- - - مطبوعة في الإقتصاد القياسي01 (عباده عبدالرؤوف)

‫الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬
‫وزارة التعميم العالي والبحث العممي‬

‫جامعة غرداية‬
‫كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير‬
‫قسم العموم المالية والمحاسبة‬
‫محاضرات في االقتصاد القياسي ‪10‬‬

‫مع تمارين محمولة‬
‫الدكتور عبدالرؤوف عباده‬
‫أستاذ محاضر صنف ب ‪ ،‬جامعة غرداية‬

‫‪abada.abderraouf@univ-ghardaia.dz‬‬
‫السنة الجامعية ‪9191/9109‬‬

‫محاضرات في االقتصاد القياسي ‪ 10‬مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬
‫الصفحة‬ ‫الفيرس‬
‫‪32‬‬ ‫المقدمة‬
‫‪33‬‬ ‫مدخل لالقتصاد القياسي‬
‫‪33‬‬ ‫أوال‪ 9‬االقتصاد القياسي أىدافو وعالقتو بالفروع األخرى‬
‫‪34‬‬ ‫ثانيا‪ 9‬منيجية البحث في االقتصاد القياسي‬
‫‪36‬‬ ‫ثالثا‪ 9‬أنواع المتغيرات اإلحصائية‬
‫‪37‬‬ ‫رابعا‪ 9‬بنية البيانات االقتصادية‬
‫‪03‬‬ ‫االرتباط الخطي‬
‫‪03‬‬ ‫أوال‪ 9‬مفيوم االرتباط‬
‫‪03‬‬ ‫ثانيا‪ 9‬أىمية دراسة االرتباط‪ ،‬أنواعو وطرق قياسو‬
‫‪03‬‬ ‫ثالثا‪ 9‬اختبار المعنوية اإلحصائية لمعامل االرتباط‬
‫‪04‬‬ ‫تمرين حول معامل االرتباط‬
‫‪05‬‬ ‫تحميل االنحدار الخطي البسيط‬
‫‪05‬‬ ‫أوال‪ 9‬مفيوم االنحدار الخطي البسيط‬
‫‪05‬‬ ‫ثانيا‪ 9‬الفرضيات الخاصة بالمتغير العشوائي‬
‫‪06‬‬ ‫ثالثا‪ 9‬تقدير نموذج االنحدار الخطي البسط بطريقة المربعات الصغرى العادية‬
‫‪06‬‬ ‫رابعا‪ 9‬خواص مقدرات طريقة المربعات الصغرى العادية‬
‫‪07‬‬ ‫خامسا‪ 9‬توزيع المعاينة لممقدرات والتقدير المجالي لممعالم‬
‫‪10‬‬ ‫سادسا‪ 9‬اختبار جودة التوفيق واالرتباط‬
‫‪11‬‬ ‫سابعا‪ 9‬اختبار الفرضيات‬
‫‪13‬‬ ‫ثامنا‪ 9‬جدول تحميل التباين واختبار المعنوية الكمية لمنموذج‬
‫‪14‬‬ ‫تاسعا‪ 9‬التنبؤ ‪Prediction‬‬
‫‪18‬‬ ‫تمرين حول االنحدار الخطي البسيط‬
‫‪22‬‬ ‫تحميل االنحدار الخطي المتعدد‬
‫‪22‬‬ ‫أوال‪ 9‬المفيوم االنحدار الخطي المتعدد‬
‫‪22‬‬ ‫ثانيا‪ 9‬تعيين نموذج االنحدار الخطي المتعدد‬
‫‪23‬‬ ‫ثالثا‪ 9‬فرضيات النموذج‬
‫‪23‬‬ ‫رابعا‪ 9‬تقدير نموذج االنحدار الخطي المتعدد‬
‫‪1‬‬
‫‪24‬‬ ‫ومصفوفة التباين‪ -‬التباين المشترك لممقدارات‬ ‫خامسا‪ 9‬تقدير تباين األخطاء‬
‫‪25‬‬ ‫سادسا‪ 9‬قياس جودة التقدير ‪Goodness of fit (R2) 9‬‬
‫‪25‬‬ ‫سابعا‪ 9‬معامل التحديد المصحح‬
‫‪26‬‬ ‫ثامنا‪ 9‬اختبار الفرضيات‬
‫‪28‬‬ ‫تاسعا‪ 9‬التنبؤ العممي باستعمال االنحدار الخطي المتعدد‬
‫‪30‬‬ ‫تمرين حول االنحدار الخطي المتعدد‬
‫‪34‬‬ ‫مشاكل القياس االقتصادي‬
‫‪35‬‬ ‫مشكل االرتباط الذاتي بين األخطاء‬
‫‪35‬‬ ‫أوال‪ 9‬مفيوم االرتباط الذاتي بين األخطاء‬
‫‪35‬‬ ‫ثانيا‪ 9‬أسباب ظيور اإلرتباط الذاتي بين األخطاء‬
‫‪36‬‬ ‫ثالثا‪ 9‬النتائج المترتبة عمى وجود االرتباط الذاتي‬
‫‪36‬‬ ‫رابعا‪ 9‬اختبارات الكشف عن االرتباط الذاتي بين األخطاء‬
‫‪38‬‬ ‫خامسا‪ 9‬الحمول المقترحة لالرتباط الذاتي‬
‫‪43‬‬ ‫تمرين حول مشكل االرتباط الذاتي لألخطاء‬
‫‪43‬‬ ‫مشكل التعدد الخطي ( التداخل الخطي)‬
‫‪43‬‬ ‫أوال‪ 9‬مفيوم التداخل الخطي المتعدد‬
‫‪44‬‬ ‫ثانيا‪ 9‬أسباب ظيور التداخل الخطي المتعدد‬
‫‪44‬‬ ‫ثالثا‪ 9‬مؤشرات وجود التداخل الخطي‬
‫‪44‬‬ ‫رابعا‪ 9‬اختبارات الكشف عن التداخل الخطي المتعدد‬
‫‪46‬‬ ‫خامسا‪ 9‬حمول التداخل الخطي المتعدد‬
‫‪47‬‬ ‫تمرين حول مشكل التعدد الخطي‬
‫‪53‬‬ ‫مشكل عدم تجانس التباين‬
‫‪53‬‬ ‫أوال‪ 9‬مفيوم مشكل عدم تجانس التباين‬
‫‪53‬‬ ‫ثانيا‪ 9‬أسباب مشكمة عدم تجانس حد الخطأ‬
‫‪50‬‬ ‫ثالثا‪ 9‬اكتشاف ظاىرة عدم تجانس تباينات األخطاء‬
‫‪52‬‬ ‫رابعا‪ 9‬معالجة مشكمة عدم التجانس‬
‫‪55‬‬ ‫تمرين حول مشكل عدم تجانس التباين‬
‫‪63‬‬ ‫قائمة المراجع‬
‫‪2‬‬
‫المقدمة‪:‬‬
‫تعتبر الظواىر االقتصادية ظواىر معقدة يصعب فيميا في كثير من الحاالت‪ ،‬فسموك بعض‬
‫المتغيرات‪ ،‬والعالقة بين ىذه المتغيرات ال يمكن فيميا من الناحية النظرية‪ ،‬لكن بظيور عمم االقتصاد‬
‫القياسي تمكن الكثير من الباحثين االقتصاديين من تطوير عمم االقتصاد في وقت زمني قصير‪ ،‬كما أن‬
‫غالبية العالقات التي تقدميا لنا النظرية االقتصادية‪ ،‬يمكن صياغتيا في صور نماذج قياسية تقدر من‬
‫واقع البيانات الفعمية‪ ،‬وىذا ما يمكننا من استخدام طرق االقتصاد القياسي في شرح العالقات بين مختمف‬
‫المتغيرات كما تحدده النظرية االقتصادية‪.‬‬
‫وبناءا عمى ما تقدم‪ ،‬فقد روعي في تقديم ىذه المطبوعة كيفية تطبيق طرق االقتصاد القياسي‪ ،‬من‬
‫خالل تبسيط كيفية وضع المعادالت وصياغاتيا بشكل قياسي مع إعطاء بعض التمرين وتوضيح طريقة‬
‫حميا من خالل استخدام برنامج ‪ Eviews.9‬لالقتصادي القياسي‪ ،‬وىذه المطبوعة مفيدة لطمبة الميسانس‬
‫وطمبة الماستر تخصص مالية المؤسسة‪ ،‬اقتصاد كمي‪ ،‬اقتصاد قياسي‪ ،‬اقتصاد تطبيقي‪.‬‬
‫كما تم تقسيم ىذه المطبوعة إلى خمسة أجزاء ‪ -9‬مدخل لالقتصاد القياسي؛‬
‫‪ -‬االرتباط الخطي؛‬
‫‪ -‬تحميل االنحدار الخطي البسيط؛‬
‫‪ -‬تحميل االنحدار الخطي المتعدد؛‬
‫‪ -‬مشاكل القياس االقتصادي؛‬
‫‪3‬‬
‫مدخل لالقتصاد القياسي‬
‫أوال‪ :‬االقتصاد القياسي أىدافو وعالقتو بالفروع األخرى‬

‫لقد أستخدم لفظ اقتصاد قياسي ألول مرة سنة ‪ 0815‬م‪ ،‬ويرجع الفضل في ذلك لالقتصادي‬
‫‪ Ranger Frisch‬و يعرفو البعض بأنو القياس في االقتصاد (أو القياس االقتصادي)‪ ،‬و بصورة أكثر‬
‫تفصيل ىو العمم الذي ييتم بقياس العالقات االقتصادية من خالل بيانات واقعية‪ ،‬بغرض اختبار مدى‬
‫صحة ىذه العالقات كما تقدميا النظرية‪ ،‬أو تفسير بعض الظواىر‪ ،‬أو رسم بعض السياسات‪ ،‬أو التنبؤ‬
‫بسموك بعض المتغيرات االقتصادية‪.‬‬
‫و يالحظ أن ىذا التعريف يركز عمى نقطتين أساسيتين‪91‬‬
‫‪ -0‬العالقة بين االقتصاد القياسي و الفروع األخرى ‪ :‬يعتبر االقتصاد القياسي محصمة لثالثة فروع‬
‫من العموم ىي اإلحصاء‪ ،‬النظرية االقتصادية و االقتصاد الرياضي‪ ،‬أما عن اإلحصاء فيو يمدنا‬
‫بأساليب و طرق القياس مثل االرتباط و االنحدار‪ ،‬باإلضافة إلى البيانات الواقعية المبوبة‪ ،‬أما‬
‫بالنسبة لمنظرية االقتصادية فيي تحدد لنا العالقات االقتصادية المراد قياسيا من خالل الفروض‬
‫المفسرة التي تقدميا‪ ،‬بينما يصيغ لنا االقتصاد الرياضي ىذه العالقات النظرية في صور‬
‫معادالت رياضية قابمة لمقياس‪ .‬و لكن ىذا ال يعني أن االقتصاد القياسي ليس لو صفة مستقمة‬
‫عن ىذه الفروع‪ ،‬و إنما ىو فرع متميز عن كل واحد منيما‪.‬‬
‫‪ -9‬أىداف االقتصاد القياسي ‪ 9‬ىناك ثالثة أىداف رئيسية‪9‬‬
‫‪ -‬بناء النماذج القياسية االقتصادية في شكل قابل لإلختبار الميداني‪ ،‬و تمثل ىذه المرحمة مشكمة‬
‫تصور الصياغة الرياضية في منيجية القياس االقتصادي‪.‬‬
‫‪ -‬تقدير و إختبار ىذه النماذج مستعممين البيانات المتوفرة‪ ،‬و تمثل ىذه العممية المرحمة اإلحصائية‬
‫في القياس االقتصادي‪.‬‬
‫‪ -‬استعمال النماذج المقدرة لغرض التنبؤ‪ ،‬التحميل االقتصادي أو اتخاذ الق اررات المناسبة‪.‬‬
‫إليضاح أكثر نستطيع إدراج المخطط التالي‪ ،‬الذي يبين وضعية االقتصاد القياسي من النظرية‬
‫االقتصادية‪.‬‬
‫‪ -1‬عبد القادر محمد عبد القادر عطية‪ ،‬الحديث في االقتصاد القياسي بين النظرية و التطبيق‪ ،‬اإلسكندرية‪ ،‬الدار الجامعية‪ ،1333،‬ص‪.3‬‬
‫‪4‬‬
‫وضعية االقتصاد القياسي من النظرية االقتصادية‬
‫النظرية‬
‫االقتصادية‬
‫البيانات‬
‫نوورج القياس االقتصادي‬

‫طرق القياس‬
‫االقتصادي‬
‫التقذير‬
‫اختبار التخصيص و التأكذ هن‬

‫التحليل‬
‫هل النوورج هالئن للنظرية‬ ‫نعن‬

‫ال‬
‫االقتصادية‬
‫استعوال النوورج للتنبؤ والتحليل‬ ‫اختبار الفرضيات‬
‫المصدر‪ :‬تومي صالح‪ ،‬مدخل لنظرية القياس االقتصادي‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،‬الجزء األول ‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية‪ ،‬الجزائر‪ ،1300 ،‬ص‪.6‬‬
‫ثانيا‪ :‬منيجية البحث في االقتصاد القياسي ‪9Methodology of Econometric Research‬‬

‫ال يختمف االقتصاد القياسي عن غيره من العموم االقتصادية والرياضية في منيجية بحثو‪ .‬إال أنو يركز‬
‫في بحثو عمى إيجاد ثالثة قيم رئيسية وىي‪92‬‬
‫‪ -0‬قيم المعممات االقتصادية القياسية (‪ ،)Econometrics Parameters‬وىي القيم التي تمثل حمقة الوصل‬
‫والقياس بين المتغيرات المستقمة والمتغير التابع‪ .‬وليذا يتركز جل إىتماميا البحث عن أفضل الطرق التي‬
‫يمكن أن نجد بواسطتيا ىذه المعممات بأدق مستوى ممكن لتعبر أصدق تعبير عن طبيعة وقوة العالقات‬
‫الحقيقية الموجودة بين المتغيرات‪ ،‬إن كان ذلك المجتمع او العينة بحيث تصل إلى تطابق قيميا مع تمك‬
‫‪ -2‬وليد إسماعيل السيفو‪ ،‬فيصل مفتاح شموف‪ ،‬صائب جواد إبراىيم جواد‪ ،‬أساسيات االقتصاد القياسي التحميمي‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،‬دار االىمية‪،‬‬
‫األردن‪ ،1335 ،‬ص ‪.20‬‬
‫‪5‬‬
‫القيم الخاصة بالمجتمع ‪ ،‬كما أنيا تكون ممثمة لحقيقة الوضع االقتصادي لمظاىرة قيد الدراسة وسموكيا‬
‫في الحاضر والماضي‪.‬‬
‫والذي يمثل حمقة الوصل بين القيم الحقيقية والقيم المقدرة‪ ،‬والذي‬ ‫أو‬ ‫‪ -1‬قيم المتغير العشوائي‬
‫يقارب فيما بينيا وصوال إلى الصفر بقصد الوصول إلى أقرب دقة لمقيم المقدرة (‪.)Exactness‬‬
‫‪ -2‬قيم المتغير التابع المقدرة او المستقبمية وكذلك قيم المتغيرات المستقمة من خالل اإلسقاط واالستطالة‬
‫(‪ .)Interpolation & Extrapolation‬ولفرض الوصول إلى ىذه القيم يتطمب األمر حسب المنيج القياسي‬
‫إتباع الخطوات او المراحل األتية‪9‬‬
‫المرحمة األولى‪ :‬مرحمة المعموماتية (‪:)Information Stage‬‬
‫وىي مرحمة بالغة األىمية في القياس والوصف والتحميل فرغم انيا تتعمق باإلحصاء وطبيعتو‪ ،‬إال أنيا‬
‫القاعدة الوحيدة والمنطق الحاسم لمقياس‪ ،‬وتضم ىذه المرحمة اإلجراءات األتية‪9‬‬
‫‪ -0‬التحقق من البيانات المتوفرة والمجموعة عن تطور الظاىرة وسموكيا في الماضي وتدقيقيا عبر دراسة‬
‫المجتمع اإلحصائي وأسموب اختيار العينة ومالءمتيا لممجتمع‪ ،‬ودقة المعالجة المعموماتية وتقنيتو ودقة‬
‫جدولة المعمومات ووضعو في رسوم بيانية مناسبة‪ ،‬وعزل المعمومات المشوشة وتحديد التشويش‬
‫ومصدره‪...‬الخ‪.‬‬
‫‪ -1‬المعالجة اإلحصائية لمبيانات كإيجاد المتوسطات المتحركة والثابتة وازالة المعمومات الشاذة وتصنيفيا‬
‫ألغراض القياس‪ .‬ويقوم بيذه الميمة اإلحصاء االقتصادي وىو يعد بمثابة العجالت التي يسير بيا‬
‫االقتصاد القياسي‪.‬‬
‫المرحمة الثانية‪ :‬مرحمة الفروض االقتصادية القياسية وتشخيص النموذج‬
‫‪Maintained Econometric Hypothesis & Specification of Model‬‬ ‫‪:‬‬
‫تعتبر الفروض االقتصادية القياسية المعتمدة عمى النظرية االقتصادية‪ ،‬فروض مؤكدة‪ ،‬ألن ذلك يعني‬
‫افتراض وجود عالقة بين المتغيرات التابعة والمستقمة‪ ،‬ويتم تحديد ذلك كما يمي‪9‬‬
‫أوال‪ :‬ىو إسقاط أزواج المتغيرات عمى إحداثيات معينة ورسم الشكل االنتشاري الذي يمكن ان يؤكد لنا‬
‫وجود عالقة او عدم وجود عالقة بين المتغيرات‪ ،‬والقوة التقديرية ليذه العالقة وبناء النموذج االقتصادي‬
‫‪ Economic Model‬عمى ضوئيا‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬ىو صياغة ىذه العالقة باستخدام الرموز الرياضية كتصوير العالقة بين السعر والطمب عمى شكل‬
‫معادلة رياضية معينة كاآلتي‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫‪D = a – bP‬‬
‫حيث‪ D 9‬تمثل الكمية المطموبة‪ P ،‬تمثل السعر‪ b,a ،‬تمثل قيم ( المعممات)‬
‫ثالثا‪ :‬وىي صياغة النموذج الرياضي (‪ )Formulation of Mathematical Model‬وىو نموذج افتراضي‬
‫لخطية او ال خطية العالقة بين المتغيرات وذلك اعتمادا عمى الشكل االنتشاري وكذلك تحديد المعممات‬
‫التي تحل العالقة بين المتغيرات‪.‬‬
‫لتقدير األخطاء المعيارية‬ ‫رابعا‪ :‬بعد استكمال تحديد النموذج الرياضي يتم إدخال المتغير العشوائي‬
‫لممعادلة ولصياغة النموذج القياسي (‪)Econometric Model‬‬
‫المرحمة الثالثة‪ :‬مرحمة التقدير لممعممات (‪:)Estimation of Parameters‬‬
‫وفي ىذه المرحمة يتم معالجة المعمومات المتوفرة عن المجتمع والعينة رياضيا واحصائيا الستخراج قيم‬
‫المعممات والمتغير العشوائي والتي تتفق منطقيا مع الفروض االقتصادية ومنيا نحصل عمى الصياغة‬
‫الرقمية لمنموذج باستخدام طريقة المربعات الصغرى أو أية تقنية أخرى مناسبة لمنموذج‪.‬‬
‫المرحمة الرابعة‪ :‬تقييم المقدرات (‪)Evaluation of Estimates‬‬
‫ىي مطابقة مجموع القيم المقدرة مع القيم الحقيقية وفي حالة عدم التطابق يعاد الحل لحين الوصول إلى‬
‫ىذه النتيجة التي تعتبر عمميا أول اختبار لصحة التقدير وىي اختبارات الدرجة األولى‬
‫وكذلك معممات االرتباط واالنحدار والتحديد والخطأ المعياري لمتقدير‪ ،‬بحيث يكون األخير في الحد األدنى‬
‫قياسيا ألي نموذج أخر‪.‬‬
‫المرحمة الخامسة‪ :‬اختبار جودة االستدالل )‪(Test of Goodness of Inference‬‬
‫يتم اختبار جودة االستدالل لممعممات والمعادلة الكمية لالنحدار عبر اختبارات المعنوية الكمية لممعادلة‬
‫والمعممات المقدرة باستخدام االختبارات المناسبة‪.‬‬
‫المرحمة السادسة‪ :‬تقييم القوة التنبؤية لمنموذج‬
‫)‪(Evaluation of the Forecasting Power of the Estimated Model‬‬
‫وذلك باختبار قدرة النموذج عمى التنبؤ واجراء التنبؤ الفعمي بعد قبول النظرية إذا تطابقت البيانات‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬أنواع المتغيرات اإلحصائية‬

‫المتغيرات‪ :‬ىي الخاصية المدروسة أو الظاىرة اإلحصائية المدروسة في المجتمع اإلحصائي‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫تنقسم المتغيرات اإلحصائية إلى قسمين‪9 3‬‬

