TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑOÀNG THAÙP Taïp chí Khoa hoïc soá 21 (8-2016)

BCQ VÀ BCQ MẠNH THEO HƯỚNG CHO TẬP NGHIỆM

CỦA BẤT PHƯƠNG TRÌNH LỒI VÀ ÁP DỤNG
 Huyønh Ngoïc Caûm(*)

Toùm taét
Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu khái niệm các điều kiện chính quy mới gồm BCQ theo
hướng, BCQ mạnh theo hướng và BCQ mở rộng theo hướng. Đồng thời, chúng tôi nghiên cứu mối
quan hệ của những điều kiện chính quy này và áp dụng vào lớp bài toán tối ưu ràng buộc bất phương
trình lồi theo hướng.
Từ khóa: Hàm lồi theo hướng, BCQ theo hướng, BCQ mạnh theo hướng, BCQ mở rộng theo hướng.
1. Giới thiệu mạnh. Năm 2008, Li và các cộng sự [7] đã xây
Trong lí thuyết tối ưu, điều kiện tối ưu KKT dựng điều kiện tối ưu cho bài toán tối ưu ràng
(Karush-Kuhn-Tucker) được nhiều tác giả quan buộc bất phương trình với hệ ràng buộc là các
tâm nghiên cứu. Để đảm bảo cho KKT là điều hàm lồi không cần nửa liên tục dưới.
kiện cần của bài toán tối ưu ràng buộc, bài toán Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu các
cần thỏa một số giả thiết trên các hàm ràng buộc, khái niệm BCQ theo hướng, BCQ mạnh theo
các giả thiết đó gọi là điều kiện chính quy hướng và BCQ mở rộng theo hướng. Đồng thời,
(constraint qualification). Các điều kiện chính chúng tôi nghiên cứu một số tính chất và mối
quy được dùng nhiều có thể kể đến SCQ, LICQ, quan hệ giữa các công cụ này. Áp dụng các kết
MFCQ, ACQ, BCQ [9], trong đó BCQ là điều quả thu được, chúng tôi xây dựng điều kiện tối
kiện chính quy tổng quát nhất. ưu cho một số bài toán tối ưu ràng buộc.
BCQ (basic constraint qualification) là khái Trước tiên, chúng tôi nhắc lại một số khái
niệm quan trọng, quan hệ chặt chẽ với các khái niệm và tính chất quan trọng trong tối ưu lồi
niệm quan trọng khác trong giải tích lồi và lí được giới thiệu trong [2] mà chúng tôi sử dụng
thuyết tối ưu như chính quy metric (metric trong bài báo này.
regularity), điều kiện tối ưu KKT, biên sai (Error Định nghĩa 1.1 [2]. (1) Tập C ⊂  n được
bound), CHIP mạnh (strong conical hull gọi là tập lồi nếu
intersection property), chính quy tuyến tính
(1 − α ) x + α y ∈ C , ∀x, y ∈ C , ∀α ∈ [0,1].
(linear regularity) và xấp xỉ tốt nhất (best
approximation). Năm 1993, khái niệm BCQ (2) Tập M ⊂  n được gọi là tập aphin nếu
được giới thiệu bởi Hiriart-Urrutty và (1 − α ) x + α y ∈ M , ∀x, y ∈ M , ∀α ∈ .
Lemarechal [3]. Sau đó, khái niệm này đã được (3) Bao aphin của tập F ⊂  n là tập aphin
mở rộng bởi các tác giả [1], [5], [6]. Năm 2004,
nhỏ nhất chứa F , kí hiệu aff F . Bao aphin của
Zheng và Ng [10] dùng dưới vi phân suy biến
(singular subdifferential) để giới thiệu khái niệm tập F chứa tất cả các tổ hợp tuyến tính của các
BCQ mạnh (strong BCQ) trên lớp hàm lồi nửa phần tử của F .
liên tục dưới và chứng tỏ BCQ mạnh thực sự (4) Phần trong tương đối của tập lồi
mạnh hơn BCQ. Tác giả sử dụng điều kiện chính C ⊂  n , kí hiệu ri C , được định nghĩa như sau
quy này để đặc trưng tính chất chính quy metric
ri C = {x ∈  n | ∃ε > 0, Bε ( x ) ∩ aff C ⊂ C},
cho bất phương trình lồi. Sau đó, Hu [4] đã
nghiên cứu sâu hơn về tính chất BCQ mạnh bằng trong đó Bε ( x) là hình cầu tâm x bán kính ε.
việc giới thiệu độ đo của tập đích (end set) và (5) Hàm chỉ của tập C kí hiệu δ C , được
đưa ra các điều kiện tương đương cho BCQ
định nghĩa như sau
mạnh
⎧0, x ∈ C ,
δ C ( x) = ⎨
(*)
Trường Đại học Đồng Tháp. ⎩+∞, x ∉ C.

