Stochastic Momentum Index (SMI)

A - Chiến lược động lượng đa khung thời gian là :

- Lọc xu hướng của giá và tìm kiếm cơ hội giao dịch cho mọi thị trường , ở mọi khung thời
gian .

- Bộ lọc khách quan để tìm ra những thiết lập giao dịch có xác suất chiến thắng cao và rủi ro
tối thiểu .

- Không quan tâm đến việc xác định chính xác đỉnh /đáy từng con sóng nhỏ trong xu hướng
lớn . Thay vì thế mình chỉ tập trung vào việc xác định huóng giao dịch theo xu hướng gồm:
cách nhận biết xu hướng vừa mới hình thành hay sắp kết thúc .

- Các chỉ báo động lượng đại diện cho xu hướng của động lượng, không phải xu hướng
giá . Mặc dù nhiều nhà giao dịch kì vọng giá đảo chiều mỗi khi chỉ báo động lượng đảo
chiều => chúng k hoạt động theo cách này vì chúng ko đại diện cho xu hướng giá . Nên
đừng bao giờ kỳ vọng giá đảo chiều khi chỉ báo động lượng đảo chiều .

Chiến lược động lượng 2 khung thời gian : xác định hướng giao dịch và tìm kiếm điểm vào
lệnh.

1) Hãy giao dịch theo hướng động lượng của khung thời gian lớn hơn .

2) Đặt lệnh khi xuất hiện đảo chiều động lượng ở khung thời gian nhỏ hơn theo hướng động
lượng của khung thời gian lớn hơn .

Chiến lược động lượng 2 khung thời gian có hai quy tắc :

*** Quy tắc số 1 : Chỉ giao dịch theo hướng của xu hướng động lượng ở khung thời gian
lớn hơn , trừ khi chỉ báo động lượng đo đang quá mua hoặc quá bán .

( Diễn biến động lượng ở khung thời gian lớn hơn xác định hướng giao dịch . Nó không đưa
ra tín hiệu có nên vào lệnh hay ko mà nó chỉ đóng vai trò. xác định chúng ta nên mua hay
nên bán .Hành động đảo chiều động lượng ở khung thời gian nhỏ hơn mới là điều kiện cần
để xem xét mở vị thế . Chúng ta ko nhất thiết phải mở vị thế khi tín hiệu này xuất hiện
nhưng đây là thứ bắt buộc phải có để xem xét mở vị thế.

=> XU HƯỚNG ĐỘNG LƯỢNG Ở KHUNG THỜI GIAN CAO HƠN NHẬN DIỆN
HƯỚNG GIAO DỊCH )

*** Quy tắc số 2 : Thực hiện giao dịch khi động lượng ở khung thời gian nhỏ đảo chiều
theo hướng của động lượng ở khung thời gian lớn hơn .

=> Điều kiện ban đầu để mở vị thế là khi động lượng ở khung thời gian nhỏ hơn tạo ra sự
đảo chiều theo hướng của xu hướng động lượng ở khung thời gian lớn hơn . Đây là cách
giúp chúng ta phát hiện nhanh những đợt chuyển động lớn nhất của xu hướng giá với rủi ro
vốn ở mức tối thiểu nếu mở vị thế .

Hamburg , 01/12/2023
Lưu ý cực kỳ quan trọng cần phải nhớ cho quy tắc số 2 là chỉ xem xét giao dịch :

- Với lệnh Long : tín hiệu động lượng đảo chiều tăng ở khung thời gian nhỏ để vào lệnh
PHẢI nằm dưới vùng quá mua (tốt nhất lên chờ động lượng khung nhỏ vào lệnh xuống
vùng quá bán rồi đảo chiều tăng => Long ) . Bởi vì nếu tín hiệu đảo chiều tăng của
khung nhỏ mà nằm trên vùng quá mua thì dư địa tăng của giá còn rất ít và dĩ nhiên là cơ
hội giá tăng cao hơn cũng rất hạn chế, cần phải bỏ những cơ hội như thế này .

