‫מבנה הבחינה‪ :‬בבחינה חמש שאלות‪ .‬עליכם לענות על כולן‪.

‬‬

‫משקל השאלות מפורט בגוף השאלון‪.‬‬

‫מצורפים דפי נוסחאות א‪-‬ג ודפי התפלגויות ‪.A-H‬‬

‫בכל החישובים‪ ,‬הדיוק הנדרש הוא‬

‫לפחות ‪ 4‬ספרות אחרי הנקודה‪.‬‬

‫ב‪10284 / 94 – 2012‬‬ ‫‪1‬‬

 ‫שאלה ‪ 20) 1‬נקודות(‬

‫במדגם של ‪ 88‬משפחות‪ ,‬נחקר הקשר שבין ההוצאה החודשית שלהן על מזון )‪ ,FoodC‬ב‪ (₪ -‬לבין‬

‫סך ההוצאה החודשית שלהן )‪ ,C‬ב‪ (₪ -‬ונאמדו מספר מודלים‪:‬‬

‫מודל ‪1‬‬

‫‪FoodC = 1908 + 0.047 C , R 2 = 0.382‬‬

‫) ‪( 0.006‬‬

‫מודל ‪2‬‬

‫‪FoodC = −13608 + 1674 ln C , R 2 = 0.415‬‬

‫) ‪( 214‬‬

‫מודל ‪3‬‬

‫‪ln FoodC = 2.52 + 0.54 ln C , R 2 = 0.397‬‬

‫) ‪( 0.072‬‬

‫מודל ‪4‬‬

‫‪FoodC = 1216 + 0.084 C − 0.0000003C 2 , R2 = 0.425‬‬

‫מודל ‪5‬‬

‫‪FoodC‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪= 0.07 + 1260 , R 2 = 0.406‬‬
‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬

‫א‪ .‬נתמקד במשפחות שההוצאה החודשית הממוצעת שלהן קטנה מ‪. ₪ 10,000 -‬‬ ‫)‪ 2‬נק'(‬
‫לפי האומדנים הנקודתיים )ללא מבחני השערה(‪,‬‬

‫לפי מודל ‪ ,1‬האם ההוצאה הממוצעת שלהן על מזון בלבד גדולה יותר מ‪? ₪ 2500-‬‬
‫כן ‪ /‬לא‬

‫לפי מודל ‪ ,3‬האם גמישות ההוצאה שלהן על מזון ביחס לסך ההוצאה גדולה‬
‫כן ‪ /‬לא‬ ‫מ‪?0.5-‬‬

‫)המשך השאלה בעמוד הבא(‬

‫ב‪10284 / 94 – 2012‬‬ ‫‪2‬‬

 ‫נתמקד במשפחות שההוצאה החודשית שלהן )‪ (C‬היא ‪. ₪ 10,000‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫)‪ 3‬נק'(‬

‫מהי ההוצאה שלהן על מזון לפי מודל ‪?2‬‬

‫_________________________________________________________‬

‫_________________________________________________________‬

‫מהי ההוצאה שלהן על מזון לפי מודל ‪? 4‬‬

‫_________________________________________________________‬

‫_________________________________________________________‬

‫מהי ההוצאה שלהן על מזון לפי מודל ‪?5‬‬

‫_________________________________________________________‬

‫_________________________________________________________‬

‫התייחסו למודל המניח שכל עליה של ‪ 1%‬בסך ההוצאה מעלה את ההוצאה על‬ ‫ג‪.‬‬ ‫)‪ 4‬נק'(‬
‫מזון באחוז קבוע‪ .‬נסחו ובחנו את ההשערה ברמת מובהקות ‪ ,0.05‬שכל עלייה של‬
‫‪ 1%‬בסך ההוצאה מעלה את ההוצאה על מזון ב‪.0.7%-‬‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬

‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬

‫אם נמדוד את סך ההוצאה החודשית )‪ (C‬ואת ההוצאה החודשית שלהן על מזון‬ ‫ד‪.‬‬ ‫)‪ 3‬נק'(‬

‫)‪ (FoodC‬ב‪) $-‬ולא ב‪,(₪-‬‬

‫כן ‪ /‬לא‬ ‫האם החותך במודל ‪ 1‬יישאר ללא שינוי?‬

‫כן ‪ /‬לא‬ ‫האם השיפוע במודל ‪ 3‬יישאר ללא שינוי?‬
‫כן ‪ /‬לא‬ ‫האם מקדמי ההסבר במודל ‪ 1‬ובמודל ‪ 3‬יישארו ללא שינוי?‬

