Chương 2:

HỒI QUI HAI BIẾN

QTKD / ĐHCN tp HCM

Đoàn Hùng Cường, MPP

HỒI QUI HAI BIẾN

1. Ước lượng các hệ số hồi qui bằng phưong pháp

bình phương bé nhất thông thường (OLS)
2. Phương sai và sai số chuẩn của các ước lượng
3. Hệ số xác định và hệ số tương quan
4. Phân phối xác suất của các ước lượng
5. Khoảng tin cậy của các hệ số hồi qui & phương sai
6. Kiểm định
7. Ứng dụng

Đoàn Hùng Cường, MPP

Ước lượng tham số hồi qui bằng phương
pháp bình phương bé nhất
a/ Nguyên tắc - Ước lượng hệ số của hàm Yi = ˆ1 + ˆ2 X i + uˆi
sao cho  i  i i → min
ˆ
u 2
= (Y − Yˆ ) 2

b. Công thức
n n

 i i  i 1 2 2
(Y
i =1
− Yˆ ) = 2
(Y − ˆ − ˆ X ) 2 = f ( ˆ , ˆ ) → min
i =1
1 2

 f '( ˆ1 ) = 0 n
 
 f '( ˆ2 ) = 0  X Y − nXY
i i

ˆ2 = i =1

 ˆ1 = Y − ˆ2 X
n

 i
X 2

i =1
− n ( X ) 2

Đoàn Hùng Cường, MPP

 Y . ..
. . . SRF
Yi . . .. .
Yˆi
e
i
.. . .
.

0 Xi X

Đoàn Hùng Cường, MPP

Y Y
• • •
• •
• • • •
• • • •
•
•
• • • • • • •
• •
••
•

X `` Không Tốt ’’
X
`` Tốt ’’

Đoàn Hùng Cường, MPP

Lưu ý về ký hiệu
⚫ Yi – giá trị quan sát giá trị thực tế – Tổng thể
⚫ Yˆi Giá trị tính toán (lý thuyết) – Mẫu
⚫ Xk, i -> k: thứ tự biến trong mô hình; i: thứ tự quan sát

xi = X i − X ; yi = Yi − Y ; yˆi = Yˆi − Y
Yˆi = ˆ1 + ˆ2 . X i ; Yi = ˆ1 + ˆ2 . X i + uˆi
e = uˆ = Y − Yˆ = y − yˆ
i i i i i i

Đoàn Hùng Cường, MPP

Các giả thiết của phương pháp OLS
GT1. Biến giải thích: đại lượng xác định trước (không
ngẫu nhiên): thu nhập
GT2. E(ui/Xi) = 0
Kỳ vọng yếu tố ngẫu nhiên ui = 0. Các yếu tố không có
trong mô hình không ảnh hưởng đến Y (ui >0 = ui<0).
VD: chênh lệch chi tiêu trung bình giữa các nhóm nghề
khác nhau nhưng cùng thu nhập → bù trừ nhau
GT3. Var(ui/Xi) = σ2
Các ui có phương sai bằng nhau (đều, thuần nhất)
VD: Chi tiêu Nhóm thu nhập thấp và cao có khác nhau
→ Gỉa thiết này có thể bị vi phạm

Đoàn Hùng Cường, MPP

GT4. Cov(ui,uj) = 0 Với i≠ j
Không có tương quan giữa các ui
VD: Chi tiêu các thành viên cùng gia đình, thu
nhập khác nhau nhưng các yếu tố khác có thể
cùng tác động → Gỉa thiết có thể bị vi phạm
GT5. Cov(ui,Xi) = 0
ui và Xi không tương quan nhau . Nếu u và X
tương quan, tức là đã không tách rời ảnh hưởng
X & u lên Y.
VD: Nếu hoàn cảnh gia đình (trong u) có ảnh
hưởng đến thu nhập cá nhân → giả thiết có thể bị
vi phạm
GT6. Ui~ N(0,σ2)
Đoàn Hùng Cường, MPP
Ví dụ : từ một mẫu 8 quan sát sau đây, hãy thiết lập
hàm hồi qui
Từ đó, ta có:
n Xi Yi XiYi Xi2
32 40
1 1 8 8 1 X= = 4 ; Y = =5
8 8
ˆ = 139 − 8*4*5 = − 0,75
2 2 6 12 4

156 − 8*42
2
3 3 6 18 9

4 4 5 20 16 ˆ = 5 − (− 0,75)*4 = 8
1

5 4 4 16 16 SRF : Yˆi = 8 − 0,75 X i

6 5 4 20 25 PRF - Point estimate:
7 6 4 24 36 Yi = 8 − 0,75 X i + uˆi
8 7 3 21 49 X: lãi suất cho vay (% năm)

Tổng Y: Mức cầu vay vốn của doanh

32 40 139 156
nghiệp (tỷ $/năm)
Đoàn Hùng Cường, MPP
Nhận xét Y = 8 - 0,75X
X 0 1 2 3
Y 8 7,25 6,5 5,75

Kết luận

X tăng 1 đơn vị → Y giảm 0,75 đơn vị

→ X & Y nghịch biến
→ Ymax = 8 (Khi X = 0)

