-

VI
-

5.

:


( 5 % )

:

- , ,

/ , , ,

- ,
- , , ,
- , , ,
2

( ,
, , )

, )
(, , , , )

2000 , ,


2003 16%
2002-2007
(2003-07)
53%

( , )

( , ,
, 50% )

- ( ,

(2003-2007-

) , (

32% 62%)

-1995 45 %/ 2007 6,4 %)

/ --1995 2000.

1995 - (-, , )
12,9 15.
1997 - + 315 -

, ,
, ,
, , ,
)
-120 -4
( , )
- , , 14

2001 .


()

( , ,

- , ,

-
-

- ,

)
- -
/ /

, ,
,

, ,
6

,







,
( )


- ( , , )
- ( ),
- ( , )
7

- mix



, ,
.




,

.


.

,

8

,



/




(
)
9

ptimalizirawe na odnosite me|u rizikot i prinosot

:
/inicijalna analiza na kreditno portfolio,
/ /klasifikacija na

rizi~nosta na kreditnite dol`nici vo rizi~ni grupi (A, B, V, G i D)/

/ VAR /CAR/ Credit Metrix.

/ ograni~uvawa (limiti) i postapki vo vkupnoto kreditno rabotewe na

bankata so cel ubla`uvawe ili minimizirawe na kreditniot rizik.

sporedba na realnata sostojba so postavenite

so namera da se prezeme korektivna akcija

10

( , ,
)

- ,
, /

/ -

11

1. /
:

, .

2.
: ( 30 ) ,

( 60 ) , -( 120 ),
( 270 ) , ( 270 )
3. ,
( )

0% 10% -;10% 25%- ; 25% 50% - ; 50% 75% - ; 100% - .

12

( ,
) adverse selection phenomenon

maksimalen iznos na odobreni krediti

po individualen dol`nik vo odnos na kapitalot na bankata;

maksimalen iznos pome|u rizi~nata i vkupnata aktiva;minimalen iznos (ili
procent) na likvidnata aktiva vo odnos na vkupnata aktiva.

/
- ,
, , , ..)

- credit default swaps,,

,

13

2003-80%, 2007-60%

:
,
,

,
,

14

( , ,

( )-, +

,
()- , 2-5

- , ,

- %

- , , 50%
- ,
- /

&,

- , ,
-

& /

:,
, ,
CAMPARI , SWOT, PEST , (5) 6 C
:
( )
( )
16

)
- /
- /
-

)
-
-
-

)
- ( )
-
-
-
17

-(// )

-
-
-
-

-
-
-
-

18

PEST

Political conditions

( )

Economic
conditions

( )

Social conditions

( )

Technological
conditions

( )

19

SWOT

SWOT Strength /Weakness /Opportunity/Threats

20

 SWOT

SWOT ()

)Strength( /)=, , ,
, ,
)Weakness() =

SWOT ()

)Opportunity()-

) Threats() -

21

CAMPARI

C=Character
(arakter )
A=Ability
()
M=Means
()
P=Purpose
()
A=Amount
()
R=Repayment
()
I=Intersest&Insurance (&)

22

5 C analiza

ili

6 C analiza

Character ()

Character ()

Capital ()

Capital ()

Cash

Capacity ()

Capacity ()

Conditions ()

Conditions ()

Collateral ()

Collateral ()
Control ()

23

24

( ,
, )
-

( : , ,, .
,
: , , ,

25

26


( Liquidity ratios)
=
(

.
Current ratio - 1 .
(Quick Ratio) ( 10 30)

>1

>1
27


(Activity Ratios)

( Asset Utilization
Ratios)-

/ ( )

28

 -
(Activity Ratios)

1.
2.
3.
4.
5.

29

=

.

30

31

, .

. =

32

33

=



,
:

34


Profitabiity ratios

()

35

36



1. =


2. =


3. =
+

37

:
)
)

38

( )





credit scoring modeli

39

/
(credit information registers/ bureaus )

(credit rating agency)

40

:
( )
( )- ,
, b
: -
-
-
-

DUN&BRADSTREET -

1998 - .
,
2004 ,

/ .