- Với lệnh Short : tín hiệu động lượng đảo chiều giảm ở khung thời gian nhỏ để vào lệnh
PHẢI nằm trên vùng quá bán (tốt nhất lên chờ động lượng khung nhỏ vào lệnh lên vùng
quá mua rồi đảo chiều giảm => Short ).

Mấu chốt của những chiến lược động lượng là sử dụng ít nhất hai khung thời gian :

+ Khung thời gian lớn hơn để xác định hướng giao dịch .

+ Khung thời gian nhỏ hơn để tìm kiếm thiết lập giao dịch .

=> chúng ta chỉ đặt lệnh khi động lượng của hai khung thời gian cùng đi theo một hướng .

Đảo chiều động lượng ở khung thời gian nhỏ hơn theo hướng của động lượng ở khung thời
gian lớn hơn là thiết lập giao dịch tuyệt vời . Đây là điều kiện cần phải có để xem xét một
cơ hội .

Hầu hết tín hiệu đảo chiều động lượng chỉ xảy ra trong một vài cây nến ở đỉnh / đáy thị
trường .

XU HƯỚNG GIÁ VÀ XU HƯỚNG ĐỘNG LƯỢNG THƯỜNG PHÂN KỲ

- Giá tiếp tục tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ , nhưng xu hướng động lượng đã bắt đầu đảo
chiều và giảm thấp hơn . Tại sao lại vậy ???

- Vì tuy giá vẫn tiếp tục tăng nhưng tỷ lệ tăng đã chậm lại , các chỉ báo động lượng dựa
vào giá thể hiện tốc độ của xu hướng giá và khi tốc độ giá chậm lại thì động lượng sẽ
giảm mặc cho giá tăng cao hơn .

Với chỉ báo động lượng có vùng OB/OS thì chúng ta cần phải tận dụng lợi thế của chúng và
điều chỉnh giai đoạn nhìn lại hợp lý sao cho khi chỉ báo chạm vào vùng OB/OS thì hầu hết
thời gian đều diễn ra tín hiệu đảo chiều động lượng .

Hamburg , 01/12/2023
 Setup chuẩn cho chỉ báo động lượng SMI như sau :

1) Tín hiệu đảo chiều của chỉ báo động lượng xuất hiện khi nó nằm trong vùng OB/OS.

2) Sự đảo chiều động lượng và đỉnh/đáy của giá chỉ chênh lệch nhau từ 1 đến 2 thanh giá.

3) Không có tín hiệu đảo chiều nhiễu giữa hai vùng OB/OS .

CÁC QUY TẮC TRONG CHIẾN LƯỢC ĐỘNG LƯỢNG HAI KHUNG THỜI GIAN

Trường hợp Khung thời gian lớn hơn Khung thời gian lớn hơn

Mua theo tín hiệu đảo chiều tăng nếu tín

hiệu đó nằm dưới vùng quá mua .
Trường hợp 1 Tăng , không chạm vùng quá mua
(tốt nhất là chờ khi đảo chiều động lượng
tăng ở vùng quá bán => Long )

Không vào lệnh mua mới . Có thể cân

Trường hợp 2 Tăng, chạm vùng quá mua nhắc bán khống theo tín hiệu đảo chiều
giảm .

Bán khống theo tín hiệu đảo chiều giảm

nếu tín hiệu đó nằm trên vùng quá bán .
Trường hợp 3 Giảm, không chạm vùng quá bán
( tốt nhất là chờ khi đảo chiều động
lượng giảm ở vùng quá mua =>Short )

Không vào lệnh bán khống mới . Có thể

Trường hợp 4 Giảm , chạm vùng quá bán cân nhắc mua theo tín hiệu đảo chiều
tăng .

Chiến lược động lượng hai khung thời gian không đưa tín hiệu mua bán mà đưa ra những
điều kiện khách quan để xem xét tìm giao dịch phù hợp :

Trường hợp 1 : Nếu động lượng khung thời gian cao hơn là Tăng và không chạm vùng quá
mua , chỉ cân nhắc vào lệnh mua theo tín hiệu đảo chiều tăng của khung thời gian nhỏ hơn .
Đây là thiết lập giao dịch lý tưởng nhất của chiến lược động lượng hai khung thời gian .
Động lượng của hai khung thời gian đồng thuận về một hướng . Thiết lập giao dịch này xuất
hiện ngay sau tín hiệu đảo chiều động lượng tăng của khung thời gian nhỏ hơn theo hướng
động lượng của khung thời gian lớn hơn .