78
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑOÀNG THAÙP Taïp chí Khoa hoïc soá 21 (8-2016)

Kí hiệu  = ∪{±∞} , các phép toán trên 
a + ∞ = +∞ + a = +∞, a ≠ −∞;
a − ∞ = −∞ + a = −∞, a ≠ +∞;
a.( ±∞) = ±∞.a = ±∞, a ∈ (0, +∞];
a.(±∞) = ±∞.a = ∓ ∞, a ∈ [−∞, 0);
a lồi, nửa liên tục dưới. Ta xét bất phương trình
= 0, a ∈ ;
±∞
±∞
= ±∞, a ∈ (0, +∞);
a
±∞
= ∓ ∞, a ∈ ( −∞, 0).
a
Định nghĩa 1.2 [2]. Cho hàm φ :  n → .
Khi đó
(1) Miền hữu hiệu của hàm φ , kí hiệu
dom φ , được định nghĩa như sau
dom φ = {x ∈  n | φ ( x) < +∞}.
(2) Hàm φ được gọi là lồi nếu với mọi
x, y ∈  n và λ ∈ [0,1] , ta có
φ ((1 − λ ) x + λ y ) ≤ (1 − λ )φ ( x ) + λφ ( y ).
(3) Hàm φ được gọi là chính thường nếu
dom φ ≠ ∅ và −∞ < φ ( x ), ∀x ∈  n .
(4) Tập hợp đồ thị trên của φ , kí hiệu
epi φ , được định nghĩa như sau
epi φ = {( x,α ) ∈ n ×  | x ∈ dom φ, φ ( x) ≤ α}.
Định nghĩa 1.3 [2]. Cho tập con K đóng,
lồi của  n và x ∈ K . Khi đó nón pháp tuyến
của tập K tại x , kí hiệu N ( K , x ), được định
nghĩa như sau
N(K, x ) = {x* ∈ n | 〈 x*, x − x 〉 ≤ 0 ∀x ∈ K}. (1.1)
Định nghĩa 1.4 [2]. Cho hàm φ :  n → 
là hàm chính thường, lồi, nửa liên tục dưới và
x ∈ dom φ . Khi đó, ta có các định nghĩa sau
(1) Dưới vi phân của φ tại x , kí hiệu
∂φ ( x ), được xác định bởi
∂φ ( x ) = {x* ∈ »n | ( x* , −1) ∈ N (epi φ , ( x , φ ( x )))}. (1.2)
(2) Dưới vi phân suy biến của φ tại x , kí
hiệu ∂ ∞φ ( x ), được xác định bởi
∂ ∞φ ( x ) = {x* ∈ »n | ( x* , 0) ∈ N (epi φ , ( x , φ ( x )))}. (1.3)
Nhận xét 1.5 [2]. Với hàm φ như trong
Định nghĩa 1.4 và x ∈ dom φ , ta có
(1) ∂φ ( x ) = {x* ∈ »n | 〈 x* , x − x 〉 ≤ φ ( x) − φ ( x ), ∀x ∈ »n }.
(2) ∂ ∞φ ( x ) = N ( dom φ , x ).
(3) ∂φ ( x ) = ∂ ∞φ ( x ) + ∂φ ( x ).
Cho hàm φ :  n →  là hàm chính thường,
lồi sau
φ ( x) ≤ 0 . (1.4)
Gọi S là tập nghiệm của (1.4), nghĩa là
S = {x ∈  n | φ ( x) ≤ 0}.
Giả sử A ⊂  n , tích của tập  + và tập A
được xác định bởi
 + A = {ta* : t ∈  + , a* ∈ A}.
Qui ước  + A = {0} nếu A = ∅.
Giả sử S ≠ ∅, trong [10], Zheng và Ng đã
giới thiệu khái niệm BCQ mở rộng, BCQ mạnh,
BCQ như sau.
Định nghĩa 1.6 [10]. (1) Bất phương trình
(1.4) được gọi là thỏa mãn BCQ mở rộng tại
x ∈ ∂S nếu
N ( S , x ) = ∂ ∞φ ( x ) +  + ∂φ ( x ). (1.5)
(2) Bất phương trình (1.4) được gọi là thỏa
mãn BCQ mạnh tại x ∈ ∂S nếu tồn tại
τ ∈ (0, +∞) sao cho
N ( S , x ) ∩ B ⊂ ∂ ∞φ ( x ) + [0,τ ]∂φ ( x ) (1.6)
trong đó B là hình cầu đơn vị trong  n .
(3) Khi φ là hàm liên tục, bất phương trình
(1.4) được gọi là thỏa mãn BCQ tại x ∈ ∂S nếu
N ( S , x ) =  + ∂φ ( x ). (1.7)
Cho f , φ :  n →  là hàm lồi trên  n , xét
bài toán tối ưu sau
min f ( x ) với φ ( x ) ≤ 0 . (CP)
Gọi S = {x ∈  n | φ ( x) ≤ 0} là tập chấp
nhận được của bài toán (CP), x ∈ S là điểm
chấp nhận được của bài toán (CP).
Trong [7, Định lí 5.1], thay họ {g i : i ∈ I }
bởi hàm φ , ta có mệnh đề sau.
Mệnh đề 1.7. Cho x là điểm chấp nhận
được của bài toán (CP) và bất phương trình
φ ( x ) ≤ 0 thỏa mãn BCQ tại x . Khi đó x là

