LCĐ Chương trình Chất lượng cao HVNH

ĐỀ CƯƠNG THỐNG KÊ KINH DOANH

Chương 4: Kiểm định.

NHẬN ĐỊNH ĐÚNG /SAI VÀ GIẢI THÍCH

1. Sai lầm loại II là bác bỏ giả thuyết H0 khi nó đúng.
2. Với α là xác suất xảy ra sai lầm loại I, β là xác suất xảy ra sai lầm loại II. α và
β có mối quan hệ cùng chiều.
3. Khi kiểm định giá trị trung bình của tổng thể chưa biết phương sai 𝜎2 với mẫu
nhỏ, ta dùng tiêu chuẩn kiểm định Z.
KEY
1. Sai. Sai lầm loại II là không bác bỏ giả thuyết H0 khi nó sai.
2. Sai. α và β có mối quan hệ ngược chiều.
3. Sai. Khi kiểm định giá trị trung bình của tổng thể chưa biết phương sai 𝜎2 với
mẫu nhỏ, ta dùng tiêu chuẩn kiểm định T.
BÀI TẬP
I. Kiểm định giá trị trung bình.

Đã biết phương sai

1 tổng thể chung

Chưa biết phương sai

KĐ GT trung bình Đã biết phương sai 2 tổng thể

2 mẫu độc lập

2 tổng thể chung Chưa biết phương sai 2 tổng thể
2 mẫu phụ thuộc

Dạng 1: Kiểm định giá trị trung bình của tổng thể trung đã biết phương sai.
Một nghiên cứu mới đây công bố tuổi kết hôn lần đầu ở nữ ở một địa phương là
19 tuổi với độ lệch tiêu chuẩn là 1,1 tuổi. Nghi ngờ kết quả của nghiên cứu này,
một cuộc điều tra được tiến hành với cỡ mẫu là 7584 người. Theo đó, tính tuổi
kết hôn lần đầu của nữ là 19,6 trên toàn mẫu. Với mức ý nghĩa là 5%, hãy kiểm
định giả thuyết trên.

1
LCĐ Chương trình Chất lượng cao HVNH

Giải:
Gọi μ là tuổi kết hôn lần đầu trung bình ở nữ
Ta cần kiểm định giả thuyết:
H0: μ=19
H1: μ≠19
(𝑥̅ −𝜇0 )√𝑛
Tiêu chuẩn kiểm định: 𝑧 =
𝜎

𝑥̅ = 19,6 𝜇0 = 19 𝜎 = 1,1 𝑛 = 7584

(𝑥̅ − 𝜇0 )√𝑛 (19,6 − 19)√7584
𝑧𝑞𝑠 = = = 47,5
𝜎 1,1
Zα/2 = Z0.025 = 1.96
Ta thấy: |zqs| > Zα/2 => bác bỏ H0, chấp nhận H1
Với mức ý nghĩa 5%, không thể kết luận tuổi kết hôn lần đầu của nữ tại địa phương
này là 19 tuổi.
Dạng 2: Kiểm định giá trị trung bình của tổng thể trung chưa biết phương
sai.
 Trường hợp mẫu lớn (n ≥ 30)
Người quản lý của một nhà hàng chuyên giao pizza tận nhà vừa mới thay đổi quá
trình giao hàng nhằm làm giảm thời gian đưa bánh. Một mẫu gồm 40 dơn hàng
sử dụng cách thức giao hàng mới đã tính được thời gian chờ trung bình là 28,5
phút với độ lệch tiêu chuẩn là 8 phút. Với mức ý nghĩa 0,05, liệu có bằng chứng
để khẳng định rằng, cách thức giao mới có thời gian giao hàng nhanh hơn cách
thức giao hàng cũ (30 phút) hay không?
Giải:
Gọi μ là thời gian giao hàng trung bình khi dùng cách thức giao hàng mới
Ta cần kiểm định giả thuyết
H0: μ = 30
H1: μ < 30
(𝑥̅ −𝜇0 )√𝑛
Tiêu chuẩn kiểm định: 𝑧 =
𝑆

𝑥̅ = 28,5 𝜇0 = 30 𝑆=8 𝑛 = 40
(𝑥̅ − 𝜇0 )√𝑛 (28,5 − 30)√40
𝑧𝑞𝑠 = = = −1,1858
𝑆 8
2
LCĐ Chương trình Chất lượng cao HVNH

Zα = Z0,05 = 1,64
Ta thấy zqs > -Zα => bác bỏ H0, chấp nhận H1
Với mức ý nghĩa 0,05, có thể kết luận cách thức giao mới có thời gian giao hàng
nhanh hơn cách thức giao hàng cũ.
 Trường hợp mẫu nhỏ (n<30)
Một bản nghiên cứu thông báo rằng mức chi tiêu hàng tháng của một sinh viên là
1500 nghìn đồng. Để kiểm tra, người ta chọn ngẫu nhiên 16 sinh viên và tính được
trung bình mỗi tháng họ tiêu 1550 nghìn đồng với độ lệch tiêu chuẩn mẫu là 215
nghìn đồng. Với mức ý nghĩa 5% nhận định xem kết quả của bản thông báo có
thấp hơn sự thật hay ko?
Gọi μ là mức chi tiêu bình quân một tháng của sinh viên
Ta cần kiểm định giả thuyết
H0: μ = 1500
H1: μ > 1500
(𝑥̅ −𝜇0 )√𝑛
Tiêu chuẩn kiểm định: 𝑡 =
𝑆

𝑥̅ = 1550 𝜇0 = 1500 𝑆 = 215 𝑛 = 16

(𝑥̅ − 𝜇0 )√𝑛 (1550 − 1500)√16
𝑡𝑞𝑠 = = = 0,93
𝑆 215
tα; n-1 = t0,05; 15 = 1,753
ta thấy tqs < tα; n-1 => chưa có cơ sở để bác bỏ H0
Với mức ý nghĩa 5%, bản thông báo đó được chấp nhận là đúng
Dạng 3: So sánh giá trị trung bình của 2 tổng thể chung (2 mẫu độc lập).
 Đã biết phương sai 2 tổng thể chung
Học sinh hai trường A và B cùng học môn toán, khảo sát thi kết quả thi hết môn
ta thu được kết quả sau:
Trường A: n1 = 64; 𝑥̅1 = 7,32.
Trường B: n2 = 68; 𝑥̅2 = 7,66.
Biết rằng điểm thi của hai trường là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với độ
lêch chuẩn tương ứng là σ1 =1,09 và σ2 =1,12. Với mức ý nghĩa 1% có thể cho
rằng kết quả thi của trường B cao hơn trường A hay không?

