《随机模拟方法》课程教学大纲

课程基本信息（Course Information）
*学时
课程代码 *学分
MATH 2702 （Credit 48 3
（Course Code） （Credits）
Hours）

*课程名称 （中文）随机模拟方法
（Course
Name） （英文）Stochastic Simulation Methods

课程类型
专业选修课
(Course Type)
授课对象
（Target 本科生
Audience）
授课语言
(Language of 全中文
Instruction)
*开课院系
数学科学学院
（School）

先修课程 高等数学、 后续课程

高等数理统计
（Prerequisite） 概率统计 (post）

课程网址
*课程负责人 http://www.cnmooc.org/portal/course/70/147.mooc
肖柳青 (Course
（Instructor）
Webpage)
（中文 300-500 字，含课程性质、主要教学内容、课程教学目标等）
本课程采用易于处理的生活中的许多实例作为引例，主要介绍随机模拟方法的基本理论与
方法：包括由输入、输出、分析、实验设计及编程组成的五步建模法。主要介绍随机数生
成的各种方法、Metropolis 算法、马尔可夫链的蒙特卡洛法以及常见机器学习算法。我们的
目标是提供现代蒙特卡洛方法的无障碍介绍，重点是使学生掌握包括各种算法的主要思想
和基本步骤，大多数想法都是通过具体的例子、算法和实验来介绍和解释的，并通过编程
练习和典型应用实例加深了解。同时对统计计算与机器学习的一般理论，如随机模拟、假
*课程简介（中
设空间、采样理论、计算学习理论，以及无监督学习、有监督及强化学习有所了解。同时
文）
如果学生没有用计算机编程的算法经验，我们介绍配套的 MATLAB 及 R 语言用于实际复
（Description）
杂问题中的典型案例。我们的目标是让学生对感兴趣或重要的复杂类问题的各种领域用简
洁、准确、综合的随机模拟方法有所了解和掌握，并通过实际应用的案例学会建模及相关
的软件计算，为将来的各类复杂问题的解决设计留下更多的创新空间。
教学目标：
1．针对大量用经典严密的数学方法难以求解的实际复杂问题和数学难题，学会运用随机模
拟方法与应用的数学建模方法，并解决处理实际复杂问题。
2．学会随机模拟方法的一般理论、建模方法和实验设计编程方法。
 3．学会 MATLAB/R 计算机编程语言。
4．通过应用案例学习，学会随机模拟方法处理复杂问题的能力。为理工科各专业学生进一
步开创性研究打下基础。

（英文 300-500 字）
This course is about stochastic simulation methods and its applications in
data science. It takes many examples of life that are easy to handle as
examples, mainly introduces the basic theory and methods of statistical
computing and machine learning: including five-step modeling method,
which is composed of input, output, analysis, experiment design and
programming. This course mainly introduces the theories and methods in
statistical computing about stochastic simulating, generating random
numbers, Metropolis algorithms, Monte Carlo Markov Chain and its
algorithm. The emphasis is to enable students to master the main ideas
and basic steps and to deepen their understanding through programming
practice and typical application examples. At the same time, we have a
general understanding of the general theory of statistical
Learning Outcomes:
*课程简介（英 1. This course is a fundamental course in Stochastic Modeling and
文） Methods of statistical computing and machine learning. It provides the
（Description） basic knowledge for students to research statistical computing and
machine learning methods of practical complex problems and difficult
mathematical problems for solving.
2. On studying the general theories and research methods of statistical
computing and machine learning, at the same time by the developmental
experiment, it can cultivate the basic technology of students, who will be
engaged in the research and application fields of all different kinds of
engineering and research.
3. Learn MATLAB/R computer language. At once students are required
to catch corresponding algorithms and theories and to be capable of
programming as well.
4. By studying the application cases in MCMC, it can cultivate the basic
technology of students, who will be engaged in the research and
application fields of all different kinds of engineering and research.

课程目标与内容（Course objectives and contents）

 1．针对大量用经典严密的数学方法难以求解的实际复杂问题和数学难题，学会运用随机模
拟方法与应用的数学建模方法，并解决处理实际复杂问题。
（A1，A3，A4，B1，B3，B4，
*课程目标 B5）
(Course （B1，B3，B4，B5）
2．学会随机模拟方法的一般理论、建模方法和实验设计编程方法。
Object) 3．学会 MATLAB/R 计算机编程语言。
（C3，C5）
4．通过应用案例学习，学会随机模拟方法处理复杂问题的能力。为理工科各专业学生进一
步开创性研究打下基础.（D1，D2）