79
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑOÀNG THAÙP
nghiệm tối ưu của bài toán (CP) khi và chỉ khi
tồn tại λ ≥ 0 sao cho 0 ∈ ∂f ( x ) + λ∂φ ( x ) .
2. Điều kiện chính quy theo hướng
Tiếp theo, bằng cách thay x ∈  n bởi
x ∈ x + CF , tác giả trong [8] đã giới thiệu định
nghĩa hàm lồi theo hướng, nón pháp tuyến lồi
theo hướng, dưới vi phân lồi theo hướng và một
số khái niệm quan trọng khác.
Giả sử F là tập con của  n , nón sinh bởi
tập F , kí hiệu CF , được định nghĩa như sau
CF = {λu | λ ≥ 0, u ∈ F }.
Định nghĩa 2.1 [8]. Cho hàm φ :  n → .
Khi đó
(1) Hàm φ được gọi là lồi theo hướng F tại
x ∈  n nếu với mọi x, y ∈ x + CF và λ ∈ [0,1],
ta có
φ ((1 − λ ) x + λ y ) ≤ (1 − λ )φ ( x ) + λφ ( y ).
(2) Hàm φ được gọi là lồi theo hướng F
nếu φ lồi theo hướng F tại mọi điểm
x ∈ dom φ .
Định nghĩa 2.2 [8]. Cho tập con K đóng,
lồi của  n và x ∈ K . Khi đó nón pháp tuyến
của tập K tại x theo hướng F , kí hiệu
N F ( K , x ), được xác định bởi
NF (K, x ) = {x* ∈»n | 〈 x*, x − x〉 ≤ 0, ∀x ∈ K ∩( x + CF )}. (2.1)
Định nghĩa 2.3 [8]. Cho hàm φ : n → là
hàm chính thường, lồi theo hướng F , nửa liên
tục dưới và x ∈ dom φ . Khi đó
(1) Dưới vi phân của φ theo hướng F tại
x , kí hiệu ∂ F φ ( x ), được xác định bởi
∂Fφ(x ) = {x* ∈»n | (x*, −1) ∈ NF×» (epi φ,(x,φ(x )))}. (2.2)
(2) Dưới vi phân suy biến của φ theo hướng
F tại x , kí hiệu ∂ ∞F φ ( x ), được xác định bởi
∂∞Fφ(x ) = {x* ∈ »n | (x* ,0) ∈ NF×» (epi φ,( x ,φ( x )))}. (2.3)
Nhận xét 2.4. Trường hợp {0} ⊂ int F. Khi đó
(1) Hàm φ lồi theo hướng F trở thành hàm
lồi và điểm x là cực tiểu theo hướng F trở
thành điểm cực tiểu.
(2) (2.1), (2.2) và (2.3) lần lượt trở thành
(1.1), (1.2) và (1.3).
80
Taïp chí Khoa hoïc soá 21 (8-2016)
Kết quả sau đây của chúng tôi là sự mở rộng
kết quả trong [2] và [10] cho trường hợp có hướng.
Mệnh đề 2.5. Cho hàm φ như trong Định
nghĩa 2.3 và x ∈ dom φ . Khi đó
(1) ∂Fφ(x) ={x ∈» | 〈x , x − x〉 ≤φ(x) −φ(x), x∈x +CF}.
* n *
(2) ∂ ∞F φ ( x ) = N F ( dom φ , x ).
(3) ∂ F φ ( x ) = ∂ ∞F φ ( x ) + ∂ F φ ( x ).
Chứng minh. (1) Đặt
A = {x* ∈ n | ( x* , −1) ∈ NF×» (epi φ ,( x , φ ( x )))},
B = {x* ∈n | 〈 x*, x − x〉 ≤ φ(x) −φ(x ), ∀x ∈ x + CF }. Ta
chứng minh A = B. Giả sử x* ∈ A, theo Định
nghĩa 2.3 (1), ta có
( x* , −1) ∈ N F ×» (epi φ , ( x , φ ( x )))
⇒〈(x* , −1),((x,φ(x)) − ( x ,φ(x )))〉 ≤ 0, ∀x ∈ x + CF
⇒ 〈( x* , −1),( x − x , φ ( x) − φ ( x ))〉 ≤ 0, ∀x ∈ x + CF
⇒ 〈 x* , x − x 〉 − φ ( x ) + φ ( x ) ≤ 0, ∀x ∈ x + CF
⇒ 〈 x* , x − x 〉 ≤ φ ( x ) − φ ( x ), ∀x ∈ x + CF
⇒ x* ∈ B.
Giả sử x* ∈ B, ta có
〈 x* , x − x 〉 ≤ φ ( x ) − φ ( x ), ∀x ∈ x + CF
⇒ 〈 x* , x − x 〉 ≤ r − φ ( x ), ∀x ∈ x + CF , φ ( x) ≤ r
⇒ 〈 x* , x − x 〉 − r + φ ( x ) ≤ 0, ∀x ∈ x + CF , φ ( x) ≤ r
⇒ 〈 ( x* , −1), ( x − x , r − φ ( x ))〉 ≤ 0, (x, r ) ∈ ( x , φ ( x )) + CF ×» , φ ( x ) ≤ r
⇒ 〈 ( x* , −1), (( x, r ) − ( x , φ ( x )))〉 ≤ 0, (x, r ) ∈ ( ( x , φ ( x )) + CF ×» ) ∩ epi φ
⇒ ( x* , −1) ∈ N F ×» (epi φ , ( x , φ ( x )))
⇒ x* ∈ A.
(2) Giả sử x* ∈ ∂ ∞F φ ( x ). Khi đó ta có
( x* , 0) ∈ N F ×» (epi φ , ( x , φ ( x )))
⇔〈(x*,0),(x, y) −(x,φ(x))〉 ≤ 0, ∀(x, y) ∈epi φ ∩( (x,φ(x)) +CF×» )
⇔〈(x*,0),(x − x, y −φ(x))〉 ≤ 0, ∀(x, y) ∈epi φ ∩( (x,φ(x)) +CF×» )
⇔〈(x*,0),(x − x, y −φ(x))〉 ≤ 0, ∀(x, y) ∈epi φ ∩( (x,φ(x)) +CF ×»)
⇔〈(x*,0),(x − x, y −φ(x))〉 ≤ 0, ∀(x, y) ∈epi φ ∩( (x +CF ,φ(x) + »)
⇔〈(x* ,0),(x − x, y −φ(x ))〉 ≤ 0, ∀(x, y) ∈epi φ ∩( (x + CF , »)
⇔ 〈 x* , x − x 〉 ≤ 0, ∀x ∈ dom φ ∩ ( x + C F )
⇔ x* ∈ N F ( dom φ , x ).
(3) Giả sử x* ∈ ∂ F φ ( x ). Khi đó từ
x* = 0 + x* suy ra ∂ F φ ( x ) ⊂ ∂ ∞F φ ( x ) + ∂ F φ ( x ).
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑOÀNG THAÙP Taïp chí Khoa hoïc soá 21 (8-2016)