3
LCĐ Chương trình Chất lượng cao HVNH

Giải:
Gọi μ1 và μ2 là điểm thi trung bình của hai trường A và B:
Ta cần kiểm định giả thuyết:
H0: μ1 = μ2
H1: μ1 < μ2
Ta chọn tiêu chuẩn kiểm định:
(𝑥̅1 − 𝑥̅2 ) − (𝜇1 − 𝜇2 )
𝑧=
𝜎12 𝜎22
√
𝑛1 + 𝑛2

(𝑥̅1 − 𝑥̅2 ) − (𝜇1 − 𝜇2 ) (7,32 − 7,66) − 0

𝑧𝑞𝑠 = = = −31,43
𝜎2 𝜎2 √ 1,092 1,122
√ 1 + 2 64 + 68
𝑛1 𝑛2

Zα = Z0,01 = 2,326
Ta thấy zqs < -Zα => bác bỏ H0, chấp nhận H1
Với mức ý nghĩa 1%, có thể khẳng định kết quả thi ở trường B cao hơn trường A.
 Chưa biết phương sai 2 tổng thể chung.
Điều tra thu nhập ($) trong một tháng của công nhân ở hai nhà máy sản xuất thiết
bị điện tử A và B ta thu được số liệu sau:
Nhà máy A: 91,5; 94,18; 92,18; 95,39; 91,79; 89,07; 94,72; 89,21.
Nhà máy B: 89,19; 90,95; 90,46; 93,21; 97,19; 97,04; 91,07; 92,75.
Biết rằng thu nhập trong hai nhà máy có phân phối chuẩn. Với mức ý nghĩa 5%
có thể cho rằng thu nhập trung bình của công nhân trong hai nhà máy trên là như
nhau hay không, trong trường hợp.
a. 2 tổng thể có phương sai bằng nhau
b. 2 tổng thể có phương sai khác nhau
Giải:
Gọi μ1 và μ2 là thu nhập trung bình của công nhân hai nhà máy A và B:
Ta cần kiểm định giả thuyết:
H0: μ1 = μ2
H1: μ1 ≠ μ2

4
LCĐ Chương trình Chất lượng cao HVNH

a. 2 phương sai 𝜎12 = 𝜎22

Ta chọn tiêu chuẩn kiểm định:
(𝑥̅1 − 𝑥̅2 ) − (𝜇1 − 𝜇2 )
𝑡=
1 1
𝑆√𝑛 + 𝑛
1 2

𝑥̅1 = 92,255 𝑆12 = 4,998 𝑛1 = 8

𝑥̅2 = 92,733 𝑆22 = 7,77 𝑛2 = 8
Phương sai chung của 2 mẫu

2
(𝑛1 − 1)𝑆12 + (𝑛2 − 1)𝑆22 (8 − 1) × 4,998 + (8 − 1) × 7,77
𝑆 = = = 5,586
𝑛1 + 𝑛1 − 2 8+8−2
(𝑥̅1 − 𝑥̅2 ) − (𝜇1 − 𝜇2 ) (92,255 − 92,733) − 0
𝑡𝑞𝑠 = = = −0,4045
1 1 1 1
𝑆√𝑛 + 𝑛 √5,586 × √ +
1 2 8 8
𝑡𝛼/2,(𝑛1 +𝑛1−2) = 𝑡0,025,(14) = 2,14
Ta thấy |𝑡𝑞𝑠 | < 𝑡𝛼/2,(𝑛1+𝑛1−2) => chưa có cơ sở bác bỏ H0
Với mức ý nghĩa 5%, kết luận công nhân hai nhà máy thu nhập như nhau.
b. 2 phương sai 𝜎12 ≠ 𝜎22
Ta chọn tiêu chuẩn kiểm định:
(𝑥̅1 − 𝑥̅2 ) − (𝜇1 − 𝜇2 )
𝑡=
𝑆2 𝑆2
√ 1+ 2
𝑛1 𝑛2

𝑥̅1 = 92,255 𝑆12 = 4,998 𝑛1 = 8

𝑥̅2 = 92,733 𝑆22 = 7,77 𝑛2 = 8
(𝑥̅1 − 𝑥̅2 ) − (𝜇1 − 𝜇2 ) (92,255 − 92,733) − 0
𝑡𝑞𝑠 = = = −0,3784
𝑆12 𝑆22 √4,998 + 7,77
√ 8 8
𝑛1 + 𝑛2

Nếu H0 đúng thì t tuân theo quy luật phân phối student với bậc do là v.
𝑆2 𝑆 2 2
( 1+ 2)
𝑛1 𝑛2
𝑣= 2 2 2 = 13,37 => lấy v = 13
1 𝑆1 1 𝑆2
2
( ) + ( )
𝑛1 −1 𝑛1 𝑛2 −1 𝑛2

