TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.

HCM
KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Phần 5.2

ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ

TỔNG THỂ

Nguyên lý thống kê kinh tế Nguyễn Thị Phương Thúy 1

 Nội dung

Nguyên lý thống kê kinh tế Nguyễn Thị Phương Thúy 3

 Các định nghĩa
• Ước lượng tham số bằng một giá trị tính toán
trên mẫu được gọi là ước lượng điểm (point
estimate) cho tham số đó.
• Với phân phối chuẩn, ta có:

ഥ≈μ
X
Pത ≈ P
S 2 ≈ σ2

Nguyên lý thống kê kinh tế Nguyễn Thị Phương Thúy 4

 Tiêu chuẩn lựa chọn ước lượng tốt nhất
• Tính không chệch: thống kê 𝜃෠ của mẫu gọi là ước
lượng không chệch của tham số  của tổng thể nếu
kỳ vọng của nó bằng với giá trị tham số.
• Tính hiệu quả: thống kê 𝜃෠ của mẫu gọi là ước lượng
hiệu quả của tham số  của tổng thể nếu 𝜃෠ là ước
lượng không chệch và có phương sai nhỏ nhất trong
số các ước lượng không chệch của .
• Tính vững (consistency): đối với các mẫu càng lớn,
thống kê 𝜃෠ từ mẫu càng gần với UL tham số  của
tổng thể.
Nguyên lý thống kê kinh tế Nguyễn Thị Phương Thúy 5
 Các định nghĩa
• Ước lượng tham số bằng một khoảng tính toán
trên mẫu, sao cho xác suất để khoảng đó chứa
con số cần tìm là một giá trị đủ lớn, gọi là ước
lượng khoảng (Interval estimate) cho tham số đó.
• Ước lượng khoảng cho tham số  là tìm một
khoảng (θ1 , θ2 ) sao cho: P θ1 < θ < θ2 là con số
đủ lớn.

Nguyên lý thống kê kinh tế Nguyễn Thị Phương Thúy 6

 Các định nghĩa
• Nếu ký hiệu mức xác suất cho phép sai lầm là 
thì xác suất kết luận đúng là (1 - ), ta có:
P θ1 < θ < θ2 = 1 − α
• Khi đó ta có các khái niệm:
• (θ1 , θ2 ) là khoảng tin cậy của tham số 
•  là mức ý nghĩa
• (1 - ) là độ tin cậy của ước lượng
• zαΤ2 gọi là giá trị tới hạn
Nguyên lý thống kê kinh tế Nguyễn Thị Phương Thúy 7
 Giá trị tới hạn
Minh họa cách tìm giá trị
tới hạn: Tìm giá trị 𝑧𝛼Τ2
tương ứng với độ tin cậy
95%.
Độ tin cậy 95% →  =
0,05 → /2 = 0,025 →
tra bảng tìm phần diện
tích bên trái của giá trị (1
– 0,025), ta được 𝑧𝛼Τ2 =
1,96

Nguyên lý thống kê kinh tế Nguyễn Thị Phương Thúy 8

 Các định nghĩa
• Biên độ sai số (margin of error) là sự khác biệt
lớn nhất có thể có giữa một ước lượng điểm của
tham số và giá trị thực của tham số đó.
𝛔
𝛆 = 𝐳𝛂Τ𝟐 ( )
𝐧

Nguyên lý thống kê kinh tế Nguyễn Thị Phương Thúy 9

 Ước lượng trung bình tổng thể

Nguyên lý thống kê kinh tế Nguyễn Thị Phương Thúy 11

 Ước lượng của trung bình tổng thể
• Nếu biết 2, ước lượng khoảng của trung bình
tổng thể được xác định như sau:

𝛔 𝛔
ഥ − 𝐳𝛂Τ𝟐
𝐗 ഥ + 𝐳𝛂Τ𝟐
≤𝛍≤𝐗
𝐧 𝐧

Nguyên lý thống kê kinh tế Nguyễn Thị Phương Thúy 12

 Ví dụ 1
Một nhà máy sản xuất giấy theo dây chuyền tự động,
giấy được sản xuất có chiều dài trung bình 29,7cm và
độ lệch chuẩn của chiều dài là 0,05cm. Định kỳ người
ta chọn mẫu gồm 100 tờ giấy để kiểm tra xem chiều
dài các tờ giấy có đạt tiêu chuẩn 29,7cm hay không.
Trong lần kiểm tra gần đây nhất, chiều dài tờ giấy
trung bình tính được từ mẫu là 29,698cm.
Hãy xác định khoảng UL với độ tin cậy 95% cho chiều
dài giấy trung bình của tổng thể.
Nguyên lý thống kê kinh tế Nguyễn Thị Phương Thúy 13
 Ví dụ 1
• n = 100; 𝑋ത = 29,698;  =0,05
• Độ tin cậy 95%, tức 1- = 0,95 →  = 0,05 → /2
= 0,025 → 𝑧𝛼Τ2 = 1,96 (tra bảng)
• Khoảng UL cho chiều dài giấy trung bình:
ഥ − 1,96/ n ≤ μ ≤ X
X ഥ + 1,96/ n
29,698 – 1,96x0,05/100    29,698 + 1,96x0,05/100
29,6882    29,7078

Nguyên lý thống kê kinh tế Nguyễn Thị Phương Thúy 14

 Ví dụ 1
• Kết luận: Dựa trên mẫu khảo sát, với độ tin cậy
95%, các tờ giấy được sản xuất từ dây chuyền tự
động này có chiều dài trung bình trong khoảng
từ 29,69cm đến 29,71cm.
• Vì giấy có chiều dài trung bình tiêu chuẩn là
29,7cm thuộc khoảng UL này nên có thể khẳng
định tiến trình sản xuất vẫn bình thường.

Nguyên lý thống kê kinh tế Nguyễn Thị Phương Thúy 15

 Ví dụ 2
Dữ liệu về trọng lượng lúc mới sinh của 15 bé gái được
chọn ngẫu nhiên tại 1 bệnh viện được cho ở bảng dưới.
Hãy xác định khoảng ước lượng với độ tin cậy 95% cho
trọng lượng trung bình của tất cả bé gái được sinh tại
bệnh viện này, biết rằng độ lệch chuẩn là 290 (đvt:
gram)
3300 2800 3300 3700 3100
3200 3100 2800 3400 2800
3300 2600 3000 3100 2800
Nguyên lý thống kê kinh tế Nguyễn Thị Phương Thúy 16
 Giá trị tới hạn
• Các giá trị tới hạn phổ biến thường dùng:

Độ tin cậy  𝑧𝛼Τ2

90% 0,10 1,65
95% 0,05 1,96
99% 0,01 2,58

Nguyên lý thống kê kinh tế Nguyễn Thị Phương Thúy 18

 Ước lượng của trung bình tổng thể
• Nếu không biết 2, và n < 30, ước lượng khoảng
của trung bình tổng thể được xác định như sau:
s s
ഥ − t αΤ2;df
X ഥ + t αΤ2;df
≤μ≤X
n n
df = n -1 : gọi là bậc tự do

Nguyên lý thống kê kinh tế Nguyễn Thị Phương Thúy 19

 Ước lượng trung bình tổng thể
Phân phối Student 𝒕
• Có các đặc điểm tương tự phân phối chuẩn (đồ thị
hình chuông đối xứng qua giá trị trung bình, giá trị
trung bình, trung vị và mode bằng nhau...)
• Độ lệch chuẩn của phân phối t khác nhau với các cỡ
mẫu khác nhau, nhưng đều lớn hơn 1
• Đồ thị phân phối t khác nhau phụ thuộc vào bậc tự
do của từng tập dữ liệu mẫu
• Khi cỡ mẫu tăng, phân phối t tiến dần đến phân phối
chuẩn
Nguyên lý thống kê kinh tế Nguyễn Thị Phương Thúy 20
 Phân
phối t
với các
df khác
nhau

Nguyên lý thống kê kinh tế Nguyễn Thị Phương Thúy 21

 Ví dụ 3
• 𝑋ത = 26,06; s = 1,61; n = 25
• Hãy ước lượng giá trị trung bình tổng thể với độ
tin cậy 90%.

Nguyên lý thống kê kinh tế Nguyễn Thị Phương Thúy 22

 Ví dụ 3
• n = 25 → df = 24
• 1- = 0,9 →  = 0,1 → /2 = 0,05
→ t αΤ2;df = t 0,05;24 = 1,711 (tra bảng Student)
• Khoảng UL cho trung bình với độ tin cậy 90% là:

26,06 – 1,711x1,61/ 25 <  < 26,06 + 1,711x1,61/ 25

25,5091 <  < 26,6109

Nguyên lý thống kê kinh tế Nguyễn Thị Phương Thúy 23

 Ví dụ 3
• Kết luận: Với độ tin cậy 90%, giá trị trung bình
của tổng thể được ước lượng trong khoảng từ
25,51 đến 26,61.