Ngược lại, giả sử x* ∈ ∂ ∞F φ ( x ) + ∂ F φ ( x ), khi đó (3) Khi φ là hàm liên tục, bất phương trình
tồn tại x1* ∈ ∂ ∞F φ ( x ), x2* ∈ ∂ F φ ( x ) và x* = x1* + x2* (2.4) được gọi là thỏa mãn BCQ theo hướng F
tại x ∈ ∂S nếu
sao cho ( x1* , 0) ∈ N F ×» (epi φ , ( x , φ ( x ))) và N F ( S , x ) =  + ∂ F φ ( x ). (2.7)
( x2* , −1) ∈ N F ×» (epi φ , ( x , φ ( x ))). Suy ra Nhận xét 2.7. (1) Nếu {0} ⊂ int F thì (2.5),
〈 ( x1* , 0), ( x, r ) − ( x , φ ( x ))〉 ≤ 0, ∀( x, r ) ∈ epi φ ∩ ( ( x , φ ( x )) + CF ×» ) (2.6) và (2.7) lần lượt thành (1.5), (1.6) và (1.7).
⇔ 〈 ( x1* , 0), ( x − x , r − φ ( x ))〉 ≤ 0, ∀( x, r ) ∈ epi φ ∩ ( ( x , φ ( x )) + CF × » ) (2) Với mọi x* ∈ ∂ F φ ( x ) và x ∈ ∂S , ta có
⇔ 〈( x1* , 0), ( x − x , r − φ ( x ))〉 ≤ 0, ∀( x, r ) ∈ epi φ ∩ ( x + CF , φ ( x ) + » )
*
〈 x* , x − x 〉 ≤ φ ( x) − φ ( x ) ≤ 0, ∀x ∈ ( x + CF ) ∩ S.
⇔ 〈 x1 , x − x 〉 ≤ 0, ∀x ∈ x + C F
và Suy ra x* ∈ N F ( S , x ). Dẫn đến
〈 ( x2* , −1), ( x, r ) − ( x , φ ( x ))〉 ≤ 0, ∀( x, r ) ∈ epi φ ∩ ( ( x , φ ( x )) + CF ×» )  + ∂φF ( x ) ⊂ N F ( S , x ). Do đó, bất phương trình
⇔ 〈 ( x2* , −1), ( x − x , r − φ ( x ))〉 ≤ 0, ∀( x, r ) ∈ epi φ ∩ ( ( x , φ ( x )) + CF × » ) (2.4) thỏa mãn BCQ theo hướng F tại x ∈ ∂S
⇔ 〈 x2* , x − x 〉 − (r − φ ( x )) ≤ 0, ∀( x, r ) ∈ epi φ ∩ ( x + CF , φ ( x ) + » ) .
khi và chỉ khi N F ( S , x ) ⊂  + ∂ F φ ( x ).
Từ các tương đương này ta có
〈 x1* , x − x 〉 + 〈 x2* , x − x 〉 − (r − φ ( x )) ≤ 0, ∀( x, r ) ∈ epi φ ∩ ( x + CF , φ ( x ) + » )
(3) Khi ∂ F φ ( x ) = ∅, ta có: BCQ mở rộng
⇔ 〈 x1* + x2* , x − x 〉 − (r − φ ( x )) ≤ 0, ∀( x, r ) ∈ epi φ ∩ ( ( x , φ ( x )) + CF × » ) theo hướng F tại x ⇔ BCQ mạnh theo hướng
⇔ 〈 ( x1* + x2* , −1), ( x − x , r − φ ( x ))〉 ≤ 0, ∀( x, r ) ∈ epi φ ∩ ( ( x , φ ( x )) + CF ×» ) F tại x ⇔ N F ( S , x ) = ∂ ∞F φ ( x ).
⇔ 〈 ( x1* + x2* , −1), ( x, r ) − ( x , φ ( x ))〉 ≤ 0, ∀( x, r ) ∈ epi φ ∩ ( ( x , φ ( x )) + CF ×» ) .
