ИКОНОМЕТРИЯ 6

6. Динамични модели

05/12/10 1
Време (в икономиката)
 Фундаментална единица на
измерване,координата на
изменение на икономическите
величини, "фактор" за развитието
на икономическите променливи,
нещо, което отделя две
последователни събития,
продължителност (в астрономични
единици), в която се осъществяват
икономическите явления.
05/12/10 6.Динамични модели– к1 2
 Единични модели на развитие
(ЕМР)
 Състоят се от едно уравнение и
съдържат само две променливи, от
които едната е променливата t
(повременна променлива), а
другата може да бъде коя и да е
променлива y t ,характеризираща
състоянието и промените на
разглеждано икономическо явление
във времето.
05/12/10 6.Динамични модели– к2 3
Инерционност на икономиката
 Запазване на сравнително
устойчиво състояние на
икономическата система,
независимо от наличието на
случайни външни смущения върху
нея.

05/12/10 6. Динамични модели– к3 4

Спектър на реда
 Разпределение на дисперсията на реда
по честоти (брой на колебанията за
единица време, а реципрочната й
стойност е времето за едно колебание)
на периодичните колебания.
Пиковете в максималните стойности на
спектъра показват наличието на
съществени отклонения в дисперсията.

05/12/10 6. Динамични модели– к4 5

Авторегресионни модели
 Описват връзката между дадена
променлива y t и нейното значение
през някоя предшестваща единица
на времето,
т. е. променливата y t − t0

05/12/10 6. Динамични модели– к5 6

Време (в икономиката)
 Времето като променлива, в неявен (скрит) или
явен вид, присъства в повечето иконометрични
модели.
Ако променливата за време е в явна форма
(означена чрез координатата за време или
чрез лагови променливи), тогава моделът е
динамичен.
В случаите, когато се използват динамични
редове, но променливата за време не е в явна
форма, тогава моделът не е динамичен.
05/12/10 7
6. 1. Време (в икономиката)
В зависимост от характера на
моделите и променливите на модела
времето може да бъде представено
като :
 непрекъсната (текуща) координата на времето,
означавана с t;
 дискретни моменти (респ. периоди) на
времето, означавани с t 0 , t1 , t 2 ,  , t n ;
 интервали на времето, означавани с Dt или q ;
 време на оборота (цикъла) - T ;
 планов хоризонт, последна година на някакъв
период - T p ;
 време за закъснение (лаг) или избързване
(лийд) l , t , q, w и т. н.

05/12/10 6. 1. Време (в икономиката) 8

 За графично представяне на
икономическите променливи като функция
на времето може да се използва Декартова
координатна система, tкато обикновено
променливата се представя линейно на
абсцисната ос, а икономическата
променлива - на ординатната ос, но не
винаги линейно. Много често се прилага
логаритмична скала за променливата,
която в някои случаи има предимства -
подчертава малките стойности и "смачква"
големите.
05/12/10 6. 1. Време (в икономиката) 9
 За някои повременни редове се
прилагат системи в полярни координати,
където радиус векторът е
икономическата променлива, а ъгълът -
променливата за време.
 Този начин е удобен при
характеризиране на промени в рамките
на една година.

05/12/10 6. 1. Време (в икономиката) 10

 6. 1. Време (в икономиката) -m2
05/12/10 11
 6. 1. Време (в икономиката) –m3
05/12/10 12
 6. 1. Време (в икономиката) –m4
05/12/10 13
Това, което трябва да
запомните:
 Обикновено се използват само две
t
променливи, от които едната е
променливата (повременна
y t а другата може да бъде
променлива),
коя да е променлива ,
характеризираща състоянието и
промените на разглеждано
икономическо явление във времето, т.е.

yt = f ( t )
05/12/10 14
Линеен модел
 Линеен единичен модел на развитие е
линейна функция между двете
променливи y t и t и има следния вид:
yt = a + b t
 Геометричният образ на този модел е
права линия, разположена в Декартова
координатна система при абциса t и
ордината y t .

