BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH ĐÀO TẠO: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP, TÀI CHÍNH QUỐC TẾ,
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ BẢO HIỂM

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Nhập Môn Kinh tế Lượng Tài chính – Introductory Econometrics for
Finance
2. Mã học phần: (Phòng QLĐT-CTSV hoặc Viện Đào tạo SĐH sẽ bổ sung)
3. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Tài chính Doanh Nghiệp
4. Trình độ: Cho sinh viên đại học
5. Số tín chỉ: 3
6. Phân bổ thời gian: (giờ tín chỉ đối với các hoạt động)

+ Lên lớp (bài giảng, thực hành, thảo luận): 35 giờ (45 giờ tín chỉ)
+ Làm việc nhóm: 15 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu : 105 giờ
7. Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Môn học Nhập Môn Kinh Tế Lượng Tài Chính
giúp sinh viên sẽ hiểu và biết cách vận dụng các kỹ thuật phân tích định lượng để trả lời
cho các câu hỏi nghiên cứu trong tài chính. Bên cạnh kiến thức nền tảng về Kinh Tế
Lượng tổng quát (Econometrics) mà sinh viên đã được học trước đó, môn học này trang
bị cho sinh viên kiến thức về các kỹ thuật chính yếu được sử dụng trong nghiên cứu tài
chính như kiểm định lý thuyết định giá tài sản, kiểm định các giả thuyết trong đầu tư tài
chính liên quan đến mối quan hệ giữa tỷ suất sinh lợi và rủi ro của các tài sản tài chính,
kiểm định các câu hỏi nghiên cứu dựa trên các lý thuyết trong lĩnh vực tài chính doanh
nghiệp, tài chính quốc tế, quản trị rủi ro tài chính, hay phân tích kiểm định ảnh hưởng
hỗ tương giữa thị trường tài chính và thay đổi trong kinh tế, dự báo giá trị tương lai của
các biến số tài chính v.v…

9. Mục tiêu của học phần:

Sau khi được trang bị các kiến thức về môn học, sinh viên sẽ có khả năng

1
 (1) Hiểu và nắm bắt được những sự khác biệt giữa Kinh tế Lượng trong kinh tế
(economic econometrics) và Kinh Tế Lượng Tài Chính (financial econometrics).
(2) Hiểu và nắm bắt được những đặc điểm của dữ liệu trong tài chính (tần suất, độ
chính xác, tính mùa vụ, và các đặc tính khác như sai số đo lường và dữ liệu cập
nhật.
(3) Hiểu những điểm quan trọng khi đọc các bài báo nghiên cứu định lượng trong lĩnh
vực tài chính.
(4) Sử dụng được một số phần mềm ứng dụng phổ biến trong nghiên cứu tài chính
(Stata, Eviews).
(5) Hiểu và thực hành những nội dung của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển
(classical linear regression model), ứng dụng trong lĩnh vực nghiên cứu tài chính (ví
dụ các quỹ đầu tư có thể đánh bại được thị trường hay không? Kiểm định “Phản
ứng thái quá” trên thị trường chứng khoán…)
(6) Hiểu và thực hành mô hình hồi quy với dữ liệu bảng (regression model with panel
data), ứng dụng trong lĩnh vực nghiên cứu tài chính (ví dụ các nhân tố ảnh hưởng
đến cấu trúc vốn, chính sách cổ tức; nhân tố tác động đến cross-border acquisition
và green field FDI, acquisition of stocks and assets, merger and consolidation...)
(7) Hiểu và thực hành các biện pháp khắc phục các hiện tượng vi phạm giả định hồi
quy tuyến tính cho dữ liệu bảng: mô hình hồi quy 2SLS, FGLS, GMM…, ứng dụng
trong lĩnh vực nghiên cứu tài chính.
(8) Hiểu và thực hành phân tích cơ bản hồi quy tuyến tính với chuỗi thời gian đơn biến
và đa biến – VAR; SVAR (linear time-series analysis), ứng dụng trong lĩnh vực
nghiên cứu tài chính (ví dụ dự báo giá trị chịu rủi ro Value At Risk, kiểm định mối
quan hệ giữa thị trường Spot và Future…)

10. Nhiệm vụ của sinh viên: Tham dự học, thảo luận, kiểm tra theo quy chế học vụ hiện
hành của nhà trường.
- Dự lớp: tham dự các buổi học đầy đủ và tham gia đối thoại, thảo luận với giảng
viên và các sinh viên trong giảng đường
- Làm bài tập về nhà, thuyết trình, thực hiện bài nghiên cứu hay đề án môn học.
- Dụng cụ và học liệu: projector.