‫‪ -0‬متغيرات كيفية‪ :‬ىي تمك المتغيرات التي ال يمكن قياسيا أو غير قابمة لمقياس مثل الجنسية‪،‬‬
‫الحالة العائمية‪ ،‬الحالة المدنية‪....‬إلخ‪.‬‬
‫‪ -1‬متغيرات كمية‪ :‬ىي تمك الخصائص التي يمكن قياسيا وىي أكثر المتغيرات انتشا ار واستعماال ألن‬
‫لغة اإلحصاء ىي لغة األرقام‪ ،‬مثال لذلك‪ 9‬اإلنتاج‪ ،‬االستيالك‪ ،‬االستثمار‪ ،‬الوزن‪...‬الخ‪ .‬وتنقسم‬
‫المتغيرات الكمية بدورىا إلى قسمين‪ 9‬متغيرات منفصمة (متقطعة)‪ ،‬ومتغيرات مستمرة‪.‬‬
‫أ‪ -‬متغيرات منفصمة (متقطعة)‪ :‬وىي تمك المتغيرات التي تأخذ قيما صحيحة‪ ،‬ال يمكن تجزئتيا مثال‬
‫عدد األطفال في العائمة‪ ،‬عدد قطع الغيار المنتجة‪....‬إلخ‪.‬‬
‫ب‪ -‬متغيرات مستمرة‪ :‬وىي تمك المتغيرات التي تأخذ كل القيم الممكنة لمجال الدراسة‪ ،‬ونظ ار لمعدد‬
‫غير المتناىي ليذه القيم نقسم مجال الدراسة إلى مجاالت جزئية تسمى الفئات‪.‬‬
‫رابعا‪ :‬بنية البيانات االقتصادية‬

‫تأخذ البيانات االقتصادية عدة أشكال ىي‪9‬‬
‫‪ -0‬البيانات المقطعية ‪Cross-Sectional Data‬‬
‫تتكون مجموعة البيانات المقطعية من عينة األفراد‪ ،‬أو القطاع العائمي‪ ،‬أو الشركات‪ ،‬أو الدول‪ ،‬أو‬
‫المناطق‪ ،‬أو المدن‪ ،‬أو أي نوع من الوحدات في نقطة محددة من الزمن‪ .‬وفي بعض الحاالت‪ ،‬ال تتماثل‬
‫الفترة الزمنية لمبيانات بالضبط‪ ،‬مثل مسح بيانات العائالت المختمفة خالل أيام مختمفة من الشير‪ ،‬وفي‬
‫ىذه الحالة يتم إىمال فروق التوقيت في جمع البيانات وتسمى البيانات التي يتم جمعيا بيانات مقطعية‪.4‬‬
‫إن استخدام البيانات المقطعية واسع النطاق في االقتصاد والعموم االجتماعية األخرى‪ .‬ويساىم تحميل‬
‫البيانات المقطعية باالقتصاد الجزئي التطبيقي‪ 9‬اقتصاديات العمل‪ ،‬والمالية العامة لمدولة‪ ،‬واقتصاديات‬
‫األعمال‪ ،‬واالقتصاد الطبي‪ ،‬وبعض الحقول في االقتصاد الجزئي‪ 9‬بيانات األفراد‪ ،‬والعائالت‪ ،‬والشركات‪،‬‬
‫والمدن‪ ،‬والمناطق في نقطة من الزمن وتستخدم تمك الحاالت الختبار فرضيات االقتصاد الجزئي‪ ،‬وتقييم‬
‫السياسات االقتصادية‪.‬‬
‫‪ -3‬جالطو جياللي‪ ،‬اإلحصاء مع تمارين ومسائل محمولة‪ ،‬الطبعة الخامسة‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية‪ ،‬الجزائر‪ ،1334 ،‬ص ‪.5‬‬
‫‪ -4‬خالد محمد السواعي‪ ،‬مدخل إلى القياس االقتصادي‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،‬الدار العربية لمعموم ناشرون‪ ،‬لبنان‪ ،1304 ،‬ص ‪.23‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ -9‬بيانات السالسل الزمنية ‪Time Series Data‬‬

‫تتكون بيانات السالسل الزمنية من مشاىدات متغير واحد أو أكثر خالل الزمن‪ ،‬منظمة بترتيب‬
‫تسمسمي زمني مثل‪ 9‬سنوي‪ ،‬نصف سنوي‪ ،‬فصمي‪ ،‬شيري‪ ،‬أسبوعي‪ ،‬يومي‪ ،‬كل ساعة‪ .‬ومن أمثمة‬
‫السالسل الزمنية أسعار األسيم‪ ،‬والناتج المحمي اإلجمالي‪ ،‬وعرض النقد‪.‬‬
‫وطبيعة البيانات الزمنية تجعل من تحميميا أكثر صعوبة من تحميل البيانات المقطعية‪ ،‬وتعتمد‬
‫البيانات االقتصادية عمى الزمن‪ ،‬وىذا يعني أن أغمب بيانات السالسل الزمنية االقتصادية ترتبط بتاريخيا‬
‫الماضي‪ ،‬وتطبق أغمب اإلجراءات القياسية عمى البيانات المقطعية وعمى البيانات السالسل الزمنية‪ ،‬إال‬
‫أننا نحتاج في حالة بيانات السالسل الزمنية إلى إجراءات لتحديد النموذج القياسي المناسب‪ ،‬كما أن‬
‫البيانات االقتصادية الزمنية تتضمن اتجاىا زمنيا يقودنا إلى أساليب قياسية جديدة‪.‬‬
‫ومن مظاىر بيانات السالسل الزمنية إتباعيا نفس النسق وعرضيا نمطا موسميا قويا‪ ،‬وىذا يتعمق‬
‫بالبيانات األسبوعية والشيرية والفصمية‪ .‬أخي ار ومن الميم القول أن بيانات السالسل الزمنية تستخدم بشكل‬
‫رئيسي في تطبيقات االقتصاد الكمي‪.‬‬
‫‪ -3‬بيانات السالسل الزمنية المقطعية ‪Panel Data‬‬
‫تتكون بيانات ‪ Panel‬من سالسل زمنية لكل طرف مقطعي في مجموعة البيانات مثل المبيعات وعدد‬
‫العاممين لخمسين شركة خالل فترة خمس سنوات‪ .‬ويمكن جمع بيانات ‪ Panel‬عمى األساس الجغرافي‪،‬‬
‫مثل الناتج المحمي اإلجمالي وعرض النقد لعشرين دولة لفترة ‪ 13‬سنة‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫االرتباط الخطي ‪Linear Correlation‬‬
‫يمثل االرتباط (أو عمى وجو التحديد معامل االرتباط) األسموب (أو المقياس ) الذي يمكن من دراسة‬
‫نوع وقوة العالقة بين المتغيرات من حيث االتجاه والقوة‪ ،‬ىذه العالقة بين المتغيرات التي قد تكون خطية‬
‫أو غير خطية‪.‬‬
‫أوال‪ :‬مفيوم االرتباط‬
‫االرتباط يعني وجود عالقة بين عاممين أو أكثر‪ ،‬كل منيما يؤثر عمى األخر أي أن التأثير متبادل‬
‫بينيما‪ ،‬وقد يكون التأثير موجب إذا كانت الزيادة في أحدىما يتبعو زيادة في األخر وتسمى ىذه الحالة‬
‫باالرتباط الموجب‪ .‬كما قد يكون التأثير سالبا إذا كانت الزيادة في أحدىما يتبعيا نقص في األخرى‬
‫وتسمى ىذه الحالة باالرتباط السالب‪.5‬‬
‫إن االرتباط قد يكون بسيطا إذا كانت العالقة بين متغيرين أو عاممين فقط وقد يكون متعدد إذا كانت‬
‫العالقة بين أكثر من متغيرين أو عاممين‪ ،‬وعادة ما يرمز لمعامل االرتباط بالرمز ( ‪ ) r‬إذا كانت محسوبا‬
‫من العينة ويرمز لو بالرمز ( ‪ ) R‬إذا كان محسوبا من المجتمع‪.‬‬
‫تتراوح قيمة االرتباط ما بين ‪ 0-‬و ‪ 0+‬فإذا كانت القيمة ىي (‪ )0+‬دل ذلك عمى وجود ارتباط موجب‪،‬‬
‫وكمما اقتربت قيمة معامل االرتباط من الصفر دل ذلك عمى وجود ارتباط تتناقص قيمتو تدريجيا إلى ان‬
‫يتالشى وجوده‪ ،‬أما إذا وصمت قيمة االرتباط عند (‪ )0-‬أعتبر ذلك عمى أنو ارتباط سالب‪ ،‬لذلك فإنو من‬
‫األىمية بمكان مالحظة إشارة معامل االرتباط مع قيمتو‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬أىمية دراسة االرتباط‪ ،‬أنواعو وطرق قياسو‬
‫‪ -0‬أىمية دراسة االرتباط‪ :‬تيدف دراسة االرتباط إلى وصف درجة التغير االقتراني بين المتغيرات وتفيد‬
‫في‪9‬‬
‫‪ -0‬تحديد قوة االرتباط بين المتغيرين‪ ،‬أي بيان ما إذا كان االرتباط قوي أو ضعيف أو منعدم‪.‬‬
‫‪ -1‬تحديد اتجاه العالقة بين المتغيرين‪ ،‬أي بيان ما إذا كانت العالقة طردية أو عكسية‪.‬‬
‫‪ -2‬إن دراسة االرتباط تعد األساس لدراسة وتحميل عالقات السببية‪.‬‬
‫‪ -3‬تعطي مؤشرات إلمكان تقدير المتغيرات بداللة أخرى‪.‬‬
‫‪ -5‬إسماعيل بن قانة‪ ،‬اإلحصاء الوصفي الحيوي "دروس وتطبيقات"‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،‬دار أسامة‪ ،‬األردن‪ ،1300،‬ص‪.033‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ -1‬أنواع االرتباط‪ :‬يمكن تقسيم االرتباط حسب العديد من الخصائص التي تميزه‪ ،‬حيث يمكن‬
‫إجماليا فيما يأتي‪9‬‬
‫أ‪ /‬من حيث قوتو‪ 9‬ويمكن أن نميز‪9‬‬

‫‪ -0‬ارتباط كامل (قيمتو ‪ 0‬أو ‪ )0-‬وىذا يعني أحد المتغيرات يتوقف كميا عمى تغير األخر‪.‬‬
‫‪ -1‬ارتباط جزئي وىذا يعني أنو يوجد ارتباط ولكن ليس بقوة االرتباط السابق‪.‬‬
‫ب‪ /‬من حيث عدد المتغيرات التي تؤخذ بعين االعتبار‪ :‬ويمكن أن نميز‪9‬‬
‫‪ -0‬ارتباط بسيط أين ندرس العالقة بين متغيرين فقط‪.‬‬
‫‪ -1‬ارتباط متعدد أين ندرس العالقة بين أكثر من متغيرين‪.‬‬
‫ج‪ /‬من حيث العالقة الرياضية التي تربط بين المتغيرات‪ 9‬ونميز منيا‪9‬‬
‫‪ -0‬ارتباط خطي‪.‬‬
‫‪ -1‬ارتباط غير خطي‪.‬‬
‫‪ -3‬قياس االرتباط‪ 9‬يمكن قياس االرتباط بين المتغيرات عمى مرحمتين‪9‬‬
‫أ‪ -‬في المرحمة األولى‪ :‬يتم التعرف عن طريق الوصف عمى مدى الترابط بين المتغيرين وذلك من‬
‫خالل سحابة النقاط‪ ،‬إذ يمكن القول من خالل مالحظة سحابة النقاط أن االرتباط قوي إيجابي أو‬
‫سمبي ضعيف‪.‬‬
‫ب‪ -‬في المرحمة الثانية‪ :‬يتم تقدير قوة أو ضعف االرتباط من حيث قرب أو بعد النقاط عن الخط‬
‫المستقيم فكمما اقتربت من الخط المستقيم كانت قوية وكمما ابتعدت عنو كان االرتباط ضعيفا وبشكل‬
‫عام فإن قيمة االرتباط تتراوح بين ‪ ،0‬و ‪ -0‬ولحساب ىذه القيمة نمجأ إلى استخدام أحد المقاييس‬
‫التالية‪9‬‬
‫‪ -0‬معامل ارتباط بيرسون أو معامل ارتباط حاصل ضرب العزم‪:‬‬
‫يوضح معامل ارتباط بيرسون درجة العالقة بين المتغيرات‪ ،‬التي تيدف إلى تحديد مدى جودة وصف‬
‫معادلة خطية‪ ،‬فإذا كانت جميع قيم المتغيرات تحقق معادلة ما بالضبط فإنيا ستحقق ارتباطا كامال بين‬
‫المتغيرات‪ .‬واذا كان شكل االنتشار أو سحابة النقاط تبدو كخط فإن االرتباط يسمى خطيا‪ .‬ويعطى معامل‬
‫ارتباط بيرسون بين متغيرين ‪ X‬و ‪ Y‬وفق الصيغة التالية‪9‬‬
‫حيث وبعد إجراء بعض المعالجات الجبرية يمكن أن نستنتج‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫عمما ان ‪9‬‬
‫‪ 9‬تمثل الوسط الحسابي لمبيانات ‪.X‬‬
‫‪ 9‬تمثل الوسط الحسابي لمبيانات ‪.Y‬‬
‫‪ 9‬تمثل االنحراف المعياري لمبيانات ‪.X‬‬
‫‪ 9‬تمثل االنحراف المعياري لمبيانات ‪.Y‬‬
‫مالحظة‪:‬عند حساب معامل االرتباط لبيرسون يشترط أن يكون التوزيع لكال المتغيرين طبيعي (أي يتبع‬
‫التوزيع االحتمالي الطبيعي أو البالس‪-‬قوس) وأن تكون العينة عشوائية وقيم الفرد ال تعتمد عمى قيم فرد‬
‫أخر (استقاللية أفراد العينة)‪ .‬وفي حالة عدم خضوع المتغيرين لمتوزيع الطبيعي نستخدم معامل ارتباط‬
‫اخر ىو معامل ارتباط سبيرمان أو كندال "تاو"‪.‬‬
‫‪ -9‬معامل االرتباط الرتبي ‪:Rank corrélation coefficient‬‬

‫يستخدم معامل االرتباط الرتبي لدراسة االرتباط في حالة متغيرات كيفية‪ ،‬حيث نستعمل ترتيبا تصاعدية‬
‫أو تنازلية عوضا عن القيم العديدية لممتغيرات المدروسة‪ .‬فإذا كان الترتيب التصاعدي لممتغير المستقل‬
‫يرافقو ترتيب تصاعدي لممتغير التابع نقول أن االرتباط موجب (عالقة طردية)‪ ،‬أما إذا كان الترتيب‬
‫التصاعدي لممتغير المستقل يرافقو ترتيب تنازلي لممتغير التابع نقول أن االرتباط بين المتغيرين سالب‬
‫(عالقة عكسية)‬
‫قياس االرتباط الرتبي‪:‬‬
‫لقياس االرتباط الرتبي بين مفردات المتغير التابع والمستقل نرتب كالىما حسب أىمية خصائصيما ثم‬
‫نحسب مجموع مربعات الفروق بين كل الرتب المتقابمة‪ ،‬لتصبح قياسات المتغيرين عبارة عن متوالية‬
‫حسابية‪ .‬والستخراج العالقة اإلحصائية لمعامل االرتباط الرتبي نعوض في عالقة االرتباط الخطي البسيط‬
‫بقيم ىاتين المتواليتين حسب التغيرات التالية‪96‬‬
‫‪ -0‬مجموع ‪ n‬عدد مرتبا ترتيبا تصاعديا ىو‪9‬‬
‫‪ -1‬مجموع مربعات ىذه األعداد ىو‪9‬‬
‫‪ -6‬جالطو جياللي‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.041‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ -2‬متوسط ‪ n‬عددا مرتبا ترتيبا تصاعديا ىو‪9‬‬
‫‪ -3‬أما تباين ىذه القيم فيو‪9‬‬
‫‪ -4‬مجموع مربعات الفروق بين رتب المتغيرين ىو‪9‬‬

‫حسب ىذه المعطيات تصبح عالقة معامل االرتباط الرتبي بالشكل التالي‪9‬‬
‫‪ ،‬تسمى ىذه العالقة بعالقة‪Spearman 9‬‬ ‫إذن‬
‫‪ -3‬معامل االرتباط المتعدد ‪Multiple corrélation coefficient‬‬

‫يستخدم لقياس العالقة بين أكثر من متغيرين‪ ،‬إال أن إشارة معامل االرتباط ال تدل عمى اتجاه العالقة‬
‫ىنا ألن ىذا االتجاه ال يكون موحدا لجميع المتغيرات‪ .‬وصيغة حسابو في حالة ‪ 2‬متغيرات إليجاد العالقة‬
‫ىي‪97‬‬ ‫و‬ ‫وكل من‬ ‫بين‬
‫ىي معامالت ارتباط يتم إيجادىا بموجب صيغة االرتباط البسيط‪.‬‬ ‫‪،‬‬ ‫‪،‬‬ ‫حيث أن‪:‬‬
‫‪ -4‬معامل االرتباط الجزئي ‪Partial corrélation coefficient‬‬

‫يستخدم لقياس العالقة بين زوج من المتغيرات عندما تكون باقي المتغيرات ثابتة‪ .‬وبذلك فإن الفرق‬
‫بين االرتباط البسيط واالرتباط الجزئي ىو أن األول يقيس العالقة بين متغيرين ضمن تأثير المتغيرات‬
‫األخرى‪ ،‬في حين يقيس الثاني العالقة بين متغيرين مع استبعاد تأثير المتغيرات األخرى‪.‬‬
‫مثال ىي‪9‬‬ ‫مع ثبات‬ ‫وصيغة حساب معامل االرتباط الجزئي بين ‪ y‬و‬
‫‪ -7‬عبدالحميد عبدالمجيد البمداوي‪ ،‬األساليب التطبيقية لتحميل واعداد البحوث العممية مع حاالت دراسية باستخدام برنامج ‪ ، SPSS‬دار الشروق‬
‫لمنشر والتوزيع‪ ،‬عمان األردن‪ ،1337 ،‬ص‪.066‬‬
‫‪13‬‬
‫ىي معامالت يتم إيجادىا بموجب صيغة االرتباط البسيط‪.‬‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫حيث أن‪9‬‬
‫ثالثا‪ :‬اختبار المعنوية اإلحصائية لمعامل االرتباط‬

‫القيمة معامل اإلرتباط المحسوبة والذي ىو تقدير لمقيمة الحقيقة لمعامل اإلرتباط‬ ‫بوضع‬
‫سوف نختبر الفرضية‪9‬‬
‫تتبع قانون ستيودنت بدرجة حرية ‪n-2‬‬ ‫نستطيع برىنة أن‬
‫نحسب إحصائية ‪ t‬ستيودنت المحسوبة وفق العالقة التالية‪98‬‬
‫‪9‬‬
‫أي أن معامل االرتباط لو معنوية إحصائية خالفا‬ ‫نرفض فرضة العدم‬ ‫إذا كانت‬
‫‪.‬‬ ‫لمصفر عند مستوى معنوية‬
‫أي أن معامل االرتباط ليس لو معنوية إحصائية عند‬ ‫نقبل فرضة العدم‬ ‫إذا كانت‬
‫‪.‬‬ ‫مستوى معنوية‬
‫‪8‬‬
‫‪- Régis Bourbonnais, Econométrie, 9e édition, Dunod, France, 2015, P 9.‬‬
‫‪ 9‬تسمى قيمة ‪ t‬ستيودنت المجدولة تستخرج من جدول ‪ t‬ستيودنت‪.‬‬ ‫‪-9‬‬
‫‪14‬‬
‫تمرين حول معامل االرتباط‬

‫يمثل الجدول التالي ساعات الدراسة ألحد الطالب لخمسة امتحانات و العالمة التي حصل عمييا‪.‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عدد ساعات الدراسة )‪(x‬‬
‫‪25‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪30‬‬ ‫العالمة )‪(Y‬‬
‫المطموب ‪ :‬أحسب معامل االرتباط بين عدد ساعات الدراسة و العالمة المحصل عمييا ؟ ماذا تستنتج ؟‬
‫‪ -‬اختبر معنوية معامل االرتباط عند مستوى معنوية‪% 4‬؟‬
‫حل التمرين‪:‬‬
‫أوال‪ 9‬حساب معامل االرتباط بين عدد ساعات الدراسة (‪ )x‬و العالمة المحصل عمييا (‪)y‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪16‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-0.8‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪9‬‬ ‫‪1.44‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪100‬‬ ‫‪4.84‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪49‬‬ ‫‪7.84‬‬ ‫‪19.6‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫‪-2.8‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪178‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪053‬‬ ‫‪18‬‬ ‫المجموع‬
‫نستنتج أن ىناك عالقة قوية طردية بين عدد ساعات الدراسة والعالمة المحصل‬ ‫من‬
‫عمييا‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬اختبار المعنوية اإلحصائية لمعامل االرتباط‬
‫=‬
‫إي أن‬ ‫وبالتالي نرفض الفرضية‬ ‫أكبر من‬ ‫نالحظ أن‬