‫)המשך השאלה בעמוד הבא(‬

‫ב‪10284 / 94 – 2012‬‬ ‫‪3‬‬

 ‫)‪ 4‬נק'( ה‪ .‬איזה מודל מתאים יותר לאמידת הקשר שבין סך ההוצאה לבין ההוצאה על מזון‪:‬‬
‫המודל הליניארי )‪ (1‬או המודל הריבועי )‪?(4‬‬
‫לפי מקדמי ההסבר המתוקננים‪:‬‬
‫__________________________________________________________‬

‫__________________________________________________________‬

‫__________________________________________________________‬

‫__________________________________________________________‬

‫_________________________________________________________‬

‫לפי מבחן השערה וברמת מובהקות ‪0.05‬‬

‫__________________________________________________________‬

‫__________________________________________________________‬

‫__________________________________________________________‬

‫__________________________________________________________‬

‫__________________________________________________________‬

‫_________________________________________________________‬

‫כן ‪ /‬לא‬ ‫האם המסקנות שקולות?‬

‫) (‬
‫נתייחס למקדמי ההסבר ‪ R2‬שהתקבלו באמידת המודלים‪.‬‬ ‫)‪ 4‬נק'( ו‪.‬‬

‫‪ R 2‬במודל ‪ 1‬קטן מ‪ R 2 -‬במודל ‪ 2‬ולכן סביר להניח שמודל ‪ 2‬נכון יותר ממודל ‪.1‬‬

‫נכון ‪ /‬לא נכון‬

‫‪ R 2‬במודל ‪ 1‬קטן מ‪ R 2 -‬במודל ‪ 3‬ולכן סביר להניח שמודל ‪ 3‬נכון יותר ממודל ‪.1‬‬
‫נכון ‪ /‬לא נכון‬

‫‪ R 2‬במודל ‪ 1‬קטן מ‪ R 2 -‬במודל ‪ 4‬ולכן סביר להניח שמודל ‪ 4‬נכון יותר ממודל ‪.1‬‬
‫נכון ‪ /‬לא נכון‬

‫‪ R 2‬במודל ‪ 1‬קטן מ‪ R 2 -‬במודל ‪ 5‬ולכן סביר להניח שמודל ‪ 5‬נכון יותר ממודל ‪.1‬‬
‫נכון ‪ /‬לא נכון‬

‫ב‪10284 / 94 – 2012‬‬ ‫‪4‬‬

 ‫שאלה ‪ 20) 2‬נקודות(‬

‫מחזור המכירות של חברה למוצרים קוסמטיים משיווק מוצריה במדינה זרה מותנה בשלושה‬
‫גורמים‪ :‬בהוצאה שלה על פרסום במדינה הזרה‪ ,‬במצב הפוליטי השורר במדינה הזרה ובשער‬

‫החליפין שבין המטבע המקומי למטבע במדינה הזרה‪ .‬כמו כן מתקיים גם שההוצאה שלה על‬
‫פרסום במדינה הזרה תלויה במחזור המכירות שלה שם‪.‬‬
‫נסמן‪:‬‬

‫מחזור המכירות של החברה במדינה הזרה‪.‬‬ ‫‪– R‬‬

‫משתנה דמי השווה ל‪ 1-‬אם המצב הפוליטי במדינה הזרה הוא בגדר "מצב מתוח"‪ ,‬ושווה‬ ‫–‬ ‫‪T‬‬

‫ל‪ 0-‬אם הוא בגדר "מצב שקט"‪.‬‬

‫ההוצאה על פרסום במדינה הזרה‪.‬‬ ‫‪– P‬‬

‫שער החליפין‪.‬‬ ‫‪– π‬‬

‫א‪ .‬נסחו את המודל הסימולטני המתאים לתיאור זה תחת ההנחה שהקשרים בין‬ ‫)‪ 4‬נק'(‬
‫המשתנים הם קשרים ליניאריים‪.‬‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬

