Phân tích đị nh lượng trong

tài chính ngân hàng phần 2

Econometrics for Finance Syllabus

Thông tin chung về khóa học

Mô tả khóa học
Chương trình “Phân tích định lượng trong tài chính ngân hàng- phần 2” là khóa học tiếp nối học
phần 1 nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu hơn về kinh tế lượng.
KHóa học này dành cho các học viên đã có kiến thức cơ bản về kinh tế lượng, hoặc đã học xong học
phần 1 của chương trường và có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn về phân tích định lượng trong lĩnh vực Tài
chính -Ngân hàng.
Khóa học được giảng dạy theo chương trình tiên tiến thế giới, với các giáo trình, tài liệu và phần
mềm được cập nhật thường xuyên đáp ứng được các yêu cầu khắt khe nhất của giới chuyên môn.
Toàn bộ chương trình môn học được các giảng viên khoa Ngân hàng và khoa Toán Thống kê trường
Đại học Kinh tế TPHCM trực tiếp biên soạn và giảng dạy.
Bên cạnh đó, học viên còn được 3 buổi hướng dẫn viết luận văn tốt nghiệp cao học, luận án tiến sỹ
miễn phí nếu học viên có nhu cầu.

Mục tiêu của khóa học

Kết thúc khóa học này, học viên sẽ có khả năng:
- Nắm vững các kiến thức chuyên sâu về kinh tế lượng trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng
- Đọc hiểu các tài liệu nghiên cứu, các đề tài nghiên cứu định lượng chuyên sâu
- Ứng dụng các kiến thức định lượng chuyên sâu vào các đề tài nghiên cứu, viết đề tài luận văn
thạc sỹ, luận án tiến sỹ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Tài liệu học tập

 Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, Second edition, Cambridge University
Press
 William H. Greene, “Econometric Analysis”, Seventh Edition, New York University
 Giáo trình tiếng Việt do giảng viên của trung tâm biên soạn

Page 1
Nội dung và chương trình học
Tuần Chủ đề Nội dung Thực hành
1, 2 Cách xử lý dữ liệu chuỗi thời Kiểm tra tính dừng của chuỗi Unit Roof test để kiểm tra
gian (Time series) dữ liệu thời gian tính dừng
3, 4 Hồi quy theo ARMA, ARIMA Giới thiệu về mô hình ARMA, Chạy mô hình ARMA,
ARIMA khi nào nên ARIMA và đọc kết quả
dùng ARMA, ARIMA nghiên cứu, cũng như ý
nghĩa của kết quả nghiên
Xây dựng mô hình ARMA, cứu
ARIMA
Giới thiệu các bài nghiên
Dự báo dữ liệu chuỗi thời gian cứu theo mô hình ARMA,
theo ARMA, ARIMA ARIMA
5, 6 Mô hình ARCH, GARCH Giới thiệu mô hình ARCH, Sử dụng Eview, Stata để
GARCH chạy mô hình ARCH,
GARCH, đọc kết quả và nêu
ý nghĩa của kết quả nghiên
cứu
Giới thiệu các bài nghiên
cứu theo mô hình ARCH,
GARCH
7, 8 Mô hình VAR Giới thiệu mô hình VAR Chạy mô hình VAR, và đọc
Xây dựng mô hình VAR kết quả nghiên cứu, cũng
như ý nghĩa của kết quả
Cách chọn độ trễ trong VAR nghiên cứu
Phân tích phân rã phương sai Giới thiệu các bài nghiên
Phân tích tác động đẩy cứu theo mô hình VAR
9, 10 Mô hình ECM, VECM Giới thiệu mô hình ECM,
VECM

11, 12 Q&A Thảo luận về các vấn đề học

viên mắc phải trong nghiên
cứu định lượng,
Hướng dẫn và góp ý

Page 2