- Bài tập: thực hiện các bài tập theo yêu cầu của giáo viên

11. Tài liệu học tập:

+ Tài liệu bắt buộc:
- Introductory Econometrics for Finance, Chris Brooks, 4th edition, Cambridge,
2019.
- Introductory Econometrics: A Modern Approach, Cengage Learning, 7th edition,
Jeffrey M. Wooldridge, 2019

2
 + Tài liệu tham khảo:

- Stata16 User's Guide - Stata Press

- https://www.stata-press.com/manuals/users-guide/
- R-packages manuals
- https://cran.r-project.org/manuals.html
- Eviews10 User’s guide I & II, Eviews.com.
- Bài giảng và tài liệu phát trên lớp của giảng viên

12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

- Dự lớp và thảo luận (tính điểm theo cá nhân, nội dung chi tiết sẽ được thảo luận buổi đầu
tiên trên lớp): 20 %
Điểm danh ngẫu nhiên 03 buổi: các bạn có mặt đủ 03 buổi -> điểm sàn là 8;
02 buổi: 6; 01 buổi: 5; 0 buổi : 4 điểm. Sau đó mỗi buổi học bằng cách tham gia thảo luận
và trả lời câu hỏi theo cá nhân, các điểm cộng sẽ được cộng vào điểm sàn. Tối đa là tổng
cộng là 10 điểm.
- Thi giữa kì trên LMS: 30%
- Bài tiểu luận cuối kì (cá nhân): 50 %
13. Hình thức thi kết thúc học phần

Làm bài tiểu luận cá nhân không thuyết trình, có kiểm tra đạo văn, tỷ lệ giống nhau
(similarity index) tối đa là 22%. Tỷ trọng điểm 45% điểm toàn bộ học phần. Nếu điểm thi
nhỏ hơn hoặc bằng 3, điểm quá trình chia đôi.
13. Nội dung chi tiết học phần dự kiến: (nội dung thực tế có thể thay đổi theo kết quả
giảng dạy và học tập)

Ngày Nội dung giảng dạy Tài liệu học tập

(số tiết)

Ngày 1 Nhập môn kinh tế lượng tài chính và các tính toán cơ bản) Chương 1,2
(5 tiết) (Introduction & Mathematical and statistical foundations) Chương 3- Sách
Brooks
+Tổng quan mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển (A brief
overview of the classical linear regression model) + Papers chương 3
+ Thảo luận paper: An example of a simple t-test of a theory
in finance: can US mutual funds beat the market?

Ngày 2 +Thảo luận sâu hơn về mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển Chương 4 (Bỏ
(4 giờ) (Further development and analysis of the classical linear 4.10). Sách Brooks
regression model).

3
 + Quantile regression + Papers chương 4

Ngày 3 + Các giả định về mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển và + Chương 5, sách
kiểm định những giả định hồi quy này (Classical linear Brooks
(4 giờ)
regression model assumptions and diagnostic tests) + Papers chương 5

Ngày 4 + Mô hình hồi quy đa biến sử dụng biến giả Dummy + Chương 7 sách
(Multiple Regression Analysis with Qualitative Information: Wooldridge
(4 giờ)
Binary (or Dummy) Variables)

Ngày 5 + Mô hình hồi quy chuỗi thời gian đơn biến và dự báo – + Chương 6 sách
(Univariate time series modelling and forecasting) Brooks (bỏ 6.10)

Ngày 6 + Mô hình hồi quy chuỗi thời gian đa biến – VAR + Chương 7 sách
(Multivariate models) Brooks
(7.10 – 7.17)

Ngày 7 + Mô hình mối quan hệ dài hạn giữa các biến chuỗi thời gian + Chương 8 sách
trong tài chính – VECM (Modelling long-run relationships Brooks
in finance) (8.10 – 8.17)

Ngày 8 + Mô hình hồi quy với dữ liệu bảng (Panel Data) + Chương 11 sách
Brooks

Ngày 9 + Các vấn đề gặp phải khi phân tích mô hình hồi quy với dữ + Chương 15 sách
liệu bảng Wooldrige và tài
(4 giờ)
liệu của giảng
Vấn đề nội sinh
viên.
Vấn đề vi phạm các giả định khác của OLS: tự tương quan
và phương sai thay đổi

 Thông tin giảng viên:

GV: TS. Nguyễn Thị Hồng Nhâm
SĐT: 0915 258 111
Email: nhamnth@ueh.edu.vn

TP.HCM, ngày tháng năm 2023

PHÊ DUYỆT CỦA TRƯỞNG KHOA NGƯỜI BIÊN SOẠN

4
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)