Đoàn Hùng Cường, MPP

Ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy
(1). ˆ1 = 8 = Ymax
Khi lãi suất cho vay giảm đến tối đa, mức
cầu vay vốn cao nhất kỳ vọng đạt 8 tỷ đ/năm
(2). ˆ2 = − 0,75  0 → X và Y nghịch biến
→ Lãi suất tăng (giảm) 1% /năm, mức cầu
vay vốn kỳ vọng của doanh nghiệp giảm
(tăng) 0,75 tỷ $ /năm

Đoàn Hùng Cường, MPP

 Bài tập
n Xi Yi XiYi
X i2
X – Thu nhập (tr $ 1 5 4,5
tháng) 2 4 3,7
Y: chi tiêu (tr $ tháng) 3 6 6,2
4 8 7,3
Yêu cầu: 5 9 8,0
6 3 3,3
1/ Ước lượng hàm
7 4 3,9
hồi quy Yˆ = ˆ + ˆ X 8 7 6,3
i 1 2 i
9 10 8,2
2/ Nêu ý nghĩa
10 12 10,1
kinh tế của các
Tổng
hệ số hồi quy
KQ:

Đoàn Hùng Cường, MPP

(1). Ý nghĩa kinh tế của β1
ˆ = 0,93. và X với Y đồng biến → Khi X = 0 (không có thu nhập)
1

=> Ymin = 0,93 triệu. Nghĩa là:

Khi không có thu nhập, chi tiêu tối thiểu kỳ vọng (bình quân) đạt 0,93 triệu
đồng/tháng.

(2). Ý nghĩa kinh tế của β2

ˆ2 = 0,76  0 → X và Y đồng biến.
Khi thu nhập tăng( hay giảm) 1 triệu đồng / tháng → Chi tiêu kỳ vọng
(bình quân) sẽ tăng (giảm) 0,76 triệu đồng /tháng.
Nói cách khác, khuynh hướng chi tiêu biên là 0,76.
Lưu ý: Nhận xét phù hợp thực tế và lý thuyết kinh tế: (1). Dù không thu
nhập, vẫn phải chi tiêu. (2). Khuynh hướng chi tiêu biên là số MPC: Khi thu
nhập tăng 1 $, chi tiêu tăng nhưng ít hơn 1 $.
0  MPC = ˆ  1
2

Đoàn Hùng Cường, MPP

Phương sai & sai số chuẩn của các ước lượng
→ đánh giá biến động các HSHQ
1. var( ˆ2 ) = 
2
se( ˆ2 ) = var( ˆ2 )
n

 i
x 2

i =1
2. n

 i
X 2

var( ˆ1 ) = se ( ˆ1 ) = var( ˆ1 )

i =1
n
2
n xi 2
i =1
3. Với:
 2 = var(Ui) se : sai so chuan ( standard error )
Nếu phương sai nhiễu tổng thể chưa biết, thay bằng ước lượng
không chệch của nó:
n

i
e 2

RSS
; ˆ = ˆ 2 ; e = Yi − Yˆi ; ei = Uˆ i
i =1
ˆ 2 = =
n−2 n −2
Đoàn Hùng Cường, MPP
 Ví dụ Tính phương sai & sai số chuẩn các hệ
số hồi quy

*
 =
ˆ2 RSS 2, 25
= ˆ
= 0, 375 → var( 1 ) =
 X
.ˆ 2 i
2

n−2 6 n. x 2
i

ˆ 156 0, 375
→ se( 1 ) = . = 0, 511039
8 28

ˆ 2 0, 375
se( ˆ2 ) = = = 0, 115728
*  xi
2
28

Đoàn Hùng Cường, MPP

Khoảng tin cậy của hệ số hồi quy β1, β2
→Chọn mẫu khác nhau, β1, β2 sẽ như thế nào?
→ Giới hạn biến động của Y khi biến X thay đổi 1 đv

k   ˆk − t /2;( n−2) . seˆ ); ˆk + t /2;( n−2) . seˆ 

 k k 
Tra bảng phân phối t-student hoặc dùng hàm TINV trong excel
để tìm t /2;( n − 2)

Khoảng tin cậy của  2

( n − 2)ˆ 2 ( n − 2 )ˆ 2
  2

 / 2 ; ( n − 2)
2
12− / 2 ; ( n − 2)
RSS RSS
Hay :  2 
2 / 2 ; ( n − 2) 12− / 2 ; ( n − 2)
tra bang phan phoi  2 bac tu do ( n − 2)

Đoàn Hùng Cường, MPP

Ví dụ : tính khoảng tin cậy các HSHQ

* Kết quả hồi qui mẫu cho:

ˆ1 = 8 ; ˆ2 = − 0, 75
se( ˆ1 ) = 0, 511039 ; se( ˆ2 ) = 0, 115728
*  = 5% →1−  = 95% ;  / 2 = 0, 025
trabang t − student → tn−/ 22 = t06,025 = 2, 447
* Suy ra:
*K .T .C 1 = 8  (2, 447)(0, 511039) = (6, 749488 ; 9, 250512)
*K .T .C 2 = − 0, 75  (2, 447)(0,115728) = (−1, 03319 ; −0, 46681)

Đoàn Hùng Cường, MPP

Ý nghĩa
(1). KTC của β1= (6,75 ; 9,25)
→ Mức cầu vay vốn tối đa kỳ vọng (trung bình)
của các doanh nghiệp từ 6,75 → 9,25 tỷ/năm

(2). KTC β2 = (-1,03 ; -0,4668).