05/12/10 15
Квадратен модел
Квадратният единичен модел на развитие
съдържа също двете променливи y t и t .
Неговият геометричен облик е
параболична крива от втора степен,
разположена в координатнта система
( t, yt ).
Моделът има следния вид:
yt = α + β t + γ t 2

05/12/10 16
 Поведението на този модел се определя от
трите параметъра α , β и γ . Променливата y t
получава минимална или максимална стойност
при значение на t = − 2βγ .
 Когато γ > 0 , рамената на параболата са
обърнати нагоре и тогава в тази точка
променливата има минимална стойност.
 Когато γ < 0 , рамената на параболата са
обърнати надолу и в разглежданата точка
променливата има максимална стойност.

05/12/10 17
 Това, което трябва да
запомните:
• Линейният единичен модел
(линейна функция) на развитие
характеризира промените в
значенията на такива икономически
променливи, които се отличават
едно от друго със сравнително
постоянна абсолютна разлика.

05/12/10 18
 Това, което трябва да
запомните:
• Квадратният единичен модел (квадратна
функция) на развитие характеризира
промените в значенията на такива
икономически променливи, които се
отличават едно от друго със сравнително
постоянни разлики между първите
разлики, т. е. вторите абсолютни
разлики са относително едни и същи.

05/12/10 19
 Това, което трябва да
запомните:
• Обикновеният единичен
експоненциален модел (обикновена
експоненциална функция) на развитие
характеризира промените в значенията
на такива икономически променливи,
които се отличават едно от друго със
сравнително постоянно отношение на
всяко към неговото предшестващо
значение.

05/12/10 20
 Това, което трябва да
запомните:
При избора на подходящ единичен модел на
развитие (ЕМР) за описание динамиката на някоя
икономическа променлива е полезно е да се
придържаме към следните правила:
 съставяне на диаграма за фактическото
развитие на реда;
 в зависимост от сравнителното постоянство на
последователните значения на разликите,
измененията на разликите или на отношенията
между две последователни значения на реда
се избира един от указаните по-горе единични
модели на развитие и

05/12/10 21
в случай че изводът от тази проверка не е
достатъчно категоричен, уместно е на
основата на фактическото развитие да бъдат
оценени параметрите на най-различни по
своя характер модели и да се избере този от
тях, който има най-малко значение на средно
квадратичното отклонение.

05/12/10 22
 Това, което трябва да
запомните:
Независимо от това може да се
препоръча различните типове
модели да се използват за
установяване само на значенията на
специфичните параметри, за да се
характеризира определено
свойство на реалното развитие на
разглеждания ред.

05/12/10 23
  Еволюционност,
скокове и
инерционност в
развитието

05/12/10 24
 Връзката между икономическата
променлива Yt и променливата за
времето t е само условна, тъй като
времето се разглежда само условно като
фактор за изменението на променливата
Yt .
 Тази променлива играе само ролята на
изкуствена (dummy) променлива,
отчитаща действието на множество
непредставени в явна форма фактори
променливи.
05/12/10 25
 Математически „зависимостта” между фактора
и времето може да се опише с най-различни
по форма функции: от линейна, квадратна,
експоненциална, периодична до функции с
много параметри и разнообразни
математически свойства.
 Водещото начало в случая е, доколко една или
друга функция описва даден икономически
процес, като едновременно с това се следи и
степента на неговото приближение (измервано
със статистически критерии) до реалните
данни.

05/12/10 26
Бързият икономически
растеж се осигурява чрез:
 серия от технологични иновации за
модернизация, за усвояване постиженията на
напредналите нации, за осигуряване на път на
развитие между модернизацията и специфичните
характеристики на обществената и националните
особености на поведение;

 прилагане на пазарния механизъм, а не само

растеж като непосредствен резултат от
икономически политики;

05/12/10 27
 използване на националните особености,
навици и поведенчески стил на обществото;

 балансиране между чуждата зависимост от

първични материали и високото равнище на
местното потребление, развитие на експорта и
използване постиженията на технологичната
революция в преработващите индустрии;

 световен мир, свободна търговия между

нациите и трансфер на технологии.
05/12/10 28
Инерционност
 Свързано с характеризирането на
икономическата динамика, възниква
проблемът на инерционността.
 Под инерционност (не инерция) най-
общо трябва да се разбира запазване на
сравнително устойчиво състояние на
икономиката, независимо от наличието
на случайни външни смущения.

