CHƯƠNG I

MỘT SỐ PHÂN PHỐI THƯỜNG DÙNG

Khoa Toán Tin

Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội

Khoa Toán Tin MỘT SỐ PHÂN PHỐI THƯỜNG DÙNG QH-2022 1 / 21

Phân phối Gamma

Hàm Gamma
Hàm Gamma, kí hiệu là Γ(z), được xác định bởi:
Z +∞
Γ(z) = x z−1 e −x dx
0

trong đó, z là số phức có phần thực dương.

Tính chất của hàm Gamma

Γ(z + 1) = zΓ(z) với mọi z ∈ C và <(z) > 0.
Γ(n) = (n − 1)! với mọi n ∈ N∗ .
√
Γ(1) = 1 và Γ(1/2) = π.

Khoa Toán Tin MỘT SỐ PHÂN PHỐI THƯỜNG DÙNG QH-2022 2 / 21

Phân phối Gamma...

Phân phối Gamma

Một biến ngẫu nhiên X được gọi là có phân phối Gamma với hai tham số
α > 0 và λ > 0 nếu hàm mật độ của X có dạng

x α−1 e −x/λ
fX (x) = I
Γ(α)λα {x>0}

với mọi x ∈ R. Kí hiệu: X ∼ G(α, λ).

Chú ý:
Nếu X ∼ G(1, λ) thì X ∼ Exp(λ).
 
2 1
Nếu Z ∼ N (0, 1) thì Z ∼ G ,2 .
2

Khoa Toán Tin MỘT SỐ PHÂN PHỐI THƯỜNG DÙNG QH-2022 3 / 21

Phân phối Gamma...

2.2
alpha =7/8, lambda = 1
2 alpha = 1,lambda = 1
alpha = 2, lambda = 1
1.8 alpha = 3, lambda = 1

1.6

1.4

1.2

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Hình: Hàm mật độ của phân phối Gamma

Khoa Toán Tin MỘT SỐ PHÂN PHỐI THƯỜNG DÙNG QH-2022 4 / 21

Phân phối Gamma...

Tính chất
1 Nếu X ∼ G(α, λ) thì
Γ(n + α)
E[X ] = αλ; Var [X ] = αλ2 ; E [X n ] = λn .
Γ(α)
Z ∞ α−1 −x/λ
x e  1  α
ϕX (t) = e itx α
dx = .
0 Γ(α)λ 1 − iλt
kX ∼ G(α, kλ) với k > 0 bất kì.
2 Cho {Xi }1≤i≤n là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập và Xi ∼ G(αi , λ)
với mỗi i = 1, 2, ..., n. Khi đó,

Sn = X1 + · · · + Xn ∼ G(α1 + · · · + αi , λ).

Khoa Toán Tin MỘT SỐ PHÂN PHỐI THƯỜNG DÙNG QH-2022 5 / 21

Phân phối khi bình phương

Phân phối khi bình phương

Cho {Zi }1≤i≤n là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập có cùng phân phối
chuẩn tắc N (0, 1). Khi đó, phân phối của V = Z12 + . . . + Zn2 được gọi là
phân phối khi bình phương với bậc tự do n. Kí hiệu: V ∼ χ2n .
 
2 1 n 
Chú ý: Vì Zi ∼ G , 2 nên V ∼ G ,2 .
2 2

Khoa Toán Tin MỘT SỐ PHÂN PHỐI THƯỜNG DÙNG QH-2022 6 / 21

Phân phối khi bình phương...

0.9
n=1
n=2
0.8
n=4
n=6
0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10

Hình: Hàm mật độ của phân phối χ2

Khoa Toán Tin MỘT SỐ PHÂN PHỐI THƯỜNG DÙNG QH-2022 7 / 21

Phân phối khi bình phương...

Tính chất
1 Nếu X ∼ χ2n thì
Γ(3n/2)
E[X ] = n; Var [X ] = 2n; E [X n ] = 2n .
Γ(n/2)
 1 n/2
ϕX (t) = .
1 − 2it
2 Cho {Xi }1≤i≤n là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập và Xi ∼ χ2ki với
mỗi i = 1, 2, ..., n. Khi đó,

Sn = X1 + · · · + Xn ∼ χ2k1 +k2 +...+kn .

Khoa Toán Tin MỘT SỐ PHÂN PHỐI THƯỜNG DÙNG QH-2022 8 / 21

Phân phối Student

Phân phối Student

Nếu Z và U là hai biến ngẫu nhiên độc lập với Z ∼ N (0, 1) và U ∼ χ2n thì
Z
phân phối của X = p được gọi là phân phối Student với bậc tự do n.
U/n

Chú ý: Phân phối Student còn được gọi là phân phối t.

Khoa Toán Tin MỘT SỐ PHÂN PHỐI THƯỜNG DÙNG QH-2022 9 / 21

Phân phối Student...

0.4
n=1
n=2
0.35 n=8
normal

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0
−6 −5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5 6

Hình: Hàm mật độ của phân phối Student

Khoa Toán Tin MỘT SỐ PHÂN PHỐI THƯỜNG DÙNG QH-2022 10 / 21

Phân phối Student...