→ Khi lãi suất tăng 1% năm, mức cầu vay vốn kỳ
vọng của các doanh nghiệp sẽ giảm ít nhất là
0,4668 → cao nhất là 1,03 tỷ đồng/năm.

Đoàn Hùng Cường, MPP

Ví dụ: Tính khoảng tin cậy phương sai
⚫ Biết: 1−  = 0, 95 ;  = 0, 05 ;  / 2 = 0, 025
1−  / 2 = 0, 975 → tra bang  2
 02,025 (6) = 14, 4497 ;  02,975 (6) = 1, 2373
 (n − 2)ˆ 2 ( n − 2)ˆ 2 
⚫ Suy ra: K .T .C 95% /  =  2
2
; 2 

  / 2;( n −2) 1− / 2;( n − 2) 


Lower Uper
 RSS RSS 
Hay : K .T .C 95% /  =  2 2
; 2 
 
  / 2;( n −2) 1− / 2;( n −2) 
RSS
Do : ˆ 2 =  ˆ 2 ( n − 2) = RSS
(n − 2)
 6.(0, 375) 6.(0, 375) 
= ;  = ( 0, 155716 ;1, 818414)
 14 , 4494 1, 2373 
Đoàn Hùng Cường, MPP
 Hệ số xác định R2
a. TSS (Total Sum of Squares) = Tổng bình phương độ lệch của Y
n n n
TSS =  y =  (Yi − Y ) =  Yi 2 − n(Y )2
2
i
2

i =1 i =1 i =1

b. ESS (Explained Sum of Squares) = Tổng bình phương độ lệch

của Y được giải thích bởi SRF
n n n n
ESS =  yˆ =  (Yˆi − Y ) = ˆ2
2
i
2 2
 x = 2 
ˆ ( X 2 − nX 2 )
 2
ii
2

i =1 i 1= i 1= i 1=

c. RSS (Residual Sum of Squares) = Tổng bình phương độ lệch giữa giá trị
quan sát và giá trị tính toán – tổng bình phương độ lệch Y không được
giải thích bởi SRF, RSS do yếu tố ngẫu nhiên gây ra
n n
RSS =  e =  (Yi − Yˆi )2
ESS RSS
TSS = ESS + RSS → 1 = +
2
i
TSS TSS i =1 i =1

d. R2 : Hệ số xác định (Coefficient of Determination) – Đo mức độ phù hợp
của hàm HQ
ESS RSS ESS
R2 = = 1− =
TSS TSS TSS
Đoàn Hùng Cường, MPP
 Tính chất TSS & R2
a. Tính chất của TSS b. Tính chất của R2
+ Với 01 mẫu cho trước thì TSS cố * 0 ≤ R2 ≤ 1
định, nhưng ESS, RSS thay đổi tùy * Nếu R2 = 1→ đường hồi qui
theo dạng hàm ta chọn. phù hợp hoàn hảo, tất cả sai
lệch của Yi đều được giải
+ ESS càng lớn so với RSS --> Hàm
SRF phù hợp tốt với số liệu quan sát thích bởi SRF
→ Yˆi  Yi , i
* Nếu tất cả Y nằm trên SRF
→ ESS = TSS (RSS = 0) và ngược lại * Nếu R2 = 0 → RSS =TSS
→ Yˆi  Y , i
* Hàm SRF kém phù hợp số liệu → SRF không thích hợp, tất cả
quan sát → ESS càng nhỏ hơn RSS sai lệch của Yi không được
giải thích bởi hàm SRF

Đoàn Hùng Cường, MPP

Ý nghĩa hình học của TSS,
RSS & ESS

Đoàn Hùng Cường, MPP

 Thiết lập bảng tính trung gian: n
X= ∑X i / n = 32 / 8 = 4
Xi Yi Xi2 Yi2 XiYi i=1
n
Y= ∑Y / i n = 40 / 8 = 5
1 8 1 64 8 i=1

2 6 4 36 12 ∑x 2
i
= ( ∑ X 2 ) −n X 2

3 6 9 36 18 = 28
4
4
5
4
16 25 20 TSS = ∑ y i2
16 16 16
= ( ∑ Y ) − nY 2 2
= 18
5 4 25 16 20
6 4 36 16 24 ESS = βˆ ∑ x 2
2 i
2

7 3 49 9 21 = ( −0,75) 2 .28 = 15, 75

ΣX = 32 ΣY = 40 ΣX2 = 156 ΣY2 = 218 ΣXY= 139 RSS = TSS − ESS = 2,25

2 ESS
R = = 0,875
TSS

Đoàn Hùng Cường, MPP

Hệ số tương quan (r – coefficient of correlation)

a. r đo mức độ chặt chẽ b. Tính chất

trong quan hệ tuyến tính ⚫ Dấu của r phụ thuộc
giữa X &Y dấu cov(X/Y)
n
−1  r 1
( X i − X )(Yi − Y )
⚫ r có tính đối xứng:
r= i =1 rxy = ryx
n n

