Svakoj -algebri F A odgovara jedinstven linearni operator E F : L1(A) !

L1(F ) takav da je

E(E F ; A) = E( ; A); A 2F ; 2 L1(A)

(1)

Kada 2 L2(A), ovaj uslov se mo e napisati kao E F ? 1A. Posmatrajmo zato operator E F : L2(A) ! L2(F ) de nisan kao ortogonalna projekcija Hilbertovog prostora L2(A) na njegov zatvoren potprostor. Kao operator sa L2(A) na L1(F ), odnosno u L1 normi, on je ograni en; za A = fE F > 0g,

E jE F j = E(E F ; A) E(E F ; Ac) = E( ; A) E( ; Ac) 6 E j j

(2)

Osim toga, prostor L1(F ) je Banahov, a L2(A) = L1(A) pa se operator E F na jedinstven na in (1, stav 7.3 mo e pro iriti do neprekidnog operatora E F : L1(A) ! L1(F ) koji onda zadovoljava uslov (1). Naime, za proizvoljno 2 L1(A), A 2F i niz n 2 L2(A), n !

0 6 j E( 6 E(j

E F ; A)j 6 E(j E F j; A) n j; A) + E(j n E F n j; A) + E(jE F n E F j; A) ! 0

(3)

Ovako de nisano uslovno o ekivanje ima slede e osobine.

1

> 0 s:s:

EF

> 0 s:s: Zaista, ako je > 0 skoro svuda, na skupu A = fE F 6 0g vredi da je

0 6 E( ; A) = E(E F ; A) 6 0 (4)

pa je E F = 0 skoro sigurno na skupu A.

E F i ebi ovljeve nejednakosti

n"

n"

EF n" EF

s:s: Na osnovu Lebegove teoreme o dominiranoj konvergenciji, neprekidnosti

)
k

L1

) EF

L1

EF ) EF n P EF

(5)

Poslednji niz ima podniz E F n ! E F skoro sigurno, a kako je na osnovu ta ke 1 monoton, on tako e ss konvergira ka E F .
3 E(

EF

) = E(

EF

) = E(E F

EF

):

Kada ; 2 L2(A),

E( E F ) = E((
zbog ortogonalnosti

E F ) E F ) + E(E F E F ) = E(E F E F ) E F n ) " E (E F E F )

(6)

E F ?L2(F ). Za proizvoljno ; 2 L1(A) i proste funkcije n " , n " , n ! 1,

E( n E F n) = E(E F

(7) (8)

pri emu niz konvergira na osnovu 2 i teoreme o monotonoj konvergenciji. Me utim, na isti na in

E( n E F n) " E( E F )
4
F G )

EF E G

= EF

De nition 1. Uslovna verovatno a skupa A 2A u odnosu na -algebru F A de ni emo kao uslovno o ekivanje odgovaraju e karakteristi ne funkcije
P F A = E F 1A ; A 2 A
tako da je E(P F A; B ) = P(A \ B ); B 2F. Za proizvoljan niz disjunktnih skupova A1; A2; 2 A,
1 X
k =1
1Ai

(9)

" 1S A ; n ! 1
i

(10)

F pa je na osnovu osobine 2 uslovnog o ekivanja P F ( Ai) = 1 mera nula na i=1 P (Ai). Me utim, skup S kome ne va i prethodna jednakost u op tem slu aju zavisi od niza A1; A2; odnosno skupa Ai. Budu i da takvih nizova ima neprebrojivo mnogo, proizvoljno izabrane varijante uslovnih verovatno a P F A, A 2 I nu no ne grade slu ajnu meru; tavi e, u op tem slu aju, ni ta ne garantuje egzistenciju takvih varijanti (koje zajedno grade slu ajnu meru). Va i, me utim, slede a teorema.

Theorem 2. Ako su i slu ajne promenljive sa vrednostima iz S odnosno T, za egzistenciju verovatnosnog jezgra sa S na T takvog da
( ; ) = Pf 2 j g
dovoljno je da S bude Borelov prostor.