Nguyên lý thống kê kinh tế Nguyễn Thị Phương Thúy 24

 Ví dụ 4
• Lấy lại số liệu ví dụ 2, giả định s = 290.

Nguyên lý thống kê kinh tế Nguyễn Thị Phương Thúy 25

 Các trường hợp tính UL
Điều kiện Phương pháp
 cho trước (với mọi cỡ mẫu n) Phân phối chuẩn (z)
 không cho trước và n ≥ 30 Phân phối z
 không cho trước và n < 30 Phân phối student (t)

Nguyên lý thống kê kinh tế Nguyễn Thị Phương Thúy 27

 Ước lượng tỷ lệ tổng thể
Khoảng ước lượng cho tỷ lệ tổng thể:
𝐩 𝐬 𝟏 − 𝐩𝐬 𝐩𝐬 𝟏 − 𝐩𝐬
𝐩𝐬 − 𝐳𝛂Τ𝟐 ≤ 𝐩 ≤ 𝐩𝐬 + 𝐳𝛂Τ𝟐
𝐧 𝐧
Trong đó:
p là tỷ lệ cá thể có đặc tính A trong tổng thể
𝑋
ps= là tỷ lệ cá thể có đặc tính A trong mẫu
𝑛
Nguyên lý thống kê kinh tế Nguyễn Thị Phương Thúy 28
 Ví dụ 5
• Chọn 1 mẫu ngẫu nhiên 100 người và thấy 25% số
người này thuận tay trái. Hãy xác định khoảng
UL cho tỷ lệ người thuận tay trái trong tổng thể
với độ tin cậy 95%.

Nguyên lý thống kê kinh tế Nguyễn Thị Phương Thúy 29

 Ví dụ 6
Kết quả khảo sát 1.404 sinh viên cho thấy có 323
người đã sử dụng khoản vay để đóng học phí. Với
độ tin cậy 90%, hãy xác định khoảng tỷ lệ thực sự
mà các sinh viên đóng học phí bằng tiền vay.

Nguyên lý thống kê kinh tế Nguyễn Thị Phương Thúy 32

 Xác định cỡ mẫu
• Xác định cỡ mẫu cho ước lượng trung bình tổng
thể:
𝐳𝛂/𝟐 × 𝛔 𝟐
𝐧=
𝛆
• Xác định cỡ mẫu cho ước lượng tỷ lệ tổng thể:
𝟐
𝐳𝛂/𝟐 × 𝐩(𝟏 − 𝐩)
𝐧=
𝛆𝟐

Nguyên lý thống kê kinh tế Nguyễn Thị Phương Thúy 34

 Ví dụ 7
Trưởng phòng nhân sự của công ty muốn ước
lượng số ngày nghỉ bệnh trung bình trong năm
của nhân viên, tìm hiểu ở các công ty tương tự thì
người này biết tổng thể số ngày nghỉ bệnh có
phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn là 3 ngày. Nếu
muốn khoảng tin cậy 85% của trung bình tổng thể
chênh lệch trong khoảng  0,5 ngày so với trung
bình mẫu thì cần chọn mẫu gồm bao nhiêu nhân
viên?
Nguyên lý thống kê kinh tế Nguyễn Thị Phương Thúy 35
 Ví dụ 8
Phản ứng của một người trong một loại trắc
nghiệm tâm lý có thể phát hiện dưới hai dạng A
hoặc B. Nếu người làm trắc nghiệm muốn ước tính
xác suất số người có phản ứng loại A trong tổng
thể thì cần làm thí nghiệm với bao nhiêu người?
Cho rằng người này bằng lòng với kết quả nếu độ
rộng của khoảng ước lượng là 0,04 và độ tin cậy
là 90%. Anh ta kì vọng p có giá trị khoảng 0,6.
Nguyên lý thống kê kinh tế Nguyễn Thị Phương Thúy 36
 Ví dụ 9
Một cuộc nghiên cứu về tỷ lệ người trưởng thành
sử dụng dịch vụ mua hàng trực tuyến, tác giả cần
khảo sát bao nhiêu người để có thể chắc chắn
95% rằng mẫu khảo sát có sai số không quá 3%?
Giả sử cuộc khảo sát khác gần đây cho kết quả
80% người trưởng thành sử dụng mua hàng trực
tuyến.

Nguyên lý thống kê kinh tế Nguyễn Thị Phương Thúy 37