( X
i =1
i − X ) 2 .  (Yi − Y ) 2
i =1 ⚫ X & Y độc lập → r = 0;
n nhưng r = 0 → không
x y i i có nghĩa là 2 biến này
Hay r = i =1
 r =  R 2 độc lập
n n

 x . y
i =1
2
i
i =1
2
i

Đoàn Hùng Cường, MPP

Kiểm định hệ số hồi qui
a/ Khái niệm
⚫ Kiểm định (test) giả thiết → kết quả từ số
liệu thực tế phù hợp với giả thiết nêu ra?
⚫ Giả thiết phát biểu = giả thiết cần kiểm định =
giả thuyết không H0 (Null hypothesis);
⚫ Giả thiết đối H1 (Alternative hypothesis) là giả
thiết đối lập với H0
* Cơ sở: xây dựng qui tắc dựa trên luật phân
phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên để
bác bỏ hay không bác bỏ H0.

Đoàn Hùng Cường, MPP

(1). Kiểm định 2 phía (đuôi)

H 0 : k = 0

 H1 :  k  0
(2). Kiểm định một phía (đuôi):
*Kiểm định bên phải
 H 0 : k  0

 H1 :  k   0
* Kiểm định bên trái
 H 0 : k  0

 H1 :  k   0
Đoàn Hùng Cường, MPP
 Phương pháp kiểm định dựa vào Khoảng tin cậy
Khoảng tin cậy của các HSHQ có tính đối xứng:
ˆ ( ˆ
k  k − t /2 .seˆ ; k + t /2 .seˆ
( n − 2) ( n − 2)
k k
)
Bác bỏ H0 Khi:
* Kiểm định 2 phía→ giá trị kiểm định (β0) không thuộc KTC
Ví dụ: KTC β2 = (- 1,03319; - 0,46681).
=> Vì β2=0 không thuộc KTC → bác bỏ H0

* KĐ phải → giá trị β0 không thuộc nửa khoảng tin cậy phải

( ˆ − t( n/ −22) . seˆ , +  )

* KĐ trái →giá trị β0 không thuộc nửa khoảng tin cậy trái

( −, ˆ1,2 + t( n/ −22) . seˆˆ )

Đoàn Hùng Cường, MPP
 Phương pháp dựa vào giá trị tới hạn
(Kđ mức ý nghĩa; kđịnh t, do dựa vào phân phối t)
⚫ H0 : βk = 0 ; H1 : βk ≠ 0
⚫ Bước 1: tính
ˆk −  0 ˆk
t0 ˆ = = (Cho  0 = 0)
k
seˆ seˆ
k k

⚫ Bước 2: tra bảng t – student tìm giá trị tới hạn:

t / 2; ( n−2) (2 phía) hoac t ; ( n−2) (1 phía)
⚫ Bước 3: so sánh t0 với t tới hạn

- Kiểm định 2 phía: t0 ˆ  t /2;( n − 2) → bac bo H 0

k

- Kđ trái: t0  − t ;( n−2) → bacbo H 0

- Kđ phải: t0  t ; ( n−2) → bacbo H 0

Đoàn Hùng Cường, MPP

•Giả thiết : H0 : β2 = 0 ; H1 : β2 ≠ 0
• Kết quả Kiểm định
Bác bỏ H0 : β2 tồn tại → biến X thực sự có
ảnh hưởng lên biến Y
Chấp nhận H0 : β2 không tồn tại → biến X
không ảnh hưởng lên biến Y

Đoàn Hùng Cường, MPP

Phương pháp kiểm định P - Value

ˆk
⚫ Tính t0: t0ˆ =
k seˆ
k

⚫ Tính P – value: P – Value = P( t  t0 )

Phân phối t–Student, bậc tự do (n – 2)

⚫ Quy tắc:
* Kiểm định 2 phía: p – value < α → bác bỏ H0
* Kđ 1 phía: (p – value)/2 < α → bác bỏ H0

Đoàn Hùng Cường, MPP

 Ví dụ : Kiểm định β2 .
H0 : β2 = 0 ; H1 : β2 ≠ 0 . Độ tin cậy 95%

1. Kiểm định KTC: KTC β2 = (- 1,03319; - 0,46681).

Vì 0 không thuộc KTC → bác bỏ H0
2. Kiểm định t (dựa vào giá trị tới hạn):
ˆ2 − 0 − 0, 75
t0 = = = − 6, 48071 ; t0  t0,025 ; 6 = 2, 447 → bac bo H 0
se( ˆ2 ) 0,115728
3. Kiểm định p-value
t0 = − 6, 48071 ; p − value = p( t  6, 48071) = 0, 0006416   = 0, 05
→ bac bo H 0
⚫ Ý nghĩa: Kiểm định giả thiết H0 : β2 = 0 → giả thiết cho rằng X
không ảnh hưởng lên Y.
⚫ Bác bỏ H0 nghĩa là thừa nhận X thực sự có ảnh hưởng lên Y
Đoàn Hùng Cường, MPP
Kiểm định phương sai của nhiễu
KĐ H0 H1 P.P Bác bỏ H0
K.T.C  2  KTC
2 phía σ2 = σ02 σ2 ≠ σ02 G.T.T.T
02  2/ 2 (n − 2) hoac 02  12− / 2 (n − 2)
P-value
p − value   / 2 hoac p − value  1−  / 2

