Professional Documents
Culture Documents
Ekonometrija Uvod
Ekonometrija Uvod
1.1.Predmet rada
Imajući na umu svrhu i cilj istraživanja potrebno je dati odgovore na ova pitanja:
2
2.POJAM EKONOMETRIJE
3
2.1.Historija razvoja ekonometrije
4
mogućnost definiranja stanja sustava (u smislu znanja vrijednosti određenih
promjenjivih veličina) i postojanje dinamičke teorije pomoću koje se buduće stanje
sustava izvodi logičkim implikacijama iz poznavanja sadašnjeg stanja.
postavljanje hipoteze,
prikupljanje podataka,
specifikacija matematičkog modela,
specifikacija statističkog ili ekonometrijskog modela,
procjena parametara ekonometrijskog modela,
ispitivanje pouzdanosti ekonometrijskog modela,
testiranje hipoteze te
5
upotreba modela.
2.3.1.Postavljanje hipoteze
Svodi se na proučavanje teorijskih ekonomskih postavki u svrhu definiranja
praktičnog problema na koji se traži odgovor, odnosno postavljanja hipoteze. Da bi
ekonometrijski model, kao rezultat ekonometrijskog istraživanja, mogao dati odgovor na
postavljeni problem, odnosno vjerodostojne rezultate, problem mora biti jasno postavljen.
Uspješnost svih daljnjih koraka zavisi od jasnoće postavljenog problema, odnosno od
valjanosti postavljene hipoteze. Hipoteza se formulira temeljem poznavanja analizirane
pojave, rezultata ranijih istraživanja te svakako temeljem poznavanje ekonomske teorije.
Postavljanje znanstvenih hipoteza s ciljem specifikacije ekonometrijskog modela
podrazumijeva prethodno znanje o varijablama koje je potrebno uključiti u model, o
matematičkom obliku njihovih međuzavisnosti i izvjesna znanja o predznaku i intervalima
mogućih vrijednosti parametara modela.
6
modela. Pogreška u navedenom postupku naziva se specifikacijska pogreška. To je najteža
pogreška koja se može dogoditi u ekonometrijskom istraživanju, jer ostavlja najteže
posljedice na ocjeni modela. Najčešće greške specifikacije su izostavljanje nekih varijabli iz
funkcije ili upotreba neodgovarajućeg matematičkog oblika modela. Ako nije postignuta
zadovoljavajuća specifikacija modela, ocjene parametara dobivene bilo kojom
ekonometrijskom tehnikom biti će netačne, nepotpune ili neupotrebljive.
7
zavisi od cilja ekonometrijskog istraživanja. Postoji više dijagnostičkih mjera (testova). Dvije
su osnovne grupe testova koji se koriste. Prva grupa testova daje opću sliku o tome da li je
model dobro specificiran ili ne. To su tzv. test portmanteau ili testovi specifikacije modela.
Zaključci koji proizlaze iz ovih testova jesu da je model adekvatan za opisivanje podataka
ili, naprotiv tvrde sa određenim stupnjem signifikantnosti da model nije dobro specificiran.
Druga grupa testova odnosi se na osobine slučajne pogreške koje možda govore u kojem
smjeru mijenjati model. Primjeri ove vrste testova jesu testovi normalnosti procijenjenih
grešaka, testovi linearnosti veze između y i xi, testovi korelacije reziduala, itd.
2.3.8.Predviđanje i prognoziranje
8
Ocjena valjanosti modela sa aspekta njegove moći predviđanja podrazumijeva
ispitivanje stabilnosti ocjene parametara u modelu, odnosno njihove osjetljivosti na promjenu
veličine uzorka. To ispitivanje treba odgovoriti na pitanje da li ocjena veza adekvatno
predstavlja odnose u stvarnosti i izvan uzorka čiju prosječnu varijaciju predstavlja. Čak i kada
model zadovoljava ekonomske, statističke i ekonometrijske kriterije vrednovanja ocjena,
moguće je da ima slabu moć predviđanja. Takvi modeli mogu se koristiti u svrhe analize
postojeće ekonomske strukture, ali ne i za predviđanja, najčešće zato što su statični. Da bi
model uspješno mogao predstaviti promjenu strukturnih parametara, mora odražavati i
dinamičnost promatrane pojave. Ekonometrijski model može koristiti za predviđanje budućih
vrijednosti zavisne varijable na osnovi očekivanih budućih vrijednosti eksplanatornih
varijabli. Model može također poslužiti u ekonomskoj analizi te za kontrolu i donošenje
ekonomskih odluka i mjera.
2.4.Ekonometrijski modeli
9
Pri datom stanju ekonomske nauke to se prethodno znanje djelomično izvodi iz
ekonomske teorije i djelomično iz ad hoc rasuđivanja ili procjenjivanja.