‫‪.‬‬ ‫لو معنوية إحصائية خالفا لمصفر عند مستوى معنوية‬ ‫و‬ ‫معامل اإلرتباط بين‬
‫‪15‬‬
‫تحميل االنحدار الخطي البسيط‬
‫أوال‪ :‬مفيوم االنحدار الخطي البسيط‪ :‬يستخدم النموذج الخطي ذي المتغيرين‪ ،‬أو تحميل االنحدار‬
‫الخطي البسيط‪ ،‬الختبار الفروض حول العالقة بين متغير تابع ‪ ،y‬ومتغير مستقل أو مفسر ‪ ،x‬والتنبؤ‪.‬‬
‫ويبدأ االنحدار البسيط برسم مجموعة قيم ‪ XY‬في شكل انتشار تم التحديد بالنظر ما إذا كانت ىناك‬
‫عالقة خطية تقربية ‪.10‬‬
‫وحيث أنو من غير المتوقع أن تقع النقاط تماما عمى الخط‪ ،‬فإن العالقة الخطية التامة في المعادلة (‪)0‬‬
‫‪.‬‬ ‫يجب أن تعدل لكي تضم حد تشويش عشوائي أو خطأ أي "عنصر عشوائي"‪،‬‬
‫ثانيا‪ :‬الفرضيات الخاصة بالمتغير العشوائي‪:11‬‬

‫‪ -0‬أن المتغير العشوائي ( ( ىو متغير تعتمد قيمتو في أية فترة زمنية عمى عامل الصدفة‪ ،‬فقد تكون‬
‫أكبر أو أصغر أو مساوية إلى الصفر‪ ،‬إال أنيا في المتوسط تساوي الصفر‪ ،‬أي ‪. E( )=0‬‬
‫‪ -1‬أن المتغير العشوائي يتوزع توزيعا طبيعيا‪ ،‬حول القيمة المتوقعة أو حول الوسط الحسابي المساوي‬
‫لمصفر عند كل قيمة من قيم المتغير المستقل ‪ x‬أي بشكل جرس‪.‬‬
‫‪ -2‬أن تباين (‪)Vriance‬المتغير العشوائي ( حد الخطأ )‪ ،‬حول الوسط الحسابي مقدار ثابت عند كل قيمة‬
‫من قيم ‪ X‬أي‪9‬‬
‫الفرضيات الثالثة السابقة يمكن جمعيا بشكل مختصر وتمثيميا كاآلتي‪9‬‬
‫‪ ،‬توزيعا طبيعيا‪ ، ،‬بوسط حسابي مساوي لمصفر‪ ،3 ،‬وتباين‬ ‫بمعنى أن الخطأ العشوائي‪ ، ،‬يتوزع‪،‬‬
‫‪.‬‬ ‫ثابت قيمتو‬
‫غير مرتبطة بأي من المتغيرات المستقمة ‪ ،‬أي انعدام التباين المشترك ‪ Covariance‬بين‬ ‫‪ -3‬أن قيم‬
‫‪.‬‬ ‫أي ‪9‬‬ ‫و‬
‫‪ -4‬القيم المختمفة لممتغير العشوائي ( ) تكون مستقمة عن بعضيا البعض بعبارة أخرى قيم التباين‬
‫مساوية لمصفر‪ ،‬وعميو فإن قيمة المتغير العشوائي في أي فترة ال تعتمد عمى قيمتو‬ ‫مع‬ ‫المشترك ل‬
‫في فترة أخرى أي‪9‬‬
‫‪ -10‬دومينيك سالفاتور‪ ،‬ترجمة سعدية حافظ منتصر‪ ،‬اإلحصاء واالقتصاد القياسي‪ ،‬سمسمة ممخصات شوم‪ ،‬الطبعة السادسة ‪ ،‬الدار الدولية‬
‫لإلستثمارات الثقافية‪ ،1301 ،‬ص‪.027‬‬
‫‪ -11‬حسين عمي بخيت‪ ،‬سحر فتح اهلل‪ ،‬االقتصاد القياسي‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،‬دار اليازوري‪ ،‬األردن‪ ،1338 ،‬ص‪ -27‬ص‪.30‬‬
‫‪16‬‬
‫‪ -5‬انعدام العالقة بين المتغيرات المستقمة‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬تقدير نموذج االنحدار الخطي البسط بطريقة المربعات الصغرى العادية‬
‫طريقة المربعات الصغرى العادية (‪ )OLS‬ىي أسموب لتوفيق " أفضل" خط مستقيم لعينة مشاىدات ‪،XY‬‬
‫وىو يتضمن تصغير مجموع المربعات النحرافات النقاط ( الرأسية) عن الخط إلى أدنى حد ممكن‪9‬‬
‫إلى القيم "الموافقة" المناظرة‪ ،‬بحيث تكون‬ ‫إلى المشاىدات الفعمية‪ ،‬وتشير‬ ‫حيث تشير‬
‫ىي البواقي‪.‬‬
‫ويعطي ىذا األسموب المعادلتين الطبيعتين التاليتين‪912‬‬
‫‪.‬‬ ‫ىي مقدرتان لممعممتين الحقيقيتين‬ ‫‪،‬‬ ‫حيث ‪ n‬عدد المشاىدات‪،‬‬

‫وبحل المعادلتين أنيا‪ ،‬نحصل عمى‪9‬‬
‫كما يمي ‪9‬‬ ‫ونحصل عمى قيمة‬
‫‪9‬‬ ‫ومن المفيد عادة استخدام صيغة مكافئة لتقدير‬
‫وتكون معادلة اإلنحدار المقدرة بطريقة المريعات الصغرى‬ ‫حيث‬

‫(‪9 )OLS‬‬
‫رابعا‪ :‬خواص مقدرات طريقة المربعات الصغرى العادية‬

‫مقدرات المربعات الصغرى العادية (‪ )OLS‬ىي أفضل مقدرات خطية غير متحيزة (‪.)BLUE‬‬
‫وعدم التحيز يعني‬
‫بحيث أن‪9‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ -‬دومينيك سالفاتور‪ ،‬ترجمة سعدية حافظ منتصر‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص‪.028‬‬
‫‪17‬‬
‫أما وصف مقدر بأنو " أفضل مقدر غير متحيز " أو انو مقدر كفؤ فيعني أنو ذو أصغر تباين‪ .‬وبالتالي‬
‫فإن مقدرات ‪ OLS‬ىي األفضل من بين كل المقدرات الخطية غير المتحيزة‪ .‬وتعرف ىذه الخاصية بنظرية‬
‫" جاوس ماركوف "‪ ،‬وىي تمثل أىم مبرر الستخدام ‪.OLS‬‬
‫أحيانا‪ ،‬قد يرغب الباحث ان يقبل بعض التحيز في مقابل تباين أصغر ‪ ،‬بتصغير متوسط مربع الخطأ‪،‬‬
‫‪MSE‬‬
‫ويكون المقدر متسقا إذا اقتربت قيمتو من المعممة الحقيقية مع اقتراب حجم العينة من ما النياية (بمعنى‬
‫أنو غير متحيز في الالنياية ) وينتيي توزيعو إلى المعممة الحقيقية‪.‬‬
‫خامسا‪ :‬توزيع المعاينة لممقدرات والتقدير المجالي لممعالم‬

‫‪ -0‬حساب تباينات المقدرات‪913‬‬
‫والبواقي‪.‬‬ ‫‪،‬‬ ‫لبناء مجال الثقة لممعالم‪ ،‬يتعين معرفة تباين كل من‬
‫تباين ‪:‬‬
‫تعطى بالعالقة التالية ‪9‬‬ ‫و‬ ‫العالقة بين‬
‫وبناءا عمى ىذا التعريف تكون االنحرافات المعيارية (‪ )Standard déviation‬ىي الجذور التربيعية لتباينات‬
‫المقدرات‪ ،‬أما األخطاء المعيارية (‪ )Standard errors‬فيي الجذور التربيعية لمقدرات االنحرافات المعيارية‬
‫أي‪9‬‬
‫‪ -13‬شيخي محمد‪ ،‬طرق االقتصاد القياسي‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،‬دار الحامد‪ ،‬األردن‪،1300 ،‬ص‪-17‬ص‪.21‬‬
‫‪18‬‬
‫‪ -9‬تباين البواقي ‪:‬‬
‫وىو تقدير غير متحيز‬
‫أما ‪n-2‬‬ ‫القيمة التي في البسط تعبر عن مجموع مربعات البواقي حيث‬
‫فيي درجة الحرية‪ ،‬تعبر عن حجم العينة ناقص ‪ 1‬وذلك لوجود معممتين لمتقدير في النموذج‪.‬‬
‫‪ -3‬بناء مجال الثقة لممعالم‪:‬‬
‫يمكن تكوين مجاالت ثقة واجراء إختبار الفرضيات الموضوعة حول معالم‬ ‫و‬ ‫بمعرفة توزيع‬
‫عمى التوالي‪ ،‬نعطي مجاال لمقيم التي يمكن أن تحتوي عمييا معالم اإلنحدار الحقيقية‪،‬‬ ‫و‬ ‫اإلنحدار‬
‫مع كل مجال ثقة نضع مستوى إحصائيا لممعنوية‪ ،‬حيث أن إحتمال إحتواء المجال المذكور عمى معممة‬
‫‪ ،‬ولتكوين مجال الثقة من‬ ‫اإلنحدار الحقيقية يكون واحد مطروحا منو مستوى المعنوية‪ ،‬أي‬
‫نكتب القانون الخاص لكل معممة‪9‬‬ ‫و‬ ‫التوزيع ‪ t‬بالنسبة لممعممتين‬
‫غير معروف‪914‬‬ ‫و‬ ‫في حالة‬
‫يكون مجال الثقة لكال المعممتين‪915‬‬ ‫عند مستوى معنوية‬
‫( ) ألطراف المتراجحة‬ ‫) وأضفنا‬ ‫(‬ ‫إذا ضربنا (داخل االحتمال) كل األطراف بواسطة‬
‫نجد‪9‬‬
‫معروف‪9‬‬ ‫و‬ ‫في حالة‬
‫‪ - -14‬المرجع السابق‪.‬‬
‫‪ ،‬تستخرج من جدول التوزيع ستيودنت‪.‬‬ ‫‪ 9‬القيمة الحرجة لتوزيع ‪ Student‬بدرجة حرية ‪ n-2‬ونسبة معنوية‬ ‫‪-15‬‬
‫‪19‬‬
‫يكون مجال الثقة لكال المعممتين‪916‬‬ ‫عند مستوى معنوية‬
‫( ) ألطراف المتراجحة‬ ‫) وأضفنا‬ ‫(‬ ‫إذا ضربنا (داخل االحتمال) كل األطراف بواسطة‬
‫نجد‪9‬‬
‫لدينا‪917‬‬ ‫نبني أيضا مجال الثقة ل‬
‫يكون مجال الثقة ‪9‬‬
‫يكون مجال الثقة لتباين األخطاء‪9‬‬
‫‪ ،‬تستخرج من جدول التوزيع الطبيعي‪.‬‬ ‫‪ 9‬القيمة الحرجة لمتوزيع الطبيعي بنسبة‬ ‫‪-16‬‬
‫بدرجة حرية ‪ n-2‬تستخرج من جدول التوزيع كي دو‪.‬‬ ‫‪ 9‬القيمة الحرجة لتوزيع‬ ‫‪-17‬‬
‫‪20‬‬
‫سادسا‪ :‬اختبار جودة التوفيق واالرتباط‬

‫كمما كانت المشاىدات أقرب إلى خط االنحدار (أي‪ ،‬كمما صغرت البواقي)‪ ،‬كمما زاد التغير في ‪ Y‬الذي‬
‫"تفسره" معادلة االنحدار المقدرة‪ .‬والتغير االجمالي في ‪ Y‬يساوي التغير المفسر زائد تغير البواقي‪918‬‬
‫‪TSS‬‬ ‫=‬ ‫‪ESS‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪RSS‬‬
‫حيث أن‪9‬‬
‫‪ 9‬التغير اإلجمالي في ‪( .Y‬مجموع مربعات االنحرافات الكمية (‪))TSS‬‬
‫‪ 9‬التغير المفسر في ‪( .Y‬مجموع مربعات االنحرافات المشرحة (‪))ESS‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪ 9‬تغير البواقي في ‪(.Y‬مجموع مربعات البواقي (‪))RSS‬‬
‫وبقسمة الطرفين عمى ‪ TSS‬نحصل عمى ‪9‬‬
‫ومن ىنا يمكن تعريف معامل التحديد ‪ R2‬بأنو النسبة في التغير اإلجمالي في ‪ Y‬الذي " يفسره" انحدار‬
‫‪ ،‬وأن معامل التحديد يقيس ويشرح نسبة االنحرافات الكمية أو التغيرات التي تحدث في‬ ‫عمى‬
‫فيي نسبة تأثير المتغير المستقل عمى‬ ‫‪ ،‬والمشروحة بواسطة تغيرات المتغير المستقل‬ ‫المتغير التابع‬
‫المتغير التابع‪ ،‬فيو مقياس لمقدرة التفسيرية لمنموذج أي يختبر جودة التوفيق واالرتباط‪.19‬‬
‫كاألتي‪9‬‬ ‫ويمكن حساب‬
‫حيث‪9 20‬‬
‫‪ -18‬دومينيك سالفاتور‪ ،‬ترجمة سعدية حافظ منتصر‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص‪.031‬‬
‫‪ -19‬شيخي محمد‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص‪.39‬‬
‫‪ -20‬في االنحدار الخطي البسيط‪ 9‬معامل التحديد ىو مربع معامل االرتباط الخطي البسيط‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫بين ‪ ( 3‬عندما ال تفسر معادلة االنحدار أيا من التغير في ‪ ) y‬و‪( 0‬عندما تقع كل‬ ‫وتتراوح قيمة‬
‫النقاط عمى خط االنحدار) ‪921‬‬
‫‪ ،‬أي تباين القيم الفعمية عن الوسط الحسابي ىو نفسو‬ ‫‪ 9‬فيذا يعني‬ ‫‪ -‬فإذا كان‬
‫تباين القيم التقديرية عن نفس الوسط الحسابي‪ .‬ىذا يعني أن القيم التقديرية ىي نفسيا القيم الفعمية‪ .‬في‬
‫‪ ،‬وىذا يعني‬ ‫الفعمية وقيميا التقديرية‬ ‫ىذه الحالة النموذج المختار يعطي تطابقا تاما بين قيم‬
‫أن معادلة التمثيل المختارة بشكل صحيح تماما‪ ،‬وأنو ال يؤثر عمى المتغير التابع (‪ )y‬أي متغير أخر‬
‫مستقل غير المتغير )‪.(x‬‬
‫في ىذه الحالة تكون جميع المقادير‬ ‫‪ 9‬فيذا يعني‬ ‫‪ -‬أما إذا كان‬
‫‪ .‬أي أن جميع القيم التقديرية ل ‪ Y‬متساوية وتساوي عددا‬ ‫وىذا يعني أن‬
‫ىو معادلة‬ ‫وىو الوسط الحسابي‪ .‬إن ىذا يؤكد أن النموذج المقترح لتمثيل العالقة‬ ‫ثابتا‬
‫‪ .‬وبمأن ىذه المعادلة ال تتضمن قيم‬ ‫ولو الشكل التالي‪9‬‬ ‫مستقيم موازي لمحور‬
‫غير‬ ‫التقديرية ال تتأثر بذلك التغير مما يؤكد أن‬ ‫فإن قيم‬ ‫‪ ،‬فنستنتج أنو عندما يتغير‬
‫‪.‬‬ ‫ىي بفعل عوامل أخرى غير‬ ‫نيائيا‪ .‬بعبارة أخرى كل التغيرات التي تحدث في‬ ‫مرتبط ب‬
‫‪ -‬بصفة عامة إذا كان معامل التحديد ضعيفا فإن ذلك يكون ناتجا عمى أن النموذج الرياضي المختار ال‬
‫المختارة في النموذج‬ ‫يمثل الظاىرة المدروسة تمثيال جيدا‪ ،‬قد يكون ذلك بسبب ان العوامل المستقمة‬
‫لم تؤخذ بعين االعتبار في‬ ‫وأن عوامل أخرى ليا تأثير كبير عمى‬ ‫ليا تأثير ضعيف عمى‬
‫النموذج‪ .‬وقد يكون معامل التحديد ضعيف بسبب أخطاء في القياس أو جمع المعطيات واعدادىا‪.‬‬
‫سابعا‪ :‬اختبار الفرضيات‬

‫و‬ ‫و ‪ ،‬وذلك بمعرفة توزيع‬ ‫يمكن إجراء اختبار الفرضيات الموضوعة حول معالم النموذج‬
‫‪-0‬اختبار المعنوية اإلحصائية لمعالم النموذج ‪:‬‬
‫‪ 9‬فنبغي إستعمال توزيع ستيودنت‬ ‫إذا كان‪9‬‬
‫‪:‬‬ ‫‪ -0-0‬اختبار المعنوية اإلحصائية ل‬
‫‪ -21‬مكيد عمي‪ ،‬االقتصاد القياسي دروس وتمارين محمولة‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية‪ ،‬الجزائر‪ ،1300 ،‬ص‪.43-38‬‬
‫‪22‬‬
‫تتبع توزيع ستيودنت بدرجة حرية ‪n-2‬‬
‫تتبع توزيع ستيودنت بدرجة حرية ‪.n-2‬‬ ‫) تصبح نسبة ستيودنت‬ ‫(‬ ‫تحت الفرضية‬
‫‪ ،‬مع القيمة المجدولة‬ ‫إذا اختبار فرضية العدم يرتكز عمى مقارنة القيمة المحسوبة لستيودنت‬
‫‪.‬‬ ‫لتوزيع ستيودنت بدرجة حرية ‪ n-2‬عند مستوى معنوية ‪،α‬‬
‫ليا معنوية إحصائية فيي تختمف‬ ‫أي أن المعممة‬ ‫نرفض فرضة العدم‬ ‫‪ -‬إذا كان‬
‫‪.‬‬ ‫معنويا عن الصفر عند مستوى معنوية‬
‫ليس ليا معنوية إحصائية أي‬ ‫أي أي أن المعممة‬ ‫نقبل فرضة العدم‬ ‫‪ -‬إذا كان‬
‫‪.‬‬ ‫يساوي معنويا الصفر عند مستوى معنوية‬
‫‪:‬‬ ‫‪ -9-0‬اختبار المعنوية اإلحصائية ل‬
‫تتبع توزيع ستيودنت بدرجة حرية ‪n-2‬‬
‫تتبع توزيع ستيودنت بدرجة حرية ‪.n-2‬‬ ‫) تصبح نسبة ستيودنت‬ ‫(‬ ‫تحت الفرضية‬
‫‪ ،‬مع القيمة المجدولة‬ ‫إذا اختبار فرضية العدم يرتكز عمى مقارنة القيمة المحسوبة لستيودنت‬
‫‪.‬‬ ‫لتوزيع ستيودنت بدرجة حرية ‪ n-2‬عند مستوى معنوية ‪،α‬‬
‫ليا معنوية إحصائية فيي تختمف‬ ‫أي أن المعممة‬ ‫نرفض فرضة العدم‬ ‫‪ -‬إذا كان‬
‫‪.‬‬ ‫معنويا عن الصفر عند مستوى معنوية‬
‫ليس ليا معنوية إحصائية أي‬ ‫أي أي أن المعممة‬ ‫نقبل فرضة العدم‬ ‫‪ -‬إذا كان‬
‫‪.‬‬ ‫يساوي معنويا الصفر عند مستوى معنوية‬
‫‪.22‬‬ ‫عند مستوى معنوية‬ ‫‪ ،‬فنأخذ‬ ‫إذا كان‬
‫) ليا معنوية‬ ‫(‬ ‫أي أن المعممة‬ ‫نرفض فرضة العدم‬ ‫‪ -‬إذا كان‬
‫‪.‬‬ ‫إحصائية فيي تختمف معنويا عن الصفر عند مستوى معنوية‬
‫‪22‬‬
‫‪- Régis Bourbonnais, Op. Cit., P 28.‬‬
‫‪23‬‬
‫ثامنا‪ :‬جدول تحميل التباين واختبار المعنوية الكمية لمنموذج‬