K.T.C σ02 ≠ ½ KTC phải

Phải σ2 = σ02 σ2 > σ02 G.T.T.T

P-value P value < α  02  2 (n − 2)
K.T.C σ02 ≠ ½ KTC trái

Trái σ2 = σ02 σ2 < σ02 G.T.T.T

  12− (n − 2)
P-value P value > 1 – α 2
0

Đoàn Hùng Cường, MPP

 Kiểm định sự phù hợp của mô hình
⚫ Mục đích: đánh giá mức độ thích hợp của mô hình HQ
⚫ PP giá trị tới hạn: H0 : R2 = 0 (~ H0 : β2 = 0) ; H1 : R2 > 0
* Tính R 2 (n − 2)
F0 =
1− R 2
* Tính GTTH Fα (1, n-2): tra bảng: α, bậc tự do (1, n – 2)
* So sánh F0 và Fα (1, n-2):
+ F0 > Fα (1, n-2): bác bỏ H0
+ F0 ≤ Fα (1, n-2): chấp nhận H0
⚫ PP p value: H0 : R2 = 0; H1: R2 >0
* Tính F0
* Tính p value= P(F>F0 ) với F: phân phối Fisher (1, n-2)
* p value < α: bác bỏ H0 ; p value > α: chấp nhận H0
⚫ Lưu ý: R2 trong công thức tính F0 là của mẫu; R2 trong
giả thiết là của tổng thể.
Đoàn Hùng Cường, MPP
• H 0 : R2 = 0
• Bác bỏ H0 : Thừa nhận R2 > 0 . Mô hình
phù hợp. Biến X giải thích được sự thay
đổi của biến Y.
• Chấp nhận H0 : Mô hình không phù
hợp. Biến X không giải thích cho biến Y.

Đoàn Hùng Cường, MPP

Ví dụ: Kiểm định H0 : R2 = 0 ; H1: R2 > 0

⚫ Kiểm định theo PP giá trị tới hạn.

R 2 (n − 2) (0,875).6
F0 = = = 42
1− R 2
1 − 0,875
 = 0,05. Tra bang F , ta co : F ; ( n −2) = F0,05;(1,6) = 5,987
F0  F0,05;(1,6) → bac bo H 0 , thua nhan R 2  0 co y
nghia thong ke : X giai thich duoc 87,5% su thay doi
cuaY .
12,5% thay doi con lai do cac yeu to ngau nhien gay ra

Đoàn Hùng Cường, MPP

Trình bày kết quả hồi qui

Ŷi = 8 - 0,75 Xi ;n=8
se = (0,511) (0,115) ; R2 = 0,875
t = (15,654) (-6,4807) ; F0 = 42
p – value = (0,0000) (0,0006)
TSS = 18; ESS = 15,75; RSS = 2,25;
 = 0, 375
ˆ 2

Đoàn Hùng Cường, MPP

Một ứng dụng của phân tích hồi qui: Dự báo

1. Các bước thực hiện

- Từ số liệu của mẫu → hàm hồi qui mẫu.
- Cho trước X0 . Tính Yˆ0 = ˆ1 + ˆ2 .X 0

2. a. Dự báo giá trị trung bình E(Y/X0)

Yˆ0 − t /2 ; ( n −2) .se ˆ  E (Y / X 0 )  Yˆ0 + t /2 ; ( n −2) .se ˆ 
 Y0 Y0 

 
 1 ( X − X )2 
var(Yˆ0 ) =  2  + 0n  ; se ˆ = var(Yˆ0 )
n  Y0

  2
xi 
 i =1 

Đoàn Hùng Cường, MPP

2.b. Dự báo giá trị riêng biệt (Y0 ) khi X = X0 ,

Y0 = Yˆ0  t /2 ; ( n −2) . se(Y − Yˆ0 )

Hay :
0

Yˆ0 − t /2 ; ( n −2) . se(Y − Yˆ0 )

 Y0  Yˆ0 + t /2 ; ( n −2) . se(Y − Yˆ0 )
0 0

 
 1 ( X − X )2 
Var (Y0 − Yˆ0 ) =  2 1 + + 0n  ; se ˆ = var(Y0 − Yˆ0 )
(Y0 − Y0 )
 n 
  2
xi 
 i =1 

Lưu ý: khoảng dự báo của giá trị cá biệt Y0 rộng
hơn khoảng dự báo của giá trị trung bình của Y

Đoàn Hùng Cường, MPP

Bài tập 1
1/ Một khảo sát về lãi suất (X - %năm) và tổng vốn đầu tư
(Y – tỷ đ) tại tỉnh KCT qua 10 năm như sau:

X 7,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 5,0 4,5

Y 28 32 30 34 32 35 40 42 48 50

Yêu cầu:
a/ Lập mô hình HQTT mẫu có dạng Yˆi = ˆ1 + ˆ2 X i
b/ Nêu ý nghĩa kinh tế các HSHQ
c/ Kiểm định giả thiết HSHQ trong hàm PRF bằng 0 (β2=0, β1=
0) với mức ý nghĩa 2% và nêu ý nghĩa của kết quả.
d/ Đánh giá mức phù hợp của mô hình với độ tin cậy 99%
e/ Dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt của tổng vốn đầu
tư khi lãi suất 8% năm với độ tin cậy 95%.
f/ Cho rằng khi lãi suất tăng 1% năm thì tổng vốn đầu tư giảm
12 tỷ $, bạn nhận xét như thế nào về ý kiến này, độ tin cậy
95%.
Đoàn Hùng Cường, MPP
(Thiết lập bảng tính các đại lượng trung gian)

Xi Yi X i Yi X i2 Yi 2

n n n n n

∑X i ∑Y i ∑X
i=1
i i Y ∑X
i=1
i
2
∑Y
i=1
2
i
i=1 i=1

Đoàn Hùng Cường, MPP

(Thiết lập bảng tính các đại lượng trung gian)

Xi Yi
X iYi X i2 Yi 2

7 28 196 49 784
6,5 32 208 42,25 1024
6,5 30 195 42,25 900
6 34 204 36 1156
6 32 192 36 1024
6 35 210 36 1225
5,5 40 220 30,25 1600
5,5 42 231 30,25 1764
5 48 240 25 2304
4,5 50
225 20,25 2500

58,50 371 2.121 347,25 14.281

Đoàn Hùng Cường, MPP
 n

 X Y − nXYi i

ˆ2 = i =1
n

X
i =1
i
2
− n( X ) 2

2121 − 10 * 5, 85* 37,1 −49, 35

= = = −9, 8209
347, 25 − 10 *(5, 85) 2
5, 025
ˆ1 = Y − ˆ2 X
= 37, 1 + 9, 8209 * 5, 85 = 94, 552
 Yˆ = 94, 552 − 9, 8209 X
Đoàn Hùng Cường, MPP
1. SRF: Ŷi = 94,5523 – 9,8209 Xi
2. Ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy
* β1 = 94,5523
Nhận xét: β2 = -9,8209 < 0 → X & Y nghịch biến
→ Ymax = β1 = 94,5523 (X=0): Mức vốn đầu tư tối
đa kỳ vọng đạt 94,5523 tỷ đồng (các yếu tố khác
không đổi)
* β2 = -9,8209 < 0 → Lãi suất tăng (giảm) 1%năm
→ Tổng vốn đầu tư giảm (tăng) 9,8209 tỷ đ/năm
(nếu các yếu tố khác không đổi)

Đoàn Hùng Cường, MPP

 Y = 94,5523 – 9,8209 X
X 0 1 2 3

Y 94,5523 84,7314 74,9105 65,0896

Y max - 9,8209 - 9,8209

Đoàn Hùng Cường, MPP

Dấu của β2
❖ β2 < 0 → biến X và biến Y nghịch biến: X tăng thì Y
giảm và ngược lại
* Khi X = 0 → Y = β1 = Y max
❖ β2 > 0 → biến X và biến Y đồng biến: X tăng thì Y
tăng ; X giảm thì Y giảm
* Khi X = 0 → Y = β1 = Y min
❖ Dự đoán dấu β2 → dựa vào bản chất kinh tế của vấn
đề: Ex: Chi tiêu với thu nhập → β2 > 0. Lãi suất cho
vay với mức cầu vay vốn → β2 < 0

Đoàn Hùng Cường, MPP

3. Kiểm định các HSHQ
a/ Kiểm định β2 H 0 : 2 = 0
H1 :  2  0
RSS 32, 2387
ˆ =
2
= = 4, 0298
(n − 2) 10 − 2
ˆ 2 4, 0298
 Var ( ˆ2 ) = = = 0,802
 xi 5, 025
2

 se( ˆ2 ) = Var ( ˆ2 ) = 0,802 = 0,8955

Đoàn Hùng Cường, MPP

 ˆ2 −9,8209
t0 = = = −10,967
se( ˆ2 ) 0,8955
t /2 ; ( n − 2) = t0,01 ; 8 = 2,896
t0 = 10,967  t0,01 ; 8 = 2,896
Kết luận kiểm định: Bác bỏ H0 → β2 khác
không và có ý nghĩa thống kê. Nói cách khác,
biến X thực sự có ảnh hưởng lên biến Y.
Nghĩa là, lãi suất ngân hàng có ảnh hưởng
lên tổng vốn đầu tư

Đoàn Hùng Cường, MPP

* b/ Kiểm định β1
 H 0 : 1 = 0

 H1 : 1  0
 i
X 2
347, 25
Var ( ˆ ) =  =2
4, 0298 = 27,84
n xi
1 2
10*5, 025
se( ˆ1 ) = 27,84 = 5, 27 Kluận: Bác bỏ H0
ˆ1 94,5523 → Hệ số β1 có ý
t0 = = = 17,94
se( ˆ1 ) 5, 27 nghĩa thống kê
t0,01 ; 8 = 2,896 → khi lãi suất giảm
t0 = 17,94  t0,01 ; 8 = 2,896 cực thấp, mức đầu
tư vẫn là số >0
Đoàn Hùng Cường, MPP
4/ Kiểm định giả thiết R2 = 0
 H 0 : R 2 = 0