2.4.2.Ekonomski model
Ekonomisti se u svojim istraživanjima koriste eksperimentima ili pokusima. No
budući je stvarni svijet iznimno kompleksan, ekonomisti ne eksperimentiraju sa realnim
ekonomskim sistemima, već se okreću laboratorijima i kontroliranim eksperimentima da bi
proučavali ekonomske pojave. Stoga, ekonomska teorija konstruira ekonomske modele
kojima, na pojednostavljeni način, prikazuje ekonomske odnose u stvarnosti. Ti su modeli
idealni i takvi da omogućavaju uočavanje zakonitosti koje vladaju ekonomskim odnosima.
Model se može definirati kao pojednostavljeni prikaz realnog sistema ili procesa koji se
proučava. „Sve definicije modela sadrže nekoliko zajedničkih elemenata:
2.4.3.Ekonometrijski model
Cilj analiziranja ekonomskih pojava, procesa, odnosa, veza i struktura te konstruiranja
ekonomskih modela, je upoznavanje njihove suštine i utvrđivanja zakonitosti u njihovom
ponašanju i kretanju. No, tek ekonometrijske metode omogućuju da se spomenute zakonitosti
numerički izraze i statistički testiraju. Ekonometrija dakle, analizira ekonomske procese,
njihove strukture i kretanja, a ta se analiza temelji na statističkim podacima i instrumentariju,
koji su racionalno koordinirani u ekonometrijskom modelu. Ekonometrijski model je krajnji
rezultat svakog ekonometrijskog istraživanja, predstavlja skup hipoteza koje dozvoljavaju
donošenje statističkog zaključka na osnovi uočenih vrijednosti ekonomskih varijabli.
Ekonometrijski model može se definirati kao skup relacija upotrijebljenih za reprezentiranje
ekonomskih procesa koji se mogu izraziti u matematičkoj formi. „Ekonometrijski model
definira se kao skup jednadžbi i različitih numeričkih vrijednosti strukturnih koeficijenta koji
izražavaju ekonomsku strukturu procesa“ (Maddala, 1992.). Ekonometrijski model mora biti
dovoljno eksplicitan da omogući:
11
prognoziranje i predviđanje,
12
2.5. Klasifikacija ekonometrijskih modela
model sistema jednadžbi ili model sistemna simultanih jednadžbi: takav se model
sastoji od više linearnih ili nelinearnih jednadžbi međusobno povezanih na određeni
specifičan način.
S obzirom na svrhu primjene koju model ima, ekonometrijski model može biti:
13
nelinearni ekonometrijski modeli koji se prikladnom transformacijom mogu
linearizirati te
nelinearni ekonometrijski modeli.
deterministički dio modela: sistemski dio modela f(Xi) koji izražava postuliranu
teorijsku vezu datu ekonomskom teorijom pri kojoj je Yi zavisna od Xi, ako su drugi
faktori konstantni (ceteris paribus klauzula), predstavlja dakle, sistematske varijacije Y
u zavisnosti od promjene u X; i:
14
Varijabla čije se varijacije objašnjavaju pomoću drugih naziva se zavisnom varijablom,
a varijable kojima se objašnjava varijacija zavisne varijable nazivaju se nezavisnim
varijablama. Zavisne varijable su one koje su determinirane sistemom. Model je i tako
konstruiran da ih objasni, pa je broj jednadžbi jednak broju endogenih varijabli. Nezavisne
varijable formirane su van sistema. Pri svakoj konstrukciji ekonometrijskog modela javlja se
problem odabira, odnosno klasifikacije varijabli na zavisne i nezavisne. Status varijabli u
modelu, to jest proces određivanja koja je varijabla zavisna, a koje su varijable nezavisne,
zavisi o danoj primjeni modela i izvire iz poznavanja područja primjene. Ima više različitih
naziva za pojam zavisna i nezavisna varijabla. Kadšto su ti nazivi u vezi s područjem
primjene modela. U sljedećoj tablici su dati izrazi koji se najčešće koriste za pojam zavisne i
nezavisnih varijabli.
Nazivi varijabli čije se varijacije objašnjavaju – Nazivi varijabli pomoću kojih se objašnjavaju
varijabla Y varijacije Y – varijabla X
zavisna varijabla nezavisne varijable
regresand varijabla regresorske varijable
endogena varijabla egzogene varijable
output varijabla input varijable
prediktand varijabla prediktorske varijable
varijabla cilja kontrolne varijable
varijabla efekata kauzalne varijable
varijabla odziva stimulus varijable
objašnjena varijabla eksplanatorne varijable
15
ZAKLJUČAK
16
LITERATURA
Preuzeto sa https://fet.unipu.hr/images/50016022/Belullo-Ekonometrija.pdf
Očitano 23.12.2019.
17