Professional Documents
Culture Documents
XSTK-2 - 3-Chương2-Phần - 3-Vector ngẫu nhiên
XSTK-2 - 3-Chương2-Phần - 3-Vector ngẫu nhiên
Outline
1 Giîi thi»u
Kh¡i ni»m vector ng¨u nhi¶n
Ph¥n phèi x¡c su§t cõa vector ng¨u nhi¶n 2-chi·u
2 Vector ng¨u nhi¶n ríi r¤c 2-chi·u
Ph¥n phèi çng thíi
Ph¥n phèi l·
Ph¥n phèi câ i·u ki»n v sü ëc lªp
3 Hi»p ph÷ìng sai (Covariance) v h» sè t÷ìng quan (correlation)
Hi»p ph÷ìng sai (Covariance)
H» sè t÷ìng quan
• N¸u X1 , ..., Xn l c¡c bi¸n ng¨u nhi¶n ríi r¤c th¼ (X1 , ..., Xn ) l
vector ng¨u nhi¶n ríi r¤c.
• N¸u X1 , ..., Xn l c¡c bi¸n ng¨u nhi¶n li¶n töc th¼ (X1 , ..., Xn ) l
vector ng¨u nhi¶n li¶n töc.
V½ dö 1.1
Mët nh m¡y s£n xu§t mët lo¤i s£n ph©m, n¸u k½ch th÷îc cõa s£n
ph©m ÷ñc o b¬ng chi·u d i X v chi·u rëng Y th¼ ta câ vector ng¨u
nhi¶u 2-chi·u, cán n¸u ta x²t th¶m chi·u cao Z núa th¼ ta câ vector
ng¨u nhi¶n 3-chi·u. N¸u ta ch¿ quan t¥m ¸n trång l÷ñng v thº t½ch
cõa s£n ph©m, ta công câ bi¸n ng¨u nhi¶n 2-chi·u.
Dat T. Nguyen Vector ng¨u nhi¶n VNUHCM-US 4 / 35
Giîi thi»u Ph¥n phèi x¡c su§t cõa vector ng¨u nhi¶n 2-chi·u
Outline
1 Giîi thi»u
Kh¡i ni»m vector ng¨u nhi¶n
Ph¥n phèi x¡c su§t cõa vector ng¨u nhi¶n 2-chi·u
2 Vector ng¨u nhi¶n ríi r¤c 2-chi·u
Ph¥n phèi çng thíi
Ph¥n phèi l·
Ph¥n phèi câ i·u ki»n v sü ëc lªp
3 Hi»p ph÷ìng sai (Covariance) v h» sè t÷ìng quan (correlation)
Hi»p ph÷ìng sai (Covariance)
H» sè t÷ìng quan
(ii)
lim FX,Y (x, y) = 1.
x→+∞
y→+∞
Outline
1 Giîi thi»u
Kh¡i ni»m vector ng¨u nhi¶n
Ph¥n phèi x¡c su§t cõa vector ng¨u nhi¶n 2-chi·u
2 Vector ng¨u nhi¶n ríi r¤c 2-chi·u
Ph¥n phèi çng thíi
Ph¥n phèi l·
Ph¥n phèi câ i·u ki»n v sü ëc lªp
3 Hi»p ph÷ìng sai (Covariance) v h» sè t÷ìng quan (correlation)
Hi»p ph÷ìng sai (Covariance)
H» sè t÷ìng quan
H m mªt ë çng thíi cõa (X, Y ) ÷ñc biºu di¹n thæng qua b£ng
ph¥n phèi x¡c su§t çng thíi.
Y
Têng dáng
HH
HH y1 y2 ... yj ... yn
X H
x1 f (x1 , y1 ) f (x1 , y2 ) ... f (x1 , yj ) ... f (x1 , yn ) f (x1 , )
x2 f (x2 , y1 ) f (x2 , y2 ) ... f (x2 , yj ) ... f (x2 , yn ) f (x2 , )
.. .. .. .. .. ..
. . . ... . ... . .
xi f (xi , y1 ) f (xi , y2 ) ... f (xi , yj ) ... f (xi , yn ) f (xi , )
.. .. .. .. .. ..