 1
H : R 2
0
R 2 (n − 2) (0,9375).8
F0 = = = 120 ( R 2 = 0,9375)
1− R 2
1 − 0,9375
α=0,01. Tra bảng F, ta có Fα;(1;n-2) = F0,01;(1,8)=11,3
F0>F0,01;(1,8)
Bác bỏ H0, thừa nhận R2>0 có ý nghĩa thống kê
X giải thích được 93,75% sự thay đổi của Y,
hay Lãi suất giải thích được 93,75% thay đổi của vốn đầu tư

Đoàn Hùng Cường, MPP

 Y = 94,5523 – 9,8209 X Với X0 = 8% năm →
* Dự báo giá trị trung bình của Y
Yˆ0 = 94,5523 − 9,8209*8 = 15,987
 
 1 ( X − X )2   1 (8 − 5 , 85) 2

var(Yˆ0 ) =  2  + 0n  = 4, 03  +  = 4,1101
n  10 5, 025 
  xi
2

 i = 1 
se(Yˆ ) = 2, 0273 ; t
0 = 2, 306
0, 025 ; 8

Yˆ0 − t / 2 ; ( n −2) .se(Yˆ0 )  E (Y / X 0 )  Yˆ0 + t / 2 ; ( n −2) .se(Yˆ0 )

15, 987 − 2, 306 * 2, 0273  E (Y / X 0 )  15, 987 + 2, 306* 2, 0273
 11, 312  E (Y / X 0 )  20, 662

Đoàn Hùng Cường, MPP

Dự báo giá trị cá biệt của Y
Ta tính
 
 1 ( X − X )2 
Var (Y0 − Yˆ0 ) =  2 1 + + 0n 
 n 
  xi
2

 i =1 
ˆ  1 (8 − 5, 85 ) 2

Var (Y0 − Y0 ) = 4, 03 1 + +  = 8,14
 10 5, 025 
se(Y0 − Yˆ0 ) = 2, 8531
Yˆ0 − t / 2 ; ( n −2) .se(Y0 − Yˆ0 )  Y0  Yˆ0 + t / 2 ; ( n −2) .se(Y0 − Yˆ0 )
15, 987 − 2, 306 * 2, 8513  Y0  15, 987 + 2, 306 * 2, 8513
9, 4078  Y0  22, 5643
Đoàn Hùng Cường, MPP
 H 0 :  2 = −12
f/ H :   −12
1 2

ˆ2 − (−12) −9,82 + 12 2,18

to = = = = 2, 4334
se( ˆ2 ) 0,8955 0,8955
t ; ( n − 2) = t0,05 ; 8 = 1,86
t0 = 2, 4334  t0,05 ; 8 = 1,86
 Khong the bac bo H 0

Vậy, khi lãi suất tăng 1 % năm, tổng

vốn đầu tư có thể giảm 12 tỷ $
Đoàn Hùng Cường, MPP
Bài tập 2
Một mẫu khảo sát về tổng cầu vay vốn (Y – tỷ $) với lãi
suất cho vay (X - % năm) của ngân hàng tại tỉnh LGC
qua 12 năm liền như sau:

X 5,0 5,5 5,5 6,0 6,2 6,5 6,5 6,8 7,0 7,0 7,5 7,5

Y 80 76 80 74 72 70 71 69 70 67 64 62

1/ Lập mô hình HQTT có dạng Yi = ˆ1 + ˆ2 X i + uˆi

2/ Nêu ý nghĩa kinh tế các HSHQ
3/ Kiểm định giả thiết H0 : β2 = 0 ; H1 : β2 ≠ 0 với mức ý
nghĩa 5% và nêu ý nghĩa của kết quả.
4/ Đánh giá mức phù hợp của mô hình với độ tin cậy 95%
5/ Dự báo giá trị trung bình của tổng cầu vay vốn với mức
lãi suất 7,3% năm với độ tin cậy 95%.
Đoàn Hùng Cường, MPP
Bài tập 3

Khảo sát mối liên quan giữa số lượng sản phẩm A tiêu thụ
(Y–nghìn SP) với giá bán đơn vị (triệu $/SP), được số liệu:
X 4,0 6,4 5,3 4,6 5,8 6,8 4,2 7,3 6,1 7,5

Y 12 10,4 11,0 11,6 10,7 10,1 12,2 9,7 10,8 9,5

1/ Lập mô hình HQTT

2/ Nêu ý nghĩa kinh tế các HSHQ
3/ Kiểm định giả thiết H0 : β2 = 0 ; H1 : β2 ≠ 0 với mức ý nghĩa 5%
và nêu ý nghĩa của kết quả.
4/ Đánh giá mức phù hợp của mô hình với độ tin cậy 95%
5/ Dự báo giá trị trung bình của tổng lượng hàng bán được với
mức giá 7,0 triệu/SP với độ tin cậy 95%.

Đoàn Hùng Cường, MPP

6/ Có ý kiến cho rằng xu
hướng tiêu thụ biên tế trong
mẫu quan sát này là 0,9, với
độ tin cậy 95% bạn nhận xét ý
kiến này thế nào?