5
LCĐ Chương trình Chất lượng cao HVNH

𝑡𝛼/2,(𝑣) = 𝑡0,025,(13) = 2,16

Ta thấy Ta thấy |𝑡𝑞𝑠 | < 𝑡𝛼/2,(𝑣) => chưa có cơ sở bác bỏ H0
Với mức ý nghĩa 5%, kết luận công nhân hai nhà máy thu nhập như nhau.
Dạng 4: So sánh giá trị trung bình của 2 tổng thể chung (2 mẫu phụ thuộc).
5 nhân viên bán hàng được cho đi học lớp huấn luyện. Lớp huấn luyện có tác dụng
không? Thực hiện kiểm định giả thuyết phù hợp với mức ý nghĩa 5%
Nhân viên Số lần bị khách hàng từ chối
Trước khi học Sau khi học
A 6 5
B 20 16
C 3 2
D 0 2
E 4 2
Giải:
Điều mà ta quan tâm ở đây là sự khác nhau về số khách hàng từ chối trước và sau
lớp huấn luyện. Nói cách khác, chúng ta có 1 mẫu về lượng khách hàng từ chối
giảm được sau khi nhân viên tham gia huấn luyện.
Gọi μd là lượng khách hàng từ chối trung bình giảm được sau lớp huấn luyện.
Ta cần kiểm định giả thuyết:
H0: μd = 0 (lớp huấn luyện không có tác dụng)
H1: μd > 0 (lớp huấn luyện có tác dụng)
Với mẫu 5 người, tiêu chuẩn kiểm định được sử dụng là:
(𝑑̅ − 𝜇0 )√𝑛
𝑡=
𝑆𝑑
Nhân viên Số lần bị khách hàng từ chối Số KHTC giảm (di) di2
Trước khi học Sau khi học
A 6 5 1 1
B 20 16 4 16
C 3 2 1 1
D 0 0 0 0
E 4 2 2 4
Cộng 33 25 8 22

∑ 𝑑𝑖 8 ∑ 𝑑12 𝑛. 𝑑̅ 2 22 5. 1,62
𝑑̅ = = = 1,6 𝑆𝑑 = √ − =√ − = 1,5166
𝑛 5 𝑛−1 𝑛−1 5−1 5−1

6
LCĐ Chương trình Chất lượng cao HVNH

(1,6 − 0)√5
𝑡𝑞𝑠 = = 2,359
1,5166
tα, (n-1) = t0,05, (4) = 2,132
Ta thấy tqs > tα, (n-1) => bác bỏ H0, chấp nhận H1
Với mức ý nghĩa 5%, có thể kết luận lớp huấn luyện có tác dụng.
II. Kiểm định tỷ lệ.
Dạng 1: Kiểm định tỷ lệ của 1 tổng thể chung.
Những năm trước nhà máy áp dụng công nghệ A sản xuất thì có tỷ lệ phế phẩm
là 6%. Năm nay nhà máy nhập công nghệ B để sản xuất, hy vọng sẽ giảm được
tỷ lệ phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên 100 sản phẩm để kiểm tra thì thấy có 5 phế phẩm.
Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng tỷ lệ phế phẩm của công nghệ B nhỏ hơn
công nghệ A hay không?
Giải:
Gọi p là tỷ lệ phế phẩm của công nghệ B. Ta cần kiểm định:
H0: p = 0,06
H1: p < 0,06
Ta có np0 = 100.0,06 = 6 ≥ 5 và n(1-p0) = 100.0,94 = 94 ≥ 5
 Thỏa mãn điều kiện kiểm định
f = 5/100 = 0,05
𝑓−𝑝0
Tiêu chuẩn kiểm định 𝑧=
𝑝 (1−𝑝0 )
√ 0
𝑛

𝑓 − 𝑝0 0,05 − 0,06
𝑧𝑞𝑠 = = = −0,421
√𝑝0 (1 − 𝑝0 ) √0,06(1 − 0,06)
𝑛 100
Zα = Z0,05 = 1,64
Ta thấy 𝑧𝑞𝑠 > - Zα => chấp nhận H0
Với mức ý nghĩa 5%, kết luận công nghệ B không làm giảm tỷ lệ phế phẩm.
Dạng 2: So sánh tỷ lệ của 2 tổng thể chung
Điều tra hiện tượng học sinh bỏ học ở hai vùng nông thôn A và B ta thu được số
liệu sau:

7
LCĐ Chương trình Chất lượng cao HVNH

Vùng A: Điều tra 1900 em có 175 em bỏ học.

Vùng B: Điều tra 2600 em có 325 em bỏ học.
Có ý kiến cho rằng tình trạng học sinh bỏ học ở vùng nông thôn A là ít nghiêm
trọng hơn vùng nông thôn B. Với mức ý nghĩa 1% hãy kiểm định ý kiến đó.
Giải:
Gọi p1 và p2 là tỷ lệ học sinh bỏ học ở vùng nông thôn A và B.
Ta cần kiểm định giả thuyết: H0: p1 = p2
H1: p1 < p2
f1 = 175/1900 = 0,092
f2 = 325/2600 = 0,125
𝑛1 𝑓1 +𝑛2 𝑓2
tỷ lệ chung của cả 2 mẫu 𝑓 = = 0,111
𝑛1 +𝑛2

Tiêu chuẩn kiểm định

𝑓1 − 𝑓2
𝑧=
1 1
√𝑓(1 − 𝑓) (
𝑛1 + 𝑛2 )
𝑓1 − 𝑓2 0,092 − 0,125
𝑧𝑞𝑠 = = = −3,48
1 1
√𝑓(1 − 𝑓) ( + ) √0,111(1 − 0,111) ( 1 + 1 )
𝑛1 𝑛2 1900 2600
Zα = Z0,01 = 2,326
Ta thấy zqs < -Zα => bác bỏ H0, chấp nhận H1
Với mức ý nghĩa 1%, có thể khẳng định tình trạng bỏ học ở vùng A là ít nghiêm
trọng hơn vùng B.

8
LCĐ Chương trình Chất lượng cao HVNH

Chương 5: Hồi quy và tương quan.