Thật vậy, giả sử (2.4) thỏa mãn BCQ mở
Suy ra ( x1* + x2* , −1) ∈ N F ×» (epi φ , ( x , φ ( x ))) rộng theo hướng F tại x , ta có
hay ( x* , −1) ∈ N F ×» (epi φ , ( x , φ ( x ))). Do đó N F ( S , x ) = ∂ ∞F φ ( x ) +  + ∂ F φ ( x ).
x* ∈ ∂ F φ ( x ).  Do ∂ F φ ( x ) = ∅, ta có N F ( S , x ) = ∂ ∞F φ ( x ).
Cho hàm φ :  n →  là hàm chính thường, Giả sử (2.4) thỏa mãn BCQ mạnh theo
lồi theo hướng F , nửa liên tục dưới, ta xét bất hướng F tại x , ta có
phương trình lồi sau. N F ( S , x ) ∩ B ⊂ ∂ ∞F φ ( x ) + [0,τ ]∂φF ( x ).
φ ( x ) ≤ 0. (2.4) Do ∂ F φ ( x ) = ∅, ta có N F ( S , x ) ∩ B ⊂ ∂ ∞F φ ( x ).
Gọi S là tập nghiệm theo hướng F tại x Lấy x* ∈ N F ( S , x ) suy ra tồn tại t > 0 sao cho
của (2.4), nghĩa là S = {x ∈ x + CF | φ ( x) ≤ 0}.
tx* ∈ N F ( S , x ) ∩ B. Do đó tx* ∈ ∂ ∞F φ ( x) suy ra
Giả sử S ≠ ∅, bằng cách thay N (S , x ), ∂ ∞φ ( x )
+ ∞
x* ∈ ∂ ∞F φ ( x). Dẫn đến N F ( S , x ) ⊂ ∂ ∞Fφ ( x ). Bao
và  ∂φ ( x ) bởi các N F ( S , x ), ∂ φ ( x ) và F
hàm ngược lại dễ dàng chứng minh được vì
 + ∂ F φ ( x ), chúng tôi giới thiệu định nghĩa BCQ ∂ ∞F φ ( x ) = N F (dom φ , x ) ⊂ N F ( S , x ).
theo hướng, BCQ mạnh theo hướng, BCQ mở
Vậy N F ( S , x ) = ∂ ∞F φ ( x ).
rộng theo hướng và xét mối quan hệ giữa chúng
như sau. (4) Khi φ liên tục, F là hình cầu đơn vị, ta
Định nghĩa 2.6. (1) Bất phương trình (2.4) có ∂ ∞Fφ ( x ) = {0}. Khi đó, NF (S, x) = N(S, x),
được gọi là thỏa mãn BCQ mở rộng theo hướng
∂ ∞F φ ( x ) = ∂ ∞φ ( x ). Do đó theo [9], ta có
F tại x ∈ ∂S nếu
N F ( S , x ) = ∂ ∞F φ ( x ) +  + ∂ F φ ( x ). (2.5) ⇒ BCQ mạnh theo hướng F tại x
⇒ BCQ mở rộng theo hướng F tại x
(2) Bất phương trình (2.4) được gọi là thỏa
⇔ BCQ theo hướng F tại x .
mãn BCQ mạnh theo hướng F tại x ∈ ∂S nếu
Ví dụ sau đây chứng tỏ khái niệm BCQ theo
tồn tại τ ∈ (0, +∞) sao cho
hướng của chúng tôi là tổng quát hơn khái niệm
N F ( S , x ) ∩ B ⊂ ∂ ∞F φ ( x ) + [0,τ ]∂ F φ ( x ). (2.6) BCQ trong [10].