Đoàn Hùng Cường, MPP

 Bài tập 4

Khảo sát về thu nhập (X – triệu $/tháng) và chi tiêu cá nhân
(Y – triệu/tháng) của một mẫu, được kết quả như sau:

X 3,0 6,3 7,6 4,2 5,5 3,5 5,0 6,7 7,0 4,5

Y 3,1 5,5 6,5 4,0 4,8 3,2 5,0 6,4 6,2 4,2

1/ Ước lượng mô hình HQTT

2/ Nêu ý nghĩa kinh tế các HSHQ
3/ Kiểm định giả thiết H0 : β2 = 0 ; H1 : β2 ≠ 0 và nêu ý nghĩa
của kết quả.
4/ Bạn nhận xét như thế nào khi cho rằng xu hướng tiêu
dùng biên trong trường hợp này không lớn hơn 0,4?
5/ Đánh giá mức phù hợp của mô hình
6/ Dự báo giá trị trung bình của mức chi tiêu hàng tháng khi
thu nhập bình quân 6,0 triệu/tháng.
Cho biết: độ tin cậy 95%. Đoàn Hùng Cường, MPP
(1). Y = 0,630877+0,799085 X2 ; R2 = 0.965726
(2). Ý nghĩa kinh tế của các HSHQ
• β2= 0,799085 > 0 → X và Y đồng biến.
Ymin = β1= 0,630877 (X2 = 0): Khi thu nhập bằng
0, chi tiêu trung bình tối thiểu là 0,630877 triệu
đồng tháng → phù hợp với lý thuyết kinh tế
• β2= 0,799085 > 0 → X và Y đồng biến. Khi thu
nhập tăng (giảm) 1 triệu đồng tháng, chi tiêu tăng
(giảm) 0,799085 đồng tháng, các yếu tố khác
không đổi → phù hợp lý thuyết kinh tế

Đoàn Hùng Cường, MPP

Đoàn Hùng Cường, MPP
(3). Kiểm định β2: H0 : β2 = 0 ; H1 : β2 ≠ 0
Độ tin cậy 96% → α = 0,04 → (α / 2)= 0,02
2 0, 799085
t0 = = = 15, 0139  t /2;( n −2) = 2, 449
se(  2 ) 0, 053223

(α = 0,04 → α/2 = 0,02)

→ Bác bỏ giả thiết H0
→ β2 có ý nghĩa thống kê, nghĩa là biến X
thực sự có ảnh hưởng lên biến Y(thu nhập có
ảnh hưởng lên chi tiêu)
Đoàn Hùng Cường, MPP
(4). Kiểm định H0: β2 = 0,4 ; H1 : β2 > 0,4

Đoàn Hùng Cường, MPP

Bài tập 5
Khảo sát về thu nhập (X – triệu $/tháng) và chi tiêu cá nhân
(Y – triệu/tháng) của một mẫu, được kết quả như sau:

X 3,0 6,3 7,6 4,2 5,5 3,5 5,0 6,7 7,0 4,5
Y 3,1 5,5 6,5 4,0 4,8 3,2 5,0 6,4 6,2 4,2

1/ Ước lượng mô hình HQTT

2/ Nêu ý nghĩa kinh tế các HSHQ
3/ Kiểm định giả thiết H0 : β2 = 0 ; H1 : β2 ≠ 0 với độ tin cậy 95% và
nêu ý nghĩa của kết quả.
4/ Đánh giá mức phù hợp của mô hình với độ tin cậy 95%
5/ Dự báo giá trị trung bình của mức chi tiêu hàng tháng khi thu
nhập bình quân 6,0 triệu/tháng với độ tin cậy 95%.
6/ Có ý kiến cho rằng xu hướng tiêu dùng biên là 0,8, với độ tin cậy
95%, bạn nhận xét ra sao về ý kiến trên?

Đoàn Hùng Cường, MPP

 Bài tập 6
Khảo sát về thu nhập (X – triệu $/tháng) và chi tiêu cá nhân
(Y – triệu/tháng) của một mẫu, được kết quả như sau:

X 3,0 6,3 7,6 4,2 5,5 3,5 5,0 6,7 7,0 4,5
Y 3,1 5,5 6,5 4,0 4,8 3,2 5,0 6,4 6,2 4,2

1/ Ước lượng mô hình HQTT

2/ Nêu ý nghĩa kinh tế các HSHQ
3/ Kiểm định giả thiết H0 : β2 = 0 ; H1 : β2 ≠ 0 với độ tin cậy
95% và nêu ý nghĩa của kết quả (tα/2; 8= 2,306)
4/ Dự báo giá trị trung bình của mức chi tiêu hàng tháng khi
thu nhập bình quân 6,0 triệu/tháng với độ tin cậy 95%.
5/ Có ý kiến cho rằng xu hướng tiêu dùng biên không lớn hơn
0,6, với độ tin cậy 95%, bạn nhận xét ra sao về ý kiến
trên?

Đoàn Hùng Cường, MPP

6/ Có ý kiến cho rằng xu hướng
tiêu dùng biên là 0,8, với độ tin
cậy 95%, bạn nhận xét ra sao
về ý kiến trên?

Đoàn Hùng Cường, MPP