2  0, 23‬‬ ‫‪ˆ  10, 66‬‬ ‫‪Y t  1, 25X t  32,95  et‬‬
‫احسب مجموع مربعات البواقي (‪ )SCR‬وأكتب معادلة التباين األساسية‬ ‫‪.1‬‬
‫هل النموذج دال احصائيا عند مستوى الداللة ‪ 𝛼 = 5%‬؟‬ ‫‪.2‬‬
‫احسب ومقدر تباين معامل االنحدار أي ( ‪)𝜎̂𝛽̂1‬‬ ‫‪.3‬‬
‫شكل مجال الثقة لمعامل االنحدار‬ ‫‪.4‬‬
‫هل معامل االنحدار دال إحصائيا عندما يكون أكبر من ‪1‬؟‬ ‫‪.5‬‬

‫‪ˆ2  ‬‬
‫‪e i2‬‬
‫‪ e i2   n  2  ˆ2  18 10, 662  18 113, 63  2045,34‬‬
‫‪n 2‬‬
‫‪SCT  SCE  SCR‬‬

‫‪R 2  1‬‬
‫‪e‬‬ ‫‪i‬‬
‫‪2‬‬

‫‪‬‬
‫‪  Y i Y‬‬ ‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫‪e‬‬ ‫‪i‬‬
‫‪2‬‬

‫‪ 2656.29‬‬
‫‪ Y‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪1 R‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪i‬‬ ‫‪Y‬‬

‫ˆ‪ Y‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪R 2  Y i Y‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪i‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪ 0, 23  2656.44  610.95‬‬
‫‪SCT  SCE  SCR‬‬ ‫‪ 2656.29  610.95  2045,34‬‬

‫‪2‬‬
 ‫‪𝑅2‬‬
‫=𝐹‬ ‫‪= 5,38‬‬ ‫‪𝑡 = √𝐹 = 2,32‬‬
‫‪(1 − 𝑅 2)⁄‬‬
‫‪𝑛−2‬‬
‫‪𝛽̂1‬‬ ‫‪𝛽̂1 1,25‬‬
‫= 𝑐𝑡‬ ‫= ‪⟹ 𝜎̂𝛽̂1‬‬ ‫=‬ ‫‪= 0,54‬‬
‫‪𝜎̂𝛽̂1‬‬ ‫‪𝑡𝑐 2,32‬‬
‫أو‬
‫‪𝜎̂𝜀2‬‬
‫= ‪𝜎̂𝛽̂2‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬ ‫)̅𝑌 ‪∑(𝑌̂𝑖 −‬‬ ‫‪610,95‬‬
‫= ‪∑(𝑌̂𝑖 − 𝑌̅) = 𝛽̂12 ∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅ )2 ⟹ ∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)2‬‬ ‫=‬ ‫‪= 391,01‬‬
‫‪𝛽̂1‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪1,252‬‬
‫‪𝜎̂𝜀2‬‬ ‫‪10,662‬‬
‫‪𝜎̂𝛽̂2‬‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫‪= 0,29‬‬ ‫‪⇒ 𝜎̂𝛽̂1 = 0,54‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)2 391,01‬‬

‫مجال الثقة لمعامل االنحدار‬

‫‪𝑃 (𝛽̂1 − 𝑡(𝑛−2,‬‬ ‫𝜎 𝛼‬‫‪̂ ̂1‬‬
‫𝛽 )‬
‫‪≤ 𝛽1 ≤ 𝛽̂1 − 𝑡(𝑛−2,‬‬ ‫𝜎 𝛼‬‫) ‪̂ ̂1‬‬
‫𝛽 )‬
‫𝛼‪= 1−‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪𝑑𝑑𝑙 = 𝑛 − 2 = 18 𝑡(18 , 0,025) = 2,201‬‬
‫⌉‪𝑃 (0,12 ≤ 𝛽1 ≤ 1,38) = 0,95 𝑜𝑢 𝛽1 ∈ ⌈1,25 ± 1,13‬‬

‫‪H 0 : 1  1‬‬
‫‪‬‬ ‫‪ -‬إعداد االختبار‬
‫‪H 1 : 1 1‬‬
‫‪ˆ1  1 1.25  1‬‬ ‫‪ -‬االحصاءة‬
‫‪tc ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 0.46‬‬
‫ˆ‪ˆ ‬‬ ‫‪0.54‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪ -‬اتخاذ القرار‬
‫‪t c  0.46 t  n 2;   t 18;0.05  1.734‬‬
‫ومنه نقبل الفرض ‪  H 0 ‬ومعامل االنحدار ‪  1 ‬معنويا ليس أكبر من ‪1‬‬

‫‪3‬‬