教学内容 作业及考 课程思政融入 对应课程目

章节 学时 教学形式
（要点） 核要求 点 标

示例：

什么是随 课堂教学+视 主 动 查 引入实际例 A1,

机模拟？ 频 翻 转 阅 感 兴 子，提高学 A2, A3,
几个简单 +mooc 趣 的 热 习兴趣 A4, B1,
例子:电 门 主 题 B2, B4，
Chp1. 池问题、 作 为 课 C3, D1
课程简介-- 蒙提霍尔 外阅读、
3
初识随机模 问题、商 心 理 准
拟方法 品优惠券 备 刻 苦
问题、蒲 钻 研 的
丰投针法 自 学 加
*教学内容进度
求圆周率 辅 导 态
安排及对应课
等。 度。
程目标 (Class
Schedule & 从 概 率 课堂教学 习题 2 引导学生分 A3, B1,
Requirements & 论、随机 1、2、3、析生活中的 B2,
Course Chp2. 过程、信 4、5、6、例子 C3, C5,
Objectives) 利器合集-- 息理论和 7、8、9 D1, D2
必要的准备 最优化方 9
知识 法等方面
回顾复习
一些基本
知识。
MATLA
B、R 快速
Chp3.
入 门 、 习题 3 引导学生联 A3, B1,
善用身边的
MATLA 课堂教学 1、2、3、系学过的数 B2,
数学秘书： 3
B、R 的作 电脑实习 4、5、6、学课程，掌 B3, C5,
学 会 使 用
图功能、 7、8、9 握软件 D1, D2
Matlab 软件
Matlab？r
程序设计
Chp4. 离散型/ 课堂教学 习题 4 引导学生了 A3, B1,
3
让电脑玩掷 连续型概 电脑实习 1、2、3、解分析离散 B2,
骰子：使用 率分布及 4 随机分布与 B4, B5,
Matlab/R 生 其随机数 实际生活的 D1, D2
成随机数 的生成 联系
逆 变 换 习题 5
Chp5. A3, B1,
法、接受- 1、2、3、
掷骰子的进 提出问题， B2, B3
拒绝法、 4、5、6、
阶：特殊分 6 课堂教学 引导学生思 B4, B5,
抽样多维 7、8、9
布随机数的 考 D1, D2
联合分布
抽样 C5
的方法
引导学生了 B3
解分析随机 A3, B1,
求定积分
模拟活动的 B2,
Chp6. 的随机投
习题 6 意义 C3, C5,
化腐朽为神 点法、样
6 课堂教学 1、2、3、结合学过的 D1, D2
奇：蒙特卡 本 平 均
4、5、6 积分学中的 B1,
洛积分法 法、重要
数学建模，
性抽样法
激发学生的 B2,
学习兴趣 D1
马尔可夫
链、
A3, B1,
Chp7. MCMC
提出问题， B2, B3
神奇的马尔 ―Metrop 习题 7
6 课堂教学 引导学生思 B4, B5,
科夫链蒙特 olis 算法、 1、2、3
考 D1, D2
卡罗方法 几 个
C5
MCMC
的例子
为什么
Metropoli
s算法能
A3, B1,
Chp8. 如此有 理解随机模
B2,
神奇的马尔 效？统计 拟方法的深
C3, C5,
科夫链蒙特 力学、系 渊意义。结
习题 8 D1, D2
卡罗方法应 综方法与 3 课堂教学 合统计物理
1、2
用：统计力 玻尔兹曼 学的应用， B1,
学 分布、伊 激发学生的 B2,
辛模型和 学习兴趣
D1
Metropoli
s算法？

结合最优化
Chp9. A3, B1,
模拟退火 习题 9 问题的广泛
不落俗套： B2,
法、遗传 3 课堂教学 1、2、3、应用，介绍
蒙特卡罗优 C3, C5,
算法 4 现代优化方
化方法 D1, D2
法，提高学
 生的学习兴 B1,
趣
B2
引导学生分
析类似每天
光顾超市
（购物网 A3, B1,
站）的人数、B2,
随机服务
食堂排队系 C3, C5,
Chp10. 系统的组
习题 10 统、金融中 D1, D2
仿真随机服 成 与 特 3 课堂教学
1、2 股票价格波 B1,
务系统 征、举例
动、工程中
及模拟
的随机信号 B2,
等随机过程 D1
问题，掌握
随机模拟方
法

机动 复习 3

*考核方式 平时作业（20%）+期末考试（80%）
(Grading)

[1] 肖柳青周石鹏，随机模拟方法与应用，北京大学出版社，2014.9
*教材或参考资
料 (Textbooks （需学生人手一本上课使用，请学校相关部门组织教材供应。）
& Other
Materials) [2] Bratley, P., Fox, B., and Scrage, L., A Guide to Simulation,

Springer-Verlag, New York

其它（More）

备注（Notes）

备注说明：
1．带*内容为必填项。
2．课程简介字数为 300-500 字；课程大纲以表述清楚教学安排为宜，字数不限。