‫כיצד ניתן לנבא את מחזור המכירות של המדינה בתקופה הבאה?‬ ‫ב‪.‬‬ ‫)‪ 6‬נק'(‬

‫האם לשם כך עלינו לדעת מה תהיה ההוצאה שלה על פרסום במדינה הזרה?‬
‫כן ‪ /‬לא‬
‫האם לשם כך עלינו לדעת מה יהיה המצב הפוליטי במדינה הזרה?‬
‫כן ‪ /‬לא‬

‫האם לשם כך עלינו לדעת מה יהיה שער החליפין שבין המטבע המקומי למטבע‬
‫כן ‪ /‬לא‬ ‫במדינה הזרה?‬

‫)המשך השאלה בעמוד הבא(‬

‫ב‪10284 / 94 – 2012‬‬ ‫‪5‬‬

‫ציינו לגבי כל משתנה אם הוא אנדוגני או אקסוגני‪ ,‬וקבעו האם ניתן לזהות את‬ ‫ג‪.‬‬ ‫)‪ 6‬נק'(‬
‫מקדמי המשוואה של מחזור המכירות במדינה הזרה ואת מקדמי משוואת‬
‫ההוצאה על פרסום במדינה הזרה‪ ,‬באילו שיטות ומהן תכונות האומדנים‬
‫שיתקבלו?‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬

‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬

‫מאוחר יותר הבין כלכלן החברה שההוצאה על פרסום במדינה הזרה אכן תלויה‬ ‫ד‪.‬‬ ‫)‪ 4‬נק'(‬
‫במחזור המכירות שלה שם‪ ,‬אך גם במחזור המכירות שהיה לה שם בתקופה‬

‫הקודמת‪. Rt −1 ,‬‬

‫האם הוספת המשתנה בפיגור ‪ Rt −1‬למשוואת המודל השנייה תשפיע על האפשרות‬

‫לאמוד את משוואת הרגרסיה הראשונה? )שימו לב שמשתנה בפיגור הוא משתנה‬

‫אקסוגני‪ (.‬נסחו את המודל המתוקן ונמקו את תשובתכם בעזרת תנאי הסדר‪.‬‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬

‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬

‫ב‪10284 / 94 – 2012‬‬ ‫‪6‬‬

 ‫שאלה ‪ 20) 3‬נקודות(‬

‫המודלים הבאים מנסים להסביר את הוצאות הביטחון של ברית המועצות בשנים ‪:1984-1960‬‬

‫‪(1) l n
S t = − 1.99 + 0.056ln USt + 0.969ln GNPt + 0.057 ln Gt‬‬

‫)‪(0.074‬‬ ‫)‪(0.065‬‬ ‫)‪(0.032‬‬

‫‪R 2 = 0.979‬‬ ‫‪D.W . = 1.83‬‬

‫בסוגריים – סטיות תקן‪.‬‬

‫‪(2) ln
S t = − 2.88 + 0.105ln USt + 1.066ln GNPt‬‬

‫)‪(0.073‬‬ ‫)‪(0.038‬‬

‫‪R 2 = 0.977‬‬ ‫‪D.W . = 0.49‬‬

‫בסוגריים – סטיות תקן‪.‬‬

‫כאשר‪:‬‬

‫– הוצאות הביטחון של בריה"מ בשנה ‪t‬‬ ‫‪St‬‬

‫– הוצאות הביטחון של ארה"ב בשנה ‪t‬‬ ‫‪USt‬‬

‫‪ – GNPt‬התמ"ג )התוצר הלאומי הגולמי( של בריה"מ בשנה ‪t‬‬

‫– הוצאות הביטחון של גרמניה בשנה ‪t‬‬ ‫‪Gt‬‬

‫)כידוע‪ ,‬בשנת ‪ 1991‬התפרקה ברית המועצות למדינות המרכיבות אותה וחדלה להתקיים‪(.‬‬

‫א‪ .‬אם באמידת מודל ‪ 1‬היו ממיינים את התצפיות לפי סדר עולה של ‪ , GNP‬האם‬ ‫)‪ 4‬נק'(‬