‫ييدف جدول تحميل التباين‪ ،ANOVA Table ،‬إلى توضيح تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع‪،‬‬
‫وتزداد أىمية ىذا الجدول عند دراسة االنحدار المتعدد حيث يستفاد منو في معرفة تأثير كل متغير من‬
‫المتغيرات المستقمة في المتغير التابع وبالتالي اعتماد المتغيرات المؤثرة في النموذج‪.‬‬
‫ويمكن بناء جدول تحميل التباين كالتالي‪9‬‬
‫جدول تحميل التباين لالنحدار الخطي البسيط‬
‫المربعات المتوسطة‬ ‫درجة الحرية‬ ‫مجموع المربعات‬ ‫مصدر التغير‬
‫‪ESS/1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ESS‬‬ ‫المتغير المستقل‬
‫‪RSS/n-2‬‬ ‫‪n-2‬‬ ‫‪RSS‬‬ ‫البواقي‬
‫‪n-1‬‬ ‫‪TSS‬‬ ‫المجموع‬
‫يمكننا الحصول عمى إحصائية فيشر ‪ F‬من حاصل قسمة ‪ ESS/1‬عمى ‪ RSS/n-2‬أي أن‪9‬‬
‫كمتغير مفسر‬ ‫أيضا إذا كان التباين المفسر لو معنوية أكبر من تباين البواقي يمكن اعتبار أن المتغير‬
‫حقيقي‬
‫حيث نستخدم إحصائية فيشر ‪ F‬الختبار الفرضية‪9‬‬
‫حيث أن إحصائية فيشر تتبع توزيع فيشر بدرجتي حرية ‪ ، 0‬و ‪ n-2‬عند مستوى معنوية ‪ α‬أي أن‪923‬‬
‫أي النموذج لو معنوية إحصائية عند‬ ‫نرفض فرضية العدم‬ ‫إذا كان‬
‫مستوى معنوية ‪. α‬‬
‫أي النموذج ليس لو معنوية إحصائية عند‬ ‫نقبل فرضية العدم‬ ‫إذا كان‬
‫مستوى معنوية ‪. α‬‬
‫‪ 9‬تستخرج من جدول توزيع فيشر عند مستوى معنوية ‪.α‬‬ ‫‪-23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪:‬‬ ‫العالقة بين توزيع فيشر ‪ F‬ومعامل التحديد‬

‫نجد أن‪9‬‬ ‫من العالقة ‪9‬‬
‫نجد أن ‪9‬‬ ‫وبتعويض العالقتين (‪ )0‬و(‪ )1‬في العالقة‬
‫‪Prediction‬‬ ‫تاسعا‪ :‬التنبؤ‬

‫إن أحد األدوار الرئيسية لمقياس االقتصادي ىو التنبؤ بتأثر أحد المتغيرات من طرف المتغيرات األخرى‪.‬‬
‫فمثال‪ ،‬نفرض أننا نريد اختبار أثر تخفيض الضريبة عمى مستوى اإلنفاق االستيالكي لمعائالت‪ ،‬أو أثر‬
‫زيادة اإلنفاق الحكومي عمى ذلك‪ ،‬فإذا عرفنا بأي مقدار يمكن لمضريبة البديمة أن تزيد من الدخل المتاح‪،‬‬
‫نستطيع استعمال دالة االستيالك المقدرة لمتنبؤ بأثار الضريبة المخفضة عمى االستيالك‪.‬‬
‫في دورة التنبؤ ‪ ، Forecasting period‬ونرمز ليا‬ ‫لنأخذ نموذجنا البسيط‪ ،‬ولنفرض أننا نعرف قيمة‬
‫‪ .‬فإذا فرضنا أن البناء الييكمي لممعادلة ال يتغير في المستقبل‪ ،‬تكون قيمة المتغير التابع‬ ‫بالرمز‬
‫كما يمي‪924‬‬ ‫في ىذه الفترة‬
‫‪ ،‬ىناك مصدران لعدم الوضوح والدقة في تنبؤاتنا وىما‪9‬‬ ‫عندما نستعمل عالقة ما لمتنبؤ بالقيمة‬
‫لكي‬ ‫‪،‬‬ ‫‪ ،‬وبالتالي يجب اإلعتماد عمى مقدرتي العينة‬ ‫‪،‬‬ ‫ال نعرف المعممتين‬ ‫‪-0‬‬
‫‪ ،‬أي‪9‬‬ ‫الموافق ل‬ ‫‪ ،‬إن ىذه القمة ىي وسط‬ ‫تقدر القيمة‬
‫‪ -24‬تومي صالح‪ ،‬مدخل لنظرية القياس االقتصادي‪ ،‬الجزء األول‪ ،‬الطبعة الثانية ‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية‪ ،‬الجزائر‪ ،1300 ،‬ص ‪.58-54‬‬
‫‪25‬‬
‫ىو متغير رعشوائي غير مشاىد‪ ،‬وليذا ‪ ،‬حتى وان عرفنا‬ ‫باإلضافة إلى أن الخطأ‬ ‫‪-1‬‬
‫‪ ،‬نبقى غير قادرين عمى التنبؤ بقيمة‬ ‫‪ ،‬وبالتالي استطعنا حساب‬ ‫‪،‬‬ ‫قيمتي‬
‫‪.‬‬ ‫تماما بسببب الخطأ‬
‫نفسيا‪ ،‬ثم نضع مجاال لمتنبؤ‬ ‫‪ ،‬ونستعين بو في التنبؤ بقيمة‬ ‫إذن نأخذ‪ ،‬أوال‪ ،‬مقد ار لممقدر‬
‫‪ .‬ومادام‪9‬‬ ‫ب‬
‫فيكون المقدر الطبيعي ليا عمى الشكل‪9‬‬
‫‪ .‬وأنو عبر المقدرات الخطية غير‬ ‫ويمكن أن نبين بأن ىذا المقدر ىو مقدر غير متحيز ل‬
‫المتحيزة األخرى يعتبر ىذا األخير أحسنيا (أي أصغر تباين)‪ .‬ويعرف بإسم أفضل تنبؤ خطي غير‬
‫ليما‬ ‫‪،‬‬ ‫متحيز أي ‪ .(BLUP) Best Linear Unbiased Predictor‬وتأتي ىذه الخاصية من كون‬
‫عمى الشكل‪9‬‬ ‫خاصية أفضل مقدر خطي غير متحيز ‪ .BLUE‬واذا فرضنا أن مستقمة‪ .‬يكون تباين‬
‫وبإستعمال المعادالت التالية‪925‬‬
‫حيث ‪9‬‬
‫نجد أن‪9‬‬
‫‪25‬‬
‫‪ -‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.30‬‬
‫‪26‬‬
‫كما يمكن كتابيا عمى الشكل‪9‬‬
‫ونالحظ أن تباين مقدر التنبؤ ينخفض كمما‪9‬‬

‫من وسط العينة ‪.‬‬ ‫أي كمما إقتربت‬ ‫انخفضت القيمة‬ ‫‪-0‬‬
‫ازدادت ‪ n‬أي حجم العينة يزداد‪.‬‬ ‫‪-1‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ ،‬أي كمما انخفضت القيمة‬ ‫ازدادت القيمة‬ ‫‪-2‬‬
‫كقيمة متنبأ بيا ‪ Predicted Value‬بواسطة تقدير وسطيا‪ .‬إن‬ ‫لنأخذ األن ىذا المقدار ل‬
‫مقدار الخطأ الداخل في ىذا التنبؤ معطى بالعبارة‪9‬‬
‫ونسميو مقدر خطأ التنبؤ ‪ prediction error‬أو ‪ Forecast error‬ثم نالحظ أن‪9‬‬
‫ويصبح تباين خطأ التنبؤ ىو‪9‬‬
‫عمى أخطاء العينة‬ ‫‪ ،‬بينما تعتمد‬ ‫تعتمد مباشرة عمى‬ ‫إن قيمة‬
‫‪26‬‬
‫وبالتالي يكون‬ ‫‪،‬‬ ‫بواسطة المقدرتين‬
‫كما وجدنا من قبل‪ .‬ولدينا‬ ‫مستقمة فإن‬ ‫ونالحظ أنو إذا كانت‬
‫لنجد‪9‬‬
‫لنجد‪9‬‬ ‫ولنعرف‬
‫ىو‬ ‫ومنو فإن المقدر غير المتحيز لتباين خطأ التنبؤ‬
‫‪26‬‬
‫‪-‬‬
‫‪27‬‬
‫أي‪9‬‬ ‫تقترب من‬ ‫ونالحظ أنو كمما كبر حجم العينة فإن‬
‫‪.‬‬ ‫كتقريب ل‬ ‫وليذا فعندما يكون حجم العينة كبي ار يمكن استعمال‬
‫‪ .‬ولمقيام بذلك نفرض توزيعا إحتماليا معينا‬ ‫نأمل األن في إيجاد مقياس لتحديد دقة ىذا التنبؤ ل‬
‫‪ ،‬كما أن أخطاء‬ ‫موزع طبيعيا وكذلك‬ ‫لإلضطرابات العشوائية‪ ،‬وىو التوزيع الطبيعي‪ ،‬ثم مادام‬
‫تكون موزعة طبيعيا أيضا‪ .‬وليذا فإن خطأ‬ ‫فإن‬ ‫‪،‬‬ ‫موزعة طبيعيا وكذلك‬ ‫العينة‬
‫يكون متغي ار عشوائيا موزعا توزيع طبيعيا بوسط مساوي لمصفر وتباين ىو‬ ‫التنبؤ‪،‬‬
‫‪.‬‬ ‫أما المقدر‬
‫ومنو فإن‪9‬‬
‫كما في المعادلة‬ ‫تعتمد عمى القيمة غير المعروفة‬ ‫كما أن‬
‫لتعطي المتغير العشوائي لمتوزيع ‪ t‬كما يمي‪9‬‬ ‫فعمميا نعوض بمقدرىا‬
‫ىي القيمة الحرجة (من جدول) لتوزيع ‪ t‬بحيث تحقق‪9‬‬ ‫إذا كانت‬
‫فإن مجال الثقة لمتنبؤ يكون‪9‬‬
‫‪28‬‬
‫تمرين حول االنحدار الخطي البسيط‬
‫الجدول يوضح معدل الدخل السنوي ‪ x‬ومقدار التوفير السنوي (بالدينار) ‪ y‬لعينة تتكون من ‪ 03‬أسر‪9‬‬
‫‪07‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪Xi‬‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪Yi‬‬
‫المطموب‪:‬‬
‫‪ -1‬كتابة النموذج الخطي ؟‬
‫‪ -2‬تقدير معادلة االنحدار الخطية باستخدام طريقة المربعات الصغرى مستخدما معدل الدخل السنوي‬
‫كمتغير مستقل ؟‬
‫‪ -3‬حساب تباين البواقي ؟‬
‫‪ -4‬حساب تباين المقدرات؟‬
‫‪ -5‬إيجاد مجال الثقة لمعالم النموذج ؟‬
‫‪ -6‬حساب معامل التحديد ؟‬
‫‪ -7‬إيجاد جدول تحميل التباين ؟‬
‫‪ -8‬اختبار المعنوية اإلحصائية لمعالم النموذج عند مستوى معنوية ‪ α=5 %‬؟‬
‫‪ -9‬اختبار المعنوية الكمية لمنموذج عند مستوى معنوية ‪ α=5 %‬؟‬
‫الحل‪:‬‬
‫‪ -0‬كتابة النموذج الخطي‬
‫تقدير معادلة االنحدار الخطية باستخدام طريقة المربعات الصغرى مستخدما معدل الدخل‬ ‫‪-9‬‬
‫السنوي كمتغير مستقل‬
‫‪= 0.12‬‬
‫‪29‬‬
‫إذن المعادلة المقدرة ىي‪9‬‬
‫‪ -3‬حساب تباين البواقي‬
‫‪0.001764‬‬ ‫‪-0.042‬‬ ‫‪0.642‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪01‬‬

‫‪0.009604‬‬ ‫‪0.098‬‬ ‫‪1.002‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪04‬‬
‫‪0.006724‬‬ ‫‪-0.082‬‬ ‫‪0.282‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪0.311364‬‬ ‫‪0.558‬‬ ‫‪1.842‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪0.006084‬‬ ‫‪0.078‬‬ ‫‪1.122‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪05‬‬
‫‪0.006084‬‬ ‫‪0.078‬‬ ‫‪3.522‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪25‬‬
‫‪4E-06‬‬ ‫‪-0.002‬‬ ‫‪0.402‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪03‬‬
‫‪0.006084‬‬ ‫‪0.078‬‬ ‫‪0.522‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪00‬‬
‫‪0.252004‬‬ ‫‪-0.502‬‬ ‫‪2.202‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪14‬‬
‫‪0.068644‬‬ ‫‪-0.262‬‬ ‫‪1.362‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪07‬‬

‫‪0.66836‬‬ ‫المجموع‬
‫حساب تباين واإلنحراف المعياري لممقدرات‪:‬‬ ‫‪-4‬‬

‫االنحراف المعياري ل‬
‫‪30‬‬
‫االنحراف المعياري ل‬
‫‪ -5‬إيجاد مجال الثقة لمعالم النموذج‬

‫مجال الثقة ل‬
‫إذن‪9‬‬
‫مجال الثقة ل‬
‫‪ -6‬تقدير معامل التحديد ‪:‬‬
‫نستنتج أن القدرة التفسيرية لمنموذج عالية وأن جودة عالية‬ ‫االستنتاج‪ :‬نالحظ أن‪9‬‬
‫‪.‬‬ ‫تفسر المتغير التابع بنسبة‬ ‫‪،‬‬ ‫لمتوفيق واإلرتباط‪ ،‬وأن المتغيرات المفسرة‬
‫‪ -6‬إيجاد جدول تحميل التباين‬
‫‪31‬‬
‫متوسط المربعات‬ ‫درجة الحرية‬ ‫مجموع المربعات‬ ‫مصدر التغير‬
‫البواقي‬
‫المجموع‬
‫‪-7‬اختبار المعنوية اإلحصائية لمعالم النموذج‬

‫‪:‬‬ ‫اختبار المعنوية االحصائية لممعممة‬
‫وأي أن‬ ‫وبالتالي نرفض الفرضية‬ ‫أكبر من‬ ‫نالحظ أن‬

‫‪.‬‬ ‫ليا معنوية إحصائية خالفا لمصفر عند مستوى معنوية‬ ‫المعممة‬
‫وأي أن‬ ‫وبالتالي نرفض الفرضية‬ ‫أكبر من‬ ‫نالحظ أن‬

‫‪.‬‬ ‫ليا معنوية إحصائية خالفا لمصفر عند مستوى معنوية‬ ‫المعممة‬
‫‪ -8‬اختبار المعنوية الكمية لمنموذج‪:‬‬
‫أي أن‬ ‫وبالتالي نرفض الفرضية‬ ‫أكبر من‬ ‫نالحظ أن‬

‫‪.‬‬ ‫النموذج لو معنوية إحصائية خالفا لمصفر عند مستوى معنوية‬
‫‪32‬‬
‫تحميل االنحدار الخطي المتعدد‬
‫أوال‪ :‬مفيوم االنحدار الخطي المتعدد‪ :‬يوضح االنحدار الخطي المتعدد العالقة بين متغير تابع ‪ Yi‬و‬
‫مجموعة من المتغيرات التفسيرية ‪ ، Xij‬ىذا ما يعني أن أي تغير في المتغيرات التفسيرية يتبعيا تغير في‬
‫المتغير التابع‪.‬‬
‫وتشير خطية العالقة بين المتغيرات التفسيرية و المتغير التابع إلى أن أثر المتغير التفسيري عمى‬
‫المتغير التابع ال يختمف عن أثر متغير أخر‪ ،‬فيفترض أن جميع األفراد يتصرفون بنفس الطريقة‪ ،‬أو أن‬
‫تفضيالت األفراد متماثمة‪ ،‬و نظ ار ألن ىذا االفتراض ال يمثل الحقيقة فإن استخدام االنحدار الخطي‬
‫المتعدد ينطوي عمى وجود نوع من الخطأ في التقدير‪ ،‬و لذا فإننا ندخل في عالقة االنحدار حدا يعرف‬
‫بالحد العشوائي ‪.27 εt‬‬
‫ثانيا‪ :‬تعيين نموذج االنحدار الخطي المتعدد‬

‫تأخذ عالقة االنحدار الخطي المتعدد الشكل التالي‪9‬‬
‫و يمكن كتابتو عمى الشكل المصفوفات التالي‪9‬‬
‫حيث‪ 9 Yij 9‬شعاع مشاىدات المتغير التابع )‪. (n×1‬‬

‫‪ 9 Xij‬مصفوفة مشاىدات المتغيرات التفسيرية ))‪. (n×(k+1‬‬
‫‪ 9 Bij‬شعاع المعامالت )‪. (k×1‬‬
‫‪ 9 εt‬شعاع الحد العشوائي )‪. (n×1‬‬
‫‪ -27‬فروخي جمال‪ 9‬نظرية االقتصاد القياسي‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية‪ ،‬الجزائر ‪ ،0882‬ص ‪40‬‬
‫‪33‬‬
‫ثالثا‪ :‬فرضيات النموذج‬

‫إن الطريقة المستعممة في تقدير معامالت نموذج االنحدار الخطي المتعدد ىي طريقة المربعات‬
‫الصغرى العادية" ‪ ،28" MCO‬و ليذا فإن ىذه الفرضيات تتعمق بيذه الطريقة و كميا تدور حول طبيعة و‬
‫‪29‬‬
‫شكل المتغير العشوائي و ىي‪9‬‬
‫‪ -0‬الفرضيات االحتمالية‪:‬‬
‫محددة بدون أخطاء‪.‬‬ ‫الفرضية ‪ :0‬قيم المتغيرات‬
‫‪.‬‬ ‫الفرضية ‪ :9‬التوقع الرياضي لمخطاء معدوم‪،‬‬
‫تباين الخطأ ثابت‪،‬‬ ‫الفرضية ‪:3‬‬
‫‪.‬‬ ‫الفرضية ‪ :4‬استقاللية األخطاء إذا كان‬

‫‪.‬‬ ‫المتغيرت المفسرة‪،‬‬
‫ا‬ ‫الفرضية ‪ :5‬حد الخطأ مستقل عن‬
‫‪ -9‬فرضيات ىيكمية‪:‬‬
‫الفرضية ‪ :6‬عدم وجود مشكل التعدد الخطي بين المتغيرات التفسيرية‪ ،‬ىذا يدل عمى أن المصفوفة‬
‫موجودة‪.‬‬ ‫نظامية و أن المصفوفة‬
‫الفرضية ‪:7‬‬
‫عدد المالحظات أكبر من عدد سالسل المتغيرات التفسيرية‪.‬‬ ‫الفرضية ‪:8‬‬
‫رابعا‪ :‬تقدير نموذج االنحدار الخطي المتعدد‬

‫يتم تقدير نموذج االنحدار الخطي المتعدد بطريقة المربعات الصغرى العادية‪ ،‬التي تيدف إلى إيجاد‬
‫الشعاع‬
‫والقيمة الحقيقية )‪930‬‬ ‫(الفرق بين القيمة المقدرة‬ ‫الذي يصغر مجموع مربعات األخطاء‬
‫‪28‬‬
‫‪- Moindres des Carrées Ordinnaires.‬‬
‫‪29‬‬
‫‪- Régis Bourbonnais, Op. Cit., P 51.‬‬
‫‪34‬‬
‫نسمي ‪9‬‬
‫‪ .‬ومنو اليدف ىو‬ ‫حيث‪9‬‬

‫موجود فيجب أن يحقق الشرط الضروري‪9‬‬ ‫إذا كان‬
‫رتبتيا‬ ‫مصفوفة مربعة‬ ‫فإن‬ ‫وبما أن رتبة ‪ X‬ىي‬

‫‪.‬‬ ‫وتقبل معكوس‬
‫ومنو ‪9‬‬
‫لنحصل عمى ‪9‬‬ ‫نضرب طرفي المعادلة ب‬
‫وىو تقدير ‪.‬‬
‫ومصفوفة التباين‪ -‬التباين المشترك لممقدارات‬ ‫خامسا‪ :‬تقدير تباين األخطاء‬