05/12/10 29
Обикновено инерционността на
икономиката се определя от
следните условия:
 икономиката е комплексна система, съставена
от множество взаимосвързани елементи.
Промените в един елемент довеждат до
промени в останалите и системата като цяло
показва определен вид временно стабилно
състояние, а в други периоди този стабилитет
се нарушава;

 икономическите явления са много динамични и

състоянието на икономическата система сега е
свързано със състоянието преди това. Това е
определен вид приемственост и
непрекъснатост в развитието;
05/12/10 30
 икономиката е взаимосвързана система с
обратна връзка, която също поражда
инерционност;

 икономиката е социална система, в която

човешките действия (във вид на решения,
правила, норми и др.т.) променят състоянието
на системата. Решенията на човешките
общности въздействат върху икономическата
система след определен интервал. Необходимо
е време новите решения да бъдат задвижени и
реализирани, а междувременно действат
предишни правила и взети преди това решения
05/12/10 31
 Това, което трябва да
запомните:
• За характеризиране на икономическата
динамика се прилагат икономически
променливи, които в значителна степен са
обременени с условности и неточности.
Трендът на тези икономически променливи
може математически да се представи във вид
на плавни функции, които описват
еволюционното им развитие. Във всички
случаи обаче се наблюдават смущения,
вариране, отклонения, резки скокове и
колебания (не само абсолютни, но и
относителни) около този тренд, които не се
дължат само на грешки в наблюденията.

05/12/10 32
 Това, което трябва да
запомните:
• Във възлови точки развитието
претърпява резки изменения, а
между възлите то може да бъде
описано чрез линейни функции
или с полиноми от по-висока
степен.

05/12/10 33
 Това, което трябва да
запомните:
• Силата на инерционността на
икономиката се определя от
мащаба, равнището и „възрастта” на
икономическата система -
инерционността е по-голяма на
макроравнище и при „по-старата”
система.

05/12/10 34
  Периодичност

и цикли
в развитието

05/12/10 35
Периодичност
 Периодичността е основна
характеристика на икономиката.
Съществува оправдан интерес към
цикличните промени в динамиката на
основните икономически показатели,
особено що се отнася до периодични
колебания в рамките на средносрочни и
дългосрочни периоди от време. Това е
така, защото изучаването на този
проблем има не само теоретично, но и
важно практическо значение.
05/12/10 36
Съгласно класификацията на Й.
Шумпетер има три вида
периодичности (цикли):
 Цикъл на Кичин —краткосрочен от 3-4
години, свързан с движението на оборотните
фондове (наличности от ресурси в оборот,
материални, парични и др. ценности);
 Цикъл на Жюглар — средносрочен от 6-8
години (съдържащ два цикъла на Кичин),
наречен търговски цикъл;
 Цикъл на Лабрус — средносрочен цикъл от
10-12 години (един и половина цикли на
Жюглар).
Обикновено причината за средносрочните цикли
(на Жюглар и Лабрус) трябва да се търси в
изменението на капиталните вложения.

05/12/10 37
Спектрален анализ
 Спектралният анализ е широко
разпространен метод за определяне и
характеризиране периодичните изменения на
променливите. Методите на спектралния
анализ се използват като идентификатор на
периодичните компоненти на повременните
редове, за установяваме на лага в действието
на факторите, включително неговата големина
и знак. Това позволява да се идентифицират
промените и връзките между променливите и
да се съставят динамични модели на растежа,
използвайки предварително избраната
съвкупност от променливи.
05/12/10 38
Спектър на реда
 Спектърът на реда (автоспектърът) показва
как неговата дисперсия се разпределя по
честоти на периодичните колебания. Честотата
представлява броя на колебанията за единица
време, а реципрочната й стойност е времето за
едно колебание (в случая времето се измерва в
години).
 Пиковете в максималните стойности на
спектъра показват наличието на съществени
отклонения в дисперсията - и то не всички
пикове, а само тези, които се потвърждават
при отделните точки на сечението.