NHẬN ĐỊNH ĐÚNG /SAI VÀ GIẢI THÍCH

1. Phương pháp bình phương nhỏ nhất chính là sự tối thiểu hóa trong các bình
phương các chênh lệch giữa các giá trị thực tế và giá trị trung bình của tiểu
thức kết quả.
2. Tỷ số tương quan và hệ số hồi quy dùng để đánh giá chiều hướng của mối liên hệ.
3. Mối liên hệ tương quan là mối liên hệ không hoàn toàn chặt chẽ.
4. Khi xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới một hiện tượng cần phân tích chỉ có thể sử
dụng phương pháp hồi quy tương quan.
KEY
1. Sai. Phương pháp bình phương nhỏ nhất được áp dụng khi xác định các yếu
tố của một mô hình hồi quy dựa trên cơ sở tìm giá trị nhỏ nhất của tổng bình
phương các chênh lệch giữa các giá trị thực tế và các giá trị tương ứng được
tính ra theo mô hình hồi quy chứ không phải giá trị trung bình của tiêu thức
kết quả.
2. Sai. Chỉ có hệ số hồi quy (β1) mới được sử dụng để đánh giá chiều hướng của
mối liên hệ β1 > 0 mối liên hệ thuận, β1 < 0 mối liên hệ nghịch. Còn tỷ số
tương quan (n) chỉ được sử dụng để đánh giá mức độ chặt chẽ của mối liên hệ
mà không được sử dụng để đánh giá chiều hướng của mối liên hệ vì n luôn
nhận giá trị dương.
3. Đúng. Mối liên hệ tương quan không hoàn toàn chặt chẽ, tức là mỗi giá trị
của tiêu thức nguyên nhân sẽ có nhiều giá trị tương ứng của tiêu thức kết quả,
các mối quan hệ này không biểu hiện rõ ràng trên từng đơn vị có thể, do đó
để phản ánh mối liên hệ tương quan thì phải nghiên cứu trên hiện tượng số
lớn.
4. Sai. Hồi quy tương quan chỉ là một trong những phương pháp có thể sử dụng
để xem xét ảnh hưởng của các nhân tố tới hiện tượng cần phân tích, thưởng là
quan hệ dưới dạng tiêu thức nguyên nhân – tiêu thức kết quả. Ngoài ra, còn
có các phương pháp khác để xác định ảnh hưởng của các nhân tố tới hiện
tượng cần phân tích ví dụ như phương pháp chỉ số.
Ví dụ: Phân tích ảnh hưởng của giá bán và sản lượng hàng hóa tại doanh thu
của doanh nghiệp, ta có thể sử dụng hệ thống chỉ số.

9
LCĐ Chương trình Chất lượng cao HVNH

BÀI TẬP
I. Những công thức cần nhớ.
- Phương trình hồi quy tuyến tính biểu diễn mối liên hệ giữa 2 tiêu thức số
lượng có dạng: ŷi = b0 + b1 xi

b0 và b1 phải thỏa mãn hệ phương trình:

∑ yi = nb0 + b1 ∑ xi
{
∑ xi yi = b0 ∑ xi + b1 ∑ xi2
Sau khi biến đổi, b0 và b1 có thể tính theo công thức:
xy
̅̅̅ − x̅y̅
b1 = và b0 = y̅ − b1 x̅
σ2x
+ b0 là hệ số tự do (hệ số chặn), là điểm xuất phát của đường hồi quy lý
thuyết, nêu lên ảnh hưởng của các nhân tố khác (tiêu thức nguyên nhân
khác) ngoài x tới sự biến động của tiêu thức kết quả y.
+ b1 là hệ số hồi quy nói lên ảnh hưởng trực tiếp của tiêu thức nguyên nhân
x tới tiêu thức kết quả y. Cụ thể, khi x tăng một đơn vị thì làm cho y thay
đổi trung bình là b1 đơn vị.

- Kiểm định ý nghĩa hệ số hồi quy

TCKĐ:
b i − βi (n−2)
t= ~ tα
Sebi
trong đó:

∑ni=1 xi2 σ2
Seb0 =√ . n
n ∑i=1(xi − x̅)2

σ2
Seb1 =√ n
∑i=1(xi − x̅)2
∑ni=1(yi − ŷi )2
2
σ =
n−2
- Khoảng tin cậy của hệ số hồi quy
+ khoảng tin cậy đối xứng:
(n−2) (n−2)
bi − t α Sebi < βi < bi + t α Sebi
2 2

10
LCĐ Chương trình Chất lượng cao HVNH

+ khoảng tin cậy phía phải (tối thiểu)

(n−2)
bi − t α < βi < +∞
+ khoảng tin cậy phía trái (tối đa)
(n−2)
−∞ < βi < bi + t α Sebi
- Hệ số tương quan
σx
r= b
σy 1
Trong đó
2
∑ni=1 xi2 ∑ni=1 xi
σx = √ −( )
n n
2
∑ni=1 yi2 ∑ni=1 yi
σy = √ −( )
n n
Miền xác định: -1 ≤ r ≤ 1
 r > 0: mối liên hệ tương quan tuyến tính thuận (cùng chiều).
 r < 0: mối liên hệ tương quan tuyến tính nghịch (ngược chiều).
 r = ± 1: mối liên hệ hàm số - hoàn toàn chặt chẽ.
 r = 0: không có mối liên hệ tương quan tuyến tính giữa x và y.
 r càng gần 1: mối liên hệ càng chặt chẽ.