‫تقدير تباين األخطاء‪:31‬‬ ‫‪-0‬‬
‫مصفوفة التباين والتباين المشترك‪:‬‬ ‫‪-9‬‬
‫‪31‬‬
‫‪- Régis Bourbonnais, Op. Cit., P 53‬‬
‫‪35‬‬
‫مالحظة‪ :‬القطر الرئيسي لمصفوفة التباين والتباين المشترك يعطينا تباين المقدرات‬
‫وعند إدخال الجدر التربيعي نجد االنحراف المعياري لممقدرات‬
‫سادسا‪ :‬قياس جودة التقدير ‪Goodness of fit (R2) :‬‬
‫كما في االنحدار الخطي البسيط‪ ،‬يقيس معامل التحديد ‪ R2‬نسبة فروقات المتغير التابع ‪ Y‬المفسرة‬
‫بفروقات المتغير التفسيري‪ ،‬ونقدم في االنحدار المتعدد نفس المقياس ونفس الصيغة‪ ،‬لكننا سنتكمم عن‬
‫نسبة فروقات المتغير التابع المفسرة بجميع المتغيرات التفسيرية الداخمة بالنموذج الخطي‪ ،‬وبذلك يكون‬
‫معامل التحديد ‪ Coefficient of determination‬كما يمي‪9‬‬
‫أو‬
‫حيث أن ‪ ESS‬ىي فروقات ‪ " Y‬المفسرة " في النموذج (مجموع مربعات االنحدار)‪ ،‬و ‪ TSS‬ىي مجموع‬
‫فروقات ‪ Y‬حول وسطيا (مجموع المربعات الكمي)‪ ،‬و ‪ RSS‬ىي مجموع المربعات الصغرى (األخطاء)‬
‫وىي نسبة فروقات ‪ Y‬غير المفسرة في النموذج‪.‬‬
‫إلى القيمة المتنبأ بيا ‪ predicted value‬لممتغير التابع ‪ Y‬لكل المتغيرات التفسيرية‪ ،‬حيث أن‪9‬‬ ‫تشير‬
‫في ىذه الحالة‪.‬‬ ‫يزودنا بنموذج يتضمن المقطع‬ ‫و‬ ‫ىو وسط كل من‬ ‫الوسط الحسابي لمعينة‬
‫يعرض معامل التحديد كذلك مقياسا لقدرة النموذج عمى التنبؤ خالل فترة العينة‪ ،‬أو قياس جودة‬
‫‪ ،‬حيث أن االرتباط يقيس‬ ‫و‬ ‫مربع معامل إرتباط العينة بين‬ ‫االنحدار المقدر‪ ،‬وتساوي قيمة‬
‫والقيمة‬ ‫مرتفعا‪ ،‬فيذا يعني أن الترابط بين القيمة‬ ‫العالقة الخطية المناسبة بين المتغيرين‪ .‬فإذا كان‬
‫منخفضا ال‬ ‫يكون قريبا‪ ،‬وفي ىذه الحالة يكون نموذج تقدير البيانات جيدا‪ ،‬فإذا كان‬ ‫المتنبأ بيا‬
‫المتنبأ بيا في النموذج‪ ،‬وال يكون النموذج مناسبا‪.32‬‬ ‫وقيم‬ ‫يكون الترابط قريبا بين قيم‬
‫سابعا‪ :‬معامل التحديد المصحح‬
‫كمقياس لجودة التقدير ىي زيادة حجمو عند إضافة متغيرات جديدة حتى لو‬ ‫إحدى صعوبات استخدام‬
‫كانت المتغيرات المضافة ليس ليا أي قيمة إقتصادية‪ .‬وجبريا فإن إضافة المتغيرات تخفض من مجموع‬
‫‪ -32‬خالد محمد السواعي‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص‪.066‬‬
‫‪36‬‬
‫‪33‬‬
‫‪ ،‬وكمقياس‬ ‫‪ ،‬كما يمكن أن تصبح درجة الحرية ضعيفة‬ ‫مربعات األخطاء ‪ RSS‬وبالتالي يرتفع‬
‫بإدراج درجة الحرية في‬ ‫حيث تم تصحيح‬ ‫المصحح ويرمز لو ب‬ ‫بديل لجودة التقدير ىو‬
‫حالة استعمال عدد مشاىدات ضعيفة مقارنة بعدد المتغيرات المستقمة ويحسب كما يمي‪9‬‬
‫واذاكان ‪ n‬كبير يكون‬ ‫حيث‬
‫ثامنا‪ :‬اختبار الفرضيات‬

‫سوف نوضح كيفية تنفيذ اختبار المعنوية اإلحصائية في إطار عالقة االنحدار المتعدد‪ ،‬وذلك‬
‫باستعمال اختبار ستيودنت واختبار فيشر حيث‪934‬‬
‫‪ -0‬اختبار فيشر ‪ F‬يستعمل لتحديد ما إذا كانت ىناك عالقة معنوية بين المتغير التابع ومجموع‬
‫المتغيرات المستقمة والتي تسمى اختبار المعنوية الكمية‪.‬‬
‫‪ -1‬اختبار ستيودنت ‪ t‬يستعمل لتحديد ما إذا كان كل واحد من المتغيرات المستقمة لو معنوية إحصائية‪،‬‬
‫اختبار ستيودنت يطبق عمى كل متغير مستقل في النموذج‪ ،‬ويسمى اختبار المعنوية الفردية‪.‬‬
‫‪-0‬اختبار المعنوية اإلحصائية لمعالم النموذج ‪:‬‬
‫‪ 9‬فنبغي إستعمال توزيع ستيودنت‬ ‫إذا كان‪9‬‬
‫وىي القيمة المحسوبة‬ ‫نكتب‬
‫بمستوى معنوية ‪ α‬إذا كانت‬ ‫‪ ،‬حيث نقبل‬ ‫ما دمنا نختبر فرضية العدم‪ ،‬نكتب‬
‫ليس ليا معنوية إحصائية أي يساوي معنويا الصفر‪ ،‬حيث‬ ‫ففي ىذه الحالة‪ ،‬المعممة‬
‫إذا ليس ىناك قدرة‬ ‫‪ -33‬في حالة نموذج يحتوي عمى عدد المشاىدات يساوي عدد المتغيرات المستقمة (درجة الحرية تساوي الصفر) أي‬
‫لمنموذج‪)Régis Bourbonnais, Op.Cit., P55 .( .‬‬ ‫تفسيرية‬
‫‪34‬‬
‫‪- Anderson,Sweeney, Williams,Camm, Cochran, traduction de la 7eédition américaine par Claire Borsenberger, Statistiques pour‬‬
‫‪l'economie et la gestion, 5e édition, De Boeck supérieur, Paris,2015, p776‬‬
‫‪37‬‬
‫ففي ىذه‬ ‫بمستوى معنوية ‪ α‬إذا كانت‬ ‫مأخوذة من جدول التوزيع ‪ ،t‬ونرفض‬
‫ليا معنوية إحصائية أي تختمف معنويا عن الصفر‪.35‬‬ ‫الحالة‪ ،‬المعممة‬

‫) فينبغي إستعمال التوزيع الطبيعي ويمكن أخذ القيمة الحرجة‬ ‫عندما يكون حجم العينة كبي ار (‬
‫وذلك بحساب المضممة لمتوزيع‪.‬‬
‫‪ -9‬اختبار المعنوية الكمية‬
‫فرضيات اختبار فيشر تركز عمى معالم نموذج االنحدار المتعدد‬
‫أي أنو يوجد واحد من معالم النموذج ال‬ ‫نرفض الفرضية‬ ‫إذا كان‬
‫معنوية‪.‬‬ ‫يساوي الصفر‪ ،‬وأن العالقة بين المتغير التابع ‪ y‬والمتغيرات المستقمة‬
‫أي أن معالم النموذج كميا تساوي الصفر‪،‬‬ ‫نقبل الفرضية‬ ‫إذا كان‬
‫غير معنوية‪.‬‬ ‫وأن العالقة بين المتغير التابع ‪ y‬والمتغيرات المستقمة‬
‫جدول تحميل التباين‪:‬‬ ‫‪-3‬‬
‫جدول ‪ ANOVA‬لنموذج االنحدار المتعدد ل ‪ k‬متغير مستقل‬

‫‪F‬‬ ‫متوسط المربعات‬ ‫مجموع المربعات درجة الحرية‬ ‫مصدر التغير‬
‫االنحدار‬
‫الجدول أعاله المتعمق بجدول تحميل التباين (‪ )ANOVA‬الذي يقدم نتائج اختبار فيشر لنموذج االنحدار‬
‫الخطي المتعدد‪ ،‬القيمة اإلحصائية المحسوبة الختبار فيشر تظير في العمود األخير نستطيع مقارنتيا‬
‫‪ -35‬شيخي محمد‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.61‬‬
‫‪38‬‬
‫بقيمة فيشر ‪F‬المجدولة مع ‪ k‬درجة حرية و ‪ ،n-k-1‬لكي نستطيع اتخاذ القرار فبما بخص اختبار‬
‫الفرضيات‪.36‬‬
‫ثامنا‪ :‬التنبؤ العممي باستعمال االنحدار الخطي المتعدد‬

‫نتطرق في ىذه الفقرة إلى قضية التنبؤ بالمالحظات المستقبمية‪( ،‬أو خارج العينة) لشعاع المالحظات‬
‫وذلك بمعرفتنا لمصفوفة المالحظات المستقبمية‬ ‫الخاصة بالمتغير التابع‬
‫لممتغيرات المستقمة‪ ،‬فميكن النموذج الخطي العام خالل العينة ‪ T‬والمقدر عمى الشكل التالي‪9‬‬
‫‪ ،‬ويكون المقدر بمالحظة واحدة في المستقبل‬ ‫ومقدر المربعات الصغرى العادية‬
‫ىو‪9‬‬
‫التنبؤ بعد فترتين في المستقبل‪9‬‬
‫التنبؤ بعد الفترة ‪ h‬في المستقبل‪9‬‬
‫يسمى بأفق التنبؤ‪.‬‬ ‫حيث‬

‫وعميو نصل إلى التنبؤ بالفترة ‪ H‬في المستقبل‪9‬‬
‫إذن إذا أردنا التنبؤ بمجموعة من المالحظات المستقبمية بفترة تساوي ‪ H‬مالحظة مرة واحدة يكون شعاع‬
‫القيم التقديرية ‪937‬‬
‫أما مصفوفة مالحظة المتغيرات المستقمة المستقبمية فيي‪9‬‬
‫‪36‬‬
‫‪- Anderson,Sweeney, Williams,Camm, Cochran, traduction de la 7 eédition américaine par Claire Borsenberger, Op. Cit., p779‬‬
‫‪ -37‬شيخى محمد‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.74-71‬‬
‫‪39‬‬
‫ومنو يمكن كتابة النموذج الخطي العام المتنبأ بو عمى الشكل‪9‬‬
‫كما يكون متوسط مقدر التنبؤ ىو‪9‬‬
‫ىو تنبؤ خطي غير متحيز لمعبارة‪9‬‬ ‫ومنو نقول أن‬
‫ليكون التباين‪9‬‬
‫لنعرف شعاع أخطاء التنبؤ‪9‬‬
‫أما تباين شعاع أخطاء التنبؤ فيو‪9‬‬
‫لنجد في األخير‪9‬‬
‫ويكون ىذا التنبؤ ىو أحسن تنبؤ خطي غير متحيز (‪ )BLUE‬يمكن الحصول عميو‪ ،‬حيث إذا عرفنا‬
‫تنبؤ اخر خطي لعينة مالحظات المتغير التابع مع متوسط خطأ التنبؤ مساوي لمصفر‬
‫تكون المترجحة ‪9‬‬
‫ىو أحسن تنبؤ خطي غير متحيز‪.‬‬ ‫ومنو يمكن القول أن‬
‫‪40‬‬
‫وتكون اختبارات التنبؤ عن طريق إيجاد التوزيع الذي يعتبر فرضية العدم‪ ،‬والقائمة بأن النموذج الخطي‬
‫العام يبقى محافظا عمى شكمو من المالحظة األولى إلى المالحظة ‪ T+H‬في المستقبل‪ ،‬أي نفترض عدم‬
‫تغير البناء الييكمي لمنموذج‪،‬‬
‫وذلك ضد الفرضية البديمة‪ ،‬والتي تقول أن نموذج العينة األولى ‪ T‬يختمف عن التنبؤ لمفترة ‪.H‬‬
‫واذا كان ‪ H=1‬يصيح التوزيع أعاله عمى الشكل‪9‬‬
‫تمرين حول االنحدار الخطي المتعدد‬
‫ليكن لدينا النموذج التالي‪9‬‬

‫عمما أن‪9‬‬
‫‪ -0‬تقدير معالم النموذج القياسي؟‬
‫‪ -1‬حساب قيمة معامل التحديد؟ ماذا تستنتج ؟‬
‫‪ -2‬أنشئ جدول تحميل التباين؟‬
‫‪ -1‬اختبار المعنوية اإلحصائية لمعالم النموذج عند مستوى معنوية ‪%4‬؟‬
‫‪ -2‬اختبار المعنوية الكمية لمنموذج عند مستوى معنوية ‪%4‬؟‬
‫‪ -0‬تقدير معالم النموذج القياسي‪:‬‬
‫‪41‬‬
‫‪-9‬تقدير معامل التحديد ‪:‬‬
‫اإلستنتاج‪:‬‬
‫نستنتج أن القدرة التفسيرية لمنموذج عالية وأن جودة عالية لمتوفيق واإلرتباط‪،‬‬ ‫نالحظ أن‪9‬‬
‫‪.‬‬ ‫تفسر المتغير التابع بنسبة‬ ‫‪،‬‬ ‫وأن المتغيرات المفسرة‬
‫‪-3‬إيجاد جدول تحميل التباين‬
‫متوسط المربعات‬ ‫درجة الحرية‬ ‫مجموع المربعات‬ ‫مصدر التغير‬
‫‪,‬‬
‫‪-4‬اختبار المعنوية اإلحصائية لمعالم النموذج‬

‫أوال‪ :‬حساب تباين مقدرات النموذج‬
‫إيجاد تباين البواقي‬
‫‪42‬‬
‫إيجاد مصفوفة التباين والتباين المشترك‪:‬‬
‫إذن‪9‬‬
‫لدينا‬
‫ليا‬ ‫أي أن المعممة‬ ‫وبالتالي نرفض الفرضية‬ ‫أكبر من‬ ‫نالحظ أن‬
‫‪.‬‬ ‫معنوية إحصائية خالفا لمصفر عند مستوى معنوية‬
‫لدينا‬
‫‪43‬‬
‫لدينا‬
‫اختبار المعنوية الكمية لمنموذج‪:‬‬
‫أي أن النموذج لو معنوية‬ ‫وبالتالي نرفض الفرضية‬ ‫أكبر من‬ ‫نالحظ أن‬
‫‪.‬‬ ‫إحصائية خالفا لمصفر عند مستوى معنوية‬
‫‪44‬‬
‫مشاكل القياس االقتصادي‬
‫تصنف مشاكل االنحدار تحت خمسة عناوين رئيسية ىي‪938‬‬

‫‪ -‬عدم التجانس (‪ :)hetroskedasticity or unequal variance‬أي ان تكون قيمة تباين‬
‫الخطأ العشوائي غير ثابتة‪.‬‬
‫‪ -‬اإلرتباط الذاتي (‪ :)autocorrelation‬أي أن التباين المشترك بين األخطاء العشوائية غير‬
‫مساوي لمصفر‪ ،‬ويكون إرتباطيا مع بعضيا البعض مختمفا عن الصفر‪.‬‬
‫‪ -‬التداخل الخطي (‪ :)multicolinearity‬أي عدم إستقالل المتغيرات المستقمة عن بعضيا بعضا‪،‬‬
‫وتنشأ ىذه الحالة عندما تعتمد بعض أو كل المتغيرات المستقمة عمى بعضيا بعضا بشكل خطي‬
‫(‪ ،)linear dependence‬وتسمى ىذه المشكمة في بعض األحيان الترابط الخطي المتعدد‪.‬‬
‫‪ -‬خطأ التوصيف (‪ 9)specification error‬يحدث ىذا الخطأ عندما ال يتم تحديد النموذج بطريقة‬
‫سميمة‪ ،‬نتيجة لحذف متغير أو متغيرات ضرورية‪ ،‬أو أن يشمل النموذج متغير أو متغيرات غير‬
‫ضرورية‪ ،‬أو أن يأخذ شكال غير مناسب‪ ،‬رياضيا أو اقتصاديا‪.‬‬
‫‪ -‬األنية (‪ 9)simultaneity‬أي أن يتأثر النموذج الموصوف بنموذج أخر‪ ،‬فال يعرف مسار السببية‬
‫بين المتغير (المتغيرات) في الطرف األيمن والمتغير (الظاىرة) في الطرف األيسر من االقتران‪،‬‬
‫أو أن توجد أثار أنية من أي نوع‪ ،‬أو أن تتأثر قيمة المتغير المستقل بالخطأ العشوائي‪ ،‬مما‬
‫يترتب عمى ذلك انتياكا لفرضية ثبات ذات المتغير‪.‬‬
‫سوف نقوم فيما يمي بتحميل‪ ،‬أسباب وعرض االختبارات الكشف والحمول المقترحة لمشكمة عدم تجانس‬
‫التباين‪ ،‬االرتباط الخطي بين األخطاء‪ ،‬والتعدد الخطي‪.‬‬
‫‪ -38‬عبدالرزاق بني ىاني‪ ،‬االقتصاد القياسي نظرية االنحدار البسيط والمتعدد‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،‬دار وائل‪ ،‬األردن‪، 1303،‬ص‪.025‬‬
‫‪45‬‬
‫مشكل االرتباط الذاتي بين األخطاء‬
‫أوال‪ :‬مفيوم االرتباط الخطي بين األخطاء‬

‫تحدث مشكمة االرتباط الذاتي بين األخطاء عندما ترتبط البواقي العشوائية مع بعضيا البعض أي أن‬
‫وأن ىذا‬ ‫أو مع قيمتو الالحقة‬ ‫في السنة ‪ t‬يرتبط مع قيمتو السابقة‬ ‫قيمة المتغير العشوائي‬
‫االرتباط يحدث بسبب العالقات االقتصادية بين الظاىرة المدروسة‪ ،39‬مما يخرق أحد الفروض المحيطة‬
‫بالمتغير العشوائي‪9‬‬
‫أي أن التباين المشترك ما بين المتغيرات‬ ‫استقاللية األخطاء إذا كان‬

‫العشوائية يجب أن تساوي صفرا‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬أسباب ظيور االرتباط الذاتي بين األخطاء‬

‫يظير االرتباط الذاتي بين األخطاء لألسباب التالية‪940‬‬
‫‪ -0‬األثار الممتدة لبيانات السالسل الزمنية ‪ :‬إن بعض العوامل العشوائية الطارئة وغير المتكررة قد‬
‫ألكثر من فترة زمنية واحدة‪ ،‬فالحروب والفيضانات والزالزل‬ ‫ينتج عنيا ترابط في قيم العنصر العشوائي‬
‫تمتد بأثارىا عمى فعالية االقتصاد لعدة سنوات متتالية‪ ،‬مما يتسبب في حصول إرتباط ذاتي بين قيم‬
‫المتالحقة‪ ،‬حيث أن القيم الحالية تتأثر بالقيم األخرى لمفترات السابقة‪.‬‬
‫‪ -9‬حذف بعض المتغيرات المستقمة من العالقة المدروسة لسبب أو ألخر‪ :‬مثل عدم توفر البيانات‬
‫المناسبة عنيا أو لغرض تبسيط ىيكل النموذج‪ ،‬وقد يكون من بين ىذه المتغيرات المحذوفة متغير أو‬
‫أكثر مرتبط ذاتيا‪ ،‬األمر الذي يؤدي إلى جعل العنصر العشوائي يتضمن تمك المتغيرات المرتبطو‪ ،‬ومن‬
‫ال يعكس الخطأ العشوائي في النموذج فحسب‪ ،‬إنما يعكس أيضا المتغيرات المحذوفة‪.‬‬ ‫ثم فإن‬
‫‪ -3‬معالجة البيانات‪ :‬تجرى عمى البيانات المنشورة أحيانا عمميات تشذيب وقد يتم تقدير قيم بعض‬
‫المشاىدات اعتمادا عمى قيم مشاىدات أخرى‪ ،‬ذلك أن عمميات التشذيب والتقدير تعتمد في العادة عمى‬
‫أخذ معدالت قيم المشاىدات المتتالية‪ ،‬مما يخمق عالقة ما بين أخطاء تمك المشاىدات وبالتالي التأثير‬
‫عمى طبيعة توزيعيا‪.‬‬
‫‪ -39‬عدنان داود العذاري‪ ،‬صادق عمى الجبوري‪ ،‬االقتصاد القياسي نظرية وحمول تطبيق باستخدام ‪ ،Minitab, Relase 14‬الطبعة األولى‪،‬‬
‫دار جرير‪ ،‬األردن‪ ،1303 ،‬ص ‪.88‬‬
‫‪ -40‬حسين عمي بخيت‪ ،‬سحر فتح اهلل‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص‪.078‬‬
‫‪46‬‬
‫‪ -4‬الصياغة غير الدقيقة لمنموذج‪ :‬بمعنى أن شكل العالقة الدالية المستخدمة ال يتطابق مع الشكل‬
‫الحقيقي‪ ،‬فإذا افترضنا عالقة خطية بين المتغيرين ‪ y‬و ‪ ،x‬في حين أن العالقة الحقيقية غير خطية فإنو‬
‫بمكن أن ينتج عن ذلك ترابط ذاتي في العنصر العشوائي‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬النتائج المترتبة عمى وجود االرتباط الذاتي‬

‫تبقى مقدرات طريقة المربعات الصغرى العادية (‪ )OLS‬تتسم بالخطية وعدم التحيز‪ ،‬إال أنيا تفقد‬
‫خاصية أفضل وأصغر تباين (التباين بوجود االرتباط الذاتي يفوق التباين في غياب االرتباط الذاتي)‪ ،‬كما‬
‫يؤثر االرتباط الذاتي عمى نتائج تحميل االنحدار فتعطي االختبارات ‪ F ، t‬نتائج أقل دقة من تمك في حالة‬
‫عدم وجوده‪ ،‬حيث تستند تمك االختبارات عمى التباين والخطاء المعياري وعدم دقة التنبؤات المتحصمة‬
‫عمييا بطريقة ‪ ،OLS‬مما يتطمب استخدام طرق أخرى لمتقدير كطريقة المربعات الصغرى المعممة (‪)GLS‬‬
‫‪ Generalized Least Squares Method‬ألنيا تعطي أفضل تقدير خطي غير متحيز في حالة وجود‬
‫معمومة‪.41‬‬ ‫االرتباط الذاتي شريطة أن تكون قيمة‬
‫رابعا‪ :‬اختبارات الكشف عن االرتباط الذاتي بين األخطاء‬