81
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑOÀNG THAÙP
Ví dụ 2.8. Cho F1 = (−1, 0), F2 = (0,1) và
⎧ x, x≤0
hàm φ ( x) = ⎨ 2
⎩ x , x > 0.
Khi đó φ không là hàm lồi nhưng φ lồi
theo hướng F1 và F2 tại 0. Do đó, bất phương
trình φ ( x ) ≤ 0 không thỏa mãn BCQ tại 0 của
Định nghĩa 1.7 (3) nhưng φ ( x ) ≤ 0 thỏa BCQ
theo hướng F tại 0 của Định nghĩa 2.7 (3).
Thật vậy, ta có CF1 ={tu, t ≥ 0, u∈F1}= (−∞,0],
S = {x ∈ (−∞,0]| φ ( x) ≤ 0} = (−∞,0]. Với λ ∈ [0,1]
và với x, y ∈ ( −∞, 0], ta xét các trường hợp sau.
Trường hợp 1. x = y = 0. Ta có
φ (λ x + (1 − λ ) y ) = 0 = λφ ( x ) + (1 − λ )φ ( y ).
Trường hợp 2. x = 0, y < 0. Ta có
φ (λ x + (1 − λ ) y ) = φ ((1 − λ ) y ) = (1 − λ ) y = (1 − λ )φ ( y ) + λφ ( x).
Trường hợp 3. x < 0, y < 0. Ta có
φ (λ x + (1 − λ ) y ) = λ x + (1 − λ ) y = λφ ( x) + (1 − λ )φ ( y ).
Vậy φ lồi theo hướng F1 tại 0.
CF2 = {tu , t ≥ 0, u ∈ F2 } = [0, +∞ ). Với
mỗi số thực λ ∈ [0,1] và với x, y ∈ [0, +∞ ), ta
xét các trường hợp sau.
Trường hợp 1. x = y = 0. Ta có
φ (λ x + (1 − λ ) y ) = 0 = λφ ( x ) + (1 − λ )φ ( y ).
Trường hợp 2. x = 0, y > 0. Ta có
φ (λ x + (1 − λ ) y ) = φ ((1 − λ ) y ) = (1 − λ ) 2 y 2 ≤ (1 − λ ) y 2 = (1 − λ )φ ( y ) + λφ ( x).
Trường hợp 3. x > 0, y > 0. Ta có
φ (λ x + (1 − λ ) y ) = (λ x + (1 − λ ) y ) 2 = λ 2 x 2 + (1 − λ ) 2 y 2 + 2λ (1 − λ ) xy
và
λφ ( x) + (1 − λ )φ ( y ) = λ x + (1 − λ ) y .
Từ đây ta có
λφ ( x) + (1 − λ )φ ( y ) − φ (λ x + (1 − λ ) y )
= λ x + (1 − λ ) y − λ x − (1 − λ ) y − 2λ (1 − λ ) xy
2 2 2 2
= λ x (1 − λ ) + λ (1 − λ ) y − 2λ (1 − λ ) xy
2 2
≥ 2 λ x 2 (1 − λ )λ (1 − λ ) y 2 − 2λ (1 − λ ) xy
= 2λ (1 − λ ) xy − 2λ (1 − λ ) xy
= 0.
Suy ra φ (λ x + (1 − λ ) y ) ≤ λφ ( x ) + (1 − λ )φ ( y ).
Vậy φ lồi theo hướng F2 tại 0.
82
Taïp chí Khoa hoïc soá 21 (8-2016)
Mặt khác, ta có
N F1 ( S , 0) = {x* ∈ » | 〈 x* , x〉 ≤ 0, ∀x ≤ 0} = [0, +∞).
∂ F1 φ (0) = {x* ∈ » | 〈 x* , x〉 ≤ φ ( x) − φ (0), ∀x ∈ CF1 }
= {x* ∈ » | 〈 x* , x〉 ≤ x, ∀x ≤ 0} = [1, +∞).
Suy ra N F1 ( S , 0) =  + ∂ F1φ (0). Do đó
φ ( x ) ≤ 0 thỏa mãn BCQ theo hướng F1 tại 0.
Tương tự ta có
N F (S ,0) = {x* ∈  | 〈 x* , x〉 ≤ 0, ∀x ≥ 0} = (−∞,0].
2
∂F2φ(0) = {x* ∈  | 〈 x* , x〉 ≤ φ( x) −φ(0), ∀x ∈CF2 }
= {x* ∈  | 〈 x* ,1〉 ≤ x, ∀x ≥ 0}
= {x* ∈  | x* ≤ x, ∀x ≥ 0}
= (−∞,0].
Suy ra N F2 ( S , 0) =  + ∂ F2 φ (0). Do đó, ta có
φ ( x ) ≤ 0 thỏa BCQ theo hướng F2 tại 0.
3. Điều kiện tối ưu theo hướng
Tiếp theo, chúng tôi xây dựng điều kiện tối
ưu cho các bài toán tối ưu theo hướng như sau.
Cho f :  n →  là hàm chính thường, lồi
theo hướng F và φ :  n →  là hàm chính
thường, lồi theo hướng F , liên tục trên  n , xét
các bài toán tối ưu sau.
Bài toán tối ưu không ràng buộc
min f ( x ) với x ∈  n . (PF)
Bài toán tối ưu ràng buộc
min f ( x ) với φ ( x) ≤ 0. (CPF)
Giả sử S = {x ∈ x + CF | φ ( x) ≤ 0} là tập
chấp nhận được của bài toán (CPF).
2 2
Điểm x ∈  n được gọi là nghiệm của bài
toán (CPF) theo hướng F nếu φ ( x ) ≥ φ ( x ),
∀x ∈ S ∩ ( x + CF ) .
2
Định lí 3.1 [8]. x là nghiệm tối ưu theo
hướng F của bài toán (PF) khi và chỉ khi
0 ∈ ∂ F f ( x ).
Từ [7, Định lí 5.1] ta có kết quả sau cho đặc
trưng của điểm chấp nhận được x là nghiệm
theo hướng F của bài toán tối ưu (CPF).
Định lí 3.2. Cho x là điểm chấp nhận được
của bài toán (CPF) và bất phương trình
φ ( x ) ≤ 0 thỏa mãn BCQ theo hướng F tại x và
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑOÀNG THAÙP Taïp chí Khoa hoïc soá 21 (8-2016)

