TEST 4 CHỦ NHẬT 5 - 6 - 2022 AT 8.00 PM - Xem lại lần làm thử

Trang chủ
/ Các khoá học của tôi

/ Kinh tế lượng_Nguyễn Đình Uông (DH_HK212)
/ TEST
/ TEST 4 CHỦ NHẬT (5/6/2022) AT 8.00 PM
Bắt đầu vào lúc Chủ Nhật, 5 Tháng Sáu 2022, 8:00 CH
Trạng thái Đã xong
Kết thúc lúc Chủ Nhật, 5 Tháng Sáu 2022, 9:09 CH
Thời gian thực 1 giờ 9 phút
hiện
Điểm 13,000/21,000
Điểm 12,381 trên 20,000 (62%)
Câu hỏi 1
Sai
Đạt điểm 0,000 trên 1,000
Kết quả hồi quy panel data

khi so sánh FE và RE bằng Hausman test có kết quả trên phần mềm Eviews như sau
Các phát biểu nào sau đây ĐÚNG

với mức ý nghĩa 5%
i. Fe tốt hơn Re vì có
p_value = 0.4992
ii. Re tốt hơn Fe với giá
trị kiểm định là 9.6812224
iii. Fe tốt hơn Re với giá

trị kiểm định là 3.362022
iv. Fe tốt tốt hơn Re
vì có p_value = 0.000
Notes: Đây là dạng câu hỏi sinh viên phải điền ĐÁP ÁN. Nếu giả sử rằng cả 04 phát biểu đều ĐÚNG thì các ĐÁP ÁN BẮT BUỘC PHẢI ĐIỀN
VÀO LÀ: i,ii,iii,iv (nghĩa là các phát biểu ĐÚNG CHỌN CÁCH NHAU DẤU PHẨY VÀ KHÔNG VIẾT HOA)
Answer: ii 
The correct answer is: i,iii
Câu hỏi 2
Sai
Khi chạy hồi quy panel data

ta có kết quả sau
Với kết quả trên, tại mức

ý nghĩa 1% hãy cho biết các phát biểu nào ĐÚNG
i. Mô hình RE tốt hơn Pooled

OLS do có p_value=0
ii. Mô hình RE tốt hơn Pooled
OLS do có giá trị kiểm định là 231.21
iii. Mô hình Pooled OLS tốt

hơn RE do có p_value=0
iv. Mô hình RE có 06 biến
giải thích có ý nghĩa
Answer: i,ii,iv 
The correct answer is: i,iv

Câu hỏi 3
Sai

i.
Biến định tính có thể đóng vai trò là biến giải thích trong mô hình hồi quy
ii.
Biến định tính có thể đóng vai trò là biến phụ thuộc trong mô hình hồi quy
iii.
Biến định tính (X1) là các tính chất có thể đóng vai trò là biến giải thích
trong khi Biến định tính (X2) có thể đóng là biến phụ thuộc trong
cùng một mô
hình hồi quy
iv.
Biến định tính (X1) là các tính chất đóng vai trò là biến giải thích có ý nghĩa
để phân biệt mô hình có hay không sự khác biệt về các biến
giải thích định lượng
dựa trên các nhóm tính chất của X1.
Answer: i,ii 
The correct answer is: i,ii,iii,iv

Câu hỏi 4
Đúng
Với kết quả hồi quy panel

data trên Stata có kết quả như sau
Ta có các phát biểu sau:

i. Mô hình Fix effect tốt
hơn Pooled OLS với giá trị kiểm định F là 41.27
ii. Mô hình Fix effect tốt

hơn Pooled OLS vì p_value < mức ý nghĩa (1%)
iii. Mô hình Fix effect có
06 biến giải thích có ý nghĩa
Phát biểu ĐÚNG là

Answer: ii,iii 
The correct answer is: ii,iii

Câu hỏi 5
Đúng
Kết quả hồi quy panel data

trên Eviews
Với kết quả kiểm định so

sánh Fix effect và Pooled OLS có kết quả sau
i. FE tốt hơn Pooled OlS với giá trị kiểm định F là 18.47371
ii. FE tốt hơn Pooled OLS
với giá trị p_value của kiểm định F là 0.0000
iii. FE tốt hơn Pooled