‫‪ -0‬اختبار ‪9Durbin-Watson‬‬
‫ىذا االختبار يخص االرتباط الذاتي من الدرجة األولى‪ ،‬و تأخذ الفرضية الشكل التالي‪9‬‬
‫‪.‬‬ ‫التي تعطى بالعالقة التالية‪9‬‬ ‫نقوم بحساب اإلحصائية‬
‫التي تمثل الحد األدنى النعدام االرتباط‬ ‫نقارنيا مع القيمتين المجدولتين‪،‬‬ ‫بعد حساب‬
‫التي تمثل الحد األقصى النعدام االرتباط الذاتي‪ ،‬و ذلك حسب عدد المشاىدات ‪ ، n‬و‬ ‫الذاتي‪ ،‬و‬
‫عدد المتغيرات التفسيرية في النموذج عند درجة معنوية ‪.%4‬‬
‫و يتم قبول و رفض الفرضيتين حسب المخطط التالي‪9‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪P>0‬‬ ‫?‬ ‫‪P=0‬‬ ‫‪P=0‬‬ ‫?‬ ‫‪P<0‬‬
‫الوسطية ىي ‪ 1‬و عندىا ينعدم االرتباط الذاتي‪ ،‬أي‪.P=0 9‬‬ ‫قيمة‬
‫‪ -41‬حسين عمي بخيت‪ ،‬سحر فتح اهلل‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.087‬‬
‫‪47‬‬
‫حسب الحاالت التاليـة‪9‬‬ ‫ويتم قبول و رفض‬

‫وجود ارتباط ذاتي موجب‪.‬‬
‫مجال غير محسوم‪ ،‬ىناك شك في وجود أو عدم وجود ارتباط ذاتي‪.‬‬
‫عدم وجود ارتباط ذاتي‪.‬‬
‫مجال غير محسوم‪ ،‬ىناك شك في وجود أو عدم وجود ارتباط ذاتي‪.‬‬
‫وجود ارتباط ذاتي سالب‪.‬‬
‫سمبيات اختبار دربن واتسون‪:‬‬
‫ال يمكن استعمال ىذا االختبار إال في ظل الشروط التالية‪9‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ -‬يجب أن يكون النموذج متضمنا لممعمم الثابت‬
‫‪ -‬النموذج المقدر ال يتضمن متغيرات تابعة ذات فترات إبطاء كمتغيرات مستقمة‪.‬‬
‫‪ -‬ال يختبر دربن واتسون إال االرتباط الذاتي من الدرجة األولى‪.‬‬
‫‪ -‬ال يمكن اتخاذ القرار بوجود أو عدم وجود ارتباط ذاتي بين األخطاء في وقوع إحصائية دربن‬
‫في منطقة الشك‪.‬‬ ‫واتسون‬
‫‪ -9‬اختبار ‪Breusch-Godfrey‬‬
‫يرتكز ىذا االختبار عمى مضاعف الغرنج والذي يسمح بإختبار وجود ارتباط ذاتي من درجة أكبر من‬
‫الواحد‪ .‬نموذج االنحدار الذاتي لألخطاء من الدرجة ‪ p‬يكتب عمى الشكل التالي‪942‬‬
‫ليكن النموذج العام حيث أن األخطاء مرتبطة ذاتيا‪9‬‬
‫ىناك ثالث خطوات إلجراء ىذا اإلختبار‪9‬‬

‫‪ -‬تقدير النموذج العام بطريقة المربعات الصغرى ثم حساب البواقي‬
‫‪ -‬تقدير المعادلة الوسيطية التالية‪9‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ -42‬شيخي محمد‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.033‬‬
‫‪48‬‬
‫‪ .‬نذكر أن بإستعمال ىذه المعادلة‪ ،‬سنفقد ‪p‬‬ ‫ثم حساب معامل التحديد الخاص بيذه المعادلة‬
‫مشاىدة‪.‬‬
‫التي ينبغي إختبارىا ىي‪9‬‬ ‫‪ -‬فرضية استقاللية األخطاء‬
‫أكبر من‬ ‫بدرجة حرية ‪ . p‬إذا كان‬ ‫تتبع‬ ‫اإلحصائية‬

‫فرضية استقاللية األخطاء‪.‬‬ ‫بنسبة معنوية ‪ ،)α‬فإننا نرفض‬ ‫( القيمة الحرجة لتوزيع‬
‫خامسا‪ :‬الحمول المقترحة لالرتباط الذاتي‬

‫إن حل كل حالة يعتمد عمى مصدر االرتباط الذاتي‪943‬‬
‫فإذا كان المصدر ىو حذف متغيرات أساسية من النموذج‪ ،‬يكون الحل بإعادة إدخال ىذه المتغيرات في‬
‫مجموعة المتغيرات المستقمة‪ .‬وتكون أبسط طريقة إلكتشاف ما إذا كان سبب االرتباط الذاتي ىو حذف‬
‫ضد المتغيرات التي تكون مسبقا ليا‬ ‫متغيرات من النموذج بواسطة تقدير بواقي المربعات الصغرى‬
‫عالقة بالمتغيرات المستقمة لمظاىرة الموجودة تحت الدراسة‪.‬‬
‫عندما نكتشف ظاىرة االرتباط الذاتي (بإجراء االختبارات المناسبة) يمكن أن نصحح النموذج وذلك‬
‫بواسطة تطبيق المربعات الصغرى العادية لمجموعة البيانات المحولة‪.‬‬ ‫بالحصول عمى مقدر‬
‫إن تحويل البيانات األصمية يعتمد عمى الشكل أو البناء الييكمي األصمي لالرتباط الذاتي‪ .‬حيث إذا‬
‫كان االرتباط الذاتي الذاتي من المرتبة األولى )‪ ،AR(1‬يكون التحويل بواسطة طرح النموذج المؤخر بفترة‬
‫من النموذج األصمي أي‪9‬‬ ‫أي‬ ‫واحدة ومضروبا بمقدر المعممة‬
‫لنجد‪9‬‬ ‫ثم نطرحيا من المعادلة الممثمة ل‬ ‫ثم نضرب المعادلة األخيرة ب‬
‫‪ -43‬تومي صالح‪ ،‬مدخل لنظرية القياس االقتصادي‪ ،‬الجزء الثاني‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية‪ ،‬الجزائر‪ ،1303،‬ص‪-58‬ص‪.60‬‬
‫‪49‬‬
‫حيث أن‪9‬‬
‫نستطيع تطبيق قانون المربعات الصغرى العادية عمى النموذج المحول‪ .‬كما‬ ‫ومنو إذا عرفنا قيمة‬
‫نالحظ أن النموذج المحول يحتوى عمى (‪ )n-1‬مالحظات بسبب سقوط المالحظة األولى‪.‬‬
‫ولتحاشي ىذا الضياع في المالحظات فإن بعض اإلحصائيين أمثال ‪ ،Prais-Winsten‬يقترحون‬
‫كتابة الشكل المحول لممالحظات األولى كما يمي‪9‬‬
‫‪،‬‬ ‫ويالحظ بعض الكتاب أنو إذا كانت إحصائية ‪ DW‬أقل من معامل التحديد المضاعف أي‬
‫فإنو يمكن إستعمال الفروقات األولى في مالحظات متغيرات النموذج‪ .‬حيث نقدر الفرق األول‬
‫‪ ،‬وذلك تحت الفرضية القائمة‬ ‫في مجموعة الفروقات لممتغيرات المستقمة‬
‫تكون مستقمة‪.‬‬ ‫بأن الفروقات األولى لألخطاء‬
‫تمرين حول مشكل االرتباط الذاتي لألخطاء‬
‫لتكن لدينا البيانات التالية الموضحة في الجدول التالي‪9‬‬

‫‪0883‬‬ ‫‪0878‬‬ ‫‪0877‬‬ ‫‪0876‬‬ ‫‪0875‬‬ ‫‪0874‬‬ ‫‪0873‬‬ ‫‪0872‬‬ ‫‪0871‬‬ ‫‪0870‬‬ ‫السنوات‬
‫‪88.9‬‬ ‫‪96.6‬‬ ‫‪107.8‬‬ ‫‪103.2‬‬ ‫‪100.5‬‬ ‫‪99.8‬‬ ‫‪98.2‬‬ ‫‪96.7‬‬ ‫‪97.9‬‬ ‫‪87.4‬‬ ‫‪Y‬‬
‫‪100.3‬‬ ‫‪99.8‬‬ ‫‪101.6‬‬ ‫‪101.6‬‬ ‫‪101.5‬‬ ‫‪102.3‬‬ ‫‪100.9‬‬ ‫‪102.4‬‬ ‫‪101.2‬‬ ‫‪98.6‬‬ ‫‪X1‬‬
‫‪81‬‬ ‫‪100.6‬‬ ‫‪108.7‬‬ ‫‪109.8‬‬ ‫‪105.6‬‬ ‫‪108.2‬‬ ‫‪110.8‬‬ ‫‪98.9‬‬ ‫‪99.1‬‬ ‫‪99.1‬‬ ‫‪X2‬‬
‫‪104.1‬‬ ‫‪102.7‬‬ ‫‪103.4‬‬ ‫‪107.8‬‬ ‫‪105.8‬‬ ‫‪107.2‬‬ ‫‪104.3‬‬ ‫‪110.4‬‬ ‫‪110.1‬‬ ‫‪108.5‬‬ ‫‪X3‬‬
‫‪1333‬‬ ‫‪0888‬‬ ‫‪0887‬‬ ‫‪0886‬‬ ‫‪0885‬‬ ‫‪0884‬‬ ‫‪0883‬‬ ‫‪0882‬‬ ‫‪0881‬‬ ‫‪0880‬‬ ‫السنوات‬
‫‪127.1‬‬ ‫‪110.7‬‬ ‫‪104.4‬‬ ‫‪96.4‬‬ ‫‪105.1‬‬ ‫‪103.1‬‬ ‫‪90.6‬‬ ‫‪84.6‬‬ ‫‪76.9‬‬ ‫‪75.1‬‬ ‫‪Y‬‬
‫‪107.6‬‬ ‫‪105.3‬‬ ‫‪104.1‬‬ ‫‪100.3‬‬ ‫‪100.3‬‬ ‫‪99.2‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪97.3‬‬ ‫‪97.2‬‬ ‫‪97.6‬‬ ‫‪X1‬‬
‫‪106.6‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪89.3‬‬ ‫‪92.5‬‬ ‫‪110.5‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪102.3‬‬ ‫‪81.4‬‬ ‫‪70.9‬‬ ‫‪68.6‬‬ ‫‪X2‬‬
‫‪111.3‬‬ ‫‪108.5‬‬ ‫‪104.4‬‬ ‫‪102.3‬‬ ‫‪101.1‬‬ ‫‪97.7‬‬ ‫‪94.3‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪99.7‬‬ ‫‪99.2‬‬ ‫‪X3‬‬
‫‪ -0‬تقدير معالم النموذج ؟‬
‫‪50‬‬
‫‪ -1‬اختبار وجود االرتباط الذاتي بين األخطاء ‪9‬أ‪ -‬اختبار دربن واتسون ؟‬
‫ب‪ -‬اختبار ‪ Breusch –Godfrey‬؟‬
‫‪ -2‬صحح النموذج من مشكل االرتباط الذاتي لألخطاء إن وجد ؟‬
‫‪ -0‬تقدير معالم النموذج‬
‫من الجدول نالحظ أن معالم النموذج (معامالت المتغيرات المفسرة ) ليا معنوية إحصائية خالفا‬
‫)‪،‬و قيمة فيشر المحسوبة أكبر من )‪.(F(3, 16, 0.05)=3.24‬‬ ‫لمصفر(‬
‫‪ -9‬اختبار وجود االرتباط الذاتي لألخطاء‪:‬‬
‫أ‪ -‬اختبار دربن واتسون‬
‫‪DW= 1.0608‬‬ ‫من الجدول نالحظ أن إحصائية دربن واتسون المحسوبة‬

‫لدينا أن ‪ K=3‬و ‪ N=20‬من جدول دربن واتسون نجد أن ‪ d1= 1.00‬و ‪d2=1.68‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1.68‬‬ ‫‪2.32‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫ارتباط راتي‬ ‫هنطقة الشك‬ ‫هنطقة الشك‬ ‫ارتباط راتي‬
‫عذم وجود ارتباط راتي‬
‫هوجب‬ ‫سالب‬
‫وبالتالي فإن ‪ DW=1.0608‬محصورة بين ‪ d1= 1.00‬و ‪d2=1.68‬أي نحن في منطقة الشك ال يمكن‬
‫اتخاذ قرار بوجود أو عدم مشكل االرتباط الذاتي بين األخطاء‪.‬‬
‫ب‪ -‬اختبار ‪Breusch –Godfrey‬‬
‫‪51‬‬
‫من خالل الجدول نالحظ أن ‪ R²=0.289762‬و لدينا ‪9n=20‬‬

‫نحسب إحصائية مضاعف الغرنج‬
‫‪LM=n.R²=20X0.284407=5.688137‬‬
‫نستخرج إحصائية كي دو بدرجة حرية ‪ 1‬من جدول كي دو‬
‫المقارنة ‪9‬‬
‫نالحظ أن‬
‫أكبرمن ‪ LM=5.795238‬وبالتالي نقبل الفرضية ‪ Ho‬أي عدم وجود مشكل‬
‫اإلرتباط ذاتي لإلخطاء‬
‫في ىذه الحالة ال يوجد مشكل االرتباط الذاتي بين األخطاء لكن سوف نوضح كيفية‬ ‫‪-2‬‬
‫تصحيح النموذج مشكل االرتباط الذاتي لألخطاء في حالة وجوده وذلك بتحويل المتغيرات‪9‬‬
‫‪52‬‬
‫نحسب ‪9 raul‬‬
‫نحول المتغيرات‪9‬‬
‫نحسب قيمة المشاىدة األولى لممتغيرات‬
‫ثم نقدر النموذج الجديد‬
‫ثم حساب الثابت‪9‬‬
‫‪53‬‬
‫مشكل التعدد الخطي ( التداخل الخطي)‬
‫أوال‪ :‬مفيوم التداخل الخطي المتعدد‬

‫التداخل الخطي مصطمح معرب من األصل اإلنجميزي (‪ )Multicolinearty‬وىو مصطمح مركب من‬
‫ثالثة مقاطع‬
‫األول‪ Multi 9‬ومعناه تعدد أو متعدد‪.‬‬
‫الثاني‪ Co 9‬وتعني التالزم أو التبادل أو االشتراك أو التداخل‪.‬‬
‫الثالث‪ Linearity 9‬وتعني الخطية‪.‬‬
‫وقد اختمفت الترجمات العربية لو‪ ،‬فمنيم من يسميو ( االرتباط الخطي المتعدد)‪ .‬وىو مفيوم قد يخمق‬
‫خمطا لو مع االرتباط الخطي المتعدد (‪ )Multiple Correlation‬وليذا سنستبعده من االستخدام‪ .‬ومنيم من‬
‫يترجمو ب(تعدد العالقات الخطية) وىو يفقد الوضوح والتحديد‪ .‬ومنيم من يسميو ( عدم استقاللية‬
‫المتغيرات مسبقا عن بعضيا)‪ .‬وأخرون يترجمونو إلى ( االمتداد الخطي المتعدد)‪ .‬ويترجمو مؤلف أخر ب‬
‫(االشتراك الخطي) أو (تعدد العالقات الخطية) وغيرىما من الترجمات‪.‬‬
‫أما أقرب ترجمة ليما ضمن المفيوم العام فيي المصطمحات األتية‪944‬‬
‫التزامن‪ -‬التالزم الخطي – الخطية المتالزمة لممتغيرات المفسرة – (الترابط الخطي) – التشابك الخطي‬
‫المتعدد أو التداخل الخطي المتعدد‪.‬‬
‫ويعتبر النرويجي (راكنرفريش) أول من اكتشف وجود ىذه الظاىرة اإلحصائية وذلك في معرض تحميمو‬
‫لبيانات السالسل الزمنية‪ .‬فقد اتضح لو وجود تداخل أو ترابط خطي متبادل بين المتغيرات االقتصادية‬
‫التفسيرية بسبب التطور المتناغم أو المتوافق ليذه المتغيرات عبر الزمن أي أنيا تزداد وتنخفض بوتيرة‬
‫واحدة أو متقاربة عبر الزمن مما يجعل أحدىما غير ذو مقدرة تفسيرية في النموذج ويجعل بالتالي معممة‬
‫او أكثر من المعممات اإلنحدارية أو المقطعية مساوي لمصفر أو مقاربة لو‪ ،‬أو تتساوى المعممتان‬
‫االنحداريتان مما يجعل معامل االرتباط الجزئي بين المتغيرين المستقمين مساويا لمواحد عدد صحيح‪.‬‬
‫والمشكمة ىنا ىي بين المتغيرات التفسيرية ذاتيا وليس بين المتغير التفسيري والمتغير التابع‪.‬‬
‫وىذا يعني أن المشكمة تظير فقط عندما يكون ىناك أكثر من متغير تفسيري واحد مثل ‪ x‬و ‪ z‬و ‪.w‬‬
‫وليذا فإن ىذه المشكمة غير موجودة في النموذج الخطي البسيط بل في النموذج الخطي العام والمتعدد‪.‬‬
‫‪ -44‬وليد إسماعيل السيفو‪ ،‬فيصل مفتاح شموف‪ ،‬صائب جواد إبراىيم جواد‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.82‬‬
‫‪54‬‬
‫ثانيا‪ :‬أسباب ظيور التداخل الخطي المتعدد‬

‫ىناك عدة أسباب لتطور مشكمة التالزم الخطي أو التعدد الخطي بين المتغيرات المستقمة وخاصة في‬
‫السالسل الزمنية وأىميا‪9‬‬
‫اشتراك بعض المتغيرات المستقمة في التحرك باتجاه زمني واحد ودون تخمف زمني‪.‬‬ ‫‪-0‬‬
‫التغير المتداخل لعدم جمع بيانات كافية ومن عينات أكثر‪.‬‬ ‫‪-1‬‬
‫التحرك بإتجاه واحد أو متعاكس بمعدل متزامن أو واحد ولنفس الفترة الزمنية‪.‬‬ ‫‪-2‬‬
‫استخدام المتغيرات المتخمفة زمنيا مثل استخدام دخل سنة (‪ )t‬المعتمد عمى دخل سنة (‪.)t-1‬‬ ‫‪-3‬‬
‫عدم إمكانية التحكم ببيانات المشاىدات ألنيا ال تخضع لمسيطرة والتجارب‪.‬‬ ‫‪-4‬‬
‫ثالثا‪ :‬مؤشرات وجود التداخل الخطي‬

‫ىناك بعض المؤشرات لوجود تداخل خطي بين المتغيرات المستقمة ومن أىميا األتي‪9‬‬
‫ظيور قيمة واحدة أو أكثر من قيم المعممات االنحدارية والثوابت مساوية لمصفر‪.‬‬ ‫‪-0‬‬
‫تضخم قيمة الخطأ المعياري لمتقدير وقد يصل إلى ما ال نياية‪.‬‬ ‫‪-1‬‬
‫) يكون‬ ‫انعدام المعنوية اإلحصائية إلحدى المعممات المقدرة او أكثر من واحدة رغم أن (‬ ‫‪-2‬‬
‫عاليا‪ ،‬إضافة إلى أنيا غير متحيزة‪.‬‬
‫ظيور ارتباط جزئي تام بين متغيرين تفسيريين أو أكثر‪ ،‬أو بينو وبين المتغير التابع‪.‬‬ ‫‪-3‬‬
‫تكون قيم بعض المعممات االنحدارية والثوابت غير صفرية لكنيا متساوية القيم مما يجعل أحد‬ ‫‪-4‬‬
‫المتغيرية التفسيريين فائضا وليس بذي أىمية في النموذج لعدم إمكان عزل تأثير أحدىما‬
‫عمى األخر‪ ،‬ليذا فإن القدرة التفسيرية لمنموذج والمتغير تنخفض‪.‬‬
‫عدم قبول الحاسب اإللكتروني لمبيانات أو عدم احتساب قيم الثوابت‪.‬‬ ‫‪-5‬‬
‫رابعا‪ :‬اختبارات الكشف عن التداخل الخطي المتعدد‬