. . . ... . ... . .
xm f (xm , y1 ) f (xm , y2 ) ... f (xm , yj ) ... f (xm , yn ) f (xm , )
Têng cët f (, y1 ) f (, y2 ) ... f (, yj ) ... f (, yn ) 1
B£ng 1: Ph¥n phèi x¡c su§t çng thíi cõa vector ng¨u nhi¶n ríi r¤c (X, Y ).
V½ dö 2.2
Cho (X, Y ) l vector ng¨u nhi¶n ríi r¤c 2-chi·u, câ h m mªt ë çng thíi
fX,Y (x, y) cho bði b£ng sau
HH Y
H −1 0 1
X HH
1 1 1
−1
6 9 9
1 1
0 0
9 6
1 1 1
1
18 9 6
Outline
1 Giîi thi»u
Kh¡i ni»m vector ng¨u nhi¶n
Ph¥n phèi x¡c su§t cõa vector ng¨u nhi¶n 2-chi·u
2 Vector ng¨u nhi¶n ríi r¤c 2-chi·u
Ph¥n phèi çng thíi
Ph¥n phèi l·
Ph¥n phèi câ i·u ki»n v sü ëc lªp
3 Hi»p ph÷ìng sai (Covariance) v h» sè t÷ìng quan (correlation)
Hi»p ph÷ìng sai (Covariance)
H» sè t÷ìng quan
(5)
X
fY (y0 ) = P(Y = y0 ) = fX,Y (x, y0 ).
x∈X(Ω)
Ký vång v ph÷ìng sai tø ph¥n phèi x¡c su§t çng thíi - TH ríi r¤c
v
Var(X) = σX2 =
X
(x − µX )2 .fX (x)
x∈X(Ω)
(7)
X X
= (x − µX )2 . fX,Y (x, y)
x∈X(Ω) y∈Y (Ω)
Outline
1 Giîi thi»u
Kh¡i ni»m vector ng¨u nhi¶n
Ph¥n phèi x¡c su§t cõa vector ng¨u nhi¶n 2-chi·u
2 Vector ng¨u nhi¶n ríi r¤c 2-chi·u
Ph¥n phèi çng thíi
Ph¥n phèi l·
Ph¥n phèi câ i·u ki»n v sü ëc lªp
3 Hi»p ph÷ìng sai (Covariance) v h» sè t÷ìng quan (correlation)
Hi»p ph÷ìng sai (Covariance)
H» sè t÷ìng quan
Vîi vector ng¨u nhi¶n ríi r¤c (X, Y ), khi bi¸t tr÷îc X = x ∈ X(Ω) th¼
h m mªt ë câ i·u ki»n cõa Y cho bði
fY |X (y|x) = P Y = y X = x .
H» qu£ 2.6
H m mªt ë çng thíi fX,Y (·, ·) cõa vector ng¨u nhi¶n ríi r¤c (X, Y ),
vîi x ∈ X(Ω) v y ∈ Y (Ω), câ thº ÷ñc vi¸t d÷îi d¤ng sau
T÷ìng tü, h m ph¥n phèi x¡c su§t cõa bi¸n ng¨u nhi¶n ríi r¤c Y khi
bi¸t (X = x0), (vîi P(X = x0) > 0), ÷ñc ành ngh¾a
(11)
X
FY |X (y0 |x0 ) = P(Y ≤ y0 X = x0 ) = fY |X (y|x0 ).
y∈Y (Ω) : y≤y0
T÷ìng tü, ký vång câ i·u ki»n cõa bi¸n ng¨u nhi¶n ríi r¤c X
cho tr÷îc (Y = y0 ), (vîi P(X = x0 ) > 0), ÷ñc ành ngh¾a
(13)
X
E X Y = y0 = x.fX|Y (x|y0 ).
x∈X(Ω)
(ii)
Var(X) = E Var(X|Y ) + Var E(X|Y ) .
h i h i
(a) Lªp b£ng ph¥n phèi x¡c su§t câ i·u ki»n cõa X cho tr÷îc Y = 1 v t½nh
fX|Y (−1|Y = 1).
(b) T½nh E X|Y = 1 v Var X|Y = 1 .
(c) Lªp b£ng ph¥n phèi câ i·u ki»n cõa Y cho tr÷îc X = −1 v t½nh
fY |X (1|X = −1).
(d) T½nh E(Y |X = −1) v Var(Y |X = −1).