OLS với giá trị p_value của kiểm định F là 0.0465
iv. FE tốt hơn Pooled OLS
với giá trị p_value của kiểm định F là 118.572408
Answer: ii 
The correct answer is: ii

Câu hỏi 6
Đúng
Kết quả kiểm định hausman

cho Fix effect và Random effect có kết quả như sau
Các
phát biểu nào sau đây ĐÚNG

i. FE tốt hơn
ii. RE tốt hơn
iii. Giá trị kiểm định Hausman

test là 19.29
iv. p_value của kiểm định
Hausman test là 0.0037
Answer: i,iii,iv 
The correct answer is: i,iii,iv

Câu hỏi 7
Sai
Khi
chạy hồi quy giá vàng (GD) theo thời gian (month) người ta đã chạy các mô hình
xu thế có kết quả như sau:
Theo
bạn mô hình xu thế nào ở trên phù hợp khi phân tích sự phụ thuộc của giá vàng
theo thời gian ?
a. Mô hình 1 vì R-squared của mô hình 1 nhỏ hơn mô hình 2
b. Mô hình 2 vì R-squared của mô hình 2 lớn hơn mô hình 1


c. Mô hình 2 vì Adjusted
R-squared của mô hình 2 lớn hơn Mô hình 1
d. Mô hình 1 vì Adjusted R-squared của mô hình 1 nhỏ hơn Mô hình 2
Câu trả lời của bạn sai.
The correct answer is:
Mô hình 2 vì Adjusted
R-squared của mô hình 2 lớn hơn Mô hình 1
Câu hỏi 8
Đúng
Chọn
phát biểu ĐÚNG
a. 
Panel
data là sự kết hợp giữa Cross section data và Time series data
b. Panel
data là dữ liệu thu thập trên một phần tử ở các khoảng thời gian khác nhau
c. Time
series data là dữ liệu thu thập trên nhiều phần tử ở các khoảng thời gian khác
nhau
d.
Cross
section data là dữ liệu thu thập trên nhiều phần tử ở các khoảng thời gian khác
nhau

Câu trả lời của bạn đúng
Panel
data là sự kết hợp giữa Cross section data và Time series data
Câu hỏi 9
Sai
Kết
quả trên phần mềm Eviews như sau
Bạn
hãy cho biết tại SQFT (diện tích căn nhà) = 80 khi SQFT tăng lên 1 đơn vị thì PRICE
thay đổi bao nhiêu đơn vị
A. 0.757

B. 2.1327
C. 0.00757
D. 0.576
E. 0.567
Câu trả lời của bạn sai.

0.00757
Câu hỏi 10
Đúng
Với kết quả trên phần mềm

Eviews được thể hiện ở các bảng sau
Bảng 1. Kết quả hồi quy của
mô hình xu thế giá vàng (gd) theo thời gian (month) cho ở bảng sau

Dependent Variable: GD
Method: Least Squares
Date: 06/04/22 Time:

17:38
Sample: 1991M07 2011M07
Included observations: 241
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 20.97763 2.249226 9.326598 0.0000
MONTH -0.225361 0.043298 -5.204914 0.0000
MONTH^2 0.002338 0.000175 13.38960 0.0000

R-squared 0.826581 Mean
dependent var 38.92261
Adjusted R-squared 0.825123 S.D.

S.E. of regression 11.73585 Akaike

info criterion 7.775544
Sum squared resid 32779.79 Schwarz

criterion 7.818923
Log likelihood -933.9530 Hannan-Quinn

criter. 7.793020
F-statistic 567.1981 Durbin-Watson
stat 0.126660
Prob(F-statistic) 0.000000
Bảng
2. Kết quả tính giá trị dự đoán điểm của GD (GDf), sai số chuẩn của GD (se_gdf)
MONTH GDF SE_GDF
0 20.97763 11.94944
1 20.75461 11.9425
2 20.53626 11.93576
3 20.32259 11.92921
4 20.1136 11.92286
Hãy dự đoán khoảng cho giá

vàng khi month = 3 ở mức ý nghĩa 5%
Giá trị tra bảng trong Excel

là
A. (-3.17774; 43.82292)