Trường hợp 2 : Nếu động lượng khung thời gian lớn hơn là Tăng nhưng chạm vùng quá
mua, sức tăng có thể bị giới hạn và không nên mở một lệnh mua nào . Lệnh bán khống có
thể xem xét theo tín hiệu đảo chiều động lượng ở khung thời gian nhỏ hơn . Nếu khung thời
gian có động lượng chạm vùng quá mua , lực tăng của giá thường bị chậm lại trước khi đỉnh
của chỉ báo động lượng hình thành , và lệnh mua mới thường không đem lại lợi nhuận hiệu
quả . Động lượng ở khung thời gian lớn hơn chạm vùng quá mua không phải là lý do để
thoát lệnh , mà chỉ là lý do để không mua thêm mà thôi.

Hamburg , 01/12/2023
Trường hợp 3 : Nếu động lượng khung thời gian cao hơn là Giảm và không chạm vùng quá
bán , chỉ cân nhắc lệnh bán khống theo tín hiệu đảo chiều động lượng giảm của khung thời
gian nhỏ hơn .Đây là thiết lập giao dịch lý tưởng nhất của chiến lược động lượng hai khung
thời gian . Động lượng của hai khung thời gian đồng thuận về một hướng . Thiết lập giao
dịch này xuất hiện ngay sau tín hiệu đảo chiều động lượng giảm của khung thời gian nhỏ
hơn theo hướng động lượng của khung thời gian lớn hơn .

Trường hợp 4 : Nếu động lượng ở khung thời gian cao hơn là Giảm nhưng chạm vùng quá
bán , sức giảm có thể bị giới hạn và không nên mở một lệnh bán khống nào . Lệnh mua có
thể xem xét theo tín hiệu đảo chiều động lượng ở khung thời gian nhỏ hơn .

Đây là những điều kiện tìm kiếm giao dịch tiềm năng đơn giản , hợp lý và vô cùng hiệu
quả . Các quy tắc trong chiến lược động lượng hai khung thời gian đều phù hợp cho bất kỳ
cặp khung thời gian nào từ khung tuần/ngày , h1/15’ cho tới khung 15’/5’.

*** Điều kiện tối thiểu để xem xét một lệnh MUA theo khung thời gian nhỏ là :
Động lượng của khung thời gian lớn hơn đang TĂNG hoặc giảm về vùng QUÁ BÁN (-50).

Sau đó : chờ động lượng của khung thời gian nhỏ hơn xuất hiện tín hiệu đảo chiều tăng theo
hướng động lượng của khung thời gian lớn hơn => Long

*** Điều kiện tối thiểu để xem xét một lệnh BÁN theo khung thời gian nhỏ là :
Động lượng của khung thời gian lớn hơn đang GIẢM hoặc tăng lên vùng QUÁ MUA (+50).

Sau đó : chờ động lượng của khung thời gian nhỏ hơn xuất hiện tín hiệu đảo chiều giảm
theo hướng động lượng của khung thời gian lớn hơn => Short .

***————————————————————————***

Với những nhà giao dịch trong ngày nên có tín hiệu động lượng của hai khung thời gian lớn
hơn để định hướng cho động lượng của khung thời gian nhỏ nhằm tìm ra cơ hội tốt nhất .

Ví dụ cho dễ hiểu :

Động lượng khung H1 đang giảm , động lượng khung 15m chạm vùng quá mua (+50)

=> do đó khi động lượng khung 5m đảo chiều giảm đã hình thành nên bộ ba động lượng đa
khung thời gian cùng đồng thuận giảm .

( Động lượng khung H1 giảm , động lượng khung 15m chạm vùng quá mua

=> thực hiện lệnh bán khống trên khung thời gian 5m )

Hamburg , 01/12/2023
Hamburg , 01/12/2023