-500.000 , 150.000 .

50.000 .

,

,

42

 -2008

- - -300.000
. 5.000 .
- 50.000 . 5.000 .

43

( 81/08 2008 .)
15
: , ,
, , , , ,

5000 :
- , , ,
,
- , ,
,
-, , ,
.

.
44


(credit rating agency)

,

Standard&Poor, DUN&BRADSTREET Co (Moodys
Investor Service),Fitch IBCA
:
)
)
:
)
)
)
45

 ( )

- /cash flow
- /
-
-

-
-
-
-

46


Standard&Poor

/
) - , , , BBB
) - BB, B, CCC,
CC, C
) : C1 D

47

 D&B Co

( 000 $)

50.000

50.000

3A

1.000-10.000

2A

750 -1.000

1A

500 750

BA

300 - 500

BB

200 300

CB

125 - 200

CC

75 -125

4
48

, , ,

, , , &

:

,
+

:

Model za rakovodeno formirawe cena na kreditot
Formirawe cena pod primarnata stapka (Model na mar`a)
Krediti so maksimalni kamatni stapki (najvisoka stapka)

49

Kamatna stapka =ro{oci za +Operativni tro{oci + Proceneta

margina +Sakan profitn mar
-



/

-
: ,

:
=erentna k +
LIBOR +
50

Model za rakovodeno formirawe cena

Kamatna stapka na kreditot =

Bazi~na ili primarna stapka (vklu~uvaj}i ja

sakanata profitna margina

nad site perativni i administrativni tro{oci) +

Premija za rizik od nepla}awe platena od

neprvoklasni
zajmuva~i +
Oro~ena premija za rizik {to ja pla}aat zajmuva~ite na
dolgoro~ni krediti

51

Formirawe cena pod primarnata stapka(Model

na mar`a)

Kreditna kamatna stapka

Tro{oci za kamati na
Mar`a za rizik
zajmuvaweto na pazarot + i za prof
pari

52

Analiza na kamatnite i nekamatnite prihodi i rashodi za sekoj klient

Prihodi od klientot=rashodi za klientot + zarabotka

Neto-stapka na priliv od sorabotkata so komitentot=

Prihodot od kreditite i od drugite uslugi za komitentot - Tro{oci od
odobruvaweto krediti i od drugi uslugi na ovoj komitent) /Netosredstva za davawe zaem, koi gi nadminuvaat depozitite na ovoj
komitent

Neto Prihodi od klient= Vk. Prihodi Vk Tro{oci (po klient)

neto sredstva za kreditirawe

53

- ( ,)
-
-
-
-
:
, / ,
/

- , , ,

54

6

(
)

55

/

/

()

56

(, )
( )
( )
( / , )

57

1.

5.

:

2.

3.

20
15
15
10
10
5

10
7
3

4.

:

20
10
5
3

5
2

6.
:

3
1

7.
:

8.

3
1

5
4
4
2
1

10
8
7
3

-
:

,
,
,
,
,


/ /

59

, ,

,

(
)
Kamata na kredit =Tro{oci na bankata obezbeduvawe
sredstva + Operativni tro{oci +Premija za rizici od nenamiruvawe na
obvrskite + Premija za rizik od dolgoro~en kredit+Barana profitna
margina

60

-kamatata

se prisposobuva na saldoto na
kreditot, se presmetuva samo na neotplateniot del.(
/ )

L=40.000
i=14%
t=9mes, 0,75

- prvo se odbiva kamatata,

,korisnikot go dobiva iznosot na kreditot bez kamata,
.

61

,
:
, ...
:

,
,
,


62

.

(,
, .)
3a
(. 63/07)

etodologija za presmetuvawe godi{na stapka na vkupnite tro{oci :

obvrska za edinstveno presmetuvawe na godi{na stapka na vkupnite tro{oci na

potro{uva~kite krediti,
obvrska za objavuvawe na ovaa stapka , .
Transparentnost i obezbeduvawe sporedliva osnova na uslovite koi gi nudat site
banki

63