‫כן ‪ /‬לא‬ ‫היה שינוי בערכי ‪? R 2‬‬

‫אם באמידת מודל ‪ 2‬היו ממיינים את התצפיות לפי סדר עולה של ‪ , GNP‬האם‬

‫כן ‪ /‬לא‬ ‫היה שינוי בערך של הסטטיסטי ‪? DW‬‬

‫החוקרים ערים לכך שהחל משנת ‪ 1974‬חל שינוי במדיניות של בריה"מ‪ ,‬ומשנת‬ ‫ב‪.‬‬ ‫)‪ 4‬נק'(‬
‫‪ 1974‬גמישות ההוצאה על ביטחון ביחס לתמ"ג התייצבה על רמה נמוכה יותר‪.‬‬
‫הגדירו את משתנה הדמי המתאים ונסחו מחדש את מודל )‪.(2‬‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬

‫)המשך השאלה בעמוד הבא(‬

‫ב‪10284 / 94 – 2012‬‬ ‫‪7‬‬

‫החוקרים מאמינים לאורך כל השנים שנדגמו‪ ,‬כל עלייה בתמ"ג באחוז מסוים‬ ‫ג‪.‬‬ ‫)‪ 4‬נק'(‬
‫העלתה את הוצאות הביטחון באחוז גבוה יותר‪ .‬לפי מודל ‪ 2‬ובר"מ ‪ 0.05‬בחנו את‬
‫ההשערה שעליה של ‪ 1%‬בתמ"ג בבריה"מ העלתה את הוצאות הביטחון ב‪1%-‬‬
‫בלבד‪.‬‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬

‫בחנו את ההשערה שקיים מתאם סדרתי מסדר ראשון באמידת מודל )‪ (1‬ומודל‬ ‫ד‪.‬‬ ‫)‪ 8‬נק'(‬
‫)‪.(2‬‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬

‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫לאור תשובתכם‪ ,‬מה ניתן לומר על בדיקות ההשערה שבצעתם בסעיף הקודם?‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬

‫ב‪10284 / 94 – 2012‬‬ ‫‪8‬‬

 ‫שאלה ‪ 20) 4‬נקודות(‬

‫חוקר רצה לבדוק באיזו מידה רמת הייצור וגודל המפעל משפיעים על עלות הייצור של מוצרים‬
‫בענף הגומי‪ .‬הוא בדק ‪ 30‬מפעלים וקיבל ערכים למשתנים הבאים‪:‬‬

‫כמות הגומי שהמפעל רוכש מידי שבוע‪ ,‬בק"ג – ‪,Q‬‬

‫מספר העובדים במפעל – ‪,L‬‬

‫עלות הייצור בש"ח ליחידת מוצר מוגמר במפעל – ‪.Y‬‬

‫החוקר אמד שני מודלים‪:‬‬

‫‪(1) ln Yˆ = 4.1 − 0.2 ln Q‬‬

‫)‪(0.019‬‬

‫‪∑ e2‬‬ ‫‪= 10‬‬

‫‪R 2 = 0.8‬‬

‫‪(2) ln Yˆ = 8.3 − 0.5 ln Q − 0.4 ln L‬‬

‫)‪(0.041‬‬ ‫)‪(0.23‬‬

‫‪∑ e2‬‬ ‫‪=9‬‬

‫המספרים בסוגריים הם סטיות תקן‪.‬‬

‫א‪ .‬החוקר ערך תחילה מבחן על מנת לבחור במודל הנכון יותר מבין השניים‪ ,‬ועל סמך‬ ‫)‪ 4‬נק'(‬
‫תוצאות המבחן הוא ימשיך ויבחן השערות נוספות‪ .‬הציגו את המבחן שערך‬
‫החוקר על מנת לבחור במודל הנכון יותר ואת תוצאותיו‪) .‬ר"מ ‪(0.05‬‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬

‫_________________________________________________________‬

‫)המשך השאלה בעמוד הבא(‬

‫ב‪10284 / 94 – 2012‬‬ ‫‪9‬‬

‫לפי המודל שבחרתם בסעיף א‪ ,‬בחנו את ההשערה שעלייה של ‪ 1%‬בכמות הגומי‬ ‫ב‪.‬‬ ‫)‪ 4‬נק'(‬
‫איננה משפיעה על עלות הייצור ליחידת מוצר‪) .‬ר"מ ‪(0.05‬‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬

‫התייחסו למודל ‪ .2‬החוקר חושש שיש קשר ליניארי חזק בין שני המשתנים‬ ‫ג‪.‬‬ ‫)‪ 6‬נק'(‬
‫המסבירים‪ ,‬שהרי שניהם נגזרים מסדר הגודל של המפעל‪ ,‬וקשר זה גורם לבעיה‬
‫של מולטיקוליניאריות‪ .‬בחנו קביעה זו ברמת מובהקות ‪:0.05‬‬
‫הבחינה באשר למקדם של המשתנה המסביר הראשון‪:‬‬

‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫הבחינה באשר למקדם של המשתנה המסביר השני‪:‬‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬

‫_________________________________________________________‬
‫הבחינה באשר לשני המקדמים יחד‪:‬‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫המסקנה‪:‬‬
‫_________________________________________________________‬

‫)המשך השאלה בעמוד הבא(‬

‫ב‪10284 / 94 – 2012‬‬ ‫‪10‬‬

‫החוקר חושש שקיימת בעיה של הטרוסקדסטיות והוא הריץ מבחן ‪ White‬עם‬ ‫ד‪.‬‬ ‫)‪ 6‬נק'(‬

‫האופציה ‪ .CROSS‬בתבנית עבור המודל הראשון מקדם ההסבר הוא ‪ 0.11‬ועבור‬

‫השני הוא ‪ִ .0.13‬רשמו את משוואות ‪ White‬שהוא אמד )שימו לב‪ ,‬הבחינו בין‬
‫‪2‬‬
‫‪ ln Q2‬השווה ל‪ 2ln Q -‬לבין ) ‪ .( ( ln Q‬עבור כל משוואת ‪ִ White‬רשמו את השערת‬

‫האפס‪ ,‬את סטטיסטי המבחן‪ ,‬את התפלגותו‪ ,‬את הערך הקריטי שלו בר"מ ‪0.05‬‬
‫ואת מסקנתכם‪.‬‬
‫עבור המודל הראשון‪:‬‬
‫תבנית ‪:WHITE‬‬
‫_________________________________________________________‬
‫השערת האפס‪:‬‬
‫_________________________________________________________‬
‫סטטיסטי המבחן‪:‬‬
‫_________________________________________________________‬
‫התפלגות סטטיסטי המבחן‪:‬‬
‫_________________________________________________________‬
‫הערך הקריטי שלו בר"מ ‪:0.05‬‬
‫_________________________________________________________‬
‫המסקנה‪:‬‬
‫_________________________________________________________‬

‫עבור המודל השני‪:‬‬

‫תבנית ‪:WHITE‬‬
‫_________________________________________________________‬
‫השערת האפס‪:‬‬
‫_________________________________________________________‬
‫סטטיסטי המבחן‪:‬‬
‫_________________________________________________________‬
‫התפלגות סטטיסטי המבחן‪:‬‬
‫_________________________________________________________‬
‫הערך הקריטי שלו בר"מ ‪:0.05‬‬
‫_________________________________________________________‬
‫המסקנה‪:‬‬
‫_________________________________________________________‬

‫ב‪10284 / 94 – 2012‬‬ ‫‪11‬‬

 ‫שאלה ‪ 20) 5‬נקודות(‬

‫פונקציית הביקוש לכסף בארה"ב היא‪M = α Y β1 r β2 eu :‬‬

‫‪ – M‬ביקוש לכסף‬

‫‪ – Y‬תוצר מקומי גולמי ריאלי )‪GDP (real‬‬

‫‪ – r‬שער הרבית‬

‫בחקירת הפונקציה לפי נתונים שנתיים‪ ,‬עבור השנים ‪ ,1980-1998‬נאמדו שתי המשוואות הבאות‪:‬‬

‫‪(1) lnˆ M = 1.42 + 0.5 ln Y − 0.05 ln r , R 2 = 0.47‬‬

‫)‪(1.32 ) (0.27‬‬ ‫)‪(0.15‬‬

‫‪M‬‬
‫ˆ‪(2) ln‬‬ ‫‪= − 1.06 + 0.22 ln r ,‬‬ ‫‪R 2 = 0.57‬‬
‫‪Y‬‬

‫בסוגריים – סטיות תקן‬

‫א‪ .‬לפי מודל )‪ (1‬נסחו ובחנו את ההשערה ברמת מובהקות ‪ 1%‬שהביקוש לכסף עולה‬ ‫)‪ 3‬נק'(‬

‫עם התוצר‪.‬‬

‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬

‫לפי מודל )‪ (1‬נסחו ובחנו את ההשערה‪ ,‬ברמת מובהקות ‪ ,1%‬שהביקוש לכסף יורד‬ ‫ב‪.‬‬ ‫)‪ 3‬נק'(‬