ri dom f ∩ ri S ∩ ri ( x + CF ) ≠ ∅. Khi đó x là Cuối cùng, chúng tôi đưa ra ví dụ sau minh

họa kết quả đạt được trong Định lí 3.2.
nghiệm tối ưu theo hướng F của bài toán (CPF)
khi và chỉ khi tồn tại λ ≥ 0 sao cho Ví dụ 3.3. Cho F = ( −1, 0) ⊂  và bài toán
0 ∈ ∂ F f ( x ) + λ∂ F φ ( x ). tối ưu ràng buộc
min f ( x ) với φ ( x ) ≤ 0,
Chứng minh. Điều kiện cần. Giả sử δ S là
trong đó f ( x ), φ (x ) lần lượt xác định như sau.
hàm chỉ trên S. Khi đó x là nghiệm tối ưu theo
hướng F của bài toán ⎧ x 2 , x ≤ 0, x ≤ 0,
⎪ ⎧ x,
min ( f + δ S )( x), ∀x ∈  n . f ( x) = ⎨ 1 và φ ( x) = ⎨ 2
⎪ , x>0 ⎩ x , x > 0.
Do đó, theo Định lí 3.1, ta có 0∈∂F ( f +δS )(x). ⎩x
Vì ri dom f ∩ ri S ∩ ri ( x + CF ) ≠ ∅ nên theo [8, Khi đó C F = {tu , t ≥ 0, u ∈ F } = ( −∞ , 0],
Định lí 2.5], ta có 0 ∈ ∂ F f ( x ) + ∂ F δ S ( x ). Từ S = {x ∈ ( −∞, 0] | φ ( x ) ≤ 0} = ( −∞, 0]. Theo Ví
∂ F δ S ( x ) = NF (S , x ), ta có 0 ∈∂F f ( x ) + NF (S, x ). dụ 2.8, ta có ∂ F φ (0) = [1, +∞) và bất phương
Vì bất phương trình φ ( x ) ≤ 0 thỏa mãn BCQ trình φ ( x ) ≤ 0 thỏa BCQ theo hướng F tại
theo hướng F nên N F ( S , x ) = » + ∂ F φ ( x ). Do đó x = 0.
0 ∈ ∂ F f ( x ) + » ∂ F φ ( x ). Vì vậy 0 ∈∂ F f ( x ) + λ∂ Fφ ( x ),
+ Mặt khác, ta có ri dom f ∩ri S ∩ri ( 0 + CF ) ≠ ∅ và
λ ≥ 0. ∂F f (0) = {x* ∈  | 〈 x* , x〉 ≤ f ( x) − f (0), ∀x ∈CF }
Điều kiện đủ. Giả sử 0 ∈∂F f (x ) + λ∂F φ(x ), = {x* ∈  | 〈 x* , x〉 ≤ x2 , ∀x ≤ 0}
λ ≥ 0. Khi đó ta có 0 ∈ ∂ F f ( x ) +  + ∂ F φ ( x ). = {x* ∈  | 〈 x* ,1〉 ≥ x, ∀x ≤ 0}
Do bất phương trình φ ( x ) ≤ 0 thỏa mãn
= {x* ∈  | x* ≥ x, ∀x ≤ 0}
BCQ theo hướng F ta có N F ( S , x ) = » ∂ F φ ( x ) +
= [0, +∞).
nên 0 ∈ ∂ F f ( x ) + N F ( S , x ). Khi đó tồn tại
Chọn x1* = 0, x2* ≥ 1, λ = 0. Khi đó, x1* ∈∂F f (0),
ξ ∈ ∂ F f ( x ) sao cho −ξ ∈ N F ( S , x ). Từ
x2* ∈ ∂ F φ (0) và x1* + λ x2* = 0. Do đó
−ξ ∈ N F ( S , x ) ta có
0 ∈ ∂ F f (0) + λ∂ F φ (0). Theo Định lí 3.2, ta có
〈−ξ , x − x 〉 ≤ 0 ⇔ 〈ξ , x − x 〉 ≥ 0. (2.8)
x = 0 là nghiệm theo hướng F tại x của bài
Từ ξ ∈ ∂ F f ( x ) ta có
toán.
〈ξ , x − x 〉 ≤ f ( x) − f ( x ), ∀x ∈ S ∩ ( x + CF ). (2.9) Bài báo này được hỗ trợ bởi Đề tài cấp cơ
Kết hợp (2.8) và (2.9) ta có sở mã số CS.2015.01.25 tại Trường Đại học
f ( x) ≥ f ( x ), ∀x ∈ S ∩ ( x + CF ).  Đồng Tháp.