B. (-3.1777; 43.82219)
C. (-4.1777; 43.82219)
D. (-3.1777; 44.82219)

(-3.17774; 43.82292)
Câu hỏi 11
Sai
Với mô hình hồi quy Y= f(X2) + ԑ . Người ta chạy Eviews được kết quả sau
Trong các phát biểu sau, các phát biểu nào SAI với mức ý nghĩa 5%
i. Mô hình có hiện tượng

phương sai thay đổi vì p_value = 0.6595
ii. Mô hình có hiện tượng
phương sai thay đổi với giá trị kiểm định là 0.209273
iii. Mô hình không có hiện

tượng phương sai thay đổi với p_value =0.6136
iv. Mô hình không có hiện
tượng phương sai thay đổi với giá trị kiểm định là 0.164276
Answer: iii 
The correct answer is: i,ii,iv

Câu hỏi 12
Đúng
Với mô hình Chi phí bảo

trì xe (Cost) và số dặm chiếc xe đi được (Miles) người ta chạy hồi quy để kiểm định
các giả thuyết vi phạm có kết
quả trên phần mềm Eviews như sau
Tìm các đáp án SAI với mức ý

nghĩa 1%
i. Đây là kết quả khi kiểm định phương sai
thay đổi
ii. Mô hình GỐC chỉ có 01 biến giải thích

iii. Mô hình GỐC không có hiện tượng phương sai
thay đổi
a. iii
b. i
c. ii
d. Không có đáp án nào SAI
e. i,ii,iii

Không có đáp án nào SAI
Câu hỏi 13
Đúng
Các phát
biểu nào sau đây ĐÚNG
i.
Mô hình xu thế (ngoại suy) đơn giản phân tích sự phụ thuộc của Yt
vào
t.
ii.
Mô hình FEM (fix effect model) tìm hiểu ảnh hưởng ngẫu nhiên của các phần tử có
hay không tồn tại .
iii.
Mô hình REM (random effect model) tìm hiểu ảnh hưởng cố định của các phần tử có
hay không tồn tại .
iv.
Mô hình Pooled OLS tìm hiểu ảnh hưởng của các biến giải thích lên biến phụ thuộc
mà bỏ qua ảnh hưởng của các biến giải thích khi thay
đổi từ phần tử (i) sang phần
tử j khác và thay đổi theo thời gian (t).
Answer: i,iv 
The correct answer is: i,iv

Câu hỏi 14
Sai
Với
kết quả hồi quy trên phần mềm Eviews (như sau
Kiểm định Wald test được

sử dụng để kiểm định:
i.
Tổng hai hệ số đứng trước biến EXP01 và GRADE có bằng 0 hay không.
ii.
Khi biến EXP01 và biến GRADE đều thay đổi 1 đơn vị trong điều kiện các biến khác
không đổi thì WAGE không thay đổi.
iii.
Kiểm định Wald test cho kết luận là giả thiết H0: C(1) + C(2)= 0 được chấp nhận.
Các phát biểu nào ở trên ĐÚNG

Answer: ii,iii 
The correct answer is: i,ii,iii

Câu hỏi 15
Đúng
Chạy
hồi quy giá vàng (GD) theo biến thời gian (month) ở dạng mô hình xu thế, ta có
kết quả trên phần mềm Eviews như sau:
Dependent Variable: GD
Method: Least Squares
Date: 06/04/22 Time:

16:38
Sample: 1991M07 2011M07
Included observations: 241
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 20.97763 2.249226 9.326598 0.0000
MONTH -0.225361 0.043298 -5.204914 0.0000
MONTH^2 0.002338 0.000175 13.38960 0.0000
R-squared 0.826581 Mean
Adjusted R-squared 0.825123 S.D.