- Kiểm định ý nghĩa của hệ số tương quan

Kiểm định cặp giả thuyết:
H0: ρ = 0
H1: ρ ≠ 0
TCKĐ
r (n−2)
t= ~ tα
2
√1 − r
n−2
(n−2)
Nếu |t|>t α thì bác bỏ giả thuyết H0 và ngược lại
2

- Hệ số xác định
SSE SSR
R2 = 1 − = = r2
SST SST

11
LCĐ Chương trình Chất lượng cao HVNH

Trong đó:
n

SSR = ∑(ŷi − y̅)2 biến thiên của hồi quy

i=1
n

SSE = ∑(yi − ŷi )2 biến thiên phần dư

i=1
n

SST = ∑(yi − y̅i )2 biến thiên của biến phụ thuộc

i=1
Ý nghĩa: sự thay đổi của biến độc lập giải thích được R2(%) sự thay đổi của
biến phụ thuộc.

II. Bài tập vận dụng.

Cho bảng số liệu sau:
Giá thành đơn vị sản
Số lượng (1000 sản phẩm)
phẩm(nghìn đồng)
10 40
14 38
15 35
17 30
20 25
22 22
25 18
28 15

a. Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính biểu diễn mối liên hệ của số
lượng spsx tới giá thành đơn vị sản phẩm. Nêu ý nghĩa hệ số.
b. Số lượng sản phẩm sản xuất có thực sự ý nghĩa với giá thành đơn vị sản
phẩm.
c. Khi số lượng sản phẩm tăng 1000 phẩm thì giá thành thay đổi trong khoảng
bao nhiêu, thay đổi tối thiểu là bao nhiêu?
d. Số lượng sản phẩm có thực sự có mối liên hệ tương quan tuyến tính.
e. Số lượng sản phẩm giải thích được bao nhiêu % sự biến động của giá thành
sản phẩm.

12
LCĐ Chương trình Chất lượng cao HVNH

Giải:
Với (x) là Số lượng (1000 sản phẩm) và (y) là Giá thành đơn vị sản phẩm (nghìn
đồng)
i xi yi xiyi 𝑥𝑖2 𝑦𝑖2 𝑦̂𝑖 𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 (𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
1 10 40 400 100 1600 41.4973 2.24190729 78.765625
2 14 38 532 196 1444 35.3581 6.97963561 23.765625
3 15 35 525 225 1225 33.8233 1.38462289 15.015625
4 17 30 510 289 900 30.7537 0.56806369 3.515625
5 20 25 500 400 625 26.1493 1.32089049 1.265625
6 22 22 484 484 484 23.0797 1.16575209 9.765625
7 25 18 450 625 324 18.4753 0.22591009 37.515625
8 28 15 420 784 225 13.8709 1.27486681 83.265625
Tổng 151 223 3821 3103 6827 15.16164896 252.875

∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖 151 ∑𝑛𝑖=1 𝑦𝑖 223

𝑥̅ = = = 18,875 𝑦̅ = = = 27,875
𝑛 8 𝑛 8
∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖 𝑦𝑖 3821
̅̅̅ =
𝑥𝑦 = = 477,625
𝑛 8
2
∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖2 ∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖
𝜎𝑥2 = −( ) = 31,609375
𝑛 𝑛

Ta có hệ phương trình
∑ yi = nb0 + b1 ∑ xi 223 = 8 × 𝑏0 + 𝑏1 × 151 𝑏0 = 56.8453
{ 2  {3821 = 151 × 𝑏 + 𝑏 × 3103{𝑏 = −1.5348
∑ xi yi = b0 ∑ xi + b1 ∑ xi 0 1 1

a. Phương trình hồi qui tuyến tính biểu diễn mối liên hệ giữa Số lượng sản phẩm
tới Giá thành đơn vị sản phẩm.
𝑦̂𝑖 = 56,8453 − 1,5348𝑥𝑖
b0 = 56,8453 nêu lên ảnh hưởng của các nhân tố khác ngoài số lượng sản phẩm ảnh
hướng đến sự thay đổi của giá thành đơn vị sản phẩm.
b1 = -1,5348 nêu lên ảnh hưởng trực tiếp của Số lượng sản phẩm tới sự thay đổi
của Giá thành đơn vị sản phẩm. Khi Số lượng sản phẩm tăng lên 1 (1000 sản phẩm)
thì Giá thành đơn vị sản phẩm sẽ giảm đi trung bình 1,5348 nghìn đồng.

13
LCĐ Chương trình Chất lượng cao HVNH

2
𝑆𝑆𝐸 √∑𝑛𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝑦̂ 𝑖 )
𝑆𝑥𝑦 =√ = = 1,58964
𝑛−2 𝑛−2
𝑆𝑥𝑦
𝑆𝑏1 = = 0,09996
√∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
b. Kiểm định cặp giả thuyết.
H0: β1 = 0
H1: β1 ≠ 0
Tiêu chuẩn kiểm định
𝑏1 − 𝛽1
𝑡= = −15,3535
𝑆𝑏1
tα/2 (n-2) = t0,025 (6) = 2,447
ta thấy |t| > tα/2 (n-2) => bác bỏ H0, chấp nhận H1
Vậy số lượng sản phẩm có mối liên hệ với giá thành đơn vị sản phẩm
(6)
c. với n = 8 và α = 0,05 => 𝑡0.025 = 2,447
Xét khoảng tin cậy đối xứng của hệ số 𝛽1
(𝑛−2) (𝑛−2)
𝑏1 − 𝑡𝛼 𝑆𝑏1 < 𝛽1 < 𝑏1 + 𝑡𝛼 𝑆𝑏1
2 2
<=> −1,5348 − 2,447 × 0,099964 < 𝛽1 < −1,5348 + 2,447 × 0,099964
−1,7795 < 𝛽1 < −1,2902
Khi số lượng sản phẩm tăng lên 1 (1000 sản phẩm) thì giá thành đơn vị
sản phẩm thay đổi trong khoảng (-1,7795;-1,2902) nghìn đồng