Taøi lieäu tham khaûo

[1] H. H. Bauschke, J. M. Borwein and W. Li (1999), “Strong conical hull intersection property,
bounded linear regularity, Jameson’s property (G), and error bounds in convex optimization”, Math.
Program., (86), p. 135-160.
[2] A. Dhara, J. Dutta (2012), Optimality conditions in convex optimization: a finite-dimensional
view, CRC Press, Boca Raton.
[3] J. B. Hiriart-Urruty and C. Lemaréchal (1993), Convex analysis and minimization
Algorithmsi, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, Germany.
[4] H. Hu (2005), “Characterizations of the strong basic constraint qualifications”, Math. Oper.
Res., (30), p. 956-965.

83
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑOÀNG THAÙP Taïp chí Khoa hoïc soá 21 (8-2016)

[5] W. Li, C. Nahak, and I. Singer (2000), “Constraint qualifications for semi-infinite systems of
convex inequalities”, SIAM J. Optim., (11), p. 31-52.
[6] C. Li and K. F. Ng (2003), “Constraint qualification, the strong CHIP, and best
approximation with convex constraints in Banach spaces”, SIAM J. Optim., (14), p. 584-607.
[7]. C. Li, K. F. Ng and T. K. Pong (2008), “Constraint qualifications for convex inequality
systems with applications in constrained optimization”, SIAM J. Optim., (19), p. 163-187.
[8]. Nguyễn Thị Thanh Thảo và Võ Đức Thịnh (2016), “Dưới vi phân lồi theo hướng và ứng
dụng”, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, đã nhận đăng.
[9]. D. Tiba and C. Zămlinescu (2004), “On the Necessity of some Constraint Qualification
Conditions in Convex Programming”, J. Convex Anal, (11), p. 95-110.
[10]. X. Y. Zheng and K. F. Ng (2004), “Metric regularity and constraint qualifications for
convex inequalities on Banach spaces”, SIAM J. Optim., (14), p. 757-772.
THE DIRECTIONALLY BCQ AND STRONG BCQ OF SOLUTION SET FOR
CONVEX INEQUALITIES AND APPLICATIONS
Summary
In this paper, we introduce new notions of constraint qualifications, including directionally BCQ,
directionally strong BCQ and directionally extended BCQ. We also study relationships among these
constraint qualifications and their applications in optimization problems of directionally convex
inequalities.
Keyword: Directionally convex function, directionally BCQ, directionally strong BCQ,
directionally extended BCQ.
Ngày nhận bài: 26/02/2016; Ngày nhận lại: 19/4/2016; Ngày duyệt đăng: 27/4/2016.

84