Dat T. Nguyen Vector ng¨u nhi¶n VNUHCM-US 24 / 35
Vector ng¨u nhi¶n ríi r¤c 2-chi·u Ph¥n phèi câ i·u ki»n v sü ëc lªp
(b) Ta câ:
E(X|Y = 1) = (−1).fX|Y (−1|Y = 1) + 0.fX|Y (0|Y = 1) + 1.fX|Y (1|Y = 1)
1
18
= 1
= µX|Y =1 ;
9
+ 61 + 16
V½ dö 2.9
Kiºm tra t½nh ëc lªp cõa hai bi¸n ng¨u nhi¶n X v Y trong v½ dö 2.2.
Dat T. Nguyen Vector ng¨u nhi¶n VNUHCM-US 26 / 35
Vector ng¨u nhi¶n ríi r¤c 2-chi·u Ph¥n phèi câ i·u ki»n v sü ëc lªp
Sü ëc lªp cõa hai bi¸n ng¨u nhi¶n ríi r¤c - Th½ dö 2
V½ dö 2.10
Cho vector ng¨u nhi¶n (X; Y ) câ h m mªt ë çng thíi
f (x; y) = c(x + y), vîi x ∈ {1; 2; 3} v y ∈ {1; 2; 3} .
Outline
1 Giîi thi»u
Kh¡i ni»m vector ng¨u nhi¶n
Ph¥n phèi x¡c su§t cõa vector ng¨u nhi¶n 2-chi·u
2 Vector ng¨u nhi¶n ríi r¤c 2-chi·u
Ph¥n phèi çng thíi
Ph¥n phèi l·
Ph¥n phèi câ i·u ki»n v sü ëc lªp
3 Hi»p ph÷ìng sai (Covariance) v h» sè t÷ìng quan (correlation)
Hi»p ph÷ìng sai (Covariance)
H» sè t÷ìng quan
Remark
Hi»p ph÷ìng sai l ¤i l÷ñng dòng º o mèi quan h» tuy¸n t½nh giúa
hai bi¸n ng¨u nhi¶n X v Y .
T½nh ch§t
N¸u hai bi¸n ng¨u nhi¶n X v Y ëc lªp v câ ph÷ìng sai húu h¤n th¼
Cov(X; Y ) = 0 , (15)
v ph÷ìng sai cõa X + Y tho£
Var(X + Y ) = Var(X) = Var(Y ) .
Chó þ
N¸u hai b.n.n. X v Y câ Cov(X; Y ) = 0 th¼ ta nâi
⇒ X v Y khæng t÷ìng quan,
nh÷ng khæng thº suy ra ÷ñc (⇏) X v Y ëc lªp.
Dat T. Nguyen Vector ng¨u nhi¶n VNUHCM-US 30 / 35
Hi»p ph÷ìng sai v h» sè t÷ìng quan Hi»p ph÷ìng sai (Covariance)
ành lþ 3.2
N¸u X1 , X2 , ..., Xn l n bi¸n ng¨u nhi¶n sao cho
Var(X1 ) < +∞, Var(X2 ) < +∞, ..., Var(Xn ) < +∞, th¼
n
X j−1
n X
X
Var(X1 + X2 + ... + Xn ) = Var(Xj ) + 2. Cov(Xj ; Xk ) .
j=1 j=2 k=1
H» qu£
X²t X v Y l hai bi¸n ng¨u nhi¶n, a, b v c l h¬ng sè, ta câ
Var(aX + bY + c) = a2.Var(X) + b2.Var(Y ) + 2.a.b. Cov(X; Y ) .
Outline
1 Giîi thi»u
Kh¡i ni»m vector ng¨u nhi¶n
Ph¥n phèi x¡c su§t cõa vector ng¨u nhi¶n 2-chi·u
2 Vector ng¨u nhi¶n ríi r¤c 2-chi·u
Ph¥n phèi çng thíi
Ph¥n phèi l·
Ph¥n phèi câ i·u ki»n v sü ëc lªp
3 Hi»p ph÷ìng sai (Covariance) v h» sè t÷ìng quan (correlation)
Hi»p ph÷ìng sai (Covariance)
H» sè t÷ìng quan
V½ dö 3.5
Cho vector ng¨u nhi¶n (X; Y ) câ ρX;Y = 31 v σX2 = a, σY2 = 4a. Bi¸n
ng¨u nhi¶n Z = 3.X − 4.Y câ σZ2 = 11. T¼m a.