(6)
Với n = 8 và α = 0,05 =>t 0.05 = 1,943
Xét khoảng tin cậy bên phải của hệ số 𝛽1
(n−2)
b1 − t α 𝑆𝑏1 < 𝛽1 < +∞
<=> −1,5348 − 1,943 × 0,099964 < 𝛽1 < + ∞
−1,7291 < 𝛽1 < +∞
Khi khi Số lượng sản phẩm tăng lên 1 nghìn sản phẩm thì Giá thành đơn vị
sản phẩm giảm tối thiểu 1,7291 nghìn đồng
d.
2
∑ni=1 xi2 ∑ni=1 xi
σx = √ −( ) = 5.6222
n n
14
LCĐ Chương trình Chất lượng cao HVNH

2
∑ni=1 xi2 ∑ni=1 xi
σy = √ −( ) = 8.7374
n n
σx
Hệ số tương quan tuyến tính: r = b1 = −0,9875
σy

Kiểm định cặp giả thuyết

H0: ρ = 0
H1: ρ ≠ 0
r
t= = −15.3463
2
√1 − r
n−2
miền bác bỏ Wα={T:│T│>2,447
Do Tqs thuộc Wα nên bác bỏ giả thuyết H0
Số lượng sản phẩm có mối quan hệ tương quan tuyến tính với Giá thành đơn
vị sản phẩm.
e. Ta có R2= r2 =0,9752
Vậy số lượng sản phẩm giải thích 97,52% sự biến động của giá thành đơn vị
sản phẩm.

15
LCĐ Chương trình Chất lượng cao HVNH

Chương 6: Phân tích dãy số thời gian.

NHẬN ĐỊNH ĐÚNG /SAI VÀ GIẢI THÍCH

1. Tác dụng của dãy số thời gian chỉ là sự dự đoán các mức độ của hiện tượng
trong tương lai.
2. Lượng tăng (giảm) tuyệt đối định gốc là chênh lệch giữa các mức độ kì nghiên
cứu và kì đứng liền trước đó
3. Đối với dãy số bình quân, mức dộ bình quân qua thời gian được tính giống
như với dãy số tuyệt đối.
4. Tốc độ tăng (giảm) phản ánh sự thay đổi về trị số tuyệt đối của chỉ tiêu giữa
2 thời gian nghiên cứu.
5. Lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân chính là số bình quân của các lượng
tăng (giảm) tuyệt đối định gốc.
6. Tổng đại số các lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn bằng lượng tăng (giảm)
tuyệt đối định gốc.
7. Giá trị tuyệt đối của 1% tăng (giảm) liên hoàn là một số không đổi.
8. Việc mở rộng khoảng cách thời gian không làm mất đi tính chất thời vụ của
hiện tượng.
9. Tổng đại số các giá trị tuyệt đối của 1% tăng (giảm) liên hoàn bằng giá trị
tuyệt đối của 1% tăng (giảm) định gốc.
10.Đối với dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian bằng nhau , mức độ bình
quân theo thời gian chính là mức độ bình quân của từng nhóm 2 mức độ kế
tiếp nhau.
11.Nghiên cứu giá trị tuyệt đối của chỉ tiêu lượng tăng (hoặc giảm) chính là sự
vận dụng kết hợp số tương đối và tuyệt đối.
12.Tốc độ phát triển là chỉ tiêu tương đối nói lên nhịp điệu tăng (hoặc giảm) của
hiện tượng qua một thời kỳ nhất định.
13.Đối với dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian không bằng nhau , mức độ
bình quân theo thời gian chính là mức độ bình quân của từng nhóm 2 mức độ
kế tiếp nhau.
14.Dự đoán dựa trên lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối bình quân chỉ nên thực
hiện với dãy số thời gian có các mức độ cùng tăng (hoặc giảm) với một lượng
tuyệt đối gần như nhau.

16
LCĐ Chương trình Chất lượng cao HVNH

15.Phương pháp dự đoán dựa trên tốc độ phát triển bình quân chỉ nên thực hiện
với dãy số thời gian có các mức độ tăng (hoặc giảm) với một lượng tuyệt đối
gần như nhau.
KEY
1. Sai. Ngoài tác dụng dự đoán các mức độ của hiện tượng trong tương lai, dãy
số thời gian còn nghiên cứu sự biến động về mặt lượng của hiện tượng qua
thời gian, từ đó tìm được quy luật biến động của hiện tượng.
2. Sai. Lượng tăng (giảm) tuyệt đối định gốc là chênh lệch giữa các mức độ kì
nghiên cứu và kì gốc.
3. Sai. Mức độ bình quân qua thời gian của dãy số tuyệt đối được tính khác với
mức độ bình quân qua thời gian của dãy số bình quân.
4. Sai. Vì tốc độ tăng (giảm) là chỉ tiêu tương đối, lượng tăng (giảm) mới phản
ánh sự thay đổi về trị số tuyệt đối của chỉ tiêu giữa 2 thời gian nghiên cứu.
5. Sai. Lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân chính là số bình quân của các
lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn.
6. Đúng.
7. Sai. Giá trị tuyệt đối của 1% tăng (giảm) liên hoàn là một số thay đổi.
𝛿𝑖 𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1 𝑦𝑖−1
𝑔𝑖 = =𝑦 −𝑦 =
𝑎𝑖 (%) 𝑖 𝑖−1
× 100 100
𝑦𝑖−1
yi có nhiều giá trị; gi phụ thuộc y(i-1) => nhiều giá trị
8. Sai. Một trong các hạn chế của việc mở rộng khoảng cách thời gian làm mất
đi tính chất thời vụ của hiện tượng.
9. Sai. Tổng đại số các giá trị tuyệt đối của 1% tăng (giảm) liên hoàn không bằng
giá trị tuyệt đối của 1% tăng (giảm) định gốc.
𝑦1 𝑦2
+ 𝑦1+𝑦2
10.Đúng. 𝑦̅ = 2 2
=
2−1 2
11.Sai. Vì tính lượng tăng (giảm) tuyệt đối chính là tính chênh lệch giữa hai mức
độ trong một dãy số, nên không thể dùng số tương đối.
12.Sai. Vì tốc độ phát triển là chỉ tiêu tương đối vì nó biểu hiện quan hệ so sánh.
Nhưng nó không nói lên nhịp điệu tăng (hoặc giảm), mà chỉ phản ánh sự phát
triển của hiện tượng. Để nói lên tốc độ tăng (hoặc giảm) ta phải dùng tốc độ
tăng (hoặc giảm).
13.Sai. Đối với dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian không bằng nhau, mức
∑ 𝑡𝑦
độ bình quân theo thời gian : ∑𝑡