(11)

Proof. Budu i da je prostor S Borelov, mo emo uzeti S = 0; 1]. Neka je fq = Pf 6 q j g; q 2 Q familija koju dobijamo kada za svako racionalno q 2 Q izaberemo proizvoljno jednu verziju uslovne verovatno e. Svako takvo -merljivo preslikavanje iz ove familije mo emo predstaviti u obliku fq = gq , gde je gq: T !
0; 1] -merljivo preslikavanje na osnovu slede e leme.
.

Lemma 3. Slu ajna promenljiva je -merljiva ako i samo ako postoji -merljivo preslikavanje g: T ! S
takvo da je = g

1B

Proof. Karakteristi nu funkciju svakog skupa A =

pa je prosta funkcija
X

B 2 ( ); B 2 mo emo predstaviti u obliku 1A = ci 1B

i

ci 1A =
i

(12)

za Ai = 1Bi; Bi 2 T . Ako sada posmatramo proizvoljnu -merljivu slu ajnu veli inu i niz prostih funkcija n = fn " , sup ( fn

) = (sup fn)

(13)

odakle neposredno sledi tvr enje teoreme, budu i da je f = sup fn -merljiva funkcija, kao supremum prebrojivo mnogo isto takvih fukcija.

A = ft 2 T j fq(t) % po q 2 Qg =
je skup P
1

\ q1;q2 2Q q16 q2

f t 2 T j fq1(t) 6 fq2(t) g2 T

(14)

mere 1, odnosno Pf 2 A g = 1, po to su slu ajne veli ine

fq2(t) fq1(t) = E F (1f 6 q2g

f 6 q2g) > 0; q1 6 q2; q1; q2 2 Q

2

(15)

skoro sigurno, na osnovu osobine 1 uslovnog o ekivanja. Za svako ksirano t A neka je mt: B (S ) ! 0; 1]

verovatnosna mera odre ena sa

mt(0; x] = qinf f (t); x 2 S 6x q

(16)

Ako izvan skupa A preslikavanje mt: B (S ) ! 0; 1] de ni emo kao verovatnosnu meru koncentrisanu u ta ki x = 0, tako dobijeno preslikavanje

mt(0; x] = 1ft 2 A g qinf f (t) + 1ft A g 1fx > 0g = 6x q

inf q 6x fq(t); t 2 A 1fx > 0g; t A

(17)

je za ksirano x 2 S merljivo po t 2 T kao suma odnosno proizvod merljivih funkcija. Familija svih skupova A 2 S takvih da je mt(A) merljiva funkcija po t je -sistem (za svaki monoton niz 3 Ai "A preslikavanje mt(A) = supi mt(Ai) je tako e merljivo) koji sadr i -sistem poluotvorenih intervala f(a; b] j a; b 2 S g pa prema tome i njime generisanu -algebru B (S ). Prema tome, mt je verovatnosno jezgro. Za racionalno q 2 Q, m (0; q] = Pf 6 q j g. Budu i da su i mera sa leve i uslovno o ekivanje sa desne strane jednakosti skoro sigurno neprekidni, jednakost va i i za svako q 2 R, odnosno dalje, za svako B 2 B (S ). Kada postoji regularna familija varijanti uslovnih verovatno a koje grade verovatnosno jezgro, kao u prethodnom slu aju, va i slede e teorema koja na neki na in predstavlja uop tenje Fubinijeve teoreme.

Theorem 4. Neka su i slu ajne promenljive sa vrednostima iz S odnosno T. Ako je F-merljiva a uslovna raspodela Pf 2 j g ima regularnu verziju ,
E( f ( ; ) jF ) = f (s; ) (ds)
Z Z

(18)

za svaku merljivu funkciju f 2 L1(S T ). Specijalno, ako je F = ( ) i S Borelov prostor, na osnovu teoreme 3, = ( ; ) i

E( f ( ; ) j ) = f (s; ) ( ; ds)

(19)

Proof.