‫עם הריבית‪.‬‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬

‫_________________________________________________________‬

‫)המשך השאלה בעמוד הבא(‬

‫ב‪10284 / 94 – 2012‬‬ ‫‪12‬‬

 ‫מה המשמעות של מקדם ההסבר במודל )‪ ? (1‬התייחסו לערכו המספרי‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫)‪ 2‬נק'(‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬

‫מה המשמעות של מקדם ההסבר במודל )‪ ? (2‬התייחסו לערכו המספרי‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫)‪ 2‬נק'(‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬

‫ה‪ .‬האם ניתן לדעת‪ ,‬לפי מקדמי ההסבר‪ ,‬איזה מודל מתאר נכון יותר את המציאות‬ ‫)‪ 2‬נק'(‬
‫כן ‪ /‬לא‬ ‫הכלכלית?‬

‫האם ניתן לדעת‪ ,‬לפי מקדמי ההסבר המתוקננים‪ ,‬איזה מודל מתאר נכון יותר את‬ ‫ו‪.‬‬ ‫)‪ 2‬נק'(‬
‫כן ‪ /‬לא‬ ‫המציאות הכלכלית?‬

‫מהו האומדן לביקוש לכסף בשנה שבה התוצר הגולמי הריאלי הוא ‪ 100‬ושער‬ ‫ז‪.‬‬ ‫)‪ 2‬נק'(‬
‫הריבית ‪? 3.5%‬‬
‫לפי מודל )‪:(1‬‬
‫_________________________________________________________‬

‫_________________________________________________________‬
‫לפי מודל )‪:(2‬‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬

‫ח‪ .‬בשנת ‪ 1991‬פרצה מלחמת המפרץ )קואליציה בראשות ארה"ב תקפה את עיראק‬ ‫)‪ 4‬נק'(‬
‫בתגובה לפלישתה לכווית(‪ .‬האם המלחמה גרמה לשינוי בפונקצית הביקוש לכסף‬
‫בארה"ב? הגדירו משתנה דמי‪ ,‬המבחין בין השנים שעד למלחמת המפרץ‬
‫ולאחריה‪ ,‬והרחיבו את הניסוח של מודל )‪ .(1‬בחרו בניסוח אחד מבין הניסוחים‬
‫הרבים האפשריים‪.‬‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________‬

‫בהצלחה!‬

‫ב‪10284 / 94 – 2012‬‬ ‫‪13‬‬

 ‫נוסחאות‬
x=X −X y =Y −Y
2 2 2
∑ x = ∑ X − nX ∑ y 2 = ∑ Y 2 − nY 2
∑ xy = ∑ XY − nXY
x2 X2
V (X ) = ∑ = ∑
2
−X :‫ במדגם‬X ‫השונות של‬
n n
2
V (a + bX ) = b V ( X )
∑ x2 :‫ באוכלוסייה‬X ‫האומד לשונות של‬
n −1

cov( X , Y ) = ∑ xy = ∑ XY −XY :‫השונות המשותפת במדגם‬

n n
∑ xy :‫האומד לשונות המשותפת באוכלוסייה‬
n −1
COV (a + bX , c + dY ) = bdCOV ( X , Y )
V ( X + Y + Z ) = V ( X ) + V (Y ) + V ( Z ) + 2COV ( X , Y ) + 2COV ( X , Z ) + 2COV (Y , Z )

:(‫רגרסיה פשוטה )מסביר אחד‬

Y = α + βX + u :‫המודל‬
Yˆ = a + bX :‫הקו הנאמד‬
b= ∑ 2 =
xy cov( X , Y )
∑x V (X )
a = Y − bX

S2 =
∑ ei 2 R2 = 1 − ∑ e2 ∑ e2 = (1 − R 2 )∑ y 2
n−2 ∑ y2
S2
Sb2 =
∑ x2
1 X2 S 2 ∑ X i2
Sa2 = S 2 [ + ] =
n ∑ x2 n∑ xi2
XS 2
Sa, b = côv(a, b) = −
∑ x2
rXY = cov( Z X , ZY )
X − X
ZX =
SX

rXY =
cov( X , Y )
=
∑ xy =b⋅
SX
R 2 = rXY
2
S X SY SY
∑ x2 ∑ y 2 0.1

b−β
~ tn − 2
Sb
b r
=
Sb 1 − r2
n−2
a ± tn − 2, 1 − α Sa :(‫ )לחותך‬α -‫רווח סמך ל‬
2
b ± tn − 2, 1 − α Sb : β -‫רווח סמך ל‬
2
‫א‬