17
LCĐ Chương trình Chất lượng cao HVNH

14.Đúng. Dãy số thời gian có các mức độ cùng tăng (hoặc giảm) với một lượng
tuyệt đối gần như nhau – chênh lệch không nhiều, đồng đều, đáng tin cậy.
15.Sai. Phương pháp dự đoán dựa trên tốc độ phát triển bình quân chỉ nên thực
hiện với dãy số thời gian có các mức độ tốc độ phát triển với một lượng tuyệt
đối gần như nhau ở đáng tin cậy.
BÀI TẬP
Ví dụ 1: Ta có bảng số lao động của doanh nghiệp A tại các thời điểm:
Ngày 1/1/09 1/2/09 1/3/09 1/4/09
Số lao động (người) 350 370 370 380

Yêu cầu: Tính số lao động bình quân trong qúy I/2009 của doanh nghiệp A.
Ta phải tính số lao động bình quân từng tháng.
y1  y2 350  370
y1 =   360 (người)
2 2
y2  y3
370  370
y2 =   370 (người)
2 2
y y 370  380
y3 = 3 4   375 (người)
2 2
Khi đó, số lao động bình quân quý I/2009 là:
𝑦1 𝑦2 𝑦2 𝑦3 𝑦3 𝑦4 𝑦1 𝑦
̅𝑦̅̅1̅+𝑦
̅̅̅2̅+𝑦
̅̅̅3̅ + + + + + + 𝑦2 +𝑦3 + 4
2 2 2 2 2 2 2 2
𝑦̅ = = =
3 3 4−1
350 380
+370+370+
= 2 2
= 368,33 hay 369 (người)
4−1

Vậy số lao động bình quân của doanh nghiệp trong quý I/2009 là 369 người.
Ví dụ 2: Có tài liệu về số lao động của doanh nghiệp A trong tháng 4/2009:
Ngày 1/4 doanh nghiệp có 380 lao động. Đến ngày 10/4, doanh nghiệp tuyển dụng
thêm 5 lao động. Ngày 15/4, tuyển dụng tiếp 3 lao động. Đến ngày 21/4, cho 4
lao động thôi việc.
Yêu cầu: Tính số lao động bình quân trong tháng 4/2009 của doanh nghiệp.
Giải:
Ta có dãy số thời gian thể hiện sự biến động số lao động của doanh nghiệp
trong tháng 4/2009 như sau:

18
LCĐ Chương trình Chất lượng cao HVNH

Số lao động Khoảng cách thời gian

Ngày (người) yi y i ti
(ngày) ti
1 380 9 3.420

10 385 5 1.925

15 388 6 2.328

21 384 10 3.840

∑ 30 11.513

∑𝑛𝑖=1 𝑦𝑖 𝑡𝑖 11,513
𝑦̅ = 𝑛 = = 383,77 ℎ𝑎𝑦 384 𝑛𝑔ườ𝑖
∑𝑖=1 𝑡𝑖 30
Vậy số lao động bình quân trong tháng 4/2009 của doanh nghiệp là 384 người.
Ví dụ 3: Có tài liệu về doanh thu của doanh nghiệp qua các năm như sau:

Năm 2004 2005 2006 2007 2008

Doanh thu (tỷ đồng) 25 29 36 50 60

a. Tính lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn, định gốc, bình quân về chỉ tiêu
doanh thu của doanh nghiệp trong giai đoạn được đề cập.
b. Tính tốc độ phát triển liên hoàn, định gốc, bình quân về chỉ tiêu doanh thu
của doanh nghiệp trong giai đoạn được đề cập.
c. Tính tốc độ tăng (giảm) liên hoàn, định gốc, bình quân về chỉ tiêu doanh thu
của doanh nghiệp trong giai đoạn được đề cập.
d. Tính giá trị tuyệt đối của 1% tăng (giảm) liên hoàn.
Giải:
a. Từ các công thức:
Lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn: i = yi – yi – 1 (i = ̅̅̅̅̅
2, 𝑛)
Lượng tăng (giảm) tuyệt đối định gốc: i = yi – y1 (i = ̅̅̅̅̅
2, 𝑛)
Ta có bảng:
Năm 2004 2005 2006 2007 2008
Doanh thu (tỷ đồng) 25 29 36 50 60

i (tỷ đồng) 2 = 4 3 = 7 4 = 14 5 = 10

i (tỷ đồng) 2 = 4 3 = 11 4 = 25 5 = 35

Lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân:

∑𝑛𝑖=2 𝛿𝑖 ∆𝑛 𝑦𝑛 − 𝑦1 35
𝛿̅ = = = = = 8,75
𝑛−1 𝑛−1 𝑛−1 4
19
LCĐ Chương trình Chất lượng cao HVNH

Như vậy, trong giai đoạn 2004 – 2008, bình quân mỗi năm doanh thu của
doanh nghiệp tăng thêm 8,75 tỷ đồng.
𝑦
b. Tốc độ phát triển liên hoàn: ti = 𝑖 (lần, %) (i = ̅̅̅̅̅
2, 𝑛)
𝑦𝑖−1
𝑦𝑖
Tốc độ phát triển định gốc: Ti = (lần, %) (i = ̅̅̅̅̅
2, 𝑛)
𝑦1

