Тема.

Фінансові послуги на валютному ринку

10. Інвестор хоче інвестувати 1 000 000 USD на термін 90 днів і вирішує, чи

інвестувати у доларах США за ставкою 8% річних чи в евро за ставкою 6% річних.
Спот-курс EUR/USD = 1,1311 і 90-днівний курс форвард EUR/USD 1,1255 . В якій
валюті вигідніше покласти гроши на депозит? Визначте прибуток від операції та
прибутковість операції.

11.Банк встановив наступний курс долара США: купівля 7,20 грн.,

продаж – 7,37 грн. Визначити:
1) Скільки доларів США можна купити на 100000 грн.?
2) Скільки гривень можна отримати за 285 доларів США?
Яке значення процентного спреду купівля-продаж?

12. Визначити крос курс обміну евро і нідерландських гульденов, якщо 1

дол.=5,5гульденів і 1дол. =2,2евро

13. Визначити крос-курс гривні до російського рубля, якщо 1 дол.=8,13грн. та

1 дол =33,50 руб.

14. Євро котирується як USD 0,8782 – 0,8792, а ієна котирується як USD 0,001760 –
0,001769. Визначити крос-курс ієни до євро.

15. Турист, що прямує до Праги, має 1000 доларів США і хоче обміняти їх
на євро. Де вигідніше зробити конверсію, у київському банку чи у празькому банку?
Празький банк котирує евро як 1,2894-1,2899 доларів США за євро. Валютні курси
київського банку становлять 8,34 - 8,45 грн. за долар США, 10,40 – 10,52 грн. за євро.
Обгрунтуйте Ваші висновки розрахунками.

16. Розрахувати теоретичні 90-дений форвардний курс валюти Аргентини (песо)

до валюти Швеції (крона), якщо відомо, що спот - курс валюти Аргентини до валюти
Швеції складає 0,200 крони за песо. Процентні ставки на грошовому ринку дорівнюють
20% за операціями в кронах і 15 % за операціями в песо. Тривалість процентного року
становить за кроною 365 днів, за песо – 360 днів.

17. Розрахувати теоретичні 180-дений форвардний курс валюти Туреччини (ліра) до

валюти Швеції (крона), якщо відомо, що спот-курс валюти Туреччини до валюти Швеції
складає 1,2 крони за ліру. Процентні ставки на грошовому ринку дорівнюють 20% за
операціями в кронах і 15 % за операціями у лірах. Тривалість процентного року становить
за кроною 365 днів, за лірою – 360 днів.
 Тема. Інституційна структура ринку фінансових послуг
24. Компанії необхідно фінансування оборотних коштів на суму 500 000,00 грн. терміном
2 місяці (61 день). Компанія може скористатися послугами факторингу, плата за послуги
якого складає 0,8% за кожний день фінансування. Альтернативний вихід – кредитування у
банку. Для цього компанія мусить надати у забезпечення права за контрактом на суму
1 000 000,00 грн. При цьому нотаріальне оформлення застави коштує 0,15 від вартості
застави, експертна оцінка – 500 грн., за страхування забезпечення необхідно заплатити
страхову премію у розмірі 1,5% від вартості застави. Відсоткова ставка за користування
кредитом становить 20% річних (розрахункова кількість днів у році -365), комісія банку
за оформлення кредиту складає 1 000 грн. Визначити плату за користування факторингом
та загальні витрати на кредит і зробіть висновок про доцільний вибір способу
фінансування.

Тема. Фінансові послуги з перейняття ризику

25. Інвестор придбав опціон-колл на звичайну акцію за ціною виконання 860 дол.,
сплативши премію в 12 дол. Допустимо, що до моменту закінчення терміну дії опціону:
А) курс спот акції склав 890 дол.;
Б) курс акції впав до 845 дол.;
В) курс акції не змінився.
Для кожного із зазначених варіантів розвитку подій:
1. Визначите чистий виграш і програш продавця й покупця.
2. Укажіть, яка максимальна величина виграшу й програшу для продавця й покупця
3. Покажіть на схемі результати угоди, як для продавця, так і для покупця.

Лізинг
26. Вартість предмета лізингу становить 100 000 грн., ставка — 15 % річних, або 1,25 % на
місяць, строк лізингу приймемо за 5 місяців, залишкова (викупна) вартість — 20 000 грн.
Розрахуйте регулярні лізингові платежі, застосовуючи різні методи. Побудуйте графіки
лізингових платежів. Який із методів найпривабливіший для лізингодавця та
лізингоодержувача?

27. Вартість предмету лізінгу становить 2000000 грн., ставка 15% річних, строк лізінгу –
5 місяців, залишкова (викупна) вартість - 40 000 грн. Розрахувати регулярні лізінгові
платежі та побудувати графік лізингових платежів у вигляді таблиці.