‫إن مشكمة التداخل الخطي وتأثيره تظير في درجة الترابط المتبادل (‪ )Rxz‬بين المتغيرات المفسرة‪،‬‬
‫وكذلك معامل االرتباط المتعدد الكمي لمنموذج (‪ .)Ryxz‬ويعتقد الكثيرون أن المعامل األخير يمكن أن‬
‫يستخدم الختبار وجود تداخل خطي بين المتغيرات المفسرة‪.‬‬
‫غير ان الممارسة العممية قد أثبتت أن استخدام أي من ىذه المتغيرات لوحده كمعيار لوجود التداخل‬
‫الخطي المتعدد بين المتغيرات المفسرة ىو غير كاف لألسباب األتية‪9‬‬
‫‪55‬‬
‫أن وجود قيمة عالية لمخطأ المعياري لمتقدير ال تظير دائما مع التداخل الخطي‪ ،‬بدليل أن‬ ‫‪-0‬‬
‫ىناك نماذج اقتصادية مأخوذة من عينات كثيرة مثل دالة (كوب‪ -‬دوغالس) تظير فييا أخطاء‬
‫معيارية كبيرة‪.‬‬
‫يمكن أن يكون عاليا لكن النتائج ال تكون دقيقة وال معنوية وقد تحصل عمى إشارات‬ ‫أن‬ ‫‪-1‬‬
‫خاطئة أو خطأ معياري عال‪.‬‬
‫مع ذلك فإن استخدام مثل ىذه المؤشرات يمكن أن ينفع في اإلحساس بيذه المشكمة والكشف عن‬
‫وجوده‪ .‬وليذا فإننا نستخدم ىذه الطرق إضافة إلى طرق أخرى مبتكرة لكتاب قياسيين معتمدين‪.‬‬
‫وفيما يأتي عرض ألىم االختبارات الخاصة بالكشف عن ىذه العالقة‪.‬‬
‫أوال‪ :‬طريقة (فريش) ‪Frich's Confluence Analysis‬‬
‫تقوم طريقة فريش عمى األتي‪9‬‬

‫إجراء انحدار لممتغير التابع عمى كل متغير تفسيري عمى حدى‪ .‬بيذه الطريقة نحصل عمى‬ ‫‪-0‬‬
‫االنحدار األساسي ونفحصيا في ضوء معمومات مسبقة ‪ Apriori‬ومعايير إحصائية‪.‬‬
‫نختار النتائج االنحدارية التي تعطي نتائج أفضل في ضوء المعايير أعاله‪.‬‬ ‫‪-1‬‬
‫ندخل بالتدريج متغير تفسيري بعد أخر عمى أفضل انحدار في ضوء ما جاء في (‪ )1‬ونفحص‬ ‫‪-2‬‬
‫)‪.‬‬ ‫أثره عمى المعامالت االرتباطية الفردية وعمى األخطاء المعيارية وعمى (‬
‫وعمى أساس ذلك يمكننا تصنيف المتغيرات التفسيرية عمى أنيا متغيرات تحديدية أو فائضة‬ ‫‪-3‬‬
‫في النموذج‪ ،‬أي ليست ليا أىمية قياسية واقتصادية وعمى األسس األتية‪9‬‬
‫) دون أن يؤثر في دقة المعممات بحيث يحدث فييا‬ ‫أ‪ -‬إذا ما حسن المتغير التفسيري المضاف (‬
‫أخطاء غير مقبولة في ضوء المعمومات النظرية االقتصادية‪ ،‬عند ذلك سيكون المتغير ىذا مفيد في‬
‫التحميل القياسي‪.‬‬
‫) كما ال يؤثر في قيمة‬ ‫ب‪ -‬عندما ال يغير التغير التفسيري المضاف القدرة التفسرية لمنموذج و(‬
‫المعممات إيجابيا سيعتبر ىذا المتغير زائدا او فائضا وال يدخل ضمن المتغيرات التفسيرية لمنموذج‪.‬‬
‫ج‪ -‬إذا ما أثر إدخال المتغير التفسيري الجديد عمى قيمة معممات النموذج وحول إشاراتيا لتكون مقبولة‬
‫اقتصاديا عند ذلك سيكون المتغير تحديديا‪.‬‬
‫د‪ -‬إذا ما أثر إدخال المتغير التفسيري عمى قيمة معممات النموذج‪ ،‬وحول إشارتيا بإتجاه يحوليا إلى قيم‬
‫غير مقبولة اقتصاديا عند ذلك سيكون لدينا مشكمة تداخل خطي متعدد ذات اىمية جدية‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫وليذا وألجل أال نيمل او نرمي خارجا متغير تفسيري تحديدي عمينا أن نمجأ إلى حمول ليذه المشكمة‬
‫بعد تحديدىا‪ ،‬بخالفو فإن تأثير ىذا المتغير سيمتص من قبل المتغيرات التفسيرية والخطأ العشوائي‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬طريقة فا ار ار‪ -‬كالوبير لإلختبار ‪Glauber Test- The Farrar‬‬
‫وىذه الطريقة مؤلفة من ثالثة اختبارات وىي‪9‬‬

‫‪ -0‬اختبار مربع كاي ‪ Square-Chi‬لمكشف عن وجود درجة شدة التداخل الخطي المتعدد من خالل‬
‫اختبار االستقاللية اإلحصائية لممتغيرات المستخدمة في العينة‪.‬‬
‫‪ -1‬اختبار (‪ )F‬لتحديد المتغيرات المرتبطة خطيا‪.‬‬
‫‪ -2‬اختبار إيجاد نموذج التداخل الخطي المتعدد وتحديد المتغيرات المسؤولة عن التداخل الخطي‬
‫المتعدد‪.‬‬
‫‪ -3‬اختبار (‪ )t‬لتحديد المتغيرات المسببة لمتداخل الخطي‪.‬‬
‫ويحدد فارار األتي‪9‬‬
‫إذا كان التداخل الخطي المتعدد تاما فإن المعممات ستكون غير محددة‪ .‬ويمكن قياس االرتباط بين‬
‫المتغيرات التفسيرية من خالل معامالت االرتباط الجزئية‪.‬‬
‫خامسا‪ :‬حمول التداخل الخطي المتعدد‬

‫رغم ان التداخل الخطي المتعدد يعتبر عند البعض مشكمة خطيرة إال أنيا عند األخرين ال تؤلف مشكمة‬
‫ويمكن التعايش معيا وخاصة عندما ال يؤثر بشكل خطير عمى المعممات المقدرة‪.‬‬
‫ومع ذلك يفضل الكثير من الكتاب إيجاد حمول ليذه المشكمة والتي يمكن ان تتمثل باألتي‪9‬‬
‫‪ -0‬حذف المتغير التفسيري المسبب ليذه الظاىرة إن كان تأثيره في القدرة التفسيرية لمنموذج ليست بذات‬
‫أىمية وخاصة تمك التي تكون معمماتيا مقاربة لمصفر أو مساوية لو حتى ال يقع في مطب التوصيف‬
‫بعدم إدخال المتغيرات المطموبة وأن تصاب المعممات المقدرة األخرى بالتحييز‪ .‬والمعيار ىو ىل سيساوي‬
‫تخفيض التباين بالمقارنة مع زيادة تحييز المعممات؟ وقد يفضل بعض الكتاب معيار (‪ )OLS‬ليس أصغر‬
‫تباين بل (وسط مربع الخطأ) أي ‪ S‬بدال من ‪.‬‬
‫‪ -1‬قد تصيب ىذه الظاىرة بعض المعممات وال تصيب األخرى بالتحيز‪ .‬فيمكن في ىذه الحالة استخدام‬
‫غير المصابة ألغراض التحميل والتنبؤ ووضع السياسة‪ .‬وأن استخدمت لمتنبؤ يفضل أن يتواصل النموذج‬
‫من الماضي إلى المستقبل‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫‪ -2‬قد يكون صغر العينة سببا في ظيور ىذه المشكمة عند ذلك يصار إلى زيادة حجم العينة بالحصول‬
‫عمى بيانات أكثر ال تتصف بالتداخل الخطي‪.‬‬
‫‪ -3‬استخدام معمومات معطاة مسبقا عن المعممات مثل الميل الحدي لإلستيالك أي استخدام معمومات‬
‫خارجية تدمج في النموذج‪.‬‬
‫‪ -4‬تحويل بعض المتغيرات بقسمتيا عمى (‪ )k‬مثال أو (‪ )z‬أو ضرب المتغيرات والمعممات في (‪)yw‬‬
‫وقسمتيا عمى (‪.)z‬‬
‫‪ -5‬استخدام طرق مختمفة لتكوين معمومات مقطعية خارجية مثل‪ ،‬طريقة المربعات الصغرى المقيدة‪،‬‬
‫وتعديل (دربن) لممربعات الصغرى العامة‪ ،‬وطريقة التقدير المختمط التي اقترحيا (ثايل وكولد بركر)‪.‬‬
‫‪ -6‬إحالل المتغيرات المتخمفة زمنيا بدل األنية‪.‬‬
‫‪ -7‬إدخال معامالت إضافية لمنموذج كقمبيا إلى معادلة أنية‪.‬‬
‫تمرين حول مشكل التعدد الخطي‬
‫لتكن لدينا البيانات الموضحة في الجدول التالي‪9‬‬

‫‪1971‬‬ ‫‪1970‬‬ ‫‪1969‬‬ ‫‪1968‬‬ ‫‪1967‬‬ ‫‪1966‬‬ ‫‪1965‬‬ ‫‪1964‬‬ ‫‪annee‬‬
‫‪64‬‬ ‫‪58.5‬‬ ‫‪52.9‬‬ ‫‪47.7‬‬ ‫‪40.6‬‬ ‫‪37.7‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪28.4‬‬ ‫‪y‬‬
‫‪1063.4‬‬ ‫‪982.4‬‬ ‫‪935.5‬‬ ‫‪868.5‬‬ ‫‪796.3‬‬ ‫‪753‬‬ ‫‪688.1‬‬ ‫‪635.7‬‬ ‫‪X1‬‬
‫‪121.3‬‬ ‫‪116.3‬‬ ‫‪109.8‬‬ ‫‪104.2‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪97.2‬‬ ‫‪94.5‬‬ ‫‪92.9‬‬ ‫‪X2‬‬
‫‪1979‬‬ ‫‪1978‬‬ ‫‪1977‬‬ ‫‪1976‬‬ ‫‪1975‬‬ ‫‪1974‬‬ ‫‪1973‬‬ ‫‪1972‬‬ ‫‪annee‬‬
‫‪260.9‬‬ ‫‪217.5‬‬ ‫‪185.8‬‬ ‫‪155.4‬‬ ‫‪126.9‬‬ ‫‪131.9‬‬ ‫‪94.4‬‬ ‫‪75.9‬‬ ‫‪y‬‬
‫‪2368.5‬‬ ‫‪2127.6‬‬ ‫‪1899.5‬‬ ‫‪1702.2‬‬ ‫‪1528.8‬‬ ‫‪1412.9‬‬ ‫‪1306.6‬‬ ‫‪1171.1‬‬ ‫‪X1‬‬
‫‪217.4‬‬ ‫‪195.4‬‬ ‫‪181.5‬‬ ‫‪170.5‬‬ ‫‪161.2‬‬ ‫‪147.7‬‬ ‫‪133.1‬‬ ‫‪125.3‬‬ ‫‪X2‬‬
‫المطموب ‪:‬‬
‫‪ -0‬اختبر وجود مشكل التعدد الخطي بتطبيق االختبارات التالية‪9‬‬
‫أ‪ -‬اختبار كالين ‪ klien‬؟‬
‫ب‪ -‬اختبار فارار كالوبير ‪ Fara klauber‬؟‬
‫أ‪ -‬اختبار كالين ‪:klien‬‬
‫‪ -0‬تقدير النموذج‬
‫‪58‬‬
‫‪ - -9‬حساب معامالت االرتباط البسيط بين المتغيرات‪:‬‬
‫من مصفوفة االرتباط نجد أن‪9‬‬

‫نالحظ أن معامل االرتباط بين المتغيرات المفسرة أكبر من معامل التحديد ‪ R²= 0.987366‬وىذا يدل‬
‫عمى وجود مشكل التعدد الخطي‬
‫ب‪-‬اختبار فارار كالوبير ‪:Fara klauber‬‬
‫‪ -0‬حساب محدد مصفوفة االرتباط‪:‬‬
‫‪ -9‬حساب إحصائية كي دو‪:‬‬
‫‪ -3‬إيجاد قيمة كي دو المجدولة بدرجة حرية‬
‫أكبر من كي دو‬ ‫‪ -4‬المقارنة‪ :‬نالحظ أن قيمة كي دو المحسوبة‬

‫وىذا يدل عمى وجود مشكمة التعدد الخطي‪.‬‬ ‫المحسوبة‬
‫‪59‬‬
‫مشكمة عدم تجانس التباين‬

‫‪The Hetroscedasticity Problm‬‬
‫أوال‪ :‬مفيوم مشكل عدم تجانس التباين‬

‫أحد الفرضيات األساسية التي يقوم عمييا النموذج الخطي (العام والبسيط) ىو ثبات التباين لحدود‬
‫الخطأ (تجانس تباين الخطأ)‪ ،Homoscedasticity ،‬لجميع المشاىدات (‪ )i‬أي‪9‬‬
‫وفي النموذج الخطي العام فإن الفرض المناضر‪9‬‬
‫وفي واقع األمر‪ ،‬فإننا كثي ار مانواجو حاالت يتعسر فييا إستيفاء الشرط أعاله‪ ،‬ومن ثم فإن التباين ال‬
‫يكون ثابتا بل يختمف لكل مشاىدة من مشاىدات العينة‪ ،‬وتصبح لدينا قيم مختمفة وغير ثابتة لتباينات‬
‫حدود الخطأ العشوائية‪ ،‬وعميو فإن القطر الرئيسي لمصفوفة التباين والتباين المشترك الخاصة بحدود‬
‫الخطأ يحتوى عمى قيم مختمفة وغير ثابتة‪ ،‬أي أن‪945‬‬
‫حيث أن ‪9‬‬
‫ويحدث ىذا أساسا في حالة الدراسات المعتمدة عمى البيانات اإلحصائية المقطعية ‪Cross-Section Data‬‬
‫ثانيا‪ :‬أسباب مشكمة عدم تجانس حد الخطأ‬

‫ىناك عدة أسباب لظيور ىذه المشكمة ومن أىميا ما يأتي‪9‬‬
‫‪ -0‬سموكية وتصرف األفراد التي تقل األخطاء فييا بمرور الزمن‪ ،‬وعميو فإن تباين حد الخطأ () يتناقص‬
‫ىو األخر خالل الفترة الزمنية‪.‬‬
‫‪ -1‬مع تحسن أساليب جمع البيانات يقل حد الخطأ وذلك ألن جمع البيانات الدقيقة والواقعية تقمل من‬
‫األخطاء‪ ،‬مثال ذلك أن األخطاء التي ترد في المستندات في المؤسسات الحكومية والتي تستخدم الحاسب‬
‫األلي لتحميل البيانات تكون أقل من مثيمتيا في المؤسسات التي ال تستخدم الحاسب األلى‪.‬‬
‫‪ -45‬حسين عمي بخيت‪ ،‬سحر فتح اهلل‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.153‬‬
‫‪60‬‬
‫‪ -2‬عادة ما تحدث ىذه المشكمة في البيانات المقطعية‪ ،‬مثال عند اعتبار عينة ممثمة إلنفاق األسر ذات‬
‫الدخل المنخفض والمرتفع يالحظ أن تباين الخطأ الخاص بإنفاق األسر ذات الدخل المنخفض ( عمى‬
‫السمع الضرورية) تكون أقل من إنفاق األسر ذات الدخل المرتفع‪.46‬‬
‫ثالثا‪ :‬اكتشاف ظاىرة عدم تجانس تباينات األخطاء‬

‫الكتشاف ظاىرة عدم تجانس تباينات األخطاء يستعمل بحثو االقتصاد القياسي عدة اختبارات مختمفة‬
‫من بينيا‪9‬‬
‫‪ -0‬اختبار ‪Goldfed-Quandt‬‬
‫يصمح ىذا االختبار لمعينات الصغيرة والكبيرة‪ ،‬حيث يشترط أن يكون حجم العينة عمى األقل ضعف‬
‫عدد المعالم المطموب تقديرىا في النموذج‪ .‬أستعمل ىذا االختبار ألول مرة من طرف الباحثين ‪Goldfeld-‬‬
‫ىو المتسبب في ظاىرة عدم تجانس تباين‬ ‫‪ .Quandt‬حيث إذا رأينا أن أحد المتغيرات المستقمة‬
‫‪ .‬ثم تقوم‬ ‫مرتبطة ومتناسبة إيجابيا (طرديا) مع أحد المتغيرات‬ ‫األخطاء نعتبر في ىذه الحالة‪ ،‬أن‬
‫الكبيرة‪ ،‬والعينة الثانية تخص قيم‬ ‫بتقسيم المالحظات إلى عينتين‪ ،‬العينة األولى تناسب قيم‬
‫الصغيرة‪ .‬ثم نوفق إنحدارين مختمفين (منفصمين) عمى عينتين مختمفين (لكن متساويتين في الحجم)‪ ،‬وذلك‬
‫ليدف تطبيق اختبار مساواة تبايني أخطاء العينتين المنفصمتين‪ .‬ويقترح ىذين الباحثين حذف بعض‬
‫المالحظات المركزية من العينة األصمية لكي نفرق مابين تباين أخطاء العينتين‪.47‬‬
‫مثال‪:‬‬
‫لنعتبر النموذج الخطي البسيط‪9‬‬
‫ليا التوزيع الطبيعي وغير مرتبطة فيما بينيا‬ ‫ولنفترض أن األخطاء‬
‫‪ .‬فإذا كانت لدينا‪9‬‬ ‫أي أن‬
‫ويجرى اختبار (‪ )G-Q‬وفقا لمخطوات التالية‪9‬‬

‫(من القيمة الصغيرة إلى القيمة الكبيرة)‬ ‫وفقا لقيم‬ ‫و‬ ‫‪ -0‬نرتب المالحظات‬
‫‪ -46‬حمداوي الطاوس‪ ،‬مدخل لالقتصاد القياسي‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،‬دار ىومو‪ ،‬الجزائر‪ ،1305 ،‬ص‪.030‬‬
‫‪ -47‬تومي صالح‪ ،‬مدخل لنظرية القياس االقتصادي‪ ،‬الجزء الثاني‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص‪.21‬‬
‫‪61‬‬
‫‪48‬‬
‫‪ m‬مالحظات مركزية ليكون الباقي ىو (‪ )n-m‬مالحظات متبقية ثم نقسم الباقي‬ ‫‪ -1‬نحذف (نسقط)‬
‫)‪ (n-m‬إلى عينتين متساويتين ‪.(n-m)/2‬‬
‫الصغيرة‪ ،‬وتحتوي الثانية عمى ‪ (n-m)/2‬مالحظات من قيم‬ ‫تحتوي األولى عمى ‪ (n-m)/2‬من قيم‬
‫الكبيرة‪.‬‬
‫عمى‬ ‫‪ -2‬نكون انحدارين منفصمين بواسطة المربعات الصغرى العادية شريطة أن يكون‬
‫الصيغة التالية‪9‬‬
‫)‪a‬‬ ‫‪.‬‬
‫)‪b‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ ،‬من االنحدار الثاني عمى‬ ‫نحصل من االنحدار األول عمى مجموع مربعات البواقي‬
‫‪ -3‬نكون االختبار اإلحصائي التالي‪9‬‬
‫ومنو نجد التوزيع‪9‬‬
‫حيث أن ‪9‬‬
‫القائمة بتجانس تباينات األخطاء‪ ،‬وكمما كان‬ ‫فإذا كانت ‪ Q=1‬يعنى ىذا تساوي التباينين ومنو نقبل‬
‫المقدر ‪ Q‬كبيرا‪ ،‬كمما كان عدم التجانس أقوى‪ .‬وتعتمد قوة االختبار كذلك عمى عدد المالحظات المركزية‬
‫والمحذوفة من الحجم الكمي لمعينة‪ ،‬حيث يقترح ‪ Johnston‬أن يكون ىذا العدد في حدود ثمث حجم العينة‬
‫األصمية‪.‬‬
‫‪ -9‬اختبار ‪White‬‬
‫اقترح )‪ White (1980‬اختبا ار يعتمد عمى العالقة بين مربعات البواقي وجميع المتغيرات المستقمة‬
‫وكذا مربعاتيا‪ .‬يمكن إبراز خطوات ىذا االختبار كما يمي‪949‬‬
‫‪ -48‬حيث ان ‪ m‬عادة يساوي عمى األقل ربع العينة (‪ .)n/4‬فمثال العدد األمثل ل ‪ m‬لما تكون ‪ n=30‬ىو ‪ .m=8‬ولما تكون ‪ ،n=60‬فإن‬
‫‪ ،m=16‬وىكذا‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫بطريقة المربعات الصغرى العادية ثم حساب مربعات البواقي‬ ‫أوال‪ :‬تقدير النموذج العام‬
‫‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬تقدير المعادلة الوسيطية التالية‪9‬‬
‫‪.‬‬ ‫ثم حساب معامل التحديد الخاص بيذه المعادلة‬