Năm 2004 2005 2006 2007 2008

Doanh thu (tỷ đồng) 25 29 36 50 60
ti (lần) t2 = 1,16 t3 = 1,24 t4 = 1,39 t5 = 1,20
Ti (lần) T2 = 1,16 T3 = 1,44 T4 = 2,00 T5 = 2,40

Tốc độ phát triển bình quân

𝑛−1 𝑦
√∏𝑛𝑖=2 𝑡𝑖 =
𝑛−1 𝑛−1 4 4
𝑡̅ = √𝑦 = √𝑇5 = √2,40 = 1,245 (lần) hay 124,5%
𝑛
√𝑇𝑛 =
1

Như vậy, trong giai đoạn 2004 – 2008, tốc độ phát triển trung bình của chỉ tiêu
doanh thu của doanh nghiệp A là 1,245 (lần) hay 124,5%.
c. Tốc độ tăng (giảm) liên hoàn:
𝛿𝑖 𝑦𝑖 −𝑦𝑖−1
𝑎𝑖 = = = 𝑡𝑖 − 1 (lần) (i = ̅̅̅̅̅
2, 𝑛)
𝑦𝑖−1 𝑦𝑖−1

Tốc độ tăng (giảm) định gốc:

∆𝑖 𝑦𝑖 −𝑦1
𝐴𝑖 = = = 𝑇𝑖 − 1 (lần) (i = ̅̅̅̅̅
2, 𝑛)
𝑦1 𝑦1

Năm 2004 2005 2006 2007 2008

Doanh thu (tỷ đồng) 25 29 36 50 60

ai (lần) a2 = 0,16 a3 = 0,24 a4 = 0,39 a5 = 0,20

Ai (lần) A2 = 0,16 A3 = 0,44 A4 = 1,00 A5 = 1,40

Tốc độ tăng (giảm) bình quân:

𝑎̅ = 𝑡̅ − 1 ℎ𝑎𝑦 𝑎̅ = 𝑡̅ − 100 (%)
𝑎̅ = 𝑡̅ − 1 =1,245 – 1 = 0,245 lần (hay 24,5%)
Vậy, trong giai đoạn 2004 – 2008, doanh thu của doanh nghiệp A tăng trung
bình 0,245 (lần/năm) hay 24,5%/năm.
d. giá trị tuyệt đối của 1% tăng (giảm) liên hoàn
𝛿𝑖 𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1 𝑦𝑖−1
𝑔𝑖 = =𝑦 −𝑦 =
𝑎𝑖 (%) 𝑖 𝑖−1 100
𝑦𝑖−1 × 100
Năm 2004 2005 2006 2007 2008
Doanh thu (tỷ đồng) 25 29 36 50 60

gi (tỷ đồng) g2 = 0,25 g3 = 0,29 g4 = 0,36 g5 = 0,50

20
LCĐ Chương trình Chất lượng cao HVNH

Ví dụ 4: Có số liệu về sản lượng sản xuất của doanh nghiệp A qua các năm như sau:

Năm 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Sản lượng (triệu sản phẩm) 10,0 12,5 15,4 17,6 20,2 22,9

Yêu cầu: Xây dựng hàm xu thế tuyến tính biểu diễn biến động của sản lượng sản
xuất của doanh nghiệp qua thời gian.
Giải: Hàm xu thế tuyến tính có dạng: ŷ t = a0 + a1t.
Trong đó: y: Sản lượng sản xuất của doanh nghiệp. t: Biến thứ tự thời gian.
Nếu quy ước năm 2003, t = 1; năm 2004, t = 2, ta có các giá trị khác của t như
ở bảng dưới đây:
Năm Sản lượng (y) Thứ tự thời gian (t) ty t2
2003 10,0 1 10,0 1

2004 12,5 2 25,0 4

2005 15,4 3 46,2 9

2006 17,6 4 70,4 16

2007 20,2 5 101,0 25

2008 22,9 6 137,4 36

Cộng 98,6 21 390,0 91

Trung bình 16,43 3,50 65,0 15,17

Khi đó, các giá trị a0, a1 ở trên được xác định bằng phương pháp bình phương nhỏ
nhất và được tính theo công thức:
̅̅̅−𝑡̅.𝑦̅
𝑡𝑦 65−3,5.16,45
a1 = = = 2,567
2𝑡 15,17−3,52

a0 = 𝑦̅ − 𝑎1 𝑡̅ = 16,43 – 2,567. 3,5 = 7,446

Vậy hàm xu thế tuyến tính biểu diễn biến động sản lượng sản xuất của doanh
nghiệp qua thời gian là:
𝑦̂𝑡 = 7,446 + 2,567t
Ví dụ 5: Mức tiêu thụ hàng hóa trong 3 năm của doanh nghiệp A như sau:

21
LCĐ Chương trình Chất lượng cao HVNH

Yêu cầu: Nhận biết sự biến động thời vụ về mức tiêu thụ hàng hóa của doanh
nghiệp A.
Giải:
Tính các mức độ bình quân của từng quý qua 3 năm:
4,489 + 4,589 + 4,574
𝑦1 =
̅̅̅ = 4,551 (triệu đồng)
3
Tương tự với các quý khác (kết quả như trên bảng).
Tính mức độ bình quân chung:
28,272 + 28,703 + 28,532
𝑦0 =
̅̅̅ = 7,126(triệu đồng)
3
Tính các chỉ số thời vụ cho từng quý Ii:
̅̅̅1
𝑦 4,551
𝐼1 = × 100 = × 100 = 63,87 %
𝑦0
̅̅̅ 7,126
Ii của các quý khác tính tương tự (kết quả cho ở bảng trên).
Nhận xét: Mặt hàng này tiêu thụ mạnh (trên mức bình quân chung) trong quý
II và quý III và tiêu thụ ít (dưới mức bình quân chung) vào các quý I, quý IV.

22