Tính chất
Hàm mật độ của phân phối Student với bậc tự do n là:
 
n+1
Γ 2  t 2 −(n+1)/2
fn (t) = √   1+ .
nπΓ n2 n

Chú ý: với mỗi t > 0,

1 2
fn (t) −→ √ e −t /2 khi n → +∞.
2π

Khoa Toán Tin MỘT SỐ PHÂN PHỐI THƯỜNG DÙNG QH-2022 11 / 21

Phân phối F

Phân phối F
Cho U và V là hai biến ngẫu nhiên độc lập có cùng phân phối khi bình
phương với bậc tự do lần lượt là m và n. Khi đó, phân phối của biến ngẫu
U/m
nhiên W = được gọi là phân phối F với bậc tự do m và n. Kí hiệu:
V /n
W ∼ Fm,n .

Khoa Toán Tin MỘT SỐ PHÂN PHỐI THƯỜNG DÙNG QH-2022 12 / 21

Phân phối F...

0.8
n = 4, m = 4
n = 10, m = 4
0.7 n = 10, m = 10
n=4, m= 10

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6

Hình: Mật độ của phân phối F

Khoa Toán Tin MỘT SỐ PHÂN PHỐI THƯỜNG DÙNG QH-2022 13 / 21

Phân phối F...

Tính chất
Hàm mật độ của W là:
 
Γ m+n2
 m m/2  m −(m+n)/2
fW (x) =     x m/2−1 1 + x ,
Γ m2 Γ n2 n n

với mọi x > 0.

Khoa Toán Tin MỘT SỐ PHÂN PHỐI THƯỜNG DÙNG QH-2022 14 / 21

Phân phối của trung bình mẫu và phương sai mẫu

Cho {Xn } là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập có cùng phân phối chuẩn
N (µ, σ 2 ).
Đặt:
n n
1X 2 1 X
Xn = Xi và sn = (Xi − X n )2
n n−1
i=1 i=1

Khoa Toán Tin MỘT SỐ PHÂN PHỐI THƯỜNG DÙNG QH-2022 15 / 21

Phân phối của trung bình mẫu và phương sai mẫu...

Mệnh đề
Biến ngẫu nhiên X n và vectơ ngẫu nhiên
(X1 − X n , X2 − X n , . . . , Xn − X n ) độc lập với nhau.

Chứng minh
1P n
Xét các hằng số s, t1 , t2 , . . . , tn và đặt t = ti .
n i=1
Khi đó, ta viết:
n
X n
X
sX n + ti (Xi − X n ) = ai Xi
i=1 i=1
s
trong đó ai = n + (ti − t).
Chú ý:
n n n
X X s2 X
ai = s và ai2 = + (ti − t)2 .
n
Khoa Toán Tin
i=1 i=1
MỘT SỐ PHÂN PHỐI THƯỜNG DÙNG
i=1 QH-2022 16 / 21
Phân phối của trung bình mẫu và phương sai mẫu...

Chứng minh
Do đó, vectơ ngẫu nhiên (X n , X1 − X n , X2 − X n , . . . , Xn − X n ) có hàm
đặc trưng là:
n n
X Y  σ2 
= E[exp(isX n + i tj (Xj − X n )] = exp iµaj − aj2
2
j=1 j=1
n
 σ2   σ2 X 
= exp iµs − s 2 exp − (ti − t)2 .
2n 2
i=1

Khi s = 0, ta thấy số hạng đầu là hàm đặc trưng của X n còn số hạng thứ
hai là (X1 − X n , X2 − X n , . . . , Xn − X n ).
Suy ra, X n và vectơ ngẫu nhiên (X1 − X n , X2 − X n , . . . , Xn − X n ) độc lập
với nhau.

Khoa Toán Tin MỘT SỐ PHÂN PHỐI THƯỜNG DÙNG QH-2022 17 / 21

Phân phối của trung bình mẫu và phương sai mẫu...

Hệ quả
Hai biến ngẫu nhiên X n và sn2 độc lập với nhau.

Định lý
(n − 1)sn2
Biến ngẫu nhiên có phân phối khi bình phương với bậc tự do
σ2
n − 1.

Khoa Toán Tin MỘT SỐ PHÂN PHỐI THƯỜNG DÙNG QH-2022 18 / 21

Phân phối của trung bình mẫu và phương sai mẫu...

Chứng minh
Ta có
n n 
1 X 2
X Xi − µ 2
W := (Xi − µ) = ∼ χ2n .
σ2 σ
i=1 i=1

và
n n  X − µ 2
1 X 2 1 X 2
(Xi − µ) = (Xi − X n ) + √ =: U + V .
σ2 σ2 σ/ n
i=1 i=1

Vì U và V độc lập nên

ϕW (t) = ϕU (t)ϕV (t).

Khoa Toán Tin MỘT SỐ PHÂN PHỐI THƯỜNG DÙNG QH-2022 19 / 21

Phân phối của trung bình mẫu và phương sai mẫu...

Chứng minh
Mặt khác, W và V có cùng phân phối khi bình phương.
Do đó

ϕW (t) (1 − i2t)−n/2
ϕU (t) = = = (1 − i2t)−(n−1)/2 .
ϕV (t) (1 − i2t)−1/2

Suy ra, U có phân phối khi bình phương với bậc tự do n − 1.

Khoa Toán Tin MỘT SỐ PHÂN PHỐI THƯỜNG DÙNG QH-2022 20 / 21

Phân phối của trung bình mẫu và phương sai mẫu...

Hệ quả
Xn − µ
√ ∼ tn−1 .
sn / n

Khoa Toán Tin MỘT SỐ PHÂN PHỐI THƯỜNG DÙNG QH-2022 21 / 21