05/12/10 39
Кроскорелационните
(взаимнокорелационните)
функции
 Кроскорелационните
(взаимнокорелационните) функции се
състоят от корелационните коефициенти,
получени от двойка повременни редове при
последователно отместване на членовете на
редовете с цяло число к.
 Двойката променливи редове се разбира по
такъв начин, че единият ред се приема за
фактор, който влияе върху динамиката на
другия, т.е. вторият ред най-общо се приема за
резултат (не се изключва възможността върху
този резултат да влияят и други фактори).

05/12/10 40
Кросспектрите се получават след
преобразувание на Фурие върху
кроскорелационните функции.
Два са кросспектрите:
 фазов спектър и
 спектър на квадрата на кохерентността.

05/12/10 41
 Това, което трябва да
запомните:
• Въпреки че съществуват много факти,
определящи наличието на циклични
колебания в икономиката, то трудно
може да се обоснове периодичността в
икономическото развитието в неговата
строга регулярност и интензивност.
• Доказано е, че видимите периодични
колебания могат да имат и чисто
случайна природа.

05/12/10 42
 Това, което трябва да
запомните:
• Дължината на статистическите редове (по
години) дава възможност иконометрично да се
докаже наличието на цикли на:
– Кичин — краткосрочен от 3- 4 години, свързан с
движението на оборотните фондове;
– Жюглар - средносрочен от 6 – 8 години, наречен
търговски цикъл;
– Лабрус - средносрочен цикъл от 10 - 12 години (един
и половина цикли на Жюглар).

05/12/10 43
 Това, което трябва да
запомните:
• Обикновено причините за средносрочните
цикли (на Жюглар и Лабрус) са в изменението
на инвестициите.
• Данните обаче не позволяват да се търсят
цикли с по-голяма продължителност, като този
на Кузнец (около 20 -25 години), Кондратиев
(45-55 години) и др.

05/12/10 44
 Това, което трябва да
запомните:
 Спектралният анализ е съветваща
процедура, която служи за
съставянето на модели, като се
отчита зависимостта между
променливите от гледна точка на
изоставането във времето.

05/12/10 45
  Изоставания и
избързвания
в икономическите
променливи:
авторегресионни модели

05/12/10 46
 Периодичните и циклични изменения на
икономическите променливи показват
най-общо наличието на не твърде строга
повторяемост в амплитудата и фазата на
значенията им.
 Това се проявява в изоставане (лаг),
респ. избързване (лийд) на ефектите в
развитието им. Тези ефекти показват
също така и наличието на инерционност.

05/12/10 47
 Причините за тези ефекти могат най-
общо да бъдат отнесени към фактора
„време" и в този случай можем да
говорим за автозакъснения, респ.
автоизбързвания, или да се търсят онези
променливи, които самостоятелно или в
съвкупност въздействат върху
зависимата променлива със закъснения
или с избързвания.

05/12/10 48
 В иконометричното моделиране
съществено място заема оценяването на
изоставанията (избързванията) на
икономическите променливи. От гледна
точка на една променлива, която се
изменя във времето, възниква въпросът
за наличието на автозакъснение —
както от аспекта на измерване, така и
интерпретация на неговото
икономическо съдържание.
05/12/10 49
 За измерване средното значение на
изоставанията (избързванията) се
прилагат различни иконометрични
процедури, но въпреки големите
ограничения, особено трудно
преодолими за статистическите редове
за икомомическото развитие,
спектралният анализ дава добри
възможности за това.

05/12/10 50
Авторегресионен модел
 Авторегресионните модели описват
връзката между дадена променлива y t ,
и нейното значение през някоя
предшестваща единица на времето, т.е.
променливата y t − t.0
 В по-общия случай това може да бъде и
променливата xt − t0 .

05/12/10 51
 Това, което трябва да
запомните:
• Периодичните и циклични изменения на
икономическите променливи показват
най-общо наличието на не твърде строга
повторяемост в амплитудата и фазата на
значенията им, проявяващи се като
средна величина на изоставания
(избързвания) в значенията на
променливите в резултат на действието
на различни фактори.

05/12/10 52
 Това, което трябва да
запомните:
• От икономическа гледна точка не е ясно
a priori какво е точното значение на
параметъра вtобщия авторегресионен
модел.
• Може да се приеме, че това е средна
величина на някакво разпределение
(лагово разпределение), с
предварително дадена форма, или
определяно въз основа на
разполагаемите данни.

05/12/10 53