10284 / 94 – 2012‫ב‬ 14
 1 ( X 0 − X )2
Yˆ ± tn − 2, 1 − α S + : E (Y X = X 0 ) ,Y ‫רווח סמך לתוחלת המותנית של‬
2 n ∑ x2
1 ( X 0 − X )2
Yˆ ± tn − 2, 1 −α S 1 + + : Y X = X 0 ,Y-‫רווח סמך ל‬
2 n ∑ x2
b ⋅ b' = r 2 X = α '+ β ' Y + u ' :‫רגרסיה הפוכה‬

ei ' = X i − Xˆ i b' =
∑ xy
∑ y2
R2 = 1 −
∑ e '2 a ' = X − b 'Y
∑ x2
S '2 =
∑ e '2 Xˆ = a '+ b 'Y
n−2

:‫רגרסיה מרובה‬
Yˆ = a + b01.2 X1 + b02.1 X 2

b01.2 = ∑ yx1∑ x22 − ∑ yx2 ∑ x1x2 b02.1 = ∑ yx2 ∑ x12 − ∑ yx1∑ x1x2
∑ x12 ∑ x22 − (∑ x1x2 )2 ∑ x12 ∑ x22 − (∑ x1x2 )2
a = Y − b01.2 X1 − b02.1 X 2
r −r r S r02 − r01r12 S0
b01.2 = 01 02212 ⋅ 0 b02.1 = 2
⋅
1 − r12 S1 1 − r12 S2
b01 = b01.2 + b21b02.1 b02 = b02.1 + b12b01.2
2
S2 = ∑e R2 = 1 −
∑ e2
n − k −1 ∑ y2
S2 S2
Sb2 = Sb2 =
01.2
(1 − r122 )∑ x12 02.1
(1 − r122 )∑ x22
b01.2 ± t α Sb01.2 : β 0.12 -‫רווח סמך ל‬
n − 3 , 1−
2
− S 2r122
Sb01.2 , b02.1 = côv(b01.2 , b02.1) =
(1 − r122 )∑ x1x2
H 0 : λ1β 01.2 ± λ2 β 02.1 = λ3
λ1β 01.2 ± λ2 β 02.1 − λ3
~ tn − 3
λ12 Sb201.2 + λ22 Sb202.1 ± 2λ1λ2 côv(b01.2 , b02.1)
2 2
r01 + r02 − 2r01r02 r12
R02.12 =
1 − r122
b01.2 − β 01.2
~ tn − 3
Sb01.2
R2 k
2
~ Fk , n − k −1 H 0 : ϕ 2 = 0 ‫בחינת מובהקות לרגרסיה‬
(1 − R ) (n − k − 1)
RES UNRES
(∑ e 2 − ∑ e2
) m
UNRES
~ Fm, n − k − 1 :‫רגרסיה מוגבלת‬
2
∑ e (n − k − 1)
‫ב‬

10284 / 94 – 2012‫ב‬ 15
 ‫‪R2 = 1 −‬‬
‫)‪∑ e2 (n − k − 1‬‬ ‫מקדם ההסבר המתוקנן‪:‬‬
‫)‪∑ y 2 (n − 1‬‬
‫‪n −1‬‬
‫) ‪R 2 = 1 − (1 − R 2‬‬
‫‪n − k −1‬‬
‫משתנה דמי ‪:D,‬‬
‫‪Y = α + βX + δD + u‬‬ ‫השתנות החותך בלבד‪:‬‬
‫‪Y = α + βX + δDX + u‬‬ ‫השתנות השיפוע בלבד‪:‬‬
‫‪Y = α + βX + δ1D + δ 2 DX + u‬‬ ‫השתנות החותך והשיפוע‪:‬‬