S.E. of regression 11.73585 Akaike

info criterion 7.775544
Sum squared resid 32779.79 Schwarz

criterion 7.818923
Log likelihood -933.9530 Hannan-Quinn

criter. 7.793020
F-statistic 567.1981 Durbin-Watson
stat 0.126660
Prob(F-statistic) 0.000000

Phát
biểu nào sau đây ĐÚNG
i.
Đây là mô hình xu thế tuyến tính bậc 2.
ii.
Mô hình này phù hợp vì các hệ số đứng trước các biến giải thích đều có có ý nghĩa.
iii.
Khi kiểm định giả thuyết H0: C(1) = C(2) = C(3) = 0 thì ta chấp nhận giả thuyết
H0 này
Notes:
C(1); C(2); C(3) lần lượt là các hệ số (tham số) ứng của hằng số C, month,
month^2
Answer: i,ii 
The correct answer is: i,ii

Câu hỏi 16
Đúng
Khi hồi quy giá vàng (GD)

theo thời gian (month) ta có kết quả trên Eviews như sau:
Các phát biểu nào sau đây ĐÚNG,

i. Mô hình hồi quy này phù

hợp với giá trị kiểm định F là -49.28847
ii. Mô hình này phù hợp vì
theo kiểm định Wald test thì giá trị kiểm định là 16476.24 lớn hơn giá trị tra
bảng F(α=0.05; k-1= 2; n-k=239)
iii. Mô hình này phù hợp

vì theo kiểm định Wald test thì p_value có giá trị là 0.000
Answer: iii 
The correct answer is: iii

Câu hỏi 17
Đúng
Mô
hình hồi quy tuyến tính đa biến Y = β1 + β2X2
+ β3X3 + …+ βkXk + ԑ nếu không phù hợp khi nghiên cứu
là do:
i.
Dạng mô hình khác (log – log, bán log,…) phù hợp hơn
ii.
Theo các nghiên cứu đi trước trong cùng chủ để không sử dụng mô hình này
Phát biểu nào ở trên ĐÚNG
A. ii
B. i, ii đều SAI
C. i
D. i, ii

i, ii
Câu hỏi 18
Sai
Phát
biểu nào sau đây ĐÚNG khi ước lượng bằng Ordinary Least Square (OLS) của mô
hình hồi quy
Y
= β1 + β2X2 + β3X3 + …+
βkXk + ԑ
i. Residual sum squared (RSS) càng lớn càng tốt

ii. Explained sum squared (ESS) càng lớn càng
tốt
iii. RSS lớn thì ESS nhỏ và ngược lại

iv. Adjust R- square được sử dụng để ngăn hoặc
loại bỏ các biến giải thích ra khỏi mô hình.
Answer: ii,iii 
The correct answer is: i,ii,iii,iv

Câu hỏi 19
Đúng
Kết quả trên phần mềm

Eviews được thể hiện trong các bảng sau
Người ta đưa ra các KHẲNG ĐỊNH sau:
i. Mô hình hồi quy là phù

hợp với p_value =0.000299
ii. Việc loại bỏ 02 biến
BATHS (SỐ PHÒNG TẮM) VÀ BEDRMS (SỐ PHÒNG NGỦ) là không phù hợp do giá trị kiểm định
Wald test có p_value là
0.3641
iii.
Việc loại bỏ 02 biến BATHS , BEDRMS trong kiểm định Wald test là đi kiểm định giả
thuyết H0: C(2) = C(3) = 0 ; H1: Tồn tại ít nhất C(i) khác
0
Notes:
C(i) là các hệ số đứng trước các biến giải thích
Các khẳng định nào ở trên ĐÚNG, với mức ý nghĩa 5%

Answer: i 
The correct answer is: i

Câu hỏi 20
Đúng
Cho mô hình hồi quy tuyến

tính đa biến có dạng Y = f(X2, X3) + ԑ. Sau đây là các kết quả chạy trên phần mềm
Eviews
Người ta nghi ngờ có hiện

tượng đa cộng tuyến dựa trên những kết quả ở trên và đưa ra một số khẳng định sau:
i. Theo bảng ma trận hệ số

tương quan tuyến tính giữa các biến giải thích có hệ số tương quan tuyến tính lớn
hơn 0.7
ii. Kết quả hồi quy giữa
Y và X2, X3 cho thấy mô hình phù hợp nhưng các biến không có ý nghĩa thống kê
iii. Kết quả hồi quy giữa