‫التي ينبغي إختبارىا ىي‪9‬‬ ‫ثالثا‪ :‬فرضية ثبات تباين األخطاء‬
‫بدرجة حرية ‪.2k‬‬ ‫تتبع توزيع‬ ‫إحصائية مضاعف الغرانج‬

‫بنسبة معنوية ‪ ،)α‬فإننا نرفض‬ ‫(القيمة الحرجة لتوزيع‬ ‫أكبر من‬ ‫إذا كان‬
‫أي إذا كان ىناك عمى األقل معامل واحد من معامالت المعادلة الوسيطية يختمف عن الصفر فإن تباين‬
‫األخطاء غير متجانس‪.‬‬
‫‪ -3‬اختبار ثبات التباين الشرطي لألخطاء ‪ARCH-LM‬‬
‫تسمح نماذج ‪ ARCH‬بنمذجة المتغيرات المالية التي تحتوي عمى تباين شرطي غير ثابت لألخطاء‬
‫العشوائية حيث أن التطاير الشرطي الذي يعبر في الغالب عن المخاطرة غير ثابت‪ .‬يعتمد إذن ىذا‬
‫االختبار عمى مضاعف الغرانج ‪ .LM‬خطوات ىذا االختبار كالتالي‪9‬‬
‫بطريقة المربعات الصغرى العادية ثم حساب مربعات البواقي‬ ‫أوال‪ :‬تقدير النموذج العام‬
‫‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬تقدير المعادلة التالية‪9‬‬
‫‪.‬نفقد في ىذه الحالة ‪ q‬مشاىدة‪.‬‬ ‫ثم حساب معامل التحديد الخاص بيذه المعادلة‬
‫التي ينبغي اختبارىا ىي‪9‬‬ ‫ثالثا‪ :‬فرضية ثبات التباين الشرطي لألخطاء‬
‫بدرجة حرية ‪.q‬‬ ‫تتبع توزيع‬ ‫إحصائية مضاعف الغرانج‬
‫‪63‬‬
‫بنسبة معنوية ‪ ،)α‬فإننا نرفض‬ ‫(القيمة الحرجة لتوزيع‬ ‫أكبر من‬ ‫إذا كان‬
‫أي إذا كان ىناك عمى األقل معامل واحد من معامالت معادلة ‪ ARCH‬يختمف معنويا عن الصفر فإن‬
‫التباين الشرطي لألخطاء غير متجانس‪.‬‬
‫رابعا‪ :‬معالجة مشكمة عدم التجانس‬

‫الحال األولى‪ :‬المربعات الصغرى الموزونة (‪)weighted least squares‬‬
‫معموما‪ .‬لتوضيح ذلك‪ ،‬دعنا نفترض أننا نرغب بتقدير‬ ‫تستخدم ىذه الطريقة عندما يكون التباين‬
‫معادلة االنحدار البسيط التالية‪950‬‬
‫عممنا بإستخدام أحد االختبارات أن ىناك مشكمة " عدم التجانس " في البيانات المستخدمة لمتقدير‪ ،‬وبنفس‬
‫)‪ .‬في ىذه الحال‪ ،‬يتم تحويل الدالة أعاله كما يمي‪ 9‬بالقسمة عمى‬ ‫الوقت‪ ،‬تعرفنا عمى قيمة التباين (‬
‫االنحراف المعياري نحصل عمى ‪9‬‬
‫لمخطأ العشوائي الجديد‪ .‬بتقدير معممتي ىذه الدالة نحصل عمى ما يسمى بمعادلة‬ ‫حيث ترمز‬
‫انحدار المربعات الصغرى الموزونة )‪ )WLS( )weighted least squares‬وتكون صيغة المعادلة المقدر‬
‫كما يمي‪9‬‬
‫وىو متغير مستقل‪،‬‬ ‫عمى‬ ‫نالحظ أن الطرف األيمن من المعادلة يتكون من حاصل قسمة‬
‫ويتم الحصول عميو بقسمة الواحد الصحيح عمى قيمة االنحراف المعياري‪ .‬ويتكون الطرف األيمن من‬
‫‪ ،‬وىما متغيران مستقالن‪ .‬وبذلك فإن المعادلة البسيطة األصمية (ذات‬ ‫عمى‬ ‫حاصل قسمة‬
‫متغير مستقل واحد) قد تحولت إلى معادلة انحدار متعددة المتغيرات (من متغيرين) وال يوجد ليا نقطة‬
‫بطريقة تختمف عن الطريقة العادية‪.‬‬ ‫تقاطع ويتم تفسير معامل التحديد‬
‫مثال‪ :‬إذا كانت لدينا نتائج تقدير دالة االنحدار التالية‪9‬‬
‫‪ -50‬عبدالرزاق بني ىاني‪ ،‬مرجع سبق ذكره ‪ ،‬ص‪.043‬‬
‫‪64‬‬
‫وتقدير‬ ‫عمى االنحراف المعياري‬ ‫و‬ ‫بإستخدام المربعات الصغرى الموزونة بقسمة كل من‬
‫معممتي دالتي االنحدار من البيانات المحولة نحصل عمى النتائج التالية‪9‬‬
‫قد إنخفضت‪ ،‬لكن‬ ‫يتضح من ىذه النتائج مدى تحسن التقديرات وأخطائيا المعيارية رغم أن قيمة‬
‫مقدرة المعادلة الثانية عمى التنبؤ تبقى أفضل من بديمتيا األولى‪.‬‬
‫الحالة الثانية‪ :‬المربعات الصغرى الموزونة في حال عدم معرفة التباين‬
‫لنفترض أننا نرغب بتقدير معممتي معادلة انحدار من الشكل التالي‪9‬‬
‫وكان‪9‬‬
‫‪ ،‬ويتناسب طرديا معو‪.‬‬ ‫أي أن تباين الخطأ العشوائي ىو دالة في المتغير‬

‫‪ ،‬أي‬ ‫في ىذه الحال يتم تحويل معادلة االنحدار أعاله‪ ،‬بتقسيم طرفييا عمى المتغير‬
‫لمخطأ العشوائي الجديد‪ .‬ومنو يكون‬ ‫حيث ترمز‬
‫وبالتالي نكون قد حققنا تجانسا في تباين الخطأ العشوائي‪.‬‬

‫أما في حال أن‪9‬‬
‫فإن تحويل الدالة يتم بقسمة أطرافيا كما يمي‪9‬‬
‫‪65‬‬
‫من تقدير معممتي دالة االنحدار‪ ،‬ثم تستخدم الدالة‬ ‫حيث يتم الحصول عمى‬
‫لمتحويل كما يمي‪9‬‬ ‫المقدرة‬
‫الحالة الثالثة‪ :‬يمكننا التخمص من مشكمة عدم التجانس بإستخدام الموغاريتم الطبيعي لتحويل معادلة‬
‫االنحدار كما يمي‪:‬‬
‫لنفترض ان لدينا دالة االنحدار التالية ‪9‬‬
‫وعممنا‪ ،‬من خالل االختبارات‪ ،‬بوجود مشكمة " عدم التجانس "‪ .‬يمكننا استخدام الموغاريتم الطبيعي في‬
‫تحويل البيانات لمحصول عمى الصيغة التالية‪ ،‬ثم تقدير معمماتيا لمتخمص من المشكمة‪9‬‬
‫يتم تقدير معممتى الدالة الجديدة بإستخدام البيانات المحولة بالموغاريتم الطبيعي‪ ،‬إذ أن الموغاريتم يقوم‬
‫بتخفيض األوزان الكبيرة (المشاىدات الكبيرة) كي تكون قريبة من المشاىدات ذات األوزان الصغيرة‪.‬‬
‫تمرين حول مشكل عدم تجانس التباين‬

‫لتكن لدينا البيانات التالية‪9‬‬
‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1 i‬‬
‫‪21‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4 y‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4 X‬‬
‫‪30‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪16 i‬‬
‫‪38‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪6 y‬‬
‫‪0.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 X‬‬
‫‪ -0‬قدر معالم النموذج ؟‬
‫‪ -1‬من خالل الرسم البياني لسحابة النقاط ‪،‬ىل ىناك تجانس لتباين األخطاء ؟‬
‫‪ -2‬اختبر وجود تجانس تباين الخطأ بإجراء االختبارات التالية‪9‬‬
‫أ‪ -‬اختبار ‪ white‬؟‬
‫ب‪ -‬اختبار ثبات التباين الشرطي ‪ ARCH-LM‬؟‬
‫‪-3‬قم بتصحيح النموذج من مشكل عدم تجانس تباين األخطاء إن وجد ؟‬
‫‪66‬‬
‫تقدير معالم النموذج‬ ‫‪-0‬‬
‫من الرسم البياني نالحظ تشتت سحابة النقاط ‪ x,y‬وبالتالي يوجد عدم ثبات لمتباين (عدم تجانس تباين‬
‫األخطأ )‬
‫‪-2‬اختبارات الكشف عن وجود تجانس تباين األخطاء‪:‬‬
‫اختبار ‪:White‬‬ ‫أ‪-‬‬
‫‪67‬‬
‫نحسب إحصائية مضاعف لغرنج ‪9‬‬

‫‪LM=n.R²=30x0.226644=6.79932‬‬
‫إيجاد قيمة كي دو المجدولة بدرجة حرية ‪2K‬‬
‫لدينا ‪ 0=K‬إذا درجة الحرية ىي ‪1‬‬
‫المقارنة ‪:‬‬
‫نالحظ ان فيمة ‪ LM =6.79932‬أكبر من قيمة كي دو بدرجة حرية ‪ 1‬التي ىي ‪ 49880‬وبالتالي‬
‫ونقبل الفرضية ‪ H1‬القائمة بعدم تجانس تباين األخطاء‬ ‫نرفض الفرضية ‪H0‬‬
‫اختبار ثبات التباين الشرطي ‪:ARCH-LM‬‬ ‫ب‪-‬‬
‫نحسب إحصائية مضاعف لغرنج ‪9‬‬

‫‪LM=(n-q).R²=(30-1)x0.065336=1.8947‬‬
‫إيجاد قيمة كي دو المجدولة بدرجة حرية ‪q‬‬
‫لدينا ‪ q=1‬إذا درجة الحرية ىي ‪1‬‬
‫المقارنة ‪9‬‬
‫‪68‬‬
‫نالحظ ان فيمة ‪ LM =1.8947‬أكبر من قيمة كي دو بدرجة حرية ‪ 0‬التي ىي ‪ 3.841‬وبالتالي‬

‫ونقبل الفرضية ‪ H0‬التي تدل عمى وجود تجانس تباين األخطاء‬ ‫نرفض الفرضية ‪H1‬‬
‫‪ -9‬تصحيح النموذج‪:‬‬
‫نقوم بحساب تباين األخطاء‬
‫ثم نقوم بتحويل المتغيرات ‪9‬‬
‫ثم نقوم بتقدير النموذج المصحح‪9‬‬
‫‪69‬‬
‫قائمة المراجع‬
‫أوال‪ :‬المراجع بالمغة العربية‬

‫‪ -0‬عبد القادر محمد عبد القادر عطية‪ ،‬الحديث في االقتصاد القياسي بين النظرية و التطبيق‪،‬‬
‫اإلسكندرية‪ ،‬الدار الجامعية‪.1333،‬‬
‫‪ -9‬تومي صالح‪ ،‬مدخل لنظرية القياس االقتصادي‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،‬الجزء األول ‪ ،‬ديوان المطبوعات‬
‫الجامعية‪ ،‬الجزائر‪.1300 ،‬‬
‫‪ -2‬وليد إسماعيل السيفو‪ ،‬فيصل مفتاح شموف‪ ،‬صائب جواد إبراىيم جواد‪ ،‬أساسيات االقتصاد‬
‫القياسي التحميمي‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،‬دار االىمية‪ ،‬األردن‪.1335 ،‬‬
‫‪ -4‬إسماعيل بن قانة‪ ،‬اإلحصاء الوصفي الحيوي "دروس وتطبيقات"‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،‬دار أسامة‪،‬‬
‫األردن‪.1300،‬‬
‫‪ - -4‬دومينيك سالفاتور‪ ،‬ترجمة سعدية حافظ منتصر‪ ،‬اإلحصاء واالقتصاد القياسي‪ ،‬سمسمة‬
‫ممخصات شوم‪ ،‬الطبعة السادسة ‪ ،‬الدار الدولية لإلستثمارات الثقافية‪.1301 ،‬‬
‫‪ -5‬حسين عمي بخيت‪ ،‬سحر فتح اهلل‪ ،‬االقتصاد القياسي‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،‬دار اليازوري‪ ،‬األردن‪،‬‬
‫‪.1338‬‬
‫‪ -6‬شيخي محمد‪ ،‬طرق االقتصاد القياسي‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،‬دار الحامد‪ ،‬األردن‪.1300 ،‬‬
‫‪ -8‬مكيد عمي‪ ،‬االقتصاد القياسي دروس وتمارين محمولة‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،‬ديوان المطبوعات‬
‫الجامعية‪ ،‬الجزائر‪.1300،‬‬
‫‪ -9‬فروخي جمال‪ 9‬نظرية االقتصاد القياسي‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية‪ ،‬الجزائر ‪.0882‬‬
‫‪ -03‬خالد محمد السواعي‪ ،‬مدخل إلى القياس االقتصادي‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،‬الدار العربية لمعموم‪،‬‬
‫لبنان‪.1304 ،‬‬
‫‪ -00‬عبدالرزاق بني ىاني‪ ،‬االقتصاد القياسي نظرية االنحدار البسيط والمتعدد‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،‬دار‬
‫وائل‪ ،‬األردن‪.1303،‬‬
‫‪ -01‬عدنان داود العذاري‪ ،‬صادق عمى الجبوري‪ ،‬االقتصاد القياسي نظرية وحمول تطبيق باستخدام‬
‫‪ ،Minitab, Relase 14‬الطبعة األولى‪ ،‬دار جرير‪ ،‬األردن‪.1303 ،‬‬
‫‪70‬‬
‫‪ -02‬تومي صالح‪ ،‬مدخل لنظرية القياس االقتصادي‪ ،‬الجزء الثاني‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،‬ديوان المطبوعات‬
‫الجامعية‪ ،‬الجزائر‪.1303،‬‬
‫‪-03‬حمداوي الطاوس‪ ،‬مدخل لالقتصاد القياسي‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،‬دار ىومو‪ ،1305 ،‬الجزائر‪.‬‬
‫‪ -04‬عبدالحميد عبدالمجيد البمداوي‪ ،‬األساليب التطبيقية لتحميل واعداد البحوث العممية مع حاالت‬
‫دراسية باستخدام برنامج ‪ ، SPSS‬دار الشروق لمنشر والتوزيع‪ ،‬عمان األردن‪.1337 ،‬‬
‫‪ -05‬جالطو جياللي‪ ،‬اإلحصاء مع تمارين ومسائل محمولة‪ ،‬الطبعة الخامسة‪ ،‬ديوان المطبوعات‬
‫الجامعية‪ ،‬الجزائر‪.1334 ،‬‬
‫المراجع بالمغة األجنبية ‪:‬‬
‫‪17- Régis Bourbonnais, Econométrie, 9e édition, Dunod, France, 2015.‬‬

‫‪18- Anderson,Sweeney, Williams,Camm, Cochran, traduction de la 7eédition américaine‬‬
‫‪par Claire Borsenberger, Statistiques pour l'economie et la gestion, 5e édition, De‬‬
‫‪Boeck supérieur, Paris,2015,‬‬
‫‪71‬‬

- - - مطبوعة في الإقتصاد القياسي01 (عباده عبدالرؤوف)

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

- - - مطبوعة في الإقتصاد القياسي01 (عباده عبدالرؤوف)

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

‫الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬

‫وزارة التعميم العالي والبحث العممي‬

‫محاضرات في االقتصاد القياسي ‪10‬‬

‫الدكتور عبدالرؤوف عباده‬

‫أستاذ محاضر صنف ب ‪ ،‬جامعة غرداية‬

‫السنة الجامعية ‪9191/9109‬‬

‫مدخل لالقتصاد القياسي‬

‫أوال‪ :‬االقتصاد القياسي أىدافو وعالقتو بالفروع األخرى‬

‫وضعية االقتصاد القياسي من النظرية االقتصادية‬

‫نوورج القياس االقتصادي‬

‫اختبار التخصيص و التأكذ هن‬

‫هل النوورج هالئن للنظرية‬ ‫نعن‬

‫استعوال النوورج للتنبؤ والتحليل‬ ‫اختبار الفرضيات‬

‫ثانيا‪ :‬منيجية البحث في االقتصاد القياسي ‪9Methodology of Econometric Research‬‬

‫ثالثا‪ :‬أنواع المتغيرات اإلحصائية‬

‫تنقسم المتغيرات اإلحصائية إلى قسمين‪9 3‬‬

‫رابعا‪ :‬بنية البيانات االقتصادية‬

‫‪ -9‬بيانات السالسل الزمنية ‪Time Series Data‬‬

‫‪ -3‬بيانات السالسل الزمنية المقطعية ‪Panel Data‬‬

‫االرتباط الخطي ‪Linear Correlation‬‬

‫أ‪ /‬من حيث قوتو‪ 9‬ويمكن أن نميز‪9‬‬

‫حيث وبعد إجراء بعض المعالجات الجبرية يمكن أن نستنتج‪9‬‬

‫‪ -9‬معامل االرتباط الرتبي ‪:Rank corrélation coefficient‬‬

‫‪ -1‬مجموع مربعات ىذه األعداد ىو‪9‬‬

‫‪ -6‬جالطو جياللي‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.041‬‬

‫‪ -2‬متوسط ‪ n‬عددا مرتبا ترتيبا تصاعديا ىو‪9‬‬

‫‪ -3‬أما تباين ىذه القيم فيو‪9‬‬

‫‪ -4‬مجموع مربعات الفروق بين رتب المتغيرين ىو‪9‬‬

‫‪ ،‬تسمى ىذه العالقة بعالقة‪Spearman 9‬‬ ‫إذن‬

‫‪ -3‬معامل االرتباط المتعدد ‪Multiple corrélation coefficient‬‬

‫‪ -4‬معامل االرتباط الجزئي ‪Partial corrélation coefficient‬‬

‫ثالثا‪ :‬اختبار المعنوية اإلحصائية لمعامل االرتباط‬

‫سوف نختبر الفرضية‪9‬‬

‫تتبع قانون ستيودنت بدرجة حرية ‪n-2‬‬ ‫نستطيع برىنة أن‬

‫نحسب إحصائية ‪ t‬ستيودنت المحسوبة وفق العالقة التالية‪98‬‬

‫تمرين حول معامل االرتباط‬

‫‪4‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬

‫إي أن‬ ‫وبالتالي نرفض الفرضية‬ ‫أكبر من‬ ‫نالحظ أن‬

‫تحميل االنحدار الخطي البسيط‬

‫ثانيا‪ :‬الفرضيات الخاصة بالمتغير العشوائي‪:11‬‬

‫‪ -5‬انعدام العالقة بين المتغيرات المستقمة‪.‬‬

‫‪.‬‬ ‫ىي مقدرتان لممعممتين الحقيقيتين‬ ‫‪،‬‬ ‫حيث ‪ n‬عدد المشاىدات‪،‬‬

‫كما يمي ‪9‬‬ ‫ونحصل عمى قيمة‬

‫‪9‬‬ ‫ومن المفيد عادة استخدام صيغة مكافئة لتقدير‬

‫وتكون معادلة اإلنحدار المقدرة بطريقة المريعات الصغرى‬ ‫حيث‬

‫رابعا‪ :‬خواص مقدرات طريقة المربعات الصغرى العادية‬

‫خامسا‪ :‬توزيع المعاينة لممقدرات والتقدير المجالي لممعالم‬

‫تعطى بالعالقة التالية ‪9‬‬ ‫و‬ ‫العالقة بين‬

‫‪ -9‬تباين البواقي ‪:‬‬

‫وىو تقدير غير متحيز‬

‫يكون مجال الثقة لكال المعممتين‪915‬‬ ‫عند مستوى معنوية‬

‫معروف‪9‬‬ ‫و‬ ‫في حالة‬

‫يكون مجال الثقة لكال المعممتين‪916‬‬ ‫عند مستوى معنوية‬

‫لدينا‪917‬‬ ‫نبني أيضا مجال الثقة ل‬

‫يكون مجال الثقة ‪9‬‬

‫يكون مجال الثقة لتباين األخطاء‪9‬‬

‫سادسا‪ :‬اختبار جودة التوفيق واالرتباط‬

‫‪TSS‬‬ ‫=‬ ‫‪ESS‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪RSS‬‬

‫‪ 9‬التغير المفسر في ‪( .Y‬مجموع مربعات االنحرافات المشرحة (‪))ESS‬‬ ‫‪9‬‬

‫كاألتي‪9‬‬ ‫ويمكن حساب‬

‫سابعا‪ :‬اختبار الفرضيات‬

‫تتبع توزيع ستيودنت بدرجة حرية ‪n-2‬‬

‫‪.‬‬ ‫لتوزيع ستيودنت بدرجة حرية ‪ n-2‬عند مستوى معنوية ‪،α‬‬