Виконала: Климюк Анна Вікторівна, ОМУ-22-2

Задача 2
Компанія «Шалений успіх» розглядає два можливих варіанти
інвестування коштів. Кожен з варіантів характеризується такими
значеннями чистого прибутку, розрахованого на основі приведеної вартості,
та імовірностей:
Таблиця 17
Чистий прибуток від інвестування коштів, млн грн.
Чистий прибуток, млн грн. 3 4 5 6 7 8 9 10
Імовірності :
Варіант 1 0 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0 0
Варіант 2 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Визначити оптимальний варіант інвестування з погляду очікуваного
прибутку та ризику за допомогою розрахунку дисперсії і стандартного
відхилення.
Розрахунки оформити у вигляді таблиць, сформулювати висновки.

Таблиця 18
Розрахунок середнього чистого прибутку та дисперсії
Варіант 1 Варіант 2
Чистий
№ прибуток,
Р РХ РХ2 Р РХ РХ2
млн грн. (X)
1 3 0 0 0 0 0 0
2 4 0,2 0,8 3,2 0,1 0,4 1,6
3 5 0,2 1 5 0,1 0,5 2,5
4 6 0,3 1,8 10,8 0,1 0,6 3,6
5 7 0,2 1,4 9,8 0,2 1,4 9,8
6 8 0,1 0,8 6,4 0,2 1,6 12,8
7 9 0 0 0 0,2 1,8 16,2
8 10 0 0 0 0,1 1 10
РАЗОМ 1,0 5,8 35,2 1,0 7,3 56,5
 Розв’язок:
Очікуваний попит розраховується для кожного варіанта як сума
добутків відповідних значень попиту та ймовірностей:
Чистий прибуток (варіант 1) = (3 • 0) + (4 • 0,2) + (5 • 0,2) + (6 • 0,3) +
(7 • 0,2) + (8 • 0,1) + (9 • 0) + (10 • 0) = 5,8 млн грн. ум. ц.
Чистий прибуток (варіант 2) = (3 • 0) + (4 • 0,1) + (5 • 0,1) + (6 • 0,1) +
(7 • 0,2) + (8 • 0,2) + (9 • 0,2) + (10 • 0,1) = 7,3 млн грн. ум. ц.
Висновок: на мою думку, якщо приймати рішення згідно з результатів,
враховуючи лише максимальний чистий прибуток, то другий варіант
видається оптимальним, оскільки очікуване значення тут найбільше – 7,3 млн
грн. ум. цегли, але при цьому не враховується ризик, пов'язаний з
"розкиданістю" різних значень чистого прибутку. Цей ризик можна визначити
за допомогою дисперсії і стандартного відхилення чистого прибутку.
Дисперсія імовірнісного розподілу розраховується за формулою:
Дисперсія = Σрх2-(Σрх)2 ,
де х – значення чистого прибутку;
р – імовірності значень чистого прибутку.
Стандартне відхилення = Корінь (Дисперсія) або Дисперсія ^ 1/2.
Варіант 1:
Дисперсія = 35,2 – (5,8^2) = 1,56;
Стандартне відхилення = (1,56)^1/2 = 1,249 млн грн.
Варіант 2:
Дисперсія = 56,5 – (7,3^2) = 3,21;
Стандартне відхилення = (3,21)^1/2 = 1,792 млн грн.
Висновок: з результатів можемо побачити, що найменший ризик має
варіант № 1, оскільки дисперсія і стандартне відхилення тут найменші.
Отже, з погляду мінімізації ризику доцільно прийняти перший, а не другий
варіант.