X2 và X3 cho thấy chúng không có sự phụ thuộc tuyến tính
Các khẳng định nào ĐÚNG
Answer: i,ii 
The correct answer is: i,ii

Câu hỏi 21
Đúng
Người ta nhận định khi phân

tích sự phụ thuộc của giá vàng (GD) theo thời gian (month) thì mô hình xu thế có
thể sử dụng là mô hình xu thế
tuyến tính bậc 3, có kết quả như sau:
Với mức ý nghĩa 5% bạn

nghĩ mô hình này có phù hợp không?
i. Mô hình bậc 3 phù hợp vì các biến giải thích

đều có ý nghĩa
ii. Mô hình bậc 3 không phù hợp vì biến
MONTH^3 không có ý nghĩa.
iii. Mô hình bậc 3 không phù hợp vì khi sử dụng

kiểm định Wald test
thì
ta bác bỏ H0 với giá trị kiểm định F có p_value là 0.0814
Các phát biểu nào ở trên ĐÚNG

Answer: ii 
The correct answer is: ii

◄ TEST 3 THU 7 (28/5/2022) AT 8.30 PM
Chuyển tới...
TEST MẪU CHO VIỆC ĐIỀN ĐÁP ÁN ►

TEST 4 CHỦ NHẬT 5 - 6 - 2022 AT 8.00 PM - Xem lại lần làm thử

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

You might also like

TEST 4 CHỦ NHẬT 5 - 6 - 2022 AT 8.00 PM - Xem lại lần làm thử

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

TEST 4 CHỦ NHẬT 5 - 6 - 2022 AT 8.00 PM - Xem lại lần làm thử

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Trang chủ

/ Các khoá học của tôi

Đạt điểm 0,000 trên 1,000

Kết quả hồi quy panel data

Các phát biểu nào sau đây ĐÚNG

iii. Fe tốt hơn Re với giá

Đạt điểm 0,000 trên 1,000

Khi chạy hồi quy panel data

Với kết quả trên, tại mức

i. Mô hình RE tốt hơn Pooled

iii. Mô hình Pooled OLS tốt

The correct answer is: i,iv

Đạt điểm 0,000 trên 1,000

Các phát biểu nào sau đây ĐÚNG

The correct answer is: i,ii,iii,iv

Đạt điểm 1,000 trên 1,000

Với kết quả hồi quy panel

Ta có các phát biểu sau:

ii. Mô hình Fix effect tốt

Phát biểu ĐÚNG là

The correct answer is: ii,iii

Đạt điểm 1,000 trên 1,000

Kết quả hồi quy panel data

Với kết quả kiểm định so

iii. FE tốt hơn Pooled

The correct answer is: ii

Đạt điểm 1,000 trên 1,000

Kết quả kiểm định hausman

phát biểu nào sau đây ĐÚNG

iii. Giá trị kiểm định Hausman

The correct answer is: i,iii,iv

Đạt điểm 0,000 trên 1,000

a. Mô hình 1 vì R-squared của mô hình 1 nhỏ hơn mô hình 2

b. Mô hình 2 vì R-squared của mô hình 2 lớn hơn mô hình 1

d. Mô hình 1 vì Adjusted R-squared của mô hình 1 nhỏ hơn Mô hình 2

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Đạt điểm 1,000 trên 1,000

Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is:

Đạt điểm 0,000 trên 1,000

Câu trả lời của bạn sai.

Đạt điểm 1,000 trên 1,000

Với kết quả trên phần mềm

Method: Least Squares

Date: 06/04/22 Time:

Sample: 1991M07 2011M07

Included observations: 241

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 20.97763 2.249226 9.326598 0.0000

MONTH -0.225361 0.043298 -5.204914 0.0000

MONTH^2 0.002338 0.000175 13.38960 0.0000

Adjusted R-squared 0.825123 S.D.

S.E. of regression 11.73585 Akaike

Sum squared resid 32779.79 Schwarz

Log likelihood -933.9530 Hannan-Quinn

Hãy dự đoán khoảng cho giá

Giá trị tra bảng trong Excel