‫‪V (ui ) = σ i2‬‬ ‫הטרוסקדסטיסיות‪:‬‬

‫‪2‬‬
‫‪σ 2‬א‬ ‫‪∑ e‬ב‬
‫‪H0 :‬‬ ‫‪=1‬‬ ‫‪~ Fn1 − k − 1, n1 − k − 1‬‬ ‫מבחן ‪:Goldfeld-Quandt‬‬
‫‪σ 2‬ב‬ ‫‪ ∑ e2‬א‬
‫‪H 0 : γ 1 = γ 2 = ... = γ m = 0‬‬ ‫‪nR 2 ~ χ m2‬‬ ‫מבחן ‪:White‬‬
‫‪nR 2 ~ χ m2‬‬ ‫מבחן ‪:LM‬‬
‫‪Yi = α + βX i + ui‬‬ ‫התיקון להטרוסקדסטיות‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫= ‪wi‬‬
‫) ‪vˆ(ui‬‬
‫‪Yi wi = αwi + βX i wi + ui wi‬‬

‫‪cov(ut , ut − s ) ≠ 0‬‬ ‫מתאם סדרתי‪:‬‬

‫‪Yt = α + βX t + ut‬‬
‫‪ut = ρ ut − 1 + ε t‬‬ ‫‪−1 < ρ < 1‬‬
‫‪ut = ε t + ρεt −1 + ρ ε t − 2 + ρ 3ε t − 3 + ...‬‬
‫‪2‬‬

‫‪σ ε2‬‬
‫= ) ‪V (ut‬‬
‫‪1 − ρ2‬‬
‫‪∑ (uˆt‬‬ ‫‪− uˆt − 1)2‬‬
‫‪2‬‬
‫= ‪D.W .‬‬ ‫מבחן ‪ ,Durbin-Watson‬לזיהוי )‪: AR(1‬‬
‫‪∑ uˆt2‬‬
‫‪1‬‬
‫) ˆ‪D.W . ≈ 2(1 − ρ‬‬ ‫̂‪ ρ‬האומדן הנקודתי למתאם הסדרתי‬

‫התיקון למתאם הסדרתי‪ ,‬כאשר ‪ ρ‬ידוע‪:‬‬

‫‪Yt − ρYt − 1 = α (1 − ρ ) + β ( X t − ρX t − 1) + ut − ρut − 1‬‬
‫וכאשר ‪ ρ‬לא ידוע‪ ,‬התיקון לפי שיטת ‪. Cochrane-Orcutt‬‬
‫מבחן ‪ LM‬לזיהוי מתאם סדרתי מסדר כלשהו )גם כשיש מוסבר בפיגור(‪:‬‬
‫‪et = γ 0 + γ 1 X1 + ... + δ1et − 1 + δ 2et − 2 + ...‬‬
‫‪H 0 : δ1 = ... = δ m = 0‬‬ ‫‪nR 2 ~ χ m2‬‬
‫‪K − k < g −1‬‬ ‫משוואות סימולטניות‪ :‬מזוהה בחסר‬
‫‪K − k = g −1‬‬ ‫מזוהה במדויק‬
‫‪K − k > g −1‬‬ ‫מזוהה ביתר‬
‫אמידה בשיטת ‪ ILS‬או ‪.(2SLS=) TSLS‬‬
‫‪1‬‬
‫= ‪Pi‬‬ ‫) ‪− (α + β1 X 1i + ... + ui‬‬
‫‪ :LOGIT‬משתנה מוסבר דיכוטומי‬
‫‪1+ e‬‬
‫‪P‬‬
‫‪ln i = α + β1 X1i + ... + ui‬‬ ‫) ‪P ' X1 = β P (1 − P‬‬
‫‪1 − Pi‬‬
‫‪P‬‬
‫‪ln i = α + β1 X1i + β 2 X12i + ... + ui‬‬ ‫) ‪P ' X1 = ( β1 + 2 β 2 X1 ) P (1 − P‬‬
‫‪1 − Pi‬‬
‫ג‬

‫ב‪10284 / 94 – 2012‬‬ ‫‪16‬‬

 A

10284 / 94 – 2012‫ב‬ 17
 B

10284 / 94 – 2012‫ב‬ 18
 C

10284 / 94 – 2012‫ב‬ 19
 D

10284 / 94 – 2012‫ב‬ 20
 E

10284 / 94 – 2012‫ב‬ 21
 F

10284 / 94 – 2012‫ב‬ 22
 G

10284 / 94 – 2012‫ב‬ 23
 H

10284 / 94 – 2012‫ב‬ 24
‫ב‪10284 / 94 – 2